Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Estocasticos
Estocasticos
La idea es que una serie de tiempo en la que los valores sucesivos tienen alta
dependencia, puede ser considerada como generada por una serie de variables
aleatorias at generadas por una distribución única de valor esperado cero y
varianza conocida 𝜎𝑎 2 . Usualmente estas variables son normales y en este caso se
conocen como ruido blanco.
El proceso queda definido entonces por el modelo:
Entonces el proceso
Se denomina proceso autorregresivo de orden p. En forma abreviada AR(p).
También se conoce con el nombre de proceso markoviano.
El modelo contiene p + 2 parámetros por determinar u, 𝜙1 , 𝜙2 . … 𝜙𝑝 , a2 y es
posible hacer ver que se trata de un caso particular del modelo de filtro lineal.
El modelo AR (1) resulta de considerar solamente un término autorregresivo en
la ecuación 10.11:
Entonces:
Un tipo de proceso que permite una extraordinaria flexibilidad para ajustar series
reales es uno que combina las características de los dos modelos anteriores. Es así
como se puede definir un proceso: