UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPRITO SANTO UFES

CENTRO UNIVERSITRIO DO NORTE DO ESPTRITO SANTO - CEUNES

CADEIAS DE MARKOV

ALUNOS: GIULIANNO ANDRADE FANTICELLI

LUIZ PAULO CASTRO CHCARA
RUAN FLANGIN LEITE
ARTHUR CESAR SELVATICI FILHO

PROFESSOR: RICK DOS SANTOS

Matriz de Transio

oDefinio: Se uma cadeia de Markov tiver k

estados possveis, que identificamos por 1, 2, ...,
k, ento a probabilidade de o sistema estar no
estado i em qualquer observao se na
observao imediatamente precedente estava no
estado j, denotada por pij e denominada
probabilidade de transio do estado j ao estado
i. A matriz P=[pij] denominada matriz de
transio da cadeia de Markov.
oExemplo: A secretaria de associao de ex-alunos
de uma universidade observa que 80% de seus
ex-alunos que contribuem ao fundo da associao
em um certo ano tambm contribuem no ano
seguinte, e que 30% dos que no contribuem
num certo ano contribuem no ano seguinte. Isso
pode ser visto como uma cadeia de Markov de
dois estados: 1, contribui em um ano qualquer e
2, contribui no ano seguinte.
Vetor estado

oDefinio: O vetor estado ou vetor de probabilidade

de uma observao de uma cadeia de Markov com k
estados um vetor coluna x cujo i-simo
componente xi a probabilidade de o sistema estar,
naquela observao, no i-simo estado.

oTeorema: Se P for a matriz de transio de uma

cadeia de Markov e x(n) o vetor estado na ensima
observao, ento x(n+1) = Px(n).
oUtilizando o mesmo exemplo anterior, a matriz de
transio foi:

o Suponhamos que iremos analisar a situao de um novo ex-

aluno da universidade que no tenha doado no primeiro ano
aps sua formatura. Para tal graduado, o sistema est
inicialmente com certeza no estado 2 (no tenha doado no ano
anterior). Ento, o vetor estado inicial :
o Da, temos que: