Tópicos de Equações Diferenciais PDF

TÓPICOS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS
Reginaldo J. Santos
Departamento de Matemática-ICEx
Universidade Federal de Minas Gerais
http://www.mat.ufmg.br/~regi
Março 2012
Tópicos de Equações Diferenciais
Copyright
c 2011 by Reginaldo de Jesus Santos (130327)
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio sem a prévia autorização, por
escrito, do autor.
Ilustrações:
Reginaldo J. Santos
Ficha Catalográfica
Santos, Reginaldo J.
S237i Tópicos de Equações Diferenciais / Reginaldo J. Santos
- Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2011.
1. Equações Diferenciais I. Tı́tulo
CDD: 515.3
Sumário
Apresentação vii
1 Equações Diferenciais de 1a. Ordem 1

1.1 Introdução às Equações Diferenciais . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Classificação . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.2 Soluções de Equações Ordinárias . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.3 Equações Ordinárias de 1a. Ordem . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Equações Lineares de 1a. Ordem . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1 Equações em que p(t) = 0 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Equações Lineares - Caso Geral . . . . . R. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.3 Como chegar ao fator integrante µ(t) = e p(t)dt ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3 Equações Separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.4 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
iii
iv Sumário
1.4.1 Dinâmica Populacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.4.2 Decaimento Radioativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.4.3 Misturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.4.4 Lei de Resfriamento de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.4.5 Lei de Torricelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.4.6 Resistência em Fluidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.4.7 Circuitos Elétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.4.8 Reações Quı́micas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.5 Existência e Unicidade de Soluções (opcional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1.5.1 Demonstração do Teorema de Existência e Unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1.6 Respostas dos Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2 Equações Diferenciais Lineares de 2a. Ordem 154

2.1 Equações Homogêneas - Parte I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.1.1 Soluções Fundamentais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
2.1.2 Fórmula de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2.2 Equações Homogêneas - Parte II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.2.1 Obtendo-se uma Segunda Solução (Redução de Ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.2.2 Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2.3 Equações Não Homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
2.3.1 Método dos Coeficientes a Determinar para Equações com Coeficientes Constantes . . . . . . . . . . . . 192
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
2.4 Oscilações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
2.4.1 Oscilações Livres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
2.4.2 Oscilações Forçadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2.4.3 Circuitos Elétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Sumário v
3 Transformada de Laplace 281

3.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
3.1.1 Demonstração da Injetividade da Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
3.2 Problemas de Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
3.3 Função de Heaviside e Equações com Termo Não Homogêneo Descontı́nuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
3.4 Transformada de Laplace do Delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
3.5 Convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
3.6 Tabela de Transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
4 Sistemas de Equações Diferenciais Lineares 398

4.1 A Matriz A é Diagonalizável em R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
4.1.1 Sistema com 2 Equações e 2 Incógnitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
4.1.2 Sistema com n Equações e n Incógnitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
4.1.3 Como Encontrar as Matrizes P e D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
4.2 A Matriz A é Diagonalizável em C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
4.2.3 Como Encontrar as Matrizes P e D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
4.3 A Matriz A não é Diagonalizável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Março 2012 Reginaldo J. Santos

vi Sumário
4.3.3 Como Encontrar as Matrizes P e J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

4.3.4 Demonstração do Teorema de Existência e Unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
5 Séries de Fourier e Equações Diferenciais Parciais 497

5.1 Séries de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
5.1.1 Funções Pares e Ímpares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
5.1.2 Demonstração do Teorema sobre a Convergência da Série de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
5.1.3 Limites e Derivação de Séries de Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
5.1.4 Tabela de Coeficientes de Séries de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
5.2 Equação do Calor em uma Barra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
5.2.1 Extremidades a Temperaturas Fixas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
5.2.2 Barra Isolada nas Extremidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
5.3 Corda Elástica Presa nas Extremidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
5.3.1 Com Velocidade Inicial Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
5.3.2 Com Deslocamento Inicial Nulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
5.3.3 Caso Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
5.4 Equação de Laplace num Retângulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
5.4.1 Apenas k(y) Não Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
5.4.2 Apenas h(y) Não Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
5.4.3 Caso Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Bibliografia 667

Apresentação
Esse é um texto alternativo ao excelente livro Boyce-DiPrima [2] para uma disciplina introdutória sobre
Equações Diferenciais Ordinárias e Parciais para alunos da área de Ciências Exatas, sendo mais objetivo e
mais elementar. Entretanto aqui estão apresentadas provas elementares de resultados como os teoremas de
existência e unicidade para equações diferenciais e para sistemas de equações diferenciais, o teorema sobre a
existência de soluções em série de potências para equações lineares de 2a. ordem, a injetividade da transfor-
mada de Laplace, o teorema sobre convergência pontual da série de Fourier e outros. O conteúdo corresponde
ao programa da disciplina ’Equações Diferenciais C’ que é ministrado para os alunos da área de ciências exatas
na Universidade Federal de Minas Gerais.
O texto é dividido em cinco capı́tulos. No inı́cio do Capı́tulo 1 é feita uma introdução às equações dife-
renciais em geral. Depois entre as equações de 1a. ordem são estudadas as equações lineares e as separáveis.
Terminamos o capı́tulo com algumas aplicações.
As equações lineares de 2a. ordem é o assunto do Capı́tulo 2. Nele o estudo tanto das equações homogêneas
como das equações não homogêneas é feito inicialmente no caso geral e depois no caso particular em que os
coeficientes são constantes. Como aplicações este capı́tulo traz também oscilações.
No Capı́tulo 3 é estudada a Transformada de Laplace suas propriedades e aplicação na solução de proble-
mas de valor inicial.
vii
viii Prefácio
No Capı́tulo 4 são estudados séries de Fourier e Equações Diferenciais Parciais pelo método de separação
de variáveis. Entre as equações parciais são apresentadas a equação do calor, a equação da corda elástica e a
equação de Laplace.
Todos os exercı́cios estão resolvidos no final do capitulo correspondente. Uma coisa que acho importante
é somente ler a solução de um exercı́cio depois de ter tentado verdadeiramente resolvê-lo. É como quando
lhe dão um enigma para decifrar. Se lhe contarem logo a solução você não vai lembrar depois. Quanto mais
tempo você ficar tentando decifrar antes de lhe contarem a solução mais tempo você vai lembrar.
Os desenhos e gráficos foram feitos usando o M ATLABr ∗ com o pacote GAAL e o Maxima também com
o pacote GAAL disponı́veis no site do autor (http://www.mat.ufmg.br/~regi). Neste site também estão
disponı́veis páginas interativas para o estudo de oscilações, equações parciais, séries de Fourier e outros.
Gostaria de agradecer aos professores Joana Darc A. S. da Cruz, Grey Hercole, Sônia P. de Carvalho, Marcia
Fusaro e Helder C. Rodrigues pelas crı́ticas e sugestões apresentadas.
Sugestão de Cronograma para 60 Horas
Capı́tulo 1 09 aulas
Total 60 aulas
∗ MATLAB é marca registrada de The Mathworks, Inc.

1
Equações Diferenciais de 1a. Ordem
1.1 Introdução às Equações Diferenciais

Uma equação algébrica é uma equação em que as incógnitas são números, enquanto
uma equação diferencial é uma equação em que as incógnitas são funções e a
equação envolve derivadas destas funções. Numa equação diferencial em que a
incógnita é uma função y(t), t é a variável independente e y é a variável dependente.
Vejamos alguns exemplos.
1
2 Equações Diferenciais de 1a. Ordem
−mg sen θ
θ mg cos θ
Figura 1.1 – Pêndulo Simples P = mg

1.1 Introdução às Equações Diferenciais 3
Exemplo 1.1. O movimento de um pêndulo simples de massa m e comprimento l é

descrito pela função θ (t) que satisfaz a equação diferencial
d2 θ g
+ sen θ = 0.
dt2 l
Nesta equação a incógnita é a função θ (t). Assim, θ é a variável dependente e t é a
variável independente.

Fr = −γ v Fext = Focos(ωt)
Fe = − k x
Fe = − k x
Figura 1.2 – Sistema massa-mola 0 x

Exemplo 1.2. Em um sistema massa-mola composto de um corpo de massa m preso

a uma mola com constante elástica k, sujeita a uma força de resistência Fr = −γv =
−γ dx
dt e uma força externa Fext ( t ) = F0 cos( ωt ) o deslocamento da massa x ( t ) satisfaz
a equação diferencial
d2 x dx
m 2 +γ + kx = F0 cos(ωt).
dt dt
Nesta equação a incógnita é a função x (t). Assim, x é a variável dependente e t é a
Exemplo 1.3. Numa região do plano em que não há cargas elétricas o potencial
elétrico u( x, y) em cada ponto ( x, y) da região satisfaz a equação diferencial
∂2 u ∂2 u
+ 2 = 0,
∂x2 ∂y
chamada equação de Laplace. Nesta equação a incógnita é a função u( x, y). Assim,

u é a variável dependente e x e y são as variáveis independentes.

Figura 1.3 – Circuito RC V (t)

Exemplo 1.4. Um circuito RC é um circuito que tem um resistor de resistência R, um

capacitor de capacitância C e um gerador que gera uma diferença de potencial V (t)
ligados em série. A carga Q(t) no capacitor satisfaz a equação diferencial
dQ 1
R + Q = V ( t ).
dt C
Nesta equação a incógnita é a função Q(t). Assim, Q é a variável dependente e t é a
1.1.1 Classificação
As equações são classificadas quanto ao tipo, a ordem e a linearidade.
(a) Quanto ao tipo uma equação diferencial pode ser ordinária ou parcial. Ela
é ordinária se as funções incógnitas forem funções de somente uma variável.
Caso contrário ela é parcial. Portanto, uma equação diferencial é ordinária se as
derivadas que aparecem na equação são derivadas ordinárias. Por exemplo, as
equações que podem ser escritas na forma
F (t, y, y0 , y00 , ...) = 0,
em que y é função apenas de t, são equações diferenciais ordinárias, como as

equações dos Exemplos 1.1, 1.2 e 1.4. A equação do Exemplo 1.3 é parcial.
(b) Quanto à ordem uma equação diferencial pode ser de 1a. , de 2a. , ..., de n-ésima
ordem dependendo da derivada de maior ordem presente na equação. Uma
equação diferencial ordinária de ordem n é uma equação que pode ser escrita
na forma
F (t, y, y0 , y00 , ..., y(n) ) = 0.

As equações dos Exemplos 1.1, 1.2 e 1.3 são de 2a. ordem e a equação do Exemplo
1.4 é de 1a. ordem.
(c) Quanto a linearidade uma equação diferencial pode ser linear ou não linear.
Ela é linear se as incógnitas e suas derivadas aparecem de forma linear na
equação, isto é, as incógnitas e suas derivadas aparecem em uma soma em que
cada parcela é um produto de alguma derivada das incógnitas com uma função
que não depende das incógnitas. Caso contrário ela é não linear. Por exemplo,
uma equação diferencial ordinária linear de ordem n é uma equação que pode
ser escrita como
dy d2 y dn y
a0 ( t ) y + a1 ( t ) + a2 ( t ) 2 + . . . + a n ( t ) n = f ( t ).
dt dt dt
As equações diferenciais ordinárias que não podem ser colocadas nessa forma
são não lineares. As equações dos Exemplos 1.2, 1.3 e 1.4 são lineares e a
equação do Exemplo 1.1 é não linear.
1.1.2 Soluções de Equações Ordinárias
Uma solução (particular) de uma equação diferencial ordinária de ordem n em um

intervalo I é uma função y(t) definida no intervalo I tal que as suas derivadas de
ordem até n estão definidas no intervalo I e satisfazem a equação neste intervalo. A
solução de uma equação diferencial é também chamada curva integral da equação.
Exemplo 1.5. Considere a equação

ay00 + by0 + cy = 0, com a, b, c ∈ R, a 6= 0 tais que b2 − 4ac = 0.

b
Vamos mostrar que y(t) = e− 2a t é solução desta equação para t ∈ R.
b −bt b2 − b t
y0 (t) = − e 2a , y00 (t) = e 2a
2a 4a2
Substituindo-se y(t), y0 (t) e y00 (t) no primeiro membro da equação obtemos
b2 − b t

b −bt b
ay + by + cy = a 2 e 2a + b − e 2a + ce− 2a t
00 0
4a 2a
2 2
b b b
= − + c e− 2a t
4a 2a
−b2 + 4ac − b t
= e 2a = 0,
4a
b
pois por hipótese b2 − 4ac = 0. Assim, y(t) = e− 2a t é solução da equação.
A solução geral de uma equação diferencial ordinária de ordem n em um inter-

valo I é uma famı́lia de soluções y(t) no intervalo I, dependendo de n constan-
tes arbitrárias, tal que qualquer solução particular pode ser obtida da solução geral
atribuindo-se valores às constantes.
Exemplo 1.6. A solução geral da equação diferencial

dy
= e3t
dt
é o conjunto de todas as primitivas da função f (t) = e3t , ou seja,
e3t
Z
y(t) = e3t dt + c = + c,
3
que é válida para −∞ < t < ∞, pois este é o maior intervalo em que a solução e sua
derivada estão definidas.

-1 1
-1
Figura 1.4 – Soluções da equação do Exem-

plo 1.6

1.1.3 Equações Ordinárias de 1a. Ordem

As equações diferenciais ordinárias de 1a. ordem são equações que podem ser escritas
como
F (t, y, y0 ) = 0.
Vamos estudar equações de primeira ordem que podem ser escritas na forma
dy
= f (t, y). (1.1)
dt
Uma solução (particular) de uma equação diferencial (1.1) em um intervalo I é

uma função y(t) definida no intervalo I tal que a sua derivada y0 (t) está definida no
intervalo I e satisfaz a equação (1.1) neste intervalo.
O problema 
 dy
= f (t, y)
dt (1.2)
y ( t0 ) = y0

é chamado problema de valor inicial (PVI). Uma solução do problema de valor

inicial (1.2) em um intervalo I contendo t0 é uma função y(t) que está definida neste
intervalo, tal que a sua derivada também está definida neste intervalo e satisfaz (1.2).
Exemplo 1.7. Vamos encontrar a solução do PVI


 dy
= e3t
dt
y(1/3) = e/3.

A solução geral da equação

dy
= e3t
dt

é o conjunto de todas as primitivas da função f (t) = e3t , ou seja,
e3t
Z
y(t) = e3t dt + c = + c,
3
que é válida para −∞ < t < ∞.
Substituindo-se t = 1/3 e y = e/3 na solução geral encontrada obtemos c = 0.
Assim, a solução do PVI é
e3t
y(t) =
3
válida para −∞ < t < ∞, que é o maior intervalo contendo t0 = 1/3 em que a
solução e sua derivada estão definidas.

Exercı́cios (respostas na página 105)

1.1. Classifique as equações abaixo quanto ao tipo, a ordem e a linearidade:
(a) yy0 + t = 0. (b) x2 y00 + bxy0 + cy = 0.
1.2. Determine qual ou quais das funções y1 ( x ) = x2 , y2 ( x ) = x3 e y3 ( x ) = e− x são soluções da equação
( x + 3)y00 + ( x + 2)y0 − y = 0.
1.3. Sejam a, b, c ∈ R. Mostre que

(a) y(t) = ert , com r satisfazendo ar + b = 0, é solução da equação ay0 + by = 0.
(b) y(t) = ert , com r satisfazendo ar2 + br + c = 0, é solução da equação ay00 + by0 + cy = 0.
(c) y( x ) = xr , com r satisfazendo r2 + (b − 1)r + c = 0, é solução da equação x2 y00 + bxy0 + cy = 0.
1.4. Determine os valores de r para os quais a função y(t) é solução da equação:

r r
(a) y(t) = 2 e y0 + ty2 = 0. (c) y(t) = 2 e y0 − 6ty2 = 0.
t −3 t +1
r r
(b) y(t) = 2 e y0 − 2ty2 = 0. (d) y(t) = 2 e y0 − ty2 = 0.
t +1 t +2
1.5. Determine todas as soluções da equação diferencial
ty00 + (t − 1)y0 − y = 0
que são funções de 1o. grau, ou seja, da forma y(t) = at + b, para a e b constantes.

1.2 Equações Lineares de 1a. Ordem

As equações (diferenciais ordinárias) lineares de 1a. ordem são equações que po-
dem ser escritas como
dy
+ p ( t ) y = q ( t ). (1.3)
dt
1.2.1 Equações em que p(t) = 0

Se a função p(t) = 0 a equação (1.3) torna-se
dy
= q ( t ), (1.4)
dt
que é facilmente resolvida integrando-se os dois lados. Assim, a solução geral desta
equação é dada por Z
y(t) = q(t)dt + c.
Exemplo 1.8. A solução geral da equação diferencial

dy
= sen(2t)
dt
é o conjunto de todas as primitivas de f (t) = sen(2t), ou seja,
cos(2t)
Z
y(t) = sen(2t) dt + c = − + c.
2

1.2 Equações Lineares de 1a. Ordem 15
-1
-2

plo 1.8

Na subseção 1.2.2 e na seção 1.3 veremos técnicas de se encontrar soluções de

equações de 1a. ordem que se baseiam em transformar a equação inicial em uma
equação do tipo (1.4).
1.2.2 Equações Lineares - Caso Geral

Vamos considerar equações da forma
dy
+ p ( t ) y = q ( t ). (1.5)
dt
Vamos definir uma função auxiliar, µ(t), de forma que ao multiplicarmos a equação
(1.5) por esta função a equação obtida é uma equação linear com p(t) = 0, ou seja,
do tipo (1.4), que já resolvemos anteriormente. Uma função com esta propriedade é
chamada fator integrante da equação linear.
Seja
R
p(t)dt
µ(t) = e .
R
Vamos mostrar agora que µ(t) = e p(t)dt é um fator integrante da equação (1.5).
Observe em primeiro lugar que

Z
dµ R
p(t)dt d R
p(t)dt
=e p(t)dt =e p ( t ) = µ ( t ) p ( t ). (1.6)
dt dt
Assim, multiplicando-se (1.5) por µ(t), obtemos
dy
µ(t) + µ(t) p(t)y = µ(t)q(t) (1.7)
dt

dµ
mas como por (1.6), µ(t) p(t) = , então (1.7) pode ser reescrita como
dt
dy dµ
µ(t) + y = µ ( t ) q ( t ). (1.8)
dt dt
Mas o lado esquerdo dessa equação é a derivada de um produto o que faz com que
ela possa ser reescrita na forma
d
(µ(t)y(t)) = µ(t)q(t) (1.9)
dt
A equação (1.9) é uma equação do tipo (1.4), ou seja,
dY
= f (t)
dt
em que Y (t) = µ(t)y(t) e f (t) = µ(t)q(t). Assim, integrando-se ambos os membros
de (1.9) temos que a solução geral
Z
µ(t)y(t) = µ(t)q(t)dt + c.
Como µ(t) 6= 0, para todo t ∈ R, dividindo-se a equação anterior por µ(t) obtemos
que a solução geral de (1.5) é dada por
Z
1
y(t) = µ(t)q(t)dt + c
µ(t)
R
Mostraremos na Subseção 1.2.3 como podemos chegar a µ(t) = e p(t)dt como fator
integrante da equação (1.5).

Atenção: Não se deve memorizar a fórmula obtida no final. O que fizemos aqui foi mostrar o caminho que
deve ser seguido para resolver uma equação linear de 1a. ordem.
No próximo exemplo vamos seguir os mesmos passos que seguimos no caso geral.
Exemplo 1.9. Considere a equação

dy 2
+ y = t.
dt t
O fator integrante é
2 dt 2
R
µ(t) = e t = e2 ln |t| = eln t = t2 .
Multiplicando-se a equação diferencial acima por µ(t) obtemos:
dy
t2 + 2ty = t3 .
dt
O lado esquerdo é igual a derivada do produto t2 y(t). Logo, a equação acima é
equivalente a
d 2
t y ( t ) = t3 .
dt
Integrando-se obtemos
t4
t2 y ( t ) = + c.
4
Explicitando y(t) temos que a solução geral da equação diferencial é
t2 c
y(t) = + 2. (1.10)
4 t

Podemos esboçar as soluções desta equação diferencial. Para c = 0 a solução é a

parábola
t2
y(t) = .
4
Para c 6= 0, temos que o domı́nio de y(t) é o conjunto dos números reais tais que
t 6= 0. limt→±∞ y(t) = +∞, se c 6= 0. Além disso
lim y(t) = +∞, se c > 0

t →0
e
lim y(t) = −∞, se c < 0.
t →0
Vamos analisar o crescimento e decrescimento das soluções
dy t 2c
= − 3 =0
dt 2 t
se, e somente se,
t4 = 4c.
√
Assim, se c > 0 as soluções têm somente pontos crı́ticos em t = ± 4 4c e se c < 0 elas
não têm ponto crı́tico.

1
t
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-1
-2
-3
-4
plo 1.9
Figura 1.7 – Solução do problema de valor 1 2 3 4

inicial do Exemplo 1.10

Exemplo 1.10. Considere o problema de valor inicial


 dy 2
+ y = t.
dt t
y (2) = 3

A equação é a mesma do Exemplo 1.9. Substituindo-se t = 2 e y = 3 em (1.10)

obtemos
4 c
3= +
4 4
De onde obtemos que c = 8. Portanto, a solução do problema de valor inicial é
t2 8
y(t) =+ 2.
4 t
Observe que a solução deste problema de valor inicial é válida no intervalo (0, +∞),
que é o maior intervalo contendo t = 2 (pois a condição inicial é y(2) = 3) em que
a solução e sua derivada estão definidas. Se a condição inicial ao invés de y(2) = 3
fosse y(−2) = 3 a solução teria a mesma expressão, mas o intervalo de validade da
solução seria (−∞, 0).
R
1.2.3 Como chegar ao fator integrante µ(t) = e p(t)dt ?
R
Vamos mostrar como podemos chegar ao fator integrante µ(t) = e p(t)dt .
Comparando-se as equações (1.7) e (1.8) na página 16 vemos que o fator integrante
µ(t) deve ser uma função que satisfaz a equação diferencial
dµ
= p ( t ) µ ( t ).
dt
Esta é também uma equação linear, mas com q(t) = 0. Supondo-se µ(t) 6= 0, vamos
multiplicar esta equação por 1/µ(t) obtendo a equação
1 dµ
= p ( t ).
µ(t) dt

1 d
Como µ(t)
= dµ (ln |µ(t)|) a equação anterior pode ser reescrita como
d dµ
(ln |µ(t)|) = p ( t ).
dµ dt
Mas pela regra da cadeia esta equação é equivalente a
d
(ln |µ(t)|) = p(t)
dt
que é uma equação do tipo (1.4) que pode ser resolvida simplesmente integrando-se
ambos os membros, obtendo
Z
ln |µ(t)| = p(t)dt + c1 .
Aplicando-se a exponencial a ambos os membros e eliminando-se o valor absoluto

obtemos R R
µ(t) = ±ec1 e p(t)dt = ce p(t)dt .
Como estamos interessados em apenas um fator integrante podemos tomar c = 1 e
obtermos R
µ(t) = e p(t)dt .


2.1. Resolva os problemas de valor inicial:
2 +sen t
y0 − cos t y = tet
0
y + (1 − 2x )y = xe− x (c)
(a)
y (0) = 2 y (0) = 2
3
(
4x5
y0 + 3t2 y = e−t +t

(b) (d) y0 + x4 y = x4 e 5
y (0) = 2 y (0) = 1
2.2. Resolva as equações:

4 2
(a) y0 − y = − 3 .
x x (c) y0 − 4x y = x5 e x .
0 1
(b) y − y = − x.
x
2.3. (a) Resolva
0 o problema de valor inicial:
y + 5x4 y = x4
y (0) = y0 .
(b) Para quais valores de y0 a solução é crescente e para quais valores de y0 a solução é decrescente?
(c) Qual o limite de y( x ) quando x tende a +∞? O limite depende de y0 ?
2.4. (a) Resolva
2 o problema de valor inicial:
( x − 9)y0 + xy = 0
y (5) = y0
(b) Qual o intervalo de validade da solução?
(c) Qual o limite de y( x ) quando x tende a +∞? O limite depende de y0 ?
2.5. Considere a equação:
dy
+ p(t)y = 0.
dt
(a) Mostre que se y1 (t) e y2 (t) são soluções da equação, então y(t) = y1 (t) + y2 (t) também o é.

(b) Mostre que se y1 (t) é solução da equação, então y(t) = cy1 (t) também o é, para qualquer constante
c.
2.6. Considere as equações:
dy
+ p(t)y = 0, (1.11)
dt
dy
+ p(t)y = q(t) (1.12)
dt
Mostre que se y1 (t) é solução da equação (1.11) e y2 (t) é solução da equação (1.12), então y(t) = cy1 (t) +
y2 (t) é solução de (1.12), para qualquer constante c.
2.7. Resolva o PVI
dy y
( 1
= 2te− 100 t − .
dt 100
y(0) = 100
e faça um esboço do gráfico da solução.

1.3 Equações Separáveis 25
1.3 Equações Separáveis

As equações (diferenciais ordinárias) separáveis são equações que podem ser escri-
tas na forma
dy
g(y) = f ( x ). (1.13)
dx
Seja
Z
h(y) = g(y)dy.
Então,
dh
= g ( y ).
dy
dh
Substituindo-se g(y) por na equação (1.13), obtemos
dy
dh dy
= f ( x ). (1.14)
dy dx
Mas, pela regra da cadeia

d dh dy
h(y( x )) = ,
dx dy dx
o que implica que (1.14) pode ser escrita como
d
h(y( x )) = f ( x ). (1.15)
dx
A equação (1.15) é do tipo (1.4) na página 14, ou seja, é da forma
dY
= f ( x ),
dx

em que Y ( x ) = h(y( x )). Assim, integrando-se (1.15) dos dois lados obtemos que a
solução geral de (1.13) é dada implicitamente por
Z
h(y( x ))) = f ( x )dx + c.
Também podemos obter a solução da maneira mostrada a seguir. Integrando-se em

relação a x ambos os membros de (1.13) obtemos
dy
Z Z
g(y) dx = f ( x )dx + c,
dx
que pode ser reescrita como
Z Z
g(y)y0 dx = f ( x )dx + c.
Fazendo a substituição y0 dx = dy obtemos

Z Z
g(y) dy = f ( x )dx + c.
Atenção: Não se deve memorizar a fórmula obtida no final. O que fizemos aqui foi mostrar o caminho que
deve ser seguido para resolver uma equação separável.
As curvas que são soluções de uma equação separável podem ser vistas como curvas
de nı́vel da função Z
z = F ( x, y) = h(y( x ))) − f ( x )dx.

Exemplo 1.11. Vamos, agora, encontrar a solução geral da equação diferencial

dy
2y = −4x ou 2yy0 = −4x.
dx
Integrando-se em relação a x ambos os membros obtemos
Z Z
2yy0 dx = − 4xdx + c.
Fazendo a substituição y0 dx = dy obtemos

Z Z
2y dy = − 4xdx + c.
Assim, a solução geral é dada implicitamente por
y2 = −2x2 + c.
Estas são equações de elipses (Figura 1.8) que são as curvas de nı́vel da função
z = f ( x, y) = y2 + 2x2 .
O gráfico da função f ( x, y) = y2 + 2x2 é um paraboloide elı́ptico (Figura 1.9).

z
y
-2 -1 1 2 y
-1
-2
x
Figura 1.9 – Soluções da equação diferencial do

Exemplo 1.11 como curvas de nı́vel do parabolóide
Exemplo 1.11
elı́ptico z = f ( x, y) = 2x2 + y2

Exemplo 1.12. (a) Encontre a solução do problema de valor inicial

 dy = 2x − 1

dx 3y2 − 3
y(1) = 0.

(b) Determine o intervalo de validade da solução, ou seja, o maior intervalo con-

dy
tendo x0 = 1 para o qual a solução y( x ) e sua derivada estão definidas.
dx
(c) Determine os pontos onde a solução tem um máximo local.
(d) Faça um esboço do gráfico da solução.
Solução:
(a) Podemos reescrever a equação como
(3y2 − 3)y0 = 2x − 1.
Integrando-se em relação a x ambos os membros obtemos
Z Z
(3y2 − 3)y0 dx = (2x − 1)dx + c.
Fazendo-se a substituição y0 dx = dy obtemos

Z Z
2
(3y − 3) dy = (2x − 1)dx + c.
Assim, a solução geral é dada implicitamente por

y3 − 3y = x2 − x + c.
Para encontrar a solução que satisfaz a condição inicial y(1) = 0 substituı́mos
x = 1 e y = 0 na solução geral obtendo c = 0. Assim, a solução do problema
de valor inicial é dada implicitamente por
y3 − 3y − x2 + x = 0.

(b) Para determinar o intervalo de validade da solução do PVI vamos determinar

o maior intervalo que contém x = 1 em que a solução e sua derivada estão
dy 2x − 1
definidas. Pela equação = 2 , temos que os pontos onde a derivada
dx 3y − 3
não está definida são aqueles tais que 3y2 − 3 = 0, ou seja, y = ±1. Como o
ponto inicial é (1, 0), então a solução do PVI está contida na região do plano
−1 < y < 1. Substituindo-se y = −1 na equação que define a solução, obtemos
a equação x2 − x − 2 = 0, que tem solução x = −1 e x = 2. Substituindo-se
y = 1 na equação que define a solução y3 − 3y − x2 + x = 0, obtemos a equação
x2 − x + 2 = 0, que não tem solução real.
Como a solução está definida para todo x, mas a derivada não está definida
para x = −1 e x = 2 e o ponto inicial x0 = 1 está entre os valores x = −1 e
x = 2 concluı́mos que o intervalo de validade da solução é o intervalo (−1, 2),
que é o maior intervalo em que a solução y( x ) e a sua derivada estão definidas.
(c) Nos pontos onde a solução tem máximo local a reta tangente à curva é horizon-
dy
tal, ou seja, pontos onde = 0. Neste caso não precisamos calcular a derivada
dx
da solução, pois a derivada já está dada pela equação diferencial, ou seja,
dy 2x − 1
= 2
dx 3y − 3
Assim, a reta tangente é horizontal para x tal que 2x − 1 = 0, ou seja, somente

para x = 1/2 que é ponto de máximo local, pois como a solução está limitada
dy
à região −1 < y < 1, então da equação diferencial vemos que > 0, para
dx
dy
x < 1/2 e < 0, para x > 1/2.
dx
(d) Nos pontos x = −1 e x = 2 a reta tangente à curva solução y3 − 3y − x2 + x = 0

dx
é vertical, ou seja, = 0, pois pela equação diferencial,
dy
dx 1 3y2 − 3
= dy = ,
dy 2x − 1
dx
para x 6= 1/2. Assim, já sabemos pelo item (b) que a solução está contida em
uma curva que passa pelos pontos (−1, −1) e (2, −1) onde a tangente é vertical,
e que passa pelo ponto inicial (1, 0). Neste ponto a inclinação da tangente é
−1/3, pois substituindo-se x = 1 e y = 0 na equação diferencial, obtemos
dy
= −1/3. Além disso, sabemos que o único ponto em que a tangente é
dx
horizontal ocorre para x = 1/2 e como a solução está limitada à região −1 <
dy dy
y < 1, então da equação diferencial vemos que > 0, para x < 1/2 e < 0,
dx dx
para x > 1/2. Deduzimos daı́ que a solução é crescente até x = 1/2 depois
começa a decrescer.

0.5
-1 -0.5 0.5 1 1.5 2
-0.5
-1
Figura 1.10 – Solução do problema de valor inicial do Exemplo 1.12

z
y
1
y
-2 -1 1 2
x
-1
-2

Exemplo 1.12 como curvas de nı́vel de uma função
Exemplo 1.12
de duas variáveis z = f ( x, y) = y3 − 3y − x2 + x


3.1. Resolva as equações:
(a) (1 + x2 )y0 − xy = 0.
(b) y2 − 1 − (2y + xy)y0 = 0.
(c) ( ayx2 + by)y0 − x = 0 para a, b ∈ R, a 6= 0.
(d) ( ax2 + b)1/2 y0 − xy3 = 0 para a, b ∈ R, a 6= 0.
(e) ( ay2 + b)1/2 − xyy0 = 0 para a, b ∈ R, a 6= 0.
(f) ay2 + b − x2 yy0 = 0 para a, b ∈ R, a 6= 0.
3.2. (a) Encontre a solução do problema de valor inicial

 dy 2x + 1
= 2
dx 3y − 3
y (0) = 0

(b) Determine o intervalo de validade da solução.

(c) Determine os pontos onde a solução tem um máximo local.
(d) Faça um esboço do gráfico da solução.
3.3. Mostre que a equação linear y0 + p(t)y = q(t) é equivalente a uma equação separável se
(a) p(t) = a e q(t) = b, para a, b ∈ R;
(b) p(t) = q(t);
(c) q(t) = 0.
3.4. Resolva o PVI
dy
(
= y(100 − y),
dt
y (0) = 1

e faça um esboço do gráfico da solução.

1.4 Aplicações
1.4.1 Dinâmica Populacional
Crescimento Exponencial
O modelo mais simples de crescimento populacional é aquele em que se supõe que
dy
a taxa de crescimento de uma população dt é proporcional à população presente
naquele instante y(t). Podemos descrever o problema de encontrar y(t) como o pro-
blema de valor inicial 
 dy
= ky
dt
y (0) = y0

A equação é linear e pode ser reescrita como

dy
− ky = 0. (1.16)
dt
Para resolvê-la vamos determinar o fator integrante
R
−kdt
µ(t) = e = e−kt .
Multiplicando-se a equação (1.16) por µ(t) = e−kt obtemos
d −kt
(e y) = 0.
dt
Integrando-se ambos os membros obtemos
e−kt y(t) = c ou y(t) = cekt .
Substituindo-se t = 0 e y = y0 obtemos
y0 = cek 0 = c.

1.4 Aplicações 37
Ou seja, a solução do problema de valor inicial é
y(t) = y0 ekt .
Exemplo 1.13. Consideremos uma situação formada por uma população de orga-
nismos zooplanctônicos. São colocadas em um béquer 3 fêmeas partenogenéticas
grávidas (não há necessidade de fecundação pelo macho) de um microcrustáceo
chamado cladócero em condições ideais de alimentação, temperatura, aeração e
iluminação e ausência de predadores. Sabendo-se que em 10 dias havia 240 in-
divı́duos determine a população em função do tempo supondo-se que a taxa de cres-
cimento da população é proporcional à população atual (crescimento exponencial).
A população, y(t), é a solução do problema de valor inicial

 dy
= ky
dt
y (0) = 3

que como vimos acima tem solução
y(t) = y0 ekt = 3ekt .
Como em 10 dias a população é de 240 indivı́duos, então substituindo-se t = 10 e

y = 240 obtemos
ln 80
240 = 3e10k ⇒ k = .
10
Assim, a função que descreve como a população de bactérias varia com o tempo é
ln 80 t
y(t) = 3e 10 = 3 · 80t/10 .

700
y
600
500
400
300
200
100
Figura 1.13 – Solução do problema do Exem- 0

t
plo 1.13 e dados obtidos experimental-
mente −100
−5 0 5 10 15 20 25 30
700
y
600
500
400
300
200
100
Figura 1.14 – Solução do problema de valor 0

t
inicial do Exemplo 1.14 e dados obtidos ex-
perimentalmente −100
−5 0 5 10 15 20 25 30

Tabela 1.1 – Número de indivı́duos por Dias População Dias População

litro de uma população de cladóceros 1 3 13 510
(Daphnia laevis) em experimento de labo- 2 7 14 630
ratório (dados obtidos de [4]) 3 10 15 638
4 9 16 628
5 39 17 666
6 39 18 668
7 40 19 620
8 113 20 663
9 180 21 667
10 240 22 645
11 390 23 690
12 480 24 650
Crescimento Logı́stico
Para levar em conta que a população y(t) tem um valor máximo sustentável y M ,
podemos supor que a taxa de crescimento, além de ser proporcional à população
atual, é proporcional também à diferença entre y M e a população presente. Neste
caso, a população como função do tempo, y(t), é a solução do problema de valor
inicial

 dy
= ky(y M − y)
dt
y ( t0 ) = y0

1
Multiplicando-se a equação diferencial por y(y M −y)
obtemos a equação separável
1
y0 = k
y(y M − y)

Integrando-se em relação a t, obtemos
1
Z Z
y0 dt = kdt + c1 .
y(y M − y)
Fazendo-se a substituição y0 dt = dy, obtemos
1
Z Z
dy = kdt + c1 .
y(y M − y)
1
Para calcular a integral do lado esquerdo, vamos decompor y(y M −y)
em frações par-
ciais:
1 A B
= +
y(y M − y) y yM − y
Multiplicando-se a equação acima por y(y M − y) obtemos
1 = A(y M − y) + By
Substituindo-se y = 0 e y = y M obtemos A = 1/y M e B = 1/y M . Assim,

Z
1 1 1 1 1
Z Z
dy = dy + dy = (ln |y| − ln |y M − y|)
y(y M − y) yM y yM − y yM
Logo, a solução da equação diferencial é dada implicitamente por
ln |y| − ln |y M − y| = ky M t + c1 .
Usando propriedades do logaritmo podemos reescrever como

y
ln
= c1 + ky M t.
yM − y

Aplicando a exponencial a ambos os membros e eliminando-se o valor absoluto ob-

temos
y
= ±ec1 ey M kt = cey M kt
yM − y
Observe que como c1 é uma constante, então ±ec1 também é uma constante que
chamamos de c. Substituindo-se t = t0 e y = y0 na equação acima obtemos
y0
c= e−y M kt0 .
y M − y0
Vamos explicitar y(t):
y = (y M − y)cey M kt ⇒ y + cey M kt y = y M cey M kt
Portanto, a solução do problema de valor inicial é

0 My y y M k ( t − t0 )
cy M ey M kt y M − y0 e y 0 y M e y M k ( t − t0 )
y(t) = = y =
y
1 + ce M kt 1 + y M − y0 e y M k ( t − t0 )
0
y M − y 0 + y 0 e y M k ( t − t0 )
Dividindo-se numerador e denominador por ey M kt obtemos

y0 y M
y(t) =
y 0 + ( y M − y 0 ) e − y M k ( t − t0 )
Observe que
lim y(t) = y M .
t→∞
Exemplo 1.14. Consideremos a mesma situação do Exemplo 1.13, ou seja, são co-
locadas em um béquer 3 fêmeas partenogenéticas grávidas (não há necessidade de
fecundação pelo macho) de um microcrustáceo chamado cladócero em condições
ideais de alimentação, temperatura, aeração e iluminação, e ausência de predadores.

Sabendo-se que essa população atinge o máximo de 690 indivı́duos e que em 10 dias
havia 240 indivı́duos, determine a população em função do tempo supondo-se que
a taxa de crescimento da população é proporcional tanto à população atual quanto à
diferença entre a população máxima e a população atual (crescimento logı́stico).
A população como função do tempo, y(t), é a solução do problema

 dy
= ky(690 − y)
dt
y(0) = 3, y(10) = 240

1
Multiplicando-se a equação diferencial por y(690−y)
obtemos a equação separável
1
y0 = k (1.17)
y(690 − y)
Integrando-se em relação a t obtemos
1
Z Z
y0 dt = kdt + c
y(690 − y)
fazendo-se a substituição y0 dt = dy obtemos
1
Z Z
dy = kdt + c.
y(690 − y)
1
Para calcular a integral do lado esquerdo vamos decompor y(690−y)
em frações par-
ciais:
1 A B
= +
y(690 − y) y 690 − y
Multiplicando-se a equação acima por y(690 − y) obtemos
1 = A(690 − y) + By

Substituindo-se y = 0 e y = 690 obtemos A = 1/690 e B = 1/690. Assim,

Z
1 1 1 1 1
Z Z
dy = dy + dy = (ln |y| − ln |690 − y|)
y(690 − y) 690 y 690 − y 690
Logo, a equação (1.17) tem solução dada implicitamente por
ln |y| − ln |690 − y| = 690kt + c1 .

y
= c1 + 690kt.
ln

690 − y
Aplicando-se a exponencial a ambos os membros obtemos
y
= ±ec1 e690kt = ce690kt . (1.18)
690 − y
Observe que como c1 é uma constante, então ±ec1 também é uma constante que
chamamos de c. Substituindo-se t = 0 e y = 3 na equação (1.18) obtemos
3 3 1
c= = = .
690 − 3 687 229
Para determinar o valor de k, vamos usar o fato de que em 10 dias havia 240 in-
divı́duos. Substituindo-se t = 10 e y = 240 na solução geral implı́cita (1.18) e
usando-se o valor de c encontrado acima obtemos
240 1 6900k 1832 ln 1832
= e ⇒ e6900k = ⇒ 690k = 15
.
450 229 15 10
Vamos explicitar y(t). Da solução geral implı́cita (1.18) obtemos
y = (690 − y)ce690kt ⇒ y + ce690kt y = 690ce690kt ⇒ y(1 + e690kt ) = 690ce690kt .

Portanto, a solução do problema de valor inicial que dá a população de cladóceros

em função do tempo é
690ce690kt 690e690kt 690 690 690

y(t) = = = −
= = t
1 + ce 690kt 229 + e 690kt 229e 690kt + 1 − ln 1832
15
−
10
t 1832
229e 10 +1 229 15 +1
1.4.2 Decaimento Radioativo

A proporção de carbono 14 (radioativo) em relação ao carbono 12 presente nos seres
vivos é constante. Quando um organismo morre a absorção de carbono 14 cessa e
a partir de então o carbono 14 vai se transformando em carbono 12 a uma taxa que
é proporcional a quantidade presente. Podemos descrever o problema de encontrar
a quantidade de carbono 14 em função do tempo, y(t), como o problema de valor
inicial

 dy
= ky.
dt
y (0) = y0

A equação é a mesma do crescimento exponencial, mas vamos resolver, agora, como

uma equação separável, ou seja, a equação é equivalente a
1 0
y = k.
y
Integrando-se em relação a t, lembrando-se que y0 dt = dy, obtemos
ln |y| = kt + c1 .

Aplicando-se a exponencial, obtemos
y(t) = ±ec1 ekt = cekt .
Substituindo-se t = 0 e y = y0 , obtemos c = y0 . Logo, a solução do PVI é
y(t) = y0 ekt .
Exemplo 1.15. Em um pedaço de madeira é encontrado 1/500 da quantidade origi-

nal de carbono 14. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5600 anos, ou seja,
que em 5600 anos metade do carbono 14 presente transformou-se em carbono 12.
Vamos determinar a idade deste pedaço de madeira.
O problema de valor inicial que descreve esta situação é

 dy
= ky.
dt
y (0) = y0

que tem solução

y(t) = y0 ekt
Substituindo-se t = 5600 e y = y0 /2 (meia-vida) obtemos
ln 2
y0 /2 = y0 ek·5600 ⇒ k=−
5600
Agora substituindo-se y = y0 /500 obtemos
y0 ln 500 5600 ln 500

= y0 ekt ⇒ t=− = ≈ 50200 anos
500 k ln 2

y0
y0/2
t
Figura 1.15 – Solução do problema de valor ini-
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
cial do Exemplo 1.15

1.4.3 Misturas
Figura 1.16 – Tanque

Vamos supor que um tanque contenha uma mistura de água e sal com um volume
inicial de V0 litros e Q0 gramas de sal e que uma solução salina seja bombeada para
dentro do tanque a uma taxa de Te litros por minuto possuindo uma concentração
de Ce gramas de sal por litro. Suponha que a solução bem misturada sai a uma taxa
de Ts litros por minuto.
A taxa de variação da quantidade de sal no tanque é igual a taxa com que entra sal
no tanque menos a taxa com que sai sal do tanque.
A taxa com que entra sal no tanque é igual a taxa com que entra a mistura, Te , vezes
a concentração de entrada, Ce . E a taxa com que sai sal do tanque é igual a taxa com
que sai a mistura do tanque, Ts , vezes a concentração de sal que sai do tanque, Cs .
Como a solução é bem misturada esta concentração é igual a concentração de sal no
tanque, ou seja,
Q(t)
Cs (t) = .
V (t)
Como o volume no tanque, V (t), é igual ao volume inicial, V0 , somado ao volume
que entra no tanque subtraido ao volume que sai do tanque, então
V (t) = V0 + Te t − Ts t = V0 + ( Te − Ts )t.
Assim, a quantidade de sal no tanque, Q(t), é a solução do problema de valor inicial
 dQ = T C − T Q

e e s
dt V0 + ( Te − Ts )t
Q (0) = Q0

Exemplo 1.16. Num tanque há 100 litros de salmoura contendo 30 gramas de sal em
solução. Água (sem sal) entra no tanque à razão de 6 litros por minuto e a mistura
se escoa à razão de 4 litros por minuto, conservando-se a concentração uniforme
por agitação. Vamos determinar qual a concentração de sal no tanque ao fim de 50
minutos.

O problema pode ser modelado pelo seguinte problema de valor inicial


 dQ = −4 Q
dt 100 + 2t
Q(0) = 30

A equação é linear e pode ser escrita como
dQ Q
+4 =0
dt 100 + 2t
Um fator integrante é neste caso
4 2
R
µ(t) = e 100+2t dt = e2 ln(100+2t) = eln((100+2t) ) = (100 + 2t)2 .
4
R
Multiplicando-se a equação por µ(t) = e 100+2t dt = (100 + 2t)2 obtemos
d
(100 + 2t)2 Q = 0.
dt
(100 + 2t)2 Q(t) = c
ou seja,
c
Q(t) = .
(100 + 2t)2
Substituindo t = 0 e Q = 30:
c = 30 · 1002 = 3 · 105
Substituindo o valor de c encontrado:

3 · 105
Q(t) =
(100 + 2t)2

A concentração é o quociente da quantidade de sal pelo volume que é igual a V (t) =

100 + 2t. Assim,
3 · 105
c(t) =
(100 + 2t)3
e após 50 minutos
3 · 105 3
c(50) = 3
= = 0, 0375 gramas/litro
(200) 80

Q
35
30
25
20
15
10
5
t
Figura 1.17 – Solução do problema de valor ini- 100 200 300 400 500
c
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
t
Figura 1.18 – Concentração como função do 100 200 300 400 500
tempo para o problema do Exemplo 1.16

1.4.4 Lei de Resfriamento de Newton

A lei de resfriamento de Newton diz que a taxa de variação da temperatura T (t) de
um corpo em resfriamento é proporcional à diferença entre a temperatura atual do
corpo T (t) e a temperatura constante do meio ambiente Tm , ou seja, a temperatura
do corpo, T (t) é a solução do problema de valor inicial

 dT
= k( T − Tm )
dt
T (0) = T0

Exemplo 1.17. O café está a 90◦ C logo depois de coado e, um minuto depois, passa
para 85◦ C, em uma cozinha a 25◦ C. Vamos determinar a temperatura do café em
função do tempo e o tempo que levará para o café chegar a 60◦ C.

 dT
= k( T − 25)
dt
T (0) = 90, T (1) = 85

Dividindo-se a equação por T − 25:

1
T0 = k
T − 25
Integrando-se em relação a t
1
Z Z
T 0 dt = kdt
T − 25
1
Z Z
dT = kdt
T − 25
ln | T − 25| = kt + c1

T (t) = 25 ± ec1 ekt = 25 + cekt

Substituindo t = 0 e T = 90:
90 = 25 + c ⇒ c = 65
T (t) = 25 + 65ekt
Substituindo-se t = 1 e T = 85:
60
85 = 25 + 65ek ⇒ k = ln( )
65
Assim, a temperatura do café em função do tempo é dada por
t
60 60
T (t) = 25 + 65eln( 65 )t = 25 + 65
65
Substituindo T = 60: 60
60 = 25 + 65eln( 65 )t
Logo, o tempo necessário para que o café atinja 60◦ é de
ln(35/65)
t= ≈ 8 min
ln(60/65)

100
80
60
40
20
t
Figura 1.19 – Solução do problema de valor ini-
5 10 15 20 25 30 35 40

1.4.5 Lei de Torricelli
Figura 1.20 – Tanque com um orifı́cio

A lei de Torricelli diz que a taxa com que

√ um lı́quido escoa por um orifı́cio situado
a uma profundidade h é proporcional a h. Ou seja,
dV √
= k h.
dt
Existe uma relação entre V e h, V = V (h), que depende da forma do tanque. Como
dV dV dh
= ,
dt dh dt
então a altura, h(t), é a solução do problema de valor inicial
 √
 dh = k h

dt dV
 dh
h (0) = h0

Exemplo 1.18. Um tambor cilı́ndrico, de 2 metros de altura e base circular de raio 1

metro, está cheio de água. Se fizermos um furo no fundo e em 30 minutos a água
cair pela metade vamos determinar a altura h da água dentro do tambor em função
do tempo e em quanto tempo o tanque esvazia.

1.5
0.5
t
Figura 1.21 – Solução do problema do Exemplo
20 40 60 80 100
1.18

Como para o cilindro

V (h) = πR2 h = πh
então
dV
= π.
dh
Como uma constante sobre π é também uma constante, então o problema pode ser
modelado por 
 dh √
=k h
dt
h(0) = 2, h(30) = 1

1
Multiplicando-se a equação por √ obtemos
h
1
√ h0 = k.
h
Integrando-se ambos os membros em relação a t obtemos
1
Z Z
√ h0 dt = kdt.
h
Fazendo-se a substituição h0 dt = dh obtemos
1
Z Z
√ dh = kdt.
h
Calculando-se as integrais obtemos a solução geral na forma implı́cita
√
2 h = kt + c (1.19)
ou explicitando-se a solução:
c + kt 2
h(t) = ( ) .
2

Substituindo-se t = 0 e h = 2 em (1.19):
√
2 2=c
Substituindo-se t = 30 e h = 1 em (1.19):
√
2−c 1− 2
c + 30k = 2 ⇒ k= =
30 15
Assim, a função que descreve como a altura da coluna de água varia com o tempo é
dada por
√
c + kt 2 √ 1− 2 2
h(t) = ( ) = ( 2+ t)
2 30
Substituindo-se h = 0: √
c 30 2
t=− = √ ≈ 102 min
k 2−1
1.4.6 Resistência em Fluidos

Um corpo que se desloca em um meio fluido sofre uma força de resistência que é
proporcional a velocidade do corpo. A velocidade, v(t), é a solução do problema de
valor inicial

 dv
m = F − kv
dt
v (0) = 0

Para um corpo que cai a força F é igual ao peso do corpo. Para um barco que se
desloca na água ou um carro em movimento a força F é igual a força do motor.

Fr = − kv
P = − mg
P = − mg
Exemplo 1.19. Um paraquedista com o seu paraquedas pesa 70 quilogramas e salta

de uma altura de 1400 metros. O paraquedas abre automaticamente após 5 segun-
dos de queda. Sabe-se que a velocidade limite é de 5 metros por segundo. Vamos
determinar a velocidade que o paraquedista atinge no momento que o paraquedas
abre, quanto tempo demora para a velocidade chegar a 5,1 metros por segundo e
como varia a altura em função do tempo.
Vamos convencionar que o sentido positivo é para cima e que a origem está na su-
perfı́cie da terra. Até o momento em que o paraquedas abre a velocidade é a solução
do problema de valor inicial

dv

m = P = −mg
dt
v (0) = 0


Ou seja, 
 dv
= −10
dt
v (0) = 0

o que leva a solução

v(t) = −10t.
Quando o paraquedas abre a velocidade é então de
v(5) = −50 m/s
Até este momento a altura do paraquedista em função do tempo é a solução do

problema de valor inicial 
 dh
= v(t) = −10t
dt
h(0) = 1400

cuja solução é
h(t) = 1400 − 5t2
Assim, até o momento que o paraquedas abre o paraquedista caiu
1400 − h(5) = 125 m
Daı́ em diante a velocidade do paraquedista é a solução do problema de valor inicial


 dv
m = −mg − kv
dt
v(5) = −50


|v|
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
t
Figura 1.22 – Módulo da velocidade do Exem- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
plo 1.19
h
1400
1200
1000
800
600
400
200
t
50 100 150 200 250

Figura 1.23 – Altura do Exemplo 1.19

A força de resistência é igual a −kv, o sinal menos com uma constante positiva indica
que a força de resistência é no sentido contrário ao da velocidade. Observe que a
velocidade é negativa o que faz com que a força de resistência seja positiva, ou seja,
para cima como convencionamos no inı́cio.

 dv k
= −10 − v = −10 − Kv, K = k/70
dt 70
v(5) = −50

A equação
dv
= −10 − Kv
dt
pode ser reescrita como
1
v 0 = −1
10 + Kv
Integrando-se
ln |10 + Kv| = −Kt + c1
10 + Kv = ±ec1 e−Kt
10
v(t) = − + ce−Kt
K
A velocidade limite é de −5 m/s, logo
10
lim v(t) = − = −5 ⇒ K=2
t→∞ K
Substituindo-se t = 5 e v = −50 em v(t) = − 10 −Kt :
K + ce
−50 = −5 + ce−5K ⇒ c = −45e5K

ou seja, a solução do problema de valor inicial é
v(t) = −5 − 45e−2(t−5)

Substituindo-se v = −5,1 (lembre-se que é negativo por que é para baixo!) obtemos
ln 450
−5,1 = −5 − 45e−2(t−5) ⇒ t−5 = ≈ 3 segundos,
2
ou seja, 3 segundos depois do paraquedas aberto a velocidade já é de 5,1 m/s. Depois
que o paraquedas abre a altura em função do tempo é a solução do problema de valor
inicial 
 dh
= v(t) = −5 − 45e−2(t−5)
dt
h(5) = 1400 − 125 = 1275

a solução geral da equação é
45 −2(t−5)
h ( t ) = −5( t − 5) + e +c
2
Substituindo-se t = 5 e h = 1275 obtemos c = 2505/2. Assim, a solução deste
problema de valor inicial é
2505 45
h(t) = − 5 ( t − 5 ) + e −2( t −5) , para t > 5
2 2
1.4.7 Circuitos Elétricos

Um circuito RC é um circuito que tem um resistor de resistência R, um capacitor de
capacitância C e um gerador que gera uma diferença de potencial ou força eletromo-
triz V (t) ligados em série. A queda de potencial num resistor de resistência R é igual
Q
a RI e num capacitor de capacitância C é igual a .
C

Pela segunda lei de Kirchhoff (lei das malhas) a soma da forças eletromotrizes (neste
caso apenas V (t)) é igual a soma das quedas de potencial (neste caso R I na re-
sistência e Q/C no capacitor), ou seja,
Q
RI+ = V ( t ).
C
dQ
Como I (t) = , então a carga Q(t) no capacitor satisfaz a equação diferencial
dt
dQ 1
R + Q = V ( t ).
dt C

Figura 1.24 – Circuito RC V (t)
0.001
0.0005
Figura 1.25 – Solução do problema do Exemplo 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
1.20

Exemplo 1.20. Em um circuito RC uma bateria gera uma diferença de potencial de

10 volts enquanto a resistência é de 103 ohms e a capacitância é de 10−4 farads. Va-
mos encontrar a carga Q(t) no capacitor em cada instante t, se Q(0) = 0 e o limite
de Q(t) quando t tende a mais infinito.
dQ dQ
103 + 104 Q = 10 ⇒ + 10Q = 10−2 .
dt dt
A equação é linear. Multiplicando-se a equação pelo fator integrante µ(t) = e10t

obtemos
d 10t
e Q = 10−2 e10t
dt
integrando-se obtemos
e10t Q(t) = 10−3 e10t + k
ou
Q(t) = 10−3 + ke−10t
Substituindo-se t = 0 e Q = 0 obtemos k = −10−3 e assim a solução do problema de
valor inicial é
Q(t) = 10−3 1 − e−10t coulombs.
lim Q(t) = 10−3 coulombs.

t→∞
1.4.8 Reações Quı́micas

Um composto C é formado da reação de duas substâncias A e B. A reação ocorre de
forma que para cada m gramas de A, n gramas de B são usadas. A taxa com que se
obtém a substância C é proporcional tanto a quantidade de A quanto a quantidade
de B não transformadas. Inicialmente havia α0 gramas de A e β 0 gramas de B.

Sejam α(t) e β(t) as quantidades de A e B não transformadas, respectivamente e y(t)

a quantidade de C obtida. Então,
dy
∝ α ( t ) β ( t ). (1.20)
dt
Sejam a(t) e b(t) a quantidade de A e B transformadas. Então,
a(t) m
a ( t ) + b ( t ) = y ( t ), = .
b(t) n
De onde segue-se que
m n
a(t) = y ( t ), b(t) = y ( t ). (1.21)
m+n m+n
Mas as quantidades de A e B não transformadas e transformadas estão relacionadas
por
α ( t ) = α0 − a ( t ), β ( t ) = β 0 − b ( t ). (1.22)
Substituindo-se (1.21) em (1.22) e (1.22) em (1.20) obtemos

dy m n
∝ α0 − y β0 − y ,
dt m+n m+n
ou ainda,
dy m+n m+n
∝ α0 −y β0 −y .
dt m n
Neste caso a quantidade da substância C como função do tempo, y(t), é a solução do
problema de valor inicial

 dy
= k(α∗ − y)( β∗ − y) m+n m+n
dt em que k > 0, α∗ = α0 e β∗ = β 0 .
m n
y (0) = 0


(a) Se α∗ = β∗ . Neste caso os reagentes foram colocados em quantidades este-

quiométricas, ou seja, de forma que não haverá sobra de reagentes.
1
A equação é separável. Multiplicando-se a equação por (α∗ − y )2
obtemos
1
y0 = k
( α ∗ − y )2
1
Z Z
y0 dt = kdt + c
( α ∗ − y )2
1
Z Z
∗
dy = kdt + c.
( α − y )2
1
= kt + c.
α∗ −y
Substituindo-se t = 0 e y = 0 na equação acima obtemos
1
c= .
α∗
Vamos explicitar y(t).
1
α∗ − y =
kt + c
1
y(t) = α∗ −
kt + c

Substituindo-se o valor de c obtido:

α∗
y(t) = α∗ −
α∗ kt + 1
Observe que
lim y(t) = α∗ = β∗ ,
t→∞
m
lim α(t) = lim (α0 − y(t)) = 0,
t→∞ t→∞ m+n
n
lim β(t) = lim ( β 0 − y(t)) = 0.
t→∞ t→∞ m+n
(b) Se α∗ 6= β∗ . Neste caso os reagentes foram colocados em quantidades não este-
quiométricas e haverá sobra de um dos reagentes.
A equação é separável. Multiplicando-se a equação por (α∗ −y)(1 β∗ −y) obtemos
1
y0 = k
(α∗ − y)( β∗ − y)
1
Z Z
y0 dt = kdt + c1
(α − y)( β∗ − y)
∗

1
Z Z
dy = kdt + c1 .
(α∗ − y)( β∗ − y)
1
Vamos decompor (α∗ −y)( β∗ −y)
em frações parciais:
1 A B
= ∗ + ∗
(α∗ − y)( β∗ − y) α −y β −y

Multiplicando-se a equação acima por (α∗ − y)( β∗ − y) obtemos
1 = A( β∗ − y) + B(α∗ − y)
Substituindo-se y = α∗ e y = β∗ obtemos A = 1/( β∗ − α∗ ) e B = 1/(α∗ − β∗ ).

Assim,
Z
1 1 1 1
Z Z
dy = dy − dy
(α∗ − y)( β∗ − y) β∗ − α∗ α∗ − y β∗ − y
1
= − ∗ (ln |α∗ − y| − ln | β∗ − y|)
β − α∗
ln |α∗ − y| − ln | β∗ − y| = −k ( β∗ − α∗ )t + c1 .

∗
α − y
ln ∗ = c1 − k( β∗ − α∗ )t.
β − y
Aplicando-se a exponencial a ambos os membros e eliminando-se o valor abso-

luto obtemos
α∗ − y ∗ ∗ ∗ ∗
= ±ec1 e−( β −α )kt = ce−( β −α )kt
β∗ − y
α∗
c= .
β∗

∗ −α∗ )kt ∗ −α∗ )kt ∗ −α∗ )kt
α∗ − y = ( β∗ − y)ce−( β ⇒ y − ce−( β y = α∗ − β∗ ce−( β


∗ ∗
α∗ − β∗ ce−( β −α )kt
y(t) = ∗ ∗
1 − ce−( β −α )kt
Substituindo-se o valor de c obtido:
∗ ∗
1 − e−( β −α )kt
y(t) = β∗ α∗ ∗ ∗
β∗ − α∗ e−( β −α )kt
Observe que
α∗ = α0 mm+n , se β∗ > α∗

lim y(t) = ,
t→∞
∗
β = β 0 n , se α∗ > β∗
m+n
0, se β∗ > α∗

m
lim α(t) = lim (α0 − y(t)) = ,
t→∞ t→∞ m+n α0 − n β 0 , se α∗ > β∗
m
n
α0 , se β∗ > α∗

n β0 − m
lim β(t) = lim ( β 0 − y(t)) = .
t→∞ t→∞ m+n 0, se α∗ > β∗
Exemplo 1.21. Um composto C é formado da reação de duas substâncias A e B. A

reação ocorre de forma que para cada grama de B, 2 gramas de A são usadas. A taxa
com que se obtém a substância C é proporcional tanto a quantidade de A quanto a
quantidade de B não transformadas. Inicialmente havia 40 gramas de A e 50 gramas
de B. Vamos determinar a quantidade de C em função do tempo, sabendo-se que em
10 minutos são formados 10 gramas de C.
Sejam α(t) e β(t) as quantidades de A e B não transformadas, respectivamente e y(t)
a quantidade de C obtida. Então,
dy
∝ α ( t ) β ( t ). (1.23)
dt

a ( t ) + b ( t ) = y ( t ), a(t) = 2b(t).

2 1
a(t) =
y ( t ), b ( t ) = y ( t ). (1.24)
3 3
Mas as quantidades de A e B não transformadas e transformadas estão relacionadas
por
α(t) = 40 − a(t), β(t) = 50 − b(t). (1.25)

dy 2 1
∝ 40 − y 50 − y ,
dt 3 3
ou ainda,
dy
∝ (60 − y) (150 − y) .
dt
problema 
 dy
= k(60 − y)(150 − y)
dt
y(0) = 0, y(10) = 10

1
A equação é separável. Multiplicando-se a equação por (60−y)(150−y)
obtemos
1
y0 = k
(60 − y)(150 − y)
1
Z Z
y0 dt = kdt + c1
(60 − y)(150 − y)


1
Z Z
dy = kdt + c1 .
(60 − y)(150 − y)
1
Vamos decompor (60−y)(150−y)
1 A B
= +
(60 − y)(150 − y) 60 − y 150 − y
Multiplicando-se a equação acima por (60 − y)(150 − y) obtemos
1 = A(150 − y) + B(60 − y)
Substituindo-se y = 60 e y = 150 obtemos A = 1/90 e B = −1/90. Assim,

Z
1 1 1 1
Z Z
dy = dy − dy
(60 − y)(150 − y) 90 60 − y 150 − y
1
= − (ln |60 − y| − ln |150 − y|)
90
ln |60 − y| − ln |150 − y| = −90kt + c1 .

60 − y
ln = c1 − 90kt.
150 − y
Aplicando-se a exponencial a ambos os membros e eliminando-se o valor absoluto
obtemos
60 − y
= ±ec1 e−90kt = ce−90kt
150 − y

2
c= .
5
Substituindo-se c = 52 , t = 10 e y = 10 na equação acima obtemos
25
= e−900k
28
ou
1 28
90k = ln .
10 25
60 − y = (150 − y)ce−90kt ⇒ y − ce−90kt y = 60 − 150ce−90kt
60 − 150ce−90kt
y(t) =
1 − ce−90kt
Substituindo-se os valores de c e k obtidos:
1 28 28 −t/10
300(1 − e− 10 ln( 25 )t )

300(1 − 25 )
y(t) = =
1 ln 28 t
− 10 ( ) 28 −t/10

5 − 2e 25 5−2 25
Observe que
lim y(t) = 60 gramas
t→∞
2
lim α(t) = lim (40 − y(t)) = 0
t→∞ t→∞ 3

60
50
40
30
20
10
t
50 100 150 200

Figura 1.26 – Função do Exem-
plo 1.21

1
lim β(t) = lim (50 − y(t)) = 30 gramas
t→∞ t→∞ 3
Portanto, a quantidade inicial de A será toda consumida na reação, entretanto so-
brará ainda 30 gramas de B.

Exemplo 1.22. Nas mesmas condições de exemplo anterior, um composto C é for-

mado da reação de duas substâncias A e B. A reação ocorre de forma que para cada
grama de B, 2 gramas de A são usadas. A taxa com que se obtém a substância C é
proporcional tanto a quantidade de A quanto a quantidade de B não transformadas.
Mas agora vamos supor que havia inicialmente 40 gramas de A e 20 gramas de B.
Vamos determinar a quantidade de C em função do tempo, sabendo-se que em 10
minutos são formados 10 gramas de C.
Temos então
dy 2 1
∝ 40 − y 20 − y ,
dt 3 3
ou ainda,
dy
∝ (60 − y)2 .
dt
problema 
 dy
= k (60 − y)2
dt
y(0) = 0, y(10) = 10

1
A equação é separável. Multiplicando-se a equação por (60−y)2
obtemos
1
y0 = k
(60 − y)2
1
Z Z
y0 dt = kdt + c
(60 − y)2
1
Z Z
dy = kdt + c.
(60 − y)2


1
= kt + c.
60 − y
1
c= .
60
1
Substituindo-se c = 60 , t = 10 e y = 10 na equação acima obtemos
1 1 1
k= − = .
500 600 3000
1
60 − y =
kt + c
1
y(t) = 60 −
kt + c
Substituindo-se os valores de c e k obtidos:
3000
y(t) = 60 −
t + 50
lim y(t) = 60,
t→∞
2
lim α(t) = lim (40 − y(t)) = 0,
t→∞ t→∞ 3
1
lim β(t) = lim (20 − y(t)) = 0.
t→∞ t→∞ 3

60
50
40
30
20
10
t
50 100 150 200

Figura 1.27 – Função do Exemplo
1.22


4.1. Um tanque contém 100 litros de uma solução a uma concentração de 1 grama por litro. Uma solução
1
com uma concentração de 2te− 100 t gramas por litro entra no tanque a uma taxa constante de 1 litro por
minuto, enquanto que a solução bem misturada sai à mesma taxa.
(a) Determine a quantidade de sal no tanque em cada instante t, onde t é contado a partir do inı́cio do
processo.
(b) Calcule a concentração de sal no tanque t = 10 minutos após o inı́cio do processo.
2
4.2. Um tanque contém inicialmente 100 litros de água pura. Então, água salgada, contendo 30 e− 10 t gramas
de sal por litro, passa a ser bombeada para o tanque a uma taxa de 10 litros por minuto. Simultaneamente
a solução passa a ser agitada e retirada do tanque na mesma taxa.
processo.
(b) Calcule em que instante a concentração de sal no tanque será de 7,5 gramas por litro.
4.3. Um tanque contém inicialmente 100 litros de água e 100 gramas de sal. Então, uma mistura de água e
sal na concentração de 5 gramas de sal por litro é bombeada para o tanque a uma taxa de 4 litros por
minuto. Simultaneamente a solução (bem misturada) é retirada do tanque na mesma taxa.
processo.
(b) Calcule a concentração limite de sal no tanque quando t → ∞ e o tempo necessário para que a
concentração atinja metade deste valor.
4.4. Suponha que um tanque contenha uma mistura de água e sal com um volume inicial 100 litros e 10
gramas de sal e que uma solução salina seja bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 3 litros por
minuto possuindo uma concentração de 1 grama de sal por litro. Suponha que a solução bem misturada
sai a uma taxa de 2 litros por minuto.

processo.
(b) De qual valor se aproxima a concentração quando o tanque está enchendo, se a sua capacidade é de
200 litros?
4.5. Suponha que um tanque contenha uma mistura de água e sal com um volume inicial 100 litros e 10
gramas de sal e que água pura seja bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 1 litro por minuto.
Suponha que a solução bem misturada sai a uma taxa de 2 litros por minuto.
processo.
(b) De qual valor se aproxima a concentração quando o tanque se aproxima de ficar vazio?
4.6. Dentro da Terra a força da gravidade é proporcional à distância ao centro. Um buraco é cavado de polo
a polo e uma pedra é largada na borda do buraco.
(a) Determine a velocidade da pedra em função da distância.

(b) Com que velocidade a pedra atinge o centro da Terra? Com que velocidade atinge o outro polo?
dv dv dx dx
(Sugestão: dt = dx dt ev= dt )
4.7. A taxa com que uma gota esférica se evapora ( dV

dt ) é proporcional a sua área. Determine o raio da gota
em função do tempo, supondo que no instante t = 0 o seu raio é r0 e que em uma hora o seu raio seja a
metade.
4.8. Num processo quı́mico, uma substância se transforma em outra, a uma taxa proporcional à quantidade
de substância não transformada. Se esta quantidade é 48 ao fim de 1 hora, e 27, ao fim de 3 horas, qual a
quantidade inicial da substância?
4.9. A população de bactérias em uma cultura cresce a uma taxa proporcional ao número de bactérias no
instante t. Após três horas, observou-se a existência de 400 bactérias. Após 9 horas, 2500 bactérias. Qual
era o número inicial de bactérias?

