SUMÁRIO

1 Introdução..................................................................................................................................... 6
2 Metodologia ................................................................................................................................. 9
2.1 Abordagem MIDAS e UMIDAS ..................................................................................... 9
2.1.1 MIDAS básico ................................................................................................. 9
2.1.2 MIDAS- autoregressivo - AR-MIDAS ............................................................. 10
2.1.3 Modelo AR-MIDAS com multiplo regressores ............................................... 10
2.1.4 Unconstrained MIDAS - (UMIDAS) ................................................................ 11
2.2 Estimação ..................................................................................................................... 11
2.3 Regressores variante no tempo ................................................................................... 12
2.3.1 Matriz de covariáveis ..................................................................................... 12
2.3.2 Regressão por janelas ................................................................................... 13
2.3.3 Regressão recursiva ...................................................................................... 14
2.3.4 Regressores fixos no tempo .......................................................................... 16
2.4 Previsão com informações do trimestre corrente ......................................................... 17
3 Análise empírica .......................................................................................................................... 18
3.1 Teste de raiz unitária .................................................................................................... 18
3.2 Modelos individuais ...................................................................................................... 19
3.3 Modelos múltiplos ......................................................................................................... 24
3.4 Comparativo modelo multivariado ................................................................................ 26
3.5 Model confidence set .................................................................................................... 26
4 Conclusão ................................................................................................................................... 30
Referências ................................................................................................................................. 31