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Disciplina :
ECONOMETRIA I
PROF. DR. DIGENES MARTIN
Matrcula : 709.7468-3
EXERCCIOS
ASTERIOU E HALL
CAPTULO 6
a) MULTICOL.WF1
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1 - 25
5% valor crtico (bilateral) = 0,3961 para n = 25
X2
1,0000
X3
1,0000
1,0000
Y
0,8574
0,8574
1,0000
X2
X3
Y
169,3680
39658,40
0,735622
30,60702
-127,5882
264,8331
razo-t
1,8501
-0,1874
0,2121
p-valor
0,07778
0,85303
0,83398
79,05857
42,45768
0,711587
4,41e-07
261,1765
262,1907
169,3680
39739,49
0,735081
63,81897
-127,6138
261,6653
razo-t
1,9774
7,9887
p-valor
0,06011
<0,00001
*
***
79,05857
41,56686
0,723563
4,39e-08
259,2276
259,9037
169,3680
39721,74
0,735199
razo-t
1,9708
7,9911
p-valor
0,06090
<0,00001
*
***
79,05857
41,55758
0,723686
2
63,85778
-127,6082
261,6541
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
4,37e-08
259,2164
259,8925
const
X3
159,4320
1,582488
0,999990
2315090
-0,974992
8,387736
razo-t
-1,0003
1521,5421
p-valor
0,32757
<0,00001
***
81,46795
0,262305
0,999990
4,83e-59
5,949985
6,626113
b) IMPORTS_UK.WF1
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1980:1 - 1998:2
(valores ausentes ignorados)
5% valor crtico (bilateral) = 0,2287 para n = 74
CPI
1,0000
GDP
0,8736
1,0000
IMP
0,8730
0,9878
1,0000
PPI
0,9910
0,9665
0,9572
1,0000
CPI
GDP
IMP
PPI
40,041
36,842
4,871
134,5261
225,5260
0,985537
953,9886
-101,8364
218,9874
0,869846
razo-t
2,2889
-3,1909
2,9754
25,1403
p-valor
0,02718
0,00268
0,00484
<0,00001
**
***
***
***
18,61501
2,317254
0,984504
1,21e-38
211,6729
214,4130
0,257116
134,5261
280,1986
0,982031
1174,996
-106,8289
razo-t
-4,9053
-0,0399
22,9435
p-valor
0,00001
0,96838
<0,00001
***
***
18,61501
2,552694
0,981195
2,97e-38
219,6578
4
225,1437
0,924549
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson
221,7128
0,180945
134,5261
280,2090
0,982030
2404,553
-106,8297
221,3168
0,924384
razo-t
-5,1337
49,0362
p-valor
<0,00001
<0,00001
***
***
18,61501
2,523566
0,981622
4,80e-40
217,6595
219,0295
0,180456
CAPTULO 8
a) SERIAL CORR.WF1
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1985:1 - 1994:2
5
LDISP
0,4798
1,0000
LPRICE
0,4034
0,8995
1,0000
RES01
0,8750
0,0000
-0,0000
1,0000
LCONS
LDISP
LPRICE
RES01
4,609274
0,000000
1,000000
razo-t
indefinido
indefinido
indefinido
indefinido
p-valor
indefinido
indefinido
indefinido
indefinido
0,051415
0,000000
1,000000
RAMANATHAN
CAPTULO 5
a) 4.3
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1963 - 1985
5% valor crtico (bilateral) = 0,4132 para n = 23
year
1,0000
housing
0,0353
1,0000
pop
0,9997
0,0317
1,0000
gnp
0,9909
0,0825
0,9904
1,0000
unemp
0,7839
-0,1084
0,7834
0,6994
1,0000
Year
Housing
Pop
Gnp
Unemp
intrate
0,9100
-0,2379
0,9129
0,8794
0,7875
1,0000
Year
Housing
Pop
Gnp
Unemp
Intrate
6
1601,100
1396406
0,468180
2,993141
-159,2956
337,4043
0,614784
razo-t
0,7688
0,4943
1,1039
0,9671
-2,8686
-0,7634
p-valor
