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MODELO DE OTIMIZAO DE
DESPACHO HIDROTRMICO COM
RISCO DE DFICIT CONTROLADO
Universidade de So Paulo
So Carlos
2009
Sumrio
Resumo.......................................................................................................................................III
Abstract.......................................................................................................................................III
1. Introduo............................................................................................................................1
1.1. CenrioMundial............................................................................................................2
1.2. CenrioNacional...........................................................................................................5
1.3. ConsumodeEnergianoBrasil.......................................................................................7
1.4. ProcessodereestruturaoMundial............................................................................8
1.5. ProcessodereestruturaoBrasileiro........................................................................10
1.6. CaractersticasdoSistemaEltricoNacional..............................................................12
1.7. OperaodeSistemasHidrotrmicosdePotncia.....................................................16
1.8. ImportnciadaOtimizao.........................................................................................19
1.9. SoftwareotimizadoroficialNEWAVE..........................................................................22
2. Embasamento terico......................................................................................................25
2.1. Energiahidreltrica.....................................................................................................25
2.2. Geraodeenergianausinahidreltrica...................................................................27
2.3. Modelagemdeumausinahidreltrica.......................................................................31
2.3.1. Alturadequeda.......................................................................................................31
2.3.2. Produohidrulica................................................................................................32
2.3.3. Balanohdrico........................................................................................................32
2.4. EnergiaTermeltrica...................................................................................................33
2.5. Formaodopreodaenergia...................................................................................34
2.6. RiscodeDficit............................................................................................................37
2.7. OprogramaLingo........................................................................................................40
3. Resultados e Discusses................................................................................................43
3.1. OperaodausinadeEmborcao.............................................................................43
3.2. Operaocommltiploscenrios...............................................................................50
3.3. OperaocomRiscodeDficitcontrolado.................................................................56
4. Concluso..........................................................................................................................67
5. Referencias Bibliogrficas...............................................................................................69
II
Resumo
Abstract
This course conclusion work proposes a new design in optimizing the operation of
hydrothermal power systems. Currently, the system operator uses software called
NEWAVE, that using historical data of affluence suggests a operation for the system
focused on minimizing the final cost of energy. But this lower cost of operation can
result in a probability of deficiency of energy higher than that required by ANEEL, the
probability of deficiency of energy is known technically as the risk of deficit. The model
proposed in this paper allows the definition of an economic operation keeping the risk
of energy deficit within limits set by the operator, there is the possibility of make a
ponderation between the expected value of the operation and the risk of deficit. The
results of the tests show that the operation with less risk has a higher expected cost.
III
1. Introduo
A energia um bem fundamental para a existncia de vida, ela sempre foi base
para a sobrevivncia e o desenvolvimento da humanidade. Ela se faz necessria para
a formao e manuteno do corpo humano, alm das necessidades bsicas como
alimentao, comunicao e locomoo. A energia fundamental para o evoluo dos
povos, como exemplo claro disso temos hoje o nvel de consumo de energia como um
dos principais indicadores de desenvolvimento scio-econmico e do nvel de
qualidade de vida de uma sociedade. Ele reflete tanto o ritmo de atividades dos
setores industrial, comercial e de servios, quanto a capacidade da populao de
adquirir bens e servios tecnologicamente mais avanados, como automveis que
demandam combustveis, eletrodomsticos e eletroeletrnicos que exigem acesso
rede eltrica e pressionam o consumo de energia eltrica. O grfico da Figura 1
mostra como o consumo de energia pode representar o crescimento econmico de
uma nao [1]. Dito isso, vale salientar que a energia eltrica uma das mais
importantes e mais utilizadas formas de energia dos tempos modernos, no obstante,
uma vez gerada, ela limpa, invisvel, livre de resduos e contaminantes, fato que a
coloca em evidncia no cenrio atual onde temas como sustentabilidade, aquecimento
global, longevidade entre outros so muito debatidos, alm de apresentar fcil
transporte podendo chegar a lugares mais remotos.
