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Tempo
1
Fig. 3.1 - Série Temporal
Gráfico mostrando o componente cíclica ao longo dos anos.
Tendência
Tempo
Fig. 3.3 - Reta de tendência
1992
1993
1994
J F M A M J J A S O N D
2
O modelo aditivo: Y = T + C + S + A admite que os componentes cíclicas,
sazonais e aleatórias operam com valores absolutos iguais, isto é, todos possuem o mesmo
peso, independentemente da tendência. Este modelo não é usado por considerar que os
componentes são independentes, isto é, não há influência entre eles. Na prática dificilmente
serão independentes.
Tab. 3.1 - Soma móvel, média móvel e média móvel centrada de dados hipotéticos.
3
80
75
70
Dados em função do tempo
65
60
55
1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
78
76
74
68
66
64
1965 1970 1975 1980 1985
78
76
74
Média Móvel Centrada de 4 anos
72
70
68
66
64
1965 1970 1975 1980 1985
Este método tem o inconveniente de eliminar os extremos. Serve para suavizar as variações.
Deve-se adotar como período-soma-móvel o valor do período do ciclo ou um múltiplo.
4
Usa-se a tabela acima e faz-se: X’= X - 1969
Observe que a reta dos mínimos quadrados tem origem no ano zero, em 1969.
80
75
70 Y
Y
65 Y previsto
60
55
0 5 10 15
X (ano)
5
3.5 - Avaliação das variações sazonais
3º) Calculemos o índice de sazonalidade, fazendo a média aritmética dos valores obtidos
na tabela acima.
6
Tab. 3.6 - Terceiro procedimento para o cálculo da variação sazonal.
Índice Sazonal
(83 + 93 + 100) ÷ 3 = 92
(100 + 107 + 107) ÷ 3 = 105
(100 +107 + 87) ÷ 3 = 93
(116 + 107 + 107) ÷ 3 = 110
4º) Agora podemos “desestacionalizar” os valores, estes valores seriam aqueles caso não
houvesse o fator de sazonalidade.
7
1º) Calculemos as porcentagens da média móvel.
A porcentagem da média móvel está na última coluna, e foi obtida pela divisão dos
valores 45 (3a. linha, 2a. coluna) por 26,126 (1º valor da 5a. coluna), isto é:
(45 : 26,126) x 100
8
3.5.3 - Método da porcentagem da tendência
Tomemos a tabela abaixo, que representa as vendas de uma utilidade nos trimestres
de 1993 a 1995.
Nesta mesma tabela vamos achar o valor da tendência e dividir o valor de Y pelo valor da
tendência encontrado.
9
4 3 16 12 3,0082 0,9973
5 2 25 10 3,0711 0,6512
6 4 36 24 3,1340 1,2763
7 5 49 35 3,1969 1,5640
8 3 64 24 3,2598 0,9203
9 4 81 36 3,3227 1,2038
10 5 100 50 3,3856 1,4768
11 3 121 33 3,4485 0,8699
12 1 144 12 3,5114 0,2848
∑ 78 38 650 256
10
A soma dos índices obtidos dá 399,69, bem próxima a 400, o que nos dispensa de
fazermos a correção.
1º) Fazer o gráfico com os dados em rigorosa ordem cronológica, identificando, assim, na
medida do possível, os movimentos de tendência sazonal, cíclicos e aleatórios.
4º) Com a “desestacionalização” dos dados, ficamos somente com as variações cíclicas e
aleatórias, então, com uma média móvel de ordem conveniente, removeremos as variações
aleatórias e, com isso, revelando as cíclicas.
5º) Finalmente, com os resultados obtidos acima, podemos efetuar uma análise sobre o
comportamento da série temporal, e inclusive, fazer previsões.
Vamos utilizar um exemplo para evidenciar os passos acima para a análise de uma
série temporal. Utilizaremos o método multiplicativo: Y = TCSA.
11
Seja a seguinte série temporal que representa as vendas por trimestre:
180
170
160
150
DADOS
140
130
120
110
100
90
80
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
ANOS-TRIMESTRES
12
Tendência
160,00
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
13
1o. trimestre 0,8727 0,8395 0,8739 0,8889 0,8235 0,9076
2o. trimestre 0,9938 0,9249 1,1566 1,0811 1,0718 1,0776
3o. trimestre 1,0753 1,1069 1,1005 1,0794 1,0616 1,1009
4o. trimestre 0,9655 1,0127 1,0093 0,9756 0,9412 0,9432
Para obter os índices faz-se a média aritmética simples de cada trimestre desprezando o
maior e o menor valor.
fc = 4/3,9873 = 1,003
Cada índice sazonal será multiplicado pelo fator de correção de onde se obtém
definitivamente o índice a ser aplicado.
