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ECONOMETRIA DE

SRIES TEMPORAIS

AULA 1 - INTRODUO

Prof. Ricardo Chaves Lima

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Programa do Curso
Apresentao do Programa (1 encontro)

Unidade I Sries Temporais Estacionrias (4 encontros)


1. Estacionariedade de sries temporais;
2. As funes de autocorrelao e autocorrelao parcial;
3. O modelo ARMA;
4. O mtodo de Box-Jenkins.

Unidade II Sries Temporais no Estacionrias (6 encontros)


1. Tendncias determinstica e estocstica;
2. Razes unitrias;
3. Testes de estacionariedade;
4. Quebra estrutural;
5. O modelo ARIMA;
6. Modelos Sazonais.

Primeiro Exame (1 sesso)


Unidade III Autoregresso Vetorial (VAR) (10 encontros)
1. Introduo aos modelos de VAR;
2. Estimao dos modelos de VAR;
3. Teste de hiptese e diagnstico nos modelos VAR;
4. Funo de impulso-resposta e decomposio da varincia;
5. VAR e os modelos estruturais;

Segundo Exame (1 sesso)

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Programa do Curso
Unidade IV Modelos de Cointegrao e Correo de Erros (12 encontros)
1. Variveis cointegradas;
2. O mtodo de Engle-Granger;
3. Modelos de cointegrao e correo de erro;
4. O mtodo de Johansen.
5. O modelo VAR com correo de Erro (Vector Error Correction - VEC);
6. Anlises de curto e longo prazo nos modelos VEC;
7. Diagnsticos nos modelos VEC.

Terceiro Exame (1 encontro)

Note:
Total de encontros: 72
A nota do curso ser dada por uma mdia ponderada entre os exames (70%) e
trabalhos individuais semanais mais um paper entregue no final do semestre
(30%).

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Bibliografia Bsica
Box, G., Jenkins, G., e Reinsel, G. C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control .
Prentice Hall.
Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. John Wiley and Sons.
Tsay, R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series. 2nd Ed., Wiley-Interscience. 2005.
Juselius, K. (2006). The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications (Advanced
Texts in Econometrics).
Pfaff, B. (2008). Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. Second Ed.
Springer.

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Programa de Econometria
O programa utilizado no curso ser o R/RStudio, que pode ser baixado da
internet, sem nus para uso de pessoal fsica, respectivamente nos sites
www.r-project.org e www.rstudio.com.
Sugesto de tutoriais (vdeos no youtube):
Curso do RStudio: 1 - Apresentao e carga de dados
Curso do RStudio: 2 - Seleo e transformao de dados e variveis
Curso do RStudio: 3 - Medidas de tendncia central, histogramas e curvas de densidade
Curso do RStudio: 4 - Correlaes
Curso do RStudio: 5 Clusters
Curso do RStudio: 6 - Frequncias