Captulo VII: Solues Numricas de Equaes Diferenciais Ordinrias

0. Introduo
Muitos fenmenos nas reas das cincias, engenharias, economia, etc., so
modelados por equaes diferenciais. Suponha-se que se quer determinar a posio
de um corpo em movimento, e que apenas se conhece a sua velocidade ou a sua
acelerao. No fundo, quer determinar-se uma funo desconhecida, utilizando certos
dados, relacionados por uma equao que contm, pelo menos, uma das derivadas
dessa funo. Estas equaes chamam-se equaes s derivadas ou equaes
diferenciais.
Tal como acontece com o clculo do integral de uma funo, os mtodos analticos
para a resoluo de equaes diferenciais aplicam-se apenas a certos tipos de
problemas. Por isso recorre-se com frequncia ao uso de mtodos numricos para
obter a soluo de uma equao diferencial sujeita a uma dada condio.

1. Definio e conceitos bsicos de equaes diferenciais

Uma equao diferencial uma equao que envolve uma funo desconhecida
(incgnita) e suas derivadas.
Definio: Seja y uma funo de x e n um nmero inteiro positivo, ento uma
relao de igualdade que envolva x, y, y, y,...,y(n) chamada uma equao
diferencial ordinria (EDO).
Exemplo:

2
2
dy
yd y
e
+ 2 = 1
dx
dx 2

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Se a funo desconhecida depende de mais do que uma varivel, as derivadas que

aparecem na equao diferencial so derivadas parciais, e a equao chama-se
equao diferencial parcial (EDP).
Exemplo:

d2y
=0
4
2
2

dt
dx

d2y

A ordem de uma equao diferencial a ordem da derivada mais elevada da funo

incgnita presente na equao.
Exemplos:
Equao Diferencial
Ordinria

Ordem

y=x2+y2

d2y
dy
dy
2 + 3y + y 3 = 5x
dx
dx
dx

(y)4-x2(y)5+4xy=xex

x3 y=( y(4) )3 1

So do tipo

y=f(x,y)

y=f(x,y, y)
y(3)=f(x,y,y,y)
y(4)=f(x,y,y,y,y(3))

Uma soluo de uma equao diferencial na funo incgnita y e na varivel

independente x uma funo y(x) que verifica a equao para todo o x.

Exemplo:

y( x ) = c1sen( 2 x ) + c2 cos( 2 x ) (com c1 ,c2 constantes arbitrrias)

soluo da equao diferencial y' ' + 4 y = 0 .

Sendo,

y( x ) = c1sen( 2 x ) + c2 cos( 2 x )
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 y' ( x ) = 2c1 cos( 2 x ) 2c2 sen( 2 x )

y' ' ( x ) = 4c1sen( 2 x ) 4c2 cos( 2 x )

substituindo na equao diferencial, vem que

( 4c1sen( 2 x ) 4c2 cos( 2 x )) + 4(c1sen( 2 x ) + c2 cos( 2 x )) = 0 , isto ,

verificam a equao.
Uma soluo particular (ou integral particular) de uma equao diferencial
qualquer soluo da mesma. A soluo geral (ou integral geral) de uma

equao

diferencial o conjunto de todas as solues.

Exemplo:

y( x ) = c1sen( 2 x ) + c2 cos( 2 x )
diferencial

com c1 ,c2 IR ,

y' ' + 4 y = 0 ; enquanto

a soluo geral da equao

y( x ) = sen( 2 x ) + cos( 2 x ) uma soluo

particular com c1 = c2 = 1.
Um problema de valor inicial (PVI) consiste numa equao diferencial, juntamente
com condies relativas funo incgnita e suas derivadas dadas para o mesmo
valor da varivel independente.

Exemplo:

y '' + 4 y = 0

y ( 0) = 0
'
y ( 0) = 2

PVI de 2 ordem.

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Uma soluo de um PVI uma funo y=f(x) que satisfaz a equao diferencial e
todas as condies relativas funo incgnita.
Vamos, a seguir, ver mtodos numricos para a resoluo de EDOs.