4.10. Uma população de bactérias cresce a uma taxa proporcional a população presente. Sabendo-se que após
uma hora a população é 2 vezes a população inicial, determine a população como função do tempo e o
tempo necessário para que a população triplique. Faça um esboço do gráfico da população em função
do tempo.
4.11. Suponha que em uma comunidade de 100 pessoas inicialmente apenas uma pessoa seja portador de um
vı́rus e que a taxa com que o vı́rus se espalha na comunidade seja proporcional tanto ao número de
pessoas infectadas como também ao número de pessoas não infectadas. Se for observado que após 4
semanas 5 pessoas estão infectadas. Determine o número de pessoas infectadas em função do tempo.
Faça um esboço do gráfico da solução.
4.12. Na tabela abaixo estão os dados dos 6 penúltimos recenseamentos realizados no Brasil.
Ano População
1950 52 milhões
1960 70 milhões
1970 93 milhões
1980 119 milhões
1991 147 milhões
2000 170 milhões
Podemos escrever o modelo logı́stico na forma
1 dy
= ay + b
y dt
em que a = −k e b = ky M . Usando a tabela anterior, podemos aproximar a derivada y0 (ti ), para ti =

1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, pela diferença finita para frente
dy y ( t i +1 ) − y ( t i )
( ti ) ≈
dt t i +1 − t i

ou pela diferença finita para trás

dy y ( t i ) − y ( t i −1 )
( ti ) ≈
dt t i − t i −1
Complete a tabela seguinte
y −y 1 y i − y i −1 gi + h i
ti yi gi = y1 ti+1 −t i hi = y i t i − t i −1 2
i i +1 i
1950 52 milhões 0, 0346 -
1960 70 milhões 0, 0329 0, 0257
1970 93 milhões 0, 0280 0, 0247
1980 119 milhões 0, 0214 0, 0218
1991 149 milhões 0, 0174 0, 0173
2000 170 milhões - 0, 0150
Assim,
1 dy g + hi
(ti ) = ay(ti ) + b ≈ i ,
y dt 2
para ti = 1960, 1970, 1980, 1991. Usando quadrados mı́nimos encontre a melhor reta, z = ay + b, que se
g +h
ajusta ao conjunto de pontos (yi , i 2 i ), para yi = 1960, 1970, 1980, 1991. Determine k e y M a partir dos
valores de a e b encontrados.
Usando t0 = 2000, y0 = 170 milhões obtenha
257 · 106
y(t) =
1 + 0, 51 · e−0,04(t−2000)
Determine a estimativa para a população do ano 2010, y(2010). Compare com o recenseamento realizado
em 2010, em que a população foi de 190, 7 milhões.

260
250
240
230
220
210
200
190
População (em milhões)
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Ano

4.13. Um tambor cônico com vértice para baixo, de 2 metros de altura e base circular de raio 1 metro, está cheio
de água. Se fizermos um furo no fundo e em 30 minutos a altura da coluna de água cair pela metade
determinar a altura h em função do tempo e em quanto tempo o tanque esvazia. A lei de Torricelli√ diz
que a taxa com que um lı́quido escoa por um orifı́cio situado a uma profundidade h é proporcional a h.
4.14. Um termômetro é levado de uma sala onde a temperatura é de 20◦ C para fora onde a temperatura é de
5◦ C. Após 1/2 minuto o termômetro marca 15◦ C.
(a) Determine a temperatura marcada no termômetro como função do tempo.

(b) Qual será a leitura do termômetro após 1 minuto?
(c) Em quanto tempo o termômetro irá marcar 10◦ C?
4.15. Um bote motorizado e seu tripulante têm uma massa de 120 kg e estava inicialmente no repouso. O
motor exerce uma força constante de 10 N, na direção do movimento. A resistência exercida pela água,
ao movimento, é, em módulo, igual ao dobro da velocidade.
(a) Determine a velocidade do bote em função do tempo.
(b) Determine a velocidade limite do bote.
(c) Faça um esboço do gráfico da velocidade em função do tempo.
4.16. Em um circuito RC uma bateria gera uma diferença de potencial de 10 volts enquanto a resistência é de
200 ohms e a capacitância é de 10−4 farads. Encontre a carga Q(t) no capacitor em cada instante t, se
Q(0) = 0. Encontre também a corrente I (t) em cada instante t.
4.17. Considere o circuito elétrico abaixo formado por um resistor, um indutor e uma fonte de tensão externa.
A bateria gera uma diferença de potencial de V (t) = 10 volts, enquanto a resistência R é de 100 ohms
dI
e a indutância L é de 0,5 henrys. Sabendo-se que a queda de potencial em um indutor é igual a L ,
dt
encontre a corrente I (t) em cada instante t, se I (0) = 0.

Figura 1.28 – Circuito RL V (t)

4.18. Um composto C é formado da reação de duas substâncias A e B. A reação ocorre de forma que para cada
grama de B, 4 gramas de A são usadas. A taxa com que se obtém a substância C é proporcional tanto a
quantidade de A quanto a quantidade de B não transformadas. Inicialmente havia 32 gramas de A e 50
gramas de B.
(a) Determine a quantidade de C em função do tempo, sabendo-se que em 10 minutos são formados 30
gramas de C. Qual a quantidade limite de C após um longo perı́odo. Quanto restará de A e B após
um longo perı́odo.
(b) Repita o item anterior se estão presentes inicialmente 32 gramas de A e 8 gramas de B.

1.5 Existência e Unicidade de Soluções (opcional)

Considere novamente o problema de valor inicial

 dy
= f (t, y)
dt (1.26)
y ( t0 ) = y0

Nem sempre este problema tem uma única solução como mostra o próximo exemplo.

y
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
t
Figura 1.29 – Duas soluções do problema de va- 0.2 0.4 0.6 0.8 1
lor inicial do Exemplo 1.23


√

 dy
= y
dt
y (0) = 0

Este problema tem duas soluções. Resolvendo a equação diferencial como uma
equação separável obtemos (verifique!)
t2
y1 ( t ) = , para t ≥ 0
4
e analisando a equação diferencial como uma equação autônoma temos a solução de
equilı́brio
y2 (t) = 0.
∂f
Se a função f (t, y) e a sua derivada forem contı́nuas em um retângulo em torno
∂y
de (t0 , y0 ) o que ocorreu no exemplo anterior não acontece como estabelecemos no
próximo teorema que será demonstrado apenas ao final da seção.

γ
y0
Figura 1.30 – Retângulo em torno de (t0 , y0 ) t

onde o problema de valor inicial tem uma α t0 β
única solução

Teorema 1.1 (Existência e Unicidade). Considere o problema de valor inicial


 dy
= f (t, y)
dt (1.27)
y ( t0 ) = y0

∂f
Se f (t, y) e são contı́nuas no retângulo R = {(t, y) ∈ R2 | α < t < β, δ < y < γ} contendo (t0 , y0 ), então o
∂y
problema (1.27) tem uma única solução em um intervalo contendo t0 .

Exemplo 1.24. Para o problema de valor inicial do Exemplo 1.23 mas com o ponto
inicial (t0 , y0 )
√

 dy
= y
dt
y ( t0 ) = y0

√ ∂f 1
f (t, y) = y ⇒ = √ .
∂y 2 y
Vemos que se (t0 , y0 ) é tal que y0 > 0, então o problema de valor inicial acima tem
solução única.


 dy
= y2
dt
y ( t0 ) = y0

Pelo Teorema 1.1 o problema de valor inicial acima tem uma única solução para todo
(t0 , y0 ) ∈ R2 . Mas, por exemplo, para t0 = 0 e y0 = 1 o problema tem solução
−1
y(t) = (verifique!) e é válida somente no intervalo t < 1.
t−1
No exemplo anterior apesar do Teorema 1.1 garantir que em todo ponto (t0 , y0 ) ∈ R2
existe uma solução localmente (num intervalo em torno de t0 ) estas soluções não se
juntam de modo a formar soluções globais (que existam para todo t ∈ R). Isto não
ocorre para equações lineares como provamos a seguir.

y
9
1
t
Figura 1.31 – Solução do problema de valor ini- -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5
cial do Exemplo 1.25 para t0 = 0 e y0 = 1.

Teorema 1.2 (Existência e Unicidade para Equações Lineares). Considere o problema de valor inicial

 dy
+ p(t)y = q(t)
dt
y ( t0 ) = y0

Se p(t) e q(t) são funções contı́nuas em um intervalo aberto I contendo t0 , então o problema de valor inicial tem uma
única solução neste intervalo.

Demonstração. A unicidade segue-se do Teorema 1.1 na página 93. Vamos provar

a existência exibindo a solução do problema de valor inicial. Seja
t
Z Rt
1 t0 p(s)ds
y(t) = µ(s)q(s)ds + y0 , em que µ(t) = e .
µ(t) t0
Por hipótese a função y(t) está bem definida. Vamos mostrar que y(t) é solução do
problema de valor inicial.
Z t
µ(t)y(t) = µ(s)q(s)ds + y0
t0
Como p(t) e q(t) são contı́nuas, então
d
(µ(t)y(t)) = µ(t)q(t)
dt
Derivando o produto obtemos
dy dµ
µ(t) + y = µ ( t ) q ( t ).
dt dt
dµ
Mas dt = µ(t) p(t), então a equação acima pode ser escrita como
dy
µ(t) + µ ( t ) p ( t ) y = µ ( t ) q ( t ).
dt
Dividindo-se por µ(t) obtemos a equação dada.

Agora, como y(t0 ) = y0 segue-se que y(t) dado é a solução do problema de valor
inicial.



 dy 2
+ y=t
dt t
y ( t0 ) = y0

2
p(t) = e q(t) = t. p(t) é contı́nua para t 6= 0. Para t0 = 2, por exemplo, o
t
problema de valor inicial tem uma única solução para t > 0 e para t0 = −3, o
problema de valor inicial tem uma única solução para t < 0. Para tirarmos esta
conclusão não é necessário resolver o problema de valor inicial, apesar dele estar
resolvido no Exemplo 1.9 na página 18.
1.5.1 Demonstração do Teorema de Existência e Unicidade

Demonstração do Teorema 1.1 na página 93.
(a) Existência:
Defina a seqüência de funções yn (t) por
Z t
y0 ( t ) = y0 , y n ( t ) = y0 + f (s, yn−1 (s))ds, para n = 1, 2, . . .
t0
Como f (t, y) é contı́nua no retângulo R, existe uma constante positiva b tal que
| f (t, y)| ≤ b, para (t, y) ∈ R.
Assim,
| y1 ( t ) − y0 | ≤ b | t − t0 |, para α < t < β.
∂f
Como é contı́nua no retângulo R, existe uma constante positiva a (por que?)
∂y
tal que
| f (t, y) − f (t, z)| ≤ a |y − z|, para α < t < β e δ < y, z < γ.

Assim,
Z t
|y2 (t) − y1 (t)| ≤ | f (s, y1 (s)) − f (s, y0 (s))|ds
t0
| t − t0 |2
Z t Z t
≤a |y1 (s) − y0 |ds ≤ ab |s − t0 |ds = ab
t0 t0 2
e
Z t
|y3 (t) − y2 (t)| ≤ | f (s, y2 (s)) − f (s, y1 (s))|ds
t0
Z t
≤a |y2 (s) − y1 (s)|ds
t0
| s − t0 |2 | t − t0 |3
Z t
2
≤a b ds = a2 b .
t0 2 6
Vamos supor, por indução, que
| t − t 0 | n −1
|yn−1 (t) − yn−2 (t)| ≤ an−2 b .
( n − 1) !
Então,
Z t
|yn (t) − yn−1 (t)| ≤ | f (s, yn−1 (s)) − f (s, yn−2 (s))|ds
t0
Z t
≤a |yn−1 (s)) − yn−2 (s)|ds
t0
| s − t 0 | n −1 | t − t0 | n
Z t
≤a a n −2 b ds = an−1 b (1.28)
t0 ( n − 1) ! n!
Estas desigualdades são válidas para α ≤ α∗ < t < β∗ ≤ β em que α∗ e β∗ são
tais que δ < yn (t) < γ sempre que α∗ < t < β∗ (por que existem α∗ e β∗ ?).

Segue-se de (1.28) que

∞ ∞
a n −1 ( β − α ) n
∑ |yn (t) − yn−1 (t)| ≤ b ∑ n!
n =1 n =1
que é convergente. Como

n
y n ( t ) = y0 + ∑ (yk (t) − yk−1 (t)),
k =1
então yn (t) é convergente. Seja
y(t) = lim yn (t).

n→∞
Como
m m
a k −1 ( β − α ) k
|ym (t) − yn (t)| ≤ ∑ |yk (t) − yk−1 (t)| ≤ b ∑ k!
,
k = n +1 k = n +1
então passando ao limite quando m tende a infinito obtemos que

∞
a k −1 ( β − α ) k
|y(t) − yn (t)| ≤ b ∑ k!
(1.29)
k = n +1
Logo, dado um e > 0, para n suficientemente grande, |y(t) − yn (t)| < e/3,
para α∗ < t < β∗ . Daı́ segue-se que y(t) é contı́nua, pois dado um e > 0,
para s suficientemente próximo de t, temos que |yn (t) − yn (s)| < e/3 e para
n suficientemente grande |y(t) − yn (t)| < e/3 e |y(s) − yn (s)| < e/3, o que
implica que
|y(t) − y(s)| ≤ |y(t) − yn (t)| + |yn (t) − yn (s)| + |yn (s) − y(s)| < e.

Além disso para α∗ < t < β∗ , temos que

Z t Z t Z t
lim f (s, yn (s))ds = f (s, lim yn (s))ds = f (s, y(s))ds,
n → ∞ t0 t0 n→∞ t0
pois, por (1.29), temos que

Z t Z t

t f (s, yn (s))ds − t f (s, y(s))ds

0 0
Z t
≤ | f (s, yn (s)) − f (s, y(s))|ds
t0
Z t
≤a |yn (s) − y(s)|ds
t0
∞
a k −1 ( β − α ) k
≤ ab(t − t0 ) ∑ k!
k = n +1
que tende a zero quando n tende a infinito. Portanto,

Z t
y(t) = lim yn (t) = y0 + lim f (s, yn−1 (s))ds =
n→∞ n → ∞ t0
Z t Z t
= y0 + f (s, lim yn−1 (s))ds = y0 + f (s, y(s))ds
t0 n→∞ t0
Derivando em relação a t esta equação vemos que y(t) é solução do problema

de valor inicial.
(b) Unicidade:
Vamos supor que y(t) e z(t) sejam soluções do problema de valor inicial. Seja
Z t
u(t) = |y(s) − z(s)|ds.
t0

Assim, como
Z t Z t Z t Z t
y(t) = y0 (s)ds = f (s, y(s))ds, z(t) = z0 (s)ds = f (s, z(s))ds,
t0 t0 t0 t0
então
u0 (t) = |y(t) − z(t)|

Z t Z t
≤ |y0 (s) − z0 (s)|ds = | f (s, y(s)) − f (s, z(s))|ds
t0 t0
Z t
≤a |y(s) − z(s)|ds
t0
ou seja,
u0 (t) ≤ au(t).
Subtraindo-se au(t) e multiplicando-se por e− at obtemos
d −at
(e u(t)) ≤ 0, com u(t0 ) = 0.
dt
Isto implica que e−at u(t) = 0 (lembre-se que u(t) ≥ 0) e portanto que u(t) = 0,
para todo t. Assim, y(t) = z(t), para todo t.



5.1. Determine os pontos (t0 , y0 ) para os quais podemos garantir que o problema de valor inicial

 dy
= f (t, y)
dt
y ( t0 ) = y0

tem uma única solução.

p y2
(a) Se f (t, y) = y2 − 4 (c) Se f (t, y) =
√ t2 + y2
(b) Se f (t, y) = ty p
(d) Se f (t, y) = t y2 − 1
5.2. Determine o maior intervalo em que os problemas de valor inicial abaixo têm solução, sem resolvê-los:
 
dy dy
 2
( t − 1) + ( t − 2) y = t  2
( t − t ) + ( t + 1) y = e t
(a) dt (c) dt
y (0) = y0 y(−1) = y0
 
 
 2 dy dy
(t − 1) + ty = t2  2
(t − t) + (t + 3)y = cos t
(b) dt (d) dt
y (2) = y0 y (2) = y0
 
∂f
5.3. Mostre que se é contı́nua no retângulo
∂y
R = {(t, y) ∈ R2 | α < t < β, δ < y < γ},
então existe uma constante positiva a tal que
| f (t, y) − f (t, z)| ≤ a |y − z|, para α < t < β e δ < y, z < γ.
Sugestão: Para t fixo, use o Teorema do Valor Médio para f como função somente de y. Escolha a como
∂f
sendo o máximo de no retângulo.
∂y

∂f
5.4. Mostre que se f (t, y) e são contı́nuas no retângulo
∂y
R = {(t, y) ∈ R2 | α < t < β, γ < y < δ}
e a e b são constantes positivas tais que
| f (t, y)| ≤ b, | f (t, y) − f (t, z)| ≤ a |y − z|, para α < t < β e δ < y, z < γ,
então existem α∗ e β∗ com α ≤ α∗ < t0 < β∗ ≤ β tais que a seqüência

Z t
y0 ( t ) = y0 , y n ( t ) = y0 + f (s, yn−1 (s))ds, para n = 1, 2, . . .
t0
satisfaz δ < yn (t) < γ sempre que α∗ < t < β∗ . Sugestão: mostre que

b
| y n ( t ) − y0 | ≤ − 1 e a | t − t0 | .
a

1.6 Respostas dos Exercı́cios 105
1.6 Respostas dos Exercı́cios

1. Introdução às Equações Diferenciais (página 13)
1.1. (a) Equação diferencial ordinária de 1a. ordem não linear.
(b) Equação diferencial ordinária de 2a. ordem linear.
1.2. ( x + 3)y100 + ( x + 2)y10 − y1 = ( x + 3)2 + ( x + 2)2x − x2 = x2 + 6x + 6 6= 0
( x + 3)y200 + ( x + 2)y20 − y2 = ( x + 3)6x + ( x + 2)3x2 − x3 = 2x3 + 12x2 + 18x 6= 0
( x + 3)y300 + ( x + 2)y30 − y3 = ( x + 3)e− x − ( x + 2)e− x − e− x = 0
Logo, y1 ( x ) = x2 e y2 ( x ) = x3 não são soluções da equação e y3 ( x ) = e− x é solução da equação.
dy
1.3. (a) Substituindo-se y = ert e = rert na equação diferencial obtemos
dt
arert + bert = ( ar + b)ert = 0.
Como ert 6= 0, então y(t) = ert é solução da equação diferencial se, e somente se, r é solução da
equação
ar + b = 0
dy d2 y
(b) Substituindo-se y = ert , = rert e 2 = r2 ert na equação diferencial obtemos
dt dt
ar2 ert + brert + cert = ( ar2 + br + c)ert = 0.
Como ert 6= 0, então y(t) = ert é solução da equação diferencial se, e somente se, r é solução da
equação
ar2 + br + c = 0
dy d2 y
(c) Substituindo-se y = xr , = rxr−1 e 2 = r (r − 1) xr−2 na equação diferencial obtemos
dx dx
x2 r (r − 1) xr−2 + bxrxr−1 + cxr = 0.

r (r − 1) xr + brxr + cxr = 0.

r2 + (b − 1)r + c xr = 0.
Como xr 6= 0, então y = xr é solução da equação diferencial se, e somente se, r é solução da equação
r2 + (b − 1)r + c = 0.
1.4. (a)
−2tr tr2 (−2r + r2 )t
0 = y0 + ty2 = + 2 = ∀t
( t2 − 3) 2 ( t − 3) 2 ( t − 3)2
⇒ r2 − 2r = 0
⇒ r=0 ou r=2
(b)
−2rt 2tr2 (−2r − 2r2 )t
0 = y0 − 2ty2 = − = ∀t
( t2 + 1)2 ( t2 + 1)2 ( t2 + 1)2
⇒ r2 + r = 0
⇒ r=0 ou r = −1
(c)
−2rt 6tr2 (−2r − 6r2 )t
0 = y0 − 6ty2 = − = ∀t
( t2 + 1)2 ( t2 + 1)2 ( t2 + 1)2
⇒ 3r2 + r = 0
⇒ r=0 ou r = −1/3

(d)
−2rt tr2 (−2r − r2 )t
0 = y0 − ty2 = − = , ∀t
( t2 + 2)2 ( t2 + 2)2 ( t2 + 2)2
⇒ r2 + 2r = 0
⇒ r=0 ou r = −2
1.5. y(t) = at + b ⇒ y0 (t) = a e y00 (t) = 0.

Substituindo-se y(t) = at + b, y0 (t) = a e y00 (t) = 0 na equação diferencial ty00 + (t − 1)y0 − y = 0
obtemos
t · 0 + (t − 1) a − ( at + b) = 0.
Simplificando-se obtemos:
− a − b = 0 ou a = −b.
Logo, para que y(t) = at + b seja solução da equação diferencial temos que ter a = −b, ou seja,
y(t) = at − a = a(t − 1).
Portanto, todas as soluções da equação diferencial que são funções de 1o. grau são múltiplos escalares de
y0 (t) = t − 1.
2. Equações Lineares de 1a. Ordem (página 23)
2.1. (a)
2
R
(1−2x )dx
µ( x ) = e = e x−x
2
Multiplicando a equação por µ( x ) = e x− x :
d x − x2 2 2
e y = e x− x xe− x = xe− x
dx

1
Z
2 2 2
e x−x y( x ) = xe− x dx = − e− x + C
2
1 2
y( x ) = − e− x + Ce x − x
2
1
2 = y(0) = − + C ⇒ C = 5/2
2
1 5 2
y( x ) = − e− x + e x − x
2 2
(b)
3t2 dt 3
R
µ(t) = e = et
3
Multiplicando a equação por µ(t) = et :
d t3 3 3
e y = et e−t +t = et
dt
Z
3
et y(t) = et dt = et + C
3 3
y(t) = et−t + Ce−t
2 = y (0) = 1 + C ⇒ C = 1
3 3
y (t ) = et−t + e−t

(c) R
− cos t dt
µ(t) = e = e− sen t
d − sen t 2 2
e y = e− sen t tet +sen t = tet
dt
1 t2
Z
2
e− sen t y(t) = tet dt = e +C
2
1 t2 +sen t
y(t) = e + Cesen t
2
1
2 = y (0) = + C ⇒ C = 3/2
2
1 t2 +sen t 3 sen t
y(t) = e + e
2 2
(d)
x4 dx x5
R
µ( x ) = e =e 5
x5
Multiplicando a equação por µ( x ) = e 5 :
5
d x x5 4x5 5
e 5 y = e 5 x4 e 5 = x4 e x
dx
x5 1 x5
Z
5
e 5 y( x ) = x4 e x dx = e
5
1 4x5 x5
y( x ) = e 5 + Ce− 5
5

1
1 = y (0) = + C ⇒ C = 4/5
5
1 4x5 4 x5
y( x ) = e 5 + e− 5
5 5
2.2. (a)
4 2
y0 − y=− 3
x x
− 4x dx
R
µ( x ) = e = x −4
Multiplicando a equação por µ( x ) = x −4 :
d −4 2
x y =− 7
dx x
Integrando-se
2 1
Z
x −4 y ( x ) = − dx = 6 + C
x7 3x
1
y( x ) = + Cx4
3x2
(b)
1
y0 − y = −x
x
− 1x dx
R
µ( x ) = e = x −1
d −1
x y = −1
dx

Integrando-se Z
x −1 y ( x ) = − dx = − x + C
y( x ) = − x2 + Cx
(c)
4
y0 − y = x5 e x
x
− 4x dx
R
µ( x ) = e = x −4
d −4
x y = xe x
dx
Integrando-se Z
x −4 y ( x ) = xe x dx = xe x − e x + C
y( x ) = x5 e x − x4 e x + Cx4
2.3. (a)
5x4 dx 5
R
µ( x ) = e = ex
5
Multiplicando a equação por µ( x ) = e x :
d x5 5 5
e y = e x x4 = x4 e x
dx
1 x5
Z
5 5
e x y( x ) = x4 e x dx = e +C
5

1 5
y( x ) = + Ce− x
5
1
y0 = y (0) = + C ⇒ C = y0 − 1/5
5

1 1 − x5
y ( x ) = + y0 − e
5 5
5
(b) y0 ( x ) = −5x4 y0 − 51 e− x . Para y0 > 1/5 a solução é decrescente e para y0 < 1/5 a solução é
crescente.
(c) limx→+∞ y( x ) = 1/5 e claramente independe do valor de y0 .
2.4. (a)
x
y0 + y=0
x2 − 9
x
R
dx 1 2 −9|
p
µ( x ) = e x2 −9 = e 2 ln | x = x2 − 9
√
Multiplicando a equação por µ( x ) = x2 − 9:
d p 2
x −9y = 0
dx
p
x2 − 9 y( x ) = C
C
y( x ) = √
x2 −9
C
y0 = y (5) = ⇒ C = 4y0
4

4y0
y( x ) = √
x2 − 9
(b) x > 3, para y0 6= 0 e −∞ < x < ∞, para y0 = 0.
(c) limx→+∞ y( x ) = 0 e claramente independe do valor de y0 .

dy d dy dy
2.5. (a) dt + p(t)y = dt (y1 (t) + y2 (t)) + p(t)(y1 (t) + y2 (t)) = dt1 + p(t)y1 + dt2 + p(t)y2 = 0 + 0 =
dy dy
0, pois como y1 e y2 são soluções da equação diferencial, então dt1 + p(t)y1 = 0 e dt2 + p(t)y2 = 0.

dy d dy
(b) dt + p(t)y = dt (cy1 (t)) + p(t)(cy1 (t)) = c dt1 + p(t)y1 = c0 = 0, pois como y1 é solução da
dy1
+ p(t)y1 = 0 e ( dy
equação diferencial, então dt
2
dt + p ( t ) y2 = 0.

dy d dy dy
2.6. dt + p(t)y = dt (cy1 (t) + y2 (t)) + p(t)(cy1 (t) + y2 (t)) = c dt1 + p(t)y1 + dt2 + p(t)y2 = c0 +
q(t) = q(t)
1 1
R
2.7. Para resolver a equação precisamos determinar o fator integrante: µ(t) = e 100 dt = e 100 t .
1
Multiplicando-se a equação diferencial por µ(t) = e 100 t obtemos
d 1
(e 100 t y) = 2t
dt
1
e 100 t y(t) = t2 + C
ou 1 1
y(t) = t2 e− 100 t + Ce− 100 t .
Substituindo-se t = 0 e y = 100, obtemos 100 = C. Ou seja, a solução do problema de valor inicial é
1 1 1
y(t) = t2 e− 100 t + 100e− 100 t = (t2 + 100)e− 100 t .

Para fazer um esboço do gráfico:
1 t2 + 100 − 1 t −t2 − 100 + 200t − 1 t

y0 (t) = 2te− 100 t − e 100 = e 100 .
100 100
0 2
√ positiva o sinal de y (t) depende apenas de −t − 100 + 200t que é
Como a função exponencial é sempre
zero se, e somente se, t = 100 ± 30 11.
√
2 − 100 + 200t (e portanto y0 ( t )) é negativa para t < 100 − 30 11 ≈ 0, 5 e para t >
Além disso
√ − t √ √
100 + 30 11 ≈ 199, 5 e positiva para 100 − 30 11 ≈ 0, 5 < t < 100 + 30 11 ≈ 199, 5.
√ √
√ − 30 11 ≈ 0, 5 e para t > 100 + 30 11 ≈ 199, 5
Logo, a solução do PVI, y(√t), é decrescente para t < 100
e crescente para 100 − 30 11 ≈ 0, 5 < t < 100 + 30 11 ≈ 199, 5.
t t t
t2 − 200 t + 100 e− 100 (2 t − 200) e− 100 t2 − 400 t + 20100 e− 100

00
y (t) = − = .
10000 100 10000
00 2
√ positiva o sinal2 de y (t) é o mesmo de t −00400 t + 20100 que é
Como a função exponencial é sempre
zero se, e somente
√ se, t = 200 ± 10 99. Além
√ disso, t − 400 t + 20100 (e portanto
√ y (t)) é positiva para
t < 200 −√10 99 ≈ 59 e para t > 200 + 10 99 ≈ 341 e negativa para 200 − 10 99 ≈ 59 ≈ 0, 5 < t <
200 + 10 99 ≈ 341.
√
√ para t < 200 − 10 99√≈ 59 e para t > 200 +
√ a solução do PVI, y(t), tem concavidade para cima
Logo,
10 99 ≈ 341 e concavidade para baixo para 200 − 10 99 ≈ 59 < t < 200 + 10 99 ≈ 341.
Além disso, limt→∞ y(t) = 0.
Abaixo o esboço do gráfico feito usando o programa Paint que é um acessório do MSWindows
c
.


3. Equações Separáveis (página 34)
3.1. (a)
(1 + x2 )y0 − xy = 0
1 0 x
y =
y 1 + x2
Integrando-se em relação a x:
1
ln |y| = ln(1 + x2 ) + C1
2
|y|

ln = C1
(1 + x2 )1/2
y
= ±eC1 = ±C2 = C
(1 + x2 )1/2
y( x ) = C (1 + x2 )1/2
(b)
y2 − 1 − (2y + xy)y0 = 0
y 1
y0 =
y2 − 1 2+x
Integrando-se em relação a x:
1
ln |y2 − 1| = ln |2 + x | + C1
2
!
|y2 − 1|1/2
ln = C1
|2 + x |
|y2 − 1|1/2
= ±eC1 = ±C2 = C
2+x

A solução é dada implicitamente por

q
y2 − 1 = C (2 + x )
(c)
x
yy0 =
ax2 + b
Integrando-se em relação a x obtemos que a solução é dada implicitamente por
1 2 1
y = ln | ax2 + b| + C
2 2a
(d)
x
y −3 y 0 =
( ax2 + b)1/2
1 1
− y−2 = ( ax2 + b)1/2 + C
2 a
(e)
y 1
p y0 − =0
ay2 + b x
1
q
ay2 + b = ln | x | + C
a
(f)
y 1
y0 − 2 = 0
ay2 + b x


1
ln | ay2 + b| = − x −1 + C
2a
3.2. (a) Podemos reescrever a equação como
(3y2 − 3)y0 = 2x + 1.
Integrando-se em relação a x e substituindo-se y0 dx = dy obtemos
Z Z
(3y2 − 3)dy = (2x + 1)dx + C.
Assim a solução geral é dada implicitamente por

y3 − 3y − x2 − x = C
Para encontrar a solução que satisfaz a condição inicial y(0) = 0 substituı́mos x = 0 e y = 0 na
solução geral obtendo C = 0. Assim a solução do problema de valor inicial é dada implicitamente
por
y3 − 3y − x2 − x = 0
(b) Para determinar o intervalo de validade da solução do PVI vamos determinar o maior intervalo que
dy 2x + 1
contém x = 1 em que a solução e sua derivada estão definidas. Pela equação = 2 , temos
dx 3y − 3
que os pontos onde a derivada não está definida são aqueles tais que 3y2 − 3 = 0, ou seja, y = ±1.
Como o ponto inicial é (0, 0), então a solução do PVI está contida na região do plano −1 < y < 1.
Substituindo-se y = −1 na equação que define a solução obtemos a equação x2 + x − 2 = 0, que tem
solução x = −2 e x = 1. Substituindo-se y = 1 na equação que define a solução y3 − 3y − x2 + x = 0
obtemos a equação x2 + x + 2 = 0, que não tem solução real.
Como a solução está definida para todo x, mas a derivada não está definida para x = −2 e x = 1 e o
ponto inicial x0 = 0 está entre os valores x = −2 e x = 1, concluı́mos que o intervalo de validade da
solução é o intervalo (−2, 1), que é o maior intervalo em que a solução y( x ) e a sua derivada estão
definidas.

(c) Nos pontos onde a solução tem máximo local a reta tangente à curva é horizontal, ou seja, pontos
dy
onde dx = 0. Neste caso não precisamos calcular a derivada da solução, pois a derivada já está dada
pela equação diferencial, ou seja,
dy 2x + 1
= 2
dx 3y − 3
Assim, a reta tangente é horizontal para x tal que 2x + 1 = 0, ou seja, somente para x = −1/2 que
é ponto de máximo local, pois como a solução está limitada à região −1 < y < 1, então da equação
dy dy
diferencial vemos que > 0, para x < −1/2 e < 0, para x > −1/2.
dx dx
(d) A reta tangente à curva integral é vertical ( dx

dy = 0) para x = −2 e x = 1, pois pela equação diferen-
dy 2x +1
cial, dx = 3y2 −3
, então
dx 1 3y2 − 3
= dy = ,
dy 2x + 1
dx
para x 6= −1/2. Assim já sabemos que a solução está contida em uma curva que passa pelos pontos
(−2, −1) e (1, −1), onde a tangente é vertical, que passa pelo ponto inicial (0, 0). Neste ponto a
inclinação da reta tangente é −1/3, pois substituindo-se x = 0 e y = 0 na equação diferencial
dy
obtemos dx = −1/3. Além disso sabemos que o único ponto em que a tangente é horizontal ocorre
para x = −1/2 e como a solução está limitada à região −1 < y < 1, então da equação diferencial
dy dy
vemos que > 0, para x < −1/2 e < 0, para x > −1/2. Deduzimos daı́ que a solução é
dx dx
crescente até x = −1/2 depois começa a decrescer.

0.5
-2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1
-0.5
-1

1 0 =1
3.3. (a) A equação é equivalente a b− ay y
1 0 = q(t)
(b) A equação é equivalente a 1− y y
(c) A equação é equivalente a 1y y0 = − p(t)

1
3.4. Multiplicando-se a equação diferencial por y(100−y)
obtemos
1
y0 = 1 (1.30)
y(100 − y)
1
Vamos decompor y(100−y)
1 A B
= +
y(100 − y) y 100 − y
1 = A(100 − y) + By
Z
1 1 1 1
Z Z
dy = dy + dy
y(100 − y) 100 y 100 − y
1
= (ln |y| − ln |100 − y|)
100
Logo, a equação (1.30) tem solução
ln |y| − ln |100 − y| = 100t + C1 .

y
= C1 + 100t.
ln

100 − y

Aplicando a exponencial a ambos os membros obtemos
y
= ±eC1 e100t = Ce100t
100 − y
1 1
C= = .
100 − 1 99
y = (100 − y)Ce100kt ⇒ y + Ce100t y = 100Ce100t
100 100t
C100e100t e 100e100t 100
y(t) = = 99 1 = =
1 + Ce 100t
1 + 99 e100t 99 + e100t 99e−100t + 1
Usando a equação diferencial vemos que a taxa de crescimento da solução (dada por y0 ) é positiva e
crescente para 0 < y < 50 e positiva e decrescente para 50 < y < 100.
Além disso, lim y(t) = 100.

t→∞

100
50
4. Aplicações (página 81)
4.1. (a) 
 dQ 1 Q
= 2te− 100 t − .
dt 100
Q(0) = 100

dQ Q 1
+ = 2te− 100 t .
dt 100
Para resolvê-la precisamos determinar o fator integrante
1 1
R
µ(t) = e 100 dt = e 100 t
1
d 1
(e 100 t Q) = 2t
dt


1
e 100 t Q(t) = t2 + C
ou 1 1
Q(t) = t2 e− 100 t + Ce− 100 t
Substituindo-se t = 0 e Q = 100, obtemos
100 = C

1 1
Q(t) = t2 e− 100 t + 100e− 100 t .
(b) A concentração em t = 10 min é dada por
Q(10) 102 1 1
c(10) = =( + 1)e− 100 10 = 2e− 10 gramas/litro
100 100
4.2. (a) 
 dQ 2 Q
= 300e− 10 t − 10 .
dt 100
Q (0) = 0

dQ Q 2
+ = 300e− 10 t .
dt 10
1 1
R
µ(t) = e 10 dt = e 10 t

1
d 1 t 1 2 1
(e 10 Q) = 300e 10 t e− 10 t = 300e− 10 t
dt
1 1
e 10 t Q(t) = −3000e− 10 t + C
ou
2 1
Q(t) = −3000e− 10 t + Ce− 10 t
0 = −3000 + C

1 2
Q(t) = 3000(e− 10 t − e− 10 t ).
(b) A concentração de sal no tanque é dada por
Q(t) 1 2
c(t) = = 30(e− 10 t − e− 10 t )
100
1
Se x = e− 10 t . Então, c(t) = 7,5 se, e somente se, x − x2 = 75
300 = 1
4 ou x = 1/2 ou 1
10 t = ln 2 ou
t = 10 ln 2 min.
4.3. (a) 
 dQ Q
= 20 − .
dt 25
Q(0) = 100


dQ Q
+ = 20.
dt 25
1 1
R
µ(t) = e 25 dt = e 25 t
1
d 1 t 1
(e 25 Q) = 20e 25 t
dt
1 1
e 25 t Q(t) = 500e 25 t + C
ou 1
Q(t) = 500 + Ce− 25 t
100 = 500 + C

1
Q(t) = 500 − 400e− 25 t .
Q(t) Q(t) 1
c(t) = = = 5 − 4e− 25 t gramas por litro
V (t) 100

lim c(t) = 5 gramas por litro

t→∞
1
c(t) = 5
2 se, e somente se, Q(t) = 250 = 500 − 400e− 25 t ou
1 250 5
e− 25 t = =
400 8
ou
1 5
− t = ln
25 8
ou
8
t = 25 ln min.
5
4.4. (a) 
 dQ = 3 − 2 Q .
dt 100 + t
Q(0) = 10


dQ Q
+2 = 3.
dt 100 + t
2
R
µ(t) = e 100+t dt = e2 ln |100+t| = (100 + t)2
Multiplicando-se a equação diferencial por µ(t) = (100 + t)2 obtemos
d
((100 + t)2 Q) = 3(100 + t)2
dt
(100 + t)2 Q(t) = (100 + t)3 + C

ou
Q(t) = 100 + t + C (100 + t)−2
10 = 100 + C10−4 ⇒ C = −9 105
Q(t) = 100 + t − 9 105 (100 + t)−2 gramas.
Q(t)
c(t) = = 1 − 9 105 (100 + t)−3
100 + t
O tanque estará cheio para t = 100.
9 71
lim c(t) = 1 − = gramas/litro
t→100 80 80
4.5. (a) 
 dQ = −2 Q .
dt 100 − t
Q(0) = 10

A equação é separável e pode ser reescrita como
1 0 2
Q =− .
Q 100 − t
ln | Q(t)| = 2 ln |100 − t| + C1

ou
Q(t) = C (100 − t)2
10 = C104 ⇒ C = 10−3
Q(t) = 10−3 (100 − t)2 gramas.
Q(t)
c(t) = = 10−3 (100 − t)
100 − t
O tanque estará vazio para t = 100.
lim c(t) = 0 grama/litro.

t→100
4.6. (a)
dv dv
m = mv = −kx
dt dx
mv2 /2 = −kx2 /2 + C
mv2 /2 + kx2 /2 = C
Substituindo-se x = R, v = 0:
kR2 /2 = C
mv2 /2 = kR2 /2 − kx2 /2
r
k ( R2 − x 2 )
v( x ) =
m

(b) Substituindo-se x = 0: r
kR2
v (0) =
m
Substituindo-se x = − R:
v(− R) = 0.
4.7.
dV
= kA = k4πr2
dt
4
V (r ) = πr3
3
dV dV dr dr
= = 4πr2
dt dr dt dt
Substituindo na primeira equação:
dr
=k
dt
r (t) = kt + C
Substituindo t = 0 e r = r0 :
r0 = C
Substituindo t = 1 e r = r0 /2:
r0 /2 = k + r0
k = −r0 /2
r (t) = r0 (1 − t/2)
4.8.
dy
= ky ⇒ y(t) = y0 ekt
dt
48 = y(1) = y0 ek

27 = y(3) = y0 e3k
48
= e−2k
27
1 48 1 16 3
k = − ln = − ln = ln
2 27 2 9 4
3 4
y0 = 48e−k = 48e− ln 4 = 48 = 64
3
4.9.
dy
= ky
dt
y(t) = y0 ekt
ln(400/y0 )
400 = y0 e3k ⇒ k=
3
3
9k 400
2500 = y0 e ⇒ 2500 = y0
y0
2500
y0−2 =
4003
1/2
4003 203

y0 = = = 160
2500 50

4.10. A população cresce a uma taxa proporcional a população presente o que significa que a população, y(t),
é a solução do problema de valor inicial

 dy
= ky.
dt
y (0) = y0

que como vimos acima tem solução
y(t) = y0 ekt
Como em uma hora a população é o dobro da população original, então substituindo-se t = 1 e y = 2y0
obtemos
2y0 = y0 ek ⇒ k = ln 2
Assim, a equação que descreve como a população de bactérias varia com o tempo é
y(t) = y0 e(ln 2)t = y0 · 2t
Agora para sabermos em quanto tempo a população triplica substituı́mos y = 3y0 e determinamos t que
é
ln 3
t= ≈ 1, 585 horas ≈ 1 hora e 35 minutos.
ln 2

8y0
4y0
2y0
y0
t
1 2 3

4.11. O número de pessoas infectadas como função do tempo, y(t), é a solução do problema de valor inicial

 dy
= ky(100 − y).
dt
y (0) = 1

1
Multiplicando-se a equação por y(100−y)
obtemos a equação separável:
1
y0 = k
y(100 − y)
1
Z Z
y0 dt = kdt + c1 .
y(100 − y)
Substituindo-se y0 dt = dy obtemos
1
Z Z
dy = kdt + c1 . (1.31)
y(100 − y)
1
Vamos decompor y(100−y)
1 A B
= +
y(100 − y) y 100 − y
1 = A(100 − y) + By
Z
1 1 1 1
Z Z
dy = dy + dy
y(100 − y) 100 y 100 − y
1
= (ln |y| − ln |100 − y|)
100

Logo, a equação (1.31) pode ser escrita como
1
(ln |y| − ln |100 − y|) = kt + c1
100
ou ainda como
ln |y| − ln |100 − y| = 100kt + c2 .

y
= c2 + 100kt.
ln
100 − y
Aplicando a exponencial a ambos os membros obtemos

y
= ±ec2 e100kt = ce100kt
100 − y
Substituindo-se (t = 0, y = 1) e (t = 4, y = 5) na equação acima obtemos
1 1
c= = ,
100 − 1 99
99 ln 99
e400k = ⇒ 100k = 19
.
19 4
y = (100 − y)ce100kt ⇒ y + ce100kt y = 100ce100kt

100 e100kt
c100e100kt 99 100e100kt 100 100 100
y(t) = 1+ce100kt
= 1 e100kt = 99+e100kt
= 99e−100kt +1
= ln 99
= −t/4
1+ 99 99·( 99
− 19 t 19 ) +1
99e 4 +1

Usando a equação diferencial vemos que a taxa de crescimento da solução (dada por y0 ) é positiva e
crescente para 0 < y < 50 e positiva e decrescente para 50 < y < 100.
Além disso, lim y(t) = 100.
t→∞
100
50
5 t

gi + h i
ti yi gi hi 2
1950 52 milhões 0, 0346 -
1960 70 milhões 0, 0329 0, 0257 0, 0293
4.12. 1970 93 milhões 0, 0280 0, 0247 0, 0263
1980 119 milhões 0, 0214 0, 0218 0, 0216
1991 147 milhões 0, 0174 0, 0173 0, 0174
2000 170 milhões - 0, 0150
1 dy g + hi
(t ) = ay(ti ) + b ≈ i ,
y dt i 2
para ti = 1960, 1970, 1980, 1991. Usando quadrados mı́nimos vamos encontrar a melhor reta que se ajusta
ao conjunto de pontos
gi + h i
yi 2
70 milhões 0.0293
93 milhões 0.0263
119 milhões 0.0216
147 milhões 0.0174

0.03
0.028
0.026
0.024
z=ay+b
0.022
0.02
0.018
0.016
70 80 90 100 110 120 130 140 150
y (em milhões)
encontrando a = −1, 58 · 10−10 , b = 0, 04. Assim, obtemos k = 1, 58 · 10−10 e y M = 257 milhões.
Usando t0 = 2000, y0 = 170 milhões obtemos
257 · 106
y(t) =
1 + 0, 51 · e−0,04(t−2000)
Para t = 2010 temos
y(2010) = 191, 6 milhões de habitantes.
Um erro de 0, 5 %.

260
250
240
230
220
210
200
190
População (em milhões)

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Ano
4.13.
 √
 dh = k h

dt dV
 dh
h (0) = h0

Como para o cone

2 2
1 1 hR 1 R
V (h) = πr2 h = π h= π h3
3 3 H 3 H
2
dV R
=π h2
dh H

então o problema pode ser modelado por


 dh
= kh−3/2
dt
h(0) = 2, h(30) = 1

Multiplicando a equação por h3/2

h3/2 h0 = k
Integrando-se ambos os lados

2 5/2
h = kt + C
5
ou
h(t) = (C 0 + k0 t)2/5
Substituindo t = 0 e h = 2:
25/2 = C 0
Substituindo t = 30 e h = 1:
1 − C0 1 − 25/2
C 0 + 30k0 = 1 ⇒ k0 = =
30 30
Assim, a função que descreve como a altura varia com o tempo é dada por
1 − 25/2 2/5
h(t) = (C 0 + k0 t)2/5 = (25/2 + t)
30
Substituindo h = 0:
C0 30 · 25/2
t=− = − ≈ 36 min
k0 1 − 25/2

4.14. (a) A temperatura registrada no termômetro, T (t), é a solução do problema de valor inicial

 dT
= k ( T − 5).
dt
T (0) = 20

dT
= k ( T − 5)
dt
1
T0 = k
T−5
ln | T − 5| = kt
ln | T − 5| = C1 + kt
T (t) = 5 + Cekt
Substituindo t = 0 e T = 20:
20 = 5 + C ⇒ C = 15
T (t) = 5 + 15ekt
Substituindo t = 1/2 e T = 15:
15 = 5 + 15ek/2 ⇒ k = 2 ln(2/3)
Assim, a temperatura do café em função do tempo é dada por

2t
2
T (t) = 5 + 15e2 ln(2/3)t = 5 + 15 ·
3
(b) Após 1 minuto o termômetro deve marcar

2
2 105
T (1) = 5 + 15 = ≈ 11, 7◦ C
3 9

(c) Substituindo T = 10 em T (t) = 5 + 15e2 ln(2/3)t :
10 = 5 + 15e2 ln(2/3)t
Logo, o tempo necessário para que o termômetro marque 10◦ é de
ln(1/3)
t= ≈ 1 min e 20 segundos
2 ln(2/3)
4.15. (a)
dv
120 = 10 − 2v
dt
120
v0 = 1
10 − 2v
60 ln |10 − 2v| = −t + C1
C1 − t
ln |10 − 2v| =
60
t
v(t) = 5 − Ce− 60
Substituindo-se t = 0 e v = 0:
0 = 5−C ⇒ C=5
t
v(t) = 5 − 5e− 60
(b)
t
lim v(t) = lim (5 − 5e− 60 ) = 5 m/s
t→∞ t→∞


4.16.
dQ
200 + 104 Q = 10.
dt
dQ
+ 50Q = 5 · 10−2 .
dt
A equação é linear. Multiplicando-se a equação pelo fator integrante µ(t) = e50t obtemos
d 50t
e Q = 5 · 10−2 e50t
dt
e50t Q(t) = 10−3 e50t + k
ou
Q(t) = 10−3 + ke−50t
Substituindo-se t = 0 e Q = 0 obtemos k = −10−3 e assim a solução do problema de valor inicial é

Q(t) = 10−3 1 − e−50t coulombs.
dQ
I (t) = = 5 · 10−2 e−50t amperes
dt
4.17. Para este circuito a segunda lei de Kirchhoff nos dá
dI
RI+L = V ( t ).
dt
Ou seja,
dI
5 · 10−1 + 102 I = 10.
dt
dI
+ 200I = 20.
dt

A equação é linear. Multiplicando-se a equação pelo fator integrante µ(t) = e200t obtemos
d 200t
e I = 20e200t
dt
e200t I (t) = 10−1 e200t + k
ou
I (t) = 10−1 + ke−200t
Substituindo-se t = 0 e I = 0 obtemos k = −10−1 e assim a solução do problema de valor inicial é

I (t) = 10−1 1 − e−200t amperes.
4.18. (a) Sejam α(t) e β(t) as quantidades de A e B não transformadas, respectivamente e y(t) a quantidade
de C obtida. Então,
dy
∝ α ( t ) β ( t ). (1.32)
dt
a ( t ) + b ( t ) = y ( t ), a(t) = 4b(t).

4 1
a(t) = y ( t ), b ( t ) = y ( t ). (1.33)
5 5
Mas as quantidades de A e B não transformadas e transformadas estão relacionadas por
α(t) = 32 − a(t), β(t) = 50 − b(t). (1.34)

dy 4 1
∝ 32 − y 50 − y ,
dt 5 5

ou ainda,
dy
∝ (40 − y) (250 − y) .
dt
Neste caso a quantidade da substância C como função do tempo, y(t), é a solução do problema

 dy
= k(40 − y)(250 − y)
dt
y(0) = 0, y(10) = 30

1
A equação é separável. Multiplicando-se a equação por (40−y)(250−y)
obtemos
1
y0 = k
(40 − y)(250 − y)
1
Z Z
y0 dt = kdt + C1
(40 − y)(250 − y)
1
Z Z
dy = kdt + C1 .
(40 − y)(250 − y)
1
Vamos decompor (40−y)(250−y)
1 A B
= +
(40 − y)(250 − y) 40 − y 250 − y
Multiplicando-se a equação acima por (40 − y)(250 − y) obtemos
1 = A(250 − y) + B(40 − y)

Substituindo-se y = 40 e y = 250 obtemos A = 1/210 e B = −1/210. Assim,

R
1 1 1
R R 1 1
(40−y)(250−y)
dy = 210 40−y dy − 250−y dy = − 210 (ln |40 − y| − ln |250 − y|)
ln |40 − y| − ln |250 − y| = −210kt + C1 .

40 − y
ln
= C1 − 210kt.
250 − y
Aplicando-se a exponencial a ambos os membros e eliminando-se o valor absoluto obtemos
40 − y
= ±eC1 e−210kt = Ce−210kt
250 − y
4
C= .
25
25
= e−2100k
88
ou
1 88
210k = ln .
10 25
40 − y = (250 − y)Ce−210kt ⇒ y − Ce−210kt y = 40 − 250Ce−210kt

40 − 250Ce−210kt
y(t) =
1 − Ce−210kt
Substituindo-se os valores de C e k obtidos:
1 88 88 −t/10
1000(1 − e− 10 ln( 25 )t )

1000(1 − 25 )
y(t) = =
1 ln 88 t
− 10 ( ) 88 −t/10

25 − 4e 25 25 − 4 25
Observe que
lim y(t) = 40 gramas
t→∞
4
lim α(t) = lim (32 − y(t)) = 0
t→∞ t→∞ 5
1
lim β(t) = lim (50 − y(t)) = 42 gramas
t→∞ t→∞ 5
Portanto, a quantidade inicial de A será toda consumida na reação, entretanto sobrará ainda 42
gramas de B.
(b) Temos então
dy 4 1
∝ 32 − y 8− y ,
dt 5 5
ou ainda,
dy
∝ (40 − y)2 .
dt
Neste caso a quantidade da substância C como função do tempo, y(t), é a solução do problema

 dy
= k (40 − y)2
dt
y(0) = 0, y(10) = 10


1
A equação é separável. Multiplicando-se a equação por (40−y)2
obtemos
1
y0 = k
(40 − y)2
1
Z Z
y0 dt = kdt + C
(40 − y)2
1
Z Z
dy = kdt + C.
(40 − y)2
1
= kt + C.
40 − y
1
C= .
40
1
Substituindo-se C = 40 , t = 10 e y = 10 na equação acima obtemos
1 1 1
k= − = .
300 400 1200
1
40 − y =
kt + C


1
y(t) = 40 −
kt + C
Substituindo-se os valores de C e k obtidos:
1200
y(t) = 40 −
t + 30
lim y(t) = 40,
t→∞
4
lim α(t) = lim (32 − y(t)) = 0,
t→∞ t→∞ 5
1
lim β(t) = lim (8 − y(t)) = 0.
t→∞ t→∞ 5
5. Existência e Unicidade (página 103)
5.1. (a)
∂f y
q
f (t, y) = y2 − 4 ⇒ = p .
∂y y2 − 4
Para os pontos (t0 , y0 ) ∈ R2 tais que y0 < −2 ou y0 > 2 o problema de valor inicial tem solução
única.
(b)
p ∂f t
f (t, y) = ty ⇒ = √ .
∂y 2 ty
Para os pontos (t0 , y0 ) ∈ R2 tais que y0 t0 > 0 o problema de valor inicial tem solução única.
(c)
y2 ∂f 2t2 y
f (t, y) = ⇒ = 2 .
t2 + y2 ∂y ( t + y2 )2
Para os pontos (t0 , y0 ) ∈ R2 tais que (t0 , y0 ) 6= (0, 0) o problema de valor inicial tem solução única.

(d)
∂f ty
q
f (t, y) = t 1 − y2 ⇒ = −p .
∂y 1 − y2
Para os pontos (t0 , y0 ) ∈ R2 tais que −1 < y0 < 1 o problema de valor inicial tem solução única.
5.2. (a)
t−2 t−2
p(t) = 2
=
t −1 (t − 1)(t + 1)
t t
q(t) = = .
t2 −1 (t − 1)(t + 1)
Como t0 = 0, então o problema de valor inicial tem solução no intervalo −1 < t < 1.
(b)
t t
p(t) = =
t2 − 1 (t − 1)(t + 1)
t2 t2
q(t) = = .
t2 − 1 (t − 1)(t + 1)
Como t0 = 2, então o problema de valor inicial tem solução no intervalo t > 1.
(c)
t+1 t+1
p(t) = 2
=
t −t t ( t − 1)
et et
q(t) = = .
t2 −t t ( t − 1)
Como t0 = −1, então o problema de valor inicial tem solução no intervalo t < 0.
(d)
t+3 t+3
p(t) = 2
=
t −t t ( t − 1)

cos t cos t
2
q(t) =
= .
t −t t ( t − 1)
5.3. Seja t fixo, tal que α < t < β. Pelo Teorema do Valor Médio, dados y e z com δ < y, z < γ existe ξ entre y
e z tal que
∂f
f (t, y) − f (t, z) = (t, ξ ) (y − z).
∂y

∂f
Seja a = max (t, w). Tomando-se o módulo da equação acima obtemos
δ<w<γ ∂y

∂f
| f (t, y) − f (t, z)| = (t, ξ ) |y − z| ≤ a |y − z|.

∂y

5.4. Seja α∗ o máximo entre α, o valor de t < t0 tal que ba e a|t−t0 | − 1 = γ e o valor de t < t0 tal que

− ba e a|t−t0 | − 1 = δ. Seja β∗ o mı́nimo entre β, o valor de t > t0 tal que ba e a|t−t0 | − 1 = γ e o valor de

t > t0 tal que − ba e a|t−t0 | − 1 = δ. Vamos mostrar, por indução, que
b a | t − t0 |
| y n ( t ) − y0 | ≤ e −1 , para α∗ < t < β∗
a
e assim que δ < yn (t) < γ, para α∗ < t < β∗ .
| y1 ( t ) − y0 | ≤ b | t − t0 |
∞
a n −1 | t − t 0 | n b a | t − t0 |
= b ∑ n!
=
a
e −1
n =1
Vamos supor, por indução, que

| t − t 0 | n −1
|yn−1 (t) − yn−2 (t)| ≤ an−2 b
( n − 1) !

e
b a | t − t0 |
| y k ( t ) − y0 | ≤
e −1 ,
a
para k = 1, . . . , n − 1 e α < t < β e assim que δ < yk (t) < γ, para k = 1, . . . , n − 1 e α∗ < t < β∗ . Então,
∗ ∗
por (1.28) na página 99,
| t − t0 | n
|yn (t) − yn−1 (t)| ≤ an−1 b
n!
e assim
n
| y n ( t ) − y0 | ≤ ∑ |yk (t) − yk−1 (t)|
k =1
∞
a n −1 | t − t 0 | n b a | t − t0 |
≤ b ∑ n!
=
a
e −1
n =1

2
Equações Diferenciais Lineares de 2a. Ordem
Para as equações diferenciais lineares de 2a. ordem é válido um resultado semelhante

ao que é válido para equações lineares de 1a. ordem (Teorema 1.2 na página 96) com
relação a existência e unicidade de soluções, mas a demonstração, infelizmente, não
é tão simples quanto naquele caso e será apresentada somente ao final do Capı́tulo 4.
Teorema 2.1 (Existência e Unicidade). O problema de valor inicial

y00 + p(t)y0 + q(t)y = f (t)

y(t0 ) = y0 , y0 (t0 ) = y00 ,

para p(t), q(t) e f (t) funções contı́nuas em um intervalo aberto I contendo t0 tem uma única solução neste intervalo.
154
2.1 Equações Homogêneas - Parte I 155
Exemplo 2.1. Vamos determinar o intervalo máximo em que o problema de valor

inicial 
et
(t2 − 4)y00 + y0 + (sen t)y =

 y (1) = y , y 0 (1) = y 0 , t
0 0
tem solução. Para esta equação
1 sen t et
p(t) = , q(t) = , f (t) = .
t2 − 4 t2 − 4 t ( t2 − 4)
Assim, p(t), q(t) e f (t) são contı́nuas para t 6= ±2, 0. Como t0 = 1, então o problema
de valor inicial tem solução no intervalo 0 < t < 2, que é o maior intervalo contendo
t0 = 1 onde p(t), q(t) e f (t) são contı́nuas.
2.1 Equações Homogêneas - Parte I

Uma equação diferencial linear de 2a. ordem é homogênea se ela pode ser escrita
como
y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0. (2.1)
Para as equações lineares homogêneas é válido o princı́pio da superposição.

156 Equações Diferenciais Lineares de 2a. Ordem
Teorema 2.2 (Princı́pio da Superposição). Se y1 (t) e y2 (t) são soluções da equação homogênea (2.1), então
y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ) (2.2)
para c1 e c2 constantes, também o é.
Demonstração. Vamos verificar que realmente y(t) dado por (2.2) é solução de (2.1).
y00 (t) + p(t)y0 (t) + q(t)y(t) =

= (c1 y1 (t) + c2 y2 (t))00 + p(t) (c1 y1 (t) + c2 y2 (t))0 + q(t) (c1 y1 (t) + c2 y2 (t))
= c1 y100 + c2 y200 + c1 p(t)y10 (t) + c2 p(t)y20 (t) + c1 q(t)y1 (t) + c2 q(t)y2 (t)
= c1 y100 (t) + p(t)y10 (t) + q(t)y1 (t) +c2 y200 (t) + p(t)y20 (t) + q(t)y2 (t)

| {z } | {z }
=0 =0
= c1 · 0 + c2 · 0 = 0,
pois y1 (t) e y2 (t) são soluções de (2.1).
Observe que a função nula, que é igual a zero para todo t é solução da equação
homogênea (2.1). Usando a linguagem da Álgebra Linear podemos dizer que o con-
junto das soluções de uma equação diferencial linear homogênea é um subespaço
vetorial.
2.1.1 Soluções Fundamentais

Considere, agora, o problema de valor inicial
00
y + p(t)y0 + q(t)y = 0,
(2.3)
y(t0 ) = y0 , y0 (t0 ) = y00 ,

y1 (t)+ y2 (t)
y1 ( t ) cy(t)
y(t)
y2 ( t )
Figura 2.1 – Soma de soluções de uma equação Figura 2.2 – Multiplicação de solução de uma
diferencial homogênea equação diferencial homogênea por escalar
em que y0 e y00 são condições iniciais dadas no problema.

Vamos determinar condições sobre duas soluções y1 (t) e y2 (t) de (2.1) para que exis-
tam constantes c1 e c2 tais que y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) seja solução do problema de
valor inicial (2.3).
Substituindo-se t = t0 na solução y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) e na derivada de y(t),

y0 (t) = c1 y10 (t) + c2 y20 (t) obtemos o sistema de equações lineares

c1 y1 ( t0 ) + c2 y2 ( t0 ) = y0
c1 y10 (t0 ) + c2 y20 (t0 ) = y00
que pode ser escrito na forma

AX = B

em que
y1 ( t0 ) y2 ( t0 ) c1 y0
A= , X= e B= .
y10 (t0 ) y20 (t0 ) c2 y00
Se a matriz do sistema A é invertı́vel, então para todo par de condições iniciais

(y0 , y00 ) o sistema tem uma única solução (c1 , c2 ) (A solução é X = A−1 B). Mas
uma matriz quadrada é invertı́vel se, e somente se, o seu determinante é diferente
de zero. Ou seja, se
y1 ( t0 ) y2 ( t0 )
det 6= 0,
y10 (t0 ) y20 (t0 )
então para todo par de condições iniciais (y0 , y00 ) existe um único par de constantes
(c1 , c2 ) tal que y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) é solução do problema de valor inicial (2.3).
Se além disso as soluções y1 (t) e y2 (t) estão definidas num intervalo I, onde p(t) e
q(t) são contı́nuas, então pelo Teorema 2.1 de Existência e Unicidade,
y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t )
é a única solução do PVI no intervalo I e assim temos o resultado a seguir.
Teorema 2.3. Sejam y1 (t) e y2 (t) duas soluções da equação (2.1) em um intervalo aberto I, onde p(t) e q(t) são
contı́nuas, tais que, em um ponto t0 ∈ I,

y1 ( t0 ) y2 ( t0 )
det 6= 0.
y10 (t0 ) y20 (t0 )
Então, para todo par de condições iniciais (y0 , y00 ), existem constantes c1 e c2 tais que o problema de valor inicial
00
y + p(t)y0 + q(t)y = 0,
y(t0 ) = y0 , y0 (t0 ) = y00 ,

tem como única solução no intervalo I,

y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ).

Definição 2.1. (a) O determinante

y1 ( t0 ) y2 ( t0 )
W [y1 , y2 ](t0 ) = det
y10 (t0 ) y20 (t0 )
é chamado wronskiano das funções y1 (t) e y2 (t) em t0 .
(b) Se duas soluções y1 (t) e y2 (t) de (2.1), em um intervalo aberto I onde p(t) e q(t) são contı́nuas, são tais que
o seu wronskiano é diferente de zero em um ponto t0 ∈ I dizemos que elas são soluções fundamentais
no intervalo I da equação diferencial (2.1).
Teorema 2.4. Se y1 (t) e y2 (t) são soluções fundamentais de (2.1) em um intervalo aberto I, então a famı́lia de soluções
y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ), (2.4)
para constantes c1 e c2 arbitrárias é a solução geral de (2.1) em I.
Demonstração. Seja z(t) uma solução qualquer de (2.1) no intervalo I. Como y1 (t) e y2 (t) são soluções fun-
damentais em I, existe um ponto t0 ∈ I tal que W [y1 , y2 ](t0 ) 6= 0. Considere o PVI formado por (2.1) e as
condições iniciais y(t0 ) = z(t0 ) e y0 (t0 ) = z0 (t0 ), então pelo Teorema 2.3 existem constantes c1 e c2 tais que
z ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ).
Assim, para encontrar a solução geral de uma equação diferencial linear homogênea
de 2a. ordem (2.1) em um intervalo I, precisamos encontrar duas soluções funda-
mentais da equação (2.1), ou seja, duas soluções y1 (t) e y2 (t) tais que em um ponto
t0 ∈ I
y1 ( t0 ) y2 ( t0 )
det 6= 0.
y10 (t0 ) y20 (t0 )

Exemplo 2.2. Seja b um número real não nulo. Vamos mostrar que y1 (t) = cos bt e
y2 (t) = sen bt são soluções fundamentais da equação diferencial
y00 + b2 y = 0.
Como y10 (t) = −b sen bt, y100 (t) = −b2 cos bt, y20 (t) = b cos bt e y200 (t) = −b2 sen bt,
então
y100 + b2 y1 = −b2 cos bt + b2 cos bt = 0
e
y200 + b2 y2 = −b2 sen bt + b2 sen bt = 0.
Assim, y1 (t) e y2 (t) são soluções da equação y00 + b2 y = 0. Além disso,

y1 ( t ) y2 ( t ) cos bt sen bt
det = det = b(cos2 bt + sen2 bt) = b 6= 0 para todo t ∈ R.
y10 (t) y20 (t) −b sen bt b cos bt
Portanto, y1 (t) = cos bt e y2 (t) = sen bt são soluções fundamentais de y00 + b2 y = 0

e a solução geral da equação diferencial é
y(t) = c1 cos bt + c2 sen bt.
Dependência Linear
Dizemos que duas funções y1 (t) e y2 (t) são linearmente dependentes (L.D.) em um
intervalo I, se uma das funções é um múltiplo escalar da outra, ou seja, se
y1 (t) = αy2 (t) ou y2 (t) = αy1 (t), para todo t ∈ I.
Caso contrário, dizemos que elas são linearmente independentes (LI).

Se duas funções são L.D. em um intervalo I, então

y1 ( t ) y2 ( t )
W [y1 , y2 ](t) = det = 0, para todo t ∈ I,
y10 (t) y20 (t)
pois uma coluna da matriz acima é um múltiplo escalar da outra. Assim, vale o
seguinte resultado.
Teorema 2.5. Se y1 (t) e y2 (t) são funções diferenciáveis em um intervalo I, tais que

y1 ( t0 ) y2 ( t0 )
W [y1 , y2 ](t0 ) = det 6= 0, para algum t0 ∈ I,
y10 (t0 ) y20 (t0 )
então y1 (t) e y2 (t) são linearmente independentes (LI) em I.

y1 ( t )
y2 ( t )
Figura 2.3 – y1 (t) e y2 (t) soluções fun-

damentais de uma equação diferencial
linear homogênea

Usando a linguagem de Álgebra Linear podemos dizer que duas soluções funda-
mentais formam uma base para o subespaço das soluções de uma equação ho-
mogênea (2.1), pois elas são LI e geram o subespaço (toda solução é uma combinação
linear delas).
Observe que o wronskiano pode ser calculado para quaisquer par de funções mesmo
que elas não sejam soluções de uma equação diferencial. Também os conceitos de
dependência e independência linear são definidos para duas funções que podem ou
não ser soluções de uma equação diferencial.
Exemplo 2.3. Seja b um número real não nulo. Mostramos no exemplo anterior que
y1 (t) = cos bt e y2 (t) = sen bt são soluções fundamentais da equação
y00 + b2 y = 0.
Portanto, elas são soluções LI da equação diferencial.
A recı́proca do Teorema 2.5 não é verdadeira, ou seja, duas funções podem ser LI
com
W [y1 , y2 ](t) = 0, para todo t ∈ R.
Vejamos o próximo exemplo.

y y
4 4
2 2
t t
-4 -2 2 4 -4 -2 2 4
-2 -2
-4 -4
Figura 2.4 – y1 (t) = t2 e y2 (t) = t|t| são LI mas o wronskiano é igual a zero para todo t

t2

se t ≥ 0
Exemplo 2.4. Sejam y1 (t) = t2 e y2 ( t ) = t | t | = .
− t2 se t < 0
t2

t|t|
W [y1 , y2 ](t) = det = 0.
2t 2| t |
Apesar do wronskiano ser zero para todo t ∈ R as funções y1 e y2 são LI, pois uma
função não é múltiplo escalar da outra. Para t ≥ 0, y2 (t) = y1 (t) e para t < 0,
y2 ( t ) = − y1 ( t ).

2.1.2 Fórmula de Euler

Queremos definir a função exponencial ert para números complexos r = a + ib, de
forma que satisfaça as propriedades
e(a+ib)t = e at eibt (2.5)

d rt
e = rert (2.6)
dt
Observamos que a função z(t) = eibt é solução da equação y00 + b2 y = 0. Pois pela
propriedade (2.6)
z0 (t) = ibeibt , z00 (t) = −b2 eibt = −b2 z(t)
e assim
z00 (t) + b2 z(t) = 0.
Portanto, z(t) = eibt é solução do problema de valor inicial
00
x + b2 x = 0,
x (0) = 1, x 0 (0) = ib
Agora, como mostramos no Exemplo 2.2 que x1 (t) = cos bt e x2 (t) = sen bt são
soluções fundamentais de x 00 + b2 x = 0, então pelo Teorema 2.3 existem constantes
c1 e c2 tais que
z(t) = eibt = c1 cos bt + c2 sen bt. (2.7)
Vamos determinar estas constantes c1 e c2 . Substituindo-se t = 0 na equação (2.7)
obtemos que c1 = 1. Derivando a equação (2.7) em relação a t obtemos
ibeibt = −c1 b sen bt + c2 b cos bt. (2.8)
Substituindo-se t = 0 na equação (2.8) obtemos que c2 = i. Assim, substituindo-se
c1 = 1 e c2 = i já obtidos na equação (2.7) obtemos
eibt = cos bt + i sen bt.

Portanto, pela propriedade (2.5),
e(a+ib)t = e at eibt = e at (cos bt + i sen bt). (2.9)
Substituindo-se t = 0 na equação (2.8) obtemos que c2 = i. Assim, substituindo-se

c1 = 1 e c2 = i já obtidos na equação (2.7) obtemos
eibt = cos bt + i sen bt.
Tomando t = 1 obtemos
eib = cos b + i sen b, (2.10)
que é conhecida como fórmula de Euler.
Pela propriedade (2.5), temos que
e(a+ib)t = e at eibt = e at (cos bt + i sen bt). (2.11)
Exemplo 2.5. Usando a fórmula de Euler temos que

π π √ √
eiπ = −1, ei 2 = i, eln 2+ 4 i = 2 + i 2,
que foram obtidas fazendo em (2.10)

π π
a = 0, b = π; a = 0, b = ; a = ln 2, b = ,
2 4
respectivamente.


