Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Matem
atica, Estatstica e Computacao Cientfica
Departamento de Estatstica

ME 607

SERIES
TEMPORAIS
Lista 4

Professor: Mauricio Zevallos

Segundo Semestre 2012

1. Considere o modelo de Ruido Branco

Yt = + t

t N ID(0, 2 )

(1)

(a) Simule varias series e teste a hipotese de ruido branco.

(b) Simule 1000 series de diversos tamanhos e valores de e 2 . Para cada serie
calcule as primeiras 10 autocorrelacoes: r1 , . . . , r10 . Para cada k = 1, . . . , 10
faca o histograma dos 1000 valores de rk e calcule medidas resumo.
2. Considere o modelo MA(1),
Yt = t + t1 ,

t RB(0, 2 )

(2)

(a) Simule varias series MA(1) e teste a hipotese de ruido branco.

(b) Simule 1000 series de diversos tamanhos e valores de e 2 . Para cada serie
calcule as primeiras 10 autocorrelacoes: r1 , . . . , r10 . Para cada k = 1, . . . , 10
faca o histograma dos 1000 valores de rk e calcule medidas resumo.
3. Considere o modelo AR(1),
Yt = Yt1 + t ,

t RB(0, 2 )

(3)

onde || < 1.
(a) Simule varias series AR(1) e teste a hipotese de ruido branco.
(b) Simule 1000 series de diversos tamanhos e valores de e 2 . Para cada serie
calcule as primeiras 10 autocorrelacoes: r1 , . . . , r10 . Para cada k = 1, . . . , 10
faca o histograma dos 1000 valores de rk e calcule medidas resumo.
4. Para as series (d), (e) e (f) da Lista 1,
(a) Teste a hip
otese de ruido branco.
(b) Teste a hip
otese de ruido branco uma vez retiradas a tendencia, sazonalidade e
ou ciclos.