DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS

Curso de Licenciatura em Ensino de Matemática

Trabalho em Grupo de Econometria Aplicada – 4º Ano

Modelos econométricos dinâmicos de previsão

Grupo Conteúdo

Modelos ARIMA (p,d,q)

I Funções de autocorrelação simples (FCS)

Funções de autocorrelação parcial (FACP)

Metodologia Box-Jenkins
II
Inclusão de sazonalidade no modelo
Estimação de parâmetros modelos:

III SARMA (p,q)x(P,Q)s

SARIMA (p,d,q)x(P,D,Q)s
Modelos SARMA (p,q)x(P,Q)s
IV Modelos SARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)s

Nota: Os trabalhos serão entregues em formato físico na sala de aulas no dia 01/12/2021 até às
15h30. Fora desse horário não serão aceites. Todos grupos devem ler e anotar os conteúdos
doutros grupos.

Bom Trabalho