Teste de Hip

Testes de Hipteses para a Mdia - Varincia Desconhecida Teste de Hiptese para Varincia Teste de Hiptese para a Proporo
Organizao
Aula 11 - Testes de hipteses
Testes de Hipteses para a Mdia - Varincia Desconhecida
Alexandre Ribeiro Leichsenring Daiichi Sankyo, Setembro de 2010
Teste de Hiptese para Varincia
Teste de Hiptese para a Proporo
www.virtualsurvey.com.br/daiichi
Estatstica para Farmacuticas
Testes de Hipteses para a Mdia - Varincia Desconhecida
Teste Bilateral
At agora consideramos que o nico parmetro desconhecido era a mdia . No entanto a situao mais comum aquela na qual tanto a mdia quanto a varincia 2 so desconhecidas. Usaremos o estimador S 2 para 2 :
S =
2 n i=1 (Xi
H0 : = 0 H1 : = 0
Quando H0 verdadeira,
(X 0 ) S/ n t Student com n 1 graus de liberdade
X)2 . n1
Assim,
P0 t/2,n1 ( X 0 ) t/2,n1 S/ n = 1 ,
onde t/2,n1 o quantil 1 /2 da distribuio t Student com n 1 graus de liberdade.

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Escolhido um valor de encontramos t/2,n1 e calculamos o valor de X na amostra (xobs ).
Exemplo Suponha que a taxa de inadimplncia de um segmento de crdito tem distribuio normal. Queremos testar a hiptese de que a inadimplncia mdia 10%. Uma amostra de tamanho 10 foi colhida e obteve-se x = 8, 75% e S 2 = 20. Qual a concluso do teste ao nvel de signicncia = 5%?
Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

S Aceitamos H0 se 0 t/2,n1 xobs 0 + t/2,n1 n ;
S n
Soluo Temos o seguinte teste de hipteses

S n
H0 : = 10% H1 : = 10% S S ou xobs > 0 + t/2,n1 n n t0,025;9 = 2, 26 (Minitab); S 2 = 20; n = 10 ; xobs = 8, 75. S S 20 20 0 t/2,n1 ; 0 + t/2,n1 = 10 2, 26 ; 10 + 2, 26 = [6, 80; 13, 20] n n 10 10
Rejeitamos H0 se xobs < 0 t/2,n1 ou xobs > 0 + t/2,n1
S n
rejeitamos H0 se xobs < 0 t/2,n1
t Student n 1 g.l.
= 2P(X < xobs ) = 2P
0 t 2
S n
0 t 2
S n
X 10 8, 75 10 < 20/ 10 20/ 10
= 2P(Tn1 < 0, 883) 20, 20 = 0, 40
Teste Unilateral Direita

H0 : 0 H1 : > 0 S Aceitamos H0 se X 0 + t ; n S Rejeitamos H0 se X > 0 + t . n
Escolhido um nvel de signicncia , encontramos o quantil 1 na distribuio t-Student com n 1 graus de liberdade , isto , o valor t tal que
P(Tn1 t ) = 1 .
tn
1
A regio crtica do teste ser:

S RC = {X1 , X2 , ..., Xn : X > 0 + t n }
1
RC
0 t
S n
Teste Unilateral Esquerda

S Aceitamos H0 se X 0 t ;
H0 : 0 H1 : < 0
n S Rejeitamos H0 se X < 0 t . n
Escolhido um nvel de signicncia , encontramos o quantil 1 na distribuio t-Student com n 1 graus de liberdade , isto , o valor t tal que
P(Tn1 t ) = 1 .
tn
1
A regio crtica do teste ser:

RC
1 0 t
S n
S RC = {X1 , X2 , ..., Xn : X < 0 t n }
Exerccio (1) Um fundo de investimentos tem retornos com distribuio normal de mdia e varincia 2 , observamos os retornos mensais dos ltimos 24 meses, a mdia amostral 0, 75% ao ms e a varincia amostral 15% ao ms. Teste a hiptese de que o retorno mdio superior a 1% ao ms a um nvel de signicncia = 1%. Calcule tambm o nvel descritivo.
Teste de Hiptese para Varincia
Teste Bilateral Queremos testar a seguinte hiptese