EvoluodoPIBXEvoluodoConsumodeEnergia
ConsumodeEnergia PIB
6
5
4
3
2
1
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
OfertaMundiaaldeEnergia
Hidrulica
uclear
Nu
2%
EEnergias 8%
Reenovveis
11%
Petrleo
34%
GsN
Natural
2
21%
Carvo
oMineral
2
25%
Figu
ura 2: Oferta
a de energia
a a nvel mun
ndial
GeraoMu
undialdeEnerggiaEltrica
ntes
OutrasFon
Petrleeo
2%
7%
Nu
uclear
1
16%
CarvoMineral
40%
Hidrrulica
1
16%
GsNattural
19%
%
Figura 3:
3 Oferta de energia elttrica a nvel mundial
Ainda co
onsiderando
o o estudo realizado pela
p IEA, co
om dados d
de 2006, os
s dez
pase
es mais de
ependentes da hidroele
etricidade em
e 2006 erram, pela o
ordem: Noru
uega,
Brasil,Venezuela, Canad, Sucia, R
ssia, ndia, Repblica
a Popular da
a China, Jap
po e
Estados Unidoss. Com peq
quenas varriaes com
m relao posio n
no ranking,, eles
tamb
bm figuram
m na relao de maiores produ
utores: Rep
pblica Pop
pular da China,
C
Cana
ad, Brasil, Estados Unidos,
U Rsssia, Norueg
ga, ndia, Japo, Vene
ezuela e Su
ucia.
A Fig
gura 4 mosttra a dependncia dos pases com
m relao hidroeletriccidade. [3]
Consu
umodeEnergiaaHidrelltrica
9
99%
100%
90
0% 83%
80
0% %
72%
70
0% 58%
60
0%
50
0% 43%
40
0%
30
0% 15% 5%
15 18% 14% 6%
16
20
0% 7% 9%
10
0%
0
0%
Figura
a 4: Depend
dncia de en
nergia hidreltrica
1 Cenrio Naciona
1.2. al
Em 2007
7, segundo os resultad
dos prelimin
nares do Ba
alano Ene
ergtico Nac
cional
N), elaborad
(BEN do pela Empresa de Pesquisa En
nergtica, a energia de
e fonte hidr
ulica
(ou hidreletricid
dade) respo
ondeu por 14,7% da
a matriz en
nergtica b
brasileira, sendo
s
erada por derivados
supe d da cana-de--acar (16,0%) e petrleo e derrivados (36
6,7%).
Na oferta
o intern
na de energ
gia eltrica, que totaliz
zou 482,6 TWh
T (aumento de 4,9%
% em
relao a 2006)), a energia
a de fonte hidrulica
h produzida
p n pas reprresentou 85
no 5,6%,
consstituindo-se, de longe, na
n maior prrodutora de eletricidade
e do pas. [5
5]
ntrio produ
inven uzido no pa
as em 1992
2. Destes, pouco maiss de 30% se
e transform
maram
em usinas
u consstrudas ou outorgadas. De acorrdo com o Plano
P Nacional de En
nergia
2030
0, o potenciial a aprove
eitar de cerca
c de 12
26.000 MW.. Desse tota
al, mais de
e 70%
esto
o nas bacias do Ama
azonas e do
d Tocantin
ns/Araguaia
a. O estudo
o sobre en
nergia
hidre
eltrica con
nstante do PNE 2030 relaciona o potencial de aprove
eitamento ainda
a
existtente em ca
ada uma das bacias hid
drogrficas do pas. A bacia do rio Amazona
as a
maio
or, com um potencial de 106 mil MW,
M superio
or potnciia j instalada no Brasil, em
2008
