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20%
25%
45%
10%
Estatística - Aula 1
SUMÁRIO
1. Apresentação do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatística
3. Estatística Descritiva
3.1. Medidas de Posição
3.2. Medidas de Dispersão
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Gráficos
1
Apresentação do Curso
Professores
Maj Marcos José Pio
Cap Paulo Henrique Maranhão
Cap Aderson Campos Passos
Livro Texto
Autor: Montgomery. Preço: R$ 90 a 100 reais.
Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros.
Editora LTC.
Apresentação do Curso
Bibliografia Complementar
• Autor: Barry James. ± R$ 30,00 no IMPA.
Probabilidade: um curso em nível intermediário.
• Autor: Bertsekas e Tsitsiklis. ± R$ 60,00 (por
encomenda). Introduction to Probability
2
Apresentação do Curso
Estrutura do Curso
O curso será montado sobre três pilares:
Avaliações
O curso terá quatro avaliações:
VE1 + VE2
MVE =
1. VE de Probabilidade 2. VC 2
Obs: As questões serão
3. VE de Estatística 4. VF parecidas mas não iguais
às da lista.
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
O que é Estatística?
3
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
Estatística Descritiva
Organização e Resumo dos Dados :
Ex: Medidas Descritivas, Histogramas, “Box Plot” etc.
Estatística Inferencial
Técnicas para obtenção de conclusões sobre a
população a partir da amostra.
Ex: Amostragem, Testes de Hipótese, Regressão,
Correlação etc.
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
O que é população, o que é amostra?
População é o universo de estudo e amostra
é um subconjunto desse universo.
Subconjunto
4
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
O que é Probabilidade?
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
Objetivos da Estatística e da Probabilidade
5
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
Exemplo da Presença da Variabilidade
DESEMPENHO DO CONSUMO DE GASOLINA EM UM CARRO
O consumo nem sempre será o mesmo e dependerá de muitos
fatores:
Tipo de Estrada (rodovia ou cidade)
Desgaste do Veículo
Tipo e qualidade do combustível
Condições climáticas (?)
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
Exemplo da Presença da Incerteza
6
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
Exemplo da Presença da Incerteza
O Papel da Probabilidade e da
Estatística
Aplicações
Engenharia
Economia Marketing
Logística Finanças
Controle de
Qualidade
7
SUMÁRIO
1. Apresentação do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatística
3. Estatística Descritiva
3.1. Medidas de Posição
3.2. Medidas de Dispersão
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Gráficos
Estatística Descritiva
Distribuições de Freqüência
8
Estatística Descritiva
Distribuições de Freqüência - Exemplos
Estatística Descritiva
Distribuições de Freqüência - Observações
• Limites das Classes
A representação do limite das classes poderá trazer diferentes
significados quanto a inclusão ou não dos elementos extremos.
a) 10 12 – Classe compreende os dois valores extremos
b) 10 12 – Classe compreende todos os valores excluindo o
último.
c) 10 12 – Classe compreende todos os valores excluindo o
primeiro.
Por simplificação a notação utilizada na apresentação será a e terá
o mesmo significado do item b).
9
Estatística Descritiva
Distribuições de Freqüência – Observações (Cont.)
• Pontos médios das classes (xi)
1. É a média aritmética entre o limite inferior e o superior da
classe. Dessa forma na classe 10 a 12, seu ponto médio será 11.
2. Esse ponto médio será muito útil para o cálculo de medidas
descritivas que serão vistas posteriormente.
Exemplo: xi 0 1 2 Σ
fi 3 5 2 10
Fac 3 8 10
Estatística Descritiva
Definição
10
Estatística Descritiva
Tipos de Medidas Descritivas
Estatística Descritiva
Medidas de Posição
Média Aritmética
Média para dados agrupados
Mediana
Moda
Média Geométrica
Percentil, Decil, Quartil
Escore Z
11
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Média Aritmética
∑X i
Média ( µ ) = i =1
n
Exemplo:
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Média para Dados
Agrupados
n
∑X
i =1
i × fi
Média = n
∑fi =1
i
12
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Média para Dados
Agrupados
Exemplo 1
Retorno de Carteiras: Calcular o retorno total de uma
carteira de investimentos que possui a seguintes
características: Carteira formada pelas ações A, B, C
e D nas proporções 10%, 15%, 30%, 45%,
respectivamente. Os retornos obtidos em cada ação
foram respectivamente 2%, 5%, -3%, 10%.