1.1. Considere a equação diferencial y00 − ω 2 y = 0, para ω > 0.
(a) Mostre que y(t) = c1 e−ω (t− a) + c2 eω (t− a) , para a ∈ R fixo, é solução geral de equação diferencial.
(b) Mostre que y(t) = c1 cosh(ω (t − a)) + c2 senh(ω (t − a)), para a ∈ R fixo, é solução geral de equação
diferencial.
1.2. (a) Mostre que y1 ( x ) = x2 e y2 ( x ) = x5 são soluções da equação
x2 y00 − 6xy0 + 10y = 0.
(b) Obtenha a solução do problema de valor inicial

 2 00
 x y − 6xy0 + 10y = 0,
y (1) = 3,
 0
y (1) = 3.
1.3. As equações de Euler são equações que podem ser escritas na forma
x2 y00 + bxy0 + cy = 0, em que b, c ∈ R. (2.12)
Mostre que existem valores constantes de r tais que y( x ) = xr é uma solução de (2.12). Além disso,
mostre que y( x ) = xr é solução da equação (2.12) se, e somente se,
r2 + (b − 1)r + c = 0, (2.13)
A equação (2.13) é chamada equação indicial de (2.12).
1.4. Mostre que se a equação indicial (2.13) tem duas raı́zes reais (distintas), r1 e r2 , então
y 1 ( x ) = x r1 e y 2 ( x ) = x r2

são soluções fundamentais de (2.12) e portanto

y ( x ) = c 1 x r1 + c 2 x r2
é a solução geral de (2.12), para x > 0.
1.5. Se a equação indicial (2.13) tem duas raı́zes complexas, r1 = α + iβ e r2 = α − iβ, use a fórmula de Euler
para escrever a solução geral complexa em termos das soluções reais, para x > 0,
u( x ) = x α cos( β ln x ) e v( x ) = x α sen( β ln x ).
Mostre que estas soluções são soluções fundamentais de (2.12) e portanto
y( x ) = c1 x α cos( β ln x ) + c2 x α sen( β ln x )
é a solução geral de (2.12), para x > 0.
1− b 1− b
1.6. Se a equação indicial (2.13) tem somente uma raiz real, mostre que y1 ( x ) = x 2 e y2 ( x ) = x 2 ln x são
soluções fundamentais de (2.12) e portanto a solução geral de (2.12), para x > 0, é
1− b 1− b
y ( x ) = c1 x 2 + c2 x 2 ln x.
1.7. Use os exercı́cios anteriores para encontrar a solução geral das seguintes equações:
(a) x2 y00 + 4xy0 + 2y = 0
(b) x2 y00 − 3xy0 + 4y = 0
(c) x2 y00 + 3xy0 + 5y = 0
1.8. Baseado no Teorema 2.1 na página 154, determine um intervalo em que os problemas de valor inicial
abaixo
( têm uma única solução, sem resolvê-los: (
(t2 − 1)y00 + (t − 2)y = t (t2 − t)y00 + (t + 1)y0 + y = et
(a) (c)
y(0) = y0 , y0 (0) = y00 y(−1) = y0 , y0 (−1) = y00
( (
(t2 − 1)y00 + y0 + ty = t2 (t2 − t)y0 + (t + 3)y0 + 2y = cos t
(b) (d)
y(2) = y0 , y0 (2) = y00 y(2) = y0 , y0 (2) = y00

1.9. Considere a equação homogênea y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0, com p(t) e q(t) funções contı́nuas num inter-
valo I. Usando o Teorema 2.1 na página 154 mostre que esta equação tem soluções fundamentais em
I.
1.10. Mostre que y(t) = sen(t2 ) não pode ser solução de uma equação diferencial y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0, com
p(t) e q(t) contı́nuas num intervalo contendo t = 0.
1.11. Considere a equação

ty00 − (2 + t2 )y0 + 3ty = 0.
Mostre que y1 (t) = t3 e y2 (t) = t2 |t| são soluções LI desta equação válidas para todo t ∈ R, embora
W [y1 , y2 ](t) = 0, para todo t ∈ R.
1.12. Considere a equação homogênea y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0, com p(t) e q(t) funções contı́nuas num inter-
valo aberto I. Sejam y1 (t) e y2 (t) duas soluções desta equação no intervalo I. Mostre que se y1 (t) e y2 (t)
são LI, então elas são soluções fundamentais da equação diferencial em I. Sugestão: mostre que se y1 (t)
e y2 (t) não são soluções fundamentais da equação diferencial, então y1 (t) e y2 (t) são LD.
1.13. (Teorema de Abel) Considere a equação homogênea y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0, com p(t) e q(t) funções
contı́nuas num intervalo I. Sejam y1 (t) e y2 (t) duas soluções desta equação no intervalo I. Seja
W [y1 , y2 ](t) o wronskiano de y1 (t) e y2 (t) no intervalo I. Mostre que:
(a) W [y1 , y2 ]0 (t) = y1 (t)y200 (t) − y2 (t)y100 (t)

(b) W [y1 , y2 ](t) satisfaz a equação diferencial y0 + p(t)y = 0 no intervalo I.
R
(c) W [y1 , y2 ](t) = ce− p(t)dt
.
(d) W [y1 , y2 ](t) = 0, para todo t ∈ I ou W [y1 , y2 ](t) 6= 0, para todo t ∈ I.
1.14. Mostre que se y1 (t) e y2 (t) são soluções fundamentais da equação y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0 num intervalo
I, então
y2 (t)y100 (t) − y1 (t)y200 (t) y20 (t)y100 (t) − y10 (t)y200 (t)
p(t) = e q(t) = − , para t ∈ I.
W [y1 , y2 ](t) W [y1 , y2 ](t)

Sugestão: substitua y1 (t) e y2 (t) na equação diferencial e resolva o sistema correspondente para p(t) e
q ( t ).

2.2 Equações Homogêneas - Parte II 173
2.2 Equações Homogêneas - Parte II
2.2.1 Obtendo-se uma Segunda Solução (Redução de Ordem)

Considere uma equação linear de 2a. ordem homogênea
y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0. (2.14)
Seja y1 (t) uma solução conhecida da equação acima num intervalo I onde p(t) e q(t)
são contı́nuas e tal que y1 (t) 6= 0 para todo t ∈ I. Vamos procurar uma segunda
solução da equação (2.14) da forma
y ( t ) = v ( t ) y1 ( t ).
Derivando-se esta expressão obtemos
y0 (t) = vy10 + y1 v0 e y00 (t) = vy100 + 2y10 v0 + y1 v00 .
Substituindo-se y(t), y0 (t) e y00 (t) na equação (2.14) obtemos
(vy100 + 2y10 v0 + y1 v00 ) + p(t)(vy10 + y1 v0 ) + q(t)vy1 = 0.

Colocando-se em evidência v00 , v0 e v obtemos
y1 v00 + (2y10 + p(t)y1 )v0 + (y100 + p(t)y10 + q(t)y1 )v = 0.
Como y1 (t) é solução da equação (2.14), então y100 + p(t)y10 + q(t)y1 = 0 e assim a
equação anterior se torna
y1 v00 + v0 (2y10 + p(t)y1 ) = 0. (2.15)
Fazendo a mudança de variáveis w(t) = v0 (t), a equação (2.15) se transforma em
y1 w0 + (2y10 + p(t)y1 )w = 0.

Esta é uma equação de 1a. ordem linear e separável. Resolvendo-se esta equação e
como w(t) = v0 (t), então Z
v(t) = w(t)dt, (2.16)
é tal que y2 (t) = y1 (t)v(t) é uma segunda solução da equação (2.14), que não é um
múltiplo escalar de y1 (t).
No próximo exemplo vamos seguir os mesmos passos que seguimos no caso geral.
Exemplo 2.6. Sejam a, b, c ∈ R, com a 6= 0. Considere a equação

ay00 + by0 + cy = 0 com b2 − 4ac = 0. (2.17)
b
Deixamos como exercı́cio verificar que y1 (t) = e− 2a t é uma solução da equação
diferencial (2.17). Vamos procurar uma segunda solução da forma
b
y(t) = v(t)y1 (t) = v(t)ert , em que r = − .
2a
Como
y0 (t) = v0 (t)ert + rv(t)ert e y00 (t) = v00 (t)ert + 2rv0 (t)ert + r2 v(t)ert ,
então substituindo-se y(t), y0 (t) e y00 (t) na equação diferencial (2.17) obtemos
h i
a(v00 + 2rv0 + r2 v) + b(v0 + rv) + cv ert = 0.
Dividindo-se por ert obtemos
a(v00 + 2rv0 + r2 v) + b(v0 + rv) + cv = 0.

Colocando-se em evidência v00 , v0 e v obtemos

av00 + (2ar + b)v0 + ( ar2 + br + c)v = 0.
b
Como r = − 2a é (a única) solução da equação ar2 + br + c = 0 e
2ar + b = 0, então a equação diferencial anterior fica sendo
av00 = 0 ou v00 = 0.
Seja w(t) = v0 (t). Então, a equação v00 = 0 torna-se w0 = 0 que tem solução w(t) =
c̃1 . Resolvendo-se a equação v0 (t) = w(t) = c̃1 obtemos
v(t) = c̃1 t + c̃2
e
y(t) = v(t)y1 (t) = (c̃1 t + c̃2 )ert . (2.18)
Tomando-se c̃2 = 0 e c̃1 = 1 obtemos uma segunda solução, que chamamos de y2 (t),
da equação diferencial (2.17)
y2 (t) = tert .
b
Vamos ver que y1 (t) = ert e y2 (t) = tert , em que r = − , são soluções fundamentais
2a
da equação diferencial (2.17)
ert tert

y1 ( t ) y2 ( t )
det = det
y10 (t) y20 (t) rert (1 + rt)ert

1 t
= e2rt det
r (1 + rt)
= e2rt 6= 0, para todo t ∈ R.
Assim,
b
y(t) = c1 ert + c2 tert , em que r = −
2a
é a solução geral da equação ay00 + by0 + cy = 0, tal que b2 − 4ac = 0 e a 6= 0.

2.2.2 Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes

Vamos tratar equações da forma
ay00 + by0 + cy = 0, para a, b, c ∈ R, a 6= 0. (2.19)
Vamos mostrar que para esta equação existem valores constantes de r tais que y(t) =
ert é uma solução.
Substituindo-se y(t) = ert , y0 (t) = rert e y00 (t) = r2 ert em (2.19) obtemos
ar2 ert + brert + cert = ( ar2 + br + c)ert = 0.
Como ert 6= 0, então y(t) = ert é solução de (2.19) se, e somente se, r é solução da
equação
ar2 + br + c = 0, (2.20)
que é chamada equação caracterı́stica de (2.19).
Observe que a equação caracterı́stica pode ser obtida da equação diferencial com
coeficientes constantes trocando-se y00 por r2 , y0 por r e y por 1.
Como uma equação de 2o. grau pode ter duas raı́zes reais, somente uma raiz real
ou duas raı́zes complexas, usando a equação caracterı́stica podemos chegar a três
situações distintas.
A Equação Caracterı́stica Tem Duas Raı́zes Reais

Se ∆ = b2 − 4ac > 0, então a equação caracterı́stica de (2.19) tem duas raı́zes reais
(distintas), r1 e r2 . Neste caso
y 1 ( t ) = e r1 t e y 2 ( t ) = e r2 t

são soluções fundamentais, pois o wronskiano de y1 (t) = er1 t e y2 (t) = er2 t é

rt
e r2 t

y1 ( t ) y2 ( t ) e1
W [y1 , y2 ](t) = det 0 0 = det
y1 ( t ) y2 ( t ) r 1 e r1 t r 2 e r2 t

1 1
= er1 t er2 t det
r1 r2
= (r2 − r1 )e(r1 +r2 )t 6= 0, para todo t ∈ R.
Assim, no caso em que a equação caracterı́stica tem duas raı́zes reais distintas r1 e r2 ,
y ( t ) = c 1 e r1 t + c 2 e r2 t
é a solução geral de (2.19).

Exemplo 2.7. Seja ω um número real positivo. Vamos encontrar a solução geral da
equação y00 − ω 2 y = 0.
A equação caracterı́stica desta equação diferencial é r2 − ω 2 = 0, que tem como
raı́zes r1 = ω e r2 = −ω. Assim, a solução geral da equação diferencial acima é
y(t) = c1 eωt + c2 e−ωt .

y0
t
Figura 2.5 – Algumas soluções da equação
do Exemplo 2.7

A Equação Caracterı́stica Tem Somente Uma Raiz Real

Se ∆ = b2 − 4ac = 0, então a equação caracterı́stica (2.20) tem somente uma raiz real
b
r = − . Neste caso,
2a
b
y1 (t) = ert = e− 2a t
é solução da equação diferencial (2.19).
No Exemplo 2.6 na página 174 mostramos como encontrar uma segunda solução
b
para esta equação. Lá mostramos que y2 (t) = tert = te− 2a t também é solução da
b b
equação (2.19) e que y1 (t) = e− 2a t e y2 (t) = te− 2a t são soluções fundamentais da
equação diferencial (2.19).
Portanto, no caso em que a equação caracterı́stica tem somente uma raiz real r =
b
− ,
2a
b b
y(t) = c1 e− 2a t + c2 te− 2a t
Exemplo 2.8. Vamos encontrar a solução geral da equação y00 + 2y0 + y = 0.
A equação caracterı́stica é r2 + 2r + 1 = 0, que tem como raiz r1 = −1. Assim, a
solução geral da equação é
y(t) = c1 e−t + c2 te−t .

y0

do Exemplo 2.8

A Equação Caracterı́stica Tem Duas Raı́zes Complexas

Se ∆ = b2 − 4ac < 0, então a equação caracterı́stica (2.20) tem duas raı́zes complexas,
que são conjugadas, ou seja, se r1 = α + iβ é uma raiz da equação caracterı́stica (2.20),
então a outra raiz é r2 = α − iβ. Neste caso, pela fórmula de Euler (2.11) temos:
y1 ( t ) = er1 t = e(α+iβ)t = eαt (cos βt + i sen βt) e

y2 ( t ) = er2 t = e(α−iβ)t = eαt (cos(− βt) + i sen(− βt)) = eαt (cos βt − i sen βt).
Pela análise feita no inı́cio dessa seção sabemos que y1 (t) = er1 t e y2 (t) = er2 t são
soluções (complexas) da equação diferencial (2.19). Além disso, assim como quando
r1 e r2 são reais, o wronskiano
rt
e r2 t

y1 ( t ) y2 ( t ) e1
W [y1 , y2 ](t) = det = det
y10 (t) y20 (t) r 1 e r1 t r 2 e r2 t

r1 t r2 t 1 1
= e e det
r1 r2
= (r2 − r1 )e(r1 +r2 )t = −2iβe2αt 6= 0, ∀t ∈ R,
ou seja, y1 (t) e y2 (t) são soluções fundamentais de (2.19). Assim, no caso em que a
equação caracterı́stica tem duas raı́zes complexas r1 = α + iβ e r2 = α − iβ,
y(t) = C1 er1 t + C2 er2 t , C1 , C2 ∈ C
é a solução geral complexa de (2.19).

Vamos encontrar um conjunto fundamental de soluções reais. A solução geral com-
plexa pode ser escrita como
y(t) = C1 e(α+iβ)t + C2 e(α−iβ)t

= C1 eαt (cos βt + i sen βt) + C2 eαt (cos βt − i sen βt)
= (C1 + C2 )eαt cos βt + i (C1 − C2 )eαt sen βt (2.21)

1
Tomando C1 = C2 = em (2.21), temos a solução real u(t) = eαt cos βt.
2
1
Tomando C1 = −C2 = , temos a solução real v(t) = eαt sen βt.
2i
Vamos mostrar, agora, que se as raı́zes da equação caracterı́stica são complexas,
então u(t) e v(t) são soluções fundamentais de (2.19).

u(t) v(t) eαt cos βt eαt sen βt
W [u, v](t) = det = det
u0 (t) v0 (t) eαt (α cos βt − β sen βt) eαt (α sen βt + β cos βt)

cos βt sen βt cos βt sen βt
= e2αt α det + β det
cos βt sen βt − sen βt cos βt
= βe2αt 6= 0, para todo t ∈ R.
Assim, no caso em que a equação caracterı́stica tem duas raı́zes complexas r1 = α + iβ

e r2 = α − iβ,
y(t) = c1 eαt cos βt + c2 eαt sen βt
Exemplo 2.9. Seja ω um número real positivo. Vamos encontrar a solução geral da
equação y00 + ω 2 y = 0.
A equação caracterı́stica desta equação diferencial é r2 + ω 2 = 0, que tem como
raı́zes r1 = iω e r2 = −iω. Assim, a solução geral da equação diferencial acima é
y(t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt. (2.22)
Escrevendo o par (c1 , c2 ) em coordenadas polares temos que

( c1 , c2 )
c2

c1 = R cos δ,
(2.23)
R
c2 = R sen δ.
δ
c1 x
Substituindo-se os valores de c1 e c2 na equação (2.22) obtemos

q
y(t) = R (cos δ cos (ωt) + sen δ sen (ωt)) = R cos(ωt − δ), em que R = c21 + c22 e δ são obtidos de (2.23).

2π/ω
R
δ/ω (δ+2π)/ω t
−R
Figura 2.7 – Uma solução da equação do

Exemplo 2.9

Resumo
Para resolver a equação diferencial ay00 + by0 + cy = 0, para a, b, c ∈ R, a 6= 0,
encontramos a equação caracterı́stica ar2 + br + c = 0.
(a) Se ∆ = b2 − 4ac > 0, então a solução geral da equação diferencial é
√
r1 t r2 t −b ± ∆
y(t) = c1 e + c2 e , em que r1,2 = .
2a
(b) Se ∆ = b2 − 4ac = 0, então a solução geral da equação diferencial é

b b
y(t) = c1 e− 2a t + c2 te− 2a t .
(c) Se ∆ = b2 − 4ac < 0, então a solução geral da equação diferencial é

√
−b −∆
y(t) = c1 eαt cos βt + c2 eαt sen βt, em que α = , β= .
2a 2a


2.1. Mostre que y1 ( x ) = x3 é solução da equação diferencial
2x2 y00 − xy0 − 9y = 0.
Encontre uma função u( x ) tal que y2 ( x ) = u( x )y1 ( x ) seja solução da equação dada. Prove que as duas
soluções y1 ( x ) e y2 ( x ) são soluções fundamentais.
2.2. Mostre que y1 ( x ) = x −1 , x > 0, é solução da equação diferencial
x2 y00 + 3xy0 + y = 0.
Encontre uma função u( x ) tal que y2 ( x ) = u( x )y1 ( x ) seja solução da equação dada. Prove que as duas
soluções y1 ( x ) e y2 ( x ) são soluções fundamentais.
2.3. As equações de Euler são equações que podem ser escritas na forma
x2 y00 + bxy0 + cy = 0, em que b, c ∈ R. (2.24)
Existem valores constantes de r tais que y( x ) = xr é uma solução de (2.24). Além disso y( x ) = xr é
solução da equação (2.24) se, e somente se,
r2 + (1 − b)r + c = 0, (2.25)
que é chamada equação indicial de (2.24). Se a equação indicial r2 + (b − 1)r + c = 0 tem somente
1−b
uma raiz real, r = , determine uma segunda solução linearmente independente da forma
2
1− b
y2 ( x ) = v ( x ) y1 ( x ) = v ( x ) x 2 , para x > 0.
2.4. (a) Determine qual ou quais das funções z1 ( x ) = x2 , z2 ( x ) = x3 e z3 ( x ) = e− x são soluções da equação
( x + 3)y00 + ( x + 2)y0 − y = 0

(b) Seja y1 ( x ) uma das soluções obtidas no item anterior. Determine uma segunda solução y2 ( x ) de
forma que y1 ( x ) e y2 ( x ) sejam soluções fundamentais da equação.
(c) Determine a solução geral da equação
( x + 3)y00 + ( x + 2)y0 − y = 0
e obtenha a solução do problema de valor inicial
 ( x + 3)y00 + ( x + 2)y0 − y = 0,

y(1) = 1,
 0
y (1) = 3.
Justifique sua resposta!
2.5. Mostre que a solução do problema y00 + 2y0 = 0, y(0) = a, y0 (0) = b tende para uma constante quando
t → +∞. Determine esta constante.
2.6. Mostre que se 0 < b < 2, então toda solução de y00 + by0 + y = 0 tende a zero quando t → +∞.
2.7. Considere o problema y00 − 4y = 0, y(0) = 0, y0 (0) = b 6= 0. Mostre que y(t) 6= 0 para todo t 6= 0.
2.8. Considere o problema y00 − y0 + 41 y = 0, y(0) = 2, y0 (0) = b. Determine os valores de b para os quais a
solução y(t) → +∞ quando t → +∞.
2.9. Considere a equação y00 + 2by0 + y = 0. Para quais valores de b a solução y(t) tende a zero quando
t → +∞, independente das condições iniciais.
2.10. (a) Encontre a solução geral da equação
y00 + 2y0 + αy = 0
para α > 1, para α = 1 e para α < 1.

(b) Para quais valores de α todas as soluções tendem a zero quando t → +∞.

2.3 Equações Não Homogêneas

Uma equação diferencial linear de 2a. ordem é não homogênea se ela pode ser escrita
como
y00 + p(t)y0 + q(t)y = f (t). (2.26)
com f (t) uma função não-nula.
Teorema 2.6. Seja y p (t) uma solução particular da equação (2.26). Sejam y1 (t) e y2 (t) soluções fundamentais da
equação homogênea correspondente. Então, a solução geral da equação não homogênea (2.26) é
y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ) + y p ( t ).
Ou seja, a solução geral da equação diferencial linear de 2a. ordem não homogênea é a soma da solução geral da equação
homogênea correspondente, c1 y1 (t) + c2 y2 (t), com uma solução particular da equação diferencial não homogênea, y p (t).
Demonstração. Seja y(t) uma solução qualquer de (2.26) e y p (t) uma solução particular
de (2.26). Vamos mostrar que Y (t) = y(t) − y p (t) é solução da equação homogênea
associada
y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0. (2.27)
Y 00 (t) + p(t)Y 0 (t) + q(t)Y (t) = (y(t) − y p (t))00 + p(t)(y(t) − y p (t))0 + q(t)(y(t) − y p (t))

= y00 (t) + p(t)y0 (t) + q(t)y(t) − y00p (t) + p(t)y0p (t) + q(t)y p (t)
| {z } | {z }
= f (t) = f (t)
= f (t) − f (t) = 0.

2.3 Equações Não Homogêneas 189
Assim, se y1 (t) e y2 (t) são soluções fundamentais da equação homogênea associada

(2.27), existem constantes c1 e c2 tais que
Y ( t ) = y ( t ) − y p ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ),
ou seja, se y(t) é uma solução qualquer de (2.26) e y1 (t) e y2 (t) são soluções funda-
mentais da equação homogênea associada (2.27), então
y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ) + y p ( t ). (2.28)
Portanto, para encontrar a solução geral de uma equação linear de 2a. ordem não ho-
mogênea precisamos encontrar uma solução particular e duas soluções fundamen-
tais da equação homogênea correspondente.
t
Exemplo 2.10. A função y p (t) = é solução da equação diferencial
4
y00 + 4 y = t.
Verifique! Já vimos no Exemplo 2.2 na página 161 que a solução geral da equação
diferencial homogênea correspondente, y00 + 4 y = 0, é
y(t) = c1 cos 2t + c2 sen 2t.
Logo, a solução geral da equação não homogênea y00 + 4 y = t é
t
y(t) = c1 cos 2t + c2 sen 2t + .
4

t
A função y2 (t) = sen(2t) é solução da equação
2
y00 + 4 y = 2 cos(2t).
Verifique! Logo,
t
y(t) = c1 cos 2t + c2 sen 2t + sen(2t).
2
é solução geral da equação diferencial
y00 + 4 y = 2 cos(2t).
Teorema 2.7 (Princı́pio da Superposição para Equações Não Homogêneas). Se y(p1) (t) é uma solução de
y00 + p(t)y0 + q(t)y = f 1 (t)
(2)
e y p (t) é uma solução de
y00 + p(t)y0 + q(t)y = f 2 (t),
(1) (2)
então y p (t) = y p (t) + y p (t) é solução de
y00 + p(t)y0 + q(t)y = f 1 (t) + f 2 (t).

Demonstração.
y p (t)00 + p(t)y0p (t) + q(t)y p (t) =
(1) (2) (1) (2) (1) (2)
= (y p (t) + y p (t))00 + p(t)(y p (t) + y p (t))0 + q(t)(y p (t) + y p (t)) =
(1) (1) (1) (2) (2) (2)
= y p (t)00 + p(t)y p (t)0 + q(t)y p (t) + y p (t)00 + p(t)y p (t)0 + q(t)y p (t) =
| {z } | {z }
= f 1 (t) = f 2 (t)
= f 1 ( t ) + f 2 ( t ),
(1)
pois y p (t) é solução da equação
y00 + p(t)y0 + q(t)y = f 1 (t)

(2)
e y p (t), da equação
y00 + p(t)y0 + q(t)y = f 2 (t).

t
Exemplo 2.11. Vimos no Exemplo 2.10 que a função y1 (t) = é solução da equação
4
diferencial
y00 + 4 y = t
t
e a função y2 (t) = sen(2t) é solução da equação
2
y00 + 4 y = 2 cos(2t).
Pelo Princı́pio da Superposição para Equações Não Homogêneas (Teorema 2.7)
t t
y(t) = + sen(2t) é solução da equação
4 2
y00 + 4 y = 2 cos(2t) + t

e a solução geral desta equação é

t t
y(t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) + + sen(2t).
4 2
2.3.1 Método dos Coeficientes a Determinar para Equações com Coeficientes Constantes
Vamos tratar equações lineares não homogêneas com coeficientes constantes, ou seja,
da forma
ay00 + by0 + cy = f (t). (2.29)
em que a, b e c são números reais, a 6= 0.
Este método funciona quando a função f (t) tem uma das seguintes formas:
(Caso 1) f (t) = a0 + . . . + an tn , em que a0 , . . . , an ∈ R.
Neste caso deve-se procurar uma solução particular da forma
y p ( t ) = t s ( A0 + . . . + A n t n ),
em que s é o menor inteiro não negativo que garanta que nenhuma parcela
de y p (t) seja solução da equação homogênea correspondente e A0 , . . . , An são
coeficientes a serem determinados substituindo-se y p (t) na equação (2.29). O
Exemplo 2.12 ilustra este caso.
(Caso 2) f (t) = ( a0 + . . . + an tn )eαt , em que a0 , . . . , an , α ∈ R.
y p (t) = ts ( A0 + . . . + An tn )eαt ,
em que s é o menor inteiro não negativo que garanta que nenhuma parcela
de y p (t) seja solução da equação homogênea correspondente e A0 , . . . , An são
coeficientes a serem determinados substituindo-se y p (t) na equação (2.29). O
Exemplo 2.13 ilustra este caso.

(Caso 3) f (t) = ( a0 + . . . + an tn )eαt cos βt ou f (t) = ( a0 + . . . + an tn )eαt sen βt,

em que a0 , . . . , an , α, β ∈ R.
y p (t) = ts [( A0 + . . . + An tn )eαt cos βt + ( B0 + . . . + Bn tn )eαt sen βt],
em que s é o menor inteiro não negativo que garanta que nenhuma

parcela de y p (t) seja solução da equação homogênea correspondente e
A0 , . . . , An , B0 , . . . , Bn são coeficientes a serem determinados substituindo-se
y p (t) na equação (2.29). O Exemplo 2.14 ilustra este caso.
Observe que os três casos não são excludentes. O Caso 1 é um caso particular do
Caso 2 com α = 0. O Caso 2 é um caso particular do Caso 3 com β = 0.
Exemplo 2.12. Vamos encontrar a solução do problema de valor inicial
y00 + y0 = 2 + t2

y(0) = 1, y0 (0) = 2.
Precisamos encontrar a solução geral da equação homogênea correspondente
y00 + y0 = 0.
A equação caracterı́stica é
r2 + r = 0
que tem como raı́zes r1 = 0 e r2 = −1. Assim, a solução geral da equação homogênea
correspondente y00 + y0 = 0 é
y ( t ) = c1 + c2 e − t .

O segundo membro da equação diferencial, f (t) = 2 + t2 , é da forma do Caso 1. Este

é um polinômio de grau 2, ou seja, é um caso particular de f (t) = a0 + · · · + an tn , em
que a0 = 2, a1 = 0, a2 = 1, n = 2. Vamos procurar uma solução particular da forma
y p ( t ) = t1 ( A0 + A1 t + A2 t2 ) = A0 t + A1 t2 + A2 t3 .
O valor de s é igual a 1, pois para s = 0, a parcela A0 é solução da equação ho-

mogênea (c2 = 0 e c1 = A0 ).
y0p (t) = A0 + 2A1 t + 3A2 t2
y00p (t) = 2A1 + 6A2 t.
Substituindo y0p (t) e y00p (t) na equação y00 + y0 = 2 + t2 obtemos
(2A1 + 6A2 t) + ( A0 + 2A1 t + 3A2 t2 ) = ( A0 + 2A1 ) + (2A1 + 6A2 )t + 3A2 t2 = 2 + t2 .
Comparando os termos de mesmo grau obtemos o sistema linear


 A0 + 2A1 = 2
2A1 + 6A2 = 0
3A2 = 1

que tem solução A0 = 4, A1 = −1 e A2 = 1/3. Assim, uma solução particular da

equação não homogênea é
1
y p (t) = 4t − t2 + t3
3
e a solução geral da equação não homogênea é
1
y(t) = c1 + c2 e−t + 4t − t2 + t3 (2.30)
3

Para resolvermos o problema de valor inicial vamos calcular a derivada da solução

geral da equação não homogênea
y0 (t) = −c2 e−t + t2 − 2 t + 4. (2.31)
Substituindo-se t = 0 e y = 1 em (2.30) e t = 0 e y0 = 2 em (2.31) obtemos

c1 + c2 = 1
4 − c2 = 2
de onde obtemos c1 = −1 e c2 = 2. Logo, a solução do PVI é
1
y(t) = −1 + 2e−t + 4t − t2 + t3 .
3

-4 -2 2 4
Figura 2.8 – A solução do problema de va- -2
lor inicial do Exemplo 2.12

Exemplo 2.13. Vamos encontrar a solução geral da equação

y00 + 2y0 + y = (2 + t)e−t .
y00 + 2y0 + y = 0.
r2 + 2r + 1 = 0
que tem como raiz r1 = −1. Assim, a solução geral da equação homogênea corres-
pondente y00 + 2y0 + y = 0 é
y(t) = c1 e−t + c2 te−t .
O segundo membro da equação diferencial, f (t) = (2 + t)e−t , é da forma do Caso 2.
É um caso particular de f (t) = ( a0 + · · · + an tn )eαt em que a0 = 2, a1 = 1, n = 1 e
α = −1. Vamos procurar uma solução particular da forma
y p ( t ) = t2 ( A0 + A1 t ) e − t = ( A0 t2 + A1 t3 ) e − t .
O valor de s é igual a 2, pois para s = 0 as parcelas A0 e−t e A1 te−t são soluções da
equação homogênea (c1 = A0 , c2 = 0 e c1 = 0, c2 = A1 ) e para s = 1 a parcela
A0 te−t é solução da equação homogênea (c1 = 0 e c2 = A0 ).

y0p (t) = 2A0 t + (3A1 − A0 )t2 − A1 t3 e−t

y00p (t) = 2A0 + (6A1 − 4A0 )t + ( A0 − 6A1 )t2 + A1 t3 e−t .
Substituindo y0p (t) e y00p (t) na equação y00 + 2y0 + y = (2 + t)e−t obtemos

2A0 + (6A1 − 4A0 )t + ( A0 − 6A1 )t2 + A1 t3 e−t +

+ 2 2A0 t + (3A1 − A0 )t2 − A1 t3 e−t +
+ ( A0 t2 + A1 t3 ) e − t = (2 + t ) e − t .

Simplificando o primeiro membro obtemos
(2A0 + 6A1 t) e−t = (2 + t)e−t ⇒ 2A0 + 6A1 t = 2 + t.

2A0 = 2
6A1 = 1
que tem solução A0 = 1 e A1 = 1/6. Assim, uma solução particular da equação não
homogênea é
1
y p ( t ) = ( t2 + t3 ) e − t
6
1
y(t) = c1 e−t + c2 te−t + (t2 + t3 )e−t .
6

y0

do Exemplo 2.13

Exemplo 2.14. Vamos encontrar a solução geral da equação

y00 + 2y0 + 2y = et cos t.
y00 + 2y0 + 2y = 0.
r2 + 2r + 2 = 0
que tem como raı́zes r1 = −1 + i e r2 = −1 − i. Assim, a solução geral da equação
homogênea correspondente y00 + 2y0 + 2y = 0 é
y(t) = c1 e−t cos t + c2 e−t sen t.
O segundo membro da equação diferencial, f (t) = et cos t, é da forma do Caso 3. É

um caso particular de f (t) = ( a0 + . . . + an tn )eαt cos βt, em que a0 = 1, n = 0, α = 1
e β = 1. Vamos procurar uma solução particular da forma
y p (t) = t0 ( Aet cos t + Bet sen t) = Aet cos t + Bet sen t
O valor de s é igual a 0, pois nenhuma parcela de y p (t) é solução da equação ho-

mogênea.
y0p (t) = A(et cos t − et sen t) + B(et sen t + et cos t+) = ( A + B)et cos t + ( B − A)et sen t
y00p (t) = 2Bet cos t − 2Aet sen t.

Substituindo y0p (t) e y00p (t) na equação y00 + 2y0 + y = et cos t obtemos
2Bet cos t − 2Aet sen t + 2 ( A + B)et cos t + ( B − A)et sen t

+ 2( Aet cos t + Bet sen t) = et cos t

Simplificando o primeiro membro obtemos
(4A + 4B)et cos t + (4B − 4A)et sen t = et cos t
Substituindo t = 0 e t = π/2 obtemos obtemos o sistema linear

4A + 4B = 1
−4A + 4B = 0
que tem solução A = 1/8 e B = 1/8. Assim, uma solução particular da equação não
homogênea é
1 1
y p (t) = et cos t + et sen t
8 8
1
y(t) = c1 e−t cos t + c2 e−t sen t + et (cos t + sen t).
8

y0

do Exemplo 2.14


3.1. Encontre a solução geral das equações:
(a) y00 + 5y0 + 6y = xe−5x .

(b) y00 − 4y0 + 6y = 3x.
(c) y00 + 4 y = 2 sen(2t) + t
(d) y00 + 2y = et + 2

(a) y00 + y0 − 2y = t2 + 3, y(0) = 0, y 0 (0) = 0
(b) y00 + 2 y0 + y = 3 sen(2t), y(0) = 0, y 0 (0) = 0
(c) y00 − 4 y0 + 4 y = 3e−t , y(0) = 0, y 0 (0) = 0
(d) 2y00 + 2y0 + y = t2 , y(0) = 0, y 0 (0) = 0
3.3. (a) Encontre a solução geral da equação
y00 + 2y0 + αy = 0
para α > 1, para α = 1 e para α < 1.

(b) Determine a forma adequada para uma solução particular da equação
√
y00 + 2y0 + αy = te−t sen( α − 1 t)
para α > 1.

2.4 Oscilações
Fe = − k L
F =−ky
0
e
F =−γv
r
0 L
P=mg
P=mg
Fext
Figura 2.11 – Sistema massa-mola na verti-
cal u y

2.4 Oscilações 205
Considere um sistema massa-mola na vertical. Seja L o alongamento provocado na

mola pela colocação de um corpo de massa m quando o sistema está em equilı́brio.
Neste caso a magnitude da força elástica é igual a magnitude da força peso, ou seja,
mg = kL. (2.32)
Aqui k é chamada constante da mola. Seja y(t) o alongamento da mola em um
instante t. Defina a nova função
u(t) = y(t) − L.
Sobre o corpo de massa m agem o seu peso,
P = mg,
a força da mola que é proporcional ao seu alongamento e tem sentido oposto a ele,
Fe = −ky(t) = −k(u(t) + L),
uma força de resistência proporcional à velocidade,
Fr = −γy0 (t) = −γu0 (t)
e uma força externa Fext . Aqui γ é a constante de amortecimento.
Pela segunda lei de Newton, temos que
my00 (t) = mg − ky(t) − γy0 (t) + Fext
ou escrevendo em termos de u(t) = y(t) − L:
mu00 (t) = mg − k( L + u(t)) − γu0 (t) + Fext (2.33)
Assim, por (2.32) e (2.33), u(t) satisfaz a seguinte equação diferencial
mu00 (t) + γu0 (t) + ku(t) = Fext . (2.34)
que é a mesma equação que satisfaz x (t) no caso em que o sistema massa-mola se
movimenta na horizontal sobre uma superfı́cie lisa. Verifique!

2.4.1 Oscilações Livres

Sem Amortecimento
F = −k x
e
Fe = −k x
Figura 2.12 – Sistema massa-mola li-

vre não amortecido 0 x

Como as oscilações são livres, Fext = 0 e como são não amortecidas, γ = 0. Assim, a
equação (2.34) para o movimento do sistema massa-mola é
mu00 + ku = 0
r
2 k
mr + k = 0 ⇔ r=± i.
m
Assim, a solução geral da equação é
r ! r !
k k
u(t) = c1 cos t + c2 sen t
m m
q
k
Seja ω0 = m. Então, a equação acima pode ser escrita em termos de ω0 como
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) . (2.35)
Marcando o ponto (c1 , c2 ) no plano e escrevendo em coordenadas polares temos que

y
( c1 , c2 )
c2

c1 = R cos δ,
(2.36)
R c2 = R sen δ.
δ
c1 x

Substituindo-se os valores de c1 e c2 obtidos de (2.36) na equação (2.35) obtemos
u(t) = R cos δ cos (ω0 t) + R sen δ sen (ω0 t)

= R (cos δ cos (ω0 t) + sen δ sen (ω0 t))
= R cos(ω0 t − δ),
Aqui foi usada a relação
cos( a − b) = cos a cos b + sen a sen b.
ω0 é chamada frequência natural do sistema, δ a fase e R a amplitude.

2π
Neste caso a solução da equação é periódica de perı́odo T = . Este movimento
ω0
oscilatório é chamado movimento harmônico simples.

Oscilação Livre sem Amortecimento

u u(t) =qR cos(ω0 t − δ)
ω0 = mk
2π/ω0
R
δ/ω0 (δ+2π)/ω0 t
−R
Figura 2.13 – Solução do sistema massa-

mola livre não amortecido

Exemplo 2.15. Sabendo-se que o problema de valor inicial que descreve um sistema
massa-mola é dado por
u00 + 3u = 0, u(0) = −1, u0 (0) = 3.
(a) Encontre a solução geral da equação diferencial e resolva o problema de valor

inicial. Determine a amplitude, a frequência, a fase e o perı́odo.
(b) Esboce o gráfico da solução obtida.
Solução:
√
(a) Equação caracterı́stica é r2 + 3 = 0, que tem como raı́zes r = ± 3i.
Logo, a solução geral da equação diferencial é :
√ √
u(t) = c1 cos 3 t + c2 sen 3t .
Para resolver o PVI precisamos calcular a derivada da solução geral:

√ √ √ √
u0 (t) = −c1 3 sen 3 t + c2 3 cos 3t
Substituindo-se t = 0, u = −1, u0 = 3 obtemos:

√
c1 = −1, c2 = 3.
A solução do PVI é portanto

√ √ √
u(t) = − cos 3 t + 3 sen 3t .
√ 2π
Marcando o ponto (c1 , c2 ) = (−1, 3) no plano obtemos que R = 2 e δ = ,
3
ou seja,
√ 2π

u(t) = 2 cos 3 t−
3

√ 2π
A amplitude é igual a 2, a frequência é igual a 3, a fase é igual a e o perı́odo
√ 3
é igual a 2π/ 3.
(b)
u
3/2 3/2
2π/3 8π/3
−2
Com Amortecimento
Como as oscilações são livres, Fext = 0. Assim, a equação (2.34) para o movimento
do sistema massa-mola é
mu00 + γu0 + ku = 0
A equação caracterı́stica é mr2 + γr + k = 0 e ∆ = γ2 − 4km

F = −γ v F = −k x
r e
Fr = −γ v
Fr = −γ v
Fe = −k x
Figura 2.14 – Sistema massa-mola livre com amor-

tecimento 0 x

Aqui temos três casos a considerar:

√
(a) Se ∆ = γ2 − 4km > 0 ou γ > 2 km, neste caso
u ( t ) = c 1 e r1 t + c 2 e r2 t ,
em que √
−γ ± ∆
p
−γ ± γ2 − 4km
r1,2 = = <0
2m 2m
Este caso é chamado superamortecimento e a solução
u(t) → 0 quando t → +∞.
Superamortecimento
u u ( t ) = c 1 e r1 t + c 2 e r2 t
p
−γ ± γ2 − 4km
r1,2 =
2m
c1 + c2 = u0
u0
Figura 2.15 – Algumas soluções do sis-

tema massa-mola livre com superamorte-
cimento

√
(b) Se ∆ = γ2 − 4km = 0 ou γ = 2 km, neste caso
γt γt
u(t) = c1 e− 2m + c2 te− 2m
Este caso é chamado amortecimento crı́tico e a solução
u(t) → 0 quando t → +∞.

Amortecimento Crítico
γt γt
u u(t) = c1 e− 2m + c2 te− 2m
c1 = u0
u0
Figura 2.16 – Algumas soluções do sis-

tema massa-mola livre com amorteci-
mento crı́tico

√
(c) Se ∆ = γ2 − 4km < 0 ou 0 < γ < 2 km, neste caso
γt
u(t) = e− 2m (c1 cos µt + c2 sen µt) (2.37)
em que r
p
4km − γ2 γ2
µ= = < ω0ω02 −
2m 4m2
2π
Aqui, µ é chamado quase frequência e T = é chamado quase perı́odo.
µ
Escrevendo novamente o par (c1 , c2 ) em coordenadas polares temos que
y
( c1 , c2 )
c2

c1 = R cos δ,
(2.38)
R c2 = R sen δ.
δ
c1 x
Substituindo-se os valores de c1 e c2 na equação (2.37) obtemos

γt γt
u(t) = e− 2m ( R cos δ cos µt + R sen δ sen µt) = Re− 2m cos(µt − δ),
q
em que R = c21 + c22 e δ são obtidos de (2.38).
Este caso é chamado subamortecimento e a solução
u(t) → 0 quando t → +∞.

γt
Este é um movimento oscilatório com amplitude Re− 2m e é chamado quase-
periódico.
Observe que nos três casos a solução tende a zero quando t tende a +∞.

Subamortecimento
γt
u u(t) = e− 2m (c1 cos µt + c2 sen µt)
q
2
µ = ω02 − γ 2 < ω0
4m
c1 = u0
u0
Figura 2.17 – Algumas soluções do sistema

massa-mola livre com subamortecimento
Subamortecimento
γt
u u(t) = Re− 2m cos(µt − δ),
q
2
µ = ω02 − γ 2 < ω0
4m
2π/µ
R
Re-γt/2m
δ/µ (δ+2π)/µ t
-γt/2m
-Re
-R
Figura 2.18 – Solução tı́pica do sistema

massa-mola livre com subamortecimento

√
super amortecimento, γ > 2 km

√
amortecimento crı́tico, γ = 2 km
t

√
sub amortecimento, γ < 2 km
Figura 2.19 – Comparação das soluções do

sistema massa-mola livre com amorteci-
mento para diferentes valores da cons-
tante de amortecimento γ

2.4.2 Oscilações Forçadas

Vamos supor que uma força externa periódica da forma Fext = F0 cos(ωt), com
ω > 0, seja aplicada ao corpo de massa m. Então, a equação (2.34) para o mo-
vimento do sistema é
mu00 + γu0 + ku = F0 cos(ωt)
Oscilações Forçadas sem Amortecimento
Neste caso a equação diferencial para o movimento da sistema é
mu00 + ku = F0 cos(ωt) (2.39)
Sabemos que as soluções são da forma
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) + u p (t)
em que, pelo método dos coeficientes a determinar,
u p (t) = ts [ A cos(ωt) + B sen(ωt)]
é uma solução particular e s é o menor inteiro não negativo que garanta que ne-
nhuma parcela de u p (t) seja solução da equação homogênea correspondente e A e B
são coeficientes a serem determinados substituindo-se u p (t) na equação diferencial
(2.39).
Temos dois casos a considerar:
(a) Se ω 6= ω0 . Neste caso s = 0, pois nenhuma das parcelas de u p (t) é solução da
equação homogênea correspondente. Então, a solução particular é da forma
u p (t) = A cos(ωt) + B sen(ωt)
e a solução geral da equação é da forma
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) + A cos(ωt) + B sen(ωt)

Deixamos como exercı́cio para o leitor verificar que substituindo-se u p (t) na

equação diferencial (2.39) encontramos
F0
A= e B = 0.
m(ω02 − ω 2 )
Assim,
F0
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) + cos(ωt).
m(ω02 − ω2 )
Neste caso a solução u(t) é oscilatória e limitada.
(b) Se ω = ω0 . Neste caso s = 1, pois para s = 0 as parcelas, A cos(ω0 t)
e B sen(ω0 t), de u p (t), são soluções da equação homogênea correspondente.
Então, a solução particular é da forma
u p (t) = t[ A cos(ωt) + B sen(ωt)]
e a solução geral da equação é da forma
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) + t[ A cos(ω0 t) + B sen(ω0 t)]
Deixamos como exercı́cio para o leitor verificar que substituindo-se u p (t) na
equação diferencial (2.39) encontramos
F0
A=0 e B= .
2mω0
Assim,
F0
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) + t sen(ω0 t).
2mω0
Neste caso u(t) é oscilatória, mas fica ilimitada quando t tende a +∞. Este
fenômeno é conhecido como ressonância e a frequência ω = ω0 é chamada
frequência de ressonância.

Fext = Focos(ωt)
F =−kx
e
Fext = Focos(ωt)
Fext = Focos(ωt)
Fe = − k x
Figura 2.20 – Sistema massa-mola

forçado sem amortecimento 0 x

Exemplo 2.16. Vamos considerar o problema de valor inicial

mu00 + ku = F0 cos(ωt),

u(0) = 0, u0 (0) = 0.
Temos dois casos a considerar:
(a) Se ω 6= ω0 . Vimos acima que a solução geral da equação é
F0
m(ω02− ω2 )
Derivando e substituindo-se t = 0, u = 0 e u0 = 0 obtemos que (verifique!)
F0
c1 = − , c2 = 0.
m(ω02 − ω 2 )
Assim, a solução do problema de valor inicial é
F0
u(t) = (cos(ωt) − cos(ω0 t)) .
m(ω02 − ω2 )
Como
cos( A − B) − cos( A + B) = 2 sen A sen B
então
2F0
u(t) = sen(ω1 t) sen(ω2 t)
m(ω02 − ω 2 )
em que
ω0 − ω ω0 + ω
ω1 = , ω2 = .
2 2
Como ω1 é menor do que ω2 , então o movimento é uma oscilação de frequência
ω2 com uma amplitude também oscilatória
2F0
R(t) = sen(ω1 t)
m(ω02 − ω 2 )

Batimento Ressonância
u u(t) = R sen(ω1 t) sen(ω2 t), u u(t) = R t sen(ωt)

2F0
R= 2 2 ,
m ( ω0 − ω )
ω0 − ω ω0 + ω
ω1 = 2 , ω2 = 2
+R
R sen(ω t) → Rt→
1
2π 2π
ω t ω0 t
1
−R sen(ω1t) → −R t →
−R
Figura 2.21 – Solução do sistema massa-mola, para Figura 2.22 – Solução do sistema massa-mola, para
u(0) = u0 (0) = 0, no caso de batimento u(0) = u0 (0) = 0, no caso de ressonância

de frequência ω1 . Este movimento é chamado batimento.

(b) Se ω = ω0 . Vimos acima que, neste caso, a solução geral da equação diferencial
é
F0
2mω0
Já vimos que neste caso u(t) fica ilimitada quando t tende a +∞ que é o
fenômeno da ressonância. Derivando e substituindo-se t = 0, u = 0 e u0 = 0
obtemos que (verifique!)
c1 = 0, c2 = 0.
F0
u(t) = t sen(ω0 t).
2mω0
Este movimento é uma oscilação de frequência ω0 com uma amplitude
F0
R(t) = t
2mω0
que aumenta proporcionalmente a t.
Oscilações Forçadas com Amortecimento

Neste caso a equação diferencial para o movimento do sistema é
mu00 + γu0 + ku = F0 cos(ωt) (2.40)
Seja u(t) = c1 u1 (t) + c2 u2 (t) a solução da equação homogênea correspondente.

Então, a solução geral desta equação é
u ( t ) = c1 u1 ( t ) + c2 u2 ( t ) + u p ( t )

em que u p (t) é uma solução particular. Pelo método dos coeficientes a determinar
u p (t) = A cos(ωt) + B sen(ωt).
Deixamos como exercı́cio para o leitor verificar que substituindo-se u p (t) e suas de-
rivadas na equação diferencial (2.40) encontramos
F0 m(ω02 − ω 2 ) F0 γω
A= , B= ,
∆ ∆
em que ∆ = m2 (ω02 − ω 2 )2 + γ2 ω 2 . Podemos escrever
u p (t) = A cos(ωt) + B sen(ωt) = R cos(ωt − δ),

√
em que R = A2 + B2 e δ é tal que A = R cos δ e B = R sen δ. Neste caso, verifique
que a amplitude da solução estacionária é dada por
F0
R= √ .
∆
u(t) = c1 u1 (t) + c2 u2 (t) + R cos(ωt − δ).
A solução geral da equação homogênea correspondente, c1 u1 (t) + c2 u2 (t), é a

solução do problema de oscilação livre amortecida e já mostramos que tende a zero
quando t tende a +∞, por isso é chamada solução transiente, enquanto a solução
particular, R cos(ωt − δ), permanece e por isso é chamada solução estacionária.
u(t) = c1 u1 (t) + c2 u2 (t) + R cos(ωt − δ) ≈ R cos(ωt − δ), para t suficientemente grande.

Fe = − k x
Fe = − k x
0 x
Figura 2.23 – Sistema massa-mola forçado com amortecimento

Oscilaçao Forçada com Amortecimento
u
u(t) = c1 u1 (t) + c2 u2 (t) + R cos(ωt − δ)
2π
+R ω
t
−R
Figura 2.24 – Solução do sistema massa-mola forçado com amortecimento

2.4.3 Circuitos Elétricos

Considere um circuito elétrico formado por um capacitor, um resistor e um indutor
ligados em série a um gerador como mostrado na Figura 2.25.
L C
Figura 2.25 – Circuito LRC V (t)

A queda de potencial num resistor de resistência R é igual a RI, num capacitor de

Q dI
capacitância C é igual a e em um indutor de indutância L é igual a L . Pela
C dt
segunda lei de Kirchhoff (lei das malhas) a soma da forças eletromotrizes (neste caso
apenas V (t)) é igual a soma das quedas de potencial (neste caso R I na resistência,
dI
Q/C no capacitor e L no indutor), ou seja,
dt
dI 1
L + RI + Q = V (t) (2.41)
dt C
dQ
Substituindo-se I = obtemos uma equação diferencial de 2a. ordem para a carga
dt
elétrica no capacitor.
d2 Q dQ 1
L 2
+R + Q = V (t) (2.42)
dt dt C
com condições iniciais Q(0) = Q0 e Q0 (0) = I0 . Uma equação diferencial de 2a.
ordem para a corrente elétrica no circuito pode ser obtida derivando-se a equação
(2.41), ou seja,
d2 I dI 1 dQ dV
L 2 +R + = (t)
dt dt C dt dt
dQ
e substituindo-se I =
dt
d2 I dI 1 dV
L +R + I = (t)
dt2 dt C dt
V (0) − RI0 − Q0 /C
com condições iniciais I (0) = I0 e I 0 (0) = . A última condição é
L
obtida usando a equação (2.42).
Exemplo 2.17. Um circuito possui um capacitor de 0, 5 × 10−1 F, um resistor de 25 Ω
e um indutor de 5 H, em série. O capacitor se encontra descarregado. No instante

t = 0 conecta-se esse circuito a uma bateria cuja tensão é de 10e−t/4 V, e o circuito é

fechado.
Vamos determinar a carga no capacitor em qualquer instante t > 0. A equação
diferencial para a carga no capacitor é
1
5Q00 + 25Q0 + Q = 10e−t/4 .
0, 5 · 10−1
Dividindo-se por 5 obtemos a equação
Q00 + 5Q0 + 4Q = 2e−t/4 .
Equação caracterı́stica é
r2 + 5r + 4 = 0
cujas raı́zes são r = −1, −4.
Assim, a solução geral da equação homogênea é
Q(t) = c1 e−t + c2 e−4t .
Vamos procurar uma solução particular da equação não homogênea da forma

Q p (t) = A0 e−t/4 .
1 A0 −t/4
Q0p (t) = − A0 e−t/4 , Q00p (t) = e
4 16
Substituindo-se na equação Q p (t), Q0p (t) e Q00p (t) obtemos
A0 −t/4 5
e − A0 e−t/4 + 4A0 e−t/4 = 2e−t/4
16 4
45 32
A0 = 2 ⇒ A0 =
16 45

Portanto, a solução geral da equação diferencial é
32 −t/4
Q(t) = c1 e−t + c2 e−4t + e
45
Derivada da solução geral: Q0 (t) = −c1 e−t − 4c2 e−4t − 45

8 −t/4
e
0
Substituindo-se t = 0, Q = 0, Q = 0 obtemos
32

c1 + c2 + 45 =0 c1 = −8/9
8 , ⇒
−c1 − 4c2 − 45 = 0 c2 = 8/45
Portanto, a solução do PVI formado pela equação diferencial e Q(0) = 0, Q0 (0) = 0

é
8 8 32
Q(t) = − e−t + e−4t + e−t/4
9 45 45
Observe que
lim Q(t) = 0.
t→∞


4.1. Sabendo-se que o problema de valor inicial que descreve um sistema massa-mola é dado por
u00 + 3u = 0, u(0) = 1, u 0 (0) = 3
(a) Encontre a solução geral da equação diferencial e resolva o problema de valor inicial. Determine a
amplitude, a frequência, a fase e o perı́odo.
4.2. Sabendo-se que o problema de valor inicial que descreve um sistema massa-mola é dado por
2u00 + 3u = 0, u(0) = 1, u 0 (0) = 0
(a) Encontre a solução geral da equação e resolva o problema de valor inicial. Determine a amplitude,
a frequência, a fase e o perı́odo.
4.3. Uma mola, de um sistema massa-mola sem amortecimento, tem constante de elasticidade igual a 3 N/m.
Pendura-se na mola um corpo de massa 2 kg e o sistema sofre a ação de uma força externa de 3 cos(3t).
Determine a função que descreve o movimento do corpo em qualquer instante t, considerando a posição
inicial igual u0 e a velocidade inicial u00 .
4.4. Se um sistema massa-mola com um corpo de massa 2 kg e uma mola com constante de elasticidade igual
0,5 N/m é colocado em movimento, no instante t = 0, num meio em que a constante de amortecimento
é igual a 1 N.s/m, determine a posição do corpo em qualquer instante t, considerando a posição inicial
igual a u0 e a velocidade inicial u00 .
4.5. Um corpo de massa 100 gramas estica uma mola 10 centı́metros. Suponha que não haja amortecimento e
que a aceleração da gravidade seja de 103 centı́metros por segundo ao quadrado. Encontre a frequência,
o perı́odo e a amplitude do movimento. Determine a posição u em função do tempo t e faça um esboço
do seu gráfico.

(a) Se sistema é colocado em movimento a partir de sua posição de equilı́brio com uma velocidade
apontada para cima de 4 centı́metros por segundo.
(b) Se o sistema é puxado para baixo esticando a mola 1 centı́metro e depois colocado em movimento
com uma velocidade para baixo de 10 centı́metros por segundo.
(c) Se o sistema é puxado para baixo esticando a mola 2 centı́metros e depois é solto.
4.6. Um corpo de massa 100 gramas estica uma mola 10 centı́metros. O corpo está preso a um amortecedor
viscoso. Suponha que a aceleração da gravidade seja de 103 centı́metros por segundo ao quadrado.
(a) Para quais valores da constante de amortecimento γ o sistema é super-amortecido, tem um amorte-
cimento crı́tico e é sub-amortecido.
(b) Suponha que o amortecedor exerce uma força de 104 dinas (=gramas·centı́metros por segundos2 )
quando a velocidade é de 10 centı́metros por segundo. Se o sistema é puxado para baixo 2
centı́metros e depois é solto, determine a posição u em função do tempo t e faça um esboço do
seu gráfico. Qual o valor do quase perı́odo?
que a aceleração da gravidade seja de 103 centı́metros por segundo ao quadrado. Se o sistema é colocado
em movimento com uma força externa de 9600 cos(6t) dinas, determine a posição do corpo como função
do tempo e faça um esboço do seu gráfico.
que a aceleração da gravidade seja de 103 centı́metros por segundo ao quadrado. Se o sistema é colocado
em movimento na posição de equilı́brio com uma força externa de 1000 cos(ωt) dinas, para ω igual a
frequência de ressonância, determine a posição do corpo como função do tempo e faça um esboço do seu
gráfico.
4.9. Um corpo de massa 100 gramas estica uma mola 10 centı́metros. O corpo está preso a um amortecedor
viscoso. Suponha que a aceleração da gravidade seja de 103 centı́metros por segundo ao quadrado.
Suponha que o amortecedor exerce uma força de 4200 dinas quando a velocidade é de 1 centı́metro por
segundo. Se o sistema está sob a ação de uma força externa de 26000 cos(6t) dinas, determine a posição

do corpo u em função do tempo t e faça um esboço do seu gráfico, considerando somente a solução
estacionária.
4.10. Considere um sistema massa-mola descrito pelo problema de valor inicial
u00 + u0 + 2u = cos ωt, ω > 0, u(0) = 0, u0 (0) = 2.
(a) Determine a solução geral da equação diferencial.

(b) Determine a solução estacionária deste problema.
(c) Encontre a amplitude da solução estacionária como função de ω.
4.11. Considere a equação diferencial do sistema massa-mola forçado sem amortecimento
mu00 + ku = F0 cos(ωt)
Mostre que a solução geral:

(a) Se ω 6= ω0 é dada por
F0
m(ω02 − ω2 )
(b) Se ω = ω0 é dada por

F0
2mω0
4.12. Mostre que a solução do PVI
mu00 + ku = F0 cos(ωt),

u(0) = 0, u0 (0) = 0
(a) Se ω 6= ω0 é dada por
F0
m(ω02 − ω 2 )

(b) Se ω = ω0 é dada por

F0
2mω0
4.13. Encontre a solução estacionária de
mu00 + γu0 + ku = F0 cos(ωt).
4.14. Um circuito possui um capacitor de 0,125 × 10−1 F, um resistor de 60 Ω e um indutor de 10 H, em série.

A carga inicial no capacitor é zero. No instante t = 0 conecta-se o circuito a uma bateria cuja tensão é de
12 V e o circuito é fechado.
(a) Determine a carga no capacitor em qualquer instante t > 0.
(b) Determine a carga no capacitor quando t → +∞.
(c) Esboce o gráfico da solução obtida.
4.15. O movimento de um pêndulo simples de massa m e comprimento l é descrito pela função θ (t) que
satisfaz a equação diferencial
d2 θ g
+ sen θ = 0.
dt2 l
Considere a aproximação sen θ ≈ θ.
(a) Encontre θ (t) sabendo-se que o pêndulo é solto de um ângulo θ0 .
(b) Determine a frequência, o perı́odo e a amplitude de oscilação do pêndulo.


1. Equações Homogêneas - Parte I (página 169)
1.1. (a) Sejam y1 (t) = e−ω (t− a) e y2 (t) = eω (t− a) .
y100 (t) − ω 2 y1 (t) = ω 2 e−ω (t−a) − ω 2 e−ω (t−a) = 0.
y200 (t) − ω 2 y2 (t) = ω 2 eω (t−a) − ω 2 eω (t− a) = 0.
Logo, y1 (t) = e−ω (t− a) e y2 (t) = eω (t− a) são soluções da equação diferencial.
e−ω (t− a) eω (t− a)

y1 ( t ) y2 ( t ) 1 1
W [y1 , y2 ](t) = det = det = det = 2ω 6=
y10 (t) y20 (t) −ωe−ω (t−a) ωeω (t−a) −ω ω
0.
Logo, a solução geral da equação diferencial é
y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ) = c1 e − ω ( t − a ) + c2 e ω ( t − a ) .
e−ω (t− a) + eω (t− a) e−ω (t− a) − eω (t− a)

(b) Sejam y1 (t) = cosh(ω (t − a)) = e y2 (t) = senh(ω (t − a)) = .
2 2
00 2 2 2
y1 (t) − ω y1 (t) = ω cosh(ω (t − a)) − ω cosh(ω (t − a)) = 0.
y200 (t) − ω 2 y2 (t) = ω 2 senh(ω (t − a)) − ω 2 senh(ω (t − a)) = 0.
Logo, y1 (t) = cosh(ω (t − a)) e y2 (t) = senh(ω (t − a )) são soluções da equação diferencial.
y1 ( t ) y2 ( t ) cosh(ω (t − a)) senh(ω (t − a))
W [y1 , y2 ](t) = det 0 (t) y0 (t) = det =
y 1 2 ω senh ( ω ( t − a )) ω cosh(ω (t − a))
cosh(ω (t − a)) senh(ω (t − a))
ω det = ω 6= 0, pois cosh2 x − senh2 x = 1.
senh(ω (t − a)) cosh(ω (t − a))
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) = c1 cosh(ω (t − a)) + c2 senh(ω (t − a)).
1.2. (a) x2 y100 − 6xy10 + 10y1 = x2 (2) − 6x (2x ) + 10( x2 ) = 0

x2 y200 − 6xy20 + 10y2 = x2 (20x3 ) − 6x (5x4 ) + 10( x5 ) = 0
Logo, y1 ( x ) = x2 e y2 ( x ) = x5 são soluções da equação.

(b) Como
y1 (1) y2 (1) 1 1
W [y1 , y2 ]( x ) = det = det = 3 6= 0
y10 (1) y20 (1) 2 5
então a solução geral é
y ( x ) = c1 y1 ( x ) + c2 y2 ( x ),
Agora, como y(1) = 3, então substituindo x = 1 e y = 3 na expressão de y( x ) obtemos que c1 + c2 =
3. Como y0 (1) = 3, substituindo-se x = 1 e y0 = 3 na expressão obtida derivando-se y( x ):
y0 ( x ) = 2c1 x + 5c2 x4
obtemos 2c1 + 5c2 = 3. Resolvendo o sistema
c1 + c2 = 3, 2c1 + 5c2 = 3
obtemos c2 = 4 e c1 = −1. Assim, a solução do problema de valor inicial é
y( x ) = 4x2 − x5
dy d2 y
1.3. Substituindo-se y = xr , = rxr−1 e 2 = r (r − 1) xr−2 em (2.12) obtemos
dx dx
x2 r (r − 1) xr−2 + bxrxr−1 + cxr = 0.

r2 + (b − 1)r + c xr = 0.
Como xr 6= 0, então y = xr é solução da equação (2.12) se, e somente se, r é solução da equação
r2 + (b − 1)r + c = 0.
1.4.
x r1 x r2

y1 ( x ) y2 ( x )
det = det
y10 ( x ) y20 ( x ) r 1 x r1 −1
r 2 x r2 −1

x x
= xr1 −1 xr2 −1 det
r1 r2
= (r2 − r1 ) xr1 +r2 −1 6= 0,

para todo x > 0.

1.5. Neste caso, para x > 0, pela fórmula de Euler:
y1 ( x ) = xr1 = er1 ln x = e(α+iβ) ln x

= eα ln x (cos( β ln x ) + i sen( β ln x ))
= x α (cos( β ln x ) + i sen( β ln x )) e
y2 ( x ) = xr2 = er2 ln x = e(α−iβ) ln x
= eα ln x (cos(− β ln x ) + i sen(− β ln x ))
= x α (cos( β ln x ) − i sen( β ln x ))
são soluções complexas da equação diferencial (2.12).

A solução geral complexa é
y( x ) = C1 xr1 + C2 xr2
= C1 x α (cos( β ln x ) + i sen( β ln x ))
+ C2 x α (cos( β ln x ) − i sen( β ln x ))
= (C1 + C2 ) x α cos( β ln x )
+ i (C1 − C2 ) x α sen( β ln x )
Tomando C1 = C2 = 1/2, temos que a solução
u( x ) = x α cos( β ln x )
i i
e tomando C1 = − e C2 = , temos a solução
2 2
v( x ) = x α sen( β ln x ).


u( x ) v( x )
det = βx2α−1 6= 0, ∀ x > 0.
u0 ( x ) v0 ( x )
1.6. Vamos mostrar que

y1 ( x ) = x r e y2 ( x ) = xr ln x
1− b
são soluções fundamentais da equação de Euler, em que r = 2 .
y20 ( x ) = xr−1 (r ln x + 1),
y200 ( x ) = xr−2 ((r2 − r ) ln x + 2 r − 1))
x2 y200 + bxy20 + cy2 =
= xr ((r2 + (b − 1)r + c) ln x + 2r + b − 1) = 0.
x r1 xr1 ln x

y1 ( x ) y2 ( x )
det = det
y10 ( x ) y20 ( x ) r
r1 x 1 − 1 (1 + r1 ln x ) xr1 −1

2r1 −1 1 ln x
= x det
r1 (1 + r1 ln x )
= x2r1 −1 6= 0, para todo x > 0.
1.7. (a) Equação indicial:

r (r − 1) + 4r + 2 = 0 ⇔ r = −2, −1
Solução geral:
y ( x ) = c 1 x −2 + c 2 x −1
(b) Equação indicial:

r (r − 1) − 3r + 4 = 0 ⇔ r = 2
Solução geral:
y( x ) = c1 x2 + c2 x2 ln x

(c) Equação indicial:

r (r − 1) + 3r + 5 = 0 ⇔ r = −1 ± 2i
Solução geral:
y( x ) = c1 x −1 cos(2 ln x ) + c2 x −1 sen(2 ln x )
1.8. (a)
p(t) = 0
t−2 t−2
q(t) = 2
=
t −1 (t − 1)(t + 1)
t t
f (t) = = .
t2 −1 (t − 1)(t + 1)
Como t0 = 0, então o problema de valor inicial tem solução no intervalo −1 < t < 1.
(b)
1 1
p(t) = =
t2 −1 ( t − 1 )( t + 1)
t t
q(t) = =
t2 − 1 (t − 1)(t + 1)
t2 t2
f (t) = = .
t2 −1 (t − 1)(t + 1)
(c)
t+1 t+1
p(t) = 2
=
t −t t ( t − 1)
1 t+1
q(t) = =
t2 −t t ( t − 1)

et et
f (t) = = .
t2 − t t ( t − 1)
Como t0 = −1, então o problema de valor inicial tem solução no intervalo t < 0.
(d)
t+3 t+3
p(t) = =
t2 − t t ( t − 1)
2 t+3
q(t) = =
t2 − t t ( t − 1)
cos t cos t
f (t) = = .
t2 − t t ( t − 1)
1.9. Sejam y1 (t) a solução do PVI

y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0,

y(t0 ) = 1, y0 (t0 ) = 0
e y2 (t) a solução do PVI
y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0,

y(t0 ) = 0, y0 (t0 ) = 1,
então W [y1 , y2 ](t0 ) = 1 6= 0.
1.10. Substituindo-se y(t) = sen(t2 ) na equação diferencial y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0 obtemos
−4 t2 sen(t2 ) + q(t) sen(t2 ) + 2 p(t) t cos(t2 ) + 2 cos(t2 ) = 0.
Substituindo-se t = 0 obtemos 2 = 0, que é um absurdo.
1.11. y10 (t) = 3t2 , y100 (t) = 6t, y20 (t) = 3t|t|, y200 (t) = 6|t|. Substituindo-se na equação diferencial obtemos
ty100 − (2 + t2 )y10 + 3ty1 = 6t2 − (2 + t2 )3t2 + 3t4 = 0.

ty200 − (2 + t2 )y20 + 3ty2 = 6t|t| − (2 + t2 )3t|t| + 3t3 |t| = 0.

Logo, y1 (t) e y2 (t) são soluções da equação diferencial. y1 (t) = y2 (t), para t ≥ 0 e y1 (t) = −y2 (t), para
t < 0. Logo, y1 (t) e y2 (t) são LI
3 2
t t |t|
W [y1 , y2 ](t) = det = 0, ∀ t ∈ R.
3t2 3t|t|
1.12. Vamos supor que y1 (t) e y2 (t) não são soluções fundamentais da equação diferencial no intervalo I, então
W [y1 , y2 ](t) = 0, para todo t ∈ I. Considere a combinação linear nula
c1 y1 (t) + c2 y2 (t) = 0.
Derivando em relação a t obtemos
c1 y10 (t) + c2 y20 (t) = 0.
Substituindo-se t0 ∈ I nas duas últimas equações obtemos o sistema

c1 y1 ( t0 ) + c2 y2 ( t0 ) = 0
c1 y10 (t0 ) + c2 y20 (t0 ) = 0
AX = 0̄
em que
y1 ( t0 ) y2 ( t0 ) c1 0
A= , X= e 0̄ = .
y10 (t0 ) y20 (t0 ) c2 0
Como W [y1 , y2 ](t0 ) = det( A) 6= 0, então o sistema tem solução não trivial (c1 , c2 ) 6= (0, 0). Seja
y ( t ) = c1 y1 ( t ) + c2 y2 ( t ), para t ∈ R.
y(t) satisfaz as condições iniciais y(t0 ) = 0 e y0 (t0 ) = 0. Logo, pelo Teorema de Existência e Unicidade
(Teorema 2.1 na página 154),
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) = 0, para todo t ∈ R.

c1 c2
Como c1 e c2 não são ambos nulos, então ou y2 (t) = − y (t) ou y1 (t) = − y2 (t), para todo t ∈ I. Ou
c2 1 c1
seja, y1 (t) e y2 (t) são LD.
1.13. (a)
W [y1 , y2 ](t) = y1 (t)y20 (t) − y2 (t)y10 (t)
W [ y1 , y2 ] 0 ( t ) = y10 (t)y20 (t) + y1 (t)y200 (t)

− y20 (t)y10 (t) − y2 (t)y100 (t)
= y1 (t)y200 (t) − y2 (t)y100 (t)
(b) Como y1 (t) e y2 (t) são soluções da equação

y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0, então
y100 (t) + p(t)y10 (t) + q(t)y1 (t) = 0 (2.43)
y200 (t) + p(t)y20 (t) + q(t)y2 (t) = 0 (2.44)

Multiplicando-se a equação (2.44) por y1 (t) e subtraindo-se da equação (2.43) multiplicada por y2 (t)
obtemos
y1 (t)y200 (t) − y2 (t)y1 (t)00 + p(t)(y1 (t)y20 (t) − y10 (t)y2 (t)) = 0,
ou seja, pelo item anterior

W [y1 , y2 ]0 (t) + p(t)W [y1 , y2 ](t) = 0
(c) Pelo item anterior o wronskiano satisfaz a equação diferencial W 0 + p(t)W = 0. A equação diferen-
cial pode ser escrita como uma equação separável
W0
= − p ( t ).
W

W0
Z Z
dt = − p(t)dt + c1
W
1
Z Z
dW = − p(t)dt + c1
W
Z
ln |W (t)| = − p(t)dt + c1
Aplicando-se a exponencial a ambos os membros obtemos

R
W (t) = W [y1 , y2 ](t) = ce− p(t)dt
.
(d) Pelo item anterior, se para algum t0 ∈ I, W [y1 , y2 ](t0 ) = 0, então c = 0 e W [y1 , y2 ](t) = 0, para todo
t ∈ I.
Por outro lado, se para algum t0 ∈ I, W [y1 , y2 ](t0 ) 6= 0, então c 6= 0 e W [y1 , y2 ](t) 6= 0, para todo
t ∈ I.
(e) Substituindo-se y1 (t) e y2 (t) na equação 0 diferencial y00 + p(t)y0 + q(t)y = 0 obtemos o sis-
−y100 (t)

y1 ( t ) y1 ( t ) p(t)
tema AX = B, em que A = , X = e B = . Assim,
y20 (t) y2 (t) q(t) −y200 (t)
0 −1 00
y2 (t) −y1 (t) y100 (t)

p(t) y1 ( t ) y1 ( t ) − y1 ( t )
= X = A −1 B = = 1
=
q(t) y20 (t) y2 (t) −y200 (t) W [y1 ,y2 ](t) − y0 ( t )
2 y10 (t) y200 (t)
y2 (t)y100 (t) − y1 (t)y200 (t)

1
W [y1 ,y2 ](t) y0 ( t ) y00 ( t ) − y0 ( t ) y00 ( t )
. Observe a aplicação do Teorema de Abel (exercı́cio anterior).
1 2 2 1
2. Equações Homogêneas - Parte II (página 186)
2.1. (a) 2x2 y100 − xy10 − 9y1 = 2x2 (6x ) − x (3x2 ) − 9x3 = 12x3 − 3x3 − 9x3 = 0
Logo, y1 ( x ) = x3 é solução da equação.

