4a Lista de Exercı́cios - EST825 Inferência Estatı́stica (Mestrado).

Prof. Vinı́cius D. Mayrink - Estatı́stica/ICEx/UFMG

(1) Suponha que X1 , ..., Xn é uma amostra aleatória da distribuição Normal com
média desconhecida θ 6= 0 e variância desconhecida σ 2 . Utilize o Método Delta
para determinar a distribuição assintótica de X̄ 3 .

(2) Suponha que X1 , ..., Xn é uma amostra aleatória da distribuição Exponencial

com parâmetro β. A densidade de probabilidade é dada por f (x|β) = β exp{−βx} I(0,∞) (x).

(a) Encontre β̂n , o estimador de máxima verossimilhança para β.

(b) Se n é grande, a distribuição de β̂n será aproximadamente Normal com média
β. Mostre que a variância desta distribuição Normal será β 2 /n.
(c) Use o Método Delta para encontrar a distribuição assintótica de 1/β̂n .
(d) Mostre que 1/β̂n = X̄ e utilize o Teorema Central do Limite para determinar
a distribuição assintótica de 1/β̂n

(3) Seja Yn uma variável aleatória com distribuição χ2n . É possı́vel

√ mostrar que
quando o tamanho amostral n é grande, a formulação (Yn − n)/ 2n terá aproxi-
madamente distribuição N [0, 1].
(Yn −n) √  Yn 1

(a) Mostre que 2n = n n 2 − 2 .
√ √ √

(b) Considere o estimador Wn = nY√n2 . Qual é a distribuição assintótica de Wn ?

√ √
(c) Considere função g(u) = u, consequentemente g 0 (u) = 1/(2 u). Deter-
mine a distribuição assintótica de g(Wn ).

(4) Seja Yn uma variável aleatória com distribuição Poisson(n). Para uma amostra
√
grande, temos que a distribuição de (Yn − n)/ n será aproximadamente N (0, 1).
Considere a função g(u) = u2 . Obtenha a distribuição assintótica de g(Yn /n).
Dica para a solução: Considere resultados similares ao que foi feito nos itens (a)
e (b) da Questão 3.