Solução: O cálculo a ser feito segue a fórmula.
(10x 2 + 15x 5 + 30x (-3) + 45x 10) / 100 = 4,55%
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Mediana
• Posição central da seqüência, para número ímpar de
elementos
• Média aritmética dos dois elementos na posição central
da seqüência, para número par de elementos.
• Os números devem estar dispostos em ordem crescente
Exemplo 2:
A = {24, 27, 32, 34, 34, 34, 56} Mediana !!
13
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Mediana
• É o valor que divide a amostra ou população em duas
partes iguais.
Exemplo 3:
n (número de elementos) = 11 é
xi fi ímpar. Assim, o elemento
central será o 6º. Nesse caso a
1 1
mediana será 3.
2 3
3 5 6º elemento, classe que
4 2 contém a mediana
Σ 11
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Mediana variável
contínua
1º Passo: Calcula-se a ordem n/2. Como a variável é contínua, não se
preocupe se n é par ou ímpar.
2º Passo: Utiliza-se a fórmula:
Onde:
lMd = limite inferior da classe Md.
n
− ∑ f ⋅h n = tamanho da amostra.
+
2 Σf = soma das freqüências
Med = lMd
FMd anteriores à classe Md.
h = amplitude da classe Md.
FMd= Freqüência da classe Md.
14
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Mediana variável
contínua
Exemplo 4: Dada a distribuição amostral, calcular a mediana
Classes Fi 1º Passo: Como n = 58 a mediana será o 29º
elemento. A classe da mediana Md será a 3ª, pois
35 a 45 5
contém o 29º elemento.
45 a 55 12
55 a 65 18 2º Passo: Utiliza-se a fórmula.
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Quartil, Decil, Percentil
Após formadas as seqüências de números, dos
percentis, decis e quartis poderá ser dito:
15
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Quartil
O% 25% 50% 75% 100%
Q1 Q2 Q3
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Decil
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
16
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Percentil
Estatística Descritiva
Percentis – Variáveis Discretas
1. Observe que quartis e decis podem ser vistos como percentis. Por
isso, se você aprende a calcular os percentis também aprenderá a
calcular os decis e quartis.
17
Estatística Descritiva
Quartil – Variáveis Discretas - Exemplo
Exemplo 5: Determinar Q1 e Q3 da seqüência abaixo:
B = {12, 13, 14, 15, 16, 17}
1º Passo: Calcula-se p (n +1). É fácil ver que n = 6 e os valores de p de
referência são 0,25 e 0,75.
Para p = 0,25, teremos 0,25(6+1) = 1,75
Para p = 0,75, teremos 0,75(6+1) = 5,25
Estatística Descritiva
Quartil – Variáveis Discretas - Exemplo
3º Passo: Aplica-se a fórmula para Q1e Q3
18
Estatística Descritiva
Quartil – Variáveis Contínuas
Determinação de Q1:
n
1º Passo: Calcula-se n / 4
− ∑ f ⋅h
Q1 = lQ1 +
2º Passo: Identifica-se a classe Q1. 4
3º Passo: Aplica-se a fórmula FQ1
Determinação de Q3:
3n
1º Passo: Calcula-se 3n / 4
−∑ f ⋅h
Q3 = lQ3 +
2º Passo: Identifica-se a classe Q3. 4
3º Passo: Aplica-se a fórmula FQ3
Estatística Descritiva
Quartil – Variáveis Contínuas
Exemplo 6: Dada a distribuição, determinar os quartis (Q1 e Q3) e a mediana.
1º Passo: Calcula-se n / 4, n / 2 e 3n / 4.
Classes fi
n = 56 >>>> 56/4 =14º (Q1) >> 56/2 = 28º (Md) >>
7 a 17 6
3.56/4 = 42º (Q3)
17 a 27 15
27 a 37 20 2º Passo: Identifica-se a classe Q1, Q3 e Mediana.
37 a 47 10
3º Passo: Usam-se as fórmulas.
