PS-GRADUAO EM ECONOMIA MESTRADO E DOUTORADO Disciplina: ECN/903 Econometria I Perodo: 1o/semestre/2009 Carga Horria/Crditos: 60/04 Professora: Sueli Moro

Programa de curso
1. Regresso Mltipla 1.1.Pressuposies do Modelo Linear 1.2.Mtodo dos Mnimos Quadrados Ordinrios 1.2.1. Aspectos algbricos dos mnimos quadrados 1.2.2. Propriedades estatsticas dos MQO em amostras finitas 1.2.3. Testes de hipteses sobre b. 1.2.4. Regresso particionada, regresso parcial e o teorema de Frisch-Waugh 2. O Estimador dos Mnimos Quadrados Restritos 2.1. Testes de restries 3. Propriedades dos MQO em grandes amostras 3.1. O mtodo Delta. 3.2. Experimentos Monte-Carlo e Bootstrapping 4. Regressores estocsticos, erros de medida e o Mtodo das Variveis Instrumentais 5. Testes de normalidade, de estabilidade do modelo, escolha entre modelos, forma funcional, no linearidade, problemas de especificao e observaes influentes. 6. Modelos no lineares e transformao de Box-Cox. 7. Perturbaes no esfricas e os Minimos Quadrados Generalizados 7.1. Heterocedasticidade 7.2. Autocorrelao 8. O Mtodo da Mxima Verossimilhana. 9. Introduo ao Mtodo dos Momentos Bibliografia: A bibliografia ser composta de captulos selecionados dos seguintes livros: 1) Greene, W. H. Econometric Analysis, Fifth Edition (2003, Prentice Hall). Cap.: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 e 18. 2) Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, First Edition (2001, MIT Press). Cap. 4,5 e 6. 3) Wooldridge, J. M. Introduo Econometria: uma abordagem moderna. Primeira Edio em Portugus (2006). 4) Judge, G., R. Carter Hill, W. E. Grifftihs, H. Lutkenphl e T-C. Lee.The Theory and Practice of Econometrics, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 1985 (Cap. Sobre modelos no lineares)