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• Prazos Operacionais
• Características dos diversos prazos operacionais – position, swing e day trade
• Comparação
• Day trade
• Conceito, vantagens e desvantagens, filosofia, ativos, ambiente operacional.
• Periodicidade gráfica
• Horário de negociação e Horários do pregão mais favoráveis às operações de day trade.
• Manejo de risco
• Seleção dos ativos
• Correlações entre mercados e ativos – positiva e negativa.
• Prazos Gráficos – diário, intra 60, intra 15, intra 5 e intra 2.
• Indicadores e Ferramentas importantes – noções básicas
• GAPs, Linha D’água, Médias Móveis, Volume, Candles
• Técnicas de Condução do Trade e Alvos Potenciais
• Média Móvel Exponencial de 9 períodos
• Stop-ATR
• Carregamento pelas mínimas dos candles
• HiLo
• SAR Parabólico
• Médias Móveis – 21, 50, 200 e 400
• Retas – Horizontais, Linha d’água, LTA, LTB, Linha de Retorno
• Expansões de Fibonacci
• Alvos Percentuais
• Alvos de Figuras Gráficas
• O-C-O, O-C-O-I, Topo Duplo, Fundo Duplo, Cup-and-Handle, Triângulos e Retângulos, Cunhas, Bandeiras e Flâmulas
• Tipos de Operações
• Rompimentos, Correções, Fechamentos de Gaps, Contra-Tendência
• Estratégias que serão abordadas no curso
• Rompimentos
• Figuras Gráficas – Topos e Fundos Duplos, O-C-O e O-C-O-I, Cup-and-Handle, Bandeiras (Flâmulas) e outras.
• Congestões e Consolidações – Ilhas, Power Breakout e Breakout
• Topos e Fundos
• Correções
• Setups da mm9exp – 9.2 e 9.3
• Setup Ponto Contínuo – PC
• Trades Contra-Tendência
• Setup 9.1
• Tática da Sombra Inferior (TSI)
• Tática da Sombra Superior (TSS)
• Fechamento de GAP
• Twin Towers
• Tendência
• Barra Elefante (e-bar)
• Gift
• Power Move
• Tática da Primeira Hora
• Psicologia do Trader
• Estresse, Confiança, Medo, Disciplina, Pressão e Risco Financeiros, Responsabilidade, Ganância, Paciência, Saúde, Autoaceitação.
• Top Traders
• Tributação das operações de day trade
Prazos Operacionais
• Prazo operacional é o período de tempo que iremos manter a posição, seja ela compradora ou vendedora.
• Geralmente temos os seguintes prazos operacionais:
Características dos Prazos Operacionais
• Para fins de Análise Gráfica e Técnica nos interessa os prazos de Position, Swing e Day Trade.
• Como definir o prazo operacional? Vai depender do estilo do trader, do seu objetivo como trader, do seu
nível de conhecimento de análise técnica, do perfil agressivo, moderado ou conservador, da
disponibilidade de tempo para operar, do montante de capital disponível, de fatores psicológicos etc.
Comparação entre os prazos
• Observe nos gráficos abaixo da Magazine Luiza, como atuam respectivamente o position trader, o swing-trader e o day trader. O position
trabalha com o gráfico SEMANAL e durante um período de 10 meses fez 3 operações (2 compras e 1 venda). São operações longas, que
buscam trades a favor da tendência predominante, ou seja, é uma estratégia seguidora de tendência. Repare agora na última operação do prazo
semanal, envolta por uma área amarelada: foi uma única operação de compra efetuada pelo POSITION. Levamos esse período que se estendeu
de nov 2017 – maio 2018 para o gráfico diário. É um prazo de swing-trade e o número de operações aumentou substancialmente. Tivemos um
total de 14 operações, sendo 7 compras e 7 vendas. Todas as operações de no máximo 10 a 15 dias. Nesse tipo de operação necessitamos de
uma precisão maior tanto na entrada da operação quanto na saída. Já nas operações de Position isso não é tão importante e devido ao longo
período de duração ele tem que ter a disciplina e paciência necessárias para aguentar os períodos de correções dentro da tendência principal.