4º) Para eliminarmos o componente aleatória usamos uma média móvel de curto
prazo nos componentes cíclico-aleatórios. O gráfico abaixo mostra os números cíclicos
relativos, isto é, os valores que compõem o componente cíclico pela eliminação do
componente irregular através da média móvel de quatro trimestres.
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Variações Cíclicas
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
T S TS CA C
1988 1 120 108,16 0,87 94,26 127,30
2 130 109,93 1,06 116,46 111,62
3 125 111,71 1,09 122,04 102,42 109,02
4 105 113,48 0,98 110,82 94,75 99,60
1989 1 90 115,26 0,87 100,45 89,59 91,85
2 100 117,04 1,06 123,99 80,65 87,43
3 110 118,81 1,09 129,80 84,74 84,98
4 100 120,59 0,98 117,76 84,92 82,50
1990 1 85 122,36 0,87 106,65 79,70 81,35
2 100 124,14 1,06 131,52 76,04 83,79
3 130 125,92 1,09 137,56 94,50 89,63
4 135 127,69 0,98 124,70 108,26 98,50
1991 1 130 129,47 0,87 112,84 115,21 111,86
2 180 131,25 1,06 139,04 129,46 117,48
3 170 133,02 1,09 145,33 116,98 118,90
4 150 134,80 0,98 131,63 113,95 117,40
1992 1 130 136,57 0,87 119,03 109,22 110,62
2 150 138,35 1,06 146,57 102,34 104,24
15
3 140 140,13 1,09 153,09 91,45 97,40
4 120 141,90 0,98 138,57 86,60 91,06
1993 1 105 143,68 0,87 125,22 83,85 88,19
2 140 145,45 1,06 154,10 90,85 88,64
3 150 147,23 1,09 160,85 93,26 90,18
4 135 149,01 0,98 145,51 92,78 94,90
1994 1 135 150,78 0,87 131,41 102,73 97,71
2 165 152,56 1,06 161,62 102,09 99,60
3 170 154,33 1,09 168,61 100,82 101,01
4 150 156,11 0,98 152,45 98,39
No exemplo anterior tratamos de uma série temporal trimestral. Vejamos agora outro
exemplo, só que a tomada dos dados é mensal, mais precisamente a arrecadação de ICMS,
no município de Caxias do Sul, no período de 1990-1994.
Os valores brutos do ICMS estão na 4a. coluna, e os seus valores deflacionados pelo
IGP-DI estão na 6a. coluna.
O primeiro valor da média móvel centrada de 12 meses na 9a. coluna, foi calculado
através da média aritmética dos valores de julho e agosto da média móvel de 12 meses, isto
é; (39,52 + 40,05) ÷ 2 = 39,78. Este valor (39,78) não foi colocado no mês de agosto,
como o usual, para facilitar a tomada de dados para o cálculo dos índices sazonais feitos
mais adiante.
16
MAR Cr$ 456,07 14,2883 31,92 0,93992933 39,42 38,92 0,82 MAR
ABR Cr$ 652,56 15,5371 42,00 1,23674912 38,43 38,44 1,09 ABR
MAI Cr$ 736,58 16,5501 44,51 1,3106596 38,45 38,37 1,16 MAI
JUN Cr$ 826,77 18,1819 45,58 1,34216726 38,30 38,39 1,19 JUN
JUL Cr$ 1.044,40 20,5147 50,91 1,49911661 38,48 38,13 1,34 JUL
AGO Cr$ 971,97 23,6924 41,02 1,20789164 37,78 38,42 1,07 AGO
SET Cr$ 850,14 27,5282 30,88 0,90930506 39,06 39,53 0,78 SET
OUT Cr$ 1.609,85 34,6442 46,47 1,36837456 40,00 39,89 1,17 OUT
NOV Cr$ 1.406,26 43,5685 32,32 0,95170789 39,77 39,42 0,82 NOV
DEZ Cr$ 2.092,76 53,2147 39,33 1,15812721 39,06 38,81 1,01 DEZ
1992 JAN Cr$ 2.155,03 67,4975 31,93 0,94022379 38,55 37,90 0,84 JAN
FEV Cr$ 2.678,45 84,2301 31,80 0,93639576 37,24 37,11 0,86 FEV
MAR Cr$ 4.401,09 101,6657 43,29 1,27473498 36,99 36,95 1,17 MAR
ABR Cr$ 4.725,00 120,5146 39,21 1,15459364 36,90 36,44 1,08 ABR