8, de 102 mil
m MW. Ne
esse ano, existem
e em
m operao nesta bacia apenas cinco
Unidades Hidreltricas de Energia (UH na (AM), Samuel (RO), Coaracy Nunes
HE): Balbin N
uapor (MT
(AP), Curu-Una (PA) e Gu T). [6]
O setor eltrico
e bra atriz energtica bem m
asileiro posssui uma ma mais limpa,, com
forte participa
o de fonte
es renovve nstalado concentrado em
eis j que o parque in
as hidreltrricas que n
usina o se caracterizam pe
ela emisso
o de gasess causadore
es do
efeito
o estufa (GE
EE). Mais de
d 70% dass emisses de
d GEE do pas esto relacionada
as ao
desm
matamento e s queim
madas. Tantto que a ma
aior contribu
uio ao Plano Nacion
nal de
Muda
anas Climticas tende a ser a in
ntensifica
o de projettos de efici
ncia energ
gtica
que, ao proporrcionar a re
eduo do consumo, diminuem a necessidade de novas
n
as. A Figura
usina a 5 ilustra o cenrio na
acional. [2]
OfertaNacinaldeEne
ergia
Eletricidade
OutaasFontes 19%
23%
ode
Gsliquefeito
petroleo
4% leoDieesel
19%
Alcoolettilico
4%
Gasolina
G Lenha
8% 9%
Bagaod
deCana
14
4%
Figu
ura 5: Oferta
a de energia a nvel nac
cional
GeraoNaccionald
deEnerggiaEltrrica
Nucelar GsNatural Derivad
dos
G C
Carvoe
3% doPetr
leo
4% D
Derivados
2%
4%
Biiomasssa
4%
Elica
0%
Importtao
9%
%
Hidrulica
74%
%
Figura 6: Oferta
O de en
nergia eltrica a nvel nacional [7]
1 Processo de rees
1.4. struturao
o Mundial
A princip
pal caracterstica do se a dcada de oitenta era o
etor eltrico mundial at
fato de ser um monoplio fortemente
e regulado, onde empresas pblicas ou priv
vadas
atuavvam nas atividades de
d gerao,, transmisso e distrib
buio de energia el
trica.
Nestta dcada iniciou-se um processo
o de reestru
uturao co
om o objetivvo de dimin
nuir a
particcipao doss incentivoss governam
mentais, aum
mentar a pa
articipao d
de investime
entos
de setores priva
ados, e tam
mbm para
a inserir ou ampliar a competitivid
dade nos vrios
v
mentos do setor
segm s de en
nergia eltrica. Uma ca
aracterstica
a da reform
mulao do setor
eltriico o reco
onhecimentto que os se
egmentos de o e distribuio
d gerao, transmiss
pode
em ser com
mpetitivos. A Desvertticalizao, abrindo espao
e parra investimentos
priva
ados, proporcionou o aumento
a do montante investido, possibilitand
p do o aumen
nto do
cresccimento, da
a confiabilidade da abra
angncia de
e reas ene
ergizadas. [8]
O proce
esso de re
eestrutura
o do mercado de energia
e foi uma tendncia
mund
dial desenccadeada pe
elo Chile na
a dcada de
d 70, onde
e percebendo sua efic
ccia,
outro
os pases iniciaram estudos
e e posteriorm
mente apliccaram a de
esverticalizao.
