Lista 2 – Multivariada I

1)Seja a distribuição de
probabilidade conjunta de X1 e X2
expressa na tabela que segue:

a)Encontre E[X1] e E[X2].

b)Obtenha a matriz de covariância de X1 e X2. Verifique a mesma é igual a

. Use:

2)Seja X’=[X1 ,X2] um vetor aleatório com médias µ’=[ µ1, µ2], com .

Sabe-se que, se Z=CX, com C constante, logo, µz=E[Z]=E[CX]=Cµ e .

Seja Z’=[Z1,Z2], sendo Z1=X1-X2 e Z2=X1+X2. Encontre µz e