MAI Cr$ 5.316,54 147,5701 36,03 1,06095406 35,97 35,77 1,01 MAI
JUN Cr$ 7.069,29 179,1796 39,45 1,16166078 35,57 35,93 1,10 JUN
JUL Cr$ 7.655,03 218,0436 35,11 1,03386337 36,29 36,36 0,97 JUL
AGO Cr$ 10.411,38 273,7320 38,03 1,11984688 36,43 36,28 1,05 AGO
SET Cr$ 10.411,38 348,6524 29,86 0,87926973 36,14 35,95 0,83 SET
OUT Cr$ 15.353,88 435,6064 35,25 1,03798587 35,77 35,51 0,99 OUT
NOV Cr$ 14.880,58 541,1102 27,50 0,80977621 35,24 35,03 0,78 NOV
DEZ Cr$ 32.173,51 669,3533 48,07 1,41548881 34,82 34,89 1,38 DEZ
1993 JAN Cr$ 28.876,64 661,6585 33,52 0,98704358 34,97 34,81 0,96 JAN
FEV Cr$ 30.845,47 1090,0642 28,30 0,83333333 34,65 34,70 0,82 FEV
MAR Cr$ 54.251,90 1393,2367 38,94 1,14664311 34,76 35,00 1,11 MAR
ABR Cr$ 58.690,98 1786,2687 32,86 0,96760895 35,24 35,02 0,94 ABR
MAI Cr$ 73.207,66 2362,6976 30,96 0,91166078 34,81 35,17 0,88 MAI
JUN Cr$ 127.300,32 3088,5183 41,22 1,21378092 35,53 34,96 1,18 JUN
JUL Cr$ 127.377,86 4075,6088 31,25 0,92020024 34,40 34,60 0,90 JUL
AGO CR$ 214,51 5442,1604 39,42 1,16077739 34,81 34,42 1,15 AGO
SET CR$ 264,93 7455,2156 35,54 1,04652532 34,03 33,92 1,05 SET
OUT CR$ 303,11 10074,9783 30,09 0,8860424 33,81 33,59 0,90 OUT
NOV CR$ 496,52 13798,6903 36,13 1,0638987 33,37 33,65 1,07 NOV
DEZ CR$ 649,94 18796,5760 34,58 1,01825677 33,94 33,52 1,03 DEZ
1994 JAN CR$ 972,24 28726,8514 38,38 1,13015312 33,10 33,08 1,16 JAN
FEV CR$ 722,95 38061,7090 18,99 0,55918728 33,07 33,10 0,57 FEV
MAR CR$ 1.998,66 55124,7732 36,26 1,06772674 33,13 33,32 1,09 MAR
ABR CR$ 2.168,21 78530,7519 27,61 0,81301531 33,51 33,92 0,81 ABR
MAI CR$ 4.181,16 110689,0948 37,77 1,11219081 34,34 34,68 1,09 MAI
JUN CR$ 5.059,53 162248,0752 31,18 0,91813899 35,02 35,99 0,87 JUN
JUL R$ 2,27 202339,5745 30,83 0,90783274 36,95 JUL
AGO R$ 3.08 209097,7163 40,22 1,18433451 AGO
SET R$ 3,09 212338,7309 40,05 1,17932862 SET
OUT R$ 3,17 217753,3686 40,06 1,17962309 OUT
NOV R$ 3,60 223131,8768 44,36 1,30624264 NOV
DEZ R$ 4,71 224403,7285 57,70 1,69905771 DEZ
Fonte: Prefeitura municipal de Caxias do Sul
Então com os dados da última coluna da tabela acima podemos calcular os índices
de sazonalidade usando as porcentagens das médias móveis de 12 meses.
17
Ano 1990 1991 1992 1993 1994 Média mensal Índice
Sazonalidade
Mês
JAN 1,01 0,84 0,96 1,16 0,985 0,978072
FEV 0,42 0,86 0,82 0,57 0,695 0,6901117
MAR 0,82 1,17 1,11 1,09 1,1 1,0922631
ABR 1,09 1,08 0,94 0,81 1,015 1,007861
MAI 1,16 1,01 0,88 1,09 1,05 1,0426148
JUN 1,19 1,10 1,18 0,87 1,14 1,1319818
JUL 1,50 1,34 0,97 0,90 1,17 1,1617708
AGO 1,03 1,07 1,05 1,15 1,085 1,0773686
SET 1,07 0,78 0,83 1,05 0,925 0,918494
OUT 1,14 1,17 0,99 0,90 1,07 1,0624741
NOV 0,84 0,82 0,78 1,07 0,83 0,8241622
DEZ 0,92 1,01 1,38 1,03 1,02 1,0128258
60,00
50,00
VALORES (MILHÕES)
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
TEMPO-MESES
18
42
40
38
36
34
32
30
1 11 21 31 41 51
A reta de tendência, pelo método dos mínimos quadrados, para os dados do ICMS é
a seguinte:
Y = 38,38 - 0,04X
o que nos leva ao seguinte gráfico da tendência. A origem foi tomada em janeiro/1990,
(x=0).