Toma
ando algun
ns exemploss, como a Espanha,
E que apresen
nta o quinto
o maior merrcado
de en
nergia eltrrica da Euro
opa (atrs da
d Alemanh
ha, Reino Unido, Frana e Itlia) e est
cresccendo rapid
damente. Em
E 1984 criou
c a Red
d Eltrica de Espanh
ha (REE) que
q
10
11
12
13
forma de energia potencial que gua armazenada nos reservatrios apresenta. Esta
troca ocorre entre todas as regies conectadas entre si. Outra possibilidade aberta
pela integrao a operao de usinas hidreltricas e termeltricas em regime de
complementaridade. Como os custos da produo tm reflexo nas tarifas pagas pelo
consumidor e variam de acordo com a fonte utilizada, transformam-se em variveis
avaliadas pelo ONS para determinar o despacho. A energia hidreltrica, mais barata e
mais abundante no Brasil, prioritria no abastecimento do mercado. As termeltricas,
de uma maneira geral, so acionadas para dar reforo em momentos chamados como
picos de demanda (em que o consumo sobe abruptamente) ou em perodos em que
necessrio preservar o nvel dos reservatrios ou o estoque de energia. Isto
ocorreu no incio de 2008, quando o aumento do consumo aliado ao atraso no incio
do perodo chuvoso da regio Sudeste apontou para a necessidade de uma ao
preventiva para preservao dos reservatrios. [9]
14
15
16
Por outro lado, usinas hidreltricas estando situadas em uma mesma bacia
hidrogrfica apresentam acoplamento operativo entre si. O parque hidreltrico constitui
um sistema interconectado de gerao, ao contrrio do parque termeltrico cujas
unidades so independentes entre si. A quantidade total de energia gerada em uma
usina hidreltrica no se deve somente gua existente em seu prprio reservatrio.
Uma parte da energia que ela gera s possvel devido gua represada nos
reservatrios de outras usinas. Essa influncia ocorre tendo em vista que, ao ser
construdo, o reservatrio de uma hidreltrica passa a funcionar como se fosse uma
caixa dgua para todas as demais usinas que estejam localizadas no mesmo rio, ou
em algum de seus afluentes, no mesmo sentido do fluxo da gua. Isso faz com que
algumas usinas hidreltricas possam gerar mais energia por serem beneficiadas pela
existncia dessas caixas dgua. [11]
17
18
19
20
21
22
23
24
2. Embasamento terico
25
26
Para que a energia gerada pelas usinas hidreltricas possa ser calculada faz-
se necessrio a modelagem da mesma, esse um processo pelo qual as usinas so
representadas atravs de conjuntos de equaes matemticas para possibilitar a
utilizao de softwares computacionais na operao, planejamento e otimizao
destas usinas.
27
28
29
30
(1)
31
(2)
1 (3)
(4)
32
33
34
(5)
(6)
3 (7)
35
(9)
Onde a gerao trmica mdia dada pela simples mdia aritmtica dada pela
Equao 10.
(10)
(11)
36
37
38
(12)
(13)
(14)
Onde o custo do
maior custo, o nmero de custo e
1,2 . .
39
(15)
(16)
(17)
0,0 (18)
40
A escolha desse software deu-se por conta da sua prvia utilizao no curso de
Gerao de Energia Eltrica SEL 0336, onde foi realizado um trabalho que consistia
na otimizao do despacho de uma ou mais usina em um sistema hidrotrmico de
energia, que exatamente o que trata esse trabalho de concluso de curso, a menos
das inovaes propostas.
Figura15:CapadoprogramaLingo
41
42
3. Resultados e Discusses
O custo da operao tambm foi aproximado do real, para isso, foi utilizada
uma tcnica regressiva. Atualmente para um cenrio com afluncia apresentando
100% da MLT o valor da energia praticado atualmente no mercado de
aproximadamente R$ 150,00. Para obter o preo da energia praticado no Mercado
Livre utiliza-se o Custo Marginal de Operao, portanto, com o uso da Equao 9
possvel ajustar o modelo para aproxim-lo da realidade vivida pelo mercado.
43
A Figura 16 representa as vazes afluentes utilizadas nos testes, com 60, 80,
100 e 120% da MLT.
