Monitoria 2- EAE0324- Econometria I Professor: Moiss Diniz Vassallo Monitor: Pedro Schneider Email: pschneider@usp.

br Data de Entrega:16/08

O Modelo de Regresso Linear Simples

Regredir Y em X = Explicar Y em termos de X, i.e, Como Y varia com mudanas em X. Seja {(xi , yi ) : i = 1, ..., n} uma amostra aleatria com n observaes da populao. Ento, o modelo linear nos diz: yi = 0 + 1 xi + ui y = Varivel dependente = Regressando x = Varivel independente = Regressor u = Varivel no observada = Termo de Erro = Distrbio 0 = Intercepto = Constante 1 = Parmetro = Coeciente Angular = Mede o efeito de x em y, mantendo todos os outros fatores (em u) xos. (No implica causalidade) Obs: O termo de erro representa todas aquelas variveis omitidas pelo modelo, mas que coletivamente afetam Y. So omitidas, por exemplo, por causa de imprecises na teoria, indisponibilidade de dados, pequena inuncia/varivel perifrica, etc. Obs: Desde que se inclua o intercepto no modelo, nada se perde assumindo E (u) = 0 (Ver exerccio) O objetivo encontrar valores para os parmetros beta e um dos mtodos o de Mnimos Quadrados Ordinrios (OLS), em que minimizo a soma do quadrado dos resduos. 0 = y 1 x Pn (x x )(yi y ) 1 = i=1 Pn i 2 ) i=1 (xi x

1 igual a covarincia amostral entre x e y divida pela varincia amostral de Obs: Note que 1 positivo. x. Ento, se x e y so positivamente correlacionados na amostra,

1.1

Hipteses do OLS

OLS1: Modelo linear nos parmetros OLS2: A Amostra aleatria, i.e, IID OLS3: Exogeneidade Estrita: E (u|x) = 0 E (y |x) = 0 + 1 x OLS4: Homocedasticidade: V ar(u|x) = 2 1

 OLS5: Ausncia de Autocorrelao Serial: cov (ui , uj |xi , xj ) = 0

1.2

Denies Importantes

0 + 1 xi Valor Previsto: y i = 0 + 1 xi Resduo: u i = yi y i = yi Soma do Quadrado dos Resduos (SQR): Soma dos Quadrados Total (SQT):: amostra.
n X i=1 n X i=1 n X i=1

u i =

0 + 1 xi )2 ( yi

( yi y )2 : Mede como os yi esto espalhados na

n X i=1

Soma dos Quadrados Explicada (SQE):

(y i y )2

1.3

Interpretao

1 = y = Quanto y muda quando x aumenta em uma unidade. x Ento dada qualquer variao em x, podemos computar a variao prevista em y. 0 = O valor previsto de y quando x zero.

Exerccios

Por favor, deixar evidente o desenvolvimento das questes. No caso dos exerccios empricos, necessrio entregar o Registro de Comandos no caso do Gretl, (.Do le no caso do Stata, por exemplo) que explicitam quais comandos foram usados para chegar ao resultado 1. E (u) 6= 0: a. Mostre que E (u|x) = 0 E (u) = 0 e Cov (x, u) = 0 b. Suponha agora que E (u) = 0 . Mostre que o modelo sempre pode ser reescrito com a mesma inclinao, mas com novos intercepto e termo de erro, onde o novo erro tem mdia zero. 2. Interpretaes: Suponha a regresso simples que relaciona a nota de um aluno com o nmero de horas estudadas para a prova: N ota = 0 + 1 horas + u a. Qual uma possvel interpretao para o intercepto? b. Se ao estimarmos o modelo, obtivermos N ota = 0 + 2horas, qual o valor mdio esperado para um aluno que estudou 4 horas? c. Cite dois outros fatores que podem estar includos no termo de erro. provvel que eles sejam correlacionados com o nmero de horas estudadas para a prova? 3. Estimando uma funo consumo 0 + 1 renda Consumo =

a. Qual a interpretao econmica dos parmetros beta? b. Usando as observaes de renda e consumo anuais de 100 famlias, obteve-se o seguinte resultado: Consumo = 47, 92 + 0, 756renda n = 100, R2 = 0, 73 b.1 Interprete o intercepto, comentando seu sinal e magnitude. b.2 Qual o consumo previsto para uma renda familiar de 15.000 reais? 4. A partir da tabela abaixo, estime o valor dos parmetros s e s, SEM o auxlio de softwares estatsticos: Yi = 0 + 1 X2 i + 1 i Yi = 0 + 1 X 3 i + 2 i

Y 1 3 8

X2 1 2 3

X3 2 1 -3

5. Trade-o Soneca x Trabalho sleep = 0 + 1 totwrk + u onde sleep minutos dormidos durante a noite por semana e totwrk o total de minutos passados no trabalho durante a semana. (a) Estime o modelo e reporte os resultados. (b) Se um trabalhador passa a car 2 horas a mais por semana no trabalho, quanto tempo de sono por semana a menos esperado que ele tenha? Voc considera um efeito grande? (c) Qual a previso do modelo quanto aos minutos de sono para uma pessoa que no trabalha? (d) Qual o menor valor previsto para os minutos de sono para as observaes da amostra? possvel prever que uma pessoa no durma a noite?