Considere uma amostra aleatória X1 , X2 , . . .

, Xn de uma variável aleatória X que segue uma

distribuição uniforme com parâmetros 0 e θ. Nesse caso, a função de massa de probabilidade da
amostra é dada por:
fX1 ,X2 ,...,Xn (x1 , x2 , . . . , xn ) = θ1n para 0 ≤ x1 , x2 , . . . , xn ≤ θ e 0 caso contrário.
Note que a função de massa de probabilidade da amostra não depende de x1 , ou seja, é inde-
pendente do valor da primeira observação. Isso mostra que X1 não é uma estatı́stica suficiente
para θ, pois não contém informação suficiente para estimar o parâmetro θ. É preciso considerar a
distribuição de todas as observações para estimar θ.