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Prova do BACEN-2003 – Prof. Joselias – joselias@uol.com.

br – Tel: (011)9654-1153

PROVA DE ESTATÍSTICA DO BACEN-2003


RESOLVIDA E COMENTADA.
Prof. Joselias - http://concursos.pt-net.org/
21- Uma empresa fabrica motores a jato em duas fábricas A e B. Um motor é escolhido ao
acaso de um lote de produção. Nota-se que o motor apresenta defeitos. De observações
anteriores a empresa sabe que 2% e 3% são as taxas de motores fabricados com algum
defeito em A e B, respectivamente. Sabendo-se que a fábrica A é responsável por 40% da
produção, assinale a opção que dá a probabilidade de que o motor escolhido tenha sido
fabricado em A.
a) 0,400 b) 0,030 c) 0,012 d) 0,308 e) 0,500

Solução:
Sejam os eventos:
A = “o motor foi produzido pela fábrica A”
B = “o motor foi produzido pela fábrica B”
C = “o motor é defeituoso”
O enunciado forneceu:
P(A) = 40% = 0,4
P(B) = 60% = 0,6
P(D/A) = 2% = 0,02
P(D/B) = 3% = 0,03
O enunciado informa que o motor selecionado apresenta defeito. Pergunta-se:
P(A/D) =?
P(A ∩ D ) P(D / A ).P(A )
Logo P(A/D) = =
P(D ) P(D )
Vamos calcular o P(D):
Como:
D = (A ∩ D) ∪ (B ∩ D) ...... União de eventos disjuntos
Logo:
P(D) = P((A ∩ D) ∪ (B ∩ D))
P(D) = P(A ∩ D) + (B ∩ D)
P(D) = P(A/D) . P(A) + P(D/B) . P(B)
Logo:
P(D) = 0,02 x 0,4 + 0,03 x 0,6 = 0,008 + 0,018
P(D) = 0,026
Voltando a pergunta do problema:
P(D / A ).P(A )
P(A / D ) =
0,02 x0,4 0,08 4
= = = = 0,308
P(D ) 0,026 0,026 13
Resp. A

22- Uma variável aleatória do tipo absolutamente contínuo tem a função densidade de

probabilidade seguinte:
Assinale a opção que dá a probabilidade de que a variável aleatória assuma valores entre 10
e 12.

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a) 0,160 b) 0,640 c) 0,500 d) 0,200 e) 0,825

Solução:
Vejamos o gráfico da f.d.p.

f(x)

0,4 -------.
!
!
!
!
0 10 15 x

O problema solicita P(10 < x < 12)

f(x)

0,4 -------.
!
0,24 -------!--------
! B !
! !
0 10 12 15 x

Que representa a área hachurada (área do trapézio).


Logo:
P(10 < x < 12) = área (B) =
(0,4 + 0,24)2 =
0,64x2
= 0,64
2 2
Resp. D

23- Considere duas variáveis aleatórias X e Y. Sejam 45 e 65 as médias de X e de Y,


respectivamente. Sejam 4 e 16 as variâncias de X e Y respectivamente e 3 a covariância
entre essas variáveis. Assinale a opção que dá a variância da diferença X-Y.
a) 26 1b) 20 c) 23 d) 14 e) Não é possível calcular a
variância de X-Y com a informação dada.

Solução:
E(x) = 45 E(y) = 65 Var(x) = 4 Var(y) = 16 Cov(x,y) = 3
Logo:
var(x-y) = var(x) + var(y) – 2cov(x,y)
var(x-y) = 4 + 16 – 2 x 3
var(x-y) = 20 – 6
var(x-y) = 14
Resp. A

24- Tem-se amostras independentes, de mesmo tamanho 16, de duas populações normais
com médias μ e θ variâncias não nulas σ 2 e τ2 , respectivamente. Deseja-se construir
intervalos de mesmo nível de confiança para μ e θ que, conjuntamente, tenham nível de
confiança 90,25%. Assinale a opção que dá o valor pelo qual se deve multiplicar o desvio
padrão de cada amostra, no cálculo dos intervalos de confiança individuais, para que se

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obtenha o nível de confiança conjunto desejado. A tabela abaixo dá valores da função de


distribuição F(x) da variável aleatória t de Student

a) 0.533 b) 0.440 c) 0.630 d) 0.438 e) 0.300


Solução:
Sejam as amostras X1, X2, ... , X16 i.i.d. N (μ , σ2) e Y1, Y2, ... , Y16 i.i.d. N (θ , τ2)
⎛^ ⎞ ⎛^ ⎞
⎜ S(X ) ⎟ ⎜ S(Y ) ⎟
Sejam os intervalos Ι1 = ⎜ μ ± t α ⎟ para μ , e Ι =
2 ⎜ θ ± t α ⎟ para θ, onde tα/2 é encontrado
⎜ n ⎟ ⎜ n ⎟
⎝ z ⎠ ⎝ z ⎠
na tabela de student com 15graus de liberdade, logo o intervalo de confiança conjunto para (μ , θ)
será Ι1 x Ι2 tal que P{(μ , θ) ∈ Ι1 x Ι2 } = 90,25%.
Com X1, X2, ... , X16 e Y1, Y2, ... , Y16 são independentes temos:
P(μ ∈ Ι1) . P(θ∈ Ι2) = 0,9025
(1 - α) (1 - α) = 0,9025
(1 - α)2 = 0,9025
1 - α = 0,95 ⇒ α = 0,05 ⇒ α = 5%
Logo:
⎛^ S(x ) ⎞⎟
Ι1 = ⎜ μ ± 2,131x e
⎜ n ⎟⎠

⎛^ S(y ) ⎞⎟
Ι 2 = ⎜ θ± 2,131x
⎜ n ⎟⎠

Portanto o valor que devemos multiplicar pelo respectivo desvio padrão é:
2,131 2,131
= = 0,5327 ≅ 0,533
16 4
Resp. A

25- Observações de duas variáveis econômicas (xi, yi ) satisfazem o modelo linear


yi = α + βxi + εi onde os xi são constantes, α e β são parâmetros desconhecidos e os εi são
erros normais não diretamente observáveis, não correlacionados com média nula e mesma
variância σ 2 . Deseja-se testar a hipótese H0 : β ≥ 0 contra a alternativa H0 : β < 0 . O

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método de mínimos quadrados aplicado em uma amostra de tamanho 18 produziu o modelo


ajustado

sendo o desvio padrão do coeficiente β estimado em 1. Assinale a opção que dá o valor


probabilístico (p-valor) do teste da hipótese H0 : β ≥ 0 contra hipótese H0 : β < 0 . Use a tabela
da função de distribuição da variável t de Student dada na Questão 24.
a) 0,950 b) 0,100 c) 0,025 d) 0,975 e) 0,050

Solução
Esta é uma questão de teste de hipótese em regressão linear simples e poderia ter ocorrido na
b
prova de econometria. A estatística do teste é T( X) = , onde T(X) tem distribuição de
VAR(b)
Student com n-2 graus de liberdade( no nosso caso será 16 graus de liberdade). O critério de
rejeição do teste será : Rejeito H0 se T( X) < t α , com α de nível de significância.
A definição do p-value é o menor nível de significância para o qual eu rejeito H0, portanto
teremos que o p-value será :
−2,120
P(T < t( x )) onde t( x ) = = −2,120
1
Portanto p − value = P(T < −2,120 ) = 1 − F(2,120 ) = 1 − 0,975 = 0,025 = 2,5% ( Opção C)
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Joselias

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