Algumas propriedades das matrizes

IE-120 Fundamentos de Mtodos Numricos

Prof. Flvio Mendes Neto
Agosto de 2001
1. Introduo. Uma matriz com n linhas e m colunas pode ser representada por
Anm = [aij ]

(1.1)

onde os ndices do termo genrico aij podem assumir os valores

(1.2)
(1.3)

i = 1...n
j = 1 . . . m.

s vezes pode ser conveniente separar os ndices do termo genrico por vrgula, por exemplo: ai,j . Explicitamente
pode-se, ainda, escrever

a11 a12 . . . a1m

a21 a22 . . . a2m

(1.4)
Anm = .
.. .
..
.
an1 an2 . . . anm

A ordem (n m) da matriz pode, em geral, ser omitida quando suas dimenses ficarem claras no contexto. Em
geral as matrizes so designadas por letras maisculas
1.1. Alguns formatos comuns de matrizes. A seguir so listados alguns tipos comuns de matrizes.
Matriz quadrada: mesmo nmero de linhas e de colunas (n = m).

(1.5)

An =

a11
a21
..
.

a12
a22

...
...

an1

an2

. . . ann

a1n
a2n
..
.

Vetor linha: n = 1. Normalmente os vetores so designados por letras minsculas. Por exemplo: xm ou
x
m

.
Vetor coluna: m = 1. Em geral o termo vetor est associado ao vetor coluna. A representao usual de
vetores
(1.6)

x = {xi }
xn=

onde o ndice do termo genrico xi tem a variao

(1.7)

i = 1 . . . n.

A dimenso dos vetores tambm freqentemente omitida.

x1

x2
(1.8)
x =
..

xn
ou, economizando papel,
(1.9)

xT =

x1

x2

Outra representao comum de vetores

. . . xn

onde o expoente T representa a operao de transposio, comentada mais adiante.

1

Matriz nula: definida por aij = 0, i, j. representada, normalmente, por 0, 0. Existe, de forma
correspondente, o vetor nulo.
Matriz diagonal (quadrada): todos os elementos fora da diagonal principal (i = j) so, necessariamente,
nulos, ou seja, aij = 0 quando i 6= j. So freqentes as representaes
(1.10)

D = diag (dii )

onde i = 1 . . . n.
Matriz identidade: matriz diagonal com todos os elementos da diagonal unitrios.

1 0 0
(1.11)
I 3 = diag(1) = 0 1 0
0 0 1

Matriz triangular inferior (quadrada): todos os elementos acima da diagonal principal so, necessariamente, nulos, ou seja, aij = 0 quando i < j. Geralmente representada por

l11
0 ... 0
l21
l22 . . . 0

.
..
..
(1.12)
L=
.

ln1,1
0
ln2 . . . lnn
ln1

onde o L vem da palavra lower (inferior, em Ingls).

Matriz triangular superior (quadrada): todos os elementos abaixo da diagonal principal so, necessariamente, nulos, ou seja, aij = 0 quando i > j. Geralmente representada por

u11 u12 . . . u1,n1 u1n

0 u22 . . .
u2n

(1.13)
U = .
..
..
.
0

...

unn

onde o U vem da palavra upper (superior, em Ingls).

Matriz simtrica (quadrada): uma matriz chamada de simtrica quando os seus elementos possuem a
propriedade aij = aji para i, j.
Matriz anti-simtrica ou anti-mtrica (quadrada): uma matriz chamada de simtrica quando os seus
elementos possuem a propriedade aij = aji para i, j.
Matriz com estrutura simtrica (quadrada): uma matriz tem estrutura simtrica quando aij 6= 0
implica, necessariamente, em aji 6= 0 para i, j.
Matriz de banda (quadrada): uma matriz chamada de banda quando aij = 0 para |i j| > m onde m
a largura de banda. Se m = 0 a matriz diagonal. Se m = 1 a matriz chamada de tridiagonal. O nmero
de elementos na diagonal 2m + 1. Exemplo de matriz tridiagonal:

(1.14)

A=

1
3
0
0
0

1
2
1
0
0

0
1
3
4
0

0
0
1
4
7

0
0
0
6
5

Perfil da matriz (skyline): configurao dos elementos no nulos de uma matriz.