No gráfico intra 15 reproduzimos as duas últimas operações do gráfico diário e tivemos 6 operações de compra e 6 operações de venda. A
precisão aqui deve ser muito maior.
Position Trade
Position Trade
Swing Trade
Day Trade
• Conceito:
• Operação iniciada e finalizada no mesmo dia.
• Utilização de gráficos Intra-diários – 1 a 60 minutos. Geralmente 1 a 15 minutos.
• Vantagens
• O trader fica livre do risco de manter o ativo em custódia. Então, não somos pegos por aberturas em Gaps nem por notícias
negativas.
• Pode atingir a meta diária em período curto de tempo e parar de operar.
• Maior número de operações proporciona uma possibilidade de aumento do retorno financeiro.
• Utilização da conta-margem da corretora sem o pagamento de juros.
• Risco menor envolvido no trade.
• Pode operar vendido sem ter que alugar o papel.
• Desvantagens
• Nível de estresse muito alto. É necessário ao trader alto controle emocional e disciplina.
• Estratégias que funcionam perfeitamente em position e swing não se prestam para day trade muitas vezes. Confiabilidade menor dos
sinais gráficos em prazos menores.
• Necessidade de acompanhamento integral do mercado. Disponibilidade de Tempo.
• Necessidade de capital adequado – custos operacionais aumentam com o aumento do número de operações.
• Filosofia
• Buscar pequenas variações dos preços no curtíssimo prazo.
• Entradas e saídas bem rápidas das operações.
• Ativos
• Liquidez alta – spreads baixos (diferença de preços no livro de ofertas ou book).
• Volatilidade alta – movimentos mais amplos
Exemplo de day trade num ativo hipotético
Aberturas em GAP
Ambiente operacional
• Lugar SILENCIOSO é fundamental para mantermos total atenção no trade.
• Sem pessoas e animais;
• Não usar celular, telefone fixo, ou qualquer coisa que nos desvie do trade.
• Trade A – Preço Compra = R$16,58 >>>> Stop-loss= R$ 16,38 >>>>>> Risco por Ação = 16,58 – 16,38 = R$0,20
• Quantidade de ações = Risco por Trade / Risco por Ação = 360 / 0,20 = 1800 ações
• 1800 x 16,58 =R$ 29844,00 < Capital Total, logo, operação possível.
• Trade B – Preço de Venda = R$ 10,15 >>>> Stop-loss=R$10,42 >>>>>> Risco por Ação = 10,42 – 10,15 = R$0,27
• Quantidade de ações = Risco por Trade / Risco por Ação = 360 / 0,27 = 1333 ações arredonda pra menos 1300 ações
• 1300 x 10,15 = R$13195,00 < Capital Total, logo, operação possível.
Regras de Gestão do Dinheiro – swing e position
Regras de Gestão do Dinheiro
Regras de Gestão do Dinheiro
Seleção dos ativos
- Gráfico Intraday Operável;
- Liquidez de média a alta;
- Mínimo spread entre as ordens do book de ofertas
Seleção dos ativos
• ANTES DO PREGÃO INICIAR OU NO DIA ANTERIOR – FAZER UMA VARREDURA nos papeis que se prestam para operações de day
trade.
• Observar a situação do ativo no prazo DIÁRIO – tentar identificar algum setup operacional de swing-trade ou mesmo a presença de
zonas de SUPORTE ou RESISTÊNCIA entre outros fatores;
• Observar no Intraday ativos que fizeram um movimento direcional bem definido ou deixaram uma configuração gráfica interessante
que sugira a possibilidade de uma operação no dia seguinte. Utilizar alarmes ou mesmo anotar em uma planilha.