44
VazoAfluente
60%MLT 80%MLT 100%MLT 120%MLT
1200,00
1000,00
Vazo(m/s)
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
Alm do que, no todo o volume do reservatrio que pode gerar energia, pois
o canal de aduo tem uma certa altura em relao ao fundo do reservatrio, sendo
assim, fica difcil comparar o deplecionamento e o volume armazenado entre usinas
pois uma usina com grande volume armazenado pode estar prximo de seu volume
mnimo, e uma outra com pouca quantidade de gua pode estar perto de seu volume
mximo, isso depende muito do tamanho do reservatrio e da altura da entrada do
canal de aduo. A Figura 17 ajuda no entendimento desse fato, pois atravs dela,
fcil enxergar que o volume til diferente do volume total. Dito isso conclui-se ento
45
que fica melhor representado o volume do reservatrio de uma usina pelo percentual
do volume til, ou apenas volume til como chamado.
VolumeArmazenadoem%
60%MLT 80%MLT 100%MLT 120%MLT
100%
80%
Volumetil(%)
60%
40%
20%
0%
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai
46
deplecionamento do reservatrio nos meses secos, pois ele sabe que nos prximos
meses as chuvas viro e o reservatrio ira voltar aos 100% do seu volume. Por isso
que em perodos mais midos o reservatrio tem um deplecionamento maior que no
perodo seco, ele espera mais chuvas e sabe que poder reench-lo. Analogamente,
com cenrios mais secos, o reservatrio tende a ficar com um volume maior durante o
perodo seco, pois sabe que as chuvas no sero suficientes para que ele volte a
100% do volume.
Existe ainda outro fator a ser considerado para cenrios com fartura de chuvas,
caso o reservatrio tenha pouca depleo no perodo seco, com a chegada das
chuvas, pode acontecer que mesmo as turbinas atingindo o mximo de engolimento
no sejam capazes de vazar toda a gua sendo necessrio verter o excedente
desperdiando essa energia.
47
Gerao(100%MLT)
GeraoHidrulica GeraoTrmica Demanda
900,00
800,00
700,00
Gerao(MWmdio)
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
Fazendo uma anlise simultnea nos grficos das Figuras 17, 18 e 19, fica
evidente a influencia do efeito cota no rendimento da usina, na Figura 18, percebe-se
que de dezembro a abril a gerao hidrulica apresenta um singelo aumento, porm a
vazo turbinada tem um comportamento contrrio neste mesmo perodo, fato
contraditrio. Para explicar esse fenmeno necessrio observar tambm a Figura 17,
mais especificamente o volume para afluncia de 100% da MLT, neste perodo de
dezembro a abril, o volume til aumenta, portanto a diferena da altura entre o nvel da
gua no reservatrio e o nvel da gua no canal de fuga passa a prevalecer sobre a
vazo turbinada, ou seja, a vazo diminui, mas a altura da queda aumenta de tal forma
que interfere positivamente na gerao. Esse fato evidencia a influencia do efeito cota
comentado anteriormente.
48
Vazo(100%MLT)
Vazoturbinada Vazovertida
1200,00
1000,00
800,00
Vazo(m3/s)
600,00
400,00
200,00
0,00
mai jun jul ago set out nov dez jan fef mar abr
49
50
VolumeArmazenadoem%
100%
80%
Volumetil(%)
60%
40%
20%
0%
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai
VazoAfluente
2500
2000
Vazo(m/s)
1500
1000
500
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
51
GeraoHidrulica
900
800
700
Gerao(MWmdio)
600
500
400
300
200
100
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
Uma das curvas que se destaca a azul claro, uma das mais baixas, esta
representa o ano de 1971, na Figura 21, uma das afluncias mais baixas tambm esta
em azul claro referente ao mesmo ano. J as sries com afluncias maiores, no so
52
bem aproveitas, j que neste caso a gerao seria capaz de superar a demanda, mas
como o balano energtico deve ser respeitado, a energia excedente eliminada na
forma de vertimento, a Figura 23 representa as curvas de vertimento.
