Estatstica

Descritiva
Amplitude
Amplitude Interquartlica
Desvio Mdio
Varincia e Desvio Padro
Coeficiente de Variao

Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso
Para uma sequncia de valores, a Amplitude
ser a diferena entre o maior e o menor valor.
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso - Amplitude
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Amplitude Interquartlica
A
IQ
Q
3
Q
1
Onde:
Q
1
= primeiro quartil e Q
3
= terceiro quartil.

Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Amplitude Semi-
Interquartlica
Onde:
Q
1
= primeiro quartil e Q
3
= terceiro quartil.

A
SIQ

Q
3
Q
1
2
O desvio mdio para uma sequncia com n elementos e
mdia ser:
n
X
DM
n
i
i
=

=
1

Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Desvio Mdio

(X
i
)
2
i1
n

N
A varincia ser determinada pela equao abaixo
Onde:
N = nmero de elementos existente na populao;
= mdia da populao;
2
= varincia da populao.

Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia
1
) (
1
2
2

=

=
n
x X
s
n
i
i
A varincia da amostra ser determinada pela equao
abaixo
Onde:
S
2
= varincia amostral; n = o nmero de elementos da amostra em estudo;
e = a mdia amostral.

Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia Amostral
x

(X
i
)
2
F
i
i1
n

N
A varincia ser determinada pela equao abaixo
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia para dados agrupados
s
2

(X
i
x)
2
F
i
i1
n

n 1
Onde: N = tamanho da populao; n = tamanho da amostra; = mdia
populacional;
2
= varincia populacional e F
i
= frequncia absoluta de cada
classe.

1
N
X
i
2

F
i

X
i
F
i ( )
2
N

Desenvolvendo as frmulas anteriores possvel chegar aos

seguintes resultados.
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Varincia para dados agrupados
s
2

1
n 1
X
i
2

F
i

X
i
F
i ( )
2
n

Essas frmulas
facilitaro bastante
o clculo manual
2
1
1
2
) (
|
|
|
|
.
|

\
|

=

=
N
X
n
i
i

o
O DESVIO PADRO ser dado pela raiz quadrada da Varincia.
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Desvio-Padro
2
1
1
2
1
) (
|
|
|
|
.
|

\
|

=

=
n
x X
s
n
i
i
Na prtica o valor de raramente conhecido. Por isso, o valor
utilizado como substituto. No entanto, as observaes x
i
, tendem a ser mais
prximas do seu valor , do que da mdia populacional . Para compensar
isso, usa-se n-1 como divisor em vez de n. A utilizao de n traria distores
na medida de variabilidade.
x
x
Estatstica Descritiva
Varincia Amostral versus Varincia da Populao
Risco de Aes
O Risco das aes no mercado calculado como o
Desvio Padro dos retornos dessa ao para um
determinado perodo.
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro
Risco de Aes
O Risco das aes no mercado
calculado como o Desvio Padro dos
retornos dessa ao para um
determinado perodo.
Desvio Padro dos Retornos dos Ativos
Observe que as aes apresentam
maiores variaes nos retornos quando
comparadas aos fundos de renda fixa
AES RENDA FIXA
O COEFICIENTE DE VARIAO uma medida de disperso relativa, muito
usado quando se deseja comparar a disperso entre dois ou mais conjuntos
de dados.
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Coeficiente de Variao
C.V.%

100 ou C.V.%
s
x
100
Regra Prtica:
Estatstica Descritiva
Medidas de Disperso Coeficiente de Variao
C.V.% 10% pouca disperso
10%< C.V.%< 30% mdia disperso
C.V.% 30% alta disperso
Exemplo 12: Calcule a varincia e o desvio-padro para a seguinte
distribuio amostral.
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
X
i
5 7 8 9 11
F
i
2 3 4 5 2
s
2

1
n 1
X
i
2

F
i

X
i
F
i ( )
2
n

Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
X
i
5 7 8 9 11 E
F
i
2 3 4 5 2 16
X
i
F
i
10 21 40 36 22 129
X
i
2
F
i
50 147 320 324 242 1.083
s
2

1
n 1
X
i
2

F
i

X
i
F
i ( )
2
n

( )
86 , 2
16
129
083 . 1
1 16
1
2
2
=
(

= s
69 , 1 86 , 2 = = s
Exemplo 13: Calcule a mdia e o desvio-padro para a seguinte distribuio
amostral.
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
classes 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
F
i
2 4 7 4 3
Exemplo 13: Calcule a mdia e o desvio-padro para a seguinte distribuio
amostral.
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
Soluo:
classes 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 E
F
i
2 4 7 4 3 20
X
i
3 5 7 9 11
X
i
F
i
6 20 49 36 33 144
X
i
2
F
i
18 100 343 324 363 1.148
Estatstica Descritiva
Exemplo de Aplicao do Desvio-Padro e Varincia
2 , 7
20
144
= = x
( )
86 , 5
20
144
148 . 1
1 20
1
2
2
=
(

= s
42 , 2 86 , 5 = = s
Soluo (Cont.):
classes 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 E
F
i
2 4 7 4 3 20
X
i
3 5 7 9 11
X
i
F
i
6 20 49 36 33 144
X
i
2
F
i
18 100 343 324 363 1.148