2 H 0 : 2 = 0 2 H 1 : 2 = 0
Soluo
H0 : 1% H1 : < 1% 0 = 1; n = 24; xobs = 0, 75; S 2 = 15%; = 1%. t0,01;23 = 2, 50;
S RC = {X1 , X2 , ..., Xn : X < 0 t n }
Quando H0 verdadeira
(n 1)S 2 2 . n1 2 0 Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e assim, P 2

0
/2
(n 1)S 2 1/2 2 0
= 1 ,
S 15 0 t = 1 2, 50 = 1 1, 976 = 0, 976 n 24
= P=1 X < 0, 75 = P=1 X1 0, 75 1 < 15/ 24 15/ 24 = P(T23 0, 31) 0, 377
Onde /2 e 1/2 so respectivamente os quantis da qui-quadrado 2 n1 com n 1 graus de liberdade tais que
P(2 /2 ) n1 P(2 1/2 ) n1
= =
/2,
1 /2.
P /2
2 0 2 S 2 1/2 0 n1 n1
Teste Unilateral Direita

=1
2 H0 : 2 0 2 H1 : 2 > 0

2 2 0 ; 1/2 0 ; n1 n1 2 0 2 2 Rejeitamos H0 se S /2 / ; 1/2 0 . n1 n1
Aceitamos H0 se S 2 /2
Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e temos

P0 2 (n 1)S 2 1 2 0 = 1 .
onde 1 o quantil de ordem 1 da qui-quadrado com n 1 graus de liberdade.

RC 2
RC 2 0
P S 2 1
2 0 n1
=1
0 2 n 1
0 2 2n 1
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Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se S 2 1

2 0
Exemplo
n1
Rejeitamos H0 se S 2 > 1
2 0 . n1
O gestor de um fundo de investimentos est preocupado com a volatilidade da carteira de aes que administra, as regras do Departamento de Risco do banco, permitem no mximo uma carteira com uma varincia nos retornos mensais de 25% ao ano. A varincia observada nos ltimos 24 meses foi s2 = 42% ao ano. Teste a Hiptese de que a varincia da carteira menor ou igual a 25%, considerando um nvel de signicncia de 1%.
Soluo
n
1
H0 : 2 25 H1 : 2 > 25
RC
2 s2 = 42; n = 24; = 0, 01 ; 0 = 25.
0,99;23 = 41, 63
0 2 n 1
2 0 25 = 41, 63 = 45, 26 n1 23
Como s2 < 45, 26 no rejeitamos H0 .
Calculando o nvel descritivo do teste. Lembramos que
Teste Unilateral Esquerda

2 H0 : 2 0
(n 1)S 2 2 n1 2 0 (24 1)S 2 (24 1)42 > 25 25
2 H1 : 2 < 0
Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e temos

P0 2 (n 1)S 2 2 0 = .
= P2 =25 (S 2 > 42) = P2 =25 = P(2 g.l. > 38, 64) 0, 02 23
Como = 0, 02 > 0, 01 = no rejeitamos H0 .
onde o quantil de ordem da qui-quadrado com n 1 graus de liberdade.

P S 2
2 0 n1
Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se S 2

2 0 ; n1 2 0 . n1
Rejeitamos H0 se S 2 <
Exerccio Um pesquisador descona que pessoas de uma determinada regio do pas apresentem alturas menos homogneas. Ele quer testar se a varincia dessa populao maior ou igual a 0, 30m2 . De uma amostra com 31 pessoas obteve s2 = 0, 40m2 . Adotando = 0, 05, qual deve ser a concluso do teste? (Calcule tambm o nvel descritivo do teste).
Soluo
n
1
H0 : 2 0, 30 H1 : 2 < 30
RC
2 s2 = 0, 40; n = 31; = 0, 05 ; 0 = 0, 30.
0,01;23 = 41, 63
0 2 n 1
2 0 0, 30 = 18, 49 = 0, 18 n1 30 1
Como s2 > 0, 18 no rejeitamos H0 .

