2 LISTA DE EXERCCIOS 1.

So dados os valores de X 1 , X 2 e Y da tabela a seguir:

X1 0 1 1 1 1

X2 1 0 1 2 3

Y 1 1 4 5 4

Admite-se que as variveis esto relacionadas de acordo como o modelo Yi = 1 + 2 X 1i + 3 X 2i + u i , em que os erros so variveis aleatrias independentes, homocedsticas, com mdia zero e distribuio normal. a) Determine as estimativas dos parmetros da regresso. b) Faa a anlise da varincia da regresso. c) Proceda os testes F e t.

2. Admite-se que as variveis

X 1 , X 2 e Y esto relacionadas conforme o modelo:

Yi = 1 + 2 X 1i + 3 X 2i + u i , onde u i so erros independentes com E (u i ) = 0 e E (u i2 ) = 2 . Para uma amostra de 9 observaes obtivemos: X1 = X 2 = 0 Y =6

x x

2 1 2 2

=8 =4

x x = 0 x y = 8 x y = 8 y = 42
1 2 1 2 2

a) Calcule as estimativas de mnimos quadrados para os parmetros. b) Ache a estimativa da matriz de varincias e covarincias. c) Teste a hiptese H 0 : 2 = 3 contra a hiptese alternativa H A : 3 < 2 , considerando o nvel de significncia de 5%.

3.

Foi

estabelecido

seguinte

modelo

de

funo

de

produo: Yi o X 2i

Yi = 1 + 2 X 1i + 3 X 2i + u i , em que o ndice i indica a empresa agropecuria, logaritmo do valor da produo, X 1i o logaritmo da mo de obra utilizada e

o logaritmo do capital utilizado. A amostra tem 23 observaes e so conhecidas as seguintes matrizes (relativas ao modelo com todas as variveis centradas, inclusive a dependente).

12 8 X'X = 8 12

10 X 'Y = 8

Y ' Y = 10

a) Determine as estimativas dos coeficientes de regresso e dos respectivos desvios padres. b) Calcule o valor do coeficiente de determinao. c) Teste se os rendimentos escala so constantes, considerando um nvel de significncia de 5%.

4. So dados os valores de Y (renda), X (escolaridade) e Z (idade) observados em uma amostra aleatria de 5 indivduos:

Y 10 20 17 12 11

X 6 12 10 8 9

Z 28 40 32 36 34

a) Qual a estimativa do coeficiente angular da regresso linear simples de Y contra X? b) Qual a estimativa do coeficiente angular da regresso linear simples de Y contra Z? c) Determine as estimativas de mnimos quadrados dos parmetros da regresso linear mltipla de Y em relao a X e Z. d) Considerando o modelo do item (a), teste a hiptese nula que o coeficiente angular da varivel X igual a zero, contra a alternativa que maior que zero, ao nvel de significncia de 5%.

e) Considerando o modelo do item (c), teste a hiptese nula que o coeficiente angular da varivel X igual a zero, contra a alternativa que maior que zero, ao nvel de significncia de 5%. f) Tanto no item (d) como no (e), o teste se refere a influncia de X sobre Y. Os resultados so diferentes? Por qu?

Exerccios Gujarati (2011): 7.22, pg. 238; 8.36, pg. 285.