2. Mtodos Numricos para a resoluo de Equaes Diferenciais Ordinrias

Definio do problema

Neste captulo consideraremos o problema de determinar a funo y=y(x) que

satisfaz simultaneamente a equao diferencial (1 ordem) e a condio inicial:

y'(x) = f(x, y(x)),

y(x ) = y ,
0
0

x [a, b]
x 0 [a, b]

(7.1)

Este chamado um problema de valor inicial (PVI) de 1 ordem.

Existncia e unicidade de soluo

Teorema:

Seja f definida e contnua em D={(x,y): a x b, y IR } com a e b

finitos. Seja

df
contnua e limitada em D. Ento x 0 [a, b] e y 0 IR , o
dy

problema (7.1) tem soluo nica continuamente diferencivel para x [a, b] .

Estudaremos mtodos, chamados mtodos de varivel discreta, para resolver
problemas de valor inicial da forma (7.1).
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Assim, estes mtodos determinam aproximaes para a soluo y(x) num conjunto
discreto de pontos x0, x1, x2, ..., da varivel independente. Isto , a soluo
aproximada obtida apresentada por uma tabela de valores
( xn, yn ),

n=1,2, ...,

onde
yn y(xn).
Para obter a soluo y(x) em pontos x [a,b] diferentes de xn (n = 0, 1, ...) pode usarse interpolao.
Vamos considerar apenas o caso em que o passo h constante, tendo-se
xn+1 = xn + h = x0 + (n+1)h,

n = 0, 1,....

Apresentaremos apenas mtodos da classe de mtodos de passo nico, isto , o valor

de yn+1 pode ser calculado se apenas yn conhecido.
Suponhamos que o PVI (7.1) satisfaz as condies de existncia e unicidade de
soluo, vai tentar-se encontrar uma soluo numrica para o problema.
Considerem-se m subintervalos de [a, b], (m1), e seja xj = x0 + jh onde h =

ba
,
m

j=0,...,m e xj[a,b]. Ao conjunto Ih={x0,x1,...,xm} obtido da forma anterior chama-se

rede ou malha de [a,b].

O objectivo dos mtodos numricos o clculo das aproximaes y1, y2, ..., ym para
as solues exactas y(x1), y(x2),..., y(xm).
Notao: y(xj), j=0,...,m soluo exacta do PVI nos pontos xjIh

y(xj) yj significa que yj aproximao para y(xj), xjIh.

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2.1. Mtodo de srie de Taylor

2.1.1. Mtodo de Taylor de 1 ordem ( mtodo de Euler )

O mtodo de Euler um mtodo de passo nico e o mais simples de todos os

mtodos numricos para problemas de valor inicial.
Consideremos ento o problema definido por (7.1).
Se y continuamente diferencivel at segunda ordem em [a,b] e xn, xn+1[a,b],
ento, pela frmula de Taylor,

h 2 ''
y(x n +1 ) = y(x n ) + h.y (x n ) +
y ( n ), onde x n < n < x n +1 .
2
'

(7.2)

Donde, da equao diferencial de (7.1) e de (7.2) concluimos que

h 2 ''
y(x n +1 ) = y(x n ) + h.f(x n , y(x n )) +
y ( n ).
2
Se h pequeno o termo

h 2 ''
y ( n ) ser tambm pequeno e podemos escrever
2

y(x n +1 ) y(x n ) + h.f(x n , y(x n )).

O mtodo de Euler consiste, ento, em calcular recursivamente a sucesso {yj}
atravs das frmulas:
y 0 = y(x 0 )

y
j+1 = y j + h.f(x j , y j ), j = 0,..., m 1

(7.3) .

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Exemplo

Achar aproximaes para a soluo do PVI

y' = x y + 2

y( 0 ) = 2

na malha [0,1] com h=0.2, usando o mtodo de Euler.

Resoluo:
Tem-se que x0=0 e y0=2.
Alm disso, m =

b a 1 0
=
= 5 m -1 = 4 .
h
0.2

A frmula de recorrncia ser:

y 0 = 2

y
j+1 = y j + h.f(x j , y j ), j = 0,1,2,3,4.
y 0 = 2

y
j+1 = y j + 0.2 * x j - y j + 2 , j = 0,1,2,3,4.

1 iterao
y1 = y0 + 0.2*(x0 - y0 + 2) y1 = 2 + 0.2*(0 2 + 2) y1 = 2
x1 = 0 + 0.2 = 0.2

2 iterao
y2 = y1 + 0.2*(x1 - y1 + 2) y2 = 2 + 0.2*(0.2 2 + 2) y2 = 2.04
x2 = 0.2 + 0.2 = 0.4
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3 iterao
y3 = y2 + 0.2*(x2 - y2 + 2) y3 = 2.04 + 0.2*(0.4 - 2.04 + 2) y3 = 2.112
x3=0.4+0.2=0.6
4 iterao
y4 = y3 + 0.2*(x3 - y3 + 2) y4 = 2.112+0.2(0.6-2.112+2) y4 = 2.2096
x4 = 0.6 + 0.2 = 0.8
5 iterao
y5 = y4 + 0.2*(x4 - y4 +2) y5 = 2.2096+0.2*(0.8-2.2096+2) y5=2.3277
x5 = 0.8 + 0.2 = 1
As solues aproximadas para o PVI na malha [0, 1] com passo h=0.2 so
{ 2 , 2.04 , 2.112 , 2.2096 , 2.3277 }.

Erros de discretizao

Supondo que se conhece exactamente o valor de y(xn), ao aproximar

y(x n +1 ) y(x n ) + h.f(x n , y(x n ))

introduz-se um erro, chamado erro de truncatura (ou discretizao) local.
Este erro igual a

h 2 ''
y ( n ),
2

]x n , x n +1[ , e o erro de truncatura

introduzido no passo de xn para xn+1.

Contudo, ao calcular uma aproximao para y(xn+1) pelo mtodo de Euler (7.3), o
valor yn usado uma aproximao para y(xn). O valor yn foi calculado usando uma
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aproximao

yn-1 para

aproximao

yn+1 para

y(xn-1)

e assim sucessivamente. Assim, no clculo da

y(xn+1)

tem-se no s o erro de discretizao local

introduzido nesse passo mas tambm o erro resultante da acumulao de erros de

discretizao local introduzido nos passos anteriores.
A en = y(x n ) y n chama-se erro de truncatura (ou discretizao) global.

Convergncia do mtodo de Euler

A aproximao da soluo num ponto xn converge para a soluo exacta nesse

ponto, y(xn), quando o passo h tende para zero, isto ,

lim

h0
x x0
h= n
n

y n = y (x n ) .

Comentrios

O mtodo de Euler no muito usado uma vez que os resultados obtidos tm,
em geral, pouca preciso, a no ser que se seleccione uma valor para o passo
demasiado pequeno o que torna o processo demasiado lento.

O mtodo foi deduzido truncando o desenvolvimento dado pela frmula

de

Taylor de segunda ordem antes do termo em h2.

2.1.2. Mtodo de Taylor de 2 ordem

Consideremos o problema de valor inicial (7.1) e sejam x n , x n +1 [a, b].

Ento, se y tem derivadas contnuas at terceira ordem em [a,b], pela frmula de
Taylor,

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h 3 '''
h 2 ''
y ( n ),
y(x n + 1 ) = y(x n ) + h.y (x n ) +
y (x n ) +
2
6
'

x n < n < x n +1 .