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Calculando o nvel descritivo do teste. Lembramos que
Teste de Hiptese para a Proporo

Teste Bilateral
p=
n i=1
Xi
(n 1)S 2 2 n1 2 0
H0 : H1 :
p = p0 p = p0
Quando n grande, podemos construir um teste usando a aproximao da binomial pela distribuio normal. Quando n grande:
E () = p0 p
= P2 =0,30 (S 2 < 0, 40) = P2 =0,30 = P(2 30 (31 0, 30 1)S 2 < (31 1)0, 40 0, 30
E assim,
e Var () = p
p0 (1 p0 ) . n
P z/2 p p0
p0 (1p0 ) n
g.l. < 40, 00) 0, 89

Logo,
P
z/2 = 1
Como = 0, 89 > 0, 05 = no rejeitamos H0 .
p0 z/2
p0 (1 p0 ) p p0 + z/2 n
p0 (1 p0 ) n
=1
Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se p p0 z/2 Rejeitamos H0 se p p0 z/2 /

p0 (1 p0 ) ; p0 + z/2 n p0 (1 p0 ) ; p0 + z/2 n p0 (1 p0 ) ; n p0 (1 p0 ) . n
N 0,1
1
RC 2 RC 2
1 p0 p0 n
p0 z 2
p0
p0 z 2
1 p0 p0 n

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Testes de Hipteses para a Mdia - Varincia Desconhecida

onde t/2,n1 o quantil 1 /2 da distribuio t Student com n 1 graus de liberdade.

Escolhido um valor de encontramos t/2,n1 e calculamos o valor de X na amostra (xobs ).

Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

Soluo Temos o seguinte teste de hipteses

Rejeitamos H0 se xobs < 0 t/2,n1 ou xobs > 0 + t/2,n1

rejeitamos H0 se xobs < 0 t/2,n1

= 2P(X < xobs ) = 2P

X 10 8, 75 10 < 20/ 10 20/ 10

= 2P(Tn1 < 0, 883) 20, 20 = 0, 40

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Teste Unilateral Direita

Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

A regio crtica do teste ser:

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Teste Unilateral Esquerda

Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

A regio crtica do teste ser:

S RC = {X1 , X2 , ..., Xn : X < 0 t n }

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Teste de Hiptese para Varincia

Teste Bilateral Queremos testar a seguinte hiptese

(n 1)S 2 2 . n1 2 0 Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e assim, P 2

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Teste Unilateral Direita

Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e temos

onde 1 o quantil de ordem 1 da qui-quadrado com n 1 graus de liberdade.

Estatstica para Farmacuticas

Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se S 2 1

2 s2 = 42; n = 24; = 0, 01 ; 0 = 25.

Como s2 < 45, 26 no rejeitamos H0 .

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Calculando o nvel descritivo do teste. Lembramos que

Teste Unilateral Esquerda

(n 1)S 2 2 n1 2 0 (24 1)S 2 (24 1)42 > 25 25

Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e temos

= P2 =25 (S 2 > 42) = P2 =25 = P(2 g.l. > 38, 64) 0, 02 23

Como = 0, 02 > 0, 01 = no rejeitamos H0 .

onde o quantil de ordem da qui-quadrado com n 1 graus de liberdade.

Estatstica para Farmacuticas

Estatstica para Farmacuticas

Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se S 2

2 s2 = 0, 40; n = 31; = 0, 05 ; 0 = 0, 30.

Como s2 > 0, 18 no rejeitamos H0 .

Calculando o nvel descritivo do teste. Lembramos que

Teste de Hiptese para a Proporo

g.l. < 40, 00) 0, 89

Como = 0, 89 > 0, 05 = no rejeitamos H0 .

Estatstica para Farmacuticas

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Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

(n 1)S 2 2 . n1 2 0 Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e assim, P 2

Regra de deciso Ao nvel de signicncia ,

Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e temos

Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se S 2 1

Escolhemos um nvel de signicncia para o teste e temos

Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se S 2

Regra de deciso Ao nvel de signicncia , Aceitamos H0 se p p0 z/2 Rejeitamos H0 se p p0 z/2 /