(b) Seja y1 ( x ) = x3 . Vamos procurar uma segunda solução da equação da forma
y ( x ) = v ( x ) y1 ( x ) = v ( x ) x 3 .
Como
y0 ( x ) = v0 ( x ) x3 + 3v( x ) x2 e
y00 ( x ) = v00 ( x ) x3 + 6v0 ( x ) x2 + 6v( x ) x,
então y( x ) é solução da equação se, e somente se,
2x2 y00 − xy0 − 9y = 0
2x2 (v00 ( x ) x3 + 6v0 ( x ) x2 + 6v( x ) x ) − x (v0 ( x ) x3 + 3v( x ) x2 ) − 9v( x ) x3 = 0
2x5 v00 ( x ) + 11x4 v0 ( x ) = 0.
Seja w( x ) = v0 ( x ). Então, a equação acima pode ser escrita como
2xw0 + 11w = 0.
Esta é uma equação de 1a. ordem separável.
w0 11
2 =−
w x
d 11
(2 ln |w|) = −
dx x
2 ln |w| = −11 ln | x | + c̃1

ln x11 (w( x ))2 = c̃1

w( x ) = v0 ( x ) = c1 x −11/2
Resolvendo a equação para v( x ):
2
Z
v ( x ) = c1 x −11/2 dx = −c1 x −9/2 + c2
9

Tomando-se c2 = 0 e c1 = −9/2 obtemos v( x ) = x −9/2 e uma segunda solução da equação é
y2 ( x ) = v( x )y1 ( x ) = x −9/2 x3 = x −3/2
Vamos ver que y1 ( x ) = x3 e y2 ( x ) = x −3/2 são soluções fundamentais da equação.

x −3/2
3
y1 ( x ) y2 ( x ) x
W [y1 , y2 ]( x ) = det = det = − 92 x1/2 6= 0, para x 6= 0.
y10 ( x ) y20 ( x ) 3x2 − 23 x −5/2
2.2. (a) x2 y100 + 3xy10 + y1 = x2 (2x −3 ) + 3x (− x −2 ) + x −1 = 2x −1 − 3x −1 + x −1 = 0

Logo, y1 ( x ) = x −1 é solução da equação.
(b) Seja y1 ( x ) = x −1 . Vamos procurar uma segunda solução da equação da forma
y ( x ) = v ( x ) y 1 ( x ) = v ( x ) x −1 .
Como
y 0 ( x ) = v 0 ( x ) x −1 − v ( x ) x −2 e
y00 ( x ) = v00 ( x ) x −1 − 2v0 ( x ) x −2 + 2v( x ) x −3 ,
x2 y00 + 3xy0 + y = 0
x2 (v00 ( x ) x −1 − 2v0 ( x ) x −2 + 2v( x ) x −3 ) + 3x (v0 ( x ) x −1 − v( x ) x −2 ) + v( x ) x −1 = 0
xv00 ( x ) + v0 ( x ) = 0.
xw0 + w = 0.
w0 1
=−
w x
d 1
(ln |w|) = −
dx x

ln |w| = − ln | x | + c̃1
ln | xw( x )| = c̃1
w ( x ) = v 0 ( x ) = c 1 x −1
Z
v ( x ) = c1 x −1 dx = c1 ln x + c2
Tomando-se c2 = 0 e c1 = 1 obtemos v( x ) = ln x e uma segunda solução da equação é
y2 ( x ) = v( x )y1 ( x ) = x −1 ln x
Vamos ver que y1 ( x ) = x −1 e y2 ( x ) = x −1 ln x são soluções fundamentais da equação.

−1
x −1 ln x

y1 ( x ) y2 ( x ) x
W [y1 , y2 ]( x ) = det = det = x −3 6= 0, para x 6= 0
y10 ( x ) y20 ( x ) − x −2 x −2 (1 − ln x )
2.3. 1− b
y ( x ) = v ( x ) y1 ( x ) = v ( x ) x 2 .
Como
1− b 1−b −1− b
y0 ( x ) = v0 ( x ) x 2 + v( x ) x 2 e
2
1− b −1− b
y00 ( x ) = v00 ( x ) x 2 + (1 − b)v0 ( x ) x 2
1 − b2 −3− b
− v( x ) x 2 ,
4
Substituindo na equação de Euler:
1− b −1− b 1− b2 −3− b 1− b 1− b −1− b 1− b
x2 (v00 ( x ) x 2 + (1 − b ) v 0 ( x ) x 2 − 4 v( x ) x
2 ) + bx ( v 0 ( x ) x 2 + 2 v( x ) x
2 ) + cv ( x ) x 2 =0
5− b 3− b
x 2 v00 ( x ) + x 2 v0 ( x ) = 0.

xv00 ( x ) + v0 ( x ) = 0.
xw0 + w = 0.
w0 1
+ =0
w x
d
(ln |w| + ln | x |) = 0
dx
ln | xw( x )| = c̃1
w ( x ) = v 0 ( x ) = c 1 x −1
Z
v ( x ) = c1 x −1 dx = c1 ln x + c2
Tomando-se c2 = 0 e c1 = 1 obtemos v( x ) = ln x e uma segunda solução da equação é

1− b
y2 ( x ) = v ( x ) y1 ( x ) = x 2 ln x
Vamos mostrar que

y1 ( x ) = x r e y2 ( x ) = xr ln x
são soluções fundamentais da equação de Euler.
xr xr ln x

y1 ( x ) y2 ( x )
det = det
y10 ( x ) y20 ( x ) rxr−1 (1 + r ln x ) xr−1

2r −1 1 ln x
= x det
r (1 + r ln x )
= x2r−1 6= 0, para todo x > 0.

2.4. (a) ( x + 3)z100 + ( x + 2)z10 − z1 = ( x + 3)2 + ( x + 2)2x − x2 = 3x2 + 6x + 6 6= 0

( x + 3)z200 + ( x + 2)z20 − z2 = ( x + 3)6x + ( x + 2)3x2 − x3 = 2x3 + 12x2 + 18x 6= 0
( x + 3)z300 + ( x + 2)z30 − z3 = ( x + 3)e− x − ( x + 2)e− x − e− x = 0
Logo, z1 ( x ) = x2 e z2 ( x ) = x3 não são soluções da equação e z3 ( x ) = e− x é solução da equação.
(b) Seja y1 ( x ) = e− x . Vamos procurar uma segunda solução da equação da forma
y ( x ) = v ( x ) y1 ( x ) = v ( x ) e − x .
Como
y0 ( x ) = (v0 ( x ) − v( x ))e− x e y00 ( x ) = (v00 ( x ) − 2v0 ( x ) + v( x ))e− x ,
( x + 3)y00 + xy0 − y = 0
( x + 3)(v00 ( x ) − 2v0 ( x ) + v( x ))e− x + ( x + 2)(v0 ( x ) − v( x ))e− x − v( x )e− x = 0.
( x + 3)v00 ( x ) + (−2( x + 3) + ( x + 2))v0 ( x ) = 0
( x + 3)v00 ( x ) − ( x + 4)v0 ( x ) = 0
( x + 3)w0 − ( x + 4)w = 0.
w0 x+4
=
w x+3
d x+4 1
(ln |w|) = = 1+
dx x+3 x+3
ln |w| = x + ln( x + 3) + c̃1

w( x )
ln
− x = c̃1
x + 3
w ( x ) = v 0 ( x ) = c1 e x ( x + 3)


Z
v ( x ) = c1 e x ( x + 3)dx = c1 ( x + 2)e x + c2
Tomando-se c2 = 0 e c1 = 1 obtemos v( x ) = ( x + 2)e x e uma segunda solução da equação
y2 ( x ) = v ( x ) y1 ( x ) = ( x + 2) e x e − x = x + 2
Vamos ver que y1 ( x ) = e− x e y2 ( x ) = x + 2 são soluções fundamentais da equação.

−x
y1 ( x ) y2 ( x ) e x+2
W [y1 , y2 ]( x ) = det = det = e− x (3 + x ) 6= 0, para x 6= −3
y10 ( x ) y20 ( x ) −e− x 1
(c) Como y1 ( x ) = e− x e y2 ( x ) = x + 2 são soluções fundamentais da equação a solução geral é
y ( x ) = c1 e − x + c2 ( x + 2),
Agora, como y(1) = 1, então substituindo x = 1 e y = 1 na na solução geral y( x ) obtemos que

c1 e−1 + 3c2 = 1. Como y0 (1) = 3, substituindo-se x = 1 e y0 = 3 na expressão obtida derivando-se
y ( x ):
y0 ( x ) = − c1 e − x + c2
obtemos −c1 e−1 + c2 = 3. Resolvendo o sistema
c1 e−1 + 3c2 = 1, − c 1 e −1 + c 2 = 3
obtemos c1 = −2e e c2 = 1. Assim, a solução do problema de valor inicial é
y( x ) = −2e− x+1 + x + 2
2.5. y00 + 2y0 = 0 tem solução geral y(t) = k1 e−2t + k2 . Logo, k1 + k2 = a, k1 = −b/2 e k2 = a + b/2 e
y → a + b/2 quando t → +∞.

2.6. Se 0 < b < 2 então as raı́zes da equação caracterı́stica são

p
−b/2 ± i 4 − b2 /2
e as soluções são da forma
y(t) = c1 e(−b/2)t cos ωt + c2 e(−b/2)t sen ωt,

√
onde ω = 4 − b2 /2. Logo, como 0 < b, então y → 0 quando t → +∞.
2.7. As raı́zes da equação caracterı́stica são ±2 e a solução geral é y(t) = c1 e2t + c2 e−2t . Então c1 = −c2 = b/4
e
b
y(t) = (e2t − e−2t ) = 0
4
Como b 6= 0, então e2t = e−2t , ou seja, e4t = 1 e t = 0.
2.8. A equação caracterı́stica tem 1/2 como única raiz. Assim, a solução geral é da forma
y(t) = c1 et/2 + c2 tet/2 .
y(0) = 2 implica que c1 = 2.

c1 t/2 t
y0 (t) =e + c2 (1 + )et/2
2 2
y0 (0) = b implica que c1 /2 + c2 = b. Assim, c2 = b − 1 e a solução do problema de valor inicial é
y(t) = e(1/2)t (2 + (b − 1)t).
Logo, se b ≥ 1, y(t) → +∞ quando t → +∞.

2.9. A equação caracterı́stica é
r2 + 2b + 1 = 0
∆ = 4( b2 − 1)

√
• Se |b| > 1 então as raı́zes da equação caracterı́stica são −b ± b2 − 1 e as soluções da equação
diferencial são da forma √ √
2 2
y(t) = c1 e(−b− b −1)t + c2 e(−b+ b −1)t .
Se b > 1, então y(t) → 0, quando t → +∞.
• Se b = ±1 então a raiz da equação caracterı́stica é −b e as soluções da equação diferencial são da
forma
y(t) = c1 e−bt + c2 te−bt .
Se b = 1, então y(t) → 0, quando t → +∞.
√
• Se −1 < b < 1 então as raı́zes da equação caracterı́stica são −b ± i 1 − b2 e as soluções da equação
diferencial são da forma
p p
y(t) = c1 e−bt cos 1 − b2 t + c2 e−bt sen 1 − b2 t .
Se 0 < b < 1, então y(t) → 0, quando t → +∞.
Logo, para b > 0, então y(t) → 0 quando t → +∞.
2.10. A equação caracterı́stica é

r2 + 2r + α = 0
∆ = 4 − 4α = 4(1 − α)
√
(a) Se α > 1, então ∆ < 0, as raı́zes da equação caracterı́stica são r1,2 = −1 ± i α − 1 e a solução geral
da equação é
√ √
y(t) = c1 e−t cos( α − 1 t) + c2 e−t sen( α − 1 t)
(b) Se α = 1, então ∆ = 0 e r = −1 é a única raiz da equação caracterı́stica e a solução geral da equação

é
y(t) = c1 e−t + c2 te−t

√
(c) Se α < 1, então ∆ > 0, as raı́zes da equação caracterı́stica são r1,2 = −1 ± 1 − α e a solução geral
da equação é √ √
y(t) = c1 e(−1− 1−α)t + c2 e(−1+ 1−α)t
3. Equações não Homogêneas (página 203)
3.1. (a) A equação caracterı́stica é
r2 + 5r + 6 = 0.
∆ = 25 − 24 = 1
As raı́zes da equação caracterı́stica são r1 = −3 e r2 = −2 e a solução geral da equação homogênea
é
y( x ) = c1 e−3x + c2 e−2x
y p ( x ) = ( A0 + A1 x )e−5x ,
y0p ( x ) = A1 e−5x − 5( A0 + A1 x )e−5x = ( A1 − 5A0 − 5A1 x )e−5x ,
y00p ( x ) = −5A1 e−5x − 5( A1 − 5A0 − 5A1 x )e5 x = (−10A1 + 25A0 + 25A1 x )e−5x .
Substituindo-se y p ( x ), y0p ( x ) e y00p ( x ) na equação obtemos
(−10A1 + 25A0 + 25A1 x ) + 5( A1 − 5A0 − 5A1 x ) + 6( A0 + A1 x ) = x

6A0 − 5A1 = 0
6A1 = 1
que tem solução A0 = 5/36 e A1 = 1/6. Assim, uma solução particular da equação não homogênea
é
5 1
y p (x) = + x e−5x
36 6

5 1
y( x ) = + x e−5x + c1 e−3x + c2 e−2x
36 6

(b) A equação caracterı́stica é

r2 − 4r + 6 = 0.
∆ = 16 − 24 = −8
√
As raı́zes da equação caracterı́stica são r1,2 = 2 ± i 2 e a solução geral da equação homogênea é
√ √
y( x ) = c1 e2x cos( 2 x ) + c2 e2x sen( 2 x )
y p ( x ) = A0 + A1 x, y0p ( x ) = A1 , y00p ( x ) = 0. Substituindo-se y p ( x ), y0p ( x ) e y00p ( x ) na equação obtemos
−4A1 + 6( A0 + A1 x ) = 3x

6A0 − 4A1 = 0
6A1 = 3
que tem solução A0 = 1/3 e A1 = 1/2. Assim, uma solução particular da equação não homogênea
é
1 1
y p (x) = + x
3 2
1 1 √ √
y( x ) = + x + c1 e2x cos( 2 x ) + c2 e2x sen( 2 x )
3 2
(c) Eq. caracterı́stica: r2 + 4 = 0 ⇔ r = ±2i.

Sol. geral da eq. homog.: y(t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t)
(1)
Vamos usar o princı́pio da Superposição para equações não homogêneas: y p (t) = t[ A cos(2t) +
B sen(2t)] é uma solução da equação y00 + 4 y = 2 sen(2t) e
(2) (1) (2)
y p (t) = Ct + D é uma solução da equação y00 + 4 y = t. Logo, y p (t) = y p (t) + y p (t) é solução
da equação y00 + 4 y = 2 sen(2t) + t.

Vamos encontrar uma solução particular de y00 + 4 y = 2 sen(2t):

(1)
y p (t) = t[ A cos(2t) + B sen(2t)]
(1)
y0p (t) = A cos(2t) + B sen(2t) + t[−2A sen(2t) + 2B cos(2t)]
(1)
y00p (t)= (−4At + 4B) cos(2t) + (−4Bt − 4A) sen(2t)
Substituindo-se na equação diferencial y00 + 4 y = 2 sen(2t) obtemos
(−4At + 4B) cos(2t) + (−4Bt − 4A) sen(2t) + 4t[ A cos(2t) + B sen(2t)] = 2 sen(2t)
[−4At + 4B + 4At] cos(2t) + [−4Bt − 4A + 4Bt] sen(2t) = 2 sen(2t)
4B cos(2t) − 4A sen(2t) = 2 sen(2t)
Substituindo-se t = 0 e t = π/4 obtemos

4B = 0
−4A = 2
1
(1)
Logo, A = −1/2, B = 0 e y p (t) = t cos(2t).
2
Vamos encontrar uma solução particular de y00 + 4 y = t:
(2)
y p (t) = Ct + D,
(2)
y0 p (t) = D,
(2)
y00 p (t) = 0.
Substituindo-se na equação diferencial y00 + 4 y = t obtemos
4Ct + 4D = t
Substituindo-se t = 0, obtemos 4D = 0. Derivando-se de substituindo-se t = 0 obtemos 4C = 1.
(2) 1
Logo, D = 0, C = 1/4 e y p (t) = t.
4
(1) (2) t 1
Sol. particular y p (t) = y p (t) + y p (t) = − cos(2t) + t.
2 4
t 1
y(t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) − cos(2t) + t
2 4

3.2. (a) Solução geral da equação homogênea:
y ( t ) = c 1 e −2 t + c 2 e t
y p ( t ) = A2 t2 + A1 t + A0
y00p + y0p − 2y p = (−2A2 )t2 + (2A2 − 2A1 )t + (2A2 + A1 − 2A0 )


 −2A2 = 1
2A2 − 2A1 = 0
2A2 + A1 − 2A0 = 3

1
 
  −
 2 
A2
 A1  =  − 1 
 
 2 
A0  9 
−
4
y p (t) = −9/4 − 1/2 t − 1/2 t2
Solução geral:
y(t) = c1 e−2 t + c2 et − 9/4 − 1/2 t − 1/2 t2
Solução do PVI
y(t) = 7/12 e−2 t + 5/3 et − 9/4 − 1/2 t − 1/2 t2
(b) Solução geral da equação homogênea:
y(t) = c1 e−t + c2 te−t
Solução particular da equação não homogênea:
y p (t) = A cos 2t + B sen 2t

Substituindo-se na equação
y00p + 2y0p + y p = (−3A + 4B) cos 2t + (−4A − 3B) sen 2t = 3 sen 2t

−3A + 4B = 0
−4A − 3B = 3
− 12

A 25
= 9
B − 25
12 9
y p (t) = − cos 2t − sen 2t
25 25
Solução geral:
12 9
y(t) = c1 e−t + c2 te−t − cos 2t − sen 2t
25 25
Derivada da solução geral:
y0 (t) = −c1 e−t + c2 (1 − t)e−t + 24
25 sen 2t −
18
25 cos 2t
Substituindo-se t = 0, y = 0, y0 = 0:
12 6
c1 = , c2 =
25 5
Solução do PVI:
12 −t
y(t) = 25 e + 65 te−t − 12
25 cos 2t − 9
25 sen 2t
(c) Solução geral da equação homogênea:
y ( t ) = c1 e2 t + c2 e2 t t
y p (t) = 1/3 e−t

Solução geral:
y(t) = c1 e2 t + c2 e2 t t + 1/3 e−t

Solução do PVI
y(t) = −1/3 e2 t + e2 t t + 1/3 e−t
(d) Solução geral da equação homogênea:
y(t) = c1 e−t/2 cos(t/2) + c2 e−t/2 sen(t/2)

Solução particular:
y p ( t ) = A2 t2 + A1 t + A0
Substituindo-se na equação:
2y00p + 2y0p + y p = ( A2 )t2 + (4A2 + A1 )t + (4A2 + 2A1 + A0 ) = t2

 A2 = 1
4A2 + A1 = 0
4A2 + 2A1 + A0 = 0

   
A2 1
 A1  =  −4 
A0 4
y p (t) = t2 − 4t + 4 = (t − 2)2
Solução geral:
y(t) = c1 e−t/2 cos(t/2) + c2 e−t/2 sen(t/2) + (t − 2)2
Derivada da solução geral:
y0 (t) = c1 e−t/2 (−(1/2) cos(t/2) − (1/2) sen(t/2)) + c2 e−t/2 (−(1/2) sen(t/2) + (1/2) cos(t/2)) +
2( t − 2)
Substituindo-se t = 0, y = 0, y0 = 0:
c1 = −4, c2 = 4
Solução do PVI:
y(t) = −4e−t/2 cos(t/2) + 4e−t/2 sen(t/2) + (t − 2)2

3.3. (a) A equação caracterı́stica é

r2 + 2r + α = 0
∆ = 4 − 4α = 4(1 − α)
√
i. Se α > 1, então ∆ < 0, as raı́zes da equação caracterı́stica são r1,2 = −1 ± i α − 1 e a solução
geral da equação é √ √
y(t) = c1 e−t cos( α − 1 t) + c2 e−t sen( α − 1 t)
ii. Se α = 1, então ∆ = 0 e r = −1 é a única raiz da equação caracterı́stica e a solução geral da
equação é
y(t) = c1 e−t + c2 te−t
√
iii. Se α < 1, então ∆ > 0, as raı́zes da equação caracterı́stica são r1,2 = −1 ± 1 − α e a solução
geral da equação é √ √
y(t) = c1 e(−1− 1− α ) t
+ c2 e(−1+ 1−α)t
√ √
(b) y p (t) = t[( A0 + A1 t)e−t sen( α − 1 t) + ( B0 + B1 t)e−t cos( α − 1 t)], se α > 1.
4. Oscilações (página 233)

√
4.1. (a) Equação caracterı́stica é r2 + 3 = 0, que tem como raı́zes r = ± 3i.
Logo, a solução geral da equação diferencial é :
√ √
u(t) = c1 cos 3 t + c2 sen 3t .
Para resolver o PVI precisamos calcular a derivada da solução geral:

√ √ √ √
u0 (t) = −c1 3 sen 3 t + c2 3 cos 3t
Substituindo-se t = 0, u = 1, u0 = 3 obtemos:
√
c1 = 1, c2 = 3.

A solução do PVI é portanto

√ √ √
u(t) = − cos 3 t + 3 sen 3t .
√ π
Marcando o ponto (c1 , c2 ) = (1, 3) no plano obtemos que R = 2 e δ = , ou seja,
3
√ π
u(t) = 2 cos 3 t−
3
√ π √
A amplitude é igual a 2, a frequência é igual a 3, a fase é igual a e o perı́odo é igual a 2π/ 3.
3
(b)
3/2 3/2
π/3 7π/3
−2
4.2. (a) Equação caracterı́stica:

√ 2r2 + 3 = 0
Raı́zes: r = ± 3/2 i

q q
3 3
Solução geral: u(t) = c1 cos 2 t + c2 sen 2 t
Derivada da√solução geral:
√ √ √
u0 (t) = −c1 3/2 sen

3/2 t + c2 3/2 cos 3/2 t
Substituindo-se t = 0, u = 1, u0 = 0:
c1 = 1, c2 = 0
Solução do PVI: r !
3
u(t) = cos t
2
q
3
A amplitude é igual a 1, a frequência é igual a 2, a fase é igual a zero e o perı́odo é igual a
√ √
2 2π/ 3.
(b)
+1
1/2
2____2π t
31/2
−1

4.3.
2u00 + 3u = 3 cos(3t)
√
2r2 + 3 = 0 r = ±i 3/2
Solução da equação homogênea

√ √
u(t) = c1 cos 3/2 t + c2 sen 3/2 t
u p (t) = A cos(3t) + B sen(3t)
u0p (t) = −3A sen(3t) + 3B cos(3t)
u00p (t) = −9A cos(3t) − 9B sen(3t)
Substituindo-se u p (t), u0p (t) e u00p (t) na equação obtemos
−15A cos(3t) − 15B sen(3t) = 3 cos(3t)

−15A = 3
−15B = 0
que tem solução A = −1/5 e B = 0. Assim, uma solução particular da equação não homogênea é
1
u p (t) = − cos(3t)
5
√ √
u(t) = − 15 cos(3t) + c1 cos

3/2 t + c2 sen 3/2 t .

√ √ √ √
u0 (t) = 3

5 sen(3t) − 3/2c1 sen 3/2 t + 3/2c2 cos 3/2 t .
u(0) = u0 = − 51 + c1 ⇒ c1 = u0 + 1
5
√ √
u0 (0) = u00 = 3/2c2 ⇒ c2 = 2/3u00
√ √ √
u(t) = − 51 cos(3t) + (u0 + 51 ) cos 3/2 t + 2/3u00 sen

3/2 t .
4.4.
1
2u00 + u0 + u = 0 ∆ = 1 − 4 = −3
2
√
1 3
r1,2 = − ±i
4 4
√ √
u(t) = c1 e−t/4 cos 43 t + c2 e−t/4 sen 43 t
√ √ √ √ √ √
u0 (t) = c1 − 41 e−t/4 cos 43 t − 43 e−t/4 sen 43 t + c2 − 14 e−t/4 sen 43 t + 4
3
cos 4
3
t
u (0) = u0 = c1
√
4u00 +u0
u0 (0) = u00 = − c41 + 3c2
4 ⇒ c2 = √
3
√ √
4u00 +u0 −t/4
u(t) = u0 e−t/4 cos 43 t + √ e sen 43 t
3
4.5. A constante da mola é

mg 100 · 103
k= = = 104
L 10

A equação diferencial que descreve o movimento é
102 u00 + 104 u = 0
Equação caracterı́stica:
r2 + 100 = 0 ⇔ r = ±10i
Solução geral:
u(t) = c1 cos(10t) + c2 sen(10t)
A frequência natural é r
r
k 104
ω0 = = = 10.
m 100
O perı́odo é
2π 2π
T= = segundos
ω0 10
(a) A posição em função do tempo é a solução do problema de valor inicial
 00
 u + 100u = 0,
u(0) = 0,
 0
u (0) = −4.
u0 (t) = −10c1 sen(10t) + 10c2 cos(10t)

u (0) = 0 = c1 ,
u0 (0) = −4 = 10c2 .
2
u(t) = − sen(10t)
5
A amplitude é igual a 2/5.

u
2/5
0
2π/10
t
−2/5
(b) A posição em função do tempo é a solução do problema de valor inicial

 00
 u + 100u = 0,
u(0) = 1,
 0
u (0) = 10.
u0 (t) = −10c1 sen(10t) + 10c2 cos(10t)

u (0) = 1 = c1 ,
u0 (0) = 10 = 10c2 .
Logo, c1 = 1 e c2 = 1. Assim,
√
q √ c1 2
R= c21 + c22 = 2, δ = arccos = arccos = π/4
R 2
e a solução do problema de valor inicial é
√
u(t) = cos(10t) + sen(10t) = 2 cos(10t − π/4)
√
A amplitude é igual a 2.

u
2^(1/2)
0
π/40 π/40+2π/10
t
−2^(1/2)
(c) A posição em função do tempo é a solução do problema de valor inicial

 00
 u + 100u = 0,
u(0) = 2,
 0
u (0) = 0.
u0 (t) = −10c1 sen(10t) + 10c2 cos(10t)

u (0) = 2 = c1 ,
u0 (0) = 0 = 10c2 .
u(t) = 2 cos(10t)
A amplitude é igual a 2.

u
2
0
2π/10
t
−2
4.6. A constante da mola é

mg 100 · 103
k= = = 104
L 10
102 u00 + γu0 + 104 u = 0
102 r2 + γr + 104 = 0
∆ = γ2 − 4 · 106
(a) • Se γ > 2 · 103 o sistema é super-amortecido.
• Se γ = 2 · 103 o o sistema tem um amortecimento crı́tico.
• Se γ < 2 · 103 o sistema é sub-amortecido
(b) Neste caso a constante de amortecimento é dada por
Fr 104
γ= = = 103 .
v 10

102 u00 + 103 u0 + 104 u = 0

√
102 r2 + 103 r + 104 = 0 ⇔ r = −5 ± 5 3 i
Solução geral: √ √
u(t) = c1 e−5t cos(5 3 t) + c2 e−5t sen(5 3 t)
A posição em função do tempo é a solução do problema de valor inicial
 00
 u + 10u0 + 100u = 0,
u(0) = 2,
 0
u (0) = 0.
√ √
u0 (t) = e−5t ((5 3c2 − 5c1 ) cos(5 3 t) +
√ √
+ (−5 3 − 5c2 ) sen(5 3 t))

u(0) = 2 = c1√,
u0 (0) = 0 = 5 3c2 − 5c1 .
√
Logo, c1 = 2 e c2 = 2/ 3. Assim,
4
q
R= c21 + c22 = √ ,
3
√
c 3
δ = arccos 1 = arccos = π/6
R 2
√ √ √
u(t) = 2e−5t cos(5 3 t) + √2 e−5t sen(5 3 t) = √4 e−5t cos(5 3 t − π/6)
3 3
√ √
A quase frequência é igual a 5 3 e o quase perı́odo é igual a 2π/5 3.

2π/(533/2)
4/31/2
π/(10 33/2) 13π/(10 33/2) t
-4/31/2
4.7.
102 u00 + 104 u = 9600 cos(6t),

u(0) = 0, u0 (0) = 0
A solução geral da equação homogênea é
u(t) = c1 cos (10t) + c2 sen (10t)
A solução particular pelo método dos coeficientes a determinar é da forma
u p (t) = A0 cos(6t) + B0 sen(6t)
Pelo método das constantes a determinar encontramos A0 = 3/2 e B0 = 0.

A solução geral da equação é
3
u(t) = c1 cos (10t) + c2 sen (10t) + cos(6t)
2
Derivando e substituindo-se t = 0, u = 0 e u0 = 0 obtemos que
c1 = −3/2, c2 = 0

3
u(t) = (cos(6t) − cos(10t)) .
2
Como
cos( A − B) − cos( A + B) = 2 sen A sen B
então
u(t) = 3 sen(2t) sen(8t)
0
π t
−3
4.8.
102 u00 + 104 u = 103 cos(10t),

u(0) = 0, u0 (0) = 0
A solução geral da equação homogênea é
u(t) = c1 cos (10t) + c2 sen (10t)

A solução particular pelo método dos coeficientes a determinar é da forma
u p (t) = t( A0 cos(10t) + B0 sen(10t))
Pelo método das constantes a determinar encontramos A0 = 0 e B0 = 1/2.

A solução geral da equação é
t
u(t) = c1 cos (10t) + c2 sen (10t) + sen(10t)
2
c1 = 0, c2 = 0
t
u(t) = sen(10t)
2
0.5 t →
π
__ t
5
−0.5 t →

4.9. Neste caso a constante de amortecimento é dada por

Fr 4200
γ= = = 4200
v 1
102 u00 + 4200u0 + 104 u = 26000 cos(6t)
A solução estacionária é a solução particular da equação não homogênea

u p (t) = A0 cos(6t) + B0 sen(6t)
Pelo método das constantes a determinar encontramos
A0 = 16/65, B0 = 63/65,
A0 16
q
R= A20 + B02 = 1, δ = arccos = arccos ≈ 1, 32.
R 65
16 63
u p (t) = cos(6t) + sen(6t) = cos(6t − 1, 32)
65 65
u
+1
1,32
__ 1,32+2π
____ t
6 6
−1

4.10. (a) A solução da equação

√
homogênea√correspondente é
t t
u(t) = c1 e− 2 cos 27 t + c2 e− 2 sen 27 t .
Então, a solução geral desta equação é
√ √
t 7t t 7t
u(t) = c1 e− 2 cos + c2 e− 2 sen + u p (t)
2 2
u0p (t) = ω cos (ω t) B − ω sen (ω t) A

u00p (t) = −ω 2 sen (ω t) B − ω 2 cos (ω t) A
Substituindo-se u p (t), u0p (t) e u00p (t) na equação diferencial obtemos
ω B − ω 2 A + 2 A cos ωt

− ω 2 B − 2 B + ω A sen ωt = cos ωt

π
Substituindo-se t = 0 e t = 2ω obtemos o sistema
2 − ω 2 A + ω B = 1

−ω A + 2 − ω 2 B = 0
que tem solução
2 − ω2 ω
A= , B= .
ω4
− 3 ω2 + 4 ω4 − 3 ω2 + 4
√ √
t 7t t 7t
u(t) = c1 e− 2 cos + c2 e− 2 sen
2 2
(2 − ω 2 ) ω
+ 4 2
cos(ωt) + 4 sen(ωt).
ω −3ω +4 ω − 3 ω2 + 4

(b) A solução estacionária é a solução particular da equação diferencial que é dada por
(2 − ω 2 ) ω
u p (t) = 4 2
cos(ωt) + 4 sen(ωt).
ω −3ω +4 ω − 3 ω2 + 4
(c) A amplitude é
p 1
R = R(ω ) = A2 + B2 = 1/2
(ω 4 − 3 ω 2 + 4)
4.11. A solução geral da equação homogênea é dada por
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) ,

√
em que ω0 = k/m.
(a) Vamos procurar uma solução particular da forma
u p (t) = A cos (ω t) + B sen (ω t) .
Derivando-se:
u0p (t) = Bω cos (ω t) − Bω sen (ω t)
u00p (t) = − Bω 2 sen (ω t) − Aω 2 cos (ω t) .

Substituindo-se na equação diferencial:

k − m ω 2 (sen (ω t) B + cos (ω t) A) = F0 cos (ω t)
Comparando-se os termos em cosseno e em seno obtemos
k − m ω2 A

= F0
k − m ω2 B =0

Assim,
F0 F0
A= = , B = 0.
k − m ω2 m(ω02 − ω 2 )
Logo, a solução geral é
F0
m(ω02 − ω2 )
(b) Dividindo a equação diferencial por m e substituindo-se k/m = ω02 obtemos:

F0
u00 + ω02 u = cos (ω0 t)
m
Vamos procurar uma solução particular da forma
u p (t) = t [ A cos (ω0 t) + B sen (ω0 t)] .
Derivando-se:
u0p (t) =
(ω0 t B + A) cos (ω0 t) + ( B − ω0 t A) sen (ω0 t)
u00p (t) =
− ω0 (ω0 t B + 2 A) (sen (ω0 t) − (2 B − ω0 t A)) cos (ω0 t) .
Substituindo-se na equação diferencial u00 + ω02 u = Fm0 cos (ω0 t):
2 ω0 (cos (ω0 t) B − sen (ω0 t) A) = F0 cos (ω0 t)
Comparando-se os termos em cosseno e em seno obtemos

2 ω0 B = F0 /m
− 2 ω0 A =0
Assim,
F0
A = 0, B = .
2mω0

Logo, a solução geral é

F0
2mω0
4.12. (a)
F0 cos (ω t)
u(t) = + c2 sen (ω0 t) + c1 cos (ω0 t)
ω02 − ω 2 m
F0 ω sen (ω t)
u0 (t) = − − ω0 c1 sen (ω0 t) + ω0 c2 cos (ω0 t)
ω02 − ω 2 m


F0
+ c1
ω02 − ω 2 m
ω0 c 2
F0
c1 = − , c2 = 0
m(ω02 − ω 2 )
F0
m(ω02 − ω 2 )
(b)
F0
u(t) = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) + t sen(ω0 t)
2mω0
F0 sen(ω0 t)
u0 (t) = 2 ω0 m − ω0 c1 sen (ω0 t)
F0 t cos(ω0 t)
+ 2m + ω0 c2 cos (ω0 t)
Derivando-se e substituindo-se t = 0, u = 0 e u0 = 0 obtemos que
c1 = 0, c2 = 0

F0
2mω0
4.13. Seja u(t) = c1 u1 (t) + c2 u2 (t) a solução da equação homogênea correspondente. Então, a solução geral
desta equação é
u ( t ) = c1 u1 ( t ) + c2 u2 ( t ) + u p ( t )
u0p (t) = ω cos (ω t) B − ω sen (ω t) A
u00p (t) = −ω 2 sen (ω t) B − ω 2 cos (ω t) A
Substituindo-se u p (t), u0p (t) e u00p (t) na equação diferencial obtemos ω B γ + ω02 − ω 2 m A cos ωt

+ ω02 − ω 2 m B − ω A γ sen ωt = F0 cos ωt

π
Substituindo-se t = 0 e t = 2ω obtemos o sistema
ω02 − ω 2 m A + ωγ B

= F0
−ω γ A + ω02 − ω 2 m B = 0
encontramos
F0 m(ω02 − ω 2 ) F0 γω
A= , B= ,
∆ ∆
em que ∆ = m2 (ω02 − ω 2 )2 + γ2 ω 2 . Logo, uma solução particular da equação diferencial é
F0 m(ω02 − ω 2 ) F0 γω
u p (t) = cos(ωt) + sen(ωt).
∆ ∆

4.14. (a)
1
10Q00 + 60Q0 + = 12
0, 125 · 10−1
Dividindo-se por 10:
6
Q00 + 6Q0 + 8Q =
5
Equação caracterı́stica: r2 + 6r + 8 = 0
Raı́zes: r = −2, −4
Solução geral da equação homogênea: Q(t) = c1 e−2t + c2 e−4t
Solução particular da forma Q p (t) = A0 .
Q0p (t) = Q00p (t) = 0
Substituindo-se na equação:
6 3
8A0 = ⇒ A0 =
5 20
Solução geral:
3
Q(t) = c1 e−2t + c2 e−4t +
20
Derivada da solução geral: Q0 (t) = −2c1 e−2t − 4c2 e−4t
Substituindo-se t = 0, Q = 0, Q0 = 0:
3

c1 + c2 + 20 =0 c1 = −3/10
, ⇒
−2c1 − 4c2 = 0 c2 = 3/20
Solução do PVI:
3 −2t 3 3
Q(t) = − e + e−4t +
10 20 20
(b)
3
lim Q(t) = C
t→∞ 20

(c)
0.16
Q
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
t
−0.02
−0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
4.15. (a) Com a aproximação sen θ ≈ θ a equação diferencial se torna

g
θ 00 + θ = 0,
l
que tem solução geral
r r
g g
θ (t) = c1 cos t + c2 sen t
l l
θ0 = θ (0) = c1
r
g
0 = θ 0 (0) = c2
l
Logo, a solução do PVI é
r
g
θ (t) = θ0 cos t
l
q q
g l
(b) A frequência é l, o perı́odo é 2π g e a amplitude é θ0 .

3
Transformada de Laplace
3.1 Introdução
A transformada de Laplace pode ser usada para resolver problemas de valor inicial
da forma
Ay00 + By0 + Cy = f (t), y (0) = y0 , y0 (0) = y00 , para A, B, C ∈ R
Para isso, a equação diferencial é inicialmente transformada pela transformada de

Laplace numa equação algébrica. Depois resolve-se a equação algébrica e finalmente
transforma-se de volta a solução da equação algébrica na solução da equação dife-
rencial inicial.
A transformada de Laplace pode ser entendida como a “caixa” da Figura 3.1. Do
281
282 Transformada de Laplace
f (t)
F (s)
Figura 3.1 – Transformada de Laplace como uma “caixa”

3.1 Introdução 283
lado esquerdo entram as funções originais e do lado direito saem as funções trans-
formadas pela transformada de Laplace.
A transformada de Laplace de uma função f : [0, ∞) → R (ou C) é definida por

Z ∞
L( f )(s) = F (s) = e−st f (t)dt.
0
para todo s > 0 tal que a integral acima converge. Representaremos a função ori-
ginal por uma letra minúscula e a sua variável por t. Enquanto a transformada de
Laplace será representada pela letra correspondente maiúscula e a sua variável por
s. Por exemplo, as transformadas de Laplace das funções f (t), g(t) e h(t) serão re-
presentadas por F (s), G (s) e H (s), respectivamente.
Vamos calcular a transformada de Laplace de várias funções e apresentar proprie-

dades da transformada de Laplace que possibilitarão que dadas a transformada de
Laplace de algumas funções, que serão as funções elementares, poderemos calcular
muitas outras. A transformada de Laplace das funções elementares estão agrupadas
na tabela na página 347 e podem ser consultadas a qualquer momento.
Exemplo 3.1. A transformada de Laplace da função f : [0, ∞) → R definida por

f (t) = 1 é dada por
∞
Z ∞
−st e−st e−sT e−s0 e−s0 1
F (s) = e 1 dt = = lim − = 0− = , para s > 0.
0 −s T →∞ −s −s −s s
0

Exemplo 3.2. Seja a uma constante real. A transformada de Laplace da função

f : [0, ∞) → R definida por f (t) = e at é dada por
Z ∞ Z ∞
∞
−st at −(s− a)t e−(s− a)t
F (s) = e e dt = e dt =
a−s

0 0
0
e−(s−a)T e−(s− a)0 1 1
= lim − = 0− = , para s > a.
T →∞ a−s a−s a−s s−a
Exemplo 3.3. Seja a uma constante real. Vamos determinar a transformada de La-
place das funções f : [0, ∞) → R dada por f (t) = cos at e g : [0, ∞) → R dada por
g(t) = sen at. Para isso, vamos calcular a transformada de Laplace da função
h : [0, ∞) → C definida por h(t) = eiat .
Z ∞ Z ∞
∞
e −(s−ia)t
H (s) = e−st eiat dt = e−(s−ia)t dt =

−( s − ia )

0 0
0
e−sT (cos aT + i sen aT ) e−(s−ia)0 e−(s−ia)0
= lim − = 0−
T →∞ −(s − ia) −(s − ia) ia − s
1
= , para s > 0.
s − ia
Por outro lado
Z ∞
H (s) = L(h)(s) = e−st (cos at + i sen at) dt = L( f )(s) + i L( g)(s) = F (s) + iG (s).
0
Assim, a parte real de H (s) é igual a F (s), Re{ H (s)} = F (s), e a parte imaginária
de H (s) é igual a G (s), I m{ H (s)} = G (s). Como
1 s + ia s + ia
H (s) = = = 2 ,
s − ia (s − ia)(s + ia) s + a2

então a transformada de Laplace de f (t) = cos at é
1 s
F (s) = Re{ }= 2 , para s > 0
s − ia s + a2
e a transformada de Laplace de g(t) = sen at é
1 a
G (s) = I m{ }= 2 , para s > 0.
s − ia s + a2
Exemplo 3.4. Seja n um inteiro positivo. Vamos calcular a transformada de Laplace

da função f n : [0, ∞) → R dada por f n (t) = tn , para n = 0, 1, 2, . . . Usando integração
por partes temos que
Z ∞
∞ Z ∞
t n e−st n
Fn (s) = e−st tn dt = − e−st tn−1 dt

0 −s −s 0
0
Z ∞
n −st n−1 n
= e t dt = Fn−1 (s).
s 0 s
Aplicando-se recursivamente a fórmula obtida obtemos
n ( n − 1) n ( n − 1) . . . 1
Fn (s) = Fn−2 (s) = F0 (s).
s2 sn
1
Mas F0 (s) é a transformada de Laplace da função constante 1, ou seja, F0 (s) = .
s
Assim, a transformada de Laplace de f n (t) = tn , para n = 0, 1, 2, . . . é
n!
Fn (s) = , para s > 0.
s n +1

Para calcular a transformada de Laplace de outras funções vamos usar as proprieda-

des que apresentaremos a seguir.
Teorema 3.1 (Linearidade). Se a transformada de Laplace de f (t) é F(s), para s > a1 , e a transformada de Laplace de
g(t) é G (s), para s > a2 , então para quaisquer constantes α e β
L(α f + βg)(s) = αL( f )(s) + βL( g)(s) = αF (s) + βG (s), para s > max{ a1 , a2 }.

f (t)
g(t)
α f (t) + βg(t)
L
F (s)
G (s)
αF (s) + βG (s)
Figura 3.2 – Transformada de Laplace de uma combinação linear

Demonstração.
Z ∞
L(α f + βg)(s) = e−st (α f (t) + βg(t))dt
0
Z ∞ Z ∞
= α e−st f (t)dt + β e−st g(t)dt
0 0
= αL( f )(s) + βL( g)(s)

Exemplo 3.5. A transformada de Laplace do polinômio f (t) = 2t2 + 3t + 5 é pelo

Teorema 3.1 e usando o resultado do Exemplo 3.4
2 1 1
F (s) = 2 +3 2 +5 .
s3 s s
Exemplo 3.6. Seja a uma constante. Pelo Teorema anterior a transformada de La-
e at + e− at
place do cosseno hiperbólico de at, f (t) = cosh( at) = , é dada por
2
1 1 1 1 s
F (s) = + = 2 , para s > | a|.
2s−a 2s+a s − a2
Exemplo 3.7. Seja a uma constante. Pelo Teorema anterior a transformada de La-
e at − e− at
place do seno hiperbólico de at, f (t) = senh( at) = , é dada por
2
1 1 1 1 a
F (s) = − = 2 , para s > | a|.
2s−a 2s+a s − a2

Dizemos que uma função f (t) é seccionalmente contı́nua ou contı́nua por partes em
um intervalo [ a, b] se f (t) é contı́nua em [ a, b] exceto possivelmente em um número
finito de pontos, nos quais os limites laterais existem. Dizemos que uma função f (t)
é seccionalmente contı́nua ou contı́nua por partes em um intervalo [ a, ∞) se f (t) é
seccionalmente contı́nua para todo intervalo da forma [ a, A], com A > a.
Se a função f (t) crescer muito rápido ela pode não ter transformada de Laplace,
2
como por exemplo f (t) = et (verifique!). Isto não acontece para funções f (t), para
as quais existem M > 0 e k > 0 tais que,
| f (t)| ≤ Mekt , para todo t > 0. (3.1)
Chamamos funções admissı́veis às funções seccionalmente contı́nuas que satisfa-

zem (3.1).
Se duas funções admissı́veis têm a mesma transformada de Laplace então elas são
iguais exceto possivelmente nos pontos de descontinuidade, como enunciado a se-
guir e demonstrado ao final desta seção na página 298.

Teorema 3.2 (Injetividade). Dadas duas funções f (t) e g(t) admissı́veis se

L( f )(s) = L( g)(s), para s > a,
então f (t) = g(t), exceto possivelmente nos pontos de descontinuidade.
Portanto, se F (s) é a transformada de Laplace de uma função admissı́vel f (t), esta

função esta determinada a menos dos pontos de descontinuidade e dizemos que f (t)
é a transformada de Laplace inversa de F (s) e escrevemos simplesmente
L−1 ( F )(t) = f (t),
considerando duas funções iguais, se elas forem iguais em todos os pontos onde
ambas são contı́nuas.
Exemplo 3.8. Se a transformada de Laplace de uma função f (t) é

s+3
F (s) =
s2 − 3s + 2
então vamos determinar a função f (t). Para isso vamos decompor F (s) em frações
parciais. O denominador de F (s) tem duas raı́zes reais s = 1 e s = 2. Assim,
s+3 A B
F (s) = = + ,
(s − 1)(s − 2) s−1 s−2

em que A e B são constantes a determinar. Multiplicando F (s) por (s − 1)(s − 2)

obtemos
s + 3 = A ( s − 2) + B ( s − 1)
Substituindo-se s = 1 e s = 2 obtemos
4 = −A e 5=B
Assim,
s+3 1 1
F (s) = = −4 +5
(s − 1)(s − 2) s−1 s−2
e a função cuja transformada é F (s) é
f (t) = −4et + 5e2t .
Teorema 3.3 (1o. Teorema de Deslocamento). Seja a uma constante. Se a transformada de Laplace da função
f : [0, ∞) → R é F (s), para s > c, então a transformada de Laplace da função
g(t) = e at f (t)
é
G ( s ) = F ( s − a ), para s > a + c

f (t)
e at f (t)
F (s)
F (s − a)
Figura 3.3 – 1o. Teorema de Deslocamento

Demonstração.
Z ∞ Z ∞
G (s) = e−st e at f (t)dt = e−(s−a)t f (t)dt = F (s − a)
0 0
Exemplo 3.9. Sejam a, b ∈ R. Se g(t) = cos( at), então pelo Exemplo 3.3 na página
284
s
G (s) = .
s2 + a2
Pelo 1o. Teorema de Deslocamento
L[ebt g(t)](s) = G (s − b).
Logo, se f : [0, ∞) → R é dada por f (t) = ebt cos at então a sua transformada de
Laplace é dada por
s−b
F (s) = , para s > b.
( s − b )2 + a2
Exemplo 3.10. Sejam a, b ∈ R. Pelo 1o. Teorema de Deslocamento e o Exemplo 3.3

na página 284 obtemos que a transformada de Laplace de f : [0, ∞) → R dada por
f (t) = ebt sen at é dada por
a
F (s) = , para s > b.
( s − b )2 + a2

Exemplo 3.11. Seja a ∈ R e n um inteiro positivo. Pelo 1o. Teorema de Desloca-

mento e o Exemplo 3.4 na página 285 obtemos que a transformada de Laplace de
f : [0, ∞) → R dada por f (t) = e at tn é dada por
n!
F (s) = , para s > a.
( s − a ) n +1

s−3
F (s) =
s2 + 4s + 4
então vamos determinar a função f (t). Para isso vamos decompor F (s) em frações
parciais. O denominador de F (s) tem somente uma raiz real, s = −2. Assim,
s−3 A B
F (s) = 2
= + ,
( s + 2) s + 2 ( s + 2)2
em que A e B são constantes a determinar. Multiplicando F (s) por (s + 2)2 obtemos
s − 3 = A ( s + 2) + B (3.2)
Substituindo-se s = −2 obtemos
−5 = B.
Derivando-se (3.2) obtemos
1 = A.
Assim,
s−3 1 1
F (s) = 2
= −5 .
( s + 2) s+2 ( s + 2)2

Observando a Tabela na página 347, usando o 1o. Teorema de Deslocamento e o Te-

orema da Linearidade vemos que a função cuja transformada de Laplace é F (s) é
dada por
f (t) = e−2t − 5e−2t t.

s−2
F (s) =
2s2 + 2s + 2
então vamos determinar a função f (t). Como não podemos fatorar o denomina-
dor em fatores lineares com coeficientes reais, então não podemos decompor F (s)
em frações parciais. Vamos completar o quadrado do denominador, ou seja, vamos
reescrever F (s) da seguinte forma
s−2 s−2 s−2

F (s) = = = .
2s2 + 2s + 2 2[ s2 + s + 1] 2[(s + 1/2)2 + 3/4]
Pela forma do denominador vemos que temos que usar o 1o. Teorema de Desloca-
mento e para isso tem que aparecer um múltiplo de s + 1/2 no numerador, ou seja,
s + 1/2 − 5/2 s + 1/2 5/2

F (s) = 2
= −
2[(s + 1/2) + 3/4] 2[(s + 1/2) + 3/4] 2[(s + 1/2)2 + 3/4]
2
1 s + 1/2 5 1
= −
2 (s + 1/2)2 + 3/4 4 (s + 1/2)2 + 3/4
√
1 s + 1/2 5 2 3/2
= − √
2 (s + 1/2) + 3/4 4 3 (s + 1/2)2 + 3/4
2
Observando a Tabela na página 347, usando o 1o. Teorema de Deslocamento e o Te-

orema da Linearidade vemos que a função cuja transformada de Laplace é F (s) é

dada por
√ ! √ !
1 3 5 3
f (t) = e−t/2 cos t − √ e−t/2 sen t .
2 2 2 3 2
Explicação: Pelo 1o. Teorema de Deslocamento
L[e at g(t)](s) = G (s − a) ou L−1 [ G (s − a)](t) = e at g(t).

s + 1/2 s
Se G (s + 1/2) = 2
, então G (s) = 2 e pela a Tabela na página
(s + 1/2) + 3/4 s + 3/4
347 √ !
3
g(t) = cos t .
2
Logo,
√ !
3
L−1 [ G (s + 1/2)](t) = e−t/2 g(t) = e−t/2 cos t .
2
√
3/2 1
O mesmo ocorre com o termo 2
. Se G (s + 1/2) = ,
(s + 1/2) + 3/4 (s + 1/2)2 + 3/4
então √
1 2 3/2
G (s) = 2 = √ 2
s + 3/4 3 s + 3/4
e pela a Tabela na página 347
√ !
2 3
g(t) = √ sen t .
3 2
Logo,
√ !
−1 −t/2 2 3
L [ G (s + 1/2)](t) = e g(t) = √ e−t/2 sen t .
3 2

0.6
y
0.4
0.2
0
t
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−2 0 2 4 6 8 10 12
√ √
Figura 3.4 – f (t) = 12 e−t/2 cos 23 t − 5
√ e−t/2 sen 3
2 t
2 3

3.1.1 Demonstração da Injetividade da Transformada de Laplace

Demonstração do Teorema 3.2 na página 290. Pela linearidade da transformada
de Laplace, basta provarmos que se L(h)(s) = 0, para s > a, então h(t) = 0, para
todos os valores de t > 0 para os quais h(t) é contı́nua. Vamos provar somente para
o caso em que h(t) seja contı́nua. Seja n = 1, 2, . . .
Z ∞
0 = L(h)( a + n) = e−nt e−at h(t)dt.
0
Façamos a mudança de variáveis t = − ln x e definamos v( x ) = e a ln x h(− ln x ).

Então, Z ∞ Z 1
0= e−nt e− at h(t)dt = x n−1 v( x )dx. (3.3)
0 0
Seja e > 0. Existe um polinômio p( x ) tal que
Z 1
| p( x ) − v( x )|2 dx < e.
0
A existência de tal polinômio é uma consequência imediata do Teorema de

aproximação de Weierstrass que será demonstrado a seguir. De (3.3) segue-se que
Z 1
p( x )v( x )dx = 0.
0
Então, Z 1 Z 1 Z 1
| p( x ) − v( x )|2 dx = | p( x )|2 dx + |v( x )|2 dx < e.
0 0 0
Logo,
Z 1
|v( x )|2 dx < e.
0
Como e é um número positivo arbitrário, então v( x ) = 0, para 0 < x ≤ 1. Logo,
h(t) = 0, para t > 0.

Teorema 3.4 (Teorema da Aproximação de Weierstrass). Seja f : [ a, b] → R uma função contı́nua. Para todo
e > 0, existe um polinômio p(t) tal que | f (t) − p(t)| < e, para todo t ∈ [ a, b].
1
Demonstração. Seja t = (1 − x ) a + xb. Então, x = (t − a) e t ∈ [ a, b] se, e somente
b−a
se, x ∈ [0, 1]. Seja f˜ : [0, 1] → R definida por f˜( x ) = f ((1 − x ) a + xb). Seja
n
p̃( x ) = ∑ ˜f ( k ) n x k (1 − x )n−k e p(t) = p̃
1
(t − a) .
k =0
n k b−a
Este polinômio é chamado de polinômio de Bernstein.

Vamos usar o fato de que
n
n k n
∑ k x ( 1 − x ) n−k
≤ ∑ k xk (1 − x)n−k = 1, (3.4)
k∈ A k =0
para qualquer A ⊆ {0, 1, 2 . . . , n}.

Como f é contı́nua existe δ > 0 tal que
e
| x − y| < δ ⇒ | f˜( x ) − f˜(y)| < . (3.5)
2
Sejam b1 = x − δ e b2 = x + δ. Seja M = max | f˜( x )| = max | f (t)|. Seja n tal que

x ∈[0,1] t∈[ a,b]
2 e
4Me−2δ n < . Vamos usar o seguinte fato que será demonstrado a seguir:
2
k k k k 2 k k
b2 ≤ ≤ 1 ou 0 ≤ ≤ b1 ⇒ x n (1 − x )1− n ≤ e −2( x − b ) b n (1 − b )1− n . (3.6)
n n

Então, por (3.4), (3.5) e (3.6) temos que

n
n n
k

n
| f˜( x ) − p̃( x )| = ∑ f˜( x ) k
x (1 − x ) n − k
− ∑ f˜( ) k
x (1 − x ) n − k
≤

k =0 k k =0
n k
n
k n k
≤ ∑ | f˜( ) − f˜( x )| x (1 − x ) n − k ≤
k =0
n k

e k n k
≤ + ∑ | f ( ) − f ( x )| ˜ ˜ x (1 − x ) n − k ≤
2 k n k
| n − x |≥δ

e n k n k
≤ + 2M ∑ x (1 − x ) n−k
+ 2M ∑ x (1 − x ) n − k ≤
2 k ≥b k k ≤b k
n 2 n 1

e n k n k
≤ + 2Me−2δ n ∑ b2 (1 − b2 )n−k + 2Me−2δ n ∑
2 2
b1 (1 − b1 )n−k
2 k k k k
n ≥ b2 n ≤ b1
e 2
≤ + 4Me−2δ n ≤ e.
2
k k
Lema 3.5. Se 0 ≤ x < b ≤ ≤ 1 ou 0 ≤ ≤ b < x ≤ 1, então
n n
k k 2 k k
x n (1 − x )1− n ≤ e −2( x − b ) b n (1 − b )1− n .

Demonstração. Precisamos mostrar que

k k
x n (1 − x )1− n 2
k
≤ e −2( x − b ) ,
b (1 − b )
n 1− nk
ou aplicando-se o logaritmo nesta desigualdade, que

k k
x n (1 − x )1− n
H ( x ) = ln k k
+ 2( x − b)2 ≤ 0.
b n (1 − b )1− n
Temos que H (b) = 0.

k
(a) Se 0 < x < b ≤ ≤ 1, vamos mostrar que H 0 ( x ) ≥ 0. Como, para 0 < x < 1,
n
1
x (1 − x ) ≤ , então
4
k
−x k k
H 0 (x) = n
+ 4( x − b) ≥ 4( − x ) + 4( x − b) = 4( − b) ≥ 0.
x (1 − x ) n n
k
(b) Se 0 ≤ ≤ b < x < 1, vamos mostrar que H 0 ( x ) ≤ 0. Como, para 0 < x < 1,
n
1
4≤ , então
x (1 − x )
k k k
−x −x x−b −b
H 0 (x) = n
+ 4( x − b ) ≤ n + = n ≤ 0.
x (1 − x ) x (1 − x ) x (1 − x ) x (1 − x )


1.1. Determine a transformada de Laplace inversa da função
2s − 5
F (s) = ,
s(s2 + s − 12)
ou seja, uma função, f (t), cuja transformada de Laplace é a função dada, F (s).
1.2. Considere L(y)(s) = Y (s). Determine y(t):
2 1
(a) Y (s) = +
s2 (s + 2)(s − 1) (s + 2)(s − 1)
3
(b) Y (s) =
(s − 1)(s2 + 4)
1.3. Seja a uma constante. Sabendo-se que a transformada de Laplace de f (t) = sen at é
a
F (s) = , s>0
s2 + a2
e a de g(t) = t cos at é
s2 − a2
G (s) = , s>0
( s2 + a2 )2
mostre que a transformada de Laplace de h(t) = sen at − a t cos at é
2a3
H (s) = , s > 0.
( s2 + a2 )2
1.4. Encontre a transformada de Laplace inversa de
2s−1
Y (s) = .
( s2 − 1) (4 s2 + 4 s + 5)

1.5. Mostre que se f (t) é seccionalmente contı́nua e existem k > 0 e M > 0 tais que
| f (t)| ≤ Mekt , para todo t > 0,
então existe a transformada de Laplace de f (t), L( f )(s) = F (s), definida para s > k e além disso
lim L( f )(s) = 0.
s→∞
2
1.6. Mostre que f (t) = et não tem transformada de Laplace.
1.7. (Função Gama) A função gama é definida pela integral imprópria
Z ∞
Γ( p) = t p−1 e−t dt, para p > 0.
0
(a) Mostre que Γ( p + 1) = pΓ( p), para p > 0.

(b) Mostre que Γ(n + 1) = n!, para n = 1, 2, 3, . . .
Γ ( p + 1)
(c) Seja p > −1. Mostre que L(t p )(s) = , para s > 0.
s p +1
√
√
r
1 π π
(d) Usando o fato de que Γ( ) = π, mostre que L(t−1/2 )(s) = 1/2
e L(t )(s) = 3/2 .
2 s 2s

3.2 Problemas de Valor Inicial
O próximo resultado mostra o efeito de aplicar a transformada de Laplace na deri-

vada de uma função.
Teorema 3.6 (Derivação). Seja f : [0, ∞) → R uma função admissı́vel e contı́nua.

(a) Se f 0 (t) é seccionalmente contı́nua, então
L( f 0 )(s) = sF (s) − f (0),
em que F (s) é a transformada de Laplace de f (t).

(b) Se f 0 (t) é admissı́vel e contı́nua e f 00 (t) é seccionalmente contı́nua, então
L( f 00 )(s) = s2 F (s) − s f (0) − f 0 (0),
em que F (s) é a transformada de Laplace de f (t).
Demonstração. (a) Vamos provar para o caso em que f 0 (t) é contı́nua.

Z ∞
L( f 0 )(s) = e−st f 0 (t)dt
0
∞ Z ∞
= e−st f (t) − (−s) e−st f (t)dt

0 0
= − f (0) + sF (s),
pois como f (t) é admissı́vel, limT →∞ e−sT f ( T ) = 0, para s > k.

3.2 Problemas de Valor Inicial 305
f (t)
f 0 (t)
f 00 (t)
L
F (s)
sF (s) − f (0)
s2 F ( s ) − s f (0) − f 0 (0)
Figura 3.5 – Transformada de Laplace das Derivadas

(b) Vamos provar para o caso em que f 00 (t) é contı́nua. Usando o item anterior:
L( f 00 )(s) = − f 0 (0) + sL( f 0 )(s)

= − f 0 (0) + s(− f (0) + sF (s))
= − f 0 (0) − s f (0) + s2 F ( s )
Exemplo 3.14. Seja a uma constante. Seja f (t) = t sen at. Vamos determinar F(s).
f 0 (t) = sen at + at cos at
f 00 (t) = 2a cos at − a2 t sen at = 2a cos at − a2 f (t)

Aplicando a transformada de Laplace e usando o Teorema 3.6 de Derivação, já que
f (t) e f 0 (t) são admissı́veis e contı́nuas e f 00 (t) é contı́nua, obtemos
s
s2 F (s) − s f (0) − f 0 (0) = 2a − a2 F ( s )
s2 + a2
Assim,
2as
F (s) = .
( s2 + a2 )2
Como
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−st −st
e−st t dt < ∞,

e t sen at dt ≤ e t | sen at | dt ≤ para s > 0,
0 0 0
então a transformada de Laplace L( f )(s) = F (s) está definida para s > 0.

Exemplo 3.15. Seja a uma constante. Seja f (t) = t cos at. Deixamos como exercı́cio
mostrar usando o Teorema 3.6 de Derivação que
s2 − a2
F (s) = , para s > 0.
( s2 + a2 )2
Exemplo 3.16. Vamos resolver o seguinte problema de valor inicial

y00 + y0 − 2y = 2t, y(0) = 0, y 0 (0) = 1
Aplicando-se a transformada de Laplace à equação acima obtemos

1
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + (sY (s) − y(0)) − 2Y (s) = 2 2
s
Substituindo-se os valores y(0) = 0 e y0 (0) = 1 obtemos
2
s2 + s − 2 Y ( s ) = 2 + 1
s
Assim,
2 1
Y (s) = +
s2 (s + 2)(s − 1) (s + 2)(s − 1)
2 + s2 A B C D
= = + 2+ +
s2 (s + 2)(s − 1) s s s+2 s−1
Multiplicando-se por s2 (s + 2)(s − 1) obtemos
s2 + 2 = As(s + 2)(s − 1) + B(s + 2)(s − 1) + Cs2 (s − 1) + Ds2 (s + 2) (3.7)

Substituindo-se s = −2, 0, 1 obtemos


 6 = −12C
2 = −2B
3 = 3D

que tem solução B = −1, C = − 21 e D = 1. Comparando os termos de grau 3 da

equação (3.7) obtemos
1
0 = A+C+D = A+ .
2
Logo, A = − 21 .
Assim,
−1/2 1 1/2 1
Y (s) = − 2− +
s s s+2 s−1
de onde obtemos
1 1
y(t) = − − t − e−2t + et ,
2 2
usando a Tabela na página 347.

5
y
0
x
Figura 3.6 – Solução do problema de valor
inicial do Exemplo 3.16 −1
0 0.5 1 1.5 2


2.1. Resolva os problemas de valor inicial usando a transformada de Laplace:
(a) y00 + 2y0 + 5y = 4e−t cos 2t, y(0) = 1, y0 (0) = 0
(b) y00 + 4y = t2 + 3et , y(0) = 0, y0 (0) = 2
(c) y00 − 2y0 + y = tet + 4, y(0) = 1, y0 (0) = 1
(d) y00 − 2y0 − 3y = 3te2t , y(0) = 1, y0 (0) = 0
(e) y00 + 4y = 3 sen 2t, y(0) = 2, y0 (0) = −1
(f) y00 + 4y = et , y(0) = 0, y0 (0) = 0.
(g) y00 − 2y0 + y = e2t , y(0) = 0, y0 (0) = 0.
(h) y00 + 2y0 + 2y = et , y(0) = 0, y0 (0) = 0.
2.2. Resolva o problema: y00 − 6y0 + 8y = sen t, y(0) = y0 (0) = 0
(a) sem usar transformada de Laplace
(b) usando transformada de Laplace
2.3. Seja a uma constante. Seja f (t) = t cos at. Mostre que
s2 − a2
F (s) = , s>0
( s2 + a2 )2
(Sugestão: derive uma vez e use as transformadas de Laplace de cos at e de t sen at.)
2.4. Resolva o problema de valor inicial
(
y00 + 4y0 + 13y = e−2t sen 3t,
y(0) = 1, y0 (0) = 2,
usando a transformada de Laplace.

2.5. (Derivada da transformada de Laplace) É possı́vel mostrar que se f (t) é admissı́vel, isto é, f (t) é
seccionalmente contı́nua e existem k > 0 e M > 0 tais que
| f (t)| ≤ Mekt , para todo t > 0,

então Z ∞
0 d d −st
F (s) = L( f )(s) = e f (t)dt.
ds 0 ds
(a) Mostre que F 0 (s) = L(−t f (t))(s).
(b) Mostre que F (n) (s) = L((−t)n f (t))(s).
(c) Use os item anterior para calcular L(t2 sen at)(s).

3.3 Função de Heaviside e Equações com Termo Não Homogêneo Descontı́nuo
Figura 3.7 – Função de Heaviside

3.3 Equações com Termo Não Homogêneo Descontı́nuo 313
Para resolver problemas de valor inicial da forma
ay00 + by0 + cy = f (t), y (0) = y0 , y0 (0) = y00 , para a, b, c ∈ R
em que f (t) é uma função descontı́nua vamos escrever f (t) em termos da função
que definiremos a seguir.
Seja a uma constante maior ou igual a zero. Definimos a função degrau (unitário)
ou função de Heaviside por

0, para t < a
u a (t) =
1, para t ≥ a
Observe que u a (t) = u0 (t − a). Em muitos sistemas computacionais a função u0 (t)

é uma função pré-definida no sistema.

a b
Figura 3.8 – Uma função descontı́nua dada por

três expressões

Vamos ver como podemos escrever uma função descontı́nua dada por três ex-
pressões em termos da função de Heaviside. Considere uma função

 f 1 (t), se 0 ≤ t < a
f (t) = f (t), se a ≤ t < b .
 2
f 3 (t), se t ≥ b
Esta função pode ser escrita como
f ( t ) = f 1 ( t ) − u a ( t ) f 1 ( t ) + u a ( t ) f 2 ( t ) − u b ( t ) f 2 ( t ) + u b ( t ) f 3 ( t ).
Observe que para “zerar” f 1 (t) a partir de t = a, subtraı́mos u a (t) f 1 (t) e para
“acrescentar” f 2 (t) a partir de t = a somamos u a (t) f 2 (t). Para “zerar” f 2 (t) a partir
de t = b, subtraı́mos ub (t) f 2 (t) e para “acrescentar” f 3 (t) a partir de t = b somamos
ub (t) f 3 (t). Esta ideia pode ser repetida para o caso em que existam mais pontos de
descontinuidade.
Vamos calcular a transformada de Laplace da função de Heaviside f (t) = u a (t).

Z ∞ Z a Z ∞ Z ∞
F (s) = e−st u a (t) dt = e−st dt + e−st dt = e−st dt
0 0 a a
∞
e−st e−sa e− as
= = 0− = , para s > 0
−s −s s
a
Exemplo 3.17. Vamos calcular a transformada de Laplace da função

1, para 0 ≤ t < 2
f (t) =
0, para t ≥ 2
Esta função pode ser escrita em termos da função de Heaviside como
f ( t ) = 1 − u2 ( t ).