37,50
37,00
36,50
36,00
35,50
35,00
34,50
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
TEMPO-MESES
19
4- Exercícios - Séries Temporais
1 - A tabela mostra o abate de suínos no Rio Grande do Sul no período de 1990 a 1995.
Respostas:
20
3 anos para o faturamento.
d) Determine a equação da tendência para o faturamento.
e) Determine a equação da tendência para as vendas.
f) Determine a equação da tendência para o preço médio.
e) Coloque, nas equações da tendência, a origem no ano de 1990.
f) Represente graficamente as retas de tendência no
mesmo par de eixos.
g) Faça uma estimativa para o ano de 1996 para as três situações.
RESPOSTAS:
71,71 83,26 95,42 108,68 119,53 108,42 90,86 98,08 112,00 122,68 103,75 86,73
4 - Na tabela abaixo são dados os valores do PIB, em porcentagem, tomando como Ano
Base 1955.
a) Determinar a equação da reta ajustada (origem em 1955).
b) Fazer um gráfico de dispersão da série temporal e o da
reta ajustada.
c) Construa a média móvel de 3 anos.
d) Construa a média móvel de 5 anos.
e) No item (b) acrescentar os valores da média móvel de 3 anos.
21
f) Analisando o gráfico do item (e) o que se pode dizer da série?
g) Utilizando a equação da reta de tendência, qual deveria ser o valor do PIB em
1978 com origem em 1955? (Valor real 5,4).
DOENÇAS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Sarampo 51.345 65.552 99.263 61.281 39.370 58.259 80.875 75.993 113.125
Malária 117.267 144.215 169.281 197.149 221.939 297.687 378.257 399.462 443.627
Meningite 2.665 2.139 1.568 1.229 1.192 1.454 995 1.032 974
Difteria 5.021 4.546 4.646 3.846 3.297 3.369 2.860 2.023 1.706
Fonte: Divisão Nacional de Epidemiologia/Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde/Ministério da
Saúde.
6 - De acordo com a tabela abaixo temos os números de casos notificados das doenças
acima.
Aplicando cada uma das equações encontradas no exercício 5 faça uma análise dos dados
constatados pelo Ministério da Saúde no período 1990-1992.
22
1978 57821 1983 86617 1988 82395
1979 65062 1984 88366 1989 80375
1980 70596 1985 84310 1990 74570
1981 86411 1986 83731 1991 60854
1982 87822 1987 81826 1992 50366
Fonte: Ministério da Saúde.
90500
85500
80500
75500
70500
y = -676,61x 2 + 9071,9x + 58356
65500 R2 = 0,9188
60500
55500
0 2 4 6 8 10 12 14 16
90500
85500
80500
75500
60500
55500
0 2 4 6 8 10 12 14 16
ANO PRODUÇÃO
(bilhões de
litros)
23
1975 7,9
1976 8,2
1977 9,5
1978 9,7
1979 10,1
1980 11,1
1981 11,3
1982 11,4
1983 11,3
1984 11,9
1985 12,0
1986 12,5
1987 13,0
1988 13,5
Fonte: Anuário IBGE, 1990.
Proposta: a) Construa o diagrama de dispersão da produção de leite neste período.
b) Determine a equação da reta de tendência.
c) Construa a média móvel de 3 anos.
d) Construa a média móvel centrada de 3 anos.
e) Insira no diagrama de dispersão a reta de tendência, os pontos da média
móvel de 3 anos e os pontos da média móvel centrada de 3 anos.
24
c) De acordo com as equações das retas ajustadas para os dois graus, estimar o
número de matrículas para o ano de 1996 e cotejar com os valores reais de 1996 informados
pelo Núcleo de Informática da 4a. Delegacia de Ensino. Para o 1º grau em 1996 o nº de
matriculados foi de 23.555, e o número de matrículas para o 2º grau em 1996 foi de 6.708.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
01 - ALMODOVA, José. Ensaio de Estatística Econômica. São Paulo: Ed. Estrutura Ltda,
1979.
02 - ENDO, Seiti Kaneko. Números Índices. São Paulo: Atual Editora Ltda, 1986.
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05 - KAZMIER, L. J. Estatística Aplicada a Economia e Administração. São Paulo:
McGraw-Hill, 1982.
07 - MERRIL, W.C. & FOX, K.A Estatística Econômica. São Paulo: Atlas, 1980.
26
27