0,45257
0,62743
0,28502
0,34706
0,01065
0,45570
**
345,4715
286,6034
0,311762
0,040661
330,5913
332,3047
0,759330
1601,100
1416475
0,460537
3,841623
-159,4597
334,5970
0,610766
razo-t
0,7215
1,0660
0,9114
-2,9058
-0,7200
p-valor
0,47987
0,30050
0,37412
0,00943
0,48077
***
345,4715
280,5229
0,340656
0,019908
328,9195
330,3474
0,767337
1601,100
1496503
0,430058
3,395543
-160,0918
335,8610
0,564050
razo-t
0,1428
-0,1419
-3,3548
-0,1479
0,3363
p-valor
0,88804
0,88873
0,00353
0,88406
0,74057
***
345,4715
288,3384
0,303404
0,030907
330,1836
331,6114
0,840704
1601,100
1498177
0,429421
razo-t
0,1692
-3,6739
-0,1744
0,3670
p-valor
0,86742
0,00161
0,86337
0,71771
***
345,4715
280,8050
0,339329
8
4,766495
-160,1046
332,7513
0,565305
P-valor(F)
Critrio de Akaike
Critrio Hannan-Quinn
Durbin-Watson
0,012153
328,2093
329,3516
0,841826
1601,100
2072320
0,210759
1,201680
-163,8355
343,3484
0,602082
razo-t
0,5299
-0,5104
-0,2732
1,2558
1,7681
p-valor
0,60268
0,61596
0,78781
0,22524
0,09399
345,4715
339,3065
0,035372
0,344199
337,6709
339,0988
0,795943
A matriz de correlao indica alta correlao positiva entre algumas das variveis
explanatrias, indicando a presena de multicolinearidade, resultado confirmado pelo teste
de inflacionamento da varincia menor que 10 apenas para taxa de juros, que apresentou
p.valor significativo a 1% e 5% na maioria dos modelos de excluso das variveis.
b) 4.6
urb
-0,0277
1,0000
famsize
0,3662
0,3503
1,0000
unemp
0,7260
0,1096
0,4848
1,0000
highschl
-0,1976
0,2106
-0,5076
-0,1087
1,0000
college
-0,6189
-0,3580
medinc
-0,7820
-0,0844
Povrate
Urb
Famsize
Unemp
Highschl
Povrate
Urb
9
-0,0349
-0,7144
-0,2803
0,8477
1,0000
Famsize
Unemp
Highschl
College
Medinc
9,903448
146,0911
0,836184
43,38745
-109,0883
246,5996
razo-t
1,9779
-1,2695
3,2385
-0,0987
-1,7408
1,7430
-7,6185
p-valor
0,05335
0,21001
0,00212
0,92172
0,08774
0,08735
<0,00001
*
***
*
*
***
3,955452
1,692493
0,816911
2,39e-18
232,1765
237,7946
9,903448
150,7080
0,831007
51,14096
-109,9906
244,3438
razo-t
2,1958
2,9748
0,2122
-1,9852
2,1101
-7,8182
p-valor
0,03259
0,00444
0,83278
0,05241
0,03968
<0,00001
**
***
*
**
***
3,955452
1,702419
0,814758
6,89e-19
231,9811
236,7966
9,903448
176,3558
0,802247
53,75287
-114,5482
249,3986
razo-t
7,3473
0,6650
-5,0310
0,1383
-7,2522
p-valor
<0,00001
0,50895
<0,00001
0,89056
<0,00001
***
***
***
3,955452
1,824135
0,787323
4,95e-18
239,0964
243,1093
11
9,903448
177,8272
0,800597
72,26961
-114,7891
245,8200
razo-t
14,8242
-7,0221
-0,3242
-7,6547
p-valor
<0,00001
<0,00001
0,74704
<0,00001
***
***
***
3,955452
1,814689
0,789519
6,61e-19
237,5783
240,7886
razo-t
p-valor
12
23,8648
0,0805255
-0,437905
1,62228
0,080663
0,0751503
9,903448
340,2112
0,618512
44,58606
-133,6030
279,3874
14,7106
0,9983
-5,8270
<0,00001
0,32251
<0,00001
***
***
3,955452
2,487098
0,604639
3,10e-12
273,2060
275,6138
9,903448
346,3758
0,611599
88,18088
-134,1238
276,3685
razo-t
