Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Matem
atica, Estatstica e Computacao Cientfica
Departamento de Estatstica

ME 607

SERIES
TEMPORAIS
Lista 2

Professor: Mauricio Zevallos

Segundo Semestre 2016

1. Quais dos seguintes processos sao estacionarios?

(a) Zt = A sin(2t + ), onde A e uma constante e e uma variavel aleatoria com
distribuic
ao uniforme em [0, 2].
(b) Zt = A sin(2t + ), onde A e uma variavel aleatoria com media zero, vari
ancia
um e e uma constante.
(c) Zt = (1)t A, onde A e uma variavel aleatoria com media zero e variancia um.
2. Sejam a, b e c constantes e seja {t } uma sequencia de variaveis aleatorias IID N (0, 2 ),
com t = ..., 2, 1, 0, 1, 2, .... Calcule as medias e autocovariancias dos seguintes
processos e indique quais sao estacionarios.
(a) yt = a + bt + ct1
(b) yt = a + b0
(c) yt = 1 Cos(ct) + 2 Sen(ct)
(d) yt = 0 Cos(ct)
(e) yt = t Cos(ct) + t1 Sen(ct)
(f) yt = t t1
3. Sejam {t } e {s } processos estacionarios nao correlacionados t e s. Mostre que
o processo {t + s } e estacionario com funcao de autocovariancia igual `a soma de
autocovariancias de {t } e {s }.