TEORIA DOS JOGOS

Professor: Antônio Marcos Hoelz Ambrózio

Monitor: Christiam Gonzales

Gabarito da 4a Lista de Exercícios

Questão 1
a) Representando o jogo na forma extensiva:
Os payoffs de cima são do jogador B.
Reparem no conjunto de informação indicando que o jogador A não tem informação
sobre a situação na qual é chamado a jogar.

Natureza

Bom Ruim
Jog.B Jog.B

E.A E.B E.A E.B

Jog.A Jog.A

E.A E.B E.A E.B E.A E.B E.A E.B

80; 80 35; 55 55; 35 50; 5030; 30 30; 50 50; 30 50; 50

b) Na hora de decidir se deve ou não se esforçar intensamente, o jogador A deverá

basear sua decisão na sua crença sobre qual nó ele se encontra, o que não é nada
trivial. Ele sabe que a probabilidade de o estado da natureza ser bom é de 0.3, mas
não sabe a priori como o jogador B atuará.
 Imaginemos que o jogador B tenha escolhido um esforço alto em ambos os estados.
Nesse caso, para o jogador A, escolher esforço alto lhe renderia um payoff de
80*0,3 +30*0,7 = 45. Se o jogador A escolher esforçar pouco, terá um payoff
esperado de 55*0,3 +50*0,7= 51,5.
 Imaginemos que o jogador B tenha escolhido esforço baixo em ambos os estados.
Para o jogador A, escolher esforço alto lhe renderia 35*0,3+30*0,7=31,5 ;
enquanto o esforço baixo renderia 50*0.3+50*0,7= 50.
 Imaginemos que o jogador B tenha escolhido um esforço alto se o estado for bom e
 esforço baixo e o estado for ruim. Para o jogador A, escolher um esforço alto lhe
renderia 80*0,3 +30*0,7 = 45 enquanto o esforço baixo renderia 55*0,3 +50*0,7=
51,5.
 Finalmente, imaginemos que o jogador B tenha escolhido esforço baixo se o estado
for bom e esforço alto se o estado for ruim. Para o jogador A, escolher um esforço
alto lhe renderia 35*0,3+30*0,7=31,5 ; enquanto o esforço baixo renderia
50*0.3+50*0,7= 50.

Podemos perceber que para o jogador A, pouco se esforçar sempre lhe dá um payoff
esperado maior do que se esforçar, não importando qual tenha sido a ação do jogador B.
Sabendo disso, o jogador B também escolherá esforço baixo nos dois estados de natureza,
já que isso também lhe dá o maior payoff (Reparem também que no caso do jogador B não
estamos mais falando em payoff esperado!) Se o estado de natureza é Bom , um esforço
alto dá um payoff de 35 ao jogador B ( ele sabe que o jogador A escolherá EB), enquanto
um esforço baixo lhe dá 50. Da mesma forma, no estado ruim, escolher esforço alto lhe dá
30, e o esforço baixo lhe garante 50.

O equilíbrio seria :{(EB; EB), EB}

Questão 2

a) o conjunto de estratégias tem como domínio o tipo do jogador e como imagem suas
ações. Logo tem 4 estratégias: AA, AN, NA, NN. O que isso quer dizer? Temos que definir
uma estratégia para cada contingência. AA seria atacar quando o jogador é forte e atacar
quando é fraco; AN ataca quando é forte e não ataca quando é fraco; NA não ataca quando
é forte e ataca quando é fraco, NN não ataca quando é forte nem quando é fraco

Jogo na forma normal: Na células de cima estão os payoffs do jogador 1 e nas de baixo os
payoffs do jogador 2.

AA AN NA NN
AA 1/4 (M-2s-2w) M/2-w/4-s/4 3M/4-w/4-s/4 M
1/4 (M-2s-2w) M/4-s/2 -w/2 0

A.N. M/4-s/2 M/4-s/4 M/2-s/4 M/2

M/2-w/4-s/4 M/4-s/4 M/4-w/4 0

NA -w/2 M/4-w/4 M/4-w/4 M/2

3M/4-w/4-s/4 M/2-s/4 M/4-w/4 0

NN 0 0 0 0
M M/2 M/2 0

Como se chega a esses valores?