Assim, usando a linearidade da Transformada de Laplace obtemos
1 e−2s
F (s) = − .
s s


 0, para 0 ≤ t < 1
f (t) = 2, para 1 ≤ t < 2
0, para t ≥ 2

f (t) = 2u1 (t) − 2u2 (t).
Assim, usando a linearidade da Transformada de Laplace obtemos
e−s e−2s
F (s) = 2 −2 .
s s

1 2 3 4 5
Figura 3.9 – Função f (t) = 1 − u2 (t)
1 2 3 4 5
Figura 3.10 – Função f (t) = 2u1 (t) − 2u2 (t)

f (t)
u a (t) f (t − a)
F (s)
e−sa F (s)
Figura 3.11 – 2o. Teorema de Deslocamento

Teorema 3.7 (2o. Teorema de Deslocamento). Seja a uma constante positiva. Se a transformada de Laplace da função
f : [0, ∞) → R é F (s), para s > c, então a transformada de Laplace da função
g(t) = u a (t) f (t − a)
é
G (s) = e− as F (s), para s > c
Demonstração.
Z ∞ Z a Z ∞
G (s) = e−st u a (t) f (t − a)dt = e−st u a (t) f (t − a)dt + e−st u a (t) f (t − a)dt
0 0 a
Z ∞ Z ∞
= e−st f (t − a)dt = e−s(t+ a) f (t)dt
a 0
Z ∞
= e−as e−st f (t)dt = e− as F (s)
0


0, para 0 ≤ t < 1
f (t) =
( t − 1)2 , para t ≥ 1
f (t) = u1 (t)(t − 1)2 = u1 (t) g(t − 1),
em que g(t) = t2 . Usando o Teorema 3.7
2 2e−s
F (s ) = e−s 3
= 3 .
s s

1 2 3
Figura 3.12 – Função f (t) = u1 (t)(t − 1)2

1
t
π/2 π 3π/2 2π
-1
-2
Figura 3.13 – Função f (t) = sen t − uπ (t) sen t


sen t, para 0 ≤ t < π
f (t) =
0, para t ≥ π
f (t) = sen t − uπ (t) sen t.
Para usarmos o Teorema 3.7 precisamos escrever a segunda parcela em termos de

uma função g(t − π ). Para isso, somamos e subtraı́mos π a t no argumento da função
seno, ou seja,
sen t = sen[(t − π ) + π ] = sen(t − π ) cos π + cos(t − π ) sen π = − sen(t − π ).
Aqui foi usado que sen( a + b) = sen a cos b + sen b cos a. Assim,
f (t) = sen t + uπ (t) sen(t − π )
e
1 1
F (s) = + e−πs 2 .
s2 +1 s +1
Exemplo 3.21. Vamos resolver o seguinte problema de valor inicial

2y00 + 2y0 + 2y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0,
em que 
 0, para 0 ≤ t < 3
f (t) = 2, para 3 ≤ t < 10
0, para t ≥ 10


1 t
2 4 6 8 10 12 14 16
Figura 3.14 – f (t) = 2u2 (t) − 2u10 (t)

f (t) = 2u3 (t) − 2u10 (t).
Aplicando-se a transformada de Laplace à equação acima obtemos

e−3s e−10s
2 s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 2 (sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = 2 −2
s s

e−3s − e−10s
2s2 + 2s + 2 Y (s) = 2
s
Assim,
e−3s − e−10s
Y (s) = .
s ( s2 + s + 1)
Para aplicarmos o 2o. Teorema de Deslocamento vamos definir
1
H (s) = .
s ( s2 + s + 1)
E assim
e−3s − e−10s
Y (s) = = (e−3s − e−10s ) H (s) = e−3s H (s) − e−10s H (s).
s ( s2 + s + 1)
Depois de encontrar a função h(t) cuja transformada de Laplace é H (s), a solução do

problema de valor inicial é então, pelo 2o. Teorema de Deslocamento, dada por
y(t) = u3 (t)h(t − 3) − u10 (t)h(t − 10).

Vamos a seguir encontrar a função h(t) cuja transformada de Laplace é H (s). Como
s2 + s + 1 tem raı́zes complexas, a decomposição de H (s) em frações parciais é da
forma
A Bs + C
H (s) = + 2 .
s s +s+1
Multiplicando-se H (s) por s(s2 + s + 1) obtemos
1 = A(s2 + s + 1) + ( Bs + C )s
Substituindo-se s = 0 obtemos A = 1. Comparando-se os termos de grau 2 e de grau

1 obtemos
0 = A+B = 1+B
0 = A+C = 1+C
que tem solução B = −1 e C = −1. Assim,
1 s+1 1 s+1
H (s) = − 2 = −
s s +s+1 s (s + 1/2)2 + 3/4
1 s + 1/2 1/2
= − −
s (s + 1/2)2 + 3/4 (s + 1/2)2 + 3/4
√
1 s + 1/2 1 3/2
= − 2
−√
s (s + 1/2) + 3/4 3 (s + 1/2)2 + 3/4
De onde obtemos que a função cuja transformada de Laplace é H (s) é
√ ! √ !
−t/2 3 1 −t/2 3
h(t) = 1 − e cos t −√ e sen t
2 3 2
e usando o 2o. Teorema de Deslocamento temos que a solução do problema de valor

inicial é dado por
y(t) = u3 (t)h(t − 3) − u10 (t)h(t − 10).

1 t
2 4 6 8 10 12 14 16
Figura 3.15 – Solução do problema de valor inicial do Exemplo 3.21

3.1. Seja f (t) a função cujo gráfico é mostrado na fi-

gura ao lado 2
(a) Expresse f (t) em termos da função degrau.

(b) Calcule a transformada de Laplace de f (t). 1
1 2 3
3.2. Considere
0≤t<π

 sen t,
f (t) = cos t, π ≤ t < 2π
 −t
e 10 , t ≥ 2π
(a) Expresse f em termos da função degrau.
(b) Calcule a transformada de Laplace de f .
3.3. Considere
| cos t|, 0 ≤ t < 3π/2
f (t) =
0, t ≥ 3π/2
Calcule a transformada de Laplace de f .


1, para 0 ≤ t < π/2
(a) y00 + y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 1, em que f (t) =
0, para t ≥ π/2

 0, para 0 ≤ t < π
(b) y00 + 2y0 + 2y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 1, em que f (t) = 2, para π ≤ t < 2π
0, para t ≥ 2π


sen t, para 0 ≤ t < 2π
(c) y00 + 4y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) =
0, para t ≥ 2π

(d) y00 + 4y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) =
0, para t ≥ π

1, para 0 ≤ t < 10
(e) y00 + 3y0 + 2y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) =
0, para t ≥ 10

0, para 0 ≤ t < 2
(f) y00 + 3y0 + 2y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 1, em que f (t) =
1, para t ≥ 2

0, para 0 ≤ t < 3π
(g) y00 + y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 1, em que f (t) =
1, para t ≥ 3π

(h) y00 + y0 + 54 y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) =
0, para t ≥ π

 0, para 0 ≤ t < π
(i) y00 + 4y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) = 2, para π ≤ t < 3π
0, para t ≥ 3π

t
e , se 0 ≤ t < 2
(j) y00 + 4y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) =
0, se t ≥ 2
2t
e , se 0 ≤ t < 1
(k) y00 − 2y0 + y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) =
0, se t ≥ 1
t
e , se 0 ≤ t < 1
(l) y00 + 2y0 + 2y = f (t), y(0) = 0, y0 (0) = 0, em que f (t) =
0, se t ≥ 1

e−2t sen 3t,

se 0 ≤ t < π
(m) y00 + 4y0 + 13y = f (t), y(0) = 1, y0 (0) = 2, em que f (t) =
0, se t ≥ π

3.4 Transformada de Laplace do Delta de Dirac

Seja t0 ≥ 0. O delta de Dirac ou impulso unitário δ(t) é uma função generalizada
definida pela seguinte propriedade
Z ∞
f (t)δ(t − t0 )dt = f (t0 ), para toda função f : [0, ∞) → R seccionalmente contı́nua. (3.8)
0
Pode-se mostrar que não existe uma função (usual) que satisfaça tal propriedade.
Entretanto podemos mostrar como podemos aproximar o delta por uma sequência
de funções. Considere a sequência de funções
n, se 0 ≤ t < n1 ,

gn ( t ) =
0, caso contrário.

3.4 Transformada de Laplace do Delta de Dirac 331
y y y
n=1 n=2 n=3
8 8 8
6 6 6
4 4 4
2 2 2
t t t
0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1
y y y
n=4 n=5 n=6
8 8 8
6 6 6
4 4 4
2 2 2
t t t
0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1
y y y
n=7 n=8 n=9
8 8 8
6 6 6
4 4 4
2 2 2
t t t
0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Figura 3.16 – Sequência de funções gn (t) = 1/n, se 0 < t < n e gn (t) = 0, caso contrário.

Calculando a integral do produto f (t) gn (t − t0 ), para f (t) uma função contı́nua ob-
temos
Z ∞ Z t0 + 1 Z t0 + 1
n n
f (t) gn (t − t0 )dt = f (t)n dt = n f (t)dt.
0 t0 t0
Pelo Teorema do Valor Médio para integrais

Z ∞
1
f (t) gn (t − t0 )dt = f (ξ n ), com t0 ≤ ξ n ≤ t0 + .
0 n
Portanto, Z ∞
lim f (t) gn (t − t0 )dt = lim f (ξ n ) = f (t0 ).
n→∞ 0 n→∞
Observe que não podemos passar o limite para dentro da integral, pois enquanto
Z ∞
lim f (t) gn (t − t0 )dt = f (t0 ),
n→∞ 0
Z ∞
f (t)( lim gn (t − t0 ))dt = 0,
0 n→∞
já que
∞,

se t = t0 ,
lim gn (t − t0 ) =
n→∞ 0, caso contrário.
Isto mostra que o delta de Dirac não é o limite da sequência gn , mas dá uma ideia de
como podemos aproximar o delta de Dirac por funções.
Podemos usar o delta de Dirac, por exemplo, para obter o torque em uma viga de-
vido a uma carga concentrada usando a mesma fórmula que é usada para se obter o
torque devido a uma distribuição de carga.

O torque devido a uma distribuição de carga w( x ) sobre um viga de comprimento l

em relação a um dos seus extremos é dada por
Z l
M= xw( x )dx.
0
Se uma carga F é concentrada em um ponto x0 , então podemos descrever a

distribuição de carga usando o delta de Dirac como sendo w( x ) = Fδ( x − x0 ). Neste
caso o torque devido a esta carga concentrada pode ser calculado aplicando a pro-
priedade que define o delta de Dirac (3.8) obtendo
Z l Z l Z l
M= xw( x )dx = xFδ( x − x0 )dx = F xδ( x − x0 )dx = x0 F.
0 0 0
A transformada de Laplace do delta de Dirac também pode ser calculada aplicando

a propriedade que o define (3.8) obtendo
Z ∞
L(δ(t − t0 ))(s) = e−st δ(t − t0 )dt = e−t0 s
0
Também temos que

Z ∞
L( f (t)δ(t − t0 ))(s) = e−st f (t)δ(t − t0 )dt = f (t0 )e−t0 s
0
Exemplo 3.22. Vamos encontrar a solução do problema de valor inicial:

10y00 − 3y0 − 4y = δ(t − π ) cos t,

y(0) = 0, y0 (0) = 1/10,

Aplicando-se a transformada de Laplace na equação diferencial obtemos

10 s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) − 3(sY (s) − y(0)) − 4Y (s) = e−πs cos π

f (t)
δ ( t − t0 )
f ( t ) δ ( t − t0 )
L
F (s)
e − t0 s
f ( t 0 ) e − t0 s
Figura 3.17 – Transformada de Laplace do delta de Dirac

Substituindo-se os valores y(0) = 0 e y0 (0) = 1/10 obtemos

10s2 − 3s − 4 Y (s) = −e−πs + 1
Assim,
1 e−πs
Y (s) = − = H (s) − e−πs H (s)
10s2 − 3s − 4 10s2 − 3s − 4
1 1 A B
H (s) = = = +
10s2 − 3s − 4 10(s − 4/5)(s + 1/2) s − 4/5 s + 1/2
Multiplicando-se H (s) por 10(s − 4/5)(s + 1/2):
1 = 10A(s + 1/2) + 10B(s − 4/5)
Substituindo-se s = −1/2, 4/5

1 = −13B
1 = 13A
Resolvendo-se o sistema obtemos a solução A = 1/13 e B = −1/13. Assim,
1 1 1 1
H (s) = −
13 s − 4/5 13 s + 1/2
1 4t/5 1
h(t) = e − e−t/2
13 13
y(t) = h(t) − uπ (t) h(t − π )

2
y
1.5
0.5
0
π t
Figura 3.18 – Solução do problema de valor
inicial do Exemplo 3.22 −1 0 1 2 3 4 5 6


00
y + y = δ(t − 2π ) cos t,
(a)
y(0) = 0, y0 (0) = 1
00
y + 2y0 + 2y = et δ(t − 1),
(b)
y(0) = 0, y0 (0) = 0.
00
y + 4y = et δ(t − 2),
(c)
y(0) = 0, y0 (0) = 0.
00
y − 2y0 + y = e2t δ(t − 1),
(d)
y(0) = 0, y0 (0) = 0.
00
y + 2y0 + 2y = δ(t − 1) + u3 (t)t2 ,
(e)
y(0) = 0, y0 (0) = 1.
4.2. (a) Determine a solução do problema
π
y00 + 4y + 20y = e− 2 δ(t − com y(0) = 0, y0 (0) = 1
π
)
4
(b) Esboce o gráfico da solução encontrada

4.3. Resolva o seguinte problema de valor inicial
y00 + y0 = u1 (t) + δ(t − 2), y(0) = 0, y0 (0) = 1

3.5 Convolução
A convolução de duas funções f , g : [0, ∞) → R é uma função definida por
Z t
( f ∗ g)(t) = f (t − τ ) g(τ )dτ
0
Teorema 3.8. Seja F(s) a transformada de Laplace de f : [0, ∞) → R e G(s) a transformada de Laplace de
g : [0, ∞) → R.
Então,
L( f ∗ g)(s) = F (s) G (s)
Demonstração. Por um lado,

Z ∞ Z t Z ∞Z t
L( f ∗ g)(s) = e−st f (t − τ ) g(τ )dτdt = e−st f (t − τ ) g(τ )dτdt
0 0 0 0
Por outro lado,

Z ∞ Z ∞
F (s) G (s) = e−sξ f (ξ )dξ e−sη g(η )dη =
0 0
Z ∞Z ∞
= e−s(η +ξ ) f (ξ ) g(η )dξdη
0 0

3.5 Convolução 339
f (t)
g(t)
( f ∗ g)(t)
L
F (s)
G (s)
F (s) G (s)
Figura 3.19 – Transformada de Laplace da Convolução

η τ
ξ t
Fazendo a mudança de variáveis t = η + ξ e τ = η obtemos

Z ∞Z ∞
F (s) G (s) = e−st f (t − τ ) g(τ )dtdτ,
0 τ
Trocando a ordem de integração obtemos

Z ∞Z t
F (s) G (s) = e−st f (t − τ ) g(τ )dτdt
0 0
Logo,
L( f ∗ g)(s) = F (s) G (s)


1
Exemplo 3.23. Considere L(h)(s) = H (s) = . Vamos determinar h(t)
(s − 4)(s + 1)
usando convolução. Sejam
1 1
F (s) = e G (s) = .
s−4 s+1
Então,
e4t −5t
Z t Z t
4( t − τ ) − τ 1 −5τ t
h(t) = ( f ∗ g)(t) = e e dτ = e 4t
e−5τ dτ = e4t e =− e −1
0 0 −5 0 5
Teorema 3.9. A convolução satisfaz as seguintes propriedades:

(a) f ∗ g = g ∗ f
(b) f ∗ ( g1 + g2 ) = f ∗ g1 + f ∗ g2
(c) ( f ∗ g) ∗ h = f ∗ ( g ∗ h)
(d) f ∗ 0 = 0 ∗ f = 0
Demonstração. (a)
Z t
( f ∗ g)(t) = f (t − τ ) g(τ )dτ
0
Fazendo a mudança de variáveis τ 0 = t − τ obtemos

Z 0 Z t
( f ∗ g)(t) = − f (τ 0 ) g(t − τ 0 )dτ 0 = f (τ 0 ) g(t − τ 0 )dτ 0 = ( g ∗ f )(t)
t 0

(b)
Z t
f ∗ ( g1 + g2 )(t) = f (t − τ )( g1 (τ ) + g2 (τ ))dτ
0
Z t Z t
= f (t − τ ) g1 (τ )dτ + f (τ ) g2 (τ ))dτ
0 0
= ( f ∗ g1 )(t) + ( f ∗ g2 )(t)
(c) Por um lado,

Z t Z t Z τ

f ∗ ( g ∗ h)(t) = f (t − τ )( g ∗ h)(τ )dτ = f (t − τ ) g(τ − u)h(u)du dτ
0 0 0
Z tZ τ
= f (t − τ ) g(τ − u)h(u)dudτ (3.9)
0 0
Por outro lado,

Z t Z t Z t− x
(( f ∗ g) ∗ h)(t) = ( f ∗ g)(t − x )h( x )dx = f (t − x − y) g(y)dy h( x )dx
0 0 0
Z t Z t− x
= f (t − x − y) g(y)h( x )dydx
0 0
Z t Z t−y
= f (t − x − y) g(y)h( x )dxdy
0 0
Fazendo a mudança de variáveis u = x e τ = x + y, obtemos

Z tZ τ
(( f ∗ g) ∗ h)(t) = f (t − τ ) g(τ − u)h(u)dudτ
0 0
Logo, por (3.9)

( f ∗ g) ∗ h = f ∗ ( g ∗ h)

(d)
Z t
( f ∗ 0)(t) = f (t − τ )0dτ = 0 = (0 ∗ f )(t)
0
Vimos acima que várias das propriedades do produto de funções são válidas para a
convolução, mas duas propriedades do produto não são válidas para a convolução:
(a) 1 ∗ f 6= f , pois, por exemplo, para f (t) = t,
τ 2 t t2
Z t Z t
(1 ∗ f )(t) = f (τ )dτ = τdτ = =
0 0 2 0 2
(b) f ∗ f 6≥ 0, pois, por exemplo, para f (t) = cos t,

Z t Z t
( f ∗ f )(t) = f (t − τ ) f (τ )dτ = cos(t − τ ) cos τdτ
0 0
Z t Z t
= cos t cos2 τdτ + sen t sen τ cos τdτ
0 0
1 1 1
= cos t(t + sen 2t) + sen3 t
2 2 2
π
( f ∗ f )(π ) = −
2

Exemplo 3.24. Vamos encontrar a solução do problema de valor inicial:

y00 + 4y = f (t),

y(0) = 0, y0 (0) = 1,
em que f (t) é uma função qualquer que tem uma transformada de Laplace.
Aplicando-se a transformada de Laplace na equação obtemos

s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4Y (s) = F (s)

s2 + 4 Y ( s ) = F ( s ) + 1
Assim,
F (s) 1
Y (s) = 2
+ 2 = F (s) H (s) + H (s)
s +4 s +4
em que
1 1 2
H (s) = = .
s2 + 4 2 s2 + 4
Assim,
1
h(t) = sen 2t
2
y(t) = h(t) + (h ∗ f )(t)

Exemplo 3.25. A equação integral a seguir pode ser resolvida usando transformada
de Laplace.
Z t
1+ cos(t − τ )y(τ )dτ = y(t)
0
Aplicando-se a transformada de Laplace na equação obtemos
1 s
+ 2 Y (s) = Y (s)
s s +1

s 1
Y (s) 1 − 2 =
s +1 s
s2 + 1
Y (s) =
( s2 − s + 1) s
Decompondo Y (s) em frações parciais:
A Bs + C
Y (s) = + 2
s s −s+1
Multiplicando-se or (s2 − s + 1)s:
s2 + 1 = A(s2 − s + 1) + ( Bs + C )s
Substituindo-se s = 0 obtemos A = 1. Comparando-se os termos de grau 2 obtemos
1 = A + B ou B = 0. Comparando-se os termos de grau 1 obtemos 0 = − A + C ou
C = 1. Assim,
√
3
1 1 1 1 1 2 2
Y (s) = + 2 = + = +√
s s −s+1 s (s − 12 )2 + 3
4
s 3 (s − 12 )2 + 3
4
Assim, a solução da equação integral é
√ !
2 t 3
y(t) = 1 + √ e 2 sen t .
3 2


1
5.1. Considere L( f )(s) = F (s) = . Determine f (t):
s ( s + 3)
(a) Utilizando frações parciais.
(b) Utilizando convolução.
1
5.2. Considere L( f )(s) = F (s) = . Determine f (t):
s ( s2 − 4s + 5)
(a) Utilizando frações parciais.
(b) Utilizando convolução.
5.3. Resolva o problema de valor inicial
y00 + 4y0 + 4y = f (t), y(0) = 2, y 0 (0) = −3
para uma função f (t) arbitrária.
5.4. Resolva a equação integral

Z t
1+t+ sen 2(t − τ )y(τ )dτ = y(t)
0

3.6 Tabela de Transformadas de Laplace 347
3.6 Tabela de Transformadas de Laplace
f (t) = L−1 ( F )(t) F (s) = L( f )(s) f (t) = L−1 ( F )(t) F (s) = L( f )(s)
1 1
1 , para s > 0 e at , para s > a
s s−a
s a
cos at , para s > 0 sen at , para s > 0
s2 + a2 s2 + a2
n!
tn , para n = 0, 1, 2, . . . , para s > 0 e at f (t) F (s − a)
s n +1
f 0 (t) sF (s) − f (0) f 00 (t) s2 F (s)− s f (0)− f 0 (0)
s2 − a2 2as
t cos at ,s>0 t sen at ,s>0
( s2 + a2 )2 ( s2 + a2 )2
2a3
sen at − at cos at ,s>0 δ ( t − t0 ) e − t0 s , s > 0
( s2 + a2 )2
e−as

0, 0≤ t< a
u a (t) = , para s > 0 u a (t) f (t − a) e−as F (s)
1, t≥a s
Rt
f ( t ) δ ( t − t0 ) e − t0 s f ( t 0 ), s > 0 0 f (t − τ ) g(τ )dτ F (s) G (s)


1. Introdução (página 302)
1.1.
2s − 5
F (s) =
s(s − 3)(s + 4)
A B C
= + +
s s−3 s+4
Multiplicando por s(s − 3)(s + 4) obtemos

2s − 5 = A(s − 3)(s + 4) + Bs(s + 4) + Cs(s − 3)
5 1 13
Substituindo-se s = 0, 3, −4 obtemos A = 12 ,B= 21 e C = − 28 . Assim,
5 1 13
f (t) = + e3t − e−4t
12 21 28
2
1.2. (a) Y (s) = s2 (s+2)(s−1)
+ (s+2)(1 s−1)
s2
= s2 (s+2+
2)(s−1)
= As + sB2 + s+ C D
2 + s −1
Multiplicando-se por s2 (s + 2)(s − 1) obtemos
s2 + 2 = (3.10)
= As(s + 2)(s − 1) + B(s + 2)(s − 1) + Cs2 (s − 1) + Ds2 (s + 2)

Substituindo-se s = −2, 0, 1 obtemos

 6 = −12C
2 = −2B
3 = 3D


que tem solução B = −1, C = − 21 e D = 1. Comparando-se os termos de grau 3 em (3.10):
1
0 = A+C+D = A− +1
2
de onde obtemos A = − 12 .
Assim,
−1/2 1 1/2 1
Y (s) = s − s2 − s +2 + s −1
y(t) = − 12 − t − 12 e−2t + et
A Bs+C
(b) Y (s) = (s−1)(3s2 +4) = s− 1 + s2 +4
O numerador da segunda parcela é de 1o. grau (Bs + C), pois o denominador tem raı́zes complexas.
Multiplicando-se a equação pelo denominador (s − 1)(s2 + 4) obtemos
3 = A(s2 + 4) + ( Bs + C )(s − 1)
Substituindo-se s = 1 obtemos A = 3/5. Comparando-se os termos de grau 2 e os de grau 1

obtemos

0 = A + B = 3/5 + B
0 = −B + C
que tem solução B = −3/5 e C = −3/5. Assim,

3 3 1 3 s +1 3 1 3 s 3 2
Y (s) = (s−1)(s2 +4)
= 5 s −1 − 5 s2 +4 = 5 s −1 − 5 s2 +4 − 10 s2 +4
y(t) = 53 et − 35 cos 2t − 3
10 sen 2t
1.3.
h(t) = f (t) − ag(t)

Aplicando-se a linearidade da transformada de Laplace obtemos

H (s) = L(h)(s)
= L( f )(s) − a L( g)(s)
= F (s) − a G (s)
a s2 − a2
= 2 2
−a 2
s +a ( s + a2 )2
2a3
=
( s2 + a2 )2
2s−1 2s−1 A B Cs+ D
1.4. Y (s) = (s2 −1)(4s2 +4s+5)
= (s−1)(s+1)(4s2 +4s+5)
= s−1 + s+1 + 4s2 +4s+5 .
Multiplicando-se a equação pelo denominador (s2 − 1)(4s2 + 4s + 5) obtemos
2s − 1 = A(s + 1)(4s2 + 4s + 5) + B(s − 1)(4s2 + 4s + 5) + (Cs + D )(s2 − 1)
Substituindo-se s = +1, −1 obtemos:
1 = 26A e −3 = −10B. Logo, A = 1/26 e B = 3/10.
Comparando-se os coeficientes dos termos de graus 3 e 2 obtemos:
0 = 4A + 4B + C = 88/65 + C e 0 = 8A + D = 4/13 + D. Logo, C = −88/65 e D = −20/65.
1 1 3 1 1 88s+20
Assim, Y (s) = 26 s−1 + 10 s+1 − 65 4s2 +4s+5
1 1 3 1 1 22s+5
Y (s) = 26 s−1 + 10 s+1 − 65 s2 +s+5/4 =
1 1 3 1 1 22(s+1/2)−6
26 s−1 + 10 s+1 − 65 (s+1/2)2 +1 =
1 1 3 1 22 (s+1/2) 6 1
26 s−1 + 10 s+1 − 65 (s+1/2)2 +1 + 65 (s+1/2)2 +1
Logo, a transformada de Laplace inversa de Y (s) é
1 t 3 −t −t/2 cos t + 6 e−t/2 sen t.
y(t) = 26 e + 10 e − 22 65 e 65
R ∞ −st R ∞ −st R∞
1.5. 0 e f (t)dt ≤ 0 e | f (t)|dt ≤ M 0 e−(s−k)t dt = sM −k , para s > k.
Logo, L( f )(s) = F (s) está definida para s > k e além disso
lims→∞ F (s) = 0.

1.6. Para s > 0 temos que a reta tangente à parábola y(t) = t2 − st em t = s é y(t) = st − s2 e assim
RT 2 RT 2 RT 2 2 RT
limT →∞ 0 e−st et dt = limT →∞ 0 et −st dt ≥ limT →∞ 0 est−s dt ≥ e−s limT →∞ 0 est dt = ∞.
2
Logo, f (t) = et não tem transformada de Laplace.
(a) Usando integração por partes temos que

Z ∞
∞ Z ∞

Γ ( p + 1) = e− x x p dx = − x p e− x + p e− x x p−1 dx

0 0
0
= pΓ( p).
pois limx→∞ x p e− x = 0.
(b) Γ(n + 1) = nΓ(n) = n(n − 1) · · · Γ(1) = n(n − 1) · · · 1 = n!
(c) Fazendo a mudança de variáveis x = st obtemos que
Z ∞
L(t p )(s) = e−st t p dt =
0
Z ∞
1 Γ( p)
= e− x x p−1 dx = .
s p +1 0 s p +1
√
Γ(1/2)
(d) L(t−1/2 )(s) = s1/2
= s1/2π
.
1 Γ (1/2) √
Γ(3/2)
L(t1/2 )(s) = s3/2
= 2 s3/2 = π
2s3/2
.
2. Problemas de Valor Inicial (página 310)
2.1. (a) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 2 (sY (s) − y(0)) + 5Y (s) = 4 (s+s1+)12 +4

s+1
s2 + 2s + 5 Y (s) = 4 +s+2
( s + 1)2 + 4

Assim,
4s + 4 s+2
Y (s) = + 2
( s2+ 2s + 5) 2 s + 2s + 5
s+1 s+1+1
= 4 +
[(s + 1)2 + 4]2 (s + 1)2 + 4
2 · 2( s + 1) s+1
= + +
[(s + 1)2 + 4]2 (s + 1)2 + 4
1 2
+
2 ( s + 1)2 + 4
De onde obtemos
1
y(t) = te−t sen 2t + e−t cos 2t + e−t sen 2t.
2
Aqui usamos a tabela da página 347 e o 1o. Teorema de Deslocamento:
L[ebt g(t)](s) = G (s − b),
onde G (s) = L[ g(t)].

y
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
t
−0.2
−0.4
0 1 2 3 4 5 6 7
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) 2 3

(b) + 4Y (s) = s3
+ s −1
s2 + 4 Y (s) = s23 + s−3 1 + 2 Assim,

Y (s) = (3.11)
2 3 2
= s3 ( s2 +4)
+ (s−1)(s2 +4)
+ s2 +4
A primeira parcela de (3.11) pode ser decomposta como
2 A B C Ds+ E
s3 ( s2 +4)
= s + s2
+ s3
+ s2 +4
Multiplicando-se a equação acima por s3 (s2 + 4) obtemos
2= (3.12)
= As2 (s2 + 4) + Bs(s2 + 4) + C (s2 + 4) + ( Ds + E)s3

Substituindo-se s = 0, 2i em (3.12)

2 = 4C
2 = (2iD + E)(−8i ) = 16D − 8iE
1
De onde obtemos C = 2 e comparando-se as partes real e imaginária da segunda equação do sistema
acima
2 = 16D
0 = −8E
1
De onde obtemos D = 8 e E = 0. Comparando-se os termos de grau 4 na equação (3.12) obtemos
1
0 = A+D = A+ 8.
Logo, A = − 81 . Comparando-se os termos de grau 3 na equação (3.12) obtemos 0 = B.
Assim,
2
s3 ( s2 +4)
= − 1/8 1 2 1 s
s + 4 s3 + 8 s2 +4
A segunda parcela de (3.11) pode ser decomposta como
3 A Bs+C
(s−1)(s2 +4)
= s −1 + s2 +4
3 = A(s2 + 4) + ( Bs + C )(s − 1)
obtemos
0 = A + B = 3/5 + B
0 = −B + C
3
(s−1)(s2 +4)
= 35 s−1 1 − 53 ss2++14 = 53 s−1 1 − 35 s2 +
s
4
3 2
− 10 s2 +4
s s
Y (s) = − 81 1s + 14 s23 + 18 s2 + 4
+ 35 s−1 1 − 53 s2 + 4
3 2
− 10 s2 +4
+ s2 2+4
y(t) = − 81 + 41 t2 − 19 3 t 7
40 cos 2t + 5 e + 10 sen 2t

16
y
14
12
10
0
x
−2
−0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) 1 4

(c) − 2 (sY (s) − y(0)) + Y (s) = ( s −1)2
+ s
s2 − 2s + 1 Y (s) = (s−11)2 + 4s + s − 1

Assim,
Y (s) = 1
( s −1)4
+ s(s−4 1)2 + (ss−−11)2 = (s−11)4 + 4
s ( s −1)2
+ 1
s −1
4
s ( s −1)2
= As + s−B 1 + (s−C1)2
Multiplicando-se por s(s − 1)2 obtemos
4 = A(s − 1)2 + B(s − 1)s + Cs (3.13)
Substituindo-se s = 0, 1 obtemos
4 = A
4 = C

Comparando-se os termos de grau 2 na equação (3.13) obtemos

0 = A+B = A+4
Logo, B = −4.
Assim,
Y (s) = (s−11)4 + 4s − s−4 1 + (s−41)2 + s−1 1 = 16 (s−61)4 + 4s − s−3 1 + (s−41)2
y(t) = 16 t3 et + 4 − 3et + 4tet
8
y
0
x
−1
−0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) − 2 (sY (s) − y(0)) − 3Y (s) = 3 (s−12)2

(d)
1
s2 − 2s − 3 Y (s) = 3 +s−2
( s − 2)2
Assim,

s −2
Y (s) = 3 (s2 −2s−13)(s−2)2 + s2 −2s−3
s −2
= 3 (s−3)(s+11)(s−2)2 + (s−3)(s+1)
3+(s−2)3
= (s−3)(s+1)(s−2)2
A B C D
= s −3 + s +1 + s −2 + ( s −2)2
Multiplicando-se Y (s) por (s − 3)(s + 1)(s − 2)2 obtemos
3 + ( s − 2)3 = (3.14)
= A(s + 1)(s − 2)2 + B(s − 3)(s − 2)2 + C (s − 3)(s + 1)(s − 2) + D (s − 3)(s + 1)

2
Substituindo-se s = −1, 2 e 3 na equação acima obtemos A = 1, B = 3 e D = −1. Comparando-se
os termos de grau 3 em (3.14) obtemos
2
1 = A+B+C = 1+ +C
3
que tem solução C = − 32 .
Assim,
1 2/3 2/3 1
Y (s) = s −3 + s +1 − s −2 − ( s −2)2
y(t) = e3t + 23 e−t − 23 e2t − te2t

9
y
8
0
x
−1
−0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4Y (s) = 3 s2 2+4

(e)
Substituindo-se os valores y(0) = 2 e y0 (0) = −1 obtemos
2
s2 + 4 Y ( s ) = 3 + 2s − 1
s2 + 4
Assim,
6 2s − 1
Y (s) = + 2
( s2 + 4) 2 s +4
6 16 s 1
= 2 2
+2 2 − 2
16 (s + 4) s +4 s +4
3 16 s 1 2
= 2 2
+2 2 − 2
8 ( s + 4) s +4 2s +4

y(t) = 83 (sen 2t − 2t cos 2t) + 2 cos 2t − 21 sen 2t

= 2 cos 2t − 18 sen 2t − 34 t cos 2t
2
y
1.5
0.5
0
x
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
−1 0 1 2 3 4 5 6
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) 1

(f) + 4Y (s) = s −1
Substituindo-se os valores y(0) = 0 e y 0 (0) = 0 obtemos
1
s2 + 4 Y ( s ) =
s−1
Assim,
1
Y (s) =
( s − 1) ( s2 + 4)
A Bs + C
Y (s) = + 2
s−1 s +4

Multiplicando-se Y (s) por (s − 1)(s2 + 4):
1 = A(s2 + 4) + ( Bs + C )(s − 1)

obtemos o sistema
1/5 + B = 0
4/5 − C = 1
Resolvendo-se o sistema obtemos a solução B = −1/5 e C = −1/5. Assim,
1 1 1 s+1
Y (s) = −
5 s − 1 5 s2 + 4
1 1 1 s 1 1
= − 2 − 2
5s−1 5s +4 5s +4
1 t 1 1
y(t) = e − cos 2t − sen 2t
5 5 10
(g) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) − 2 (sY (s) − y(0)) + Y (s) = s−1 2


1
s2 − 2s + 1 Y (s) =
s−2
Assim,
1
Y (s) =
(s − 2) (s2 − 2s + 1)
1
=
(s − 2)(s − 1)2
1 A B C
2
= + +
(s − 2)(s − 1) s − 2 s − 1 ( s − 1)2

Multiplicando-se por (s − 2)(s − 1)2 obtemos
1 = A(s − 1)2 + B(s − 1)(s − 2) + C (s − 2)
Substituindo-se s = 1 e s = 2 obtemos C = −1 e A = 1. Comparando-se os termos de grau 2

obtemos
0 = A + B = 1 + B. Logo, B = −1. Assim,
1 1 1
Y (s) = − −
s − 2 s − 1 ( s − 1)2
y(t) = e2t − et − tet

(h)

s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) +
1
+ 2 (sY (s) − y(0)) + 2Y (s) =
s−1
1
s2 + 2s + 2 Y (s) =
s−1
Assim,
1
Y (s) =
(s − 1)(s2 + 2s + 2)
A Bs + C
= +
s − 1 s2 + 2s + 2
Multiplicando-se Y (s) por (s − 1)(s2 + 2s + 2) obtemos
1 = A(s2 + 2s + 2) + ( Bs + C )(s − 1)


obtemos
1/5 + B = 0
2/5 − C = 1
1 1 1 s+3
Y (s) = −
5 s − 1 5 s2 + 2s + 2
1 1 1 s+3
= −
5 s − 1 5 ( s + 1)2 + 1
1 1 1 s+1 2 1
= − −
5 s − 1 5 ( s + 1)2 + 1 5 ( s + 1)2 + 1
De onde obtemos que a solução do problema de valor inicial é dado por
1 t 1 −t 2
y(t) = e − e cos t − e−t sen t.
5 5 5
2.2. (a) A equação caracterı́stica é r2 − 6r + 8 = 0, que tem raı́zes r1 = 2 e r2 = 4.

A equação homogênea correspondente tem solução geral
y(t) = c1 e2t + c2 e4t .
Uma solução particular da equação não homogênea é da forma y p (t) = A cos t + B sen t.
Substituindo-se y p (t), y0p (t) e y00p (t) na equação:
(7A − 6B) cos t + (6A + 7B) sen t = sen t

De onde obtemos A = 6/85 e B = 7/85. A solução geral da equação não homogênea é
6 7
y(t) = 85 cos t + 85 sen t + c1 e2t + c2 e4t
7
y 0 (0) = 0 = + 2c1 + 4c2
85

6
y (0) = 0 = + c1 + c2
85
c1 = −1/10 e c2 = 1/34.
6 7 1 2t 1 4t
y(t) = 85 cos t + 85 sen t − 10 e + 34 e
2 0 1

(b) s Y (s) − sy(0) − y (0) − 6 (sY (s) − y(0)) + 8Y (s) = s2 +1
1
s2 − 6s + 8 Y (s) =
s2 +1
Assim,
1
Y (s) =
( s2 − 6s + 8) (s2 + 1)
1 A B Cs+ D
(s2 −6s+8)(s2 +1)
= s −2 + s −4 + s2 +1
Multiplicando-se por (s − 2)(s − 4)(s2 + 1) obtemos
1 = A(s − 4)(s2 + 1) + B(s − 2)(s2 + 1) + (Cs + D )(s − 2)(s − 4)
Substituindo-se s = 2, 4, i obtemos


 1 = −10A
1 = 34B

 1 + i0 = (iC + D )(i − 4)

= (−C − 4D ) + i (−4C + D )

que tem solução A = −1/10, B = 1/34, C = 6/85 e D = 7/85. Assim,

1 1 1 1 6 s 7 1
Y (s) = − 10 s −2 + 34 s−4 + 85 s2 +1 + 85 s2 +1
1 2t 1 4t 6 7
y(t) = − 10 e + 34 e + 85 cos t + 85 sen t
2.3.

2.4.
f 0 (t) = cos at − a t sen at
Aplicando a transformada de Laplace e usando o Teorema 3.6 de Derivação, já que f (t) é admissı́vel e
contı́nua e f 0 (t) é contı́nua, obtemos
s 2as
sF (s) − f (0) = −a 2
s2 + a2 ( s + a2 )2
Isolando-se F (s)
s2 − a2
F (s) = .
( s2 + a2 )2
Como
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−st −st
e−st t dt < ∞,

e t cos at dt ≤ e t | cos at | dt ≤ para s > 0,
0 0 0
então a transformada de Laplace L( f )(s) = F (s) está definida para s > 0.
2.5. s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4 (sY (s) − y(0)) + 13Y (s) = 3

( s +2)2 +9
3
s2 + 4s + 13 Y (s) = +s+6
( s + 2)2 + 9

Assim,
3 s+6
Y (s) = +
(s2 + 4s + 13)2 s2 + 4s + 13
1 2 · 3 · 32 s+2+4
= +
2 · 32 [(s + 2)2 + 9]2 ( s + 2)2 + 9
1 2 · 33 s+2
= 2 2
+ +
18 [(s + 2) + 9] ( s + 2)2 + 9
4 3
+ .
3 ( s + 2)2 + 9
De onde obtemos que a solução do PVI é
1 −2t
y(t) = 18 e (sen 3t − 3t cos 3t) + e−2t cos 3t + 34 e−2t sen 3t.
Aqui usamos a tabela da página 347 e o 1o. Teorema de Deslocamento:
L[ebt g(t)](s) = G (s − b),

onde G (s) = L[ g(t)](s).
R∞ R∞
2.6. (a) F 0 (s) = d
ds L( f )( s ) = d −st
0 ds e f (t)dt = 0 (−t)e−st f (t)dt = L(−t f (t))(s).
dn
R ∞ dn −st R∞
(b) F (n) = dsn L( f )( s ) = 0 ds ne f (t)dt = 0 (−t)n e−st f (t)dt = L((−t)n f (t))(s).
(c) L(−t sen at)(s) = F 0 (s) = − 22 a s2 2 .
(s + a )
00 2 a (3 s2 − a2 )
L(t2 sen at)(s) = F (s) = 3 . para s > 0.
( s2 + a2 )
3. Equações com Termo não Homogêneo Descontı́nuo (página 327)
3.1. (a) 
 t, 0 ≤ t < 1
f (t) = −(t − 2), 1 ≤ t < 2
0, t ≥ 2


f (t) = t − tu1 (t) − (t − 2)u1 (t) + (t − 2)u2 (t)

(b)
f ( t ) = t − 2( t − 1) u1 ( t ) + ( t − 2) u2 ( t )
1 e−s e−2s
F (s) = − 2 +
s2 s2 s2
2
y
1.5
0.5
0
t
−0.5
−1
−1.5
−2
t
3.2. (a) f (t) = sen t − uπ (t) sen t + uπ (t) cos t − u2π (t) cos t + u2π (t)e− 10
t−2π
(b) f (t) = sen t + uπ (t)(sen(t − π ) − cos(t − π )) + u2π (t)(− cos(t − 2π ) + e− 5 e−
π
10 )
+ e− 5
π
F (s) = 1
1+ s2
+ e−πs ( 1+1s2 − s
1+ s2
) + e−2πs (− 1+s s2 1
1 )
s+ 10
3.3. 
 cos t, 0 ≤ t < π/2
f (t) = − cos t, π/2 ≤ t < 3π/2
0, t ≥ 3π/2


f (t) = cos t − uπ/2 (t) cos t − uπ/2 (t) cos t + u3π/2 (t) cos t
= cos t − 2uπ/2 (t) cos[(t − π/2) + π/2]
+ u3π/2 (t) cos[(t − 3π/2) + 3π/2]
= cos t + 2uπ/2 (t) sen(t − π/2) + u3π/2 (t) sen(t − 3π/2)
s 1 1
+ 2e− 2 s + e−3πs/2
π
F (s) = 2 2
1+s 1+s 1 + s2
−πs/2
(a) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + Y (s) = 1s − e s Substituindo-se os valores y(0) = 0 e y0 (0) = 1 obte-

3.4.
mos
1 e−πs/2
s2 + 1 Y ( s ) = − +1
s s
Assim,
−πs/2
Y (s) = 1
s ( s2 +1)
+1
s2 +1
− se(s2 +1)
= s2 1+1 + H (s) − e−πs/2 H (s),
em que
1
H (s) =
s ( s2 + 1)
y(t) = sen t + h(t) − h(t − π/2)uπ/2 (t).
H (s) = s(s21+1) = As + Bs +C .
s2 +1
Multiplicando-se H (s) por s(s2 + 1) obtemos
1 = A(s2 + 1) + ( Bs + C )s
Substituindo-se s = 0 e s = i
1 = A
1 = ( Bi + C )i = − B + Ci
De onde obtemos A = 1. Comparando-se as partes real e imaginária da segunda equação obtemos
B = −1 e C = 0.

Assim,
1 s
H (s) = − 2
s s +1
h(t) = 1 − cos t
e a solução do problema de valor inicial é dado por

y(t) = sen t + h(t) − h(t − π/2)uπ/2 (t) = 1 − cos t + sen t − uπ/2 (t)(1 − sen t).
2.5
y
2
1.5
0.5
0
x
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−2 0 2 4 6 8 10 12
−πs −2πs
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)
+ 2 (sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = 2 e − 2e

(b) s s
e−πs − e−2πs
s2 + 2s + 2 Y (s) = 2 +1
s

Assim,
−πs −2πs
Y (s) = 2 es(s2 +−2se +2) + 1
s2 +2s+2
= (e−πs − e−2πs ) H (s) + (s+11)2 +1 ,
em que
2
H (s) =
s(s2 + 2s + 2)
y(t) = h(t − π )uπ (t) − h(t − 2π )u2π (t) + e−t sen t.

A Bs+C
H (s) = s + s2 +2s+2
.
Multiplicando-se H (s) por s(s2 + 2s + 2) obtemos
2 = A(s2 + 2s + 2) + ( Bs + C )s
Substituindo-se s = 0 obtemos A = 1. Comparando-se os termos de grau 2 e os de grau 1 obtemos

0 = A+B = 1+B
0 = 2A + C = 2 + C
que tem solução B = −1 e C = −2. Assim,

1 s +2 1 s +2
H (s) = s − s2 +2s+2
= s − ( s +1)2 +1
1 s +1 1
= s − ( s +1)2 +1
− ( s +1)2 +1
h(t) = 1 − e−t cos t − e−t sen t

y(t) = h(t − π )uπ (t) − h(t − 2π )u2π (t) + e−t sen t.

1.2
y
0.8
0.6
0.4
0.2
0
x
−0.2
−2 0 2 4 6 8 10 12
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) 1

− e−2πs s2 1+1

(c) + 4Y (s) = s2 +1
−2πs
s2 + 4 Y (s) = s2 1+1 − es2 +1

Assim,
−2πs
Y (s) = 1
(s2 +1)(s2 +4)
− (s2 +e1)(s2 +4)
= H (s) − e−2πs H (s)
em que
1
H (s) =
(s2 + 1)(s2 + 4)
y(t) = h(t) − u2π (t)h(t − 2π )
As+ B
H (s) = 1
(s2 +1)(s2 +4)
= s2 +1
+ Cs +D
s2 +4
Multiplicando-se por (s2 + 1)(s2 + 4):

1 = ( As + B)(s2 + 4) + (Cs + D )(s2 + 1)

Substituindo-se s = i, 2i
1 = (iA + B)3
1 = (2iC + D )(−3)
Como A, B, C e D são reais, comparando-se as partes real e imaginária obtemos

1 = 3B 1 = −3D
e
0 = 3A 0 = −6C
De onde obtemos a solução A = 0, B = 1/3, C = 0 e D = −1/3.
Assim,
1/3 −1/3
H (s) = 2 +
s + 1 s2 + 4
1
h(t) = 3 sen t − 16 sen 2t
1
y(t) = h(t) − u2π (t)h(t − 2π ) = 3 sen t − 61 sen 2t − u2π (t)( 13 sen t − 16 sen 2t)
0.5
y
0.4
0.3
0.2
0.1
0
x
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(d) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4Y (s) = 1

+ e−πs s2 1+1 Substituindo-se os valores y(0) = 0 e y0 (0) = 0

s2 +1
obtemos
−πs
s2 + 4 Y (s) = s2 1+1 + se2 +1

Assim,
−πs
Y (s) = 1
(s2 +1)(s2 +4)
+ (s2 +e1)(s2 +4)
= H (s) + e−πs H (s)
em que
1
H (s) =
(s2 + 1)(s2 + 4)
y(t) = h(t) + uπ (t) h(t − π )
Do exercı́cio anterior temos que
1/3 −1/3
H (s) = + 2
s2+1 s +4
Assim,
1 1
h(t) = sen t − sen 2t
3 6
e portanto
1
y(t) = h(t) + uπ (t) h(t − π ) = 3 sen t − 61 sen 2t −uπ (t)( 13 sen t + 16 sen 2t)

0.5
y
0.4
0.3
0.2
0.1
0
x
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
e−10s
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)
+ 3 (sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = 1s −

(e) s
1 e−10s
s2 + 3s + 2 Y (s) = −
s s
Assim,
e−10s
Y (s) = s(s2 +13s+2) − s(s2 +3s+2)
= H (s) − e−10s H (s)
em que
1
H (s) =
s ( s2 + 3s + 2)
y(t) = h(t) − u10 (t)h(t − 10).
1 1 A B C
H (s) = s(s2 +3s+2)
= s(s+1)(s+2)
= s + s +1 + s +2

Multiplicando H (s) por s s2 + 3s + 2 obtemos

1 = A(s + 1)(s + 2) + Bs(s + 2) + Cs(s + 1)

Substituindo-se s = 0, −1, −2 obtemos

 1 = 2A
1 = −B
1 = 2C

que tem solução A = 1/2, B = −1 e C = 1/2.

Assim,
H (s) = 21 1s − s+1 1 + 12 s+1 2
h(t) = 1
2 − e−t + 12 e−2t
y(t) = h(t) − u10 (t)h(t − 10)

y
0.4
0.3
0.2
0.1
0
x
−0.1
0 5 10 15 20

−2s
(f) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 3 (sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = e s


e−2s
s2 + 3s + 2 Y (s) = +1
s
Assim,
e−2s
1
Y (s) = s2 +3s +2
+ s(s2 +3s+2)
= Y1 (s) + e−2s H (s)
em que
1 1
H (s) = s(s2 +3s+2)
e Y1 (s) = s2 +3s+2
y ( t ) = y1 ( t ) + u2 ( t ) h ( t − 2).
1 1 A B
Y1 (s) = s2 +3s+2
= Y1 (s) = (s+1)(s+2)
= s +1 + s +2
Multiplicando Y1 (s) por (s + 1)(s + 2):
1 = A ( s + 2) + B ( s + 1)
Substituindo-se s = −1, −2 obtemos A = 1 e B = −1. Assim,

1 1
Y1 (s) = −
s+1 s+2
y1 (t) = e−t − e−2t .

Do exercı́cio anterior
H (s) = 21 1s − s+1 1 + 12 s+1 2
1 1
h(t) = − e−t + e−2t
2 2
y(t) = y1 (t) + u2 (t)h(t − 2) = e−t − e−2t + u2 (t)h(t − 2)

0.4
0.3
0.2
0.1
0
x
−0.1
−2 0 2 4 6 8 10
−3πs
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + Y (s) = e s

(g)
e−3πs
s2 + 1 Y ( s ) = +1
s
Assim,
e−3πs 1
Y (s) = s ( s2 +1)
+ s2 +1
= e−3πs H (s) + 1
s2 +1
,
em que
1
H (s) =
s ( s2 + 1)
y(t) = sen t + h(t − 3π )u3π (t).
1 A Bs+C
H (s) = s ( s2 +1)
= s + s2 +1
.


1 = A(s2 + 1) + ( Bs + C )s
Substituindo-se s = 0 e s = i
1 = A
1 = ( Bi + C )i = − B + Ci
De onde obtemos A = 1. Comparando-se as partes real e imaginária da segunda equação obtemos
B = −1 e C = 0. Assim,
1 s
H (s) = − 2
s s +1
h(t) = 1 − cos t
y(t) = sen t + h(t − 3π )u3π (t) = sen t + u3π (t)[1 − cos(t − 3π )]

2.5
y
1.5
0.5
0
x
−0.5
−1
−5 0 5 10 15 20 25

(h) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + (sY (s) − y(0)) + 45 Y (s) = 1

+ e−πs s2 1+1

s2 +1
s2 + s + 54 Y (s) = s2 1+1 + e−πs s2 1+1

Assim,
Y (s) = 1
+ e−πs 1
(s2 +1)(s2 +s+ 54 ) (s2 +1)(s2 +s+ 45 )
= H (s) + e−πs H (s)
em que
1
H (s) =
+ 1) s2 + s + 45

( s2
y(t) = h(t) + uπ (t) h(t − π )
1 As+ B Cs+ D
H (s) = = s2 +1
+
(s2 +1)(s2 +s+ 54 ) s2 +s+ 54
Multiplicando-se H (s) por (s2 + 1) s2 + s + 5/4 :

1 = ( As + B)(s2 + s + 5/4) + (Cs + D )(s2 + 1) (3.15)
Substituindo-se s = i obtemos
1 = ( Ai + B)(1/4 + i )
= (− A + B/4) + ( A/4 + B)i
Comparando-se as partes real e imaginária da equação acima obtemos

1 = − A + B/4
0 = A/4 + B
Resolvendo-se o sistema acima obtemos a solução A = −16/17, B = 4/17. Comparando os termos

de grau 3 e de grau zero de (3.15) obtemos
0 = C + A, 1 = D + 5B/4,

de onde obtemos
C = − A = 16/17 e D = 1 − 5B/4 = 12/17.
Assim,

4
H (s) = 17 − 4s+1 4s+3
+ s2 + s + 5
s2 +1 4

4 s 1 4s+3
= 17 −4 s2 + 1
+ s2 +1
+ (s+1/2)2 +1

= 17 −4 s2 +1 + s2 +1 + 4 (s+s1/2
4 s 1 +3/4
)2 +1

4 s 1 s+1/2 1
= 17 −4 s2 + 1
+ 2
s +1
+ 4 2
(s+1/2) +1
+ 2
(s+1/2) +1
h(t) =
4
17 −4 cos t + sen t + 4e−t/2 cos t + e−t/2 sen t
y(t) = h(t) + uπ (t) h(t − π )

2
y
1.5
0.5
0
x
−0.5
−1
−1.5
−2
−2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

−πs −3πs
(i) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4Y (s) = 2 e s − 2 e s


−πs −3πs
s2 + 4 Y (s) = 2 e −se

Assim,
−πs −e−2πs
Y (s) = 2 e s ( s2 +4)
= (e−πs − e−3πs ) H (s),
em que
H (s) = s(s22+4)
y(t) = uπ (t)h(t − π ) − u3π (t)h(t − 3π ).

2 A Bs+C
H (s) = s ( s2 +4)
= s + s2 +4
.
2 = A(s2 + 4) + ( Bs + C )s
Substituindo-se s = 0, 2i obtemos

2 = 4A
2 + i0 = (2iB + C )2i = (−4B) + i (2C )
que tem solução A = 1/2, B = −1/2 e C = 0. Assim,

11 1 s
H (s) = 2s − 2 s2 +4
1 1
h(t) = − cos 2t
2 2
y(t) = uπ (t)h(t − π ) − u3π h(t − 3π )

0.4
0.3
0.2
0.1
0
x
−0.1
−2 0 2 4 6 8 10 12
(j)
f (t) = et − u2 (t)et = et − u2 (t)e(t−2)+2 = et − e2 u2 (t)et−2
1 e−2s
− e2
F (s) =
s−1 s−1
1 e−2s
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4Y (s) = − e2
s−1 s−1
1 e−2s
s2 + 4 Y ( s ) = − e2
s−1 s−1
Assim,
1 e−2s
Y (s) = 2
− e2
( s − 1) ( s + 4) ( s − 1) ( s2 + 4)
= H (s) − e2 e−2s H (s)

em que
1
H (s) = .
(s − 1)(s2 + 4)
A Bs + C
H (s) = + 2
s−1 s +4
Multiplicando-se H (s) por (s − 1)(s2 + 4):
1 = A(s2 + 4) + ( Bs + C )(s − 1)
Substituindo-se s = 1 obtemos A = 1/5. Comparando-se os termos de grau 2 e os termos de grau 0

obtemos o sistema
1/5 + B = 0
4/5 − C = 1
Resolvendo-se o sistema obtemos a solução A = 1/5, B = −1/5 e C = −1/5. Assim,
1 1 1 s+1 1 1 1 s 1 1
H (s) = − 2 = − 2 − 2
5s−1 5s +4 5s−1 5s +4 5s +4
1 t 1 1
h(t) = e − cos 2t − sen 2t.
5 5 10
y ( t ) = h ( t ) − e2 u2 ( t ) h ( t − 2)
f (t) = e2t (1 − u1 (t)) = e2t − e2 e2(t−1) u1 (t)

1 e−s
F (s) = − e2
s−2 s−2

(k)

s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)
1 e−s
− 2 (sY (s) − y(0)) + Y (s) = − e2
s−2 s−2
1 e−s
s2 − 2s + 1 Y (s) = − e2
s−2 s−2
Assim,
1 e−s
Y (s) = 2
− e2
( s − 1) ( s − 2) ( s − 1)2 ( s − 2)
= H ( s ) − e2 e − s H ( s )
em que
1
H (s) = .
( s − 1)2 ( s − 2)
1 A B C
= + +
(s − 2)(s − 1)2 s − 2 s − 1 ( s − 1)2
Multiplicando-se por (s − 2)(s − 1)2 obtemos
1 = A(s − 1)2 + B(s − 1)(s − 2) + C (s − 2)

Substituindo-se s = 1 e s = 2 obtemos C = −1 e A = 1. Comparando-se os termos de grau 2
obtemos 0 = A + B = 1 + B, de onde obtemos B = −1.
Assim,
1 1 1
H (s) = − −
s − 2 s − 1 ( s − 1)2

h(t) = e2t − et − tet

y ( t ) = h ( t ) − e2 u1 ( t ) h ( t − 1)
(l)
f (t) = et (1 − u1 (t)) = et − eet−1 u1 (t)
1 e−s
F (s) = −e
s−1 s−1

s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)
1 e−s
+ 2 (sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = −e
s−1 s−1
1 e−s
s2 + 2s + 2 Y (s) = −e
s−1 s−1
Assim,
1
Y (s) =
(s − 1) (s2 + 2s + 2)
e−s
−e 2
(s + 2s + 2) (s − 1)
= H (s) − ee−s H (s)
em que
1
H (s) = ,
(s − 1)(s2 + 2s + 2)
A Bs + C
= +
s − 1 s2 + 2s + 2

Multiplicando-se H (s) por (s − 1)(s2 + 2s + 2) obtemos
1 = A(s2 + 2s + 2) + ( Bs + C )(s − 1)

obtemos
1/5 + B = 0
2/5 − C = 1
1 1 1 s+3
H (s) = −
5 s − 1 5 s2 + 2s + 2
1 1 1 s+3
= −
5 s − 1 5 ( s + 1)2 + 1
1 1 1 s+1 2 1
= − −
5 s − 1 5 ( s + 1)2 + 1 5 ( s + 1)2 + 1
Pelo item anterior temos que

1 t 1 −t 2
h(t) = e − e cos t − e−t sen t.
5 5 5
y(t) = h(t) − eu1 (t)h(t − 1)
(m) f (t) = e−2t sen 3t − uπ (t)e−2t sen 3t = e−2t sen 2t + uπ (t)e−2π e−2(t−π ) sen 3(t − π ).
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4 (sY (s) − y(0)) + 13Y (s) = (1 + e−2π e−πs ) (s+23)2 +9
3
s2 + 4s + 13 Y (s) = (1 + e−2π e−πs ) +s+6
( s + 2)2 + 9

Assim,
3 s+6
Y (s) = (1 + e−2π e−πs ) + 2
( s2 + 4s + 13) 2 s + 4s + 13
= (1 + e−2π e−πs ) H (s) + G (s).
2
em que H (s) = 3
(s2 +4s+13)2
= 2·132 [(s+2·23)·23+9]2
s +6
G (s) = s2 +4s+13
= (ss++22)+2 +4 9 = (s+s2+)22 +9 + 34 (s+23)2 +9
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1 −2t
h(t) = 18 e (sen 3t − 3t cos 3t)
g(t) = e − 2t cos 3t + 43 e−2t sen 3t
De onde obtemos que a solução do PVI é
y(t) = h(t) + e−2π uπ (t)h(t − π ) + g(t) =
1 −2t −2t
18 e (sen 3t − 3t cos 3t) + e18 uπ (t) (sen 3(t − π ) − 3(t − π ) cos 3(t − π )) + e−2t cos 3t +
4 −2t
3e sen 3t.
4. Transformada de Laplace do Delta de Dirac (página 337)
(a) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + Y (s) = e−2πs cos(2π )

4.1.

s2 + 1 Y (s) = e−2πs + 1
Assim,
e−2πs 1
Y (s) = s2 +1
+ s2 +1
y(t) = u2π (t) sen(t − 2π ) + sen t = (u2π (t) + 1) sen t.

(b) s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 2 (sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = ee−s


s2 + 2s + 2 = ee−s
Assim,
ee−s −s
Y (s) = s2 +2s+2
= (s+ee1)2 +1 = ee−s G (s),
G (s) = 1
( s +1)2 +1
⇒ g(t) = e−t sen t
y(t) = eu1 (t)e−t+1 sen(t − 1) = e−t+2 sen(t − 1)u1 (t)
(c)
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) + 4Y (s) = e2 e−2s

s2 + 4 Y (s) = e2 e−2s
Assim,
e2 e−2s
Y (s) = = e2 e−2s G (s)
s2 + 4
1 1
G (s) = ⇒ g(t) = sen 2t
s2 +4 2
e2
y(t) = u2 (t) sen(2(t − 2))
2

(d)
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) − 2 (sY (s) − y(0)) + Y (s) = e2 e−s

s2 − 2s + 1 Y (s) = e2 e−s
Assim,
e2 e − s
Y (s) = = e2 e − s G ( s )
( s − 1)2
1
G (s) = ⇒ g(t) = tet
( s − 1)2
y(t) = e2 u1 (t)(t − 1)et−1 = (t − 1)et+1 u1 (t)
(e)
f (t) = δ ( t − 1) + u3 ( t ) t2
= δ(t − 1) + u3 (t)((t − 3) + 3)2
= δ(t − 1) + u3 (t)((t − 3)2 + 6(t − 3) + 9)
2 6 9
F (s) = e−s + e−3s ( + 2+ )
s3 s s
s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)+

+ 2(sY (s) − y(0)) + 2Y (s) = e−s +
2 6 9
+ e−3s ( + 2+ )
s3 s s


2 6 9
(s2 + 2s + 2)Y (s) = e−s + e−3s ( 3
+ 2 + )+1
s s s
2
−s −3s 2 + 6s + 9s
= 1+e +e
s3
Assim,
1 2 + 6s + 9s2
Y (s) = (1 + e − s ) + e−3s 3 2
s2 + 2s + 2 s (s + 2s + 2)
1
= (1 + e − s ) + e−3s H (s)
( s + 1)2 + 1
2 + 6s + 9s2
H (s) =
s3 (s2 + 2s + 2)
A B C Ds + E
= + 2+ 3+ 2
s s s s + 2s + 2
2 + 6s + 9s2 = As2 (s2 + 2s + 2) + Bs(s2 + 2s + 2) +

+ C (s2 + 2s + 2) + ( Ds + E)s3
= ( As2 + Bs + C )(s2 + 2s + 2)
+ ( Ds + E)s3 (3.16)
Substituindo-se s = 0 obtemos C = 1.
Comparando-se os termos de grau 1 obtemos 6 = 2C + 2B = 2 + 2B, de onde obtemos B = 2.
Comparando-se os termos de grau 2 obtemos 9 = C + 2B + 2A = 5 + 2A, de onde obtemos A = 2.
Comparando-se os termos de grau 3 obtemos 0 = E + B + 2A = E + 6, de onde obtemos E = −6.
Comparando-se os termos de grau 4 obtemos 0 = D + A = D + 2, de onde obtemos D = −2.

Assim,
2 2 1 −2s − 6
H (s) = + 2+ 3+ 2
s s s s + 2s + 2
2 2 1 −2s − 6
= + 2+ 3+
s s s ( s + 1)2 + 1
2 2 1 2
= + + 3
s s2 2s
s+1 2
−2 +
( s + 1)2 + 1 ( s + 1)2 + 1
1
h(t) = 2 + 2t + t2 − 2(e−t cos t + 2e−t sen t)
2
Como
1
Y (s) = (1 + e − s ) + e−3s H (s)
( s + 1)2 + 1
então
y(t) = e−t sen t + u1 (t)e−(t−1) sen(t − 1) + u3 (t)h(t − 3)
4.2. (a) Aplicando-se a transformada de Laplace na equação obtemos

(s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)) + 4(sY (s) − y(0)) + 20Y (s) = e− 2 e− 4 s
π π
0
Substituindo-se y(0) = 0 e y (0) = 1 obtemos
(s2 + 4s + 20)Y (s) = e− 2 e− 4 s + 1
π π
−πs
= e− 2 e− 4 s H (s) + H (s)
π
Y (s) = e− 2
π e 4 1 π
s2 +4s+20
+ s2 +4s+20
em que

1 1
H (s) = s2 +4s+20
= (s+2)2 +16
Assim,
1 −2t
h(t) = e sen 4t
4
π
y(t) = e− 2 u π (t) h(t −
π
) + h(t)
4 4
= e− 2 u π (t) 14 e−2(t− 4 ) sen(4t − π ) +

π π 1 −2t
(b) y(t) 4e sen 4t = (−u π (t) + 1) 14 e−2t sen 4t =
4 4
−2t sen 4t, 0 ≤ t < π
1
4e 4
0, t ≥ π4

0.14
y
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
t
−0.02
−0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
4.3. Aplicando-se a transformada de Laplace na equação obtemos

−s
(s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0)) + (sY (s) − y(0)) = e s + e−2s
Substituindo-se y(0) = 0 e y0 (0) = 1 obtemos

−s
(s2 + s)Y (s) = 1 + e s + e−2s
−s −2s
Y (s) = s(s1+1) + s2 (es+1) + s(es+1) = (1 + e−2s ) H1 (s) + e−s H2 (s)
em que
H1 (s) = s(s1+1) e H2 (s) = s2 (s1+1)
H1 (s) = s(s1+1) = As + s+
B
1
Multiplicando-se por s(s + 1) obtemos
1 = A(s + 1) + Bs
Substituindo-se s = 0, −1 obtemos A = 1 e B = −1.
1 A B C
H2 (s) = s2 ( s +1)
= s + s2
+ s+ 1
Multiplicando-se por s2 (s + 1) obtemos
1 = As(s + 1) + B(s + 1) + Cs2
Substituindo-se s = 0, −1 obtemos C = 1 e B = 1. Comparando-se os termos de grau 2 obtemos A = −1.
Assim,
h1 ( t ) = 1 − e − t
h2 ( t ) = −1 + t + e − t
y ( t ) = h1 ( t ) + u2 ( t ) h1 ( t − 1) + u1 ( t ) h2 ( t − 2)
5. Convolução (página 346)
5.1. (a)
1 A B
F (s) = = +
s ( s + 3) s s+3
Multiplicando F (s) por s (s + 3) obtemos
1 = A (s + 3) + Bs

Substituindo-se s = 0, −3 obtemos A = 1/3 e B = −1/3. Assim,

11 1 1
F (s) = −
3s 3s+3
1 1 −3t
f (t) = − e
3 3
Rt t
(b) f (t) = e−3τ dτ = − 13 e−3τ = − 13 e−3t + 1

0 3
0
5.2. (a)
1 A Bs + C
H (s) = = + 2
s (s2 − 4s + 5) s s − 4s + 5
Multiplicando-se H (s) por s(s2 − 4s + 5):
1 = A(s2 − 4s + 5) + ( Bs + C )s
Substituindo-se s = 0 obtemos A = 1/5. Comparando-se os termos de grau 2 e de grau 1 obtemos

o sistema
A + B = 0
−4A + C = 0
Resolvendo-se o sistema obtemos a solução B = −1/5 e C = 4/5. Assim,
11 1 s−4
H (s) = − 2
5s 5 s − 4s + 5
11 1 s−4
= −
5s 5 ( s − 2)2 + 1
11 1 s−2 1 −2
= − −
5s 5 ( s − 2) + 1 5 ( s − 2)2 + 1
2
1 1 2t 2
h(t) = − e cos t + e2t sen t
5 5 5

(b)
Z t
h(t) = sen τe2τ dτ
0
Z Z
2τ 2τ
sen τe dτ = e (− cos τ ) − 2 e2τ (− cos τ )dτ
= −e2τ cos τ +
Z
2τ 2τ
+ 2 e sen τ − 2 e sen τdτ
1 2τ
Z
sen τe2τ dτ = −e cos τ + 2e2τ sen τ
5
1 2τ t
h(t) = −e cos τ + 2e2τ sen τ

5 0
1 2t 1 2 2t
= − e cos t + + e sen t
5 5 5
5.3.

s2 Y (s) − sy(0) − y0 (0) +
+ 4 (sY (s) − y(0)) + 4Y (s) = F ( s ),
em que F (s) é a transformada de Laplace de f (t). Substituindo-se os valores y(0) = 2 e y0 (0) = −3

obtemos
s2 + 4s + 4 Y (s) = F (s) + 5 + 2s
Assim,

F (s) 5 + 2s
Y (s) = +
s2 + 4s + 4 s2 + 4s + 4
F (s) 5 + 2s
= 2
+
( s + 2) ( s + 2)2
5 + 2s A B
= +
( s + 2)2 s + 2 ( s + 2)2
Multiplicando-se por (s + 2)2 obtemos
5 + 2s = A ( s + 2) + B
Substituindo-se s = −2 obtemos 1 = B. Comparando-se os termos de grau zero obtemos 5 = 2A + B =

2A + 1, de onde obtemos 2 = A. Assim,
F (s) 2 1
Y (s) = + +
( s + 2)2 s + 2 ( s + 2)2
y(t) = (e−2t t ∗ f )(t) + 2e−2t + e−2t t

Z t
= e−2(t−τ ) (t − τ ) f (τ )dτ + 2e−2t + e−2t t
0
5.4. Aplicando-se a transformada de Laplace na equação obtemos

1 1 2
+ 2+ 2 Y (s) = Y (s)
s s s +4

2 s+1
Y (s) 1 − 2 = 2
s +4 s

(s + 1)(s2 + 4)
Y (s) =
s2 ( s2 + 2)
A B Cs + D
= + 2+ 2
s s s +2
Multiplicando-se por s2 (s2 + 2) obtemos
(s + 1)(s2 + 4) = As(s2 + 2) + B(s2 + 2) + (Cs + D )s2
Substituindo-se s = 0 obtemos B = 2. Comparando-se os termos de grau 1 obtemos
4 = 2A.
Logo, A = 2. Comparando-se os termos de grau 2 e de grau 3 obtemos
1 = B + D = 2 + D,
1 = A + C = 2 + C.
Logo, C = −1 e D = −1. Assim,
√ 1 √
y(t) = 2 + 2t − [cos( 2t) + √ sen( 2t)]
2

4
Sistemas de Equações Diferenciais Lineares
Exemplo 4.1. Considere o sistema de equações diferenciais lineares

x10 (t)

= λ1 x1 ( t )
x20 (t) = λ2 x2 ( t )
em que λ1 , λ2 ∈ R. Temos aqui um sistema de equações que envolvem derivadas
das funções que são incógnitas. Neste caso as duas equações são desacopladas, isto
é, podem ser resolvidas independentemente. A solução do sistema é
x 1 ( t ) = c 1 e λ1 t e x 2 ( t ) = c 2 e λ2 t .
ou escrito na forma matricial
c 1 e λ1 t

x1 ( t )
= .
x2 ( t ) c 2 e λ2 t
398
399
Exemplo 4.2. Considere, agora, o sistema

x10 (t)

= λx1 (t) + x2 ( t )
x20 (t) = λx2 (t)
Este sistema não é desacoplado, mas podemos resolver a segunda equação indepen-
dentemente da primeira. A segunda equação tem solução
x2 (t) = c2 eλt .
Substituindo x2 (t) na primeira equação obtemos a equação
x10 (t) = λ x1 (t) + c2 eλt
que tem solução

x1 (t) = c1 eλt + c2 teλt .
Assim, a solução do sistema acima é

x1 ( t ) c1 eλt + c2 teλt
= .
x2 ( t ) c2 eλt
Os sistemas anteriores foram resolvidos porque pelo menos uma das equações pode
ser resolvida independentemente das outras.
Considere o sistema de equações diferenciais lineares
 0
 x1 (t) = a11 (t) x1 (t) + · · · + a1n (t) xn (t) + f 1 (t)

.. ..
. .
 0

xn (t) = an1 (t) x1 (t) + · · · + ann (t) xn (t) + f 2 (t)

400 Sistemas de Equações Diferenciais Lineares
que pode ser escrito na forma de uma equação diferencial matricial
x10 (t)
      
a11 (t) ··· a1n (t) x1 ( t ) f 1 (t)
.. .. .. ..   .. 
= + . 
   