Resultado da entrada de SWING em Btow3
Seleção de ativos
Correlação com outros índices e mercados
• Índice Futuro do Ibovespa – o mini possui maior liquidez que o cheio.
• Dólar futuro;
• S&P 500 e Dow Jones
• Petróleo
Correlação
Correlação na Bolsa brasileira
• Winfut altista>>>>correlação POSITIVA>>>> mercado (ações) mais altista.
• Winfut positivamente correlacionado com o S&P500.
• Winfut negativamente correlacionado ao Dólar futuro.
• Dólar sobe – bolsa cai
• Bolsa sobe – dólar cai
Monitor de Índices do Palex
Prazos Gráficos
Diário – determinação do viés (alta ou baixa) para o dia seguinte. Formação de PADRÕES com alta chance de
continuar a movimentação no início do dia seguinte. Aproveitar a primeira hora do dia pra tirar lucros rápidos.
Intra 60 – utilizado mais para swing-trade. Para day trade em tempos gráficos inferiores (15, 5 ou 2) utilizar o intra
60 para determinar níveis de suporte ou resistência mais importantes. Reversões. Verificar a tendência.
Intra 15 – Avaliar a força de uma ação se você utiliza tempos menores (1, 2 ou 5). Suportes e resistências. Análise
da tendência. Trades mais confiáveis devido menos número de sinais falsos em relação aos tempos inferiores. Ideal
para trades mais duradouros durante o dia.
Intra 5 – tempo gráfico principal para trades curtos e quem precisa operar mais vezes.
Intra 2 – quando o intra 5 não está muito claro podemos abaixar pra esse prazo. Refinar a entrada ou saída do
gráfico de 5 minutos. Operar em horários mais calmos, como na hora do almoço, pra realizar trades supercurtos.
Quando temos uma forte tendência de alta (baixa) no gráfico de 15 minutos podemos comprar (vender) as correções
(quedas/altas) e rompimentos para cima (baixo) nos gráficos de 2 e 5 minutos com maior probabilidade de sucesso.
Associação de prazos gráficos
Quando temos uma forte tendência de alta (baixa) no gráfico de 15 minutos podemos comprar (vender) as correções
(quedas/altas) e rompimentos para cima (baixo) nos gráficos de 2 e 5 minutos com maior probabilidade de sucesso.
Indicadores e Ferramentas Importantes no Day Trade– Noções Básicas
Gaps de alta
Gaps de baixa
Fechamento do GAP
Fechamento do GAP
Indicadores e ferramentas importantes no day trade
2) Linha D’água
• Linha horizontal traçada a partir do FECHAMENTO do pregão anterior;
• Ponto de referência importante pra demarcar suporte e resistência para o dia.
• Cresce em importância quando o ativo abre em GAP o que a torna mais facilmente identificável.
Linha D’água
Linha D’água
Indicadores e ferramentas importantes – noções básicas
3) Médias Móveis
Média Móvel Exponencial de 9 períodos – Média que reage prontamente às fortes movimentações do ativo. Melhor média para a
condução do trade (stop-móvel).
Média Móvel Aritmética de 21 períodos – Média que mostra o viés direcional do ativo. Atua muito bem como zona de suporte e
resistência. Ideal pra perceber quando um papel está esticado (distância pra média).
Média Móvel Aritmética de 200 períodos – Média mais observada mundialmente. Sua superação ou perda servem como gatilho
operacional. Se presta com extrema eficiência a zonas de suporte e resistência. É mais poderosa quando está plana (flat) e afastada
da mm21.
Evite operar contra a direção das médias de 9 e 21 (exceção feita aos trades contra-tendência).
9 e 21 subindo – operações de compra permitidas.
9 e 21 caindo – operações de venda permitidas.
Ativo Esticado - Evitar compras em papeis muito afastados da mm21 ascendente. Evitar vendas em papeis muito afastados da
mm21 descendente. Principalmente se a distância da 21 em relação a 200 for também grande.