47 a 57 5
Σ 56 Para Q1 temos: lQ1= 17, n = 56, Σf = 6, h = 10, FQ1= 15
19
Estatística Descritiva
Quartil – Variáveis Contínuas
Determinação de Q1: Determinação de Q3:
56 3 ⋅ 56
− 6 ⋅10 − 41 ⋅10
Q1 = 17 + = 22,33 Q3 = 37 +
4 4
= 38
15 10
Determinação da Mediana
56
− 21 ⋅10
M d = 27 +
2
= 30,5
20
Estatística Descritiva
Decil – Variáveis Contínuas
1º Passo: Calcula-se i · n / 10, 2º Passo: Identifica-se a classe Di
onde i = 1, 2, 3, …, 9
20
Estatística Descritiva
Percentil – Variáveis Contínuas
1º Passo: Calcula-se i · n / 100, 2º Passo: Identifica-se a classe Pi
onde i = 1, 2, 3, …, 99
Estatística Descritiva
Medidas de Posição: Exemplo Decil e Percentil
Exemplo 7: Determinar o 4o decil e 72o percentil da seguinte distribuição
21
Estatística Descritiva
Medidas de Posição: Exemplo Decil e Percentil
Exemplo 7: Determinar o 4o decil e 72o percentil da seguinte distribuição
4 ⋅ 40 72 ⋅ 40
− 8 ⋅ 5 − 20 ⋅ 5
= 12,33
P72 = 14 + = 16,89
10 100
D4 = 9 +
12 17
Estatística Descritiva
Medidas de Posição: Exemplo Decil e Percentil
Exemplo 6: Determinar o 4o decil e 72o percentil da seguinte distribuição
classes fi Conclusão:
4a9 8
Nessa distribuição o valor 12,33 divide a
9 a 14 12 amostra em duas partes: uma com 40% dos
14 a 24 14 elementos e outra com 60% dos elementos. O
19 a 24 3 valor 16,89 indica que 72% da distribuição está
abaixo dele e 28% acima
Σ 40
22
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Moda
Valor mais freqüente na seqüência
Exemplo 8:
C = {3, 5, 9, 9, 6, 9} A moda dessa seqüência é o número 9.
Exemplo 9:
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Moda
Para dados agrupados em classes existem alguns
métodos. Nos focaremos na Fórmula de Czuber.
1º - Fórmula de Czuber
1º Passo: Identifica-se a classe modal (que possui maior freqüência)
2º Passo: Utiliza-se a fórmula.
l = limite inferior da classe Modal.
23
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Moda
Exemplos – Fórmula de Czuber
Exemplo 10 - Determinar a moda para a distribuição
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Moda
Exemplo 11 - Determinar a moda para a distribuição
salários 80 a 180 180 a 250 250 a 300 300 a 500
24
Estatística Descritiva
Medidas de Posição - Moda
Exemplo 11 - Determinar a moda para a distribuição (Cont.)
salários 80 a 180 180 a 250 250 a 300 300 a 500
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Média Geométrica
1
n n
MG = ∏ X i
i =1
25
Estatística Descritiva
Medidas de Posição – Escore Z
X −µ
z=
σ
Ou seja, quantos desvios padrões (σ) X está distante
da média (µ).
SUMÁRIO
1. Apresentação do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatística
3. Estatística Descritiva
3.1. Medidas de Posição
3.2. Medidas de Dispersão
3.3. Medidas
Gráficos de Assimetria e Achatamento
3.4. Gráficos
26
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão
• Amplitude
• Desvio Médio
• Variância e Desvio Padrão
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão - Amplitude
27
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão – Desvio Médio
O desvio médio para uma seqüência com
n elementos e média µ será:
∑X i −µ
DM = i =1
n
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão – Variância
A variância será determinada pela equação abaixo
n
∑ i
( X − µ ) 2
σ2 = i =1
Onde:
N
N = número de elementos existente na população.
µ = média da população
σ2 = variância da população
28
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão – Variância Amostral
A variância da amostra será determinada pela equação
abaixo n
∑(X i − x )2
s2 = i =1
Onde: n −1
S2 = variância amostral
n = é o número de elementos da amostra em estudo
x = média da amostra
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão – Variância para dados
agrupados
A variância será determinada pela equação abaixo
n n
∑(X i − µ ) ⋅ fi
2
∑(X i − x )2 ⋅ fi
σ2 = i =1
s2 = i =1
Onde: N n −1
N = número de elementos existente na população.