15,9970
-9,3905
p-valor
<0,00001
<0,00001
***
***
3,955452
2,487023
0,604663
4,25e-13
272,2476
273,8527
CAPTULO 8
a) 3.11
Coeficientes de correlao, usando todas as observaes 1 - 222
5% valor crtico (bilateral) = 0,1317 para n = 222
SALARY
1,0000
YEARS
0,6628
1,0000
SALARY
YEARS
79,09747
70611,39
0,439366
172,4126
-954,6162
1920,038
razo-t
22,0150
13,1306
p-valor
<0,00001
<0,00001
***
***
23,87269
17,91538
0,436817
1,82e-29
1913,232
1915,980
14
razo-t
36,0635
19,8795
p-valor
<0,00001
<0,00001
***
***
1,675268
0,640764
5,02e-51
861,0917
863,8393
23,87269
18,05269
income
pop
15
0,9237
1,0000
0,9260
0,9923
1,0000
exptrav
income
pop
6,340706
400,6577
0,858989
146,2000
-124,9285
261,6526
razo-t
0,3816
0,7182
1,4040
p-valor
0,70444
0,47611
0,16677
7,538343
2,889123
0,853114
3,82e-21
255,8571
258,0717
16
razo-t
2,5114
2,0346
-0,8509
p-valor
0,01544
0,04744
0,39906
**
**
4,091984
0,423949
6,69e-07
291,3609
293,5755
7,538343
3,124859
17
year
-0,9476
1,0000
farmpop
year
6,468182
85,12467
0,897912
369,4094
-76,95169
161,4718
0,944462
razo-t
19,4139
-19,2200
p-valor
<0,00001
<0,00001
***
***
4,403581
1,423649
0,895481
1,99e-22
157,9034
159,2267
0,055649
18
ESS
2,3205
2,3205
razo-t
-0,0377
0,0413
p-valor
0,97013
0,96729
4,165603
0,237868
0,996741
0,967288
2,257249
razo-t
-1,7803
1,7668
p-valor
0,08244
0,08471
*
*
4,165603
0,237425
0,996752
0,084707
2,298057
19
cal
0,0110
1,0000
unemp
-0,2886
-0,4004
1,0000
cig
0,4548
0,7752
-0,5263
1,0000
edfat
-0,2047
-0,8827
0,4811
-0,9141
1,0000
Chd
Cal
unemp
cig
edfat
meat
-0,0597
-0,8429
0,4093
-0,8041
0,8890
1,0000
spirits
-0,2283
-0,8486
0,3522
-0,8840
0,9192
0,8347
1,0000
beer
-0,4502
-0,7799
0,4203
-0,9364
0,9126
0,7819
0,9472
1,0000
wine
-0,3975
-0,8045
0,5121
-0,9429
0,9484
0,7983
0,9342
0,9743
1,0000
chd
cal
unemp
cig
edfat
meat
spirits
beer
wine
20
354,8147
1980,298
0,731364
8,507846
-117,3428
266,4229
0,252080
razo-t
1,5392
-0,8909
-0,3867
1,9949
1,6843
0,4592
2,5677
-2,6713
-0,2808
p-valor
0,13632
0,38150
0,70228
0,05707
0,10456
0,65005
0,01660
0,01310
0,78119
*
**
**
14,94605
8,900109
0,645401
0,000016
252,6857
257,3705
1,333807
21
ESS
1252,54
1217,68
1209,65
1207,29
1206,5
1206,23
1206,12
1206,09
1206,07
1206,06
1206,06
razo-t
2,7075
-0,2864
-0,9441
0,6083
0,2917
1,2151
2,2048
-2,2235
-0,2085
p-valor
0,01229
0,77700
0,35453
0,54870
0,77302
0,23615
0,03730
0,03585
0,83659
**
**
**
13,92782
7,088907
0,741356
0,006519
2,131223
22
razo-t
2,7102
-0,2851
-0,9447
0,6067
0,2890
1,2105
2,1947
-2,2173
-0,2053
p-valor
0,01222
0,77802
0,35422
0,54977
0,77510
0,23789
0,03810
0,03633
0,83909
**
**
**
13,92782
7,088910
0,741349
0,006821
2,132587
23
RESUMOS
Captulo 6
Multicolinearity
O captulo 6 do livro de Asteriou e Hall (2007) trata da premissa da modelagem de regresso
linear clssica, a qual requer que no existam relaes lineares exatas entre valores amostrais
de variveis explanatrias, ou seja, da multicolinearidade.