Tem-se ento, se h = xn+1 - xn pequeno,

y(x n +1 ) y(x n ) + h.y ' (x n ) +

h 2 ''
y (x n ).
2

Define-se o mtodo de Taylor de 2 ordem pela frmula

y 0 = y(x 0 )

h2 '
f (x j , y j ),
y j+1 = y j + h.f(x j , y j ) +

onde:

f ' x j, y j =

)(

j = 0,1,..., m - 1.

f
f
x j , y j .f x j , y j .
x j, y j +
x
y

Exemplo

Achar aproximaes para a soluo do PVI

y' = x y + 2

y( 0 ) = 2

na malha [0,1] com h=0.2, usando o mtodo de Taylor de 2 ordem.

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Resoluo
Tem-se que x0=0 e y0=2.
Alm disso, m =

b a 1 0
=
= 5 m -1 = 4 .
h
0.2

mtodo de Taylor de 2 ordem

A frmula de recorrncia ser:
y 0 = 2

y
j+1 = y j + 0.2 * x j - y j + 2 + 0.02 * - x j + y j 1) , j = 0,1,2,3,4.

y 0 = 2

y
j+1 = 0.82y j + 0.18x j + 0.38, j = 0,1,2,3,4.

1 iterao
y1 = 0.82*y0 + 0.18*x0 + 0.38 y1 = 0.82*2 + 0.18*0 + 0.38 y1 = 2.02
x1 = 0 + 0.2 = 0.2

2 iterao
y2 = 0.82*y1 + 0.18*x1 + 0.38 y2 = 0.82*2.02 + 0.18*0.2 + 0.38 = 2.0724
x2 = 0.2 + 0.2 = 0.4

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3 iterao
y3 = 0.82*y2 + 0.18*x2 + 0.38 y3 = 0.82*2.0724 + 0.18*0.4 + 0.38 = 2.151368
x3= 0.4 + 0.2 = 0.6

4 iterao
y4 = 0.82*y3 + 0.18*x3 + 0.38 y4 = 0.82*2.151368 + 0.18*0.6 + 0.38
y4 = 2.25212176

x4 = 0.6 + 0.2 = 0.8

5 iterao
y5 = 0.82*y4 + 0.18*x4 + 0.38 y5 = 0.82*2.25212176 + 0.18*0.8 + 0.38
y5 = 2.370739843

x5 = 0.8 + 0.2 = 1
As solues aproximadas para o PVI na malha [0, 1] com passo h=0.2 so

{ 2.02 ,

2.0724 , 2.151368 , 2.25212176 , 2.370739843 }.

De modo similar se define o mtodo de Taylor de 4 ordem:

y 0 = y(x 0 )

h2 '
h 3 ''
h 4 '''
y
f (x j , y j ) +
f (x j , y j ) +
f (x j , y j ),
= y j + h.f(x j , y j ) +
j+1
2
6
24

j = 0,1,..., m - 1.

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2.2. Mtodos de Runge-Kutta

Os mtodos de Runge-kutta foram desenvolvidos com o objectivo de produzirem

resultados com a mesma preciso que os obtidos pelo mtodo de Taylor, mas
evitando o clculo das derivadas.
Limitar-nos-emos a apresentar as frmulas.

2.2.1.

Mtodos de Runge-Kutta de 2 ordem

As frmulas tm a forma geral

y 0 = y (x 0 )

y
j+1 = y j + h a .f x j , y j + b.f x j + .h, y j + .h.f x j , y j , j = 0,1,..., m - 1 .

[ (

))]

sendo as constantes a , b , e escolhidas de modo a que o erro de truncatura local

do mtodo seja proporcional a h3 tal como no mtodo de Taylor de
2 ordem.
a = 1 - b ,

Tal condio implica

1 ,

=
=

2b

sendo b arbitrrio.

Substituindo na frmula anterior a , e , obtemos

1
1

y j+1 = y j + h (1 b )f x j , y j + b.f x j + .h, y j + .h.f x j , y j ,

2b
2b

j = 0,1,..., m - 1 .

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Apresentaremos aqui os dois mtodos mais conhecidos de Runge-Kutta de

2 ordem.

