MANUAL DE APREÇAMENTO

CONTRATOS DE OPÇÕES
ANEXO PARAMETROS MENSAIS

Informação Pública

1/9/2017
MANUAL DE APREÇAMENTO
CONTRATOS DE OPÇÕES

ANEXO DE PARÂMETROS MENSAIS

Tabela 1 – Parâmetro para as opções classificadas como líquidas, as

opções das demais ações são classificadas como ilíquidas

Número Janela de
Modelo de Modelo de
Ação mínimo de captura
vencimento superfície
séries (minutos)

ABEV3 CorradoSu VLGarch 5 20

BBAS3 CorradoSu VLGarch 5 20

B3SA3 CorradoSu VLGarch 5 40

BBDC3 CorradoSu VLGarch 5 60

BBDC4 CorradoSu VLGarch 5 40

BBSE3 CorradoSu VLGarch 5 60

BEEF3 CorradoSu VLGarch 5 20

BOVA11 CorradoSu VLGarch 5 60

BRFS3 CorradoSu VLGarch 5 60

BRKM5 CorradoSu VLGarch 5 60

BRML3 CorradoSu VLGarch 5 20

CCRO3 CorradoSu VLGarch 5 20

CIEL3 CorradoSu VLGarch 5 60

CMIG4 CorradoSu VLGarch 5 60

CSAN3 CorradoSu VLGarch 5 60

CSNA3 CorradoSu VLGarch 5 20

CYRE3 CorradoSu VLGarch 5 60

ECOR3 CorradoSu VLGarch 5 30

ELET3 CorradoSu VLGarch 5 60

1/9/2017 Informação Pública 2

MANUAL DE APREÇAMENTO
CONTRATOS DE OPÇÕES

Número Janela de
Modelo de Modelo de
Ação mínimo de captura
vencimento superfície
séries (minutos)

ELET6 CorradoSu VLGarch 5 60

EMBR3 CorradoSu VLGarch 5 60

ENBR3 CorradoSu VLGarch 5 60

EQTL3 CorradoSu VLGarch 5 30

ESTC3 CorradoSu VLGarch 5 60

FIBR3 CorradoSu VLGarch 5 60

GGBR4 CorradoSu VLGarch 5 20

GOAU4 CorradoSu VLGarch 5 30

HYPE3 CorradoSu VLGarch 5 60

IBOV11 SABR VLGarch 7 30

ITSA4 CorradoSu VLGarch 5 60

ITUB4 CorradoSu VLGarch 5 40

JBSS3 CorradoSu VLGarch 5 60

KLBN11 CorradoSu VLGarch 5 60

KROT3 CorradoSu VLGarch 5 60

LAME4 CorradoSu VLGarch 5 30

LREN3 CorradoSu VLGarch 5 60

MRFG3 CorradoSu VLGarch 5 60

MULT3 CorradoSu VLGarch 5 60

OIBR3 CorradoSu VLGarch 5 60

PCAR4 CorradoSu VLGarch 5 60

PETR4 CorradoSu VLGarch 5 20

1/9/2017 Informação Pública 3

MANUAL DE APREÇAMENTO
CONTRATOS DE OPÇÕES

Número Janela de
Modelo de Modelo de
Ação mínimo de captura
vencimento superfície
séries (minutos)

QUAL3 CorradoSu VLGarch 5 60

RADL3 CorradoSu VLGarch 5 60

RAIL3 CorradoSu VLGarch 5 60

SUZB3 CorradoSu VLGarch 5 60

TIMP3 CorradoSu VLGarch 5 60

UGPA3 CorradoSu VLGarch 5 60

USIM5 CorradoSu VLGarch 5 60

VALE3 CorradoSu VLGarch 5 30

VIVT4 CorradoSu VLGarch 5 60

WEGE3 CorradoSu VLGarch 5 60

Tabela 2 – Parâmetros de agrupamento para as opções classificadas como

líquidas

Ação 𝒔𝒏 𝒔𝒒 𝑰𝑪 𝜶 𝜶𝒏 𝜶𝒒 𝜶𝒏𝒒

ABEV3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

B3SA3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BBAS3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BBDC3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BBDC4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BBSE3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BEEF3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BOVA11 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

1/9/2017 Informação Pública 4

MANUAL DE APREÇAMENTO
CONTRATOS DE OPÇÕES

Ação 𝒔𝒏 𝒔𝒒 𝑰𝑪 𝜶 𝜶𝒏 𝜶𝒒 𝜶𝒏𝒒

BRFS3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BRKM5 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

BRML3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

CCRO3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

CIEL3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

CMIG4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

CSAN3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

CSNA3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

CYRE3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

ECOR3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

ELET3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

ELET6 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

EMBR3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

ENBR3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

EQTL3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

ESTC3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

FIBR3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

GGBR4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

GOAU4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

HYPE3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

IBOV11 1 1 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

ITSA4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

ITUB4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

1/9/2017 Informação Pública 5

MANUAL DE APREÇAMENTO
CONTRATOS DE OPÇÕES

Ação 𝒔𝒏 𝒔𝒒 𝑰𝑪 𝜶 𝜶𝒏 𝜶𝒒 𝜶𝒏𝒒

JBSS3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

KLBN11 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

KROT3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

LAME4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

LREN3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

MRFG3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

MULT3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

OIBR3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

PCAR4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

PETR4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

QUAL3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

RADL3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

RAIL3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

SUZB3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

TIMP3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

UGPA3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

USIM5 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

VALE3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

VIVT4 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

WEGE3 0,005 0,005 0,99 0,5 0,5 0,5 0,75

1/9/2017 Informação Pública 6

MANUAL DE APREÇAMENTO
CONTRATOS DE OPÇÕES

1/9/2017 Informação Pública 7