Alguns exemplos, o resto do raciocínio é idêntico:

Primeira célula (AA, AA):

- Se os dois são fortes eles atacam mas nenhum leva a ilha. Logo 1 e 2 têm o payoff de (-s,
-s)

- Se 1 é forte e 2 é fraco, 1 ataca e ganha a ilha, ganhando M-s. 2 atacou mas perdeu a luta,
incorre na perda de –w: (M-s, -w)

- Se 1 e 2 são fracos, ambos atacam e não levam a ilha. Incorrem no custo de lutar: (-w, -w)

- Se 1 é fraco e 2 é forte: (-w, M-s)

 Uma vez que:

o ¼ de chance de ocorrer forte, forte
o ¼ de chance de ocorrer forte, fraco
o ¼ de chance de ocorrer fraco, forte
¼ de chance de oorrer fraco, fraco.

Payoff esperado de 1 será ¼ [ (-s)+(-w)+(M-s)+(-w)]

Payoff esperado de 2 será ¼[(-s)+(-w)+(M-s)+(-w)

Célula (NA, AN):

- Se os dois são fortes, 1 não ataca e 2 não ataca, então o payoff é (0, M)

- Se 1 é forte e 2 é fraco, então ninguém ataca, payoff (0,0)

- Se 1 é fraco e 2 é forte os dois atacam , payoff é ( -w, M-s). 2 terá a ilha pois é do tipo
forte mas incorre no custo de lutar.

- Se os dois são fracos, 1 ataca e 2 não, payoffs: (M,0).

Payoff esperado do 1 será ¼[0+0+M-w]=(M-w)/4

Payoff esperado de 2 será ¼[M+0+0+M-s]=(2M-s)/4

Então, de acordo com a matriz acima, os equilíbrios Bayesianos são:

(AA, AN)
(AN, AA)

c)O que garante que AA, NN é equilíbrio do jogo?

Se 2 não ataca nunca, a melhor estratégia p/ 1 é sempre atacar (ganha a ilha sem custo)
 Se 1 escolhe AA:
2 escolhe não atacar se for forte se: 0 > -s/2 + (M-s)/2 = M/2 – s
2 escolhe não atacar se for fraco, pois 0 > -w.

Questão 3
Gibbons3.3

O tipo do jogadores “i” é informação privada. Os jogadores podem ser do tipo bH ou do

tipo bL. Assim, o espaço do tipo de jogador é {bH, bL}.

A crença do jogador “i”, , é a probabilidade do tipo do jogador ”j” ser bH ou bL,

baseada no tipo do jogador “i”. No modelo, assumindo que os tipos são independentes:

A utilidade no modelo é o lucro de cada jogador como função das ações e dos tipos de ambos
jogadores ( assumindo que as firmas são neutras ao risco)

As estratégias do jogador “i” determinam quais ações tomar para cada tipo que o jogador
for. Pelo modelo, é um vetor bidimensional (p(bH), p(bL)), onde p(bH) é o preço quando
seu tipo for bH e p(bL) quando bL. O espaço estratégico é R2+ para cada “i”.
Um conjunto de estratégias { p1*(bH), p1*(bL), p2*(bH), p2*(bL)}constitui um equilíbrio
de Nash Bayesiano Perfeito se cada p”i”*(b”i”) é a melhor resposta, isto é, um
maximizador do payoff esperado do jogador “i”, dado que seu tipo é b”i” e que a estratégia
escolhida do oponente é ( p”j”(bH), p”j” (bL)). Ou seja:

p1 *(bh) = arg Maxp1q p1(a - p1 - bhp 2 *(bh)) + (1 - q ) p1(a - p1 - bhp 2 *(bl ))

p1 *(bl ) = arg Maxp1q p1(a - p1 - blp 2 *(bh)) + (1 - q ) p1(a - p1 - blp 2 *(bl ))
p 2 *(bh) = arg Maxp 2q p 2(a - p 2 - bhp1 *(bh)) + (1 - q ) p 2(a - p 2 - bhp1 *(bl ))
p 2 *(bl ) = arg Maxp 2q p 2(a - p 2 - blp1 *(bh)) + (1 - q ) p 2(a - p 2 - blp1 *(bl ))

Fazendo as condições de primeira ordem:

Como o jogo é simétrico, vejamos um equilíbrio simétrico onde,

E onde:

Dessa forma, as condições são reduzidas a:

Solucionando tais equações temos:

Questão4-
Gibbons3.6
Informações do jogo:
Leilão fechado de primeiro preço (ou seja, os lances são simultâneos, ganha quem der a
maior oferta pagando no caso o seu lance); a valoração de cada participante é uma variável
aleatória independente da valoração dos outros e todas tem distribuição uniforme no
intervalo [0,1] (o isso quer dizer é que saber a valoração de um não dá nenhuma
informação sobre a valoração dos outros).

