Introdução ao Cálculo de Probabilidades

Verão 2023
Prova 2

Incluir o seguente texto no se arquivo de respostas.

Eu ............................................................................................................. atesto que fiz a

prova individualmente e que não divulguei minhas respostas por nenhum meio, até o final
do prazo de entrega.

Solucionar de forma clara (justificando cada resposta, argumento e calculo)

os seguintes exercicios e de forma individual. Resolver o exercı́cio 7 (obrigato-
rio) e dos restantes 7 exercı́cios escolher 4. Enviar as soluções num único documento
em formato pdf.
1. Uma marca de chocolate faz uma promoção: alguns dos pacotes incluem vales que
podem ser trocados por uma camiseta. O número de pacotes premiados que se
vendem ao dia em uma loja é uma v.a. com distribuição Poisson de parâmetro 0.3.
Estime a probabilidade que em 120 dias se vendem nessa loja mais de 30 pacotes
com prémio.
2. Seja Xnn≥1 uma sequência de v.a.i.i.d. com a mesma distribuição U (0, t), t > 0.
Defina, Yn = max{X1 , . . . , Xn }, n ≥ 1.
(a) Mostre que Yn → t em probabilidade.
(b) Verifique Yn converge quase certamente.
3. Seja {Xn }n≥1 uma sequencia de v.a. independentes tal que
1 1
P (Xn = 1) = P (Xn = −1) = , P (Xn = 0) = 1 − , n ≥ 1. (0.0.1)
2n n
Considere Sn = X1 + · · · + Xn e mostre que
(a) Sn /n converge a 0 q.c., e,
√
(b) Sn / ln n converge em distribuição para N (0, 1).
Dica. Considere o seguente resultado: Seja {Xn }n≥1 é uma sequencia de v.a. inde-
Para cada i, seja µi = E(Xi ) e σi2 = V ar(Xi ),
X1 + · · · + Xn . P
pendentes, e se Sn =P
e denote por mn = i=1 µi e sn = ni=1 σi2 a media e variância de Sn , respetiva-
n 2

mente. Suponha que s2n → ∞ e que existe M tal que P (|Xi | ≤ M ) = 1 para todo i.
Então,
Sn − mn D
→ N (0, 1).
sn

1
4. Seja {Xn }n≥1 uma sequencia de v.a.i.i.d. com media 1 e variância σ 2 finita e positiva.
Considere Sn = X1 + · · · + Xn . Mostre que
p √
Sn − n → N (0, a2 )
em distribuição, e determine a constante a2 .

Dica. Use o seguente metodo, chamado de Metodo Delta:. Sejam Y1 , Y2 , . . . v.a.

tais que
√ D
n(Yn − µ) → N (0, σ 2 ),
onde µ e σ 2 > 0 são constantes. Se g é uma função diferenciavel no ponto µ, então,
√ D
n(g(Yn ) − g(µ)) → N 0, [g 0 (µ)]2 σ 2 .

5. A sequencia {Xn }n≥1 é de v.a.i.i.d. com média 0 e variância 1. Também, seja

{Yn }n≥1 uma sequencia de v.a. independentes com
1 1
P (Yn = ±n) =
2
, P (Yn = 0) = 1 − 2 , n ≥ 1.
2n 2n
Sendo Xn e Yn independentes, n ≥ 1, mostre que
n
1 X
√ (Xk + Yk ) → N (0, 1)
n k=1
em distribuição.
6. As v.a. X1 , X2 , . . . , Xn são i.i.d com media µ e variância σ 2 , ambas finitas. Sendo
X̄ a média amostral, prove que
n
!
π X
sin (Xk − X̄)2
nσ 2 k=1
converge quase certamente para 0.
7. Imagine que num grupo de n casais, exatamente m indivı́duos morram nos próximos
10 anos. Assumindo que todas as pessoas deste grupo tem condições de saúde
parecidas a ponto de ser razonavél imaginar que estas m pessoas serão sorteadas
aleatoriamente do conjunto de 2n indivı́duos, encontre o número médio de casais
que serão mantidos, entre os existentes hoje, daqui a 10 anos.
8. Considere X uma v.a. e {Xn }n≥1 uma sequência de v.a definidas em (Ω, F, P ), tal
que a distribuição conjunta de (Xn , X) seja dada por
n
P (Xn = 0, X = 0) =
3(n + 1)
1
P (Xn = 1, X = 0) =
3(n + 1)
n
P (Xn = 0, X = 1) =
3
1
P (Xn = 1, X + 1) = .
3
Xn converge em probabilidade para X?