29
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão – Variância para dados
agrupados
Desenvolvendo as fórmulas anteriores é possível chegar
aos seguintes resultados.
1
σ = ∑ X i f i −
2 2
(∑ X i fi )
2
Essas fórmulas
N facilitarão bastante
N
o cálculo manual
s =
2 1
∑ X i f i −
2
(∑ X i fi )
2
n −1 n
Estatística Descritiva
Medidas de Dispersão – Desvio-Padrão
O DESVIO PADRÃO SERÁ DADO PELA RAIZ
QUADRADA DA VARIÂNCIA
1 1
n 2
n 2
∑ ( X i − µ )2 ∑ ( X i − x )2
σ = i =1 s = i =1
N n −1
O resultado será válido também para o desvio-padrão
amostral.
30
Estatística Descritiva
Variância Amostral versus Variância da População
Estatística Descritiva
Exemplo de Aplicação do Desvio-Padrão
Risco de Ações
O Risco das ações no mercado é
calculado como o Desvio Padrão dos
retornos dessa ação para um
determinado período.
31
Desvio Padrão dos Retornos dos Ativos
Risco de Ações
Observe que as ações apresentam
O Risco das ações novariações
maiores mercado é
nos retornos quando
comparadas aos fundos de renda fixa
calculado como o Desvio Padrão dos
retornos dessa ação para um
determinado período.
Estatística Descritiva
Exemplo de Aplicação do Desvio-Padrão e Variância
Exemplo 12: Calcule a variância e o desvio-padrão para
a seguinte distribuição amostral.
xi 5 7 8 9 11
fi 2 3 4 5 2
s2 =
n −1
∑
X i2 f i −
n
cálculos e as
substituições na
fórmula.
32
Estatística Descritiva
Exemplo de Aplicação do Desvio-Padrão e Variância
Exemplo 12: Calcule a variância e o desvio-padrão para
a seguinte distribuição amostral.
xi 5 7 8 9 11 Σ
fi 2 3 4 5 2 16
xi⋅ fi 10 21 40 36 22 129
xi2⋅ fi 50 147 320 324 242 1.083
1
∑ X i f i −
(∑ X i fi ) 2
2
s =
1 (129)
2
s = 1.083 − = 2,86
2 2
n −1 n 16 − 1 16
s = 2,86 = 1,69
Estatística Descritiva
Exemplo de Aplicação do Desvio-Padrão e Variância
Exemplo 13: Calcule a média e o desvio-padrão para a
seguinte distribuição amostral.
classes 2a4 4a6 6 a 8 8 a 10 10 a 12
fi 2 4 7 4 3
Solução:
classes 2a4 4a6 6a8 8 a 10 10 a 12 Σ
fi 2 4 7 4 3 20
xi 3 5 7 9 11
xi⋅ fi 6 20 49 36 33 144
xi2⋅ fi 18 100 343 324 363 1.148
33
Estatística Descritiva
Exemplo de Aplicação do Desvio-Padrão e Variância
Exemplo 13: Calcule a média e o desvio-padrão para a
seguinte distribuição amostral.