2.2.1.1. Mtodo de Euler melhorado ( ou mtodo de Heun )

1
Corresponde escolha b = ,
2

y 0 = y (x 0 )

y j+1 = y j + h (k1 + k 2 )
2

k = f x , y
j j
1
k 2 = f x j + h , y j + h.k1

(
(

j = 0,1, ..., m 1.

Exemplo:
y' = x y + 2
Achar aproximaes para o PVI
na malha [0,1] com h=0.2, usando
y( 0 ) = 2
o mtodo de Euler melhorado.
Resoluo:
Tem-se que x0=0 e y0=2.
Alm disso, m =

b a 1 0
=
= 5 m -1 = 4 .
h
0.2

Pgina 14 de 24 Resoluo Numrica de Equaes Diferenciais Ordinrias

A frmula de recorrncia ser:

y 0 = 2

y j+1 = y j + 0.1 * (k1 + k 2 ) ,

k = f x , y = x - y + 2
j j
j
j
1
k 2 = f x j + 0.2 , y j + 0.2 * k1 = 0.8 * x j 0.8 * y j + 1.8

(
(

j = 0,1,2,3,4.

1 iterao:
y1 = y0 + 0.1*(k1+ k2)
k1 = x0 - y0 + 2 k1 = 0 2 + 2 k1 = 0
k2 = 0.8x0 0.8y0 + 1.8 k2 =0.8*0 0.8*2 + 1.8 k2 = 0.2
donde y1 = 2 + 0.1*(0 + 0.2) = 2.02
e,

x1 = 0 + 0.2 = 0.2

2 iterao:
y2 = y1 + 0.1*(k1+ k2)
k1 = x1 - y1 + 2 k1 = 0.2 2.02 + 2 k1 = 0.18
k2 = 0.8x1 0.8y1 + 1.8 k2 =0.8*0.2 0.8*2.02 + 1.8 k2 = 0.344
donde y2 = 2.02 + 0.1*(0.18 + 0.344) = 2.0724
e,

x2 = 0.2 + 0.2 = 0.4

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3 iterao:
y3 = y2 + 0.1*(k1+ k2)
k1 = x2 y2 + 2 k1 = 0.4 2.0724 + 2 k1 = 0.3276
k2 = 0.8x2 0.8y2 + 1.8 k2 =0.8*0.4 0.8*2.0724 + 1.8 = 0.46208
donde y3 = 2.0724 + 0.1*(0.3276 + 0.46208) = 2.151368
e,

x3 = 0.4 + 0.2 = 0.6

4 iterao:
y4 = y3 + 0.1*(k1+ k2)
k1 = x3 y3 + 2 k1 = 0.6 2.151368 + 2 k1 = 0.448632
k2 = 0.8x3 0.8y3 +1.8 k2 = 0.8*0.6 0.8*2.151368 + 1.8 = 0.5589056
donde y4 = 2.151368 + 0.1*(0.448632 + 0.5589056) = 2.25212176
e,

x4 = 0.6 + 0.2 = 0.8

5 iterao:
y5 = y4 + 0.1*(k1+ k2)
k1 = x4 y4 + 2 k1 = 0.8 2.25212176 + 2 k1 = 0.54787824
k2 =0.8x4 0.8y4 +1.8 k2 = 0.8*(0.8 -2.25212176)+1.8 = 0.638302592
donde y5 = 2.25212176+ 0.1*(0.54787824 + 0.638302592)
y5 = 2.370739843
e,

x5 = 0.8 + 0.2 = 1

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As solues aproximadas para o PVI na malha [0, 1] com passo h=0.2 so:
{ 2.02 , 2.0724 , 2.151368 , 2.25212176 , 2.370739843 }.

2.2.1.2. Mtodo de Euler modificado

Corresponde escolha b = 1,
y 0 = y (x 0 )

y j+1 = y j + h.k 2 ,

k = f x , y
j j
1

h
h

k 2 = f x j + , y j + .k1
2
2

j = 0,1, ..., m - 1.

Exemplo:

Achar aproximaes para o PVI

y' = x y + 2
, na malha [0,1] com h=0.2, usando

y
(
0
)
=
2

o mtodo de Euler modificado.

