DESAFIO: DIA 4

"Gerenciamento de Risco é como a vela de um barco, sem ela

você é refém das ondas do mercado. Com o Gerenciamento
de Risco você vai para onde quiser."

André Moraes

GERENCIAMENTO DE RISCO

• Qual o seu índice de acerto?

• Quanto você ganha quando ganha?
• Quanto você perde quando perde

É possível lucrar mesmo acertando apenas 35% das operações

RI (100) = (T.V. x %m) - (T.P. x %m)

• RI = Retorno de investimento
• T.V. = Trades Vencedores
• T.P. = Trades Perdedores
• %m = média

Ex: RI (100) = (30 x 3%) - (70 x 1%) >>> Resultado = +20%

RELAÇÃO RISCO X GANHO

Antes de entrar em uma operação siga estes 4 passos:

1. Identificar o Stop
2. Definir o Alvo
3. Calcular a Relação Risco/Ganho
4. Tamanho do capital

1- IDENTIFICAR O STOP

Eu posiciono o stop no fundo (ou topo) do tempo gráfico menor, pois isto diminui o risco envolvido
na operação.

- Na compra, stop sempre no fundo do gráfico de 1 minuto (day trade) / 60 minutos (swing trade).
- Na venda, stop sempre no topo do gráfico de 1 minuto (day trade) / 60 minutos (swing trade).
2- DEFINIR O ALVO

Vou definir o alvo com base no meu gerenciamento de risco e não na análise técnica.
Isto nos leva ao próximo passo...
3- CALCULAR A RELAÇÃO RISCO/GANHO

A relação para as estratégias é de 1 unidade de risco para 2 de ganho.

Desta forma, acertando 35% das operações conseguimos ter lucro.

Exemplo: Compra de 2.000 papéis de CIEL3 a R$ 4,02

Stop = 3,87 (0,15 abaixo do ponto de entrada)

Risco = 2.000 papéis x R$ 0,15 = -R$ 300,00 (prejuízo)

Saída Parcial em R$ 4,17 (0,15 acima do ponto de entrada)

Parcial = 1.000 x 0,15 = +R$ 150,00 (saída parcial)

Saída Final em R$ 4,47 (0,45 acima do ponto de entrada)

Final = 1.000 x 0,45 = +R$ 450,00 (saída final)

Loss = - R$300 (quanto eu perco se tudo der errado)

Gain = + R$600 (quanto eu ganho se tudo der certo)

No exemplo, temos uma relação de 2 (gain) x 1 (loss).

Nesta relação de 2x1, mesmo acertando apenas 35 trades em 100, eu ainda termino no positivo.
Confira a tabela:

100 TRADES LUCRO / PREJUÍZO

35 POSITIVOS (35 X R$600) + 21.000

65 NEGATIVOS (65 X R$300) - 19.500

RESULTADO + 1.500

4- TAMANHO DO CAPITAL

Não coloque todos os ovos na mesma cesta!

• Tamanho da cesta = 15% por ativo

• Risco Máximo da Carteira por Operação = 1%
• Exposição Máxima do Capital = 10%