DERIVATIVOS

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
EM MERCADOS DERIVATIVOS

Modalidade Nível
Presencial Capacitação

Objetivo Preparar o profissional para atuar em mercados derivativos, capacitando-o

na compreensão dos conceitos, características, precificação e estruturação
de operações com as principais famílias de produtos (Termo, Futuro, Swap
e Opções) bem como a identificação de seus fatores de risco.

Público-alvo Profissionais de instituições financeiras ou empresas que atuam em áre-

as de desenvolvimento de produtos, estruturação de operações, middle
e back office, que desejam aprimorar seus conhecimentos no mercado
de derivativos. Indicado também para profissionais de consultoria, au-
ditoria, compliance, jurídico e TI que tenham como foco o atendimento
ao mercado financeiro.

Pré-requisitos Sólidos conhecimentos de matemática financeira.

Conhecimentos sobre o mercado à vista.
Curso indicado para pré-requisito:
Introdução aos Mercados Derivativos.

Carga Horária 144 horas.

METODOLOGIA
Aulas expositivas e práticas, com discussão de estratégias e estudos de casos.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO

Frequência mínima de 75%, nota igual ou superior a 60,00 pontos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INTRODUÇÃO AOS MERCADOS DERIVATIVOS
1. Conceitos e características principais dos derivativos.

MERCADO FUTURO DE TAXA DE JUROS E CUPOM CAMBIAL

1. DI: Características do contrato futuro de DI – cálculo de PU, ajuste diário, número de contratos;
2. Estrutura a Termo de Taxa de Juros e as Técnicas de Interpolação;
3. DDI, DCO e FRA: características e aplicabilidade dos contratos futuros de cupom cambial DDI e DCO;
4. Operações estruturadas e estratégias nesse mercado.

MERCADO FUTURO E A TERMO DE MOEDAS

1. Conceitos e características do mercado de câmbio à vista;
2. Características e negociação de NDFs e futuros de câmbio negociados na B3;
3. Risco e Hedge no mercado de câmbio.

MERCADO FUTURO E A TERMO - COMMODITIES

1. Mercado à vista de commodities;
2. Contratos futuros de commodities e o uso dos derivativos de commodities pelo mercado.

MERCADO FUTURO DE ÍNDICES DE AÇÕES

1. Conceitos e características do mercado de ações à vista;
2. Contratos derivativos de índice, cálculo do Beta e estratégias com futuro de índice de ações.

TERMO E EMPRÉSTIMO DE AÇÕES

1. Negociação, utilidade, formação de preço e liquidação.

MERCADO DE SWAPS
1. Conceitos, características, negociação e utilidade – swaps de taxa de juros, moedas, ações, índices,
SCC, SCS e exóticos.

MERCADO DE OPÇÕES
1. Conceitos, negociação, principais agentes, tipos de opções, precificação, estratégias com as gregas
e superfície de volatilidade – Opções de ações e índice de ações, opções de moedas e commodities,
opções IDI e opções exóticas.
DERIVATIVOS DE ENERGIA
1. Geração, distribuição, comercialização e volatilidade dos preços de energia elétrica.

DERIVATIVOS DE CRÉDITO
1. Características, utilidade e operações com derivativos de crédito – CDS, CDO e TRS.

COE – CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

1. Conceitos, objetivo, mercado, público alvo e estrutura.

DERIVATIVOS NO MERCADO INTERNACIONAL

1. Derivativos de títulos de dívida, de taxa de juros, de moedas e de índices de ações.

TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NOS MERCADOS DERIVATIVOS

MÉTRICAS DE SUSTENTABILIDADE PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTOS

DIREITOS E DEVERES – O PAPEL DO CORRETOR

MATERIAL DE ESTUDO
O material de aula é postado pelo docente na Biblioteca Virtual com acesso via ambiente do aluno.

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