A colinearidade ou multicolinearidade perfeita faz com que os estimadores obtidos atravs
dos mnimos quadrados ordinrios se tornam ineficientes, pois no so nicos e no so
capazes de traduzir os parmetros populacionais. A colinearidade ou multicolinearidade
perfeita frequentemente decorre de erros corrigveis, como m especificao do modelo.
A multicolinearidade imperfeita, por sua vez, existe quando as variveis explanatrias
correlacionadas em uma equao o so de forma menos que perfeita. Traz como
conseqncias o fato de que os estimadores possuiro eficincia, mas sua varincia ser maior
que a dos outros estimadores.
A deteco da multicolinearidade se faz atravs de: a) anlise dos coeficientes de correlao
positiva superiores a 0,9; b) R2 de regresses auxiliares com as variveis que se destacaram na
correlao, apontando um pequeno erro padro, valores elevados de R2 e valor t
estatisticamente significativo para a significncia global dos regressores.
24
Heteroskedaticity
A homocedasticidade a premissa das variveis explanatrias de uma regresso que
corresponde normalidade da varincia dos resduos dos valores calculados dos estimadores.
Ou seja, quando a varincia dos estimadores normal ao longo de uma reta de uma regresso,
h a homocedasticidade. O contrrio resulta na heterocedasticidade, onde as varincias so
desiguais ao longo da reta, para as diversas variveis observveis.
A heterocedasticidade traz como conseqncias o fato de que os estimadores permanecero
bons e consistentes, embora ineficientes e com estimadores com varincias subestimadas,
transformando os testes F e t em pouco confiveis.
A visualizao grfica a forma informal de se detectar a heterocedasticidade. Porm, os
testes mais adequados para averiguar a sua ocorrncia so o teste de Breusch-Pagan e o teste
White, que so realizados atravs de teste de hiptese H0 de que existe homocedasticidade
entre as variveis explanatrias.
Constatando-se a presena de heterocedasticidade, pode-se reestimar o modelo, atravs dos
mtodos de mnimos quadrados ponderados, com a finalidade de obter um novo conjunto de
parmetros que estime de forma mais eficiente que a anterior ou admitir simplesmente que os
problemas se relacionam apenas s varincias e que os valores dos testes t so incorretos,
trabalhando-se com um modelo no totalmente eficiente.
25
Autocorrelation
A autocorrelao ocorre quando as covarincias e correlaes entre resduos so diferentes de
zero.
A autocorrelao causada por variveis importantes omitidas no modelo, por falha na
especificao do modelo e por erros sistemticos na mensurao das variveis.
Na presena de autocorrelao, o termo de erro ser sobrecarregado com a varivel omitida e,
sendo esta correlacionada outra varivel no omitida, o problema ser ampliado.
A autocorrelao detectada por : a) visualizao grfica; b) teste de H0 para o teste DurbinWatson, e; c) teste de H0 para o teste Breusch-Godfrey.
Em geral, a distoro causada pela autocorrelao resolvida atravs do procedimento
iterativo de Cochrane-Orcutt e do procedimento de pesquisa de Hildrett-Lu, sendo que ambos
estimam a estabilidade de r e apresentando novas regresses.
26