 . . .  .
xn0 (t) an1 (t) ··· ann (t) xn (t) f n (t)
ou
X 0 ( t ) = A ( t ) X ( t ) + F ( t ), (4.1)
em que
     
a11 (t) ··· a1n (t) x1 ( t ) f 1 (t)
A(t) =  .. .. X (t) =  .. F (t) =  ...  .
, e
     
. . . 
an1 (t) ··· ann (t) xn (t) f n (t)
Observe que o sistema do Exemplo 4.1 pode ser escrito na forma matricial como
0
y1 ( t ) λ1 0 y1 ( t )
=
y20 (t) 0 λ2 y2 ( t )
e o do Exemplo 4.2, como
y10 (t)

λ 1 y1 ( t )
=
y20 (t) 0 λ y2 ( t )
Para sistemas lineares é válido o seguinte teorema sobre existência e unicidade de

soluções que será demonstrado somente ao final deste capı́tulo.

401
Teorema 4.1 (Existência e Unicidade). Considere o problema de valor inicial

X 0 (t)

= A(t) X (t) + F (t)
(4.2)
X ( t0 ) = X (0)
Suponha que aij (t), f i (t) sejam funções contı́nuas num intervalo I = [ a, b] contendo t0 . Então, o problema (4.2) tem
uma única solução no intervalo I.
Para os sistemas de equações lineares homogêneos, isto é, sistemas da forma (4.1)
com F (t) = 0̄,
X 0 ( t ) = A ( t ) X ( t ), (4.3)
é válido o princı́pio da superposição que diz que se X1 (t) e X2 (t) são soluções de
(4.3), então
X (t) = αX1 (t) + βX2 (t) (4.4)
também o é, para todas as constantes α e β. Uma expressão da forma (4.4) é chamada
combinação linear de X1 (t) e X2 (t).
Vamos verificar que realmente X (t) dado por (4.4) é solução de (4.3).
X 0 (t) = αX10 (t) + βX20 (t) = αA(t) X1 (t) + βA(t) X2 (t)

= A(t)(αX1 (t) + βX2 (t)) = A(t) X (t),
pois como X1 (t) e X2 (t) são soluções de (4.3), então X10 (t) = A(t) X1 (t) e X20 (t) =
A(t) X2 (t). Provamos o seguinte teorema.

Teorema 4.2 (Princı́pio da Superposição). Se X1 (t) e X2 (t) são soluções do sistema homogêneo
X 0 (t) = A(t) X (t)
então, X (t) = αX1 (t) + βX2 (t), para α e β números, também o é.
Vamos considerar o problema de valor inicial

0
X (t) = AX (t),
(4.5)
X ( 0 ) = X (0) .
Vamos determinar condições sobre n soluções X1 (t), . . . , Xn (t) para que existam
constantes c1 , . . . , cn tais que X (t) = c1 X1 (t) + · · · + cn Xn (t) seja solução do pro-
blema de valor inicial (4.5).
Substituindo-se t = 0 na solução
X ( t ) = c 1 X1 ( t ) + · · · + c n X n ( t )
obtemos o sistema de equações lineares algébricas
c 1 X1 ( 0 ) + · · · + c n X n ( 0 ) = X ( 0 )

MC = X (0)
em que 

c1
C =  ...  .

M= X1 ( 0 ) ··· Xn (0) e
 
cn

403
Se a matriz do sistema M é invertı́vel, então para toda condição inicial X (0) ∈ Rn o

sistema MC = X (0) tem uma única solução (c1 , . . . , cn ) (A solução é C = M−1 X (0) ).
Mas uma matriz quadrada é invertı́vel se, e somente se, o seu determinante é dife-
rente de zero
Portanto, se
det X1 (0) · · · Xn (0) 6= 0,
então para toda condição inicial X (0) existem constantes c1 , . . . , cn tais que
X ( t ) = c 1 X1 ( t ) + · · · + c n X n ( t )
é solução do problema de valor inicial (4.5).

Teorema 4.3. Sejam X1 (t), . . . , Xn (t) soluções do sistema X 0 = AX tais que

det[ X1 (0) . . . Xn (0) ] 6= 0
Então, para toda condição inicial X (0) ∈ Rn o problema de valor inicial

0
X (t) = AX (t)
X ( 0 ) = X (0)
tem uma única solução e é da forma

X ( t ) = c 1 X1 ( t ) + · · · + c n X n ( t ) . (4.6)
Definição 4.1. (a) Sejam X1 : R → Rn , . . . , Xn : R → Rn funções vetoriais. O determinante

W [ X1 , . . . , Xn ](t) = det X1 (t) · · · Xn (t)
é chamado wronskiano das funções vetoriais X1 (t), . . . , Xn (t) em t ∈ R.

(b) Se n soluções X1 (t), . . . , Xn (t) do sistema X 0 = AX são tais que o seu wronskiano é diferente de zero no
ponto t = 0 dizemos que elas são soluções fundamentais do sistema homogêneo
X 0 = AX.
(c) Se X1 (t), . . . , Xn (t) são soluções fundamentais do sistema X 0 = AX, então a famı́lia de soluções
X ( t ) = c n X1 ( t ) + · · · + c n X n ( t ) , (4.7)
para constantes c1 , . . . , cn é chamada solução geral de X 0 = AX.

405
Assim, para encontrar a solução geral de um sistema homogêneo X 0 = AX, precisa-

mos encontrar n soluções fundamentais, ou seja, soluções X1 (t), . . . , Xn (t) tais que
no ponto t = 0

W [ X1 , . . . , Xn ](0) = det X1 (0) · · · Xn (0) 6= 0.
Exemplo 4.3. A solução encontrada do sistema do Exemplo 4.1 é a solução geral pois
ela pode ser escrita como
λt
e 1 0
X ( t ) = c1 + c2
0 e λ2 t
e
e λ1 t

0
X1 ( t ) = , X2 ( t ) =
0 e λ2 t
são tais que det[ X1 (0) X2 (0)] = det( I2 ) = 1 6= 0.
Exemplo 4.4. A solução encontrada do sistema do Exemplo 4.2 é a solução geral pois
ela pode ser escrita como
λt λt
e te
X ( t ) = c1 + c2
0 eλt
e
eλt teλt
X1 ( t ) = , X2 ( t ) =
0 eλt
são tais que det[ X1 (0) X2 (0)] = det( I2 ) = 1 6= 0.

Os sistemas dos Exemplos 4.1 e 4.2 foram resolvidos porque pelo menos uma das
equações pode ser resolvida independentemente das outras. O sistema do Exemplo
4.1 pode ser escrito na forma matricial como
0
x1 ( t ) λ1 0 x1 ( t )
=
x20 (t) 0 λ2 x2 ( t )
e o do Exemplo 4.2, como
x10 (t)

λ 1 x1 ( t )
= .
x20 (t) 0 λ x2 ( t )
Enquanto a matriz do primeiro sistema é diagonal a do segundo é “quase” diagonal.

O estudo que faremos, a seguir, de sistemas de equações diferenciais se baseia em
transformar o sistema em um no qual a sua matriz é diagonal ou “quase” diagonal.
4.1 A Matriz A é Diagonalizável em R

4.1.1 Sistema com 2 Equações e 2 Incógnitas

v1 w1 λ1 0
Vamos supor que existam matrizes P = e D = , com
v2 w2 0 λ2
λ1 , λ2 ∈ R, tais que
A = PDP−1 . (4.8)
Substituindo-se (4.8) em (4.3) obtemos
X 0 (t) = PDP−1 X (t).
Multiplicando-se à esquerda por P−1 , obtemos
P−1 X 0 (t) = DP−1 X (t). (4.9)

4.1 A Matriz A é Diagonalizável em R 407
Fazendo a mudança de variável

Y ( t ) = P −1 X ( t ), (4.10)
a equação (4.9) pode ser escrita como
Y 0 (t) = DY (t),
que pode ser escrita na forma de um sistema de equações desacopladas
0
y1 ( t ) = λ1 y1 ( t )
y20 (t) = λ2 y2 ( t )
as equações podem ser resolvidas independentemente. Este sistema foi resolvido no
Exemplo 4.1 na página 398 e sua solução é
y 1 ( t ) = c 1 e λ1 t e y 2 ( t ) = c 2 e λ2 t .
c 1 e λ1 t

y1 ( t )
Y (t) = = .
y2 ( t ) c 2 e λ2 t
Assim, da mudança de variáveis (4.10), a solução da equação (4.3) é
c 1 e λ1 t

X (t) = PY (t) = P .
c 2 e λ2 t

v 1 w1
Como P = , então a solução do sistema pode ser escrita como
v 2 w2
c 1 e λ1 t v 1 c 1 e λ1 t + w1 c 2 e λ2 t

x1 ( t ) v1 w1
= =
x2 ( t ) v2 w2 c 2 e λ2 t v 2 c 1 e λ1 t + w2 c 2 e λ2 t

v1 w1
= c 1 e λ1 t + c 2 e λ2 t . (4.11)
v2 w2

Pelo Teorema 4.3 na página 404 esta é a solução geral do sistema, pois para as
soluções

v1 w1
X1 ( t ) = e λ 1 t , X2 ( t ) = e λ 2 t ,
v2 w2

det X1 ( 0 ) X2 ( 0 ) = det( P) 6= 0
e assim a solução de qualquer problema de valor inicial
X 0 (t)

= AX (t)
X (0) = X0
pode ser obtida desta solução atribuindo-se valores adequados às constantes c1 e c2
como mostraremos a seguir.
(0) (0)
Se são dadas as condições iniciais x1 (0) = x1 e x2 (0) = x2 , então para determi-
narmos c1 e c2 substituı́mos t = 0 na solução, ou seja,
" #
(0)
x1 (0) v1 w1 x1
= c1 + c2 = (0) .
x2 (0) v2 w2 x2
que é equivalente ao sistema linear

(
(0)
v1 c1 + w1 c 2 = x1
(0)
v2 c1 + w2 c 2 = x2
4.1.2 Sistema com n Equações e n Incógnitas

O que fizemos anteriormente pode ser estendido para uma sistema com n equações
e n incógnitas.

Supondo que existam matrizes

 
λ1 0 ... 0
 0 λ2 ... 0 
P= V1 V2 ... Vn e D= ,
 
.. .. ..
 . . . 
0 ... 0 λn
em que Vj é a coluna j de P, com λ1 , . . . , λn ∈ R, tais que
A = PDP−1 . (4.12)
X 0 (t) = PDP−1 X (t).
P−1 X 0 (t) = DP−1 X (t). (4.13)
Fazendo a mudança de variável
Y ( t ) = P −1 X ( t ), (4.14)
a equação (4.13) pode ser escrita como
Y 0 (t) = DY (t),
que pode ser escrita na forma de um sistema de equações desacopladas

 0
 y1 ( t ) = λ1 y1 ( t )

.. ..
. .
 0

yn (t) = λn yn (t)

as equações podem ser resolvidas independentemente. A solução deste sistema é
y 1 ( t ) = c 1 e λ1 t , . . . , y n ( t ) = c n e λ n t .

c 1 e λ1 t
  
y1 ( t )
Y (t) =  .. ..
= .
   
. .
yn (t) cn e λ n t
Assim, da mudança de variáveis (4.14), a solução da equação (4.3) é
c 1 e λ1 t
 
X (t) = PY (t) = P  ..
.
 
.
cn eλn t

Como P = V1 V2 ... Vn , então a solução geral do sistema é
c 1 e λ1 t
   
x1 ( t )
X (t) = 
 .. 
=

V1 V2 ...

Vn  .. 
.  . 
xn (t) cn eλn t
= c1 eλ1 t V1 + · · · + cn eλn t Vn ,
pois pelo Teorema 4.3 na página 404, para as soluções
X1 (t) = eλ1 t V1 , ..., Xn (t) = eλn t Vn ,

det X1 (0) · · · Xn (0) = det( P) 6= 0.

4.1.3 Como Encontrar as Matrizes P e D

Vamos, agora, mostrar como determinar matrizes
 
λ1 0 ... 0
 0 λ2 ... 0 
P= V1 V2 ... Vn e D= ,
 
.. .. ..
 . . . 
0 ... 0 λn
em que Vj é a coluna j de P, com λ1 , . . . , λn ∈ R, tais que
A = PDP−1 . (4.15)
Multiplicando à direita por P ambos os membros da equação anterior, obtemos
AP = PD . (4.16)
Por um lado

AP = A V1 V2 ... Vn = AV1 AV2 ... AVn
e por outro lado

 
λ1 0 ... 0
 0 λ2 ... 0 
PD = V1 V2 ... Vn  = λ1 V1 λ2 V2 ... λn Vn
 
 .. .. ..
 . . . 
0 ... 0 λn
Assim, (4.16) pode ser reescrita como,

AV1 AV2 . . . AVn = λ1 V1 λ2 V2 ... λn Vn .

Logo,
AVj = λ j Vj ,
para j = 1, . . . n. Ou seja, as colunas de P, Vj , e os elementos da diagonal de D, λ j ,

satisfazem a equação
AV = λV.
Isto motiva a seguinte definição.
Definição
 4.2.
 Seja A uma matriz n × n. Um escalar λ é chamado autovalor de A, se existe um vetor não nulo
v1
 .. 
V =  .  ∈ Rn , tal que
vn
AV = λV . (4.17)
Um vetor não nulo que satisfaça (4.17), é chamado de autovetor de A.

*AV = λV
*V
*V
V AV = λV q
* * AV = λV O

q q

O O
λ>1 0<λ<1 λ<0

Observe que, usando o fato de que a matriz identidade

 
1 0 ... 0
 0 1 ... 0 
In =  .
 
.. .. 
 .. . . 
0 ... 0 1
é tal que In V = V, a equação (4.17) pode ser escrita como
AV = λIn V,
ou
( A − λIn )V = 0̄ . (4.18)
Como os autovetores são vetores não nulos, os autovalores são os valores de λ, para
os quais o sistema ( A − λIn )V = 0̄ tem solução não trivial. Mas, este sistema ho-
mogêneo tem solução não trivial se, e somente se, det( A − λIn ) = 0. Assim, temos
um método para encontrar os autovalores e os autovetores de uma matriz A.
Proposição 4.4. Seja A uma matriz n × n.

(a) Os autovalores de A são as raı́zes do polinômio
p(t) = det( A − t In ) (4.19)
(b) Para cada autovalor λ, os autovetores associados a λ são os vetores não nulos da solução do sistema
( A − λIn ) X = 0̄ . (4.20)

Definição 4.3. Seja A uma matriz n × n. O polinômio

p(t) = det( A − t In ) (4.21)
é chamado polinômio caracterı́stico de A.
Já vimos que se uma matriz A é diagonalizável, então as colunas da matriz P, que
faz a diagonalização, são autovetores associados a autovalores, que por sua vez são
elementos da matriz diagonal D. Como a matriz P é invertı́vel, estes n autovetores
são LI Vamos mostrar, a seguir, que se a matriz A tem n autovetores LI, então ela é
diagonalizável.
Teorema 4.5. Seja A uma matriz n × n que tem n autovetores LI V1 , . . . , Vn associados a λ1 , . . . , λn , respectivamente.
Então, as matrizes  
λ1 0 ... 0
 0 λ2 ... 0 
P= V1 V2 ... Vn e D= .. .. .
 
..
 . . . 
0 ... 0 λn
são tais que
A = PDP−1 ,
ou seja, A é diagonalizável.

Demonstração. Suponha que V1 , . . . , Vn são n autovetores linearmente independentes

associados a λ1 , . . . , λn , respectivamente. Vamos definir as matrizes
 
λ1 0 . . . 0
 0 λ2 . . . 0 
P = V1 V2 . . . Vn e D= . ..  .
 
 .. ..
. . 
0 ... 0 λn
Como AVj = λ j Vj , para j = 1, . . . , n, então

AP = A V1 V2 . . . Vn = AV1 AV2 ... AVn
 
λ1 0 ... 0
 0 λ2 ... 0 
= λ1 V1 λ2 V2 ... λn Vn = V1 V2 ... Vn  = PD.
 
 .. .. ..
 . . . 
0 ... 0 λn
Como V1 , . . . , Vn são LI, a matriz P é invertı́vel. Assim, multiplicando a equação

anterior por P−1 à direita obtemos
A = PDP−1 .
Ou seja, a matriz A é diagonalizável.
Assim, se uma matriz A é diagonalizável e A = PDP−1 , então os autovalores de A

formam a diagonal de D e n autovetores linearmente independentes associados aos
autovalores formam as colunas de P.
O resultado que vem a seguir, cuja demonstração pode ser encontrada por exemplo
em [13], garante que se conseguirmos para cada autovalor, autovetores LI, então ao
juntarmos todos os autovetores obtidos, eles continuarão sendo LI

Proposição 4.6. Seja A uma matriz n × n. Se V1(1) , . . . , Vn(11) são autovetores LI associados a λ1 , V1(2) , . . . , Vn(22) são
(k) (k)
autovetores LI associados a λ2 , . . ., V1 , . . . , Vnk são autovetores LI associados a λk , com λ1 , . . . , λk distintos, então
(1) (1) (k) (k)
{V1 , . . . , Vn1 , . . . , V1 , . . . , Vnk } é um conjunto LI
Exemplo 4.5. Considere o sistema

x10 (t)

= x1 ( t ) − x2 ( t )
x20 (t) = −4x1 (t) + x2 (t)
Este sistema pode ser escrito na forma matricial como
X 0 (t) = AX (t),
0
0 x1 ( t ) 1 −1 x1 ( t )
em que X (t) = ,A= e X (t) = .
x20 (t) −4 1 x2 ( t )
Vamos determinar os autovalores e autovetores da matriz

1 −1
A=
−4 1
Para esta matriz o polinômio caracterı́stico é

1 − t −1
p(t) = det( A − tI2 ) = det = (1 − t)2 − 4 = t2 − 2t − 3 .
−4 1 − t
Como os autovalores de A são as raı́zes de p(t), temos que os autovalores de A são

λ1 = 3 e λ2 = −1.

Agora, vamos determinar os autovetores associados aos autovalores λ1 = 3 e λ2 =

−1. Para isto vamos resolver os sistemas ( A − λ1 I2 ) Z = 0̄ e ( A − λ2 I2 ) Z = 0̄. Como

−2 −1
A − λ1 I2 = ,
−4 −2
então

−2 −1 x 0 −2x − y = 0
( A − λ1 I2 ) Z = 0̄ ⇔ = ⇔
−4 −2 y 0 −4x − 2y = 0
cuja solução geral é
W1 = {(α, −2α) | α ∈ R} = {α(1, −2) | α ∈ R}.

que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = 3 acrescentado o vetor
nulo. Agora,

2 −1 x 0
( A − λ2 I2 ) Z = 0̄ ⇔ =
−4 2 y 0
W2 = {(α, 2α) | α ∈ R} = {α(1, 2) | α ∈ R},

que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ2 = −1 acrescentado o vetor
nulo.
Assim, a matriz
1 −1
A=
−4 1
é diagonalizável e as matrizes

1 1 λ1 0 3 0
P= e D= =
−2 2 0 λ2 0 −1

são tais que

A = PDP−1 .
Portanto, a solução geral do sistema é

x1 ( t ) 1 1
= c1 e3t + c2 e − t .
x2 ( t ) −2 2
Um gráfico mostrando diversas soluções aparecem na Figura 4.1. Este tipo de

gráfico, em que desenhamos no plano cartesiano curvas ( x1 (t), x2 (t)) soluções
do sistema, é chamado retrato de fase. As curvas são chamadas trajetórias. A
disposição das trajetórias é tı́pica de um sistema linear X 0 = AX, em que os au-
tovalores de A são reais não nulos com sinais contrários. Neste caso, dizemos que a
origem é um ponto de sela.

x2
x1
Figura 4.1 – Trajetórias do sistema do Exemplo 4.5

x2
x1


x10 (t)

= 3x1 (t) − x2 ( t )
x20 (t) = −2x1 (t) + 2x2 (t)
Vamos determinar os autovalores e autovetores da matriz do sistema

3 −1
A=
−2 2
Para esta matriz o polinômio caracterı́stico é

3 − t −1
p(t) = det( A − t I2 ) = det = (3 − t)(2 − t) − 2 = t2 − 5t + 4 .
−2 2 − t
Como os autovalores de A são as raı́zes de p(t), temos que os autovalores de A são

λ1 = 1 e λ2 = 4.
Agora, vamos determinar os autovetores associados aos autovalores λ1 = 1 e λ2 = 4.
Para isto vamos resolver os sistemas ( A − λ1 I2 ) Z = 0̄ e ( A − λ2 I2 ) Z = 0̄.

2 −1 x 0 2x − y = 0
( A − λ1 I2 ) Z = 0̄ ⇔ = ⇔
−2 1 y 0 −2x + y = 0
W1 = {(α, 2α) | α ∈ R} = {α(1, 2) | α ∈ R}.

Este é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = 1 acrescentado o vetor
nulo. Podemos tomar o autovetor V = (1, 2).
Agora,
( A − λ2 I2 ) Z = 0̄
é
−1 −1 x 0
=
−2 −2 y 0

W2 = {(−α, α) | α ∈ R} = {α(−1, 1) | α ∈ R}.
Este é o conjunto de todos os autovetores associados a λ2 = 4 acrescentado o vetor

nulo. Podemos tomar o autovetor W = (−1, 1).
Assim, a matriz A é diagonalizável e as matrizes

1 −1 λ1 0 1 0
P=[VW]= e D= =
2 1 0 λ2 0 4
são tais que

A = PDP−1 .
Portanto, a solução geral do sistema de equações diferenciais é dada por

x1 ( t ) 1 −1
= c1 e t + c2 e4t .
x2 ( t ) 2 1
O plano de fase com várias trajetórias é mostrado na Figura 4.2. A disposição das
trajetórias é tı́pica de um sistema linear X 0 = AX, em que os autovalores de A são
reais e positivos. Neste caso, dizemos que a origem é um nó instável ou fonte. No
caso em que os autovalores de A reais e negativos as trajetórias são semelhantes, mas
percorridas no sentido contrário às da Figura 4.2. Neste caso, dizemos que a origem
é um nó atrator ou sumidouro.
Exemplo 4.7. Considere o seguinte problema de valor inicial

   
−3 0 2 0
X 0 =  −2 −1 2  X, X (0) =  1 
−4 0 3 0

 
−3 0 2
Este sistema pode ser escrito como X 0 = AX, em que A =  −2 −1 2  . O
−4 0 3
polinômio caracterı́stico de A é
 
−3 − t 0 2
p(t) = det( A − t I3 ) = det  −2 −1 − t 2 .
−4 0 3−t
Desenvolvendo o determinante em termos da 2a. coluna obtemos que

−3 − t 2
p(t) = (−1)(2+2) (−1 − t) det = (−1 − t)[(−3 − t)(3 − t) + 8] = −(1 + t)(t2 − 1)
−4 3 − t
cujas raı́zes são λ1 = −1 e λ2 = 1 que são os autovalores de A.

Os autovetores associados ao autovalor λ1 = −1 são os vetores Z 6= 0̄ que satisfazem
AZ = λ1 Z, ou seja,
     
−2 0 2 x 0  −2x + 2z = 0
( A − λ1 I3 ) Z = 0̄ ⇔  −2 0 2   y  =  0  ⇔ −2x + 2z = 0
−4 0 4 z 0 −4x + 4z = 0

cuja matriz aumentada é

 
−2 0 2 0
 −2 0 2 0 
 
−4 0 4 0
 
−2 0 2 0
−1×1a. linha + 2a. linha −→ 2a. linha
 0 0 0 0 
 
−2×1a. linha + 3a. linha −→ 3a. linha
0 0 0 0

Assim, a solução geral do sistema que é o conjunto dos autovetores associados a

λ1 = −1 acrescentado o vetor nulo é
W1 = {( β, α, β) = α(0, 1, 0) + β(1, 0, 1) | α, β ∈ R} .
Portanto, V1 = (1, 0, 1) e V2 = (0, 1, 0) são autovetores linearmente independentes
associados a λ1 = −1.
Os autovetores associados ao autovalor λ2 = 1 são os vetores Z 6= 0̄ que satisfazem
     
−4 0 2 x 0  −4x + 2z = 0
( A − λ2 I3 ) Z = 0̄ ⇔  −2 −2 2   y  =  0  ⇔ −2x − 2y + 2z = 0
−4 0 2 z 0 −4x + 2z = 0

cuja matriz aumentada é  

−4 0 2 0
 −2 −2 2 0 
 
−4 0 2 0
 
−4 0 2 0
− 12 ×1a. linha + 2a. linha −→ 2a. linha
 0 −2 1 0 
 
a a
−1×1 linha + 3 linha −→ 3 linha
. . a
.
0 0 0 0
λ2 = 1 acrescentado o vetor nulo é
W2 = {(α, α, 2α) = α(1, 1, 2) | α ∈ R}
Assim, W = (1, 1, 2) é um autovetor associado a λ2 = 1.
Assim, a matriz A é diagonalizável em R e as matrizes
 
1 0 1
P = [V1 V2 W ] =  0 1 1 
1 0 2

e    
λ1 0 0 −1 0 0
D= 0 λ1 0 = 0 −1 0 
0 0 λ2 0 0 1
são tais que
A = PDP−1 .
Portanto, a solução geral do sistema de equações diferenciais é dada por
     
1 0 1
X ( t ) = c1 e − t  0  + c2 e − t  1  + c3 e t  1 
1 0 2
Substituindo t = 0 na solução geral e usando a condição inicial obtemos

       
0 1 0 1
 1  = X (0) = c1  0  + c2  1  + c3  1  .
0 1 0 2


 c1 + c3 = 0
c2 + c3 = 1
c1 + 2c3 = 0

Resolvendo obtemos c1 = 0, c2 = 1 e c3 = 0. Assim, a solução do problema de valor

inicial é
 
0
X (t ) = e−t  1 
0


1.1. Ache a solução geral do sistema de equações e desenhe o retrato de fase:
0 0
x1 ( t ) = x1 ( t ) + x2 ( t ) x1 ( t ) = x1 ( t ) − x2 ( t )
(a) (b)
x20 (t) = x1 (t) + x2 (t) x20 (t) = 2x1 (t) + 4x2 (t)

0 2 1 0 −1 8
(c) X = X (d) X = X
3 4 1 1
2 − 3 −1 −2
(e) X 0 = X (f) X 0 = X
1 −2 0 −2
1.2. Encontre
0 a solução geral do sistema
x1 (t) = 2ax1 (t) + x2 ( t )
x20 (t) = x1 (t) + 4ax2 (t)
1.3. Considere o seguinte problema de valor inicial
dL
        
dt −k 0 L L (0) L0
 =  ,  = 
dD k −kr D D (0) D0
dt
em que L é o teor de material orgânico que pode ser aproveitado pelas bactérias como alimento e D é o
déficit de oxigênio.
(a) Encontre a solução do problema de valor inicial para k = 2 e kr = 3.
(b) Encontre a solução do problema de valor inicial para k 6= kr .
1.4. Dois tanques interligados nos leva ao problema de valor inicial.
 dx   3
     
dt −2 2
x x (0) x0
 =  ,  = 
dy
dt
2 −4 y y (0) y0
em que x e y são o desvios dos nı́veis de sal Q1 e Q2 dos seus respectivos pontos de equilı́brio.

(a) Encontre a solução do problema de valor inicial dado.

(b) Faça um esboço das trajetórias.
1.5. (a) Resolva o problema X 0 = AX em que

−4 6 1
A= e X (0) =
−1 3 −2
(b) No plano de fase, esboce a curva solução X (t) encontrada no item (a).
1.6. Resolva o seguinte problema de valor inicial
  

1 1 0 1
X0 =  1 1 0 X e X (0) =  1 
0 0 −1 −1
1.7. Resolva o seguinte sistema  

0 −3 3
X 0 =  −3 0 3 X
−3 −3 6
Comando do pacote GAAL:
>>fluxlin(A) desenha algumas trajetórias que são soluções do sistema de equações diferenciais X 0 (t) =
AX (t).

4.2 A Matriz A é Diagonalizável em C

Considere, novamente, um sistema de equações diferenciais lineares
0
x1 (t) = ax1 (t) + bx2 (t)
x20 (t) = cx1 (t) + dx2 (t)
em que a, b, c, d ∈ R com b ou c não nulos. Neste caso a solução de uma equação de-
pende da outra. Podemos escrever este sistema na forma de uma equação diferencial
matricial
X 0 (t) = AX (t), (4.22)
em que
x10 (t)

a b x1 ( t )
X 0 (t) = , A= e X (t) = .
x20 (t) c d x2 ( t )
Vamos supor, agora, que existam matrizes

v1 + iw1 v1 − iw1 α + iβ 0
P= e D= ,
v2 + iw2 v2 − iw2 0 α − iβ
tais que
A = PDP−1 . (4.23)
X 0 (t) = PDP−1 X (t).
P−1 X 0 (t) = DP−1 X (t).

4.2 A Matriz A é Diagonalizável em C 429
Fazendo a mudança de variável Y (t) = P−1 X (t), obtemos o sistema
Y 0 (t) = DY (t),

0
y1 ( t ) = (α + iβ) y1 (t)
y20 (t) = (α − iβ) y2 (t)
Este sistema foi resolvido no Exemplo 4.1 na página 398 e sua solução é
y1 ( t ) = C1 e(α+iβ)t
y2 ( t ) = C2 e(α−iβ)t .
Assim, a solução complexa da equação (4.22) é
C1 e(α+iβ)t

X (t) = PY (t) = P .
C2 e(α−iβ)t

v1 + iw1 v1 − iw1
Como P = , então a solução geral complexa é dada por
v2 + iw2 v2 − iw2
C1 e(α+iβ)t

v1 + iw1 v1 − iw1
X (t) = =
v2 + iw2 v2 − iw2 C2 e(α−iβ)t

v1 + iw1 v1 − iw1
= C1 e(α+iβ)t + C2 e(α−iβ)t (4.24)
v2 + iw2 v2 − iw2
As constantes C1 e C2 são complexas. Estamos interessados em encontrar a solução

geral real. Para isto vamos escrever a solução complexa em termos de soluções reais.
Defina

(α+iβ)t v1 + iw1 (α+iβ)t v1 + iw1
X1 ( t ) = R e e e X2 ( t ) = I m e
v2 + iw2 v2 + iw2

então X (t) pode ser escrita como
X (t) = C1 ( X1 (t) + iX2 (t)) + C2 ( X1 (t) − iX2 (t))

= (C1 + C2 ) X1 (t) + i (C1 − C2 ) X2 (t)
Logo, a solução geral complexa pode ser escrita em termos de soluções reais. To-
1 1
mando C1 = C2 = obtemos a solução X1 (t) e tomando C1 = −C2 = obtemos a
2 2i
solução X2 (t).

v 1 w1 i
det X1 (0) X2 (0) = det = det( P) 6= 0,
v 2 w2 2
pois

v1 + iw1 v1 − iw1 v1 v1 − iw1 w1 v1 − iw1
det( P) = det = det +i
v2 + iw2 v2 − iw2 v2 v2 − iw2 w2 v2 − iw2

v1 v1 v 1 w1 w1 v 1 w1 w1
= −i +i +
v2 v2 v 2 w2 w2 v 2 w2 w2

v 1 w1
= −2i det .
v 2 w2
Logo, pelo Teorema 4.3 na página 404 a solução geral (real) do sistema é

x1 ( t )
= c 1 X1 ( t ) + c 2 X2 ( t )
x2 ( t )

v1 + iw1 v1 + iw1
= c1 Re e(α+iβ)t + c2 I m e(α+iβ)t
v2 + iw2 v2 + iw2

v1 w1 w1 v1
= c1 eαt cos βt − sen βt + c2 eαt cos βt + sen βt
v2 w2 w2 v2

Supondo que existam matrizes

P= Z1 Z1 ... Zk Zk V2k+1 ... Vn e
0 ··· 0
 
λ1
 0 λ1 
 
 .. 

 . 


 λk 0 

D =  ... .. ,
 
 0 λk . 

 λ2k+1 

 .. 

 . 

 0 
0 ··· 0 λn
com λ1 , . . . , λk ∈ C e λ2k+1 , . . . λn ∈ R, tais que
A = PDP−1 . (4.25)

A solução geral complexa é
C1 eλ1 t
 
X (t) =

Z1 Z1 ... Zk Zk V2k+1 ...

Vn  .. 
. 
Cn eλn t
= C1 eλ1 t Z1 + C2 eλ1 t Z1 + · · · + C2k−1 eλk t Z1 + C2k eλk t Z1 +
+ C2k+1 eλ2k+1 t Vn + · · · + Cn eλn t Vn
= (C1 + C2 )Re{eλ1 t Z1 } + i (C1 − C2 )I m{eλ1 t Z1 }
+ · · · + (C2k−1 + C2k )Re{eλk t Zk } + i (C2k−1 − C2k )I m{eλk t Zk } +
+ c2k+1 eλ2k+1 t Vn + · · · + cn eλn t Vn
A solução geral real é
X (t) = c1 Re{eλ1 t Z1 } + c2 I m{eλ1 t Z1 } + · · · + c2k−1 Re{eλk t Zk } + c2k I m{eλk t Zk } +

+ c2k+1 eλ2k+1 t V2k+1 + · · · + cn eλn t Vn
pois pelo Teorema 4.3 na página 404, para
X1 (t) = Re{eλ1 t Z1 }, X2 (t) = I m{eλ1 t Z1 }, . . . ,
X2k−1 = Re{eλk t Zk }, X2k = I m{eλk t Zk }, X2k+1 = eλ2k+1 t V2k+1 , . . . , Xn (t) = eλn t Vn ,

det X1 ( 0 ) ··· Xn (0) = det Re{ Z1 } I m{ Z1 } · · · Re{ Zk } I m{ Zk } V2k+1 ···
i
= ( )k det( P) 6= 0
2

4.2.3 Como Encontrar as Matrizes P e D


P = Z1 Z1 . . . Zk Z k V2k+1 . . . Vn e
λ1 0 ··· 0
 
 0 λ1 
 

 . .. 

 

 λk 0 

 . .. 
D =  .. 0 λk .  ,
 

 λ2k+1 

 .. 

 . 

 0 
0 ··· 0 λn
com λ1 , . . . , λk ∈ C e λ2k+1 , . . . λn ∈ R, tais que
A = PDP−1 . (4.26)
Vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos para o caso em que a matriz A é
diagonalizável em R. Multiplicando à direita por P ambos os membros da equação
anterior, obtemos
AP = PD . (4.27)
Por um lado

AP = A Z1 Z1 ... Zk Zk V2k+1 ... Vn

= AZ1 AZ1 ... AZk AZ k AV2k+1 ... AVn
e por outro lado

PD = λ1 Z1 λ1 Z 1 ... λk Zk λk Z k λ2k+1 V2k+1 ... λn Vn .


AZ1 AZ1 . . . AZk AZ k AV2k+1 . . . AVn =

λ1 Z1 λ1 Z1 . . . λk Zk λk Z k λ2k+1 V2k+1 . . . λn Vn
Comparando coluna a coluna obtemos que
AZj = λ j Zj , (4.28)
AZ j = λ j Z j , (4.29)
para j = 1, . . . , k e
AVj = λ j Vj ,
para j = 2k + 1, . . . n.
Ou seja, as colunas de P e os elementos da diagonal de D satisfazem a equação
AZ = λZ . (4.30)
em que o escalar complexo λ e o vetor complexo Z são incógnitas.

O escalar complexo λ é chamado autovalor (complexo) da matriz A e o vetor não
nulo Z que satisfaça (4.30), é chamado de autovetor (complexo) de A.
Observe que a equação (4.30) pode ser escrita como
AZ = λIn Z
ou
( A − λIn ) Z = 0̄ . (4.31)
Como os autovetores são vetores não nulos, os autovalores são os valores de λ, para
os quais o sistema ( A − λIn ) Z = 0̄ tem solução não trivial. Mas, este sistema ho-
mogêneo tem solução não trivial se, e somente se, det( A − λIn ) = 0.

Observe que a equação (4.29) é o conjugado da equação (4.28). Assim, temos um

método para encontrar os autovalores e os autovetores complexos de uma matriz A.
(a) Os autovalores de A são as raı́zes do polinômio
p(t) = det( A − t In ) (4.32)
(b) Para cada autovalor λ, os autovetores associados a λ são os vetores não nulos
da solução do sistema
( A − λIn ) Z = 0̄ . (4.33)
(c) Os autovetores associados ao autovalor conjugado λ = α − iβ são os conjuga-

dos dos autovetores associados a λ = α + iβ.
x10 (t)

= − x1 (t) + 2x2 (t)
x20 (t) = − x1 ( t ) + x2 ( t )
Este sistema pode ser escrito na forma X 0 (t) = AX (t), em que

−1 2
A=
−1 1
O polinômio caracterı́stico da matriz A é p(t) = det( A − t I2 ) = (−1 − t)(1 − t)2 +

2 = t2 + 1 cujas raı́zes são λ1 = i e λ2 = λ1 = −i. Agora, vamos determinar
os autovetores associados ao autovalor λ1 = i. Para isto vamos resolver o sistema
( A − λ1 I2 ) Z = 0̄.

−1 − i 2 x 0 (−1 − i ) x + 2y = 0
( A − λ1 I2 ) Z = 0̄ ⇔ = ⇔
−1 1−i y 0 − x + (1 − i ) y = 0

W1 = {((1 − i )α, α) | α ∈ C} = {α(1 − i, 1) | α ∈ C}.
Este é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = i acrescentado o vetor

nulo. Assim, Z = (1 − i, 1) é um autovetor associado a λ1 = i. E Z = (1 + i, 1) é um
autovetor associado a λ2 = λ1 = −i.
Assim, a matriz
−1 2
A=
−1 1
é diagonalizável em C e as matrizes

1−i 1+i λ1 0 i 0
P=[ZZ]= e D= =
1 1 0 λ1 0 −i
são tais que

A = PDP−1 .
Portanto, a solução do sistema de equações diferenciais é dada por

x1 ( t ) 1−i 1−i
= c1 Re eit + c2 I m eit
x2 ( t ) 1 1

1 −1 −1 1
= c1 cos t − sen t + c2 cos t + sen t
1 0 0 1
Os gráficos de diversas soluções aparecem na Figura 4.3. A disposição das trajetórias

é tı́pica de um sistema linear X 0 = AX, em que os autovalores de A são complexos
com a parte real igual a zero. Neste caso, dizemos que a origem é um centro.

x2
x1

x2
x1


x10 (t)

= −3x1 (t) + 2x2 (t),
x20 (t) = −4x1 (t) + x2 (t).
A matriz do sistema é
−3 2
A= .
−4 1
O polinômio caracterı́stico de A é p(t) = det( A − t I2 ) = (−3 − t)(1 − t) + 8 =
t2 + 2t + 5 cujas raı́zes são λ1 = −1 + 2i e λ2 = λ1 = −1 − 2i. Agora, vamos
determinar os autovetores associados ao autovalor λ1 = −1 + 2i. Para isto vamos
resolver o sistema ( A − λ1 I2 ) Z = 0̄.

−2 − 2i 2 x 0 (−2 − 2i ) x + 2y = 0
( A − λ1 I2 ) Z = 0̄ ⇔ = ⇔
−4 2 − 2i y 0 −4x + (2 − 2i )y = 0
W1 = {(α, (1 + i )α) | α ∈ C} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = −1 + 2i acrescentado o
vetor nulo. Assim, Z = (1, 1 + i ) é um autovetor associado a λ1 = −1 + 2i. Temos
também que Z = (1, 1 − i ) é um autovetor associado a λ2 = λ1 = −1 − 2i.
Assim, a matriz A é diagonalizável em C e as matrizes

1 1 λ1 0 −1 + 2i 0
P=[ZZ]= eD= =
1+i 1−i 0 λ1 0 −1 − 2i
são tais que
A = PDP−1 .
Portanto, a solução do sistema de equações diferenciais é dada por

x1 ( t ) (−1+2i )t 1 (−1+2i )t 1
= c1 Re e + c2 I m e
x2 ( t ) 1+i 1+i

−t 1 0 −t 0 1
= c1 e cos 2t − sen 2t + c2 e cos 2t + sen 2t
1 1 1 1

Plano de fase contendo diversas trajetórias aparecem na Figura 4.4. A disposição das
trajetórias é tı́pica de um sistema linear X 0 = AX, em que os autovalores de A são
complexos com a parte real negativa. Neste caso, dizemos que a origem é um foco
atrator ou sumidouro espiral. Se os autovalores de A fossem complexos com a parte
real positiva as trajetórias seriam espirais crescentes percorridos no mesmo sentido
às da Figura 4.4. Neste caso, dirı́amos que a origem era um foco instável ou fonte
espiral.
Exemplo 4.10. Considere o seguinte problema de valor inicial

   
2 1 2 0
X0 =  0 −1 1  X, X (0) =  1 
0 −1 −1 0
 
2 1 2
O polinômio caracterı́stico de A =  0 −1 1  é
0 −1 −1
 
2−t 1 2
p(t) = det( A − t I3 ) = det  0 −1 − t 1 .
0 −1 −1 − t

2 −1 − t 1
p(t) = (−1) (2 − t) det = (2 − t)[(−1 − t)2 + 1] = (2 − t)(t2 + 2t + 2)
−1 −1 − t
cujas raı́zes são λ1 = 2, λ2 = −1 + i e λ3 = λ2 = −1 − i que são os autovalores de

A.

     
0 1 2 x 0  y + 2z = 0
( A − λ1 I3 ) Z = 0̄ ⇔  0 −3 1  y  =  0  ⇔ − 3y + z = 0
0 −1 −3 z 0 − y − 3z = 0


0 1 2 0
 0 −3 1 0 
 
0 −1 −3 0
 
0 1 2 0
− 31 ×2a. linha + 3a. linha −→ 3a. linha
 0 −3 1 0 
 
0 0 − 103 0
W1 = {(α, 0, 0) | α ∈ C} .
Portanto, V = (1, 0, 0) é um autovetor associado a λ1 = 2.

Os autovetores associados ao autovalor λ2 = −1 + i são os vetores Z 6= 0̄ que satis-
fazem AZ = λ2 Z, ou seja,
     
3−i 1 2 x 0  (3 − i ) x + y + 2z = 0
( A − λ2 I3 ) Z = 0̄ ⇔  0 −i 1  y  =  0  ⇔ − iy + z = 0
0 −1 − i z 0 − y − iz = 0


3−i 1 2 0
0 −i 1 0 
 

0 −1 − i 0

 
3−i 1 2 0
i ×2a. linha + 3a. linha −→ 3a. linha −i 1 0 
0
 

0 0 0 0
λ2 = −1 + i acrescentado o vetor nulo é
−1 − 2i 1 7
W2 = {(α , α, iα) | α ∈ C} = {(α(− − i ), α, iα) | α ∈ C}.
3−i 10 10
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ2 = −1 + i acrescentado o

vetor nulo. Assim, Z = (−1 − 7i, 10, 10i ) é um autovetor associado a λ2 = −1 + i.
Temos também que Z = (−1 + 7i, 10, −10i ) é um autovetor associado a λ3 = λ2 =
−1 + i.
Assim, a matriz A é diagonalizável em C e as matrizes
 
1 −1 − 7i −1 + 7i
P = [V Z Z ] =  0 10 10 
0 10i −10i
e
   
λ1 0 0 2 0 0
D= 0 λ2 0 = 0 −1 + i 0 
0 0 λ2 0 0 −1 − i
são tais que
A = PDP−1 .

Portanto, a solução geral real do sistema de equações diferenciais é dada por

       
1  −1 − 7i   −1 − 7i 
X (t) = c1 e2t  0  + c2 Re e(−1+i)t  10  + c3 I m e(−1+i)t  10 
0 10i 10i
   
      
1 −1 −7
= c1 e2t  0  + c2 e−t cos t  10  − sen t  0  +
0 0 10
    
−7 −1
+ c3 e−t cos t  0  + sen t  10 
10 0
Substituindo-se t = 0 na solução geral e usando a condição inicial obtemos

       
0 1 −1 −7
 1  = X (0) = c1  0  + c2  10  + c3  0  .
0 0 0 10


 c1 − c2 − 7c3 = 0
10c2 = 1
10c3 = 0

Obtemos c1 = 1/10, c2 = 1/10 e c3 = 0. Assim, a solução do problema de valor

inicial é
      
1 −1 −7
1 2t  1
X (t) = e 0  + e−t cos t  10  − sen t  0 
10 10
0 0 10


2.1. Ache a solução geral do sistema de equações dado e desenhe o retrato de fase correspondente:
0 0
x1 (t) = − x1 (t) − 4x2 (t) x1 ( t ) = x1 ( t ) − x2 ( t )
(a) (b)
x20 (t) = x1(t) − x2 ( t ) x20 (t) = 5x1 (t) + 3x2 (t)
1 1 5 3
(c) X 0 = X (d) X 0 = X
− 3 − 2
− 3 1
0 2
(e) X 0 = X
−2 0
2.2. Ache a solução geral do sistema de equações dado:
x10 (t) =
0
x1 ( t ) = ax1 (t) + 2x2 (t) ax2 (t)
(a) (b)
x20 (t) = −2x1 (t) x20 (t) = −2x1 (t) − 2x2 (t)
0 a 6 = ±4
para para a 6= 1/2
x1 ( t ) = x1 ( t ) + x2 ( t )
(c) para
x20 (t) = ax1 (t) + x2 (t)
a 6= 0
 
1 1 0
2.3. Considere o seguinte sistema de equações diferenciais X 0 =  −1 1 0  X.
0 0 1
(a) Encontre a solução geral real do sistema.
 
1
(b) Encontre a solução tal que X (0) =  1 .
1
2.4. Um sistema massa-mola livre sem amortecimento é descrito pela equação diferencial
mu00 + ku = 0.
(a) Transforme a equação acima em um sistema de equações equivalente fazendo
x1 ( t ) = u ( t ) e x2 ( t ) = u 0 ( t ).

(b) Resolva o sistema homogêneo obtido no item anterior e obtenha u(t) a solução da equação diferen-
cial mu00 + ku = 0.

4.3 A Matriz A não é Diagonalizável

Considere, novamente, um sistema de equações diferenciais lineares
0
x1 (t) = ax1 (t) + bx2 (t)
x20 (t) = cx1 (t) + dx2 (t)
em que a, b, c, d ∈ R com b ou c não nulos. Neste caso a solução de uma equação de-
pende da outra. Podemos escrever este sistema na forma de uma equação diferencial
matricial
X 0 (t) = AX (t), (4.34)
em que
x10 (t)

0 a b x1 ( t )
X (t) = , A= e X (t) = .
x20 (t) c d x2 ( t )
Pode-se mostrar (ver por exemplo [12]) que se uma matriz A, 2 × 2, não é diagona-
lizável, então existem matrizes

v 1 w1 λ 1
P= e J=
v 2 w2 0 λ
tais que
A = PJP−1 . (4.35)
X 0 (t) = PJP−1 X (t).
P−1 X 0 (t) = JP−1 X (t).

4.3 A Matriz A não é Diagonalizável 447
Fazendo a mudança de variável Y (t) = P−1 X (t), obtemos
Y 0 (t) = JY (t),

0
y1 ( t ) = λ y1 ( t ) + y2 ( t )
y20 (t) = λ y2 ( t )
Este sistema foi resolvido no Exemplo 4.2 na página 399 e sua solução é

y1 ( t ) c1 eλt + c2 teλt
=
y2 ( t ) c2 eλt
Assim, a solução geral do sistema (4.34) é

x1 ( t ) v1
w1 c1 eλt + c2 teλt
= PY (t) =
x2 ( t ) v2
w2 c2 eλt

v1 w1
= (c1 eλt + c2 teλt ) + c2 eλt
v2 w2

v1 w1 v1
= c1 eλt + c2 eλt +t ,
v2 w2 v2

λt v1 λt w1 v1
X1 ( t ) = e , X2 ( t ) = e +t ,
v2 w2 v2

v1 w1
det X1 ( 0 ) X2 ( 0 ) = det = det( P) 6= 0.
v2 w2

Pode-se mostrar (ver por exemplo [12]) que se uma matriz A, n × n, não é diagona-
lizável, então existem matrizes
 
Jλ1 0̄ ... 0̄
 0̄ Jλ2 ... 0̄ 
P= V1 V2 ... Vn e J= .. ..
 
.. 
 . . . 
0̄ ... 0̄ Jλk
em que
···
 
λj 1 0 0

 0 λj 1 ··· 0 

Jλ j =
 .. .. .. .. .. 
,
 . . . . . 

 0 0 0 ··· 1 
0 0 0 ··· λj n j ×n j
tais que
A = PJP−1 .
Vamos considerar aqui (para o caso geral ver por exemplo [7]) somente o caso em
que os blocos Jλ j têm tamanho no máximo 2 × 2, com λ j ∈ R. Ou seja, vamos supor
que existam matrizes

P= V1 W1 ... Vk Wk V2k+1 ... Vn e

···
 
λ1 1 0
 0 λ1 
 
 .. 

 . 


 λk 1 

J =  ... ..
,
 
 0 λk . 

 λ2k+1 

 .. 

 . 

 0 
0 ··· 0 λn
com λ1 , . . . , λk ∈ R, tais que
A = PJP−1 . (4.36)
A solução geral do sistema X 0 = AX é
 
c1 eλ1 t + c2 teλ1 t

 c 2 e λ2 t 

 .. 

 . 

 c
 eλk t + c2k teλk t

Vn  2k−1

X (t) = V1 W1 ... Vk Wk V2k+1 ...

c2k eλk t

 
c2k+1 eλ2k+1 t
 
 
..
 
 
 . 
cn eλn t
= c1 eλ1 t V1 + c2 eλ1 t (tV1 + W1 ) + · · · + c2k−1 eλk t Vk + c2k eλk t (tVk + Wk ) +
+ c2k+1 eλ2k+1 t V2k+1 + · · · + cn eλn t Vn
X1 (t) = eλ1 t V1 , X2 (t) = eλ1 t (tV1 + W1 ), . . . , X2k−1 (t) = eλk t Vk , X2k (t) = eλk t (tVk + Wk ),

X2k+1 (t) = eλ2k+1 t V2k+1 , . . . , Xn (t) = eλn t Vn

det X1 ( 0 ) ··· Xn (0) = det( P) 6= 0.
4.3.3 Como Encontrar as Matrizes P e J

 
Jλ1 0̄ ... 0̄
 0̄ Jλ2 ... 0̄ 
P= V1 V2 ... Vn e J= .. ..
 
.. 
 . . . 
0̄ ... 0̄ Jλk
em que
···
 
λj 1 0 0

 0 λj 1 ··· 0 

Jλ j =
 .. .. .. .. .. 
,
 . . . . . 

 0 0 0 ··· 1 
0 0 0 ··· λj n j ×n j
tais que
A = PJP−1 .
Vamos considerar aqui (para o caso geral ver por exemplo [12]) somente o caso em
que os blocos Jλ j têm tamanho no máximo 2 × 2, com λ j ∈ R. Ou seja, vamos supor
que existam matrizes

P= V1 W1 ... Vk Wk V2k+1 ... Vn e

···
 
λ1 1 0
 0 λ1 
 
 .. 

 . 


 λk 1 

J =  ... ..
,
 
 0 λk . 

 λ2k+1 

 .. 

 . 

 0 
0 ··· 0 λn
com λ1 , . . . , λk ∈ R, tais que
A = PJP−1 . (4.37)
Multiplicando à direita por P ambos os membros da equação anterior, obtemos
AP = PJ . (4.38)
Por um lado

AP = A V1 W1 . . . Vk Wk V2k+1 . . . Vn

= AV1 AW1 . . . AVk AWk AV2k+1 . . . AVn
e por outro lado

PJ = λ1 V1 V1 + λ1 W1 ... λk Vk Vk + λk Wk λ2k+1 V2k+1 ... λn Vn .

AV1 AW1 . . . AVk AWk AV2k+1 . . . AVn =

λ1 V1 V1 + λ1 W1 . . . λk Vk Vk + λk Wk λ2k+1 V2k+1 . . . λn Vn

Comparando-se coluna a coluna obtemos que
AVj = λ j Vj ou ( A − λ j In )Vi = 0̄ (4.39)

AWj = Vj + λ j Wj ou ( A − λ j In )Wj = Vj (4.40)
para e j = 1, 3, . . . , 2k − 1.
Portanto,
(a) De (4.39) segue-se que o vetor Vj é um autovetor de A associado ao autovalor
λj.
(b) De (4.40) segue-se que o vetor Wj é uma solução do sistema linear
( A − λIn ) X = Vj . (4.41)

x10 (t)

= − x1 ( t ) + x2 ( t ),
x20 (t) = − x1 (t) − 3x2 (t).
A matriz do sistema é
−1 1
A= .
−1 −3
O seu polinômio caracterı́stico é
p(t) = det( A − t I2 ) = (−1 − t)(−3 − t) + 1 = t2 + 4t + 4
que só tem uma raiz λ = −2.

Os autovetores associados a λ = −2 são obtidos da solução do sistema linear
( A − λI2 ) Z = 0̄,

ou seja,
1 1 x 0
=
−1 −1 y 0
ou
x + y = 0
−x − y = 0
W1 = {(α, −α) | α ∈ R} = {α(1, −1) | α ∈ R}.
Este é o conjunto de todos os autovetores associados a λ = −2 acrescentado o vetor
nulo. Assim, V = (1, −1) é um autovetor associado a λ = −2. Precisamos encontrar
o vetor W tal que
( A − λI2 )W = V.
Para isso vamos resolver o sistema linear

1
( A − λI2 )W = V =
−1
ou seja,
1 1 x 1
=
−1 −1 y −1
ou
x + y = 1
− x − y = −1
{(α, 1 − α) | α ∈ R}.
Tomando α = 0, obtemos o vetor W = (0, 1) que é tal que ( A − λI2 )W = V. Assim,
as matrizes

1 0 λ 1 −2 1
P=[VW]= e J= =
−1 1 0 λ 0 −2

são tais que

A = PJP−1 .
Portanto, a solução geral do sistema é dada por

x1 ( t ) 1 0 1
= c1 e−2t + c2 e−2t +t .
x2 ( t ) −1 1 −1
O plano de fase contendo diversas trajetórias aparecem na Figura 4.5. A disposição

das trajetórias é tı́pica de um sistema linear X 0 = AX, em que a matriz A não é
diagonalizável em C e o único autovalor é negativo. Neste caso, dizemos que a
origem é um nó impróprio.

x2
x1

Exemplo 4.12. Considere o seguinte sistema de equações diferenciais

 
2 1 1
X0 =  0 3 1  X.
0 −1 1
 
2 1 1
Este sistema pode ser escrito como X 0 = AX, em que A =  0 3 1  . O po-
0 −1 1
linômio caracterı́stico de A é
 
2−t 1 1
p(t) = det( A − t I3 ) = det  0 3−t 1 .
0 −1 1 − t

(1+1) 3−t 1
p(t) = (−1) (2 − t) det = (2 − t)[(3 − t)(1 − t) + 1] = (2 − t)(t2 − 4t + 4) = −(t − 2)3
−1 1 − t
cuja única raiz é λ1 = 2 que é o autovalor de A.

     
0 1 1 x 0  y + z = 0
( A − λ1 I3 ) Z = 0̄ ⇔  0 1 1  y  =  0  ⇔ y + z = 0
0 −1 −1 z 0 − y − z = 0


W1 = {( β, α, −α) = α(0, 1, −1) + β(1, 0, 0) | α, β ∈ R} .

Portanto, V1 = (0, 1, −1) e V2 = (1, 0, 0) são autovetores linearmente independentes

associados a λ1 = 2.
Precisamos encontrar o vetor W tal que
( A − λ1 I3 )W = V,
em que V é um autovetor de A associado a λ1 = 2, ou seja, V = ( β, α, −α). Assim,

       
β 0 1 1 x β  y + z = β
( A − λ1 I3 ) X =  α  ⇔  0 1 1  y  =  α  ⇔ y + z = α
−α 0 −1 −1 z −α − y − z = −α

Do sistema obtemos que α = β. Tomando α = β = 1 obtemos V3 = (1, 1, −1) e

vamos resolver o sistema
 
1
( A − λ1 I3 )W = V3 =  1 
−1
ou 
 y + z = 1
y + z = 1
− y − z = −1


{(γ, 1 − δ, δ) | δ, γ ∈ R}
Tomando δ = γ = 0 obtemos W = (0, 1, 0). Assim, temos
AV3 = 2V3 ,
( A − 2I3 )W = V3 ⇔ AW = 2W + V3 ,
AV2 = 2V2 .

Logo, juntando as equações acima em uma única matriz temos
[ AV3 AW AV2 ] = [2V3 2W + V3 2V2 ]
m
 
2
1 0
A[V3 W V2 ] = [V3 W V2 ]  0
2 0 . (4.42)
0
0 2
 
1 0 1
Como V3 , W e V2 são LI, a matriz P = [V3 W V2 ] =  1 1 0  tem inversa e
−1 0 0
assim multiplicando (4.42) à direita pela inversa de P obtemos
A = PJP−1 ,
 
2 1 0
em que J =  0 2 0 . Aqui poderı́amos ter escolhido no lugar de V2 = (1, 0, 0)
0 0 2
qualquer combinação linear de V1 = (0, 1, −1) e V2 = (1, 0, 0) desde que não seja um
múltiplo escalar de V3 = (1, 1, 0) (Veja por que no Exercı́cio 3.4).
Portanto, a solução geral do sistema é
X (t) = c1 eλ1 t V3 + c2 e2t (W + tV3 ) + c3 eλ1 t V2

       
1 0 1 1
= c1 e2t  1  + c2 e2t  1  + t  1  + c3 e2t  0  .
−1 0 −1 0

4.3.4 Demonstração do Teorema de Existência e Unicidade

Demonstração do Teorema 4.1 na página 401.
(a) Existência:
Defina a sequência X (k) (t) por
Z t
X (0) ( t ) = X (0) , X ( k ) ( t ) = X (0) + ( A(s) X (k−1) (s) + F (s))ds, para k = 1, 2, . . .
t0
Assim, cada componente X (k) (t) é dada por
Z t n
( k −1)
( ∑ aij (s) x j
(k) (0)
xi = xi + (s) + f i (s))ds.
t0 j =1
Sejam M, N > 0 tais que

| aij (t)| ≤ M, para i, j = 1, . . . n e t ∈ I (4.43)
(1) (0)
| xi (t) − xi | ≤ N, para i = 1, . . . n e t ∈ I
Então,
Z t n
∑ |aij (s)|| x1j (s) − x0j |ds
(2) (1)
| xi (t) − xi (t)| ≤
t0 j =1
Z t n
∑ |xj
(1) (0)
≤M (s) − x j |ds ≤ nMN (t − t0 )
t0 j =1

Z t n
∑ |aij (s)||x j
(3) (2) (2) (1)
| xi (t) − xi (t)| ≤ (s) − x j (s)|ds
t0 j =1
Z t n n Z t
∑ |x j (s) − x j (s)|ds ≤ nM2 N ∑
(2) (1)
≤M |s − t0 |ds
t0 j =1 j =1 t0
| t − t0 |2
≤ n2 M 2 N
2
Por indução
Z t n
( k −1)
∑ |aij (s)||x j
( k +1) (k) (k)
| xi (t) − xi (t)| ≤ (s) − x j (s)|ds
t0 j =1
| s − t 0 | k −1
Z t n n Z t
( k −1)
∑ |xj (s)|ds ≤ M ∑
(k)
≤M (s) − x j n k −1 M k −1 N ds
t0 j =1 j =1 t0
( k − 1) !
| t − t0 | k
≤ nk Mk N
k!
(k)
Usando o mesmo argumento usado na demonstração do Teorema 1.1 na página 93 temos que xi (t) é
uma sequência convergente. Seja
(k)
xi (t) = lim xi (t).
k→∞
Também pelo mesmo argumento usado na demonstração do Teorema 1.1 na página 93 temos que xi (t) é
contı́nua e vale
Z t n Z t n
( k −1)
lim ( ∑ aij (s) x j (s) + f i (s))ds = ( ∑ aij (s) x j (s) + f i (s))ds.
k → ∞ t0 j =1 t0 j =1

Assim,
Z t n
( k −1)
( ∑ aij (s) x j
(k) (0)
xi (t) = lim xi (t) = xi + lim (s) + f i (s))ds =
k→∞ k → ∞ t0 j =1
Z t n
( k −1)
( ∑ aij (s) lim x j
(0)
= xi + (s) + f i (s))ds =
t0 j =1 k→∞
Z t n
( ∑ aij (s) x j (s) + f i (s))ds
(0)
= xi +
t0 j =1
Derivando em relação a t esta equação vemos que xi (t) é solução do problema de valor inicial.
(b) Unicidade:
Sejam X (t) e Y (t) duas soluções do problema de valor inicial (4.2). Então,
Z (t) = X (t) − Y (t)
é solução do problema de valor inicial (4.2) com X (0) = 0 e F (t) = 0. Assim, temos que mostrar que
Z (t) = 0, para todo t.
Rt
Seja u(t) = t (|z1 (s)| + · · · + |zn (s)|)ds. Como
0
Z t Z t
z1 ( t ) = z10 (s)ds, . . . , zn (t) = z0n (s)ds,
t0 t0
então por (4.43) temos
Z t
|z1 (t)| + · · · + |zn (t)| ≤ (|z10 (s)| + · · · + |z0n (s)|)ds
0
Z t n n
≤ ∑ ∑ |aij (s)||z j (s)|ds
0 i =1 j =1
Z t
≤ nM (|z1 (s)| + · · · + |zn (s)|)ds = nMu(t),
0

para t ∈ I, ou seja,
u0 (t) ≤ nMu(t).
Multiplicando a inequação acima por e−nMt obtemos
d −nMt
(e u(t)) ≤ 0, com u(t0 ) = 0.
dt
Isto implica que u(t) = 0, para todo t (verifique!) e portanto Z (t) = 0, para t ∈ I.

Como consequência do resultado que acabamos de provar temos o resultado abaixo para existência e uni-
cidade de soluções de equações lineares de 2a. ordem.
Demonstração do Teorema 2.1 na página 154. Sejam x1 (t) = y(t) e x2 (t) = y0 (t). O problema de valor
inicial é equivalente ao problema 0
X (t) = A(t) X (t) + F (t)
X ( t 0 ) = X (0)
em que

0 1 x1 ( t ) 0 y0
A(t) = , X (t) = F (t) = e X (0) = .
−q(t) − p(t) x2 ( t ) f (t) y00
A conclusão segue-se da aplicação do Teorema 4.1.


3.1. Ache a solução geral do sistema de equações dado e desenhe o seu retrato de fase:
0 0
x1 (t) = 3x1 (t) − 4x2 (t) x1 (t) = 4x1 (t) − 2x2 (t)
(a) (b)
x20 (t) = x1 ( t ) − x2 ( t ) x20 (t) = 8x1 (t) − 4x2 (t)
3.2. Ache a solução geral do sistema de equações dado:
0
x10 (t)

x1 ( t ) = ax1 (t) + 2x2 (t) = ax2 (t)
(a) (b)
x20 (t) = −2x1 (t) x20 (t) = −2x1 (t) − 2x2 (t)
 
3 1 2
3.3. Considere o seguinte sistema de equações diferenciais X 0 =  −1 3 0  X.
1 −1 2
(a) Encontre a solução geral do sistema.
 
1
(b) Encontre a solução tal que X (0) =  0 .
1
3.4. Mostre que se V e V3 são autovetores linearmente independentes de uma matriz A, n × n e W ∈ Rn é tal
que ( A − λIn )W = V3 , então {V, V3 , W } é um conjunto linearmente independente.


1. A Matriz A é diagonalizável em R
(página 426)
1 −1 2 0
1.1. (a) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
1 1 0 0
A solução geral é

x1 ( t ) 2t 1 −1
= c1 e + c2 .
x2 ( t ) 1 1
x2
x1

−1 1 2 0
(b) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
1 −2 0 3

x1 ( t ) 2t −1 3t 1
= c1 e + c2 e .
x2 ( t ) 1 −2

x2
x1

1 1 1 0
(c) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
−1 3 0 5

x1 ( t ) 1 1
= c1 et + c2 e5t .
x2 ( t ) −1 3

4 x2
0
x1
−1
−2
−3
−4
−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

4 2 −3 0
(d) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
−1 1 0 3

x1 ( t ) 4 2
= c1 e−3t + c2 e3t .
x2 ( t ) −1 1

4 x2
0
x1
−1
−2
−3
−4
−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

1 3 −1 0
(e) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
1 1 0 1

x1 ( t ) 1 3
= c1 e−t + c2 et .
x2 ( t ) 1 1

4 x2
0
x1
−1
−2
−3
−4
−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

2 1 −2 0
(f) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
1 0 0 −1

x1 ( t ) 2 1
= c1 e−2t + c2 e−t .
x2 ( t ) 1 0

x2
4
0
x1
−1
−2
−3
−4
−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
√ √
−a + a2 + 1 −a − a2 + 1
1.2. P =
1 1
√
3a+ a2 +1 0
√
D=
0 3 a − a2 + 1
x1 ( t )
=
x2 ( t )
√ √
2 − a + a2 + 1
c1 e(3a+ a +1)t
1
√ √
( 3a − a 2 + 1 ) t − a − a2 + 1
+ c2 e .
1
1.3. (a) Os autovalores são as raı́zes de p(t) = (t + 2)(t + 3) = 0, ou seja, λ = −2 ou λ = −3.

Os autovetores associados a λ1 = −2 são calculados pelo sistema:

0 0 u 0
=
2 −1 v 0
e logo um autovetor é W1 = (1, 2).


1 0 u 0
=
2 0 v 0

L(t) 1 0
X (t) = = c1 e−2t + c2 e−3t .
D (t) 2 1
Substituindo t = 0 na solução, ou seja,

L (0) 1 0 L0
= c1 + c2 = .
D (0) 2 1 D0

c1 = L0
2c1 + c2 = D0
Obtemos c1 = L0 e c2 = D0 − 2L0 . Assim, a solução do problema de valor inicial é

L(t) 1 0
= L0 e−2t + ( D0 − 2L0 ) e−3t .
D (t) 2 1
(b) Os autovalores são as raı́zes de p(t) = (t + k)(t + kr ) = 0, ou seja, λ = −k ou λ = −kr .

Os autovetores associados a λ1 = −k são calculados pelo sistema:

0 0 u 0
=
k kr − k v 0
e logo um autovetor é W1 = (kr − k, k ).

Os autovetores associados a λ2 = −kr são calculados pela sistema:

−k + kr 0 u 0
=
k 0 v 0


L(t) kr − k 0
= c1 e−kt + c2 e − k r t .
D (t) k 1

L (0) kr − k 0 L0
= c1 + c2 = .
D (0) k 1 D0

( k r − k ) c1 = L0
kc1 + c2 = D0
Obtemos c1 = krL−0 k e c2 = D0 − kkL 0

. Assim, a solução do problema de valor inicial é
r −k
L(t) kr − k 0

L0 −kt kL0 − k t
= kr −k e + D0 − kr −k e r .
D (t) k 1
1.4. (a) Os autovalores são as raı́zes de λ2 + 6λ + 5 = 0, ou seja, λ = −1 ou λ = −5.

−1 23
 

  u = 0
v 0
2 −3

Os autovetores associados a λ2 = −5 são calculados pela sistema:
3 23
 

  u = 0
v 0
2 1
e logo um autovetor é W2 = (1, −2).

A solução geral é  
x (t)
−t 3 −5t 1
X (t) =   = c1 e + c2 e .
2 −2
y(t)

x (0) 3 1 x0
= c1 + c2 = .
y (0) 2 −2 y0

3c1 + c2 = x0
2c1 − 2c2 = y0
0 2x +y
0 02x −3y
0
Obtemos c1 = 8 e c2 = 8 . Assim,
a solução do problema
de valor inicial é
x (t) 3 1

X (t) = = 2x08+y0 e−t + 2x0 −8 3y0 e−5t .
y(t) 2 −2

(b)
4
y
0
x
−1
−2
−3
−4
−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
1.5. (a)
−4 6
A=
−1 3
O polinômio caracterı́stico de A é p(t) = det( A − t I2 ) = (−4 − t)(3 − t) = t2 + t − 6 cujas raı́zes
são λ1 = −3, λ2 = 2.
( A − λ1 I2 ) X = 0̄
é
−1 6 x 0
=
−1 6 y 0
W1 = {α(6, 1) | α ∈ R} .

que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = −3 acrescentado o vetor nulo. Assim,

V = (6, 1) é um autovetor associado a λ1 = −3.
( A − λ2 I2 ) X = 0̄
é
−6 6 x 0
=
−1 1 y 0
W2 = {α(1, 1) | α ∈ R} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ2 = 2 acrescentado o vetor nulo. Assim,
W = (1, 1) é um autovetor associado a λ2 = 2.
Assim, a solução do sistema é dada por

−3t 6 2t 1
X ( t ) = c1 e + c2 e
1 1
Substituindo-se t = 0:

1 6 1
X (0) = = c1 + c2
−2 1 1
De onde obtemos que c1 = 3/5 e c2 = −13/5 e portanto a solução do problema de valor inicial é

3 −3t 6 13 2t 1
X (t) = e − e
5 1 5 1
Fazendo a mudança de variáveis t0 = e2t podemos escrever a solução do PVI como

3 1 6 13 0 1
X (t) = − t
5 t01/3 1 5 1

que é semelhante a uma hipérbole.

x2
20
15
10
5
x1
-20 -15 -10 -5 5 10 15 20

-5
-10
-15
-20
1.6.  
1 1 0
A= 1 1 0 
0 0 −1
O polinômio caracterı́stico de A é p(t) = det( A − t I3 ) = (−1 − t)[(1 − t)2 − 1] = −t(t + 1)(t − 2) cujas
raı́zes são λ1 = 0, λ2 = −1 e λ3 = 2.
( A − λ1 I3 ) X = 0̄
é     
1 1 0 x 0
 1 1 0  y  =  0 
0 0 −1 z 0


W1 = {α(1, −1, 0) | α ∈ R} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = 0 acrescentado o vetor nulo. Assim, V =
(1, −1, 0) é um autovetor associado a λ1 = 0.
( A − λ2 I3 ) X = 0̄
é     
2 1 0 x 0
 1 2 0  y  =  0 
0 0 0 z 0
W2 = {α(0, 0, 1) | α ∈ C} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ2 = −1 acrescentado o vetor nulo. Assim,
W = (0, 0, 1) é um autovetor associado a λ2 = −1.
( A − λ3 I3 ) X = 0̄
é     
−1 1 0 x 0
 1 −1 0  y  =  0 
0 0 −3 z 0
W3 = {α(1, 1, 0) | α ∈ C} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ3 = 2 acrescentado o vetor nulo. Assim, U =
(1, 1, 0) é um autovetor associado a λ3 = −1.
     
1 0 1
X (t) = c1  −1  + c2 e−t  0  + c3 e2t  1 
0 1 0

Substituindo-se t = 0:
       
1 1 0 1
X (0) =  1  = c1  −1  + c2  0  + c3  1 
−1 0 1 0
de onde obtemos c1 = 0, c2 = −1 e c3 = 1. Assim, a solução do problema de valor inicial é

   
0 1
X (t) = −e−t  0  + e2t  1 
1 0
1.7.  
0 −3 3
A =  −3 0 3 
−3 −3 6
O polinômio caracterı́stico de A é p(t) = det( A − t I3 ) = t(t2 − 6t + 9) cujas raı́zes são λ1 = 0 e λ2 = 3.
( A − λ1 I3 ) X = 0̄
é     
0 −3 3 x 0
 −3 0 3  y  =  0 
−3 −3 6 z 0
W1 = {α(1, 1, 1) | α ∈ R} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = 0 acrescentado o vetor nulo. Assim, V =
(1, 1, 1) é um autovetor associado a λ1 = 0.
( A − λ2 I3 ) X = 0̄

é
    
−3 −3 3 x 0
 −3 −3 3   y  =  0 
−3 −3 3 z 0
W2 = {α(1, 0, 1) + β(0, 1, 1) | α, β ∈ R} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ2 = 3 acrescentado o vetor nulo. Assim, W1 =

(1, 0, 1) e W2 = (0, 1, 1) são autovetores linearmente independentes associados a λ2 = 3.
     
1 1 0
X (t) = c1  1  + c2 e3t  0  + c3 e3t  1 
1 1 1
2. A Matriz A é diagonalizável em C (página 444)

2i −2 i −1 + 2 i 0
2.1. (a) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
1 1 0 −1 − 2 i

x1 ( t ) − t 0 2
= c1 e cos 2t − sen 2t +
x2 (t) 1 0
2 0
c2 e−t cos 2t + sen 2t
0 1

x2
x1

1 1 2i +2 0
(b) P = eD= são tais que A = PDP−1 .
−2 i − 1 2i −1 0 2−2i

x1 ( t ) 1 0
= c1 e2tcos 2t − sen 2t +
x2 (t) −1 −2
0 1
c2 e2t cos 2t + sen 2t
−2 −1

x2
x1
" √ #
3i
− 21 −

2√ 2√ 0
(c) As matrizes P = eD= 2 √ são tais que A = PDP−1 .
−3 − 3 i −3 + 3 i 0 1
−2 + 3i
2
√ √
x1 ( t ) t 2 0
= c1 e− 2 cos 23 t − sen 23 t √ +
x2 ( t ) −3 3
√ √
t 0 2
c2 e− 2 cos 23 t √ + sen 23 t
3 −3

x2
1.5
0.5
0
x1
−0.5
−1
−1.5
−1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5
√
3√ 3√ 3− 5i 0√
(d) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
−2 − 5 i −2 + 5 i 0 3+ 5i
√ √

x1 ( t ) 3 0
= c1 e3t cos 5t − sen 5t √ +
x2 ( t ) −2 5
√ √

0 3
c2 e3t cos 5t √ + sen 5t
5 −2

3 x2
0
x1
−1
−2
−3
−3 −2 −1 0 1 2 3

1 1 −2 i 0
(e) As matrizes P = eD= são tais que A = PDP−1 .
−i i 0 2i

x1 ( t ) 1 0
= c1 cos 2t − sen 2t +
x2 (t) 0 1
0 1
c2 cos 2t + sen 2t
1 0

3 x2
0
x1
−1
−2
−3
−3 −2 −1 0 1 2 3
2.2. (a) Se | a
| > 4:
P= √4 √4
− a + a 2 − 16 − a − a2 − 16
" √ #
a+ a2 −16
2 √
0
D= a− a2 −16
0 2
Se | a
| < 4:
4
√ 4
√
P=
" −a + i 16 − a2 − a − #i 16 − a2
√
2
a+i 16− a
2 √
0
D= a−i 16− a2
0 2
| a| >
Se 4: √
x1 ( t ) ( a+ a2 −16
) t √4
= c1 e 2 +
x2 ( t ) − a + a2 − 16

√
c2 e(
a− a2 −16
2 )t √4 .
− a − a2 − 16
| a| <
Se 4:
√
x1 ( t ) at 16 − a 2 4
= c1 e 2 (cos( 2 t)
x2 ( t ) −a
√
at 2 0
− e 2 sen( 162−a t) √ )+
16 − a2
√

at
2 √ 0
c2 e (cos( 16 − a t)
2
16− a2
√

at 4
+ e 2 sen( 16 − a2 t) )
−a
a = ±4:
Se
x1 ( t ) ± 2t ±2 ± 2t 1
= ( c1 + c2 t ) e + c2 e
x2 ( t ) −2 0
(b) Se a <
1/2: √ √
−1 + 1 − 2a −1 − 1 − 2a
P=
2 2
√
−1 + 1 − 2a √0
D=
0 −1 − 1 − 2a
Se a >
1/2: √ √
−1 + i 2a − 1 −1 − i 2a − 1
P=
2 2
√
−1 + i 2a − 1 0
√
D=
0 −1 − i 2a − 1
a < 1/2:
Se √
√
x1 ( t ) −1 + 1 − 2a
= c1 e(−1+ 1−2a)t +
x2 ( t ) 2
√
√
−1 − 1 − 2a
c2 e(−1− 1−2a)t .
2

a > 1/2:
Se
√

x1 ( t ) −1
= c1 e−t (cos( 2a − 1t)
x2 ( t ) 2
√
√

2a − 1
− e−t sen( 2a − 1t) )+
0
√
√

2a − 1
c2 e−t (cos( 2a − 1t)
0
√

− 1
+ e−t sen( 2a − 1t) )
2
(c) Se a >
" 0: #
− √1a
√1
P= a
1 1
√
1+ a 0√
D=
0 1− a
Se a <
" 0: #
i √i
− √− a −a
P=
1 1
√
1 + i −a 0√
D=
0 1 − i −a
a > 0:
Se " # " #
x1 ( t ) √ √1 √ − √1a
= c1 e ( 1 + a ) t a + c2 e ( 1 − a ) t .
x2 ( t ) 1 1
a < 0:
Se
√

x1 ( t ) 0
= c1 (et cos( − at)
x2 ( t ) " # 1
√ − √1
− et sen( − at) −a )+
0

" #
√ − √1−a
c2 (et cos(
− at)
0
√

0
+ et sen( − at) ).
1
2.3. (a)  
1 1 0
A =  −1 1 0 
0 0 1
O polinômio caracterı́stico de A é p(t) = det( A − t I3 ) = (1 − t)[(1 − t)2 + 1] = (1 − t)(t2 − 2t + 2)

cujas raı́zes são λ1 = 1, λ2 = 1 + i e λ3 = λ2 = 1 − i.
( A − λ1 I3 ) X = 0̄
é     
0 1 0 x 0
 −1 0 0  y  =  0 
0 0 0 z 0
ou 
 y = 0
−x = 0
0 = 0


W1 = {(0, 0, α) | α ∈ R} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ1 = 1 acrescentado o vetor nulo. Assim,
V = (0, 0, 1) é um autovetor associado a λ1 = 1.
( A − λ2 I3 ) X = 0̄

é
    
−i 1 0 x 0
 −1 − i 0  y  =  0 
0 0 −i z 0
ou

 −ix + y = 0
−x − iy = 0
iz = 0


W2 = {(α, iα, 0) | α ∈ C} .
que é o conjunto de todos os autovetores associados a λ2 = 1 + i acrescentado o vetor nulo. Assim,

Z = (1, i, 0) é um autovetor associado a λ2 = 1 + i.
Temos também que Z = (1, −i, 0) é um autovetor associado a λ3 = λ2 = 1 − i. Assim, a matriz A é
diagonalizável em C e as matrizes
 
0 1 1
P = [V Z Z ] =  0 i −i 
1 0 0
e
   
λ1 0 0 1 0 0
D= 0 λ2 0 = 0 1+i 0 
0 0 λ2 0 0 1−i
são tais que

A = PDP−1 .


    
0  1 
X (t) = c 1 e t  0  + c 2 R e e (1+ i ) t  i  +
1 0
 
  
 1 
+ c 3 I m e (1+ i ) t  i 
0
 
 
0
= c1 e t  0  +
1
    
1 0
t
+ c2 e cos t  0  − sen t 1   +
0 0
    
0 1
+ c3 et cos t  1  + sen t  0 
0 0
(b) Substituindo t = 0 na solução, ou seja,

       
1 0 1 0
 1  = X (0) = c1  0  + c2  0  + c3  1  .
1 1 0 0


 c2 = 1
c3 = 1
c1 = 1


Obtemos c1 = 1, c2 = 1 e c3 = 1. Assim, a solução do problema de valor inicial é

      
0 1 0
X (t) = et  0  + et cos t  0  − sen t  1  +
1 0 0
    
0 1
+ et cos t  1  + sen t  0 
0 0
x10 (t) =

x2 ( t )
2.4. (a) ou em termos de matrizes, X 0 (t) = AX (t), em que A =
x 0 (t) = − mk x1 (t)
2
0 1
.
− mk 0
(b) As matrizes q 
" #
1 1 k
m i 0
P= qk q
k ,D =  q 
m i − m i 0 − k
i
m

x1 ( t )
são tais que A = PDP−1 . A solução geral do sistema é =
x2 ( t )
" #!
q
1
q 0
c1 cos mk t − sen mk t q k +
0 m
" # !
q 0 q
1

k k
c2 cos m t q
k + sen m t
m
0
q q
u(t) = x1 (t) = c1 cos mk t + c2 sen mk t
3. A Matriz A não é diagonalizável (página 463)

3.1. (a) As matrizes

2 1 1 1
P= , J=
1 0 0 1
são tais que A = PJP−1 .
Assim, a solução geral é

x1 ( t ) t 2 t 1 2
= c1 e + c2 e +t
x2 ( t ) 1 0 1
x2
8
0
x1
−2
−4
−6
−8
−8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8
(b) As matrizes
4 1 0 1
P= , J=
8 0 0 0

x1 ( t ) 4 1 4
Assim, a solução geral é = c1 + c2 +t
x2 ( t ) 8 0 8

x2
x1
3.2. (a) Se | a
| > 4:
P= √4 √4
− a + a 2 − 16 − a − a2 − 16
" √ #
a+ a2 −16
2 √
0
D= a− a2 −16
0 2
Se | a
| < 4:
4
√ 4
√
P=
" −a + i 16 − a2 − a − #i 16 − a2
√
2
a+i 16− a
2 √
0
D= a−i 16− a2
0 2
são tais que A = PDP−1 .
Se a = 4:


2 1 2 1
P= eJ=
−2 0 0 2
Se a = −4:
−2 1 −2 1
P= eJ=
−2 0 0 −2
−
são tais que A = PJP 1 .
| a| >
Se 4:
x1 ( t )
=
x2 ( t )
√
a+ a2 −16
√4
c1 e( 2 )t +
− a + a2 − 16
√
c2 e (
a− a2 −16
2 )t √4 .
− a − a2 − 16
| a| <
Se 4:
x1 ( t )
=
x2 ( t )
√
at 16− a2 4
c1 e (cos( 2 t)
2
−a
√
16− a 2
√ 0
− sen( 2 t) )+
16 − a2
√

at
2 √ 0
c2 e (cos( 16 − a t)
2
2
16 − a
√

4
+ sen( 16 − a2 t) )
−a
a = ±4:
Se
x1 ( t ) ±2 1
= (c1 + c2 t)e±2t + c2 e±2t
x2 ( t ) −2 0
(b) Se a < 1/2:

√ √
−1 + 1 − 2a −1 − 1 − 2a
P=
2 2
√
−1 + 1 − 2a 0
√
D=
0 −1 − 1 − 2a
Se a > 1/2: √ √
−1 + i 2a − 1 −1 − i 2a − 1
P=
2 2
√
−1 + i 2a − 1 0
√
D=
0 −1 − i 2a − 1
são tais que A = PDP−1 .
Se a = 1/2:
1 1 −1 1
P= eJ=
−2 0 0 −1
a < 1/2:
Se
x1 ( t )
=
x2 ( t )
√
√
−1 + 1 − 2a
c1 e(−1+ 1−2a)t +
2
√
√
−1 − 1 − 2a
c2 e(−1− 1−2a)t .
2
a > 1/2:
Se
√

x1 ( t ) − t −1
= c1 e (cos( 2a − 1t)
x2 ( t ) 2
√
√

2a − 1
− e−t sen( 2a − 1t) )+
0
√
√

2a − 1
c2 e−t (cos( 2a − 1t)
0

√

−1
+ e−t sen( 2a − 1t) )
2
a = 1/2:
Se
x1 ( t ) − t 1 − t 1 1
= c1 e + c2 e +t
x2 ( t ) −2 0 −2
3.3. (a) det( A − tI3 ) = − (t − 4) (t − 2)2 = 0 ⇔ t = 2 ou t = 4. Logo, os autovalores de A são λ1 = 2 e

λ2 = 4.
Para λ1 = 2:          
1 1 2 x 0 1 1 2 x 0
( A − λ1 I3 ) X = 0̄ ⇔ −1 1 0  y  = 0 ⇔ 0 2 2   y  = 0 Assim, os autoveto-
1 −1 0 z 0 0 −2 −2 z 0
res associados a λ1 = 2 são (−α, −α, α), para α ∈ R. Assim, V1 = (1, 1, −1) é um autovetor de A
associado a λ1 = 2.
Para λ2 = 4:          
−1 1 2 x 0 1 −1 −2 x 0
( A − λ2 I3 ) X = 0̄ ⇔ −1 −1 0   y  = 0 ⇔ 0 −2 −2  y  = 0 Assim, os autove-
1 −1 −2 z 0 0 0 0 z 0
tores associados a λ1 = 2 são (α, −α, α), para α ∈ R. Assim, V2 = (1, −1, 1) é um autovetor de A
associado a λ2 = 4.     
1 1 2 x 1
Vamos resolver o sistema ( A − λ1 I3 ) X = V1 ⇔ −1 1 0  y  =  1  ⇔
     1 −1 0 z −1
1 1 2 x 1
0 2 2   y  =  2  Assim, os vetores da forma X = (−α, 1 − α, α), para α ∈ R são tais
0 −2 −2 z −2
que ( A − λ1 I3 ) X = V1 . Tomando α = 0, temos que o vetor W1 = (0, 1, 0) é tal que ( A − 2I3 )W1 =
V1 ⇔ AW1= 2W1 +V1 . Logo: [ AV1 AW1 AV2 ] = [2V1 2W1 + V1 4V2 ] ⇔ A[V1 W1 V2 ] = 
2 1 0 1 0 1
[V1 W1 V2 ] 0 2 0. Multiplicando à direita pela inversa de P = [V1 W1 V2 ] =  1 1 −1
0 0 4 −1 0 1

 
2 1 0
obtemos que A = PJP−1 , em que J = 0 2 0
0 0 4
A solução geral do sistema é
X (t) = c1 eλ1 t V1 + c2 eλ1 t (W1 + tV1 ) + c3 eλ2 t V2

   
1 1
= c1 e2t  1  + c3 e4t  −1  +
−1 1
   
0 1
+ c2 e2t  1  + t  1 
0 −1
 
1
(b) Substituindo-se t = 0 e X = 0 na solução geral obtemos
1
       
1 1 0 1
0 = c1  1  + c2 1 + c3  −1
1 −1 0 1
Resolvendo o sistema algébrico obtemos c1 = 0, c2 = 1 e c3 = 1. A solução do PVI é

     
1 0 1
X (t) = e4t  −1  + e2t  1  + t  1 
1 0 −1
3.4. Consideremos a equação xV + yV3 + zW = 0̄ para x, y, z escalares. Vamos mostrar x = y = z = 0.

Multiplicando-se ( A − λIn ) por xV + yV3 + zW = 0̄ obtemos
x ( A − λIn )V + y( A − λIn )V3 + z( A − λIn )W = 0̄.
Como V e V3 são autovetores de A associados a λ, então ( A − λIn )V = ( A − λIn )V3 = 0̄ logo

z( A − λIn )W = zV3 = 0̄
o que implica que z = 0. Substituindo-se z = 0 na equação inicial temos
xV + yV3 = 0̄.
Como V e V3 são linearmente independentes, então
x = y = 0.

5
Séries de Fourier e Equações Diferenciais Parciais
Neste capı́tulo estudaremos algumas equações diferenciais parciais usando o

método de separação de variáveis e as séries de Fourier.
Lembramos que uma função f : [ a, b] → R é seccionalmente contı́nua ou contı́nua
por partes se f (t) é contı́nua em [ a, b], exceto possivelmente em um número finito
de pontos, nos quais os limites laterais existem. Vamos considerar duas funções
contı́nuas por partes no intervalo [ a, b] iguais se elas diferem possivelmente apenas
nos pontos de descontinuidade.
Para toda função f : [− L, L] → R contı́nua por partes a série de Fourier da função f

é definida por
∞ ∞
a0 nπt nπt
S f (t) = + ∑ an cos + ∑ bn sen , (5.1)
2 n =1
L n =1
L
497
498 Séries de Fourier e Equações Diferenciais Parciais
em que os coeficientes são dados por
1 L nπt
Z
an = f (t) cos dt, para n = 0, 1, 2, . . . (5.2)
L −L L
1 L nπt
Z
bn = f (t) sen dt, para n = 1, 2, . . . (5.3)
L −L L
5.1 Séries de Fourier
O teorema seguinte, cuja demonstração será realizada somente no final desta seção,
afirma que para toda função f : [− L, L] → R contı́nua por partes, cuja derivada f 0
também é contı́nua por partes a série de Fourier de f converge.

5.0 Séries de Fourier 499
Teorema 5.1 (Fourier). Seja L um número real maior que zero. Para toda função f : [− L, L] → R contı́nua por partes
tal que a sua derivada f 0 também seja contı́nua por partes, a série de Fourier de f
∞ ∞
a0 nπt nπt
S f (t) = + ∑ an cos + ∑ bn sen ,
2 n =1
L n =1
L
em que
1 L nπt
Z
an = f (t) cos dt para n = 0, 1, 2, . . .
L −L L
1 L nπt
Z
bn = f (t) sen dt, para n = 1, 2, . . .
L −L L
converge para f nos pontos de (− L, L) em que f é contı́nua. Ou seja, podemos representar f por sua série de Fourier:
∞ ∞
a0 nπt nπt
f (t) = + ∑ an cos + ∑ bn sen , para t ∈ (− L, L) em que f é contı́nua.
2 n =1
L n =1
L
As funções cos nπt nπt

L e sen L são periódicas com perı́odo (fundamental=menor
2L
perı́odo) igual a n , para n = 1, 2, 3 . . . Assim, 2L é perı́odo comum a todas elas.
Logo, a série de Fourier de uma função f : [− L, L] → R é periódica de perı́odo
T = 2L. Portanto, a série de Fourier de f pode ser entendida como a série de Fourier
da extensão periódica de f , f˜ : R → R, que é definida por
f˜(t) = f (t), se t ∈ [− L, L] e é tal que f˜(t + 2L) = f˜(t).
Ou seja, a série de Fourier de f é a mesma série de Fourier de f˜ que é a função que é

periódica de perı́odo 2L e que coincide com f no intervalo [− L, L].

O termo constante Z L
a0 1
= f (t) dt
2 2L −L
a0
representa a média da função f no intervalo [− L, L] e está escrito desta forma (
e
2
não simplesmente a0 ) somente para que a fórmula que vale para os coeficientes dos
cossenos da série de Fourier fique valendo também para o termo constante (n = 0).
Exemplo 5.1. Seja L um número real maior que zero. Considere a função
f : [− L, L] → R dada por

(0) 1, se cL < t ≤ dL,
f (t) = f c,d (t) = para c e d fixos satisfazendo −1 ≤ c < d ≤ 1.
0, caso contrário,
(0) nπt
Vamos calcular a série de Fourier de f c,d . Fazendo a mudança de variáveis s =
L
obtemos
1 dL 1 dL
Z Z
a0 = f (t)dt = dt = d − c,
L cL L cL
1 dL nπt 1 dL nπt 1 nπd
Z Z
an = f (t) cos dt = cos dt = sen s , para n = 1, 2, . . .

L cL L L cL L nπ nπc
1 dL nπt 1 dL nπt 1 nπd
Z Z
bn = f (t) sen dt = sen dt = − cos s , para n = 1, 2, . . .

L cL L L cL L nπ nπc
Logo,
∞ ∞
a0 nπt nπt
S f (t) = + ∑ an cos + ∑ bn sen
2 n =1
L n =1
L
∞ ∞
d−c 1 sen nπd − sen nπc nπt 1 cos nπc − cos nπd nπt
=
2
+
π ∑ n
cos
L
+
π ∑ n
sen
L
.
n =1 n =1

y y
N=0 N=1
1.5 1.5
1 1
0.5 0.5
t t
-π -π/2 π/2 π -π -π/2 π/2 π
y y
N=2 N=3
1.5 1.5
1 1
0.5 0.5
t t
-π -π/2 π/2 π -π -π/2 π/2 π
y y
N=4 N = 10
1.5 1.5
1 1
0.5 0.5
t t
-π -π/2 π/2 π -π -π/2 π/2 π
Figura 5.1 – Somas parciais da série de Fourier da função do Exemplo 5.1, para N = 0, 1, 2, 3, 4, 10

Exemplo 5.2. Vamos calcular a série de Fourier da função u0 : [− L, L] → R dada

por u0 (t) = 1. Usando o exemplo anterior vemos que a série de Fourier da função
(0)
u0 = f −1,1 é
Su0 ( t ) = 1 = u 0 ( t ).
que é a própria função.
Exemplo 5.3. Vamos calcular a série de Fourier da função f : [−π, π ] → R dada por

 0, se −π ≤ t < −π/4
f (t) = 1, se −π/4 ≤ t < π/2
0, se π/2 ≤ t < π

Usando a notação do Exemplo 5.1, podemos escrever

(0)
f (t) = f ( t ), com L = π.
− 41 , 12
(0)
Portanto, usando os coeficientes que obtivemos para f c,d no Exemplo 5.1, com
1 1
c = − e d = temos que
4 2
3 1 ∞ 1 nπ nπ 1 ∞ 1 nπ nπ
S f (t) = + ∑ sen + sen cos nt + ∑ cos − cos sen nt.
8 π n =1 n 2 4 π n =1 n 2 4
Pelo Teorema 5.1 (de Fourier) temos que f pode ser representada por sua série de
Fourier
3 1 ∞ 1 nπ nπ 1 ∞ 1 nπ nπ
f (t) = S f (t) = + ∑ sen + sen cos nt + ∑ cos − cos sen nt,
8 π n =1 n 2 4 π n =1 n 2 4
π π
para t 6= − e t 6= .
4 2

Exemplo 5.4. Vamos calcular a série de Fourier da função g : R → R dada por


 0, se −π ≤ t < −π/4
g(t) = 1, se −π/4 ≤ t < π/2 e tal que g(t + 2π ) = g(t)
0, se π/2 ≤ t < π

(0)
Esta função é a extensão periódica da função f = f com perı́odo igual a 2π.
− 41 , 21
Logo, a sua série de Fourier é a mesma da função do Exemplo anterior
∞ ∞
3 1 1 nπ nπ 1 1 nπ nπ
Sg (t) = +
8 π ∑ n
sen
2
+ sen
4
cos nt +
π ∑ n
cos
2
− cos
4
sen nt.
n =1 n =1
Pelo Teorema 5.1 (de Fourier) temos que g pode ser representada por sua série de
Fourier
∞ ∞
3 1 1 nπ nπ 1 1 nπ nπ
g(t) = Sg (t) = +
8 π ∑ n
sen
2
+ sen
4
cos nt +
π ∑ n
cos
2
− cos
4
sen nt,
n =1 n =1
π π
para t 6= − + 2nπ e t 6= + 2nπ, n ∈ Z.
4 2

y
1.5
1
0.5
t
-5π/2 -2π -3π/2 -π -π/2 π/2 π 3π/2 2π 5π/2
Figura 5.2 – Soma parcial da série de Fourier da função do Exemplo 5.4, com N = 10

Exemplo 5.5. Seja L um número real maior que zero. Seja m um inteiro positivo. Seja
um : [− L, L] → R definida por
mπt
um (t) = cos
, para t ∈ [− L, L]
L
πt
Fazendo a mudança de variáveis s = ,
L
Z L
1 mπt 1
Z π
a0 = cos dt = cos msds = 0,
L −L L π −π
Vamos calcular os coeficientes an , para n = 0, 1, 2 . . . Fazendo a mudança de variáveis

πt
s= , para n > 0 e n 6= m temos que,
L
Z L
1 mπt nπt 1
Z π
an = cos cos dt = cos ms cos ns ds
L −L L L π −π
Usando o fato de que cos ms cos ns = 21 [cos(m + n)s + cos(m − n)s], temos então que
1
Z π
an = [cos(m + n)s + cos(m − n)s]ds
2π −π
1 π 1 π
= sen(m + n)s + sen(m − n)s =0

2π (m + n) −π 2π (m − n) −π
e para n = m,
Z L
1 mπt 1 1
Z π Z π
am = cos2 dt = cos2 ms ds = [1 + cos 2ms]ds = 1.
L −L L π −π 2π −π
Aqui usamos o fato de que cos2 ms = 21 [1 + cos 2ms].

Vamos calcular os coeficientes bn , para n = 1, 2 . . .
1 L mπt nπt
Z
bn = cos sen dt
L −L L L
1 π
Z
= cos ms sen ns ds
π −π
Usando o fato de cos ms sen ns = 21 [sen(m + n)s + sen(m − n)s], temos que
1
Z π
bn = [sen(m + n)s + sen(m − n)s]ds = 0
2π −π
Nestas integrais usamos relações que podem ser obtidas somando-se ou subtraindo-
se duas das relações abaixo.
cos(m + n)s
= cos ms cos ns − sen ms sen ns
cos(m − n)s
= cos ms cos ns + sen ms sen ns
sen(m + n)s = sen ms cos ns + cos ms sen ns
sen(m − n)s = sen ms cos ns − cos ms sen ns.
Assim, a série de Fourier de um : [− L, L] → R é dada por

mπt
Sum (t) = cos = um (t), para m = 1, 2 . . .
L
Exemplo 5.6. Seja L um número real maior que zero. Seja m um inteiro positivo. Seja
vm : [− L, L] → R definida por
mπt
vm (t) = sen , para t ∈ [− L, L]
L

Vamos calcular os coeficientes an , para n = 0, 1, 2 . . . Fazendo a mudança de variáveis

πt
s= ,
L
1 L mπt 1 π
Z Z
a0 = sen dt = sen ms ds = 0.
L −L L π −π
πt
Fazendo a mudança de variáveis s = , temos que para n = 1, 2, 3 . . .
L
1 L mπt nπt
Z
an = sen cos dt
L −L L L
1
Z π
= sen ms cos nsds
π −π
Usando o fato de que sen ms cos ns = 21 [sen(m + n)s + sen(m − n)s] obtemos que
1
Z π
an = [sen(m + n)s + sen(m − n)s]ds = 0
2π −π
Vamos calcular os coeficientes bn , para n = 1, 2 . . . Para n 6= m temos que

Z L
1 mπt nπt 1
Z π
bn = sen sen dt = sen ms sen ns ds
L −L L L π −π
Usando o fato de que sen ms sen ns = 21 [− cos(m + n)s + cos(m − n)s] temos que
1
Z π
bn = [− cos(m + n)s + cos(m − n)s]ds = 0
2π −π
E para n = m,
Z L
1 mπt 1 1
Z π Z π
bm = sen2 dt = sen2 ms ds = [1 − cos 2ms]ds = 1
L −L L π −π 2π −π

Aqui usamos o fato de que sen2 ms = 12 [1 − cos 2ms].

Assim, a série de Fourier de vm : [− L, L] → R é dada por
mπt
Svm (t) = cos = vm (t), para m = 1, 2 . . .
L
Com os coeficientes das funções destes exemplos podemos determinar os coeficien-

tes das séries de Fourier de várias funções que são combinações lineares delas. Isto
por que os coeficientes das séries dependem linearmente das funções, ou seja,
Proposição 5.2. Sejam f , g : [− L, L] → R. Se

Z L Z L
1 nπt 1 nπt
an ( f , L) = f (t) cos dt, bn ( f , L) = f (t) sen dt,
L −L L L −L L
1 L nπt 1 L nπt
Z Z
an ( g, L) = g(t) cos dt, bn ( g, L) = g(t) sen dt,
L −L L L −L L
então para quaisquer números α e β,
an (α f + βg, L) = αan ( f , L) + βan ( g, L) e bn (α f + βg, L) = αbn ( f , L) + βbn ( g, L).
Demonstração.
an (α f + βg, L) =
Z L Z L Z L
1 nπt 1 nπt 1 nπt
(α f (t) + βg(t)) cos dt = α f (t) cos dt + β g(t) cos dt =
L −L L L −L L L −L L
αan ( f , L) + βan ( g, L).

bn (α f + βg, L) =
Z L Z L Z L
1 nπt 1 nπt 1 nπt
(α f (t) + βg(t)) sen dt = α f (t) sen dt + β g(t) sen dt =
L −L L L −L L L −L L
αbn ( f , L) + βbn ( g, L).
Exemplo 5.7. Seja L um número real maior que zero. Seja n um inteiro positivo. Seja
f : [− L, L] → R definida por
15πt 31πt
f (t) = 3 − 2 cos + 4 sen , para t ∈ [− L, L]
L L
Usando a Proposição 5.2 temos que os coeficientes da série de Fourier de f são dados
por
15πt 31πt
an ( f , L) = 3an (1, L) − 2an (cos , L) + 4an (sen , L) = 3an (u0 , L) − 2an (u15 , L) + 4an (v31 , L)
L L
15πt 31πt
bn ( f , L) = 3bn (1, L) − 2bn (cos , L) + 4bn (sen , L) = 3bn (u0 , L) − 2bn (u15 , L) + 4bn (v31 , L)
L L
Como já calculamos estes coeficientes nos exemplos anteriores e obtivemos que

1, se n = 0,
a n ( u0 , L ) = bn (u0 , L) = 0, para n = 1, 2, . . .

1, se n = 15,
an (u15 , L) = bn (u15 , L) = 0, para n = 1, 2, . . .

1, se n = 31,
an (v31 ) = 0, para n = 1, 2, . . . , bn (v31 , L) =

então temos que a série de Fourier da função deste exemplo é ela própria:
15πt 31πt
S f (t) = 3 − 2 cos + 4 sen = f ( t ).
L L
Exemplo 5.8. Considere a função f : [− L, L] → R dada por

(1) t, se cL < t ≤ dL,
f (t) = f c,d (t) = para c e d fixos satisfazendo −1 ≤ c < d ≤ 1.
(1) nπt
Vamos calcular a série de Fourier de f cd . Fazendo a mudança de variáveis s =
L
e integrando-se por partes obtemos
1 dL 1 dL L
Z Z
a0 = f (t)dt = t dt = (d2 − c2 )
L cL L cL 2
1 dL 1 dL
Z nπd
nπt nπt L
Z Z
an = f (t) cos dt = t cos dt = 2 2 s cos s ds
L cL L L cL L n π nπc
L nπd

= 2 2
(s sen s + cos s)
n π nπc
1 dL 1 dL
Z nπd
nπt nπt L
Z Z
bn = f (t) sen dt = t sen dt = 2 2 s sen s ds
L nπd
= (−s cos s + sen s)

2
n π 2 nπc
Logo,
∞ ∞
a0 nπt nπt
S f (t) = + ∑ an cos + ∑ bn sen
2 n =1
L n =1
L
nπd nπd
∞ (s sen s + cos s) ∞ (−s cos s + sen s)

L ( d2 − c2 ) L nπt L nπt
=
4
+ ∑
π 2 n =1 n2
nπc
cos
L
+ 2 ∑
π n =1 n
nπc
sen
L
.

5.1.1 Funções Pares e Ímpares

Lembramos que uma função h : [− L, L] → R é par, se
h(−t) = h(t), para todo t ∈ [− L, L]
e é ı́mpar, se
h(−t) = −h(t), para todo t ∈ [− L, L].
Lembramos também que se h : [− L, L] → R é uma função ı́mpar, então
Z L
h(t)dt = 0,
−L
e que se h : [− L, L] → R é uma função par, então

Z L Z L
h(t)dt = 2 h(t)dt.
−L 0
Já vimos que se uma função f : [− L, L] → R é contı́nua por partes com derivada f 0
também contı́nua por partes, então pelo Teorema 5.1 ela pode ser representada por
sua série de Fourier
∞ ∞
a0 nπt nπt
S f (t) = + ∑ an cos + ∑ bn sen .
2 n =1
L n =1
L
nπt nπt
Se a função f é par, então f (t) sen é ı́mpar e f (t) cos é par (verifique!). Logo,
L L
os coeficientes da série de Fourier de f são dados por:
1 L
Z L
nπt 2 nπt
Z
an = f (t) cos dt = f (t) cos dt, para n = 0, 1, 2, . . .
L −L L L 0 L
1 L nπt
Z
bn = f (t) sen dt = 0, para n = 1, 2, . . .
L −L L

Ou seja, se uma função f : [− L, L] → R é par a sua série de Fourier tem somente os

termos em cossenos,
∞
a0 nπt
S f (t) = + ∑ an cos .
2 n =1
L
nπt
Analogamente, se a função f : [− L, L] → R é ı́mpar, então f (t) sen é par e
L
nπt
f (t) cos é ı́mpar (verifique!) e assim os coeficientes da série de Fourier de f são
L
dados por:
1 L nπt
Z
an = f (t) cos dt = 0 para n = 0, 1, 2, . . .
L −L L
1 L nπt 2 L nπt
Z Z
bn = f (t) sen dt = f (t) sen dt, para n = 1, 2, . . .
L −L L L 0 L
Ou seja, se uma função f : [− L, L] → R é ı́mpar a sua série de Fourier tem somente

os termos em senos,
∞
nπt
S f (t) = ∑ bn sen .
n =1
L

y y
t -L L
-L L
Figura 5.3 – Prolongamentos par e ı́mpar de uma função definida inicialmente somente no intervalo [0, L]

Para as funções f que são definidas apenas em [0, L] podemos prolongá-las de forma
que elas se tornem par ou ı́mpar no intervalo [− L, L]:

f (−t), se − L ≤ t < 0
f˜(t) = é par
f ( t ), se 0 ≤ t < L

− f (−t), se − L ≤ t < 0
f˜(t) = é ı́mpar.
f ( t ), se 0 ≤ t < L
E assim temos o seguinte resultado.
Corolário 5.3. Seja L um número real maior que zero. Para toda função f : [0, L] → R contı́nua por partes tal que a sua
derivada f 0 também seja contı́nua por partes.
(a) A série de Fourier de cossenos de f

∞
a0 nπt
Sc f (t) = + ∑ an cos ,
2 n =1
L
em que
Z L
2 nπt
an = f (t) cos dt, para n = 0, 1, 2, . . .
L 0 L
converge para f nos pontos do intervalo (0, L) em que f é contı́nua. Ou seja, podemos representar f por sua série
de cossenos de Fourier:
∞
a0 nπt
f (t) = + ∑ an cos , para t ∈ (0, L) em que f é contı́nua.
2 n =1
L

(b) A série de Fourier de senos de f

∞
nπt
Ss f (t) = ∑ bn sen L
,
n =1
em que
Z L
2 nπt
bn = f (t) sen dt, para n = 1, 2, . . .
L 0 L
converge para f nos pontos do intervalo (0, L) em que f é contı́nua. Ou seja, podemos representar f por sua série
de senos de Fourier:
∞
nπt
f (t) = ∑ bn sen L
, para t ∈ (0, L) em que f é contı́nua.
n =1
Exemplo 5.9. Considere a função f : [0, L] → R, dada por f (t) = 1, para 0 ≤ t ≤ 1.

A série de cossenos é obtida estendo-se f ao intervalo [− L, L] de forma que ela seja
par e a série de senos é obtida estendo-se f ao intervalo [− L, L] de forma que ela seja
ı́mpar. Os coeficientes podem ser obtidos da tabela na página 533.
(0) (0)
a0 = 2a0 ( f 0,1 , L) = 2, an = 2an ( f 0,1 , L) = 0,
(0) 2(cos nπ − 1) 2(1 − (−1)n )

bn = 2bn ( f 0,1 , L) = − = .
nπ nπ
Sc f (t) = 1,
∞ ∞
2 1 − (−1)n nπt 4 1 (2n + 1)πt
Ss f (t) =
π ∑ n
sen
L π ∑ 2n + 1
sen
L
.
n =1 n =0

y y y
N=1 N=3 N=5
1 1 1
t t t
L L L
y y y
N=7 N=9 N = 11
1 1 1
t t t
L L L
Figura 5.4 – A função f : [0, L] → R dada por f (t) = 1 para t ∈ [0, L] e as somas parciais da série de Fourier de
senos de f , para N = 1, 3, 5, 7, 9, 11

Assim, os termos de ı́ndice par da série de senos são nulos. Pelo Corolário 5.3 temos
que
∞ ∞
2 1 − (−1)n nπt 4 1 (2n + 1)πt
f (t) = Ss f (t) =
π ∑ n
sen
L π ∑ 2n + 1
sen
L
, para t ∈ (0, L).
n =1 n =0
Exemplo 5.10. Considere a função f : [0, L] → R, dada por f (t) = t, para 0 ≤ t ≤ L.

ı́mpar. Os coeficientes podem ser obtidos da tabela na página 533.
(1)
a0 = 2a0 ( f 0,1 , L) = L,
(1) 2L 2L
an = 2an ( f 0,1 , L) = 2 2 (cos nπ − 1) = 2 2 ((−1)n − 1),
n π n π
(1) 2L (−1)n+1 2L
bn = 2bn ( f 0,1 , L) = (− cos nπ ) = .
nπ nπ
∞ ∞
L 2L (−1)n − 1 nπt L 4L 1 (2n + 1)πt
Sc f (t) =
2
+ 2
π ∑ n 2
cos
L
= − 2
2 π ∑ ( 2n + 1 ) 2
cos
L
,
n =1 n =0
∞
2L (−1)n+1 nπt
Ss f (t) =
π ∑ n
sen
L
.
n =1
Assim, os termos de ı́ndice par da série de cossenos (exceção de a0 ) são nulos. Pelo
Corolário 5.3 temos que f pode ser representada por sua série de cossenos e por sua
série de senos de Fourier
∞ ∞
L 2L (−1)n − 1 nπt L 4L 1 (2n + 1)πt
f (t) =
2
+ 2
π ∑ n 2
cos
L
= − 2
2 π ∑ ( 2n + 1 ) 2
cos
L
,
n =1 n =0
∞
2L (−1)n+1 nπt
=
π ∑ n
sen
L
,
n =1

para t ∈ (0, L).

y y y
L N=0 L N=1 L N=3
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.5 – A função f : [0, L] → R dada por f (t) = t para t ∈ [0, L] e somas parciais da sua série de Fourier de
cossenos para N = 0, 1, 3

y y y
L N=1 L N=2 L N=3
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
y y y
L N=4 L N=5 L N=6
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.6 – A função f : [0, L] → R dada por f (t) = t para t ∈ [0, L] e as somas parciais da sua série de Fourier
de senos de f , para N = 1, 2, 3, 4, 5, 6

Exemplo 5.11. Considere a função f : [0, L] → R definida por

t, se 0 ≤ t ≤ L/2
f (t) =
L − t, se L/2 < t ≤ L
ı́mpar.
Usando a tabela na página 533 os coeficientes an e bn podem ser calculados como
2 L L
Z
(1) (0) (1)
a0 = f ( x )dx = 2 a0 ( f 0,1/2 , L) + La0 ( f 1/2,1 , L) − a0 ( f 1/2,1 , L) =
L 0 2
2 L nπx
Z
an = f ( x ) cos dx
L 0 L

(1) (0) (1)
= 2 an ( f 0,1/2 , L) + Lan ( f 1/2,1 , L) − an ( f 1/2,1 , L)
2L nπ/2 2L nπ 2L nπ
= ( s sen s + cos s ) + sen s − ( s sen s + cos s )

2
n π 2
0 nπ

nπ/2 2
n π 2
nπ/2
4L nπ 2L 2L
= cos − 2 2 − 2 2 cos nπ
n2 π 2 2 n π n π
2 cos nπ 2 − 1 − (− 1 ) n
= 2L , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
Entretanto, alguns termos são nulos. Podemos separar os termos em de ı́ndice par e
de ı́ndice ı́mpar
a2k+1 = 0
2 cos kπ − 2 (−1)k − 1
a2k = 2L = L .
(2k)2 π 2 k2 π 2
os termos de ı́ndice par podem ainda ser separados:
a2·2l = 0

−2 2L
a2(2l +1) = L =− .
(2l + 1)2 π 2 (2l + 1)2 π 2
2 L nπx
Z
bn = f ( x ) sen( )dx
L 0 L

(1) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/2 ) + Lbn ( f 1/2,1 ) − bn ( f 1/2,1 )
= (−s cos s + sen s) − cos s − 2 2 (−s cos s + sen s)

2
n π 2 0 nπ nπ/2 n π nπ/2
4L nπ nπ nπ 2L nπ
= − cos + sen + cos
n2 π 2 2 2 2 nπ 2
4L sen nπ 2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
Entretanto, alguns coeficientes são nulos:
b2k = 0
4L(−1)k
b2k+1 = .
(2k + 1)2 π 2
Como a função f é contı́nua com sua derivada f 0 também contı́nua, pelo Corolário
5.3, ela pode ser representada por sua série de cossenos e por sua série de senos de

Fourier:
∞ 2 cos nπ n
L 2L 2 − 1 − (−1) nπt
f (t) =
4
+ 2
π ∑ n 2
cos
L
n =1
∞
L L (−1)n − 1 2nπt
=
4
+ 2
π ∑ n 2
cos
L
n =1
∞
L 2L 1 2(2n + 1)πt
=
4
− 2
π ∑ ( 2n + 1 ) 2
cos
L
n =0
∞ sen nπ
4L nπt
f (t) =
π2 ∑ n2 2 sen L
n =1
∞
4L (−1)n (2n + 1)πt
=
π2 ∑ 2
sen
L
n=0 (2n + 1)
Vários coeficientes são nulos e não é por acaso. Sempre que um coeficiente é cal-
culado por uma integral de 0 a L de uma função h(t) que é simétrica em relação
ao ponto (t, y) = ( L2 , 0), ou seja, tal que h(t) = −h( L − t), para t ∈ [0, L/2], o seu
valor é igual a zero (verifique!). No exemplo anterior isto ocorreu com os coeficien-
tes de ı́ndice ı́mpar da série de cossenos e com os de ı́ndice par da série de senos
(verifique!). Isto é análogo ao que ocorre com funções ı́mpares sendo integradas em
intervalos simétricos.

y y y
N=0 N=2 N=6
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.7 – A função f : [0, L] → R, dada por f (t) = t se t ∈ [0, L/2] e f (t) = L − t se t ∈ [ L/2, L] e somas
parciais da série de Fourier de cossenos para N = 0, 2, 6
y y y
N=1 N=3 N=5
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.8 – A função f : [0, L] → R, dada por f (t) = t se t ∈ [0, L/2] e f (t) = L − t se t ∈ [ L/2, L] e somas
parciais da série de Fourier de senos para N = 1, 3, 5

5.1.2 Demonstração do Teorema sobre a Convergência da Série de Fourier

Demonstração do Teorema 5.1 na página 499. Vamos mostrar que a soma par-
cial da série tende a f ( x ), se x ∈ (− L, L) é um ponto de continuidade de f .
Substituindo-se os coeficientes an e bn na soma parcial da série,
N
a0 nπx nπx
SN (x) = + ∑ an cos + bn sen ,
2 n =1
L L
obtemos
Z L
1
SN (x) = f (t)dt
2L −L
N Z L Z L
1 nπx nπt nπx nπt
+
L ∑ cos
L −L
f (t) cos
L
dt + sen
L −L
f (t) sen
L
dt =
n =1
!
Z L N
1 1 nπx nπt nπx nπt
= + ∑ (cos cos + sen sen ) f (t)dt =
L −L 2 n =1 L L L L
!
Z L N
1 1 nπ (t − x )
= + ∑ cos f (t)dt (5.4)
L −L 2 n =1 L
Mas
N
s N

1 1 1 1
sen( N + )s − sen s = ∑ sen(n + )s − sen(n − )s = 2 sen ∑ cos ns
2 2 n =1
2 2 2 n =1
Logo,
1 N sen( N + 12 )s
+ ∑ cos ns = .
2 n =1 2 sen 2s

π (t − x )
Substituindo-se s por obtemos
L
π (t − x )
1 N
nπ (t − x ) sen( N + 12 )
2 n∑
+ cos = L . (5.5)
=1 L π ( t − x )
2 sen
2L
π (t − x )
Z L sen( N + 1 )
1 2 L
SN (x) = f (t)dt
L −L π (t − x )
2 sen
2L
Substituindo-se f pela sua extensão periódica de perı́odo 2L, f˜, usando o fato de que
neste caso as integrais anteriores podem ser calculadas de − L + x até L + x e fazendo
a mudança de variáveis s = t − x obtemos
π (t − x )
Z L+ x sen( N + 1 )
1 2 L
SN (x) = f˜(t)dt =
L − L+ x π (t − x )
2 sen
2L
πs
Z L sen( N + 1 )
1 2 L f˜( x + s)ds
= πs (5.6)
L −L 2 sen
2L
Tomando-se f ( x ) = 1 em (5.6) obtemos
πs
Z L sen( N + 1 )
1 2 L = 1.
πs (5.7)
L −L 2 sen
2L

Assim, de (5.6) e (5.7) temos que
1 πs
1
Z L sen( N + 2 ) L
SN (x) − f (x) = f˜( x + s) − f ( x ) πs ds =
L −L 2 sen
2L
s
Z L ˜
1 f ( x + s) − f˜( x ) 2 1 πs
= πs sen( N + 2 ) L ds. (5.8)
L −L s sen
2L
˜ ˜0
Como f é contı́nua por partes com derivada f também contı́nua por partes, então
para x ∈ (− L, L) tal que f ( x ) é contı́nua temos que a função
s
f˜( x + s) − f˜( x ) 2
g(s) = πs
s sen
2L
é contı́nua por partes. Pois, pelo Teorema do valor médio, se f 0 é contı́nua em x,
então g é contı́nua em s = 0. Se f não é contı́nua em x, então os limites laterais de
f 0 (ξ ) quando ξ tende a zero existem. Assim, segue do lema que apresentaremos a
seguir que
Z L
1 1 πs
lim (S N ( x ) − f ( x )) = lim g(s) sen( N + ) ds = 0.
N →∞ N →∞ L −L 2 L

Lema 5.4 (Riemann-Lebesgue). Seja g : R → R uma função contı́nua por partes, então
Z b
lim g(s) sen λs ds = 0
λ→∞ a

Demonstração. Seja
Z b
I (λ) = g(s) sen λs ds (5.9)
a
Vamos supor inicialmente que g seja contı́nua. Fazendo-se a mudança de variáveis

π
s = t + obtemos
λ
Z b− π
λ π
I (λ) = − g(t + ) sen λt dt (5.10)
a− πλ λ
Seja M = max g(s). Somando-se (5.9) e (5.10) e calculando-se o módulo obtemos

s∈[ a−π,b]
que
b− πλ
Z b Z
π
|2I (λ)| = g(s) sen λs ds − g(s + ) sen λs ds =
a a− πλ λ
Z a Z b− π Z b
π λ π π
≤ | g(s + )| ds + | g(s) − g(s + )| ds + | g(s + )| ds
a− πλ λ a λ b− πλ λ
Z b− π
2Mπ λ π
≤ + | g(s) − g(s + )| ds < 2e,
λ a λ
2Mπ π e
para λ > tal que | g(s) − g(s +
)| < , para todo s ∈ [ a, b]. O caso geral
e λ b−a
segue da aplicação do argumento acima para cada parte de g que é contı́nua.
5.1.3 Limites e Derivação de Séries de Funções

Teorema 5.5. Sejam u1 , u2 . . . : [ a, b] → R diferenciáveis. Seja u : [ a, b] → R definida por

∞
u( x ) = ∑ u n ( x ).
n =0
Se
dun
( x ) ≤ an , para todo x ∈ [ a, b], n = 1, 2, . . .
dx
e
∞
∑ an < ∞,
n =0
então
∞
du dun
(x) = ∑ ( x ), para todo x ∈ [ a, b].
dx n =1
dx
Demonstração. Seja x ∈ [ a, b]. Seja e > 0. Sejam

∞
dun
g( x ) = ∑ dx
( x ),
n =1
N
SN (x) = ∑ u n ( x ),
n =1
S N ( x + h) − S N ( x )
q N ( x, h) = ,
h
u( x + h) − u( x )
q( x, h) = .
h

N
e
Existe N0 ∈ N tal que M, N > N0 implica ∑ an <
3
. Então,
n= M

N du N
dun
N
e
|S N ( x ) − S M ( x )| = ∑ ( x ) ≤ ∑ ( x ) ≤ ∑ an < ,
0 0 n
(5.11)

n= M dx n= M dx n= M
3
para todo x ∈ [ a, b]. Deixando N fixo e passando ao limite quando M tende a infinito
obtemos
e
|S0N ( x ) − g( x )| ≤ . (5.12)
3
Sejam M, N > N0 . Pelo Teorema do Valor Médio aplicado a S N ( x ) − S M ( x ) e por
(5.11) obtemos que existe ξ entre x e x + h tal que
e
|q N ( x, h) − q M ( x, h)| = |S0N (ξ ) − S0M (ξ )| < .
3
Deixando N fixo e passando ao limite quando M tende a infinito obtemos
e
|q N ( x, h) − q( x, h)| ≤ , para todo h tal que x + h ∈ [ a, b]. (5.13)
3
Como lim q N ( x, h) = S0N ( x ), existe δ > 0 tal que 0 < h < δ implica que
h →0
e
|q N ( x, h) − S0N ( x )| < (5.14)
3
De (5.13), (5.14) e (5.12) segue-se que
|q( x, h) − g( x )|
≤ |q( x, h) − q N ( x, h)| + |q N ( x, h) − S0N ( x )| + |S0N ( x ) − g( x )|
e e e
< + +
3 3 3


Teorema 5.6. Sejam u1 , u2 . . . : [ a, b] → R. Seja u : [ a, b] → R definida por

∞
u( x ) = ∑ u n ( x ).
n =0
Se
|un ( x )| ≤ an , para todo x ∈ [ a, b], n = 1, 2, . . .
e
∞
∑ an < ∞,
n =0
então
∞
lim u( x ) =
x → x0
∑ xlim
→ x0
u n ( x ),
n =1
para x0 ∈ [ a, b] tal que existam lim un ( x ), para n = 1, 2 . . .

x → x0
Demonstração. Seja e > 0. Sejam
N
SN (x) = ∑ un ( x )
n =1
Ln = lim un ( x )
x → x0
N
S̃ N = ∑ Ln
n =1

∞ ∞
Existe L = ∑ Ln , pois | Ln | ≤ an e ∑ an < ∞.
n =1 n =1
Logo, existe N0 ∈ N tal que para N > N0 temos que
N
e
| L − S̃ N | = | L − ∑ Ln | < 3 . (5.15)
n =1
N
e
Também existe N1 ∈ N tal que M, N > N1 implica ∑ an <
3
. Então,
n= M

N N N
e
|S N ( x ) − S M ( x )| = ∑ un ( x ) ≤ ∑ |un ( x )| ≤ ∑ an < , (5.16)

n= M n= M n= M
3
para todo x ∈ [ a, b]. Deixando N fixo e passando ao limite quando M tende a infinito
obtemos
e
|S N ( x ) − u( x )| < , para todo x ∈ [ a, b]. (5.17)
3
Seja N > max{ N0 , N1 }. Como lim S N ( x ) = S̃ N , então existe δ > 0 tal que para
x → x0
| x − x0 | < δ,
e
|S̃ N − S N ( x )| < (5.18)
3
De (5.15), (5.18) e (5.16) segue-se que
e e e
| L − u( x )| ≤ | L − S̃ N | + |S̃ N − S N ( x )| + |S N ( x ) − u( x )| < + +
3 3 3


5.1.4 Tabela de Coeficientes de Séries de Fourier
Coeficientes das Séries de Fourier de Funções Elementares
1 L nπt 1 L nπt
Z Z
f : [− L, L] → R, −1 ≤ c < d ≤ 1 an ( f , L) = f (t) cos dt bn ( f , L ) = f (t) sen dt
L −L L L −L L
(0)
(0)

1, se t ∈ [cL, dL] a0 ( f c,d , L) = d−c (0)
nπd
1
f c,d (t) = bn ( f c,d , L) = − nπ cos s
nπd
0, caso contrário (0) 1 nπc
an ( f c,d , L) = sen s

nπ nπc
(1) L 2 2
a0 ( f c,d , L) = 2 (d − c ) (1)
(1)

t, se t ∈ [cL, dL] (1) bn ( f c,d , L) =
f c,d (t) = an ( f c,d , L) = nπd
0, caso contrário nπd L
(−s cos s + sen s)

L n2 π 2
( s sen s + cos s ) nπc

2
n π 2
nπc
(2) L2 3
a0 ( f c,d , L) = 3 (d − c3 ) (2)
(2)

t2 , se t ∈ [cL, dL] (2) bn ( f c,d , L) =
f c,d (t) = an ( f c,d , L) = nπd
0, caso contrário L2
2s sen s + 2 − s2 cos s

L2
nπd
2 − 2 sen s + 2s cos s
n3 π 3
3
n π 3 s nπc
nπc


1.1. Mostre que uma função f : [− L, L] → R é par, então os coeficientes da sua série de Fourier são dados por
1 L nπt 2 L nπt
Z Z
an = f (t) cos dt = f (t) cos dt, para n = 0, 1, 2, . . .
L −L L L 0 L
Z L
1 nπt
bn = f (t) sen dt = 0 para n = 1, 2, . . .
L −L L
1.2. Mostre que uma função f : [− L, L] → R é ı́mpar, então os coeficientes da sua série de Fourier são dados
por
1 L nπt
Z
an = f (t) cos dt = 0 para n = 0, 1, 2, . . .
L −L L
1 L nπt 2 L nπt
Z Z
bn = f (t) sen dt = f (t) sen dt, para n = 1, 2, . . .
L −L L L 0 L
L
1.3. (a) Mostre que se uma função h : [0, L] → R é simétrica em relação ao ponto (t, y) = ( , 0), ou seja, se
2
L
h ( L − t ) = − h ( t ), para t ∈ [0, ],
2
então Z L
h(t) dt = 0.
0
L
(b) Mostre que se f : [0, L] → R é simétrica em relação à reta t = , ou seja, tal que
2
L
f ( t ) = f ( L − t ), para t ∈ [0, ],
2
então os coeficientes de ı́ndice par da série de senos de Fourier são nulos, ou seja, b2k = 0, para
k = 1, 2, 3 . . . (Sugestão: use o item anterior.)

L
(c) Mostre que se f : [0, L] → R é simétrica em relação ao ponto (t, y) = ( , 0), ou seja, tal que
2
L
f ( t ) = − f ( L − t ), para t ∈ [0, ],
2
então os coeficientes de ı́ndice par da série de cossenos de Fourier são nulos, a2k = 0, para k =
0, 1, 2. . . . (Sugestão: use o item (a).)
(2)
1.4. Determine a série de Fourier da função f c,d : [− L, L] → R dada por
t2 ,

(2) se cL < t ≤ dL,
f c,d (t) = para c e d fixos satisfazendo −1 ≤ c < d ≤ 1.
1.5. Determine as séries de Fourier das funções f : [− L, L] → R:

−1, se − L ≤ t < 0,
(a) f (t) = (b) f (t) = L/2 − |t|
1, se 0 ≤ t ≤ L,
1.6. Determine a série de Fourier da função f : R → R dada por
f (t) = L/2 − |t − L/2|, se − L/2 < t < 3L/2 e f (t + 2L) = f (t).
1.7. Determine as séries de Fourier de senos e de cossenos da função f : [0, L] → R dada por
f ( t ) = t ( L − t ), para t ∈ [0, L].

y y y
N=0 N=2 N=4
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.9 – Somas parciais da série de Fourier de cossenos da função f (t) = t( L − t), para t ∈ [0, L], para
N = 0, 2, 4.
y y
N=1 N=3
L/2 L/2
t t
L L
Figura 5.10 – Somas parciais da série de Fourier de senos da função f (t) = t( L − t), para t ∈ [0, L], para N = 1, 3

1.8. Determine séries de Fourier de senos e de cossenos das funções f : [0, L] → R:

0, se 0 ≤ t < L/2,
0, se 0 ≤ t < L/2, (c) f (t) =
(a) f (t) = t − L/2, se L/2 ≤ t < L,
1, se L/2 ≤ t ≤ L, 
 t, se 0 ≤ t < L/4
1, se L/4 ≤ t < 3L/4,
(b) f (t) = (d) f (t) = L/4, se L/4 ≤ t < 3L/4
L − t, se 3L/4 ≤ t ≤ L


y y y
N=0 N=1 N=3
1 1 1
t t t
L L L
y y y
N=5 N=7 N=9
1 1 1
t t t
L L L
Figura 5.11 – A função f : [0, L] → R definida por f (t) = 1, se t ∈ [ L/2, L] e f (t) = 0, caso contrário e as somas
parciais da sua série de Fourier de cossenos, para N = 0, 1, 3, 5, 7, 9.

y y y
N=1 N=2 N=3
1 1 1
t t t
L L L
y y y
N=5 N=6 N=7
1 1 1
t t t
L L L
Figura 5.12 – A função f : [0, L] → R definida por f (t) = 1, se t ∈ [ L/2, L] e f (t) = 0, caso contrário e as somas
parciais da sua série de Fourier de senos, para N = 1, 2, 3, 5, 6, 7.

y y y
N=0 N=2 N=6
1 1 1
t t t
L L L
y y y
N = 10 N = 14 N = 18
1 1 1
t t t
L L L
Figura 5.13 – A função f : [0, L] → R definida por f (t) = 1, se t ∈ [ L/4, 3L/4] e f (t) = 0, caso contrário e as
somas parciais da sua série de Fourier de cossenos, para N = 0, 2, 6, 10, 14, 18.

y y y
N=1 N=3 N=5
1 1 1
t t t
L L L
y y y
N=7 N=9 N = 11
1 1 1
t t t
L L L
Figura 5.14 – A função f : [0, L] → R definida por f (t) = 1, se t ∈ [ L/4, 3L/4] e f (t) = 0, caso contrário e as
somas parciais da sua série de Fourier de senos, para N = 1, 3, 5, 7, 9, 11.

y y y
N=1 N=2 N=3
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
y y y
N=4 N=5 N=6
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.15 – A função f : [0, L] → R definida por f (t) = t − L/2, se t ∈ [ L/2, L] e f (t) = 0, caso contrário e as
somas parciais da sua série de Fourier de cossenos, para N = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

y y y
N=1 N=2 N=3
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
y y y
N=4 N=5 N=6
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.16 – A função f : [0, L] → R definida por f (t) = t − L/2, se t ∈ [ L/2, L] e f (t) = 0, caso contrário e as
somas parciais da sua série de Fourier de senos, para N = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

y y y
N=0 N=2 N=4
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.17 – A função f : [0, L] → R, f (t) = t, se t ∈ [0, L/4], f (t) = L/4, se t ∈ [ L/4, 3L/4] e f (t) = L − t, se
t ∈ [3L/4, L] e somas parciais da sua série de Fourier de cossenos para N = 0, 2, 4.
y y y
N=1 N=3 N=5
L/2 L/2 L/2
t t t
L L L
Figura 5.18 – A função f : [0, L] → R, f (t) = t, se t ∈ [0, L/4], f (t) = L/4, se t ∈ [ L/4, 3L/4] e f (t) = L − t, se
t ∈ [3L/4, L] e somas parciais da sua série de Fourier de senos para N = 1, 3, 5.

1.9. Considere a seguinte função :

−1, se 0 ≤ t < 1
f (t) = e tal que f ( t + 2) = f ( t )
1, se 1 ≤ t < 2
(a) Encontre uma solução particular e a solução geral da equação diferencial 2y00 + y = f (t).
(b) Encontre a solução do problema de valor inicial
2y00 + y = f (t),

y(0) = 0, y0 (0) = 0
1.10. Considere a seguinte função :
f ( t ) = 1 − | t |, se − 1 < t ≤ 1 e tal que f ( t + 2) = f ( t ).
(a) Calcule a série de Fourier S f da função f ;

(b) Determine os valores S f (0) e S f (100.5). Justifique.
1.11. Considere a função f : [0, L] → R dada por f (t) = 1.
(a) Encontre uma representação de f em série de Fourier que contenha somente termos em cossenos.
(b) Encontre uma representação de f em série de Fourier que contenha somente termos em senos.
(c) Encontre uma representação de f em série de Fourier que contenha termos em cossenos e senos.

5.2 Equação do Calor em uma Barra

Pode-se mostrar que a temperatura em uma barra homogênea, isolada dos lados, em
função da posição e do tempo, u( x, t), satisfaz a equação diferencial parcial
∂u ∂2 u
= α2 2
∂t ∂x
chamada equação do calor em uma barra. Aqui α > 0 é uma constante que depende
do material que compõe a barra é chamada de difusividade térmica.
5.2.1 Extremidades a Temperaturas Fixas

Vamos determinar a temperatura em função da posição e do tempo, u( x, t) em uma
barra isolada dos lados, de comprimento L, sendo conhecidos a distribuição de tem-
peratura inicial, f ( x ), e as temperaturas nas extremidades, T1 e T2 , que são mantidas
constantes com o tempo, ou seja, vamos resolver o problema de valor inicial e de
fronteira (PVIF)
2

 ∂u = α2 ∂ u

∂x2

 ∂t
 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L


u(0, t) = T1 , u( L, t) = T2

Vamos inicialmente resolver o problema com T1 = T2 = 0, que chamamos de

condições de fronteira homogêneas.

5.2 Equação do Calor em uma Barra 547
Condições de Fronteira Homogêneas

2

∂u 2∂ u
=

 α
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0

Vamos usar um método chamado separação de variáveis. Vamos procurar uma

solução na forma de um produto de uma função de x por uma função de t, ou seja,
u( x, t) = X ( x ) T (t).
Calculando-se as derivadas parciais temos que
∂u ∂2 u
= X ( x ) T 0 (t) e = X 00 ( x ) T (t).
∂t ∂x2
Substituindo-se na equação diferencial obtemos
X ( x ) T 0 (t) = α2 X 00 ( x ) T (t).
Dividindo-se por α2 X ( x ) T (t) obtemos
X 00 ( x ) 1 T 0 (t)
= 2
X (x) α T (t)
O primeiro membro depende apenas de x, enquanto o segundo depende apenas de
t. Isto só é possı́vel se eles forem iguais a uma constante, ou seja,
X 00 ( x ) 1 T 0 (t)
= 2 = λ.
X (x) α T (t)
Obtemos então duas equações diferenciais ordinárias com condições de fronteira:
( 00
X ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0, X ( L) = 0 (5.19)
T 0 (t) − α2 λT (t) = 0 (5.20)

As condições X (0) = X ( L) = 0 decorrem do fato de que a temperatura nas extremi-

dades da barra é mantida igual a zero, ou seja,
0 = u(0, t) = X (0) T (t) e 0 = u( L, t) = X ( L) T (t).
A equação X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0 (a sua equação caracterı́stica é r2 − λ = 0) pode ter

como soluções,
√ √
Se λ > 0 : X ( x ) = c1 e λx + c2 e − λ x.
Se λ = 0 : X ( x ) = c1 + c2 x.
√ √
Se λ < 0 : X ( x ) = c1 sen( −λ x ) + c2 cos( −λ x ).
As condições de fronteira X (0) = 0 e X ( L) = 0 implicam que
Se λ > 0 :
Substituindo-se x = 0 e X = 0 na solução geral de X 00 − λX = 0,
√ √
X ( x ) = c1 e λx
+ c2 e − λx
,
obtemos que 0 = c1 + c2 , ou seja, c2 = −c1 . Logo,

√ √
X ( x ) = c1 ( e λx
− e− λx
).
√ √
Agora substituindo-se x = L e X = 0 obtemos que c1 (e λL − e− λ L) = 0.
Logo, se c1 6= 0, então √ √
e λL
= e− λL
o que só é possı́vel se λ = 0, que não é o caso.

Se λ = 0 :
X ( x ) = c1 + c2 x,

obtemos que c1 = 0. Logo,

X ( x ) = c2 x.
Agora substituindo-se x = L e X = 0 obtemos c2 L = 0. Logo, também c2 = 0.
Se λ < 0 :
√ √
X ( x ) = c1 sen( −λx ) + c2 cos( −λx ),

√
X ( x ) = c1 sen( −λx ). (5.21)
√
Agora substituindo-se x = L e X = 0 em X ( x ) = c1 sen( −λx ), obtemos
√
c1 sen( −λL) = 0.
√
Logo, se c1 6= 0, então −λL = nπ, para n = 1, 2, 3, . . .
Portanto, as condições de fronteira X (0) = 0 e X ( L) = 0 implicam que (5.19) tem
solução não identicamente nula somente se λ < 0 e mais que isso λ tem que ter
valores dados por
n2 π 2
λ = − 2 , n = 1, 2, 3, . . .
L
ou seja, substituindo-se estes valores de λ em (5.21) concluı́mos que o problema de
valores de fronteira (5.19) tem soluções fundamentais
nπx
Xn ( x ) = sen , para n = 1, 2, 3, . . . .
L
2 2
Substituindo-se λ = − n Lπ2 na equação diferencial (5.20) obtemos
α2 n2 π 2
T 0 (t) + T (t) = 0,
L2

que tem solução fundamental

2 n2 π 2
−α t
Tn (t) = e L2 , para n = 1, 2, 3, . . .
Logo, o problema
∂2 u

 ∂u
= α2 2
∂t ∂x
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0.

tem soluções soluções fundamentais
nπx − α2 n22π2 t
un ( x, t) = Xn ( x ) Tn (t) = sen e L para n = 1, 2, 3, . . .
L
∂2 u

 ∂u
= α2 2
∂t ∂x
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0.

Combinações lineares das soluções fundamentais são também solução (verifique!),

N N
u( x, t) = ∑ cn un (x, t) = ∑ cn sen L
e L .
n =1 n =1
Mas uma solução deste tipo não necessariamente satisfaz a condição inicial
u( x, 0) = f ( x ),
para uma função f ( x ) mais geral.