A mm21 ascendente é um importante ponto de suporte esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção)
A mm21 descendente é um importante ponto de resistência esteja acima ou abaixo da mm200 (não importa a direção)
MM9 exponencial
MM 21 aritmética
Mm21 aritmética – preços esticados demais
MM200 aritmética
Mm9 e mm21 ascendentes
9 e 21 subindo – operações de compra permitidas
MM9 e MM21 descendentes
9 e 21 caindo – operações de venda permitidas.
Tendência de Alta Poderosa
Mm9 ascendente acima da mm21 ascendente e acima da mm200 ascendente.
Tendência de Baixa Poderosa
• Se o quarto candle FECHAR ROMPENDO o limite da ilha podemos efetuar a entrada no fechamento dele, desde que
seja uma ILHA IDEAL (candles lado a lado e pequenos) e o movimento de rompimento seja a favor do movimento de
abertura do GAP.
Posição do candle
Entrada no quarto candle
FECHAMENTO DE GAP
- Aguardar a confirmação por um candle que FECHE:
- Abaixo do suporte da Ilha (gap de alta)
- Acima da resistência da Ilha (gap de baixa)
Fechamento de GAP
Relação da ILHA ideal com a MM21 e a MME9
• ILHAS que nascem perto da MM21 ficam em uma situação privilegiada para serem operadas. Por exemplo, no caso de
um GAP de alta vindo de um movimento prévio de alta o surgimento da ilha próxima à MM21 faz com que essa média
sirva de suporte e também tende a empurrar os preços para cima juntamente com a MME9.
• Rompimentos próximos da MME9 são os preferidos. Após o rompimento e os preços acelerarem, podemos usar essa
média para conduzir o trade e servir de stop-loss.
Considerações importantes sobre trades em congestões
Exemplos
POWER BREAKOUT
• Podem ser operados em qualquer prazo operacional; até 1 minuto pode ser operado, desde que o mercado tenha
liquidez. No Brasil é mais comum no intraday 5 minutos e 15 minutos.
• Direção do rompimento:
o Para cima – Power break UP
o Para baixo – Power break DOWN
• Características principais: diminuem as chances de falha na operação.
• Após forte movimento direcional os preços se estabilizam através de uma consolidação de pequena amplitude –
um candle ao lado do outro – que durante o seu desenvolvimento é caracterizado por um baixo volume. Ideal
que o forte movimento inicial ocorra no início do pregão e não vindo de um pregão anterior.
• Consolidação com 10 candles já é aceitável. Idealmente com mais de 15 candles.
• Iniciam a consolidação com os preços afastados da MME9 e da MM21 (ou MME21).
• Geralmente o rompimento ocorre com os preços tocando a MM21 ou bem próximos a ela.
• O rompimento ideal é aquele na mesma direção do movimento prévio do dia anterior.
• O rompimento ideal é aquele com alto volume no candle que rompeu.
• Médias móveis:
• MME9 – pode ser rompida pelos preços durante a consolidação. É uma média de momentum, que costuma
carregar os preços após o rompimento.
• MM21 (ou MME21) – um candle não pode fechar abaixo, violar pode.
Exemplos
Gatilho do trade
• O gatilho (ponto que superado gera a entrada do trade) é marcado após a formação dos 2/3 finais do movimento de consolidação.
Então, esperamos no mínimo 10 candles (idealmente mais de 15) para calcular aproximadamente esses 2/3 da congestão e marcar o
gatilho. Traçamos uma reta horizontal na maior máxima (power break up) desses 2/3. Isso é muito importante! Mesmo que antes dos 2/3
tenhamos uma máxima maior, o gatilho se refere apenas a maior máxima dos 2/3 finais da consolidação. No power break down o
gatilho é traçado na mínima.
• Traçado o gatilho, temos a entrada na primeira violação dele, ou seja, superou 1 centavo a linha horizontal nós efetuamos a entrada no
trade. Não precisamos esperar o fechamento do candle, pois, geralmente, após a violação, os preços explodem e se não formos bem
rápidos perderemos o trade. Day trade exige muita rapidez!