Resoluco:
Tem-se que x0=0 e y0=2.

Alm disso, m =

b a 1 0
=
= 5 m -1 = 4 .
h
0.2

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A frmula de recorrncia ser:

y0 = 2

y j+1 = y j + 0.2 * k 2 ,

k = x - y + 2
j
j
1
k 2 = f x j + 0.1, y j + 0.1* k1 = 0.9 * x j 0.9 * y j + 1.9

j = 0,1,2,3,4.

1 iterao:
y1 = y0 + 0.2*k2
k2 = 0.9*(x0 - y0) + 1.9 k2 =0.9*(0 2) + 1.9 k2 = 0.1

donde y1 = 2 + 0.2*0.1 = 2.02

e,

x1 = 0 + 0.2 = 0.2

2 iterao:
y2 = y1 + 0.2*k2
k2 = 0.9*(x1 - y1) + 1.9 k2 =0.9*(0.2 2.02) + 1.9 k2 = 0.262
donde y2 = 2.02 + 0.2*0.262 = 2.0724
e,

x2 = 0.2 + 0.2 = 0.4

Pgina 18 de 24 Resoluo Numrica de Equaes Diferenciais Ordinrias

3 iterao:
y3 = y2 + 0.2*k2
k2 = 0.9*(x2 - y2) + 1.9 k2 =0.9*(0.4 - 2.0724) + 1.9 = 0.39484
donde y3 = 2.0724 + 0.2*0.39484 = 2.151368
e,

x3 = 0.4 + 0.2 = 0.6

4 iterao:
y4 = y3 + 0.2*k2
k2 = 0.9*(x3 - y3) + 1.9 k2 =0.9*(0.6 2.151368) + 1.9 = 0.5037688

donde y4 = 2.151368 + 0.2*0.5037688 = 2.25212176

e,

x4 = 0.6 + 0.2 = 0.8

5 iterao:
y5 = y4 + 0.2*k2
k2 = 0.9*(x4 - y4) + 1.9 k2 = 0.9*(0.8 - 2.25212176) + 1.9
k2 = 0.593090416

donde y5 = 2.25212176+ 0.2*(0.593090416) = 2.370739843

e,

x5 = 0.8 + 0.2 = 1
Pgina 19 de 24 Resoluo Numrica de Equaes Diferenciais Ordinrias

As solues aproximadas para o PVI na malha [0, 1] com passo h=0.2 so:
{ 2.02 , 2.0724 , 2.151368 , 2.25212176 , 2.370739843 }.

2.2.1.3. Mtodos de Runge-Kutta de 4 ordem

Frmulas de Runge-Kutta de ordem superior podem ser desenvolvidas com o mesmo

objectivo. A mais usada a que corresponde ao mtodo conhecido por mtodo de
Runge-Kutta de 4 ordem

y = y(x )
0
0

h
y j+1 = y j + 6 (k1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 )

j = 0,..., m - 1.

k1 = f(x j , y j )

k 2 = f(x j + h , y j + h k1 ),

2
2

h
h
k 3 = f(x j + , y j + k 2 )
2
2

k 4 = f(x j + h, y j + hk 3 )

Exemplo:
Achar aproximaes para o PVI

y' = x y + 2

y( 0 ) = 2

na malha [0,1] com h=0.2, usando o mtodo de Euler modificado.