VazoVertida
1800
1600
1400
1200
Vazo(m/s)
1000
800
600
400
200
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
Para encontrar o risco de dficit neste teste foi utilizado o grfico de gerao
trmica, apresentado na Figura 24. No modelo utilizado a gerao trmica ilimitada,
o que no ocorre no sistema real. Portanto para simular um dficit de energia
necessrio estipular um mximo para a gerao trmica. Ento, se em algum cenrio
a gerao trmica extrapolar esse limite, neste ano ser caracterizado dficit, e o risco
de dficit a porcentagem de cenrios que apresentam dficit em relao ao total de
cenrios.
53
GeraoTrmica
900
800
700
Gerao(MWmdio)
600
500
400
300
200
100
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
54
CustoMarginaldeOperao
2000
1800
1600
1400
1200
Custo(R$)
1000
800
600
400
200
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
55
56
VazoAfluente
1800
1600
1400
1200
Vazo(m/s)
1000
800
600
400
200
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
A estratgia utilizada para controlar o risco de dficit foi a descrita acima onde
utiliza-se o CVaR, com isso o VaR ser tambm controlado porm de forma indireta. O
que acontece nessa forma de realizar o controle que buscando um CVaR menor
automaticamente o VaR tambm tende a diminuir.
O utilizado nestes casos foi de 10%, o que, para este modelo com 30 cenrios,
permite que 3 sries apresentem custo maior que o VaR. Como o CVaR calculado
57
para os casos que caracterizam dficit, ou seja, os 3 casos com custo maior que VaR,
o modelo abaixa o custo mdio destes 3 casos (CVaR) para indiretamente diminuir o
risco de dficit. O CVaR utilizado no caso sem controle, controle 1, controle 2, controle
3 e controle 4 foram respectivamente R$ 1.125.000,00, R$ 1.100.000,00, R$
1.080.000,00, R$ 1.070.000,00 e R$ 1.068.000,00. Para CVaRs maiores que R$
1.125.000,00, no h controle do risco, ou seja, o resultado da otimizao encontrado
o mesmo para todos estes CVaRs, e para CVaRs menores que R$ 1.068.000,00, o
custo da operao se torna muito alto de tal forma que o software no consegue
encontrar a regio factvel para otimizar o custo.
Nestes testes foram utilizados apenas 12 meses para cada cenrio, porm
desta vez o volume final no foi fixado em 100%. Para aumentar a regio factvel e
assim tornar mais fcil a otimizao do despacho, o volume ao final do perodo foi
estipulado como uma desigualdade, sendo maior ou igual 17138 hm ao invs de
17190 hm que o mximo volume do reservatrio, uma diferena relativamente
pequena, mas de grande ajuda ao software. Este volume, 17138 hm, foi escolhido
com base no teste anterior, onde cada cenrio era composto por 36 meses, neste
teste, ao final do primeiro ano, o volume presente no reservatrio era exatamente este.
58
VolumeAmazenadoem%
s/contole controle1 controle2 controle3 controle4
100%
95%
90%
Volumetil(%)
85%
80%
75%
70%
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai
Neste grfico possvel observar que para diminuir o risco de dficit o sistema
tende a manter mais energia armazenada no reservatrio. O despacho timo desse
sistema tem o volume til da usina representado pela curva de cor azul escuro, esta
apresenta maior deplecionamento neste teste ocorre a maior gerao hidreltrica
possvel devida afluncia dada. A medida que se deseja controlar o risco de dficit, o
deplecionamento do reservatrio da usina muda. A curva de cor azul representa o
caso no qual foi aplicado o menor CVaR, ou seja, este teste apresenta o menor risco
de dficit entre os 5 casos e exatamente para este caso que o sistema armazena
maior quantidade de gua no reservatrio caracterizando o menor deplecionamento,
isso ocorre porque mantendo mais gua no reservatrio, na ocorrncia de uma srie
com baixa afluncia, o sistema tem energia potencial hidrulica armazenada podendo
converte-la em energia eltrica de modo a no exigir tanta gerao trmica, impedindo
a ocorrncia de um dficit. Porm na ocorrncia de uma sria com boa afluncia, o
alto nvel do reservatrio, por medida de segurana, far com que haja vertimento da
gua excedente, implicando numa operao mais cara, com desperdcio de energia.
