Simulação Data de criação Qtd.

de ativos

Só CDI 01/05/2023 10

CDI + Inflação (IPCA) 01/05/2023 10

Carteira Walter com aumento de TRPL4 01/05/2023 4

Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4 30/04/2023 5

Carteira Walter 01/05/2023 4

Gráfico de Rentabilidade
Carteira Walter com aumento de TRPL4 Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4 Carteira Walter

200,00%
175,00%
150,00%

125,00%

100,00%

75,00%

50,00%

25,00%

0,00%

-25,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Índices de Rentabilidade
ATIVO NO MÊS NO ANO ÓTIMO 3M 6M 12M 24M 36M 48M 60M

Carteira Walter com aumento de TRP 2,08% 1,54% 216,73% 1,58% 1,95% 1,30% 8,82% 33,83% - -

Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4 1,37% 4,13% 207,04% 0,93% 1,66% 2,04% 14,99% 40,74% - -

Carteira Walter 1,27% 3,56% 162,89% 2,77% 4,99% 8,60% 16,88% 28,16% - -

Consistência
ATIVO MESES POSITIVOS MESES NEGATIVOS MAIOR RETORNO MENOR RETORNO

Carteira Walter com aumento de TRPL4 78 41 8,16% -6,15%

Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4 84 35 8,26% -5,31%

Carteira Walter 101 18 2,82% -2,08%

Índice De Sharpe
ATIVO 12M ÓTIMO

Carteira Walter com aumento de TRPL4 -1,41 0,39

Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4 -1,48 0,45

Carteira Walter -1,63 0,46

Volatilidade
ATIVO 12M ÓTIMO

Carteira Walter com aumento de TRPL4 8,57% 8,72%

Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4 7,66% 6,86%

Carteira Walter 2,93% 2,87%

Gráfico de Correlação
1

Carteira Walter com aumento de TRPL4 1.00

Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4 0.74 1.00 0

Carteira Walter 0.98 0.76 1.00

−1

Gráfico de Risco X Retorno

Carteira Walter com aumento de TRPL4

Carteira Walter com TAEE11 e TRPL4

Carteira Walter

10

6
Retorno

0
0 2 4 6 8 10
Risco

Período de análise: Últimos 12 meses.

Volatilidade Drawdown
00 %

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0%

00 %
0%

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0% 00 %

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2014 2016 2018 2020 2022 2014 2016 2018 2020 2022