Colocação do Gatilho e do STOP-LOSS
• Vários critérios
• Mínima do candle que violou o gatilho;
• Mínima da consolidação (nas mais comportadas).
• Se o trade for a favor do movimento prévio podemos utilizar o critério de fechamento de candle para estopar. Isso evita violinos. O stop em tempo
também torna-se viável nesses casos
Colocação Gatilho e do STOP-LOSS
Condução da Operação após a Entrada
• Feita a entrada podemos conduzir a operação como um day trade e encerrar no fechamento ou tentar levar essa operação para o dia seguinte
(swing-trade).
• Tempo para o rompimento da consolidação (extensão razoável)
• A partir das 14h – são os rompimentos com maior potencial de movimentação, porém não são os mais confiáveis. Podemos fazer
inclusive realizações parciais após as esticadas mais fortes, pois é bem possível que percam a força, pois o rompimento foi mais cedo.
• A partir das 15:30h (última 1h:30min) – são os mais confiáveis – são denominados de LATEDAY BREAKOUTS – geralmente
carregamos a posição até o final do pregão, pois, o mercado passou o dia inteiro respirando, ganhando força, então, quando rompe
temos que carregar a posição, pois o ativo está muito forte, temos que aproveitar esse impulso e levar até o final do pregão. Mas para
essa atitude, tem que apresentar candles bem direcionais a favor do rompimento. Se após o rompimento os candles mostrarem dúvida ou
começarem a cair não devemos carregar para o leilão. Em muitos casos posso até carregar para o dia seguinte.
• Quando após o rompimento o mercado ganha aceleração podemos conduzir o trade com a MME9. Mas só após o mercado ganhar uma
amplitude em relação ao ponto de entrada. Quando um candle FECHAR ABAIXO da média, trazemos nosso stop para a mínima do candle que
fechou abaixo e na simples violação estopamos. Caso não sejamos estopados e o preço volte a subir vamos repetindo o processo até ser
estopado. Logo após o rompimento a MME9 e MM21 é que definem o stop.
Lateday Breakout
Ativação ou carregamento no dia seguinte
Estreitamentos das Bandas de Bollinger
• Os Power Breakouts com estreitamento das bandas de Bollinger são mais potentes do que aqueles em que as bandas
não se estreitaram.
Afunilamento das Bandas de Bollinger
Afunilamento
BREAKOUT
• Aqui temos uma CONGESTÃO que pode ser um pouco mais ampla que a consolidação do Power Breakout. Claro que quanto mais estreita a amplitude, melhor.
Mas aqui já se aceita uma congestão.
• No Breakout a MM21 vem direcional para cima (ou para baixo) e começa a perder a inclinação penetrando a congestão e ficando meio lateralizada, com os preços
alternando ora acima, ora abaixo da média móvel. Enquanto a média está com inclinação ela está exercendo efeitos altistas (inclinação para cima) ou baixistas
(inclinação para baixo). No momento que ela passa a andar de lado (lateralizar) ela se torna NEUTRA e perde o efeito que tinha anteriormente.
• Traçar suportes e resistências;
• Posso operar em QUALQUER DIREÇÃO o rompimento, mas o suporte (ou resistência) a ser rompido deve ser testado no mínimo por duas vezes antes do
rompimento.
• Aqui não executamos a entrada na simples violação, e sim, somente em FECHAMENTO de candle. Então, devemos esperar o candle fechar para só então efetuar
a entrada. Devemos verificar se o candle que rompe mostra força, está num horário bom para operações, mostra um aumento de volume etc.
• Stop – marcamos a extremidade contrária do candle que rompeu. O stop ocorre se outro candle FECHA ultrapassando esse nível.
• Conduzir com a mm9exp ou outro sistema de stop-móvel ou alvo fixo.
