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4.1 Seja Y uma variavel aleatoria tal que e definida pela soma de duas variaveis aleatorias independentes
normais distribudas com valores medios m1 e m2 e desvios padroes 1 e 2 , respectivamente. Entao,
Y =X +Z
Nota-se que a variavel aleatoria Y nao e independente, pois esta depende das variaveis aleatorias X ou
Z.
Seja A e B os eventos possveis que ocorram para as variaveis aleatorias independentes X e Z, respectivamente. Assim,
A = [xl x xu ] e
B = [zl z zu ]
Logo,
Z
xu
zu
P (xl x xu , zl z zu ) = pY (y) =
xu
zl
zu
pX (x)pZ (z)dxdz
pY (y) =
xl
xu
zl
zu
Z
pZ (z)dz pX (x)dx
pY (y) =
zl
xl
Sendo,
y =x+z z =yx
zu = yu x u
zl = yl xl
Desta forma,
Z
xu
Z
yu xu
pY (y) =
pZ (z)dz pX (x)dx
yl xl
xl
xu
pZ (y x)pX (x)dx
pY (y) =
xl
pZ (y x)pX (x)dx
pY (y) =
2
1
2
e(xm1 ) /21
21
pZ (y x) =
2
1
2
e(yxm2 ) /22
22
Portanto,
Z
pY (y) =
2
2
1
1
2
2
e(yxm2 ) /22
e(xm1 ) /21 dx
22
21
1
21 2
1
pY (y) =
21 2
pY (y) =
e(yxm2 )
dx
2
2
2
2
e{(xm1 ) /21 (yxm2 ) /22 }dx
Z
2
2
2
2
e{(u) /21 (yum1 m2 ) /22 }du
Sendo,
a = y m1 m2
Logo,
1
21 2
Z
2
2
2
2
e{(u) /21 (u+a) /22 }du
ea /22
21 2
Z
2
2
2
2
2
2
e{u (1 +2 )+2ua1 /21 2 }du
1 2 + 2 2
21 2 2 2
a1 2
a
=
2
2
21 2
22 2
e b =
ea /22
21 2
Z
au2 +2ub
du
Sendo,
b2
b
+
au + 2ub = (
au 2ub) =
au + 2u a
a
!2
b
b2
=
a
u
+
a
Desta forma,
2
ea /22
21 2
2
Z
a
u b
2
+ ba
du
2 /
a
ea /22 +b
21 2
Z
2
a
u b
a
Escolhendo-se:
f=
a
u df = a
du
a
du
!
+
b2
a
Portanto,
2
ea /22 +b /a
21 2 a
Z
a2 /22 2 +b2 /
a
ef df
21 2 a
Conclui-se que:
1
21 2
ea /22 +b /a
dx =
21 2 a
Substituindo as variaveis a
e b, tem-se que:
1
21 2
1
21 2
21 2
2
e(xm1 )
1
21 2
2 /2 2 +a2 2 /2 2 ( 2 + 2 )
2
1
2
1
2
ea
dx =
e(xm1 )
e(xm1 )
1
21 2
e(xm1 )
1 2 +2 2
21 2 2 2
2
2
2
2
2
1
ea /22 (1 /(1 +2 )1)
dx = p
2(1 2 + 2 2 )
dx = p
2 2 /2 2 ( 2 + 2 )
2
2
1
2
2(1 + 2
2)
ea
1
2
2
2
dx = p
ea /2(1 +2 )
2
2
2(1 + 2 )
e(xm1 )
1
2
2
2
e(ym1 m2 ) /2(1 +2 )
dx = p
2
2
2(1 + 2 )
Toma-se m1 + m2 = m e 1 2 + 2 2 = 2 , portanto:
1
21 2
e(xm1 )
dx =
1
2 2
2 /2 2
e(ym)