classes 2a4 4a6 6 a 8 8 a 10 10 a 12
fi 2 4 7 4 3
Solução (Cont.):
144 s =
1 (144 )
2
1.148 − = 5,86
2
x= = 7,2
20 20 − 1 20
s = 5,86 = 2,42
SUMÁRIO
1. Apresentação do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatística
3. Estatística Descritiva
3.1. Medidas de Posição
3.2. Medidas de Dispersão
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Gráficos
34
Estatística Descritiva
Medidas de Assimetria
• Denomina-se assimetria o grau de afastamento de uma
distribuição da unidade de simetria
Eixo de simetria
Estatística Descritiva
Medidas de Assimetria
• Em uma distribuição assimétrica positiva, ou assimétrica à
direita:
35
Estatística Descritiva
Medidas de Assimetria
• Em uma distribuição assimétrica negativa, ou assimétrica
à esquerda:
Estatística Descritiva
Medidas de Assimetria
• Para calcular a assimetria existem duas fórmulas
principais:
1º Coeficiente de Pearson
x − Mo x − Mo
AS = AS =
σ s
Se a distribuição é simétrica:
2º Coeficiente de Pearson
• AS = 0, simétrica
Q1 + Q3 − 2 M d
AS = • AS > 0, assimétrica positiva
Q3 − Q1 • AS < 0, assimétrica negativa
36
Estatística Descritiva
Medidas de Assimetria – Cálculo de AS
Exemplo 14: Dada a distribuição, determinar os 2 Coeficientes de Pearson
Estatística Descritiva
Medidas de Assimetria – Cálculo de AS
Exemplo 14: Dada a distribuição, determinar os 2 Coeficientes de Pearson
tabela de cálculo:
Classes fi xi xi fi xi2fi
s =
1 (1722)
2
69268 −
2
7 a 17 6 12 72 10368 160 − 1 160
17 a 27 15 22 330 7260
27 a 37 20 32 640 20480 s 2 = 319,08
37 a 47 10 42 420 17640
47 a 57 5 52 260 13520
Σ 56 160 1722 69268
37
Estatística Descritiva
Medidas de Assimetria – Cálculo de AS
Para achar os dois Coeficientes de Pearson:
x − Mo 10,76 − 30,33
AS = AS = = −0,061
s 319,08
Q1 + Q3 − 2 M d 22,33 + 38 − 2 × 30,5
AS = AS = = −0,0427
Q3 − Q1 38 − 22,33
Estatística Descritiva
Medidas de Achatamento - Curtose
Denomina-se curtose o grau achatamento de uma
distribuição.
38
Estatística Descritiva
Medidas de Achatamento - Curtose
• Uma distribuição delgada é chamada de leptocúrtica.
Estatística Descritiva
Medidas de Achatamento - Curtose
• Para medir o grau de achatamento (Curtose) utiliza-se o
coeficiente Onde:
Q3 − Q1 P90 = 90º percentil
K=
2 ⋅ (P90 − P10 ) P10 = 10º percentil
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SUMÁRIO
1. Apresentação do Curso
2. O papel da Probabilidade e da Estatística
3. Estatística Descritiva
3.1. Medidas de Posição
3.2. Medidas de Dispersão
3.3. Medidas de Assimetria e Achatamento
3.4. Gráficos
Estatística Descritiva
Gráficos
• Histogramas
• Gráficos Setoriais
• “Boxplot”
40
Estatística Descritiva
Gráficos – Histograma
O Histograma é a representação gráfica dos Diagramas de
Freqüência.
Classes 20
fi
18
35 a 45 5 16
14
45 a 55 12
12
55 a 65 18 10
8
65 a 75 14
6
75 a 85 6 4
85 a 95 3 2
0
Σ 58 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Estatística Descritiva
Gráficos – Histograma
Polígono de freqüência
Classes fi 20
18
35 a 45 5 16
45 a 55 12 14
12
55 a 65 18 10
65 a 75 14 8
6
75 a 85 6 4
85 a 95 3 2
0
Σ 58 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
41
Estatística Descritiva
Gráficos – Histograma
Polígono de freqüência Acumulada
70
Classes fi Fac
60
35 a 45 5 5
50
45 a 55 12 17
40
55 a 65 18 35 30
65 a 75 14 49 20
75 a 85 6 55 10
85 a 95 3 58 0
Σ 58 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Estatística Descritiva
Gráficos – Gráficos Setoriais (“Pizza”)
20%
25%
45%
10%
42
Estatística Descritiva
Gráficos – “Boxplot”
Distância do
primeiro ponto
superior a 1,5IQR
antes de q1
43
Estatística Descritiva
Gráficos – “Boxplot” - Exemplo
Exemplo 15: Para a seqüência de dados abaixo, desenhar o “Boxplot”
B = {12, 13, 14, 15, 16, 17}
Vale observar que essa é a mesma seqüência de dados do exemplo 5 e
para ela já foram calculados todos os quartis. Assim:
Estatística Descritiva
Gráficos – “Boxplot” - Exemplo
17 Q3 = 16,25
Q2 = 14,5
12 Q1 = 12,75
44
Estatística Descritiva
Gráficos – “Boxplot” - Exemplo
Exemplo 16: Interprete os dados representados pelo “Boxplot” abaixo
1. 50% do conjunto de
dados (entre Q1 e Q3) está
entre ± 16 e ± 25.
2. Presença de assimetria
positiva.
3. Presença de “outliers”
4. Outras
45