• NÃO ESQUECER – A ESTRUTURA (SUPORTE OU RESISTÊNCIA) A SER ROMPIDA DEVE SER TESTADA NO MÍNIMO POR DUAS VEZES NO TEMPO.
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Exemplos
Exemplos
TOPOS E FUNDOS
• Setup clássico de compra e venda.
• Ideal que o movimento não esteja esticado na hora do rompimento
• Ideal que o volume seja crescente na hora do rompimento, principalmente nas operações de compra.
Exemplos
Entradas e colocação do Stop-loss
Entradas e colocação do Stop-loss
Setups de CORREÇÃO
- Setup 9.2
- Setup 9.3
- Setup Ponto Contínuo (PC)
Correção
Setups da MM9 exponencial – 9.2 e 9.3
• A grande maioria das pessoas não consegue obedecer e seguir essas regras. A maioria faz exatamente o contrário e acaba
tendo sérios problemas. No momento que hesitamos criamos dúvida e medo. “Medo causa hesitação. E hesitação
causará os seus piores medos se tornarem realidade.”
• Assim, precisamos desenvolver a autoconfiança, ou seja, saber o que fazer no momento em que precisa ser feito, e fazê-
lo sem hesitação, sem dúvidas
• Famoso ditado dos cassinos: “se eles quisessem menos, iriam pra
casa com mais”.
Paciência
- Saber esperar pela operação mais favorável sem fazer movimentos desnecessários;
Saúde
• Operar é uma atividade bem desgastante por isso temos que ter uma atenção redobrada em relação à nossa saúde.
Precisamos dormir bem, nos alimentar bem, fazer exercícios físicos, ter momentos de relaxamento e diversão fora da
bolsa, estar cercado por pessoas positivas e de bem com a vida.
• Utilizar uma cadeira ergonômica confortável, monitores na altura correta, iluminação adequada no ambiente,
postura correta à frente da estação de trabalho.
Saúde - Postura
Cadeira Ergonômica
Autoaceitação
• Transformação pessoal, crescimento e aprender novas habilidades são uma função de autoaceitação. Não negue suas
crenças limitantes. Descubra-as e mude-as.
• Segundo Van Tharp existem três fatores primordiais envolvidos na DUPLICAÇÃO DO SUCESSO: crenças, estados
mentais e estratégias mentais. O que acontece com os melhores traders é que eles são competentes
inconscientemente, fazem bem as coisas, o que significa que eles as fazem automaticamente.
• Os TOP TRADERS acreditam que:
• O dinheiro não é o mais importante!!!
• Faz parte do jogo ter perdas no mercado;
• Operar é um JOGO!
• O ensaio mental é importante para o sucesso;
• Eles ganham o jogo antes de começar.
TOP TRADERS
Alguns denominadores comuns dos top traders do livro Market Wizards:
• Todos os entrevistados tinham um DESEJO direcionado de tornarem-se traders bem sucedidos, em muitos
casos vencendo obstáculos significativos para atingir sua meta.
• Todos refletiam CONFIANÇA de que poderiam continuar a vencer no longo prazo. Quase que
invariavelmente, eles consideravam suas próprias operações como o melhor e mais seguro investimento
para seu dinheiro.
• Cada trader tinha encontrado uma METODOLOGIA que funcionava para ele, e permanecia fiel àquela
abordagem. É significativo que DISCIPLINA tenha sido a palavra mais mencionada nas entrevistas.
• Os TOP traders encaram suas operações com muita SERIEDADE; a maioria dedica uma parcela substancial
de suas horas à análise do mercado e à estratégia operacional.
• O RÍGIDO CONTROLE DO RISCO é um dos elementos chaves das estratégias.
• PACIÊNCIA de esperar pela operação certa.
• Importância de tomar suas próprias decisões, e agir INDEPENDENTEMENTE das multidões.
• PERDER FAZ PARTE DO JOGO.
• Todos AMAM o que estão fazendo.
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