A questão pede para provar que com n participantes, cada um seguir a estratégia:
b*(vi) = [(n-1)/n].vi (onde vi é a valoração do participante i) constitui um equilíbrio de
nash bayesiano (ENB) simétrico nesse jogo.
O que precisamos fazer é provar que não existe incentivo ao desvio para nenhum dos
participantes, ou seja todos estão dando sua melhor resposta.

A utilidade esperada do jogador i, para um dado tipo vi, é dada por:

Ui(bi,b-i,vi) = (vi-bi).Pr(i vencer o leilão)

A fim de simplificar a notação, vamos fazer as contas p/ o jogador 1. Supondo que 1

acredita que todos os demais (n-1) jogadores sigam a estratégia b*:

Pr(1 vencer o leilão)=Pr(b1>b2,...,b1>bn)= Pr(b1>b*(v2),...,b1>b*(vn))=

Pr(b1>((n-1)/n).v2,...,b1>((n-1)/n).vn)= = Pr[(n/(n-1)).b1>v2,...,(n/(n-1)).b1>vn]=(indep)=

Pr[(n/(n-1)).b1>v2]...Pr[(n/(n-1)).b1>vn]=(uniformidade)= [(n/(n-1)).b1]n-1

Assim, o jogador 1 (de tipo v1) escolhe b1 de modo a maximizar:

(v1-b1).{[n/(n-1)].b1}n-1

Derivando e igualando a zero, obtenho: b1=((n-1)/n).v1.

Fazendo contas análogas para os demais jogadores, concluo que b*(vi) = [(n-1)/n].vi
constitui de fato um ENB.

Questão5

a)Jogadores: Jogador 1 e jogador 2

Tipos: T(i)= vi
Espaço estratégico; S= {Todas as funções que aplicam os possíveis tipos dos jogadores(vi)
à (desenvolver o Zig ; não desenvolver o ZIG}
Crenças = P(vi|vj)
Payoffs:
Caso o jogador i decida desenvolver o ZIG: vi2 - c
Caso o jogador i decida não desenvolver o Zig: vi2.[ Prob(firma j desenvolver o Zig)]
b)Se o jogador i decide desenvolver o ZIG, ele ganha (vi 2–c) independente a ação do
outro jogador. SE ele não desenvolve, ganha vi 2.[ Prob(firma j desenvolver o Zig)].
Logo, para desenvolver o ZIG, devemos ter:
(vi2–c)  vi2.[ Prob(firma j desenvolver o Zig)].
logo , vi  Raiz Quadrada de [(c/1-Prob(Firma j desenvolver o Zig))]

Mas qual é a probabilidade de a firma j desenvolver o ZIG?

Chamemos o valor de cut-off da firma j de vj*
Se vj for maior que vj*, a firma j desenvolverá o Zig. Como nossa distribuição é
uniforme no intervalo [0, 1], Prob(vj>vj*)=1- vj*

Logo, refazendo o raciocínio, A firma i só desenvolverá seu ZIG se vi2  (c/vj*)

c)Se não houvesse o consórcio, o valor de vi seria somente a raiz quadrada de c. Ou

seja seria um vi menor que o anterior, no qual aparecia a probabilidade de a outra firma
desenvolver o ZIG. Intuitivamente, podemos perceber que quando há uma outra firma,
o incentivo a não desenvolver o ZIG aumenta, pois uma firma pode ficar esperando que
a outra desenvolva o ZIG, aumentando o vi* de cut-off.

d) Como feito na letra b , vi2 = (c/vj*).

Daí segue que v1*= v2*= c1/3
A probabilidade de que os dois desenvolvam o ZIG é a probabilidade de que v1 seja
maior que v1* multiplicado pela probabilidade de que v2 seja maior que v2*, ou seja:
(1-v1*)(1-v2*)= (1 - c1/3). (1 - c1/3).