MI - 402 Inferência Estatı́stica

Segundo semestre de 2010

Teste X
Data: 07/12/2010

Leia atentamente as instruções abaixo:

• Coloque seu nome completo e RA em todas as folhas que você recebeu,

inclusive nesta.
• Leia atentamente cada uma das questões.
• Enuncie, claramente, todos os resultados que você utilizar.
• Justifique, adequadamente, seus desenvolvimentos, sem, no entanto, escrever
excessivamente.
• Resolva o teste, preferencialmente, à caneta, e procure ser organizado(a). Se
fizer à lápis, destaque, à caneta, sua resposta.
• O teste terá duração de 45 minutos.

Faça uma excelente Teste!!

Nome:
R.A.:

Questões

1. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatória de X ∼ U (0, θ). Obtenha um intervalo de con-
fiança assintótico para θ, com coeficiente de confiança γ, com base na distribuição
assintótica de 2X, em que X = n1 ni=1 Xi (3,0 pontos).
P

2. Seja X1 , ..., Xn uma amostra aleatória de X, em que

fX (x; θ) = θ(1 − θ)x 11{0,1,2,3....} (x) , θ ∈ (0, 1)

Considere uma distribuição a priori θ ∼ Beta(α, β), α > 0, β > 0. Lembre-se de que,
Γ(α+β) α−1 R1
se Y ∼ Beta(α, β), fY (y; θ) = Γ(α)Γ(β) y (1 − y)β−1 11(0,1) (y) e 0 y α−1 (1 − y)β−1 dy =
Γ(α)Γ(β)
Γ(α+β)
, Γ(α) = (α − 1)Γ(α − 1). Responda os itens.

a) Encontre a distribuição a posteriori de θ, ou seja, π(θ|x) (2,0 pontos) .

b) Encontre o estimador de Bayes, sob perda quadrática, de θ (2,5 pontos).
1−θ
c) Encontre o estimador de Bayes, sob perda quadrática, de τ (θ) = θ2
(2,5 pontos).