Econometria I: ARM com Informações Qualitativas

Daniel L. Ribeiro

Universidade Federal do Ceará

danielribeiro@caen.ufc.br

23 de maio de 2019

Daniel L. Ribeiro (CAEN-UFC) Econometria I 23 de maio de 2019 1 / 10

ROTEIRO DA AULA

1 Informações Qualitativas
Breve introdução

2 Reamostragem
Breve introdução

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Breve introdução

Nesta parte do curso o interesse está nas variáveis independentes

qualitativas.

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Breve introdução

Nesta parte do curso o interesse está nas variáveis independentes

qualitativas.
É de grande interesse, em trabalhos empı́ricos, incorporar
informações qualitativas nos modelos de regressão. Ex.: Se o
indivı́duo é do sexo masculino ou feminino; se o indivı́duo é casado
ou solteiro; se a firma está inadimplente; se a UF recebe recurso
para combate a pobreza; e etc.

Daniel L. Ribeiro (CAEN-UFC) Econometria I 23 de maio de 2019 3 / 10

Breve introdução

Nesta parte do curso o interesse está nas variáveis independentes

qualitativas.
É de grande interesse, em trabalhos empı́ricos, incorporar
informações qualitativas nos modelos de regressão. Ex.: Se o
indivı́duo é do sexo masculino ou feminino; se o indivı́duo é casado
ou solteiro; se a firma está inadimplente; se a UF recebe recurso
para combate a pobreza; e etc.
Em geral, chamamos essas variáveis de variáveis dummy e a
definimos de forma binária (0 ou 1 é o mais utilizado). Com isso,
definimos uma categoria base. A utilização de 0 ou 1 torna nossas
interpretações mais naturais.

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Uma Variável Dummy Independente

Para incorporar a variável, basta incluı́-la na equação como uma

variável explicativa qualquer.

salh = β0 + δ0 mulher + x0 β + u (1)

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Uma Variável Dummy Independente

Para incorporar a variável, basta incluı́-la na equação como uma

variável explicativa qualquer.

salh = β0 + δ0 mulher + x0 β + u (1)

A variável mulher assume valor 1 se for mulher e 0 se for homem.

Nese caso, a categoria base são os homens. O δ0 desempenha um
importante papel neste modelo. Tudo mais constante, temos que e
supondo que esse modelo satisfaz a hipótese de média condicional
nula

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Uma Variável Dummy Independente

Para incorporar a variável, basta incluı́-la na equação como uma

variável explicativa qualquer.

salh = β0 + δ0 mulher + x0 β + u (1)

A variável mulher assume valor 1 se for mulher e 0 se for homem.

Nese caso, a categoria base são os homens. O δ0 desempenha um
importante papel neste modelo. Tudo mais constante, temos que e
supondo que esse modelo satisfaz a hipótese de média condicional
nula

δ0 = E[salh|mulher, x] − E[salh|homem, x] (2)

Como os nı́veis em x são os mesmos, a diferença na média
condicional do salário/hora se dá somente pelo gênero.

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 Suponha que somente uma covariada além de mulher (por
exemplo, educação).

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 Devemos ter cuidado para não cair na armadilha da dummy. Não
é possivel estimar o seguinte modelo

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 Devemos ter cuidado para não cair na armadilha da dummy. Não
é possivel estimar o seguinte modelo

salh = β0 + δ0 mulher + δ1 homem + x0 β + u (3)

Daniel L. Ribeiro (CAEN-UFC) Econometria I 23 de maio de 2019 6 / 10

 Devemos ter cuidado para não cair na armadilha da dummy. Não
é possivel estimar o seguinte modelo

salh = β0 + δ0 mulher + δ1 homem + x0 β + u (3)

A impossibilidade resulta da colinearidade perfeita gerada pelas

variáveis homem e mulher. (homem + mulher = 1) Isso acontece
quando incluı́mos variáveis dummy que são mutuamente
excludentes e somam 1. Sempre devemos omitir uma e considerar
como categoria base.

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Como testar hipóteses individuais dos parâmetros
populacionais

Utilizamos o mesmo procedimento aprendido até agora.

H0 : δ0 = 0 (4)

H1 : δ0 6= 0 (5)

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Como testar hipóteses individuais dos parâmetros
populacionais

Utilizamos o mesmo procedimento aprendido até agora.

H0 : δ0 = 0 (4)

H1 : δ0 6= 0 (5)
Para testar tal hipóptese lançamos mão do teste t ou intervalos de
confiança.

Daniel L. Ribeiro (CAEN-UFC) Econometria I 23 de maio de 2019 7 / 10

 Variáveis explicativas dummy podem ser bastante úteis quando
estamos interessados em analisar uma polı́tica ou um programa
social.

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 Variáveis explicativas dummy podem ser bastante úteis quando
estamos interessados em analisar uma polı́tica ou um programa
social.
Podemos ”assinalar”quem seria o nosso grupo de controle e
grupo de tratados. A forma ideal seria via ”random
assignment”, onde a dummy nos daria o efeito causal do programa
instituido.

Daniel L. Ribeiro (CAEN-UFC) Econometria I 23 de maio de 2019 8 / 10

 Quando estamos interessados na interpretação de uma variável
explicativa dummy quando a variável dependente está
logaritmizada, basta interpretarmos conforme as demais variáveis.

ln(salh) = β0 + δ0 mulher + x0 β + u (6)

Daniel L. Ribeiro (CAEN-UFC) Econometria I 23 de maio de 2019 9 / 10

 Quando estamos interessados na interpretação de uma variável
explicativa dummy quando a variável dependente está
logaritmizada, basta interpretarmos conforme as demais variáveis.

ln(salh) = β0 + δ0 mulher + x0 β + u (6)

Ceteris Paribus, (100δ0 )% é a aproximadamente a diferença
percentual do salário médio das mulheres vis-à-vis dos homens. O
valor exato é dado por

100[eδ0 − 1] (7)
Para incluir várias categorias no modelo, como explicado antes,
devemos omitir uma categoria como base e interpretar as demais
dummies em comparação com a base.

Daniel L. Ribeiro (CAEN-UFC) Econometria I 23 de maio de 2019 9 / 10

References

Jeffrey M. Wooldridge (2010)

Introdução À Econometria - Uma Abordagem Moderna
Cengage Learning 4◦ ed., 701 páginas.

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