Apresentação dos Resultados do Exercício de Análise de

Crédito

Candidato: Thyago
Mendes
Análise – Materiais e métodos

As análises foram realizadas por meio da linguagem de programação estatística R.

Foram utilizadas um total de 5 técnicas, quais sejam:

1)Modelo de Regressão Logística

2)Modelo Perceptron de Multicamadas

3)Teste Qui-quadrado para independência

4)Estatística de Goodman-Kruskal

5)Validação cruzada

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Análise – Estatística de Goodman- Kruskal

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Análise - Teste de independência Qui-Quadrado
Risco Alto Risco Baixo Pearson's Chi-squared test with Yates' conti
correction
Renda Alta 4 0 data: df
X-squared = 4.5573, df = 1, p-value = 0.032
Renda Baixa 2 8

●Os teste não mostrou acentuada associação entre a variável Risco e as

●variáveis Divida e Garantia.

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Análise - Modelos preditivos:
Regressão Logística e Perceptron de
Multicamadas

O modelo de Regressão Logística não se mostrou adequado aos dados.

●

● O modelo Perceptron de Multicamadas se mostrou mais adequado.

Risco ~ Renda.anual + Garantias + Divida

Taxa de acerto de 60%!

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Análise - Perceptron – Predição para o cliente

Perfil do cliente: Validação Crusada

●Ganha bem
●Não possui garantias

●Deve pouco na praça

Previsão utilizando o Modelo Percéptron de Multicamadas:

Risco: "Baixo"

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Respostas aos quesitos
- Esse é um negócio arriscado?

Risco de incumprimento de crédito - O risco de perda resultante de um devedor não sau

●

Risco de concentração - O risco associado a qualquer exposição única ou grupo de expos

●

Risco país - O risco de perdas associadas a moratórias.

●

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Respostas aos quesitos

- Devíamos parar de emprestar dinheiro para pessoas que ganham po

De acordo com o Teste Qui-Quadrado para independência, foi verificado que há evidencias s
●

Um segundo teste Qui-Quadrado para independência foi realizado dicotomizando as variáve

●

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Respostas aos quesitos

Trabalho nesse setor a 30 anos mas ainda sinto que existe alguma coisa

Como apresentado as análises:

●A variável Risco apresenta acentuada associação com as variáveis Garantia e Renda.

●(Estatística de Goodman-Kruskal e Teste Qui-Quadrado )

●Foi constatado que clientes de baixa renda tentem a serem calssificados como de Alto Risco.
●(Teste Qui-quadrado)

●Foi verificado que a aceitação de clientes com base em previsões de modelos de classificação
● exigem maior número de amostras e/ou a inclusão de novas dimensões aos dados.

●(Validação Cruzada)

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Respostas aos quesitos

Apareceu um novo cliente que ganha muito bem mas não possui garant

Como verificado nas análises:

Aspecto positivo: o cliente apresenta renda elevada

●

●Aspecto negativo: a reduzida dimensão dos dados não permitiram determinar a real
●relevância das outras variáveis.

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Respostas aos quesitos

Os dados que temos são suficientes para tomarmos decisões? Se não, quais o

Como discutido nas análises:

● Os dados se mostraram suficientes para se decidir a respeito da exclusão de clientes de

Não foi possível fundamentar a decisão de conceder ou não crédito ao cliente do exercí
●

● Poderiam ser adicionadas outras dimensões aos dados, como idade, estado civil, valor

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 Obrigado!

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Análise - Teste de independência Qui-Quadrado

● Teste Qui-quadrado para as variáveis Risco e Divida

Pearson's Chi-squared test

data: table(data$Risco, data$Divida)

X-squared = 1.2, df = 2, p-value = 0.5488

Teste Qui-quadrado para as variáveis Risco e Garantias

●

Pearson's Chi-squared test

data: table(data$Risco, data$Garantias)

X-squared = 2.9131, df = 2, p-value = 0.233

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Análise - Percéptron de Multicamadas –
Validação Cruzada

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Roteiro

I.Base de dados

II. Análises

III. Resposta aos quesitos

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Base de dados

14 amostras
5 variáveis

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Análise - Teste de independência Qui-Quadrado
Renda\Ris <15.000 >35.000 >=15.000
co <35.000
Alto 4 0 2

Baixo 0 5 0

Moderado 0 1 2

Pearson's Chi-squared test

H0: As variáveis Risco e Renda são independentes
H1: As variáveis Risco e Renda não são independentesdata: table(data$Risco, data$Renda.anu
X-squared = 14.778, df = 4,
p-value = 0.005185

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