59
Com o fixado em 10%, o software utiliza o valor do custo do quarto pior caso
como VaR, e os 3 piores, que tem custo maior que o quarto pior (CVaR) caracterizam
o dficit, e so estes que tem o custo diminudo. Essa reduo de custo tem impacto
direto na gerao trmica.
60
GeraoTrmica
900
800
700
Gerao(MWmdio)
600
500
400
300
200
100
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
61
GeraoTrmica
900
800
700
Gerao(MWmdio)
600
500
400
300
200
100
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
GeraoTrmica
900
800
700
Gerao(MWmdio)
600
500
400
300
200
100
0
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr
62
controle 4, cada ponto representa o custo anual de operao. Este grfico auxilia no
entendimento dos resultados obtidos explicado anteriormente.
Os trs anos que apresentam maior custo de operao esto localizados acima
da faixa dos 90%, isso ocorre por causa do utilizado de 10%. Estes trs pontos
formam o CVaR. Uma das provas da funcionalidade do modelo est na dinmica
desses pontos, pois quanto maior o controle do risco, menor o CVaR, como prova
disso observa-se que os trs pontos com maior custo de operao caminham para a
esquerda a medida que o se diminui o CVaR e consequentemente o risco de dficit. O
aumento do custo total de operao tambm ilustrado neste grfico, os pontos
situados abaixo dos 80% tem dinmica diferente dos pontos acima, pois a medida que
se diminui o risco de Dficit estes caminham para a direita, ou seja, o custo aumenta.
A diminuio do custo de 20% das sries, frente ao aumento de 80% delas medida
que se diminui o risco de dficit, tem fraca influencia no custo final, provando mais
uma vez, que possvel ter uma operao mais segura, desde que se esteja disposto
a pagar mais por isso.
DistribuioAcumulada
Semcontrole Controle2 Controle4
100%
P 90%
r 80%
o A 70%
b c 60%
a u 50%
b m 40%
i u 30%
l l 20%
i a 10%
d d
0%
a a
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
d
e CustodeOperao[R$/ano]
63
Essa curva possibilita a obteno do ponto timo entre custo e risco. Para uma
realidade onde o custo e o risco de dficit tm a mesma importncia o ponto timo o
ponto onde a curva da fronteira da otimalidade tangencia uma reta traada a 135
referente ao eixo horizontal. Caso exista a necessidade de se dar mais importncia ao
custo basta aumentar esse ngulo, isso faz com que a curva de otimalidade seja
tangenciada em um ponto onde a operao se d com menor custo e maior CVaR, ou
seja, maior risco. E caso a necessidade seja de obter menores riscos, basta diminuir o
ngulo para que a reta tangencie a curva de otimalidade em um ponto onde o risco de
dficit seja menor, porm com maior custo. O ngulo de inclinao que a reta deve
apresentar vai depender da ponderao da importncia que se necessita entre custo
de operao e risco de dficit.
64
CurvadaFronteiradeOtimalidade
454000,0
CustoEsperadodeOperao[R$/ano]
452000,0
450000,0
448000,0
446000,0
444000,0
442000,0
440000,0
438000,0
436000,0
434000,0
1060000 1070000 1080000 1090000 1100000 1110000
CVaR[R$]
65
66
4. Concluso
Para anlise foram realizados cinco testes, o primeiro com o risco de dficit
livre e os outros quatros diminuindo o risco gradativamente. Como esperado, o
sistema apresenta um custo de operao maior para um risco de dficit menor, porm
no era conhecida a curva que representa essa relao. Os testes possibilitaram a
construo dessa curva que foi apresentada na Figura 31.
67
68
5. Referencias Bibliogrficas
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