Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Centro de Cincias Exatas e da Terra - CCET

Programa de Ps Graduao em Matemtica Aplicada e Estatstica - PPgMAE
Disciplina: Inferncia I Docentes: Andr Pinho & Dione Valena
Docente assistido: Francisco Felipe de Queiroz

Lista 3 - Estimador de mxima verossimilhana

1. Considere X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de tamanho n, em que cada Xi , com i = 1, . . . , n

tem funo densidade de probabilidade dada por
2 x/
xe
, x > 0, > 0
f (x; ) = 23
0, c.c.

a) Encontre o estimador de mxima verossimilhana de .

b quando n ?
b) Esse estimador no viciado? O que acontece com V ar()

2. Os tempos at falha de um certo sistema de transmisso seguem uma distribuio exponen-

cial com parmetro . Os tempos at falha deste sistema foram anotados de forma contnua,
obtendo-se os seguintes valores:

48, 80, 122, 188, 189, 220, 253, 311, 325, 358, 490, 495, 513, 723,

773, 879, 1.510, 1.674, 1.809, 2.005, 2.028, 2.038, 2.870, 3.103, 3.205.
Calcule a estimativa de de acordo com o mtodo da mxima verossimilhana.

3. Considere X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X. Encontre o estimador de mxima verossi-

milhana de em cada um dos casos abaixo.

a) X N (, 1).
b) X N (0, 2 ).
c) X N (, ).

4. Sejam X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X gama(, ). Encontre o estimador de m-

xima verossimilhana de , assumindo que conhecido.

5. Sejam X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X binomial(m, ). Encontre o estimador de

mxima verossimilhana de . Seja b o estimador de mxima verossimilhana de . O que
acontece com V ar() b quando o tamanho da amostra cresce? Esse estimador no viciado?

6. Sejam X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X U ( 1/2, + 1/2), > 0. Encontre o

estimador de mxima verossimilhana de .

1
 7. Sejam X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X U (, ), > 0. Encontre o estimador de
mxima verossimilhana de .

8. Sejam X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X que tem distribuio de Rayleigh com funo
densidade de probabilidade
x n x o
f (x; 2 ) = 2 exp 2 , x > 0,
2
p
em que 2 > 0 desconhecido. Sabendo que E(X) = /2, encontre o estimador de
mxima verossimilhana e o estimador pelo mtodo de momentos de 2 e verifique se so no
viciados.

9. Sejam X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X com funo densidade de probabilidade

f (x; ) = x1 ,

para x (0, 1) e > 0.

a) Encontre o estimador de mxima verossimilhana de .

b) Mostre que a varincia do estimador de mxima verossimilhana de tende a zero quando
o tamanho da amostra aumenta.

10. Considere a varivel aleatria X com a seguinte funo densidade

+ 3 /3
x
f (x; ) = 0 x 1, > 0.
3
Encontre o estimador de mxima verossimilhana de baseando-se em uma amostra aleatria
de tamanho n.

11. Considere a varivel aleatria X com a seguinte funo de probabilidade

x
P (X = x) = 0 1, x = 1, 2, . . . ,
x
em que = {log(1 )}1 . Mostre que o estimador de mxima verossimilhana de
baseando-se em uma amostra aleatria de tamanho n obtido da equao

b
= X,
(1 )
b log(1 )
b
Pn
em que X = i=1 Xi .

12. Considere X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de tamanho n, em que cada Xi , com i = 1, . . . , n

tem funo densidade de probabilidade dada por

f (x; ) = ( + 1)x , x (0, 1)

e > 0. Mostre que o estimador de mxima verossimilhana de b = 1 n/ ni=1 log Xi .

P

2
13. Sejam X1 , . . . , Xn uma amostra aleatria de X N (, 1), em que sabe-se que 0. Sem
nenhuma restrio em , dizemos que o estimador de mxima verossimilhana X; contudo,
se X for negativo, sera externo ao conjunto de valores do parmetro. Encontre o estimador de
mxima verossimilhana de neste caso. Sugesto: verifique que a funo de verossimilhana
decrescente em , para 0, quando x negativo.

14. Considere uma varivel aleatria X1 com funo de probabilidade dada por
x ax
f (x; ) = ,
g()

com x = 0, 1, . . ., o parmetro positivo e {ax } uma sequncia de constantes no negativas

independentes de . Essa distribuio conhecida como distribuio em srie de potncias.

(a) Verifique que essa distribuio pertence a famlia exponencial.

(b) Encontre uma estatstica suficiente e completa para .
(c) Verifique se as distribuies Binomial e Poisson pertencem a essa famlia de distribuies.
(d) Considere uma amostra aleatria simples de tamanho n da varivel X1 cujas
observaes so (x1 , . . . , xn ). Mostre que o estimador de mxima verossimilhana
satisfaz
b 0 ()
g
X = ,
g()
em que X = ni=1 Xi .
P