Universidade Federal da Paraíba

Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Departamento de Economia
Disciplina: Introdução a econometria
Turno: Noite. Período: 2021.1
Prof. Titular. Paulo Amilton Maia Leite Filho
Aluno__________________________________ matrícula _____________

Reposição da primeira prova

1) Marque Falso ou verdadeiro. Em relação às distribuições de probabilidade

pode-se afirmar que:

( ) As medidas de localização, média, moda e mediana coincidem na distribuição

normal.
( ) Uma variável aleatória com distribuição F de Snedecor é proporcional ao
quociente de qui-quadrados independentes.
( ) A distribuição t de Student é caracterizada por um único parâmetro que
representa os seus graus de liberdade.
( ) A distribuição qui-quadrado é simétrica.

2)Nível de significância é a probabilidade de se cometer erro do tipo II? Explique sua

resposta.
3) Marque Falso ou verdadeiro. Em relação ao intervalo de confiança estatístico
pode-se afirmar:
( ) Utiliza-se a distribuição normal z padronizada para estimar-se o intervalo de
confiança da média populacional somente quando a população for normalmente
distribuída.
( ) Para aumentar a precisão de uma estimativa por intervalo, o pesquisador deve
aumentar o intervalo de confiança de 95% para 99%, por exemplo.
( )Aumentando-se o tamanho da amostra, aumenta-se a precisão de uma estimativa por
intervalo.
( )Sendo x̄ = 14 a média de uma amostra aleatória de 36 elementos extraída de uma
população normal cujo desvio padrão é  = 2, o intervalo de confiança da média
populacional, a 95%, será 14 ± 0,55. Use a tabela da distribuição Normal.

Reposição da segunda e terceira provas

1) Em uma regressão com várias variáveis explicativas, se individualmente os

coeficientes não forem significativos, o teste F de significância conjunta também não
terá a hipótese nula rejeitada? Explique sua resposta.
2) Considere o seguinte modelo de regressão linear: y = β0 + β1X + ui, em que ui é o
desvio da regressão, y é a variável dependente e X é a variável independente. Caso o
desvio seja heterocedástico, a estatística t usual para testarmos a hipótese: H0 β=0 contra
a alternativa : H1 β≠0 não é mais válida. ? Explique sua resposta.
3) É correto afirmar a respeito do modelo de regressão linear clássico multivariado:
y i=β 0 + β 1 x 1 i +β 2 x2 i +⋯+β k x ki +ui , i=1 ,…, n . , os coeficientes de inclinação
não se alteram quando se modificam as unidades de medida de Y e X multiplicando-os
por uma constante, por exemplo, transformando-se seus valores de reais para dólares?
Explique sua resposta