Matriz esparsa: matriz cuja quantidade de elementos nulos significativa (existem vrios ndices de
esparsidade).
Matriz de permutao: obtida por uma permutao (troca) das linhas ou colunas da matriz identidade.
Por exemplo:

(1.15)

1 0
P = 0 0
0 1
2

0
1
0

 Pr-multiplicar pela matriz de permutao troca as linhas da matriz multiplicada

Ps-multiplicar pela matriz de permutao troca as colunas da matriz multiplicada
Matriz de reflexo (ortogonal):
(1.16)
(1.17)

v
vT
R = I b

2
b= T
v
v

w o vetor
w refletido no plano ao qual o vetor
v ortogonal.
R

Matriz de rotao (ortogonal). Exemplo:

cos
sin

(1.18)
T =
sin
cos

1.2. Algumas operaes com matrizes. A seguir so listadas algumas operaes com matrizes.
Soma: sejam as matrizes Anm e Bnm . A matriz que a soma das matrizes anteriores

(1.19)

C nm = Anm + Bnm = [cij ] = [aij + bij ]

para i = 1 . . . n e j = 1 . . . m.
Multiplicao: sejam as matrizes Anm e B mp . A matriz que a multiplicao das matrizes anteriores

"m
#
X
C np = Anm B mp = [cij ] =
aik bkj
(1.20)
k=1

para i = 1 . . . n e j = 1 . . . m. Note que o produto A B pode no existir (em funo do nmero de linhas e
colunas das matrizes) e que no necessariamente igual a B A.
Multiplicao de uma matriz por um escalar:
(1.21)

B = A = [bij ] = [ aij ]

Matriz transposta: B mn a matriz transposta de Anm (indicada por AT ) se bij = aji i, j.

Uma matriz quadrada simtrica quando AT = A
(A B)T = B T AT .
Se A e B so simtricas o produto A B no , necessariamente, simtrico.
Se A simtrica ento o produto BT AT B tambm uma matriz simtrica.
Trao de uma matriz (quadrada):
(1.22)

tr (A) =

m
X

aii

i=1

Matriz inversa (quadrada): B a matriz inversa de A (indicada por A1 ) se B A = A B = I onde I a

matriz identidade.
1
(A B) = B1 A1
Se a matriz A for simtrica e inversvel ento A1 , tambm, simtrica.
Determinante de matriz (quadrada): indicado por |A| ou det (A) um nmero associado matriz A.
Uma forma decalcular
determinantes ser comentada no tpico de soluo de sistemas lineares.

|A| = AT
|A| = 0 quando a matriz A possuir linhas (ou colunas) linearmente dependentes. Neste caso a matriz
dita singular.
B| = |A| |B|
|A
1
A = 1 / |A|
Multiplicando toda uma linha (ou coluna) de uma matriz A por um escalar o determinante da matriz
, tambm, multiplicado por
O determinante muda de sinal quando so trocadas duas linhas (ou colunas) de uma matriz
O determinante no alterado se a uma linha (ou coluna) for somado um mltiplo de uma outra linha
(ou coluna)
6 0
Uma matriz s inversvel quando |A| =
3

Matriz ortogonal (quadrada): aquela que possui a propriedade A1 = AT .

O determinante de uma matriz ortogonal sempre vale 1.
Autovalor e autovetor (matrizes quadradas): um autovalor da matriz A aquele que satisfaz ao sistema
A
x =
x

(1.23)

onde
x chamado de autovetor da matriz A correspondente ao autovalor . Existem n autovalores (para uma

matriz n n) no necessariamente distintos. Estes autovalores tambm podem ser determinados pela equao
caracterstica da matriz definida por
det (A I) = 0.

(1.24)

Os autovalores tambm podem ser chamados de valores prprios

Produto escalar de dois vetores:
n

E X
D

T
(1.25)
=
x
x
,
y
x
y
=
x
y
=

i
i

i=1

da matriz.


y cos

onde o ngulo entre os vetores

x e y . A norma de vetores || utilizada a Euclidiana.

Forma quadrtica: a forma quadrtica de uma matriz pode ser definida por
D
E
x
,
Q
x TQ
(1.26)
x
x

que um escalar. A matriz Q chamada positiva-definida quando

x TQ
x >0

(1.27)

para
x no nulo.

Norma de vetores: um conjunto p de normas de vetores pode ser definido com

n
!1/p

X

p
x =
(1.28)
|xi |

p
i=1

com p inteiro positivo. Por exemplo:

n

X

x
=
|xi |

(1.29)

i=1

v
n

u
X

u
t
=
x
x
=
x2i

(1.30)

(1.31)

i=1

= max |xi |
1in

A norma mais conhecida a Euclidiana (p = 2).

Norma de matrizes (quadradas): Exemplos (de normas subordinadas s normas anteriores de vetores)
(1.32)
(1.33)
(1.34)

kAk1 = max

1jn

kAk2 =

n
X

|aij |

n
X

|aij |

i=1

maior mdulo de autovalor de AT A

kAk = max

1in

j=1

Equivalncia entre normas: sabe-se que todas normas apresentadas aqui so equivalentes, ou seja,
(1.35)

kka kkb kka

para a e b inteiros positivos e escalares (arbitrrios porm fixos para cada par a e b) e .

/FM N /SWP3.5
4