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Resoluco:
Tem-se que x0=0 e y0=2.
Alm disso, m =

b a 1 0
=
= 5 m -1 = 4 .
h
0.2

A frmula de recorrncia ser:

y 0 = 2

0.2
y j+1 = y j +
* (k1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 ) ,
6

j = 0,1,2,3,4.

k 1 = x j - y j + 2

k 2 = f (x j + 0.1, y j + 0.1* k1 ) = 0.9 * x j 0.9 * y j + 1.9

k 3 = f (x j + 0.1, y j + 0.1* k 2 ) = 0.91* x j 0.91 * y j + 1.91

k = f (x + 0.2 , y + 0.2 * k ) = 0.818 * x 0.818 * y + 1.818

j
j
3
j
j
4
Clculos auxiliares:

k1 = f x j , y j
= xj yj + 2

(
)
(
(
))
= f (x j + 0.1 , y j + 0.1 * x j 0.1 * y j + 0.2)
= f (x j + 0.1 , 0.9 * y j + 0.1 * x j + 0.2 )
= x j + 0.1 (0.9 * y j + 0.1 * x j + 0.2 ) + 2

k 2 = f x j + 0.1 , y j + 0.1 * k1
= f x j + 0.1 , y j + 0.1 * x j y j + 2

= 0.9 * x j 0.9 * y j + 1.9

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(
)
= f (x j + 0.1 , y j + 0.1 * (0.9 * x j 0.9 * y j + 1.9 ))
= f (x j + 0.1 , y j + 0.09 * x j 0.09 * y j + 0.19 )
= f (x j + 0.1 , 0.91 * y j + 0.09 * x j + 0.19)
= x j + 0.1 (0.91 * y j + 0.09 * x j + 0.19 ) + 2

k 3 = f x j + 0.1 , y j + 0.1 * k 2

= 0.91 * x j 0.91 * y j + 1.91

(
)
(
(
))
= f (x j + 0.2 , y j + 0.182 * x j 0.182 * y j + 0.382 )
= f (x j + 0.2 , 0.818 * y j + 0.182 * x j + 0.382 )
= x j + 0.2 (0.818 * y j + 0.182 * x j + 0.382) + 2

k 4 = f x j + 0.2 , y j + 0.2 * k 3
= f x j + 0.2 , y j + 0.2 * 0.91 * x j 0.91 * y j + 1.91

= 0.818 * x j 0.818 * y j + 1.818

Ento,
0.2
* (k 1 + 2 k 2 + 2 k 3 + k 4 )
6
0.2
= yj +
* ((x j - y j + 2 ) + 2 (0 .9 * x j 0.9 * y j + 1 .9 )
6
+ 2 (0 .91 * x j 0.91 * y j + 1 .91 ) + (0 .818 * x j 0.818 * y j + 1 .818 ))

y j +1 = y j +

= yj +

0.2
* (5 .438 * x j 5 .438 * y j + 11 .438 )
6

y j+1 = 0.81873333 4 * y j + 0.18126666 6 * x j + 0 .381266666 ,

j = 0, 1, 2, 3,4.

1 iterao:
y1 = 0.818733334*y0 + 0.181266666*x0+0.381266666

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= 0.818733334*2 + 0.181266666*0+0.381266666 = 2.018733335

x1 = 0 + 0.2 = 0.2
2 iterao:
y2 = 0.818733334*y1 + 0.181266666*x1+0.381266666
= 0.818733334*2.018733335 + 0.181266666*0.2+0.381266666
= 2.070324273

x2 = 0.2 + 0.2 = 0.4

3 iterao:
y3 = 0.818733334*y2 + 0.181266666*x2+0.381266666
= 0.818733334*2.070324273+ 0.181266666*0.4+0.381266666
= 2.148816828

x3 = 0.4 + 0.2 = 0.6

4 iterao:
y4 = 0.818733334*y3 + 0.181266666*x3 + 0.381266666
= 0.818733334*2.148816828+ 0.181266666*0.6+0.381266666
= 2.249334632

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x4 = 0.6 + 0.2 = 0.8

5 iterao:
y5 = 0.818733334*y4 + 0.181266666*x4 + 0.381266666
= 0.818733334*2.249334632+ 0.181266666*0.8+0.381266666
= 2.367885242
e,
x5 = 0.8 + 0.2 = 1

As solues aproximadas para o PVI na malha [0, 1] com passo h=0.2 so:
{ 2.018733335, 2.070324273, 2.148816828, 2.249334632, 2.367885242 }.

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