Vamos supor que a solução do problema de valor inicial e de fronteira possa ser
escrita como uma série da forma
∞ ∞
e L . (5.22)
n =1 n =1

Para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), temos que impor a condição

∞
nπx
f ( x ) = u( x, 0) = ∑ cn sen L
.
n =1
Esta é a série de Fourier de senos de f ( x ). Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514,
se a função f : [0, L] → R é contı́nua por partes tal que a sua derivada f 0 também
seja contı́nua por partes, então os coeficientes da série são dados por
Z L
2 nπx
cn = f ( x ) sen dx, n = 1, 2, 3 . . . (5.23)
L 0 L
Vamos verificar que realmente (5.22) com os coeficientes dados por (5.23) é a solução
do problema de valor inicial. Claramente (5.22) satisfaz as condições de fronteira e
a condição inicial é satisfeita para os valores de x ∈ (0, L) tais que f ( x ) é contı́nua.
Vamos ver que (5.22) satisfaz a equação do calor. Cada termo da série satisfaz a
equação do calor. Basta provarmos que podemos passar as derivadas para dentro do
sinal de somatório. Isto decorre da aplicação do Teorema 5.5 na página 529 usando
o fato de que
n
α2 n2 π 2 2 2

∂un − α π2 t1
∂t ( x, t) ≤ M L2
cn e L
2 2
n
∂un nπ − α π2 t1
∂x ( x, t) ≤ M L e L
cn
n
∂2 u n n2 π 2 2 2

− α π2 t1
∂x2 ( x, t) ≤ M L2
cn e L
RL
para M = L2 0 | f ( x )|dx, 0 ≤ x ≤ L, 0 < t1 ≤ t ≤ t2 , n = 1, 2, 3, . . . e que
∞ n
α2 n2 π 2 2 π2

−α
∑ L2
t1
e L2 < ∞,
n =1

∞ 2 π2
n
nπ −α
∑ L
t1
e L2 < ∞,
n =1
∞ n
n2 π 2 2 π2

−α
∑ L2
t1
e L2 < ∞.
n =1
Observamos que a temperatura em cada ponto da barra tende a zero quando t tende
a +∞, ou seja,
∞
lim u( x, t) = ∑ cn lim un ( x, t) = 0, para x ∈ [0, L],
t→∞ t→∞
n =1
que decorre da aplicação do Teorema 5.6 na página 531, usando o fato de que
2 2
n
− α π2 t1
|cn un ( x, t)| ≤ M e L
para 0 < t1 ≤ t ≤ t2 , 0 ≤ x ≤ L, n = 1, 2, 3, . . . e
∞ 2 2
n
− α π2 t1
∑ e L < ∞.
n =1
Exemplo 5.12. Vamos considerar uma barra de 40 cm de comprimento, isolada nos

lados, com coeficiente α = 1, com as extremidades mantidas a temperatura de 0◦ C
e tal que a temperatura inicial é dada por

x, se 0 ≤ x < 20
f (x) =
40 − x, se 20 ≤ x ≤ 40
Temos que resolver o problema de valor inicial e de fronteira
2

 ∂u = ∂ u

∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < 40

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0


y y y
t=0 t = 10 t = 20
20 20 20
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
y y y
t = 40 t = 80 t = 160
20 20 20
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
y y y
t = 320 t = 640 t = 1280
20 20 20
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
Figura 5.19 – Solução, u( x, t), do PVIF do Exemplo 5.12 tomando apenas 3 termos não nulos da série.

A solução é então
∞
nπx − n2 π2
u( x, t) = ∑ cn sen 40
e 1600 t
n =1
em que cn são os coeficientes da série de senos de f ( x ), ou seja, usando a tabela na

página 533, multiplicando por 2 os valores obtemos:
1 40 nπx
Z
cn = = f ( x ) sen dx
20 0 40

(1) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/2 , 40) + 40bn ( f 1/2,1 , 40) − bn ( f 1/2,1 , 40)
80 nπ/2 80 nπ 80 nπ
= (− s cos s + sen s ) − cos s − (− s cos s + sen s )

n2 π 2 nπ n2 π 2

0 nπ/2 nπ/2
160 nπ nπ nπ 80 nπ
n2 π 2 2 2 2 nπ 2
160 sen nπ 2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
Entretanto, coeficientes de ı́ndice par são nulos:
c2k = 0
160(−1)k
c2k+1 = .
(2k + 1)2 π 2
Portanto, a solução do problema é
160 ∞ sen nπ nπx − n2 π2

u( x, t) = 2 ∑
π n =1 n 2
2
sen
40
e 1600 t
160 ∞ (−1)n (2n + 1)πx − (2n+1)2 π2

π 2 n∑
t
= 2
sen e 1600
=0 (2n + 1) 40

Condições Não Homogêneas

2

∂u 2∂ u
 ∂t = α ∂x2



 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L


u(0, t) = T1 , u( L, t) = T2

Observe que uma função somente de x (derivada parcial em relação a t nula), tal que
a segunda derivada (em relação a x) é igual a zero satisfaz a equação do calor. Assim,
T2 − T1

v( x, t) = T1 + x
L
satisfaz a equação do calor e as condições de fronteira u(0, t) = T1 e u( L, t) = T2 . O

que sugere como solução do problema inicial a função
u( x, t) = v( x, t) + u0 ( x, t),
em que u0 ( x, t) é a solução do problema com com condições homogêneas, ou seja,

∞
T2 − T1 nπx − α2 n22π2 t

u( x, t) = T1 +
L
x+ ∑ cn sen L
e L .
n =1
Para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), precisamos que

∞
T2 − T1

nπx
f ( x ) = T1 +
L
x+ ∑ cn sen L
n =1
ou ainda,
∞
T2 − T1

nπx
f ( x ) − T1 −
L
x= ∑ cn sen L
.
n =1


T2 − T1
Esta é a série de Fourier de senos de f ( x ) − T1 − L x. Assim, pelo Corolário 5.3
na página 514, se a função f : [0, L] → R é contı́nua por partes tal que a sua derivada
f 0 também seja contı́nua
por partes, então os coeficientes da série de Fourier de senos
T2 − T1
de f ( x ) − T1 − L x são dados por
Z L
T2 − T1

2 nπx
cn = f ( x ) − T1 − x sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
L 0 L L
Observe que
T2 − T1

lim u( x, t) = T1 + x, para x ∈ [0, L]
t→∞ L
ou seja, quando t tende a mais infinito, a solução u( x, t) tende a solução
T2 − T1

v( x, t) = T1 + x
L
chamada solução estacionária ou solução de equilı́brio. Observe que a solução
estacionária é solução do problema
2

∂u 2∂ u
= =0

 α
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L

u(0, t) = T1 , u( L, t) = T2


lados, com coeficiente α = 1, com as extremidades mantidas a temperaturas de 10◦
C e 30◦ C e tal que a temperatura inicial é dada por

10 + 2x, se 0 ≤ x < 20
f (x) =
70 − x, se 20 ≤ x ≤ 40

∂2 u

∂u
 ∂t = ∂x2



 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < 40


u(0, t) = 10, u(40, t) = 30

∞
x nπx − n2 π2
u( x, t) = 10 + + ∑ cn sen e 1600 t
2 n =1 40
em que cn são os coeficientes da série de senos de
3

x 2 x, se 0 ≤ x < 20
g( x ) = f ( x ) − 10 − = 3
2 60 − 2 x, se 20 ≤ x ≤ 40
ou seja,
1 40

nπx 3 3
Z
(1) (0) (1)
cn = g( x ) sen dx = 2 bn ( f 0,1/2 , 40) + 60bn ( f 1/2,1 , 40) − bn ( f 1/2,1 , 40)
20 0 40 2 2
120 nπ/2 120 nπ 120 nπ

2
240 nπ 120
= − cos(nπ/2) + sen(nπ/2) + cos(nπ/2)
n2 π 2 2 nπ
240 sen nπ 2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2

Portanto, a solução é dada por
x 240 ∞ sen nπ nπx − n2 π2

u( x, t) = 10 + + 2 ∑ 2
sen e 1600 t
2 π n =1 n 2 40
x 240 ∞ (−1)n (2n + 1)πx − (2n+1)2 π2
= 10 + + 2 ∑ 2
sen e 1600 t
2 π n=0 (2n + 1) 40
Observe que
x
lim u( x, t) = 10 + , para x ∈ [0, L]
t→∞ 2
ou seja, quando t tende a mais infinito a solução tende a solução estacionária
x
v( x, t) = 10 + .
2

y y y
50 t=0 50 t = 20 50 t = 80
40 40 40
30 30 30
20 20 20
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
y y y
50 t = 160 50 t = 320 50 t = 640
40 40 40
30 30 30
20 20 20
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40

5.2.2 Barra Isolada nas Extremidades

Vamos determinar a temperatura em função da posição e do tempo, u( x, t) em uma
barra isolada dos lados, de comprimento L, sendo conhecidos a distribuição de tem-
peratura inicial, f ( x ), e sabendo que as extremidades são mantidas também isoladas,
ou seja, vamos resolver o problema de valor inicial e de fronteira (PVIF)
2
2∂ u

∂u

 = α
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L

 ∂u (0, t) = 0, ∂u ( L, t) = 0


∂x ∂x
Vamos procurar uma solução na forma de um produto de uma função de x por uma
função de t, ou seja,
u( x, t) = X ( x ) T (t).
Calculando-se as derivadas parciais temos que
∂u ∂2 u
= X ( x ) T 0 (t) e = X 00 ( x ) T (t).
∂t ∂x2
Substituindo-se na equação diferencial obtemos
X ( x ) T 0 (t) = α2 X 00 ( x ) T (t).
Dividindo-se por α2 X ( x ) T (t) obtemos
X 00 ( x ) 1 T 0 (t)
= 2 .
X (x) α T (t)
t. Isto só é possı́vel se eles forem iguais a uma constante
X 00 ( x ) 1 T 0 (t)
= 2 = λ.
X (x) α T (t)


( 00
X ( x ) − λX ( x ) = 0, X 0 (0) = 0, X 0 ( L) = 0 (5.24)
T 0 (t) − α2 λT (t) = 0 (5.25)
As condições X 0 (0) = X 0 ( L) = 0 decorrem do fato de que a barra está isolada nas
extremidades, ou seja,
∂u ∂u
0= (0, t) = X 0 (0) T (t) e 0= ( L, t) = X 0 ( L) T (t).
∂x ∂x
A equação X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0 pode ter como soluções,
√ √
Se λ > 0 : X ( x ) = c1 e λ x + c2 e− λ x .
Se λ = 0 : X ( x ) = c1 + c2 x.
√ √
Se λ < 0 : X ( x ) = c1 sen( −λx ) + c2 cos( −λx ).
As condições de fronteira X 0 (0) = 0 e X 0 ( L) = 0 implicam que
Se λ > 0 : √ √ √
Substituindo-se x = 0 e X 0 = 0 em X 0 ( x ) = λ(c1 e λ x − c2 e− λ x ), obtemos
que 0 = c1 − c2 , ou seja, c2 = c1 . Logo,
√ √
X ( x ) = c1 ( e λx
+ e− λx
).
√ √ √
Agora substituindo-se x = L e X 0 = 0 obtemos λc1 (e λL − e− λ L ). Logo, se
c1 6= 0, então √ √
e λ L = −e− λ L
o que não é possı́vel se λ > 0.
Se λ = 0 :
Substituindo-se x = 0 e X 0 = 0 em X 0 ( x ) = c2 , obtemos que c2 = 0. Logo,
X ( x ) = c1 .

Se λ < 0 :
Substituindo-se x = 0 e X 0 = 0 em
√ √ √
X 0 ( x ) = −λ(c1 cos( −λx ) − c2 sen( −λx )),

√
X ( x ) = c2 cos( −λx ). (5.26)
Agora substituindo-se x = L e X 0 = 0 em
√ √
X 0 ( x ) = −λc2 sen( −λx ),
obtemos √
c2 sen( −λL) = 0.
√
Logo, se c2 6= 0, então −λL = nπ, para n = 1, 2, 3, . . .. Logo,
n2 π 2
λ=− , n = 1, 2, 3, . . .
L2
Portanto, o problema de valores de fronteira (5.24) tem solução não nula somente se
n2 π 2
λ=0 ou λ=− , n = 1, 2, 3, . . .
L2
Substituindo-se estes valores de λ em (5.26) vemos que o problema de valores de
fronteira (5.24) tem soluções fundamentais
nπx
X0 = 1 e Xn ( x ) = cos , para n = 1, 2, 3, . . . .
L
2 2
Substituindo-se λ = − n Lπ2 na equação diferencial (5.25) obtemos
α2 n2 π 2
T 0 (t) + T (t) = 0
L2

que tem como solução fundamental

2 n2 π 2
−α t
Tn (t) = c2 e L2 , para n = 0, 1, 2, 3, . . . .
Logo, o problema 
∂u ∂2 u
= α2 2



∂t ∂x
 ∂u ∂u

 (0, t) = 0, ( L, t) = 0.
∂x ∂x
tem soluções fundamentais
un ( x, t) = Xn ( x ) Tn (t) = cos e L para n = 0, 1, 2, 3, . . . .
L
N N
nπx − α2 n22π2
∑ cn un (x, t) = ∑ cn cos
t
u( x, t) = e L
n =0 n =0
L
Mas uma solução deste tipo não necessariamente satisfaz a condição inicial u( x, 0) =
f ( x ), para uma função f ( x ) mais geral. Vamos supor que a solução do problema de
valor inicial e de fronteira seja uma série da forma
∞ ∞
u( x, t) = ∑ cn un ( x, t) = ∑ cn cos
L
e L . (5.27)
n =0 n =0
Para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), temos que ter

∞
nπx
f ( x ) = u( x, 0) = ∑ cn cos L
.
n =0

Esta é a série de Fourier de cossenos de f ( x ). Assim, pelo Corolário 5.3 na página

514, se a função f : [0, L] → R é contı́nua por partes tal que a sua derivada f 0 também
Z L Z L
1 2 nπx
c0 = f ( x )dx, cn = f ( x ) cos dx, n = 1, 2, 3 . . . (5.28)
L 0 L 0 L
a condição inicial é satisfeita para os valores de x ∈ (0, L) tais que f ( x ) é contı́nua.
Vamos ver que (5.27) satisfaz a equação do calor. Cada termo da série satisfaz a
equação do calor. Basta provarmos que podemos passar as derivadas para dentro do
sinal de somatório. Isto decorre da aplicação do Teorema 5.5 na página 529 usando
o fato de que
2 2 2 α2 n2 π 2

≤ M α n π e − L2 t1
∂un
cn ( x, t )
∂t L2
nπ − α2 n22π2 t1

∂un
∂x ( x, t) ≤ M L e
cn L
∂2 u n 2 2 α2 n2 π 2

≤ M n π e − L2 t1

cn
∂x2 ( x, t ) 2
L
L
para M = L2 0 | f ( x )|dx, 0 < t1 ≤ t ≤ t2 , 0 < x1 ≤ x ≤ x2 < L, n = 1, 2, 3, . . . e que
R
∞
α2 n2 π 2 − α2 n22π2
∑
t1
e L < ∞,
n =1 L2
∞
nπ − α2 n22π2
∑
t1
e L < ∞,
n =1
L
∞
n2 π 2 − α2 n22π2
∑
t1
2
e L < ∞.
n =1 L

Decorre da aplicação do Teorema 5.6 na página 531, usando o fato de que

2 n2 π 2
−α t1
|cn un ( x, t)| ≤ Me L2
para 0 < t1 ≤ t ≤ t2 , 0 < x1 ≤ x ≤ x2 < L, n = 1, 2, 3, . . . e

∞ 2 n2 π 2
−α
∑e
t1
L2 < ∞,
n =1
que
∞
lim u( x, t) = c0 +
t→∞
∑ cn lim un ( x, t)
t→∞
= c0 , para x ∈ [0, L]
n =1
ou seja, quando t tende a mais infinito, a solução u( x, t) tende a solução constante
e igual ao valor médio da temperatura inicial, chamada solução estacionária ou
solução de equilı́brio.
lados, com coeficiente α = 1, com as extremidades também isoladas, ou seja,
∂u ∂u
(0, t) = (40, t) = 0
∂x ∂x
e tal que a temperatura inicial é dada por

x, se 0 ≤ x < 20
f (x) =
40 − x, se 20 ≤ x ≤ 40
 2
∂ u ∂u


 2
=
 ∂x
 ∂t
 u ( x, 0 ) = f ( x ), 0 < x < 40

 ∂u
 ∂u
 (0, t) = 0, (40, t) = 0
∂x ∂x

y y y
t=0 t = 10 t = 20
20 20 20
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
y y y
t = 40 t = 80 t = 160
20 20 20
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40

∞
nπx − n2 π2
u( x, t) = ∑ cn cos 40
e 1600 t
n =0
em que cn são os coeficientes da série de cossenos de f ( x ), ou seja,
1 40
Z
c0 = f ( x )dx = 10,
40 0
1 40 nπx
Z
cn = f ( x ) cos dx
20 0 40

(1) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/2 , 40) + 40bn ( f 1/2,1 , 40) − bn ( f 1/2,1 , 40)
80 nπ/2 80 nπ 80 nπ
= ( s sen s + cos s ) + sen s − ( s sen s + cos s )

n2 π 2 nπ n2 π 2

0 nπ/2 nπ/2
160 nπ 80 80
= cos − 2 2 − 2 2 cos nπ
n2 π 2 2 n π n π
2 cos nπ 2 − 1 − (− 1 ) n
= 80 , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
Entretanto, alguns termos são nulos:
c2k+1 = 0
2 cos kπ − 2 (−1)k − 1
c2k = 80 = 40
(2k)2 π 2 k2 π 2
e
c2·2l = 0
−2 80
c2(2l +1) = 40 2 2
=− .
(2l + 1) π (2l + 1)2 π 2


∞ 2 cos nπ n
80 2 − 1 − (−1) nπx − n2 π2
u( x, t) = 10 +
π2 ∑ n2
cos
40
e 1600 t
n =1
∞
40 (−1)n − 1 nπx − n2 π2 t
= 10 +
π2 ∑ n 2
cos
20
e 400
n =1
∞
80 1 (2n + 1)πx − (2n+1)2 π2
= 10 −
π2 ∑ 2
cos
20
e 400 t
n=0 (2n + 1)
Observe que a solução tende a v( x, t) = 10, quando t tende a mais infinito, que é a
solução estacionária.


2.1. (a) Encontre a temperatura u( x, t) em uma barra de metal com 40 cm de comprimento, isolada dos
lados e que está inicialmente a uma temperatura uniforme de 20◦ C, supondo que α = 1 e que suas
extremidades são mantidas a temperatura de 0◦ C.
(b) Determine o tempo necessário para que o centro da barra esfrie a temperatura de 10◦ C.
2.2. Encontre a temperatura u( x, t) em uma barra de metal com 40 cm de comprimento, isolada dos lados e
que está inicialmente a uma temperatura uniforme de 20◦ C, supondo que α = 1 e que suas extremidades
são mantidas a temperatura de 0◦ C e 60◦ C respectivamente. Qual a temperatura estacionária?
2.3. Considere uma barra com 40 cm de comprimento , α = 1, isolada dos lados e que está inicialmente a
temperatura dada por u( x, 0) = 3x/2, 0 ≤ x ≤ 40 e que as extremidades estão isoladas.
(a) Determine u( x, t).

(b) Qual a temperatura estacionária?
2.4. Mostre que o problema de valores de contorno
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0, X 0 ( L) = 0
(2n+1)2 π 2
tem solução não trivial somente se λ = − 4L2
, para n = 0, 1, 2, 3 . . .
2.5. Mostre que o problema de valores de contorno
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0, X 0 (0) = 0, X ( L) = 0
(2n+1)2 π 2
tem solução não trivial somente se λ = − 4L2
, para n = 0, 1, 2, 3 . . .
2.6. Resolva o seguinte problema de valor inicial e de fronteira que corresponde ao problema do calor em
uma barra de comprimento L, que do lado esquerdo está mantida a temperatura zero e do lado direito é

mantida isolada.
2
2∂ u

∂u

 = α
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L

 u(0, t) = 0, ∂u ( L, t) = 0


∂x
2.7. Resolva o seguinte problema de valor inicial e de fronteira que corresponde ao problema do calor em
uma barra de comprimento L, que do lado esquerdo está mantida a temperatura fixa T1 e do lado direito
é mantida isolada.
2
2∂ u

∂u

 = α
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L

 u(0, t) = T , ∂u ( L, t) = 0


1
∂x
2.8. Resolva o problema de valor inicial e de fronteira usando o método de separação de variáveis
∂2 u

∂u ∂u


 = 2 +2
∂t ∂x ∂x
 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L


u(0, t) = 0, u( L, t) = 0
2.9. (Equação do Calor Não Homogênea) Considere o seguinte PVIF

2


 ∂u
= α 2 ∂ u + g( x )
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L

u(0, t) = T1 , u( L, t) = T2


(a) Mostre que a solução deste problema é dada por
u( x, t) = v( x ) + u0 ( x, t),
em que v( x ) é a solução do problema de fronteira

2 00
α v = − g( x )
v(0) = T1 , v( L) = T2
e u0 ( x, t) é a solução do PVIF homogêneo com condições de fronteiras homogêneas

2

∂u 2∂ u
=

 α
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ) − v( x ), 0 < x < L

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0

(b) Resolva o PVIF e determine a solução estacionária.
∂2 u

∂u 3
= −


2 40

 ∂t ∂x

 u ( x, 0 ) = f ( x ) = 20, 0 < x < 40

u(0, t) = 0, u(40, t) = 60


5.3 Corda Elástica Presa nas Extremidades

Pode-se mostrar que o deslocamento vertical de cada ponto de uma corda elástica
homogênea como função da posição e do tempo, u( x, t), satisfaz a equação diferen-
cial
∂2 u 2
2∂ u
= a
∂t2 ∂x2
chamada equação da corda elástica. Aqui a > 0 é uma constante que depende do
material que compõe a corda e é a velocidade de propagação das ondas na corda.
Vamos determinar o deslocamento vertical em função da posição e do tempo, u( x, t),
de cada ponto de uma corda de comprimento L presa nas extremidades, sendo co-
nhecidos o deslocamento inicial de cada ponto da corda, f ( x ), e a velocidade inicial
de cada ponto da corda, g( x ), ou seja, vamos resolver o problema de valor inicial e
de fronteira (PVIF)
 2 2
∂ u 2∂ u
= a


2 ∂x2

 ∂t


∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = g( x ), 0 < x < L


 ∂t

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0

A solução deste problema é a soma da solução do problema com deslocamento ini-

cial nulo ( f ( x ) = 0),
 2
∂ u ∂2 u
= a2 2


2

 ∂t ∂x


∂u
 u( x, 0) = 0, ( x, 0) = g( x ), 0 < x < L


 ∂t

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0


5.3 Corda Elástica com Extremidades Presas 573
com a solução do problema com velocidade inicial nula (g( x ) = 0),

 2 2
∂ u 2∂ u
= a


 ∂t2

∂x2
∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = 0, 0 < x < L

 ∂t
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0.

5.3.1 Com Velocidade Inicial Nula

Vamos determinar o deslocamento vertical em função da posição e do tempo, u( x, t),
de cada ponto de uma corda elástica de comprimento L presa nas extremidades,
sabendo-se que o deslocamento inicial de cada ponto da corda é dado por f ( x ), e
que a velocidade inicial de cada ponto da corda é nula, ou seja, vamos resolver o
problema de valor inicial e de fronteira (PVIF)
 2
∂ u ∂2 u
= a2 2


2

 ∂t ∂x


∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = 0, 0 < x < L


 ∂t

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0

u( x, t) = X ( x ) T (t).
Calculando-se as derivadas parciais e substituindo-se na equação diferencial obte-
mos
X ( x ) T 00 (t) = a2 X 00 ( x ) T (t).
Dividindo-se por a2 X ( x ) T (t) obtemos
X 00 ( x ) 1 T 00 (t)
= 2 .
X (x) a T (t)


X 00 ( x ) 1 T 00 (t)
= 2 = λ.
X (x) a T (t)
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0,
(
X (0) = 0, X ( L) = 0 (5.29)
00 2 0
T (t) − a λT (t) = 0, T (0) = 0 (5.30)
As condições X (0) = X ( L) = 0 decorrem do fato de que a corda está presa nas

0 = u(0, t) = X (0) T (t) e 0 = u( L, t) = X ( L) T (t).
A condição T 0 (0) = 0, decorre do fato de que a velocidade inicial é nula, ou seja,
∂u
0= ( x, 0) = X ( x ) T 0 (0).
∂t
A equação (5.29) com as condições de fronteira foi resolvida no problema do calor
em uma barra com condições homogêneas - equação (5.19) na página 547 - e tem
solução não identicamente nula somente se
n2 π 2
λ=− , n = 1, 2, 3, . . .
L2
e tem como soluções fundamentais
nπx
Xn ( x ) = sen .
L

2 2
Substituindo-se λ = − n Lπ2 na equação (5.30) obtemos
a2 n2 π 2
T 00 (t) + T (t) = 0.
L2
Para resolver esta equação temos que encontrar as raı́zes da sua equação carac-
terı́stica:
a2 n2 π 2 anπ
r2 + =0 ⇔ r=± i.
L2 L
Logo, a solução geral da equação diferencial para T (t) é
anπt anπt
T (t) = c1 cos + c2 sen .
L L
Com a condição inicial T 0 (0) = 0 concluı́mos que a equação diferencial para T (t)
com a condição inicial T 0 (0) = 0 tem soluções fundamentais (verifique!)
anπt
Tn (t) = cos
L
Logo, o problema

 ∂2 u 2
2∂ u

 = a
∂t2 ∂x2 (5.31)
 ∂u
 u(0, t) = u( L, t) = 0;
 ( x, 0) = 0, 0 < x < L
∂t
nπx anπt
un ( x, t) = Xn ( x ) Tn (t) = sen cos para n = 1, 2, 3, . . . . (5.32)
L L

y n = 1, t = 0 y n = 2, t = 0
x x
L L/2 L
y n = 3, t = 0 y n = 4, t = 0
x x
L/3 2L/3 L L/4 L/2 3L/4 L
anπt nπx
Figura 5.22 – Modos naturais de vibração un ( x, t) = cos sen , para n = 1, 2, 3, 4 e t = 0.
L L

Para cada n, a solução fundamental (5.32) do problema (5.31)
anπt nπx
un ( x, t) = [cos ] sen
L L
é chamada modo normal (ou natural) de vibração, onda estacionária ou harmônico
2L
e o seu perı́odo fundamental na variável x é igual a e é chamado comprimento de
n
onda do modo normal. Os modos normais de vibração podem ser vistos como senos
anπt
com amplitude variando de forma cossenoidal Rn (t) = cos com frequências
L
anπ
chamadas frequências naturais da corda. Portanto, neste caso, os perı́odos
L
2L
fundamentais da corda são Tn = . Observe, também, que cada modo normal
na
un ( x, t) tem n − 1 pontos fixos no intervalo 0 < x < L.

y t=0 y t = 1 L/32a y t = 2 L/32a
x x x
L/4 L/2 3L/4 L L/4 L/2 3L/4 L L/4 L/2 3L/4 L
y t = 3 L/32a y t = 4 L/32a y t = 5 L/32a
x x x
L/4 L/2 3L/4 L L/4 L/2 3L/4 L L/4 L/2 3L/4 L
y t = 6 L/32a y t = 7 L/32a y t = 8 L/32a
x x x
L/4 L/2 3L/4 L L/4 L/2 3L/4 L L/4 L/2 3L/4 L
4aπt 4πx L
Figura 5.23 – Modo natural de vibração u4 ( x, t) = cos sen , para t = 0, . . . , .
L L 4a

N N
nπx anπt
u( x, t) = ∑ cn un ( x, t) = ∑ cn sen L
cos
L
n =1 n =1
Mas uma solução deste tipo não necessariamente satisfaz a condição inicial
u( x, 0) = f ( x ), para uma função f ( x ) mais geral. Assim, vamos supor que a solução
do problema de valor inicial e de fronteira seja uma série da forma
∞ ∞
nπx anπt
cos
L
(5.33)
n =1 n =1
Para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), temos que ter

∞
nπx
f ( x ) = u( x, 0) = ∑ cn sen L
.
n =1
Esta é a série de Fourier de senos de f ( x ). Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514,
se a função f : [0, L] → R é contı́nua por partes tal que a sua derivada f 0 também
Z L
2 nπx
cn = f ( x ) sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
L 0 L
Observe que a solução do problema de valor inicial e de fronteira

∞
nπx anπt
u( x, t) = ∑ cn sen L
cos
L
n =1
2L
para cada x, é periódica com relação a t com perı́odo fundamental T = , se c1 6= 0.
a

Para cada n, podemos reescrever a solução fundamental (5.32) do problema (5.31) na

forma (verifique!)
nπ ( x − at)

anπt nπx 1 nπ ( x + at)
un ( x, t) = cos sen = sen + sen
L L 2 L L
Substituindo-se esta expressão na série (5.33) obtemos que a solução do problema de

valor inicial e de fronteira pode ser reescrita como
∞ ∞
!
1 nπ ( x − at) nπ ( x + at)
2 n∑
u( x, t) = cn sen + ∑ cn sen
=1 L n =1
L
1 ˜
f ( x − at) + f˜( x + at) ,

= (5.34)
2
em que f˜ é a extensão de f que é ı́mpar e periódica de perı́odo 2L. A solução dada

desta forma é chamada solução de d’Alembert do problema de valor inicial e de
fronteira. A solução representa duas ondas se propagando em sentidos opostos com
velocidade igual a a que se refletem e se invertem em x = 0 e x = L .

y t=0 y t = 1 L/8a y t = 2 L/8a
x x x
y t = 3 L/8a y t = 4 L/8a y t = 5 L/8a
x x x
y t = 6 L/8a y t = 7 L/8a y t = 8 L/8a
x x x
Figura 5.24 – Solução de D’Alembert, u( x, t), do Problema da Corda Presa nas Extremidades

Deixamos como exercı́cio para o leitor verificar que se f é contı́nua por partes com
as suas derivadas, f 0 e f 00 , também contı́nua por partes, então para ( x, t) tal que f˜00
é contı́nua em x − at e x + at temos que u( x, t) dado pela solução de d’Alembert,
(5.34), satisfaz a equação da onda e u( x, 0) = f ( x ) para todo x ∈ [0, L].
Exemplo 5.15. Vamos considerar uma corda de 40 cm de comprimento, presa nas

extremidades, com coeficiente a = 2 solta do repouso de forma que o deslocamento
inicial seja dado por

x, se 0 ≤ x < 20,
f (x) =
40 − x, se 20 ≤ x ≤ 40.
 2
∂ u ∂2 u
=4 2


2

 ∂t ∂x


∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = 0, 0 < x < 40


 ∂t

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0

A solução em série é dada por
∞
nπx nπt
u( x, t) = ∑ cn sen 40
cos
20
n =1
em que cn são os coeficientes da série de senos de f ( x ). Usando a tabela na página

533, multiplicando por 2 os valores obtemos:
1 40 nπx
Z
cn = f ( x ) sen( )dx
20 0 40

(1) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/2 , 40) + 40bn ( f 1/2,1 , 40) − bn ( f 1/2,1 , 40)
80 nπ/2 80 nπ 80 nπ
= (− s cos s + sen s ) − cos s − (− s cos s + sen s )

2
n π 2
0 nπ

nπ/2 2
n π 2
nπ/2
160 nπ nπ nπ 80 nπ
n2 π 2 2 2 2 nπ 2
160 sen nπ 2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
c2k = 0
160(−1)k
c2k+1 = .
(2k + 1)2 π 2
160 ∞ sen nπ nπx nπt

π 2 n∑
2
u( x, t) = 2
sen cos
=1 n 40 20
160 ∞ (−1)n (2n + 1)πx (2n + 1)πt
π 2 n∑
= 2
sen cos
=0 ( 2n + 1 ) 40 20
A solução de D’Alembert é dada por
1 ˜
f ( x − 2t) + f˜( x + 2t) ,

u( x, t) = (5.35)
2

em que f˜ é a extensão de f que é ı́mpar e periódica de perı́odo 80, ou seja, f˜ : R → R

é dada por

 40 + x, se −40 ≤ x < −20,
f˜( x ) = x, se −20 ≤ x < 20, f˜( x + 80) = f˜( x ).
40 − x, se 20 < x ≤ 40,

A solução u( x, t) é periódica de perı́odo T = 40 segundos.

y y y
t=0 t=5 t = 10
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10
y y y
t = 15 t = 20 t = 25
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10
y y y
t = 30 t = 35 t = 40
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10
Figura 5.25 – Solução, u( x, t), do PVIF do Exemplo 5.15.

5.3.2 Com Deslocamento Inicial Nulo

 2
∂ u ∂2 u
= a2 2


2

 ∂t ∂x


∂u
 u( x, 0) = 0, ( x, 0) = g( x ), 0 < x < L


 ∂t

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0

u( x, t) = X ( x ) T (t)
Derivando e substituindo-se na equação obtemos
a2 X 00 ( x ) T (t) = X ( x ) T 00 (t).
Dividindo-se por a2 X ( x ) T (t) obtemos
X 00 ( x ) 1 T 00 (t)
= 2
X (x) a T (t)
X 00 ( x ) 1 T 00 (t)
= 2 = λ.
X (x) a T (t)
Obtemos então duas equações diferenciais ordinárias, uma com condições de fron-
teira e a outra com condição inicial:
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0,
(
X (0) = 0, X ( L) = 0 (5.36)
00 2
T (t) − a λT (t) = 0, T (0) = 0 (5.37)

As condições X (0) = X ( L) = 0 decorrem do fato de que a corda está presa nas

0 = u(0, t) = X (0) T (t) e 0 = u( L, t) = X ( L) T (t).
A condição T (0) = 0, decorre do fato de que o deslocamento inicial é nulo, ou seja,
0 = u( x, 0) = X ( x ) T (0).

n2 π 2
λ=− , n = 1, 2, 3, . . .
L2
e tem como soluções fundamentais
nπx
Xn ( x ) = sen , para n = 0, 1, 2, 3, . . . .
L
2 2
Substituindo-se λ = − n Lπ2 na equação (5.37) obtemos
a2 n2 π 2
T 00 (t) + T (t) = 0.
L2
Para resolver esta equação temos que encontrar as raı́zes da sua equação carac-
terı́stica:
a2 n2 π 2 anπ
r2 + =0 ⇔ r=± i.
L2 L
Logo, a solução geral da equação diferencial para T (t) é
anπt anπt
T (t) = c1 cos + c2 sen .
L L

Usando a condição inicial T (0) = 0 concluı́mos que a equação diferencial para T (t)
com a condição inicial T (0) = 0 tem soluções fundamentais (verifique!)
anπt
Tn (t) = sen , para n = 1, 2, 3, . . . .
L
Logo, o problema
 2 2
 ∂ u 2∂ u
= a
∂t2 ∂x2 (5.38)
u(0, t) = u( L, t) = 0; u( x, 0) = 0, 0 < x < L

nπx anπt
un ( x, t) = Xn ( x ) Tn (t) = sen sen para n = 1, 2, 3, . . . . (5.39)
L L
chamadas modos normais (ou naturais) de vibração, ondas estacionárias ou
2L
harmônicos e o seu perı́odo fundamental na variável x é igual a e é chamado
n
comprimento de onda do modo normal. Os modos normais de vibração podem ser
anπt
vistos como senos com amplitude variando de forma senoidal Rn (t) = sen
L
anπ
com frequências chamadas frequências naturais da corda. Portanto, neste
L
2L
caso, os perı́odos fundamentais da corda são Tn = . Observe, também, que cada
na
modo normal un ( x, t) tem n − 1 pontos fixos no intervalo 0 < x < L.
Assim, vamos supor que a solução do problema de valor inicial e de fronteira seja
uma série da forma
∞ ∞
nπx anπt
sen
L
. (5.40)
n =1 n =1

∂u
Para satisfazer a condição inicial ( x, 0) = g( x ), devemos ter
∂t
∞
∂u anπ nπx
g( x ) = ( x, 0) = ∑ cn sen . (5.41)
∂t n =1
L L
Esta é a série de Fourier de senos de g( x ). Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514,
se a função g : [0, L] → R é contı́nua por partes tal que a sua derivada g0 também
Z L
anπ 2 nπx
cn = g( x ) sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
L L 0 L
Observe que a solução do problema de valor inicial e de fronteira
∞
nπx anπt
sen
L
n =1
2L
para cada x, é periódica com relação a t com perı́odo fundamental T = , se c1 6= 0.
a
Para cada n, podemos reescrever a solução fundamental (5.39) do problema (5.38) na

forma (verifique!)
nπ ( x − at)

anπt nπx 1 nπ ( x + at)
un ( x, t) = sen sen = cos − cos
L L 2 L L
Substituindo-se esta expressão na série (5.40) obtemos que a solução do problema de

valor inicial e de fronteira pode ser reescrita como
1 ∞ nπ ( x − at)

nπ ( x + at)
2 n∑
u( x, t) = c n cos − cos .
=1 L L

Por outro lado, supondo que a série de Fourier da integral de g é a série das integrais,
integrando-se (5.41), obtemos
Z x+ at ∞
nπ ( x − at)

nπ ( x + at)
g̃(y)dy = a ∑ cn cos − cos .
x − at n =1
L L
em que g̃ é a extensão de g que é ı́mpar e periódica de perı́odo 2L. Logo, temos que
Z x+ at
1
u( x, t) = g̃(y)dy. (5.42)
2a x − at
A solução dada desta forma é chamada solução de d’Alembert do problema de valor

inicial e de fronteira.
Deixamos como exercı́cio para o leitor verificar que se g é contı́nua por partes com a
sua derivada, g0 , também contı́nua por partes, então para ( x, t) tal que g̃0 é contı́nua
em x − at e x + at temos que u( x, t) dado pela solução de d’Alembert, (5.42), satisfaz
∂t ( x, 0) = g ( x ) para todo x ∈ (0, L ) onde g é contı́nua.
a equação da onda e ∂u

extremidades, com coeficiente a = 2, sem deslocamento inicial mas com uma veloci-
dade inicial dada por

x/10, se 0 ≤ x < 20
g( x ) =
4 − x/10, se 20 ≤ x ≤ 40
 2 2
 ∂ u = 4∂ u

2 ∂x2

 ∂t


∂u
 u( x, 0) = 0, ( x, 0) = g( x ), 0 < x < 40


 ∂t

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0


∞
nπx nπt
u( x, t) = ∑ cn sen 40
sen
20
n =1
nπ
em que são os coeficientes da série de senos de g( x ), que são os coeficientes
20 cn
obtidos para f ( x ) do Exemplo 5.15 na página 582 dividos por 10, ou seja,
nπ 1 40 nπx
Z
cn = g( x ) sen dx
20 20 0 40
16 sen nπ2
= n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
320 sen nπ
2
cn = , n = 1, 2, 3 . . .
n3 π 3
320 ∞ sen nπ nπx nπt

π 3 n∑
2
u( x, t) = 3
sen sen
=1 n 40 20
320 ∞ (−1)n (2n + 1)πx (2n + 1)πt
= 3 ∑
π n=0 (2n + 1) 3
sen
40
sen
20

y y y
t=0 t=5 t = 10
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10
y y y
t = 15 t = 20 t = 25
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10
y y y
t = 30 t = 35 t = 40
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10

5.3.3 Caso Geral

 2
∂ u ∂2 u
= a2 2


2

 ∂t ∂x


∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = g( x ), 0 < x < L


 ∂t

u(0, t) = 0, u( L, t) = 0

Como observamos anteriormente a solução deste problema é a soma da solução do

problema com apenas f ( x ) não nula, que vamos denotar por u( f ) ( x, t), com a solução
do problema com apenas g( x ) não nula, u( g) ( x, t), ou seja,
u( x, t) = u( f ) ( x, t) + u( g) ( x, t),
2L
que para cada x, é periódica com relação a t com perı́odo T =
.
a
Usando (5.34) na página 580 e (5.42) na página 580 podemos escrever a solução do
problema de valor inicial e de fronteira como
Z x+ at
1 ˜ 1
f ( x − at) + f˜( x + at) +

u( x, t) = g̃(y)dy (5.43)
2 2a x − at
em que f˜ é a extensão de f que é ı́mpar e periódica de perı́odo 2L e g̃ é a extensão

de g que é ı́mpar e periódica de perı́odo 2L. A solução dada desta forma é chamada
solução de d’Alembert do problema de valor inicial e de fronteira.
Deixamos como exercı́cio para o leitor verificar que se f é contı́nua por partes com
suas derivadas, f 0 e f 00 , também contı́nuas por partes e g é contı́nua por partes com
a sua derivada, g0 , também contı́nua por partes, então para ( x, t) tal que g̃0 e f˜00 são
contı́nuas em x − at e x + at temos que u( x, t) dado pela solução de d’Alembert,
(5.43), satisfaz a equação da onda e
u( x, 0) = f ( x ) para x ∈ [0, L];

∂u
( x, 0) = g( x ) para x ∈ (0, L) onde g é contı́nua.
∂t

extremidades, com coeficiente a = 2, com deslocamento inicial f ( x ) e com uma
velocidade inicial g( x ) dados por

x, se 0 ≤ x < 20, f (x)
f (x) = g( x ) = .
40 − x, se 20 ≤ x ≤ 40, 10

 2
∂ u ∂2 u
= 4


 ∂t2

 ∂x2

∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = g( x ), 0 < x < 40


 ∂t

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0

A solução é a soma das soluções dos problemas dados nos Exemplos 5.15 e 5.16, ou
seja,
∞ ∞
nπx nπt nπx nπt
u( x, t) = ∑ cn sen cos + ∑ dn sen sen
n =1
40 20 n =1
40 20
em que cn e nπ
20 dn são os coeficientes da série de senos de f ( x ) e de g ( x ), respectiva-
mente, ou seja,
160 sen nπ
Z 40
1 nπx 2
cn = f ( x ) sen dx = , n = 1, 2, 3 . . .
20 0 40 n2 π 2
16 sen nπ
Z 40
nπ 1 nπx 2
dn = g( x ) sen dx = n = 1, 2, 3 . . .
20 20 0 40 n2 π 2

320 sen nπ
2
dn = , n = 1, 2, 3 . . .
n3 π 3
160 ∞ sen nπ nπx nπt 320 ∞ sen nπ nπx nπt

u( x, t) = 2 ∑
π n =1 n 2
2
sen
40
cos
20
+ 3 ∑
π n =1 n 3
2
sen
40
sen
20
160 ∞ (−1)n (2n + 1)πx (2n + 1)πt
= 2 ∑
π n=0 (2n + 1) 2
sen
40
cos
20
320 ∞ (−1)n (2n + 1)πx (2n + 1)πt
π 3 n∑
+ 3
sen sen
=0 ( 2n + 1 ) 40 20

y y y
t=0 t=5 t = 10
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10
y y y
t = 15 t = 20 t = 25
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10
y y y
t = 30 t = 35 t = 40
10 10 10
x x x
20 40 20 40 20 40
-10 -10 -10


3.1. Determine o deslocamento, u( x, t), de uma corda de 40 cm de comprimento, presa nas extremidades,
com coeficiente a = 2, solta do repouso, de forma que o deslocamento inicial seja dado por

 x, se 0 ≤ x < 10
f (x) = 10, se 10 ≤ x < 30
40 − x, se 30 ≤ x ≤ 40

3.2. Determine o deslocamento, u( x, t), de uma corda de 40 cm de comprimento, presa nas extremidades,
com coeficiente a = 2, solta do repouso, de forma que o deslocamento inicial seja dado por sen(πx/20),
para 0 < x < 40. Qual o perı́odo fundamental da corda?
3.3. Determine o deslocamento, u( x, t), de uma corda de 40 cm de comprimento, presa nas extremidades, com
coeficiente a = 2, com deslocamento inicial nulo, colocada em movimento de forma que a velocidade
inicial seja dada por

 x, se 0 ≤ x < 10
g( x ) = 10, se 10 ≤ x < 30
40 − x, se 30 ≤ x ≤ 40

coeficiente a = 2, com deslocamento inicial nulo, colocada em movimento de forma que a velocidade
inicial seja dada por sen(πx/20), para 0 < x < 40. Qual o perı́odo fundamental da corda?
coeficiente a = 2, com deslocamento inicial f ( x ), colocada em movimento de forma que a velocidade
inicial seja g( x ) em que

 x, se 0 ≤ x < 10
f ( x ) = g( x ) = 10, se 10 ≤ x < 30
40 − x, se 30 ≤ x ≤ 40


3.6. Resolva o problema de valor inicial e de fronteira usando o método de separação de variáveis
 2
∂ u ∂2 u ∂u
= +2


2



 ∂t ∂x ∂x

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L

 ∂u
( x, 0) = 0. 0 < x < L.



 ∂t



u(0, t) = 0, u( L, t) = 0.

3.7. Encontre as equações diferenciais ordinárias e as condições de fronteira associadas às soluções funda-
mentais do problema:
 2
∂ u ∂2 u ∂u


 2
= 2
− u + ; 0 < x < 1, t>0

 ∂t ∂x ∂x
 ∂u
(1, t); t ≥ 0,

u(0, t) = 0 =
∂x
 u( x, 0) = 0; 0 < x < 1,



 ∂u

 ( x, 0) = g( x ); 0 < x < 1.
∂t
3.8. Considere o problema de valor inicial e de fronteira

 2 2
∂ u 2∂ u
= a


 ∂t2

∂x2
∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = g( x ), 0 < x < L

 ∂t
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0.

Verifique que se f é contı́nua por partes com suas derivadas, f 0 e f 00 , também contı́nuas por partes e g é
contı́nua por partes com a sua derivada, g0 , também contı́nua por partes, então para ( x, t) tal que g̃0 e f˜00

são contı́nuas em x − at e x + at temos que u( x, t) dado pela solução de d’Alembert,

Z x+ at
1 ˜ 1
f ( x − at) + f˜( x + at) +

u( x, t) = g̃(y)dy
2 2a x − at
satisfaz a equação da onda e

u( x, 0) = f ( x ), para x ∈ [0, L],
∂u
( x, 0) = g( x ), para x ∈ (0, L) onde g é contı́nua,
∂t
u(0, t) = 0, u( L, t) = 0.
Aqui f˜ e g̃ são as extensões ı́mpares de perı́odo 2L de f e g respectivamente.

5.4 Equação de Laplace num Retângulo

Pode-se mostrar que o potencial elétrico, u( x, y), numa região em que há ausência
de cargas elétricas satisfaz a equação diferencial
∂2 u ∂2 u
+ 2 =0
∂x2 ∂y
chamada equação de Laplace. As soluções estacionárias da equação do calor em

uma placa satisfaz a equação
∂2 u ∂2 u

∂u
= α2 + 2 =0
∂t ∂x2 ∂y
e as soluções estacionárias da equação de uma membrana elástica satisfaz a equação
∂2 u ∂2 u ∂2 u

= a2 + 2 = 0.
∂t2 ∂x2 ∂y
Ou seja, ambas satisfazem a equação de Laplace.
O problema de encontrar a solução da equação de Laplace numa região sendo co-

nhecidos os seus valores na fronteira da região é chamado problema de Dirichlet.
Vamos considerar, agora, o problema de Dirichlet em um retângulo

 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = f ( x ), u( x, b) = g( x ), 0 < x < a,


u(0, y) = h(y), u( a, y) = k(y), 0 < y < b.


5.4 Equação de Laplace num Retângulo 601
y
u(x,b)=g(x)
b
u(0,y)=h(y) u(a,y)=k(y)
u(x,0)=f(x) a
Figura 5.28 – Retângulo onde é resolvido o problema de Dirichlet

A solução deste problema é a soma das soluções dos problemas com apenas uma das
funções f ( x ), g( x ), h(y) e k (y) não nulas (verifique!).
5.4.1 Apenas k (y) Não Nula

 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, b) = 0, 0 < x < a,


u(0, y) = 0, u( a, y) = k(y), 0 < y < b.

função de y, ou seja,
u( x, y) = X ( x )Y (y)
X 00 ( x )Y (y) = − X ( x )Y 00 (y).
Dividindo-se por X ( x )Y (y) obtemos
X 00 ( x ) Y 00 (y)
=− .
X (x) Y (y)
y. Isto só é possı́vel se eles forem iguais a uma constante
X 00 ( x ) Y 00 (t)
=− = λ.
X (x) Y (y)
Obtemos então duas equações diferenciais ordinárias
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0
(
(5.44)
00
Y (y) + λY (y) = 0, Y (0) = 0, Y (b) = 0 (5.45)


n2 π 2
λ= , para n = 1, 2, 3, . . .
b2
e neste caso a solução é da forma
nπy
Y (y) = c1 sen , n = 1, 2, 3, . . .
b
n2 π 2
Substituindo-se λ = b2
na equação (5.44) obtemos
n2 π 2
X 00 ( x ) − X ( x ) = 0.
b2
Esta equação tem solução geral
nπ x nπ x
X ( x ) = ĉ1 e− b + ĉ2 e b .
Mas podemos escrever a solução geral na forma

nπ a nπ x nπ a nπ x nπ ( x − a ) nπ ( x − a )
X ( x ) = c1 e b e− b + c2 e − b e b = c1 e − b + c2 e b .
que com a condição X (0) = 0 tem solução (verifique!)

nπ x nπ x nπx
X ( x ) = c2 ( e b − e− b ) = C̃2 senh
b
Logo, o problema formado pela equação de Laplace e as condições de fronteira
u( x, 0) = u( x, b) = 0, para 0 < x < a e u(0, y) = 0, para 0 < y < b, tem soluções
fundamentais
nπy nπx
un ( x, y) = X ( x )Y (y) = sen senh
b b

Vamos supor que a solução do problema de Dirichlet seja uma série da forma
∞ ∞
nπy nπx
u( x, y) = ∑ cn un (x, y) = ∑ cn sen b
senh
b
. (5.46)
n =1 n =1
Para satisfazer a condição inicial u( a, y) = k(y), precisamos ter

∞ ∞ h
nπy nπa nπa i nπy
k(y) = u( a, y) = ∑ cn sen b
senh
b
= ∑ cn senh
b
sen
b
.
n =1 n =1
Esta é a série de Fourier de senos de k(y). Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514,
se a função k : [0, b] → R é contı́nua por partes tal que a sua derivada k0 (y) também
Z b
nπa 2 nπy
cn senh = k(y) sen dy, n = 1, 2, 3 . . . (5.47)
b b 0 b
a condição inicial é satisfeita para os valores de x ∈ (0, a) tais que f ( x ) é contı́nua.
Vamos ver se (5.46) satisfaz a equação de Laplace. Cada termo da série satisfaz a
equação de Laplace. Basta provarmos que podemos passar as derivadas para den-
tro do sinal de somatório. Isto decorre da aplicação do Teorema 5.5 na página 529
usando o fato de que
nπa nπa
2Me− 2Me−
Z b
1 2 b b
|cn | ≤ |k(y)|dy ≤ ≤ ,
senh nπa
b b 0 1 − e −2
nπa
b 1 − e −2
πa
b
nπ ( a− x1 )
−
≤ 2M nπ e
∂un b
cn ( x, y ) ,
∂x b 1 − e− 2πa b

nπ ( a− x1 )
∂2 u n n2 π 2 e − b

∂x2 ( x, y) ≤ 2M b2
cn
2πa ,

1 − e− b
nπ ( a− x1 )
nπ e− b

∂un
∂y ( x, y) ≤ 2M b
cn
2πa ,

1 − e− b
nπ ( a− x1 )
∂2 u n n2 π 2 e − b

∂y2 ( x, y) ≤ 2M b2
cn
2πa ,

1 − e− b
2
Rb
para M = b 0 |k(y)|dy, 0 < x1 ≤ x ≤ x2 < a, 0 < y1 ≤ y ≤ y2 < b, n = 1, 2, 3, . . . e
∞
nπ − nπ(a−x1 )
∑ b
e b < ∞,
n =1
∞
n2 π 2 − nπ (a−x1 )
∑ 2
e b < ∞.
n =1 b
Exemplo 5.18. Vamos considerar o problema de Dirichlet num retângulo

 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < 3, 0 < y < 2,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, 2) = 0, 0 < x < 3


u(0, y) = 0, u(3, y) = k(y), 0 < y < 2

com
y, se 0 ≤ y ≤ 1
k(y) =
2 − y, se 1 ≤ y ≤ 2
∞
nπy nπx
u( x, y) = ∑ cn sen 2
senh
2
n =1

x y
Figura 5.29 – Solução do problema de Dirichlet do Exemplo 5.18 tomando apenas 3 termos não nulos da série

em que cn senh( 3nπ

2 ) são os coeficientes da série de senos de k ( y ), ou seja, usando a
tabela na página 533, multiplicando por 2 os valores obtemos:
Z 2
3nπ nπy
cn senh = k(y) sen( )dy
2 0 2

(1) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/2 , 2) + 2bn ( f 1/2,1 , 2) − bn ( f 1/2,1 , 2)
8 sen nπ2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
8 sen nπ
2
cn = , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2 senh 3nπ
2
c2k = 0
8(−1)k
c2k+1 = .
(2k + 1)2 π 2 senh 3(2k+
2
1) π

∞ sen nπ
8 nπy nπx
u( x, y) =
π2 ∑ 2 3nπ
2
sen
2
senh
2
n=1 n senh 2
∞
8 (−1)n (2n + 1)πy (2n + 1)πx
=
π2 ∑ 3(2n+1)π
sen
2
senh
2
n=0 (2n + 1)2 senh 2
5.4.2 Apenas h(y) Não Nula

 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, b) = 0, 0 < x < a,


u(0, y) = h(y), u( a, y) = 0, 0 < y < b.

função de y, ou seja,
u( x, y) = X ( x )Y (y)
X 00 ( x )Y (y) = − X ( x )Y 00 (y).
Dividindo-se por X ( x )Y (y) obtemos
X 00 ( x ) Y 00 (y)
=− .
X (x) Y (y)

y. Isto só é possı́vel se eles forem iguais a uma constante
X 00 ( x ) Y 00 (t)
=− = λ.
X (x) Y (y)
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0,
(
X ( a) = 0 (5.48)
00
Y (y) + λY (y) = 0, Y (0) = 0, Y (b) = 0 (5.49)


n2 π 2
λ= , para n = 1, 2, 3, . . .
b2
e a solução é da forma
nπy
Y (y) = c1 sen , n = 1, 2, 3, . . .
b
n2 π 2
Substituindo-se λ = b2
na primeira equação diferencial obtemos
n2 π 2
X 00 ( x ) − X ( x ) = 0,
b2
que com a condição X ( a) = 0 tem solução (verifique!)
nπ ( x − a ) nπ ( x − a ) nπ
X ( x ) = c2 ( e b − e− b ) = C̃2 senh( ( x − a))
b
Logo, o problema formado pela equação de Laplace e as condições de fronteira
u( x, 0) = u( x, b) = 0, para 0 < x < a e u( a, y) = 0, para 0 < y < b, tem soluções
fundamentais
nπy nπ
un ( x, y) = X ( x )Y (y) = sen senh( ( x − a))
b b
Vamos supor que a solução do problema de Dirichlet seja uma série da forma
∞ ∞
nπy nπ
u( x, y) = ∑ cn un (x, y) = ∑ cn sen b
senh(
b
( x − a)).
n =1 n =1
Para satisfazer a condição inicial u(0, y) = h(y), precisamos ter

∞ ∞ h
nπy nπa nπa i nπy
h(y) = u(0, y) = − ∑ cn sen
b
senh
b
= − ∑ cn senh
b
sen
b
.
n =1 n =1

Esta é a série de Fourier de senos de h(y). Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514,
se a função h : [0, b] → R é contı́nua por partes tal que a sua derivada h0 também seja
contı́nua por partes, então os coeficientes da série são dados por
Z b
nπa 2 nπy
−cn senh = h(y) sen dy, n = 1, 2, 3 . . .
b b 0 b
Podemos evitar o sinal negativo se escrevemos
∞ ∞
nπy nπ
u( x, y) = ∑ un ( x, y) = ∑ cn sen b
senh(
b
( a − x )) (5.50)
n =1 n =1
e neste caso
Z b
nπa 2 nπy
cn senh = h(y) sen( )dy, n = 1, 2, 3 . . . (5.51)
b b 0 b
a condição inicial é satisfeita para os valores de y ∈ (0, b) tais que h(y) é contı́nua.
Vamos ver se (5.50) satisfaz a equação de Laplace. Cada termo da série satisfaz a
equação de Laplace. Basta provarmos que podemos passar as derivadas para den-
tro do sinal de somatório. Isto decorre da aplicação do Teorema 5.5 na página 529
nπa nπa
2Me− 2Me−
Z b
1 2 b b
|cn | ≤ |k(y)|dy ≤ ≤ ,
senh nπa
b b 0 1 − e −2
nπa
b 1 − e −2
πa
b
nπx1
nπ e− b

∂un
∂x ( x, y) ≤ 2M b
cn
2πa ,

1 − e− b
nπx
∂2 u n
2 2 − b1
≤ 2M n π e

cn
∂x2 ( x, y ) ,
b2 1 − e− 2πa
b

nπx
− b1
≤ 2M nπ e
∂un
cn ( x, y ) ,
∂y b 1 − e− 2πa
b
nπx1
∂2 u n n2 π 2 e − b

∂y2 ( x, y) ≤ 2M b2
cn
2πa
1 − e− b
2
Rb
para M = b 0 |h(y)|dy, 0 < x1 ≤ x ≤ x2 < a, 0 < y1 ≤ y ≤ y2 < b, n = 1, 2, 3, . . .
e
∞
nπ − nπx1
∑ b
e b < ∞,
n =1
∞
n2 π 2 − nπx1
∑ 2
e b < ∞.
n =1 b

 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < 3, 0 < y < 2,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, 2) = 0, 0 < x < 3,


u(0, y) = h(y), u(3, y) = 0, 0 < y < 2.

com
y, se 0 ≤ y ≤ 1
h(y) =
2 − y, se 1 ≤ y ≤ 2
∞
nπy nπ
u( x, y) = ∑ cn sen 2
senh(
2
(3 − x ))
n =1

x y

em que cn senh( 3nπ 2 ) são os coeficientes da série de senos de h ( y ), que são os mesmos
da função k (y) do Exemplo 5.18 na página 605, ou seja,
Z 2
3nπ nπy
cn senh( ) = h(y) sen( )dy
2 0 2
8 sen nπ2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
8 sen nπ
2
cn = , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2 senh 3nπ
2
Ou ainda,
c2k = 0
8(−1)k
c2k+1 = .
(2k + 1)2 π 2 senh 3(2k+
2
1) π

∞ sen nπ
8 nπy nπx
u( x, y) =
π2 ∑ 2
2
3nπ
sen
2
senh
2
n=1 n senh 2
∞
8 (−1)n (2n + 1)πy (2n + 1)π (3 − x )
=
π2 ∑ 3(2n+1)π
sen
2
senh
2
n=0 (2n + 1)2 senh 2
5.4.3 Caso Geral

 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = f ( x ), u( x, b) = g( x ), 0 < x < a,


u(0, y) = h(y), u( a, y) = k(y), 0 < y < b.


Como dissemos anteriormente a solução deste problema é a soma das soluções dos
problemas com apenas uma das funções f ( x ), g( x ), h(y) e k(y) não nulas, que deno-
tamos por u( f ) ( x, y), u( g) ( x, y), u(h) ( x, y) e u(k) ( x, y), respectivamente. Ou seja,
u( x, y) = u( f ) ( x, y) + u( g) ( x, y) + u(h) ( x, y) + u(k) ( x, y).

 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < 3, 0 < y < 2,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, 2) = 0, 0 < x < 3,


u(0, y) = h(y), u(3, y) = k(y), 0 < y < 2.

com
y, se 0 ≤ y ≤ 1
h(y) = k(y) =
2 − y, se 1 ≤ x ≤ 2
∞
nπ (3 − x )

nπy nπx
u( x, y) = ∑ cn sen
2
senh
2
+ senh
2
n =1
em que cn senh 3nπ

2 são os coeficientes da série de senos de k ( y ), ou seja,
Z 2
3nπ nπy
cn senh = k(y) sen dy
2 0 2
8 sen nπ2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
8 sen nπ
2
cn = , n = 1, 2, 3 . . .
senh( 3nπ 2 2
2 )n π

x y

Ou ainda,
c2k = 0
8(−1)k
c2k+1 = .
(2k + 1)2 π 2 senh 3(2k+
2
1) π

∞ sen nπ nπ (3 − x )

8 nπy nπx
u( x, y) =
π2 ∑ 2 2
3nπ
sen
2
senh
2
+ senh
2
n=1 n senh 2
8 ∞ (−1)n (2n + 1)π (3 − x )

(2n + 1)πy (2n + 1)πx
π 2 n∑
= 3(2n+1)π
sen senh + senh
=0 (2n + 1)2 senh 2 2 2
2


4.1. Resolva o seguinte problema
 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < 3, 0 < y < 2,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, 2) = 0, 0 < x < 3,


u(0, y) = 0, u(3, y) = k (y), 0 < y < 2.

com 
 y, se 0 ≤ y < 1/2
k(y) = 1/2, se 1/2 ≤ y < 3/2
2 − y, se 3/2 < y ≤ 2


 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < 3, 0 < y < 2,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, 2) = 0, 0 < x < 3


u(0, y) = h(y), u(3, y) = 0, 0 < y < 2

com 
 y, se 0 ≤ y < 1/2
h(y) = 1/2, se 1/2 ≤ y < 3/2
2 − y, se 3/2 < y ≤ 2


 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = 0, u( x, b) = g( x ), 0 < x < a


u(0, y) = 0, u( a, y) = 0, 0 < y < b



 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = f ( x ), u( x, b) = 0, 0 < x < a


u(0, y) = 0, u( a, y) = 0, 0 < y < b


 2
∂ u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = f ( x ), u( x, b) = g( x ), 0 < x < a


u(0, y) = h(y), u( a, y) = k (y), 0 < y < b

4.6. Vamos considerar o problema de valor de contorno em um retângulo gerado pela equação de Laplace

2 2
 ∂ u + ∂ u = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,

 ∂x2 ∂y2



∂u ∂u


 ∂y ( x, 0) = f ( x ), ∂y ( x, b ) = g ( x ), 0 < x < a

 ∂u ∂u
∂x (0, y ) = h ( y ), ∂x ( a, y ) = k ( y ), 0 < y < b

Este problema é chamado problema de Neuman. A solução deste problema é a soma das soluções dos
problemas com apenas uma das funções f ( x ), g( x ), h(y) e k(y) não nulas.
(a) Resolva o problema 
∂2 u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2


 ∂y
∂u ∂u


 ∂y ( x, 0) = 0, ∂y ( x, b ) = 0, 0 < x < a

 ∂u ∂u
∂x (0, y ) = 0, ∂x ( a, y ) = k ( y ), 0 < y < b


(b) Resolva o problema 

∂2 u ∂2 u
+ 2 = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,


 ∂x2


 ∂y
∂u ∂u


 ∂y ( x, 0) = 0, ∂y ( x, b ) = 0, 0 < x < a

 ∂u ∂u
∂x (0, y ) = h ( y ), ∂x ( a, y ) = 0, 0 < y < b

(c) Por analogia escreva a solução dos problemas com somente f ( x ) diferente de zero, com somente
g( x ) diferente de zero e determine a solução do problema de Neuman no caso geral

2 2
 ∂ u + ∂ u = 0, 0 < x < a, 0 < y < b,

2 ∂y2


 ∂x

∂u ∂u


 ∂y ( x, 0) = f ( x ), ∂y ( x, b ) = g ( x ), 0 < x < a

 ∂u ∂u
∂x (0, y ) = h ( y ), ∂x ( a, y ) = k ( y ), 0 < y < b

(d) Explique por que este problema não tem solução única.
(e) Explique por que o problema só tem solução se
Z b Z b Z a Z a
k (y)dy = h(y)dy = g( x )dx = f ( x )dx = 0
0 0 0 0
4.7. Encontre as equações diferenciais ordinárias e as condições de fronteira associadas às soluções funda-
mentais do problema:
 2
∂ u ∂2 u ∂u


 2
+ 2 = u − ; 0 < x < 1, 0 < y < 1


 ∂x ∂y ∂x

 ∂u
u(0, y) = 0 = (1, y); 0 < y < 1,
∂x
 ∂u



 ( x, 1) = 0; 0 < x < 1,
 ∂y


u( x, 0) = f ( x ); 0 < x < 1.


1. Séries de Fourier (página 534)
1.1. Separando a integral em duas partes, usando a mudança de variáveis t = −s na primeira parte e usando
o fato de que o cosseno e a função f são pares:
1 L nπt
Z
an = f (t) cos dt
L −L L
1 0 nπt 1 L nπt
Z Z
= f (t) cos dt + f (t) cos dt
L −L L L 0 L
1 0 −nπs 1 L nπt
Z Z
= f (−s) cos (−ds) + f (t) cos dt
L L L L 0 L
1 0 nπs 1 L nπt 2 L nπt
Z Z Z
= − f (s) cos ds + f (t) cos dt = f (t) cos dt
L L L L 0 L L 0 L
Separando a integral em duas partes, usando a mudança de variáveis t = −s na primeira parte e usando
o fato de que o seno é ı́mpar e a função f é par:
1 L nπt
Z
bn = f (t) sen dt
L −L L
1 0 nπt 1 L nπt
Z Z
= f (t) sen dt + f (t) sen dt
L −L L L 0 L
Z Z
= f (−s) sen (−ds) + f (t) sen dt
L L L L 0 L
Z 0 Z L
1 nπs 1 nπt
= f (s) sen ds + f (t) sen dt = 0
L L L L 0 L
1.2. Separando a integral em duas partes, usando a mudança de variáveis t = −s na primeira parte e usando

Respostas dos Exercı́cios 621
o fato de que o cosseno é par e a função f é ı́mpar:
1 L nπt
Z
an = f (t) cos dt
L −L L
1 0 nπt 1 L nπt
Z Z
= f (t) cos dt + f (t) cos dt
L −L L L 0 L
Z Z
= f (−s) cos (−ds) + f (t) cos dt
L L L L 0 L
Z 0 Z L
1 nπs 1 nπt
= f (s) cos ds + f (t) cos dt = 0
L L L L 0 L
Separando a integral em duas partes, usando a mudança de variáveis t = −s na primeira parte e usando
o fato de que o seno e a função f são ı́mpares:
1 L nπt
Z
bn = f (t) sen dt
L −L L
1 0 nπt 1 L nπt
Z Z
= f (t) sen dt + f (t) sen dt
L −L L L 0 L
Z 0 Z L
1 −nπs 1 nπt
= f (−s) sen (−ds) + f (t) sen dt
L L L L 0 L
1 0 nπs 1 L nπt 2 L nπt
Z Z Z
= − f (s) sen ds + f (t) sen dt = f (t) sen dt
L L L L 0 L L 0 L
1.3. (a) Dividindo a integral em duas partes, fazendo a mudança de variáveis t = L − s na segunda parte e
h ( L − t ) = − h ( t ), para t ∈ [0, L/2]

obtemos
Z L Z L/2 Z L
h(t) dt = h(t) dt + h(t) dt
0 0 L/2
Z L/2 Z 0
= h(t) dt + h( L − s) (−ds)
0 L/2
Z L/2 Z 0
= h(t) dt + h(s) ds = 0
0 L/2
(b) Para h(t) = f (t) sen 2kπt

L temos que
2kπ ( L − t)

2kπt 2kπt
h( L − t) = f ( L − t) sen = f (t) sen 2kπ − = f (t) sen −
L L L

2kπt
= − f (t) sen = −h(t)
L
Assim, segue da aplicação do item (a) que b2k = 0.
(c) Para h(t) = f (t) cos 2kπt

L temos que
2kπ ( L − t)

2kπt 2kπt
h( L − t) = f ( L − t) cos = − f (t) cos 2kπ − = − f (t) cos −
L L L

2kπt
= − f (t) cos = −h(t)
L
Assim, segue da aplicação do item (a) que a2k = 0.

nπt
1.4. Fazendo a mudança de variáveis s = L e integrando-se por partes duas vezes obtemos
1 dL 1 dL 2 L2 3
Z Z
a0 = f (t)dt = t dt = ( d − c3 )
L cL L cL 3
1 dL 1 dL 2 L2
Z nπd
nπt nπt
Z Z
an = f (t) cos dt = t cos dt = 3 3 s2 cos s ds
L2
nπd Z nπd
2
= s sen s − 2 s sen s

n3 π 3

nπc nπc
L 2 nπd
2
= s − 2 sen s + 2s cos s

n3 π 3

nπc
L2
Z dL
1 dL 2
Z nπd
1 nπt nπt
Z
bn = f (t) sen dt = t sen dt = 3 3 s2 sen s ds
L 2 nπd Z nπd
= −s2 cos s +2 s cos s

n3 π 3 nπc nπc
L2 2
nπd
= 2s sen s + ( 2 − s ) cos s

n3 π 3

nπc
∞ ∞
a0 nπt nπt
S (2) (t) = + ∑ an cos + ∑ bn sen
f c,d 2 n =1
L n =1
L
nπd
s2 − 2 sen s + 2s cos s

∞
L2 L2 nπt
=
6
( d3 − c3 ) +
π3 ∑ n3
nπc
cos
L
n =1
nπd
L2 ∞ 2s sen s + (2 − s2 ) cos s nπt
+
π3 ∑ n3
nπc
sen
L
n =1

1.5. (a) A função é ı́mpar. A sua série de Fourier de perı́odo 2L é dada por
∞
nπt
S f (t) = ∑ bn sen L
.
n =1
com Z L
nπt 2 nπ 2
bn = 2 f (t) sen dt = − cos s = (1 − (−1)n ).

0 L nπ 0 nπ
Assim, os termos de ı́ndice par (com exceção do primeiro) são iguais a zero e neste caso a série de
Fourier de f é dada por
4 ∞ 1 (2k + 1)πt
π k∑
S f (t) = sen .
=0
2k + 1 L
(b) A função é par. Logo, a sua série de Fourier de perı́odo 2L é dada por
∞
a0 nπt
S f (t) = + ∑ an cos
2 n =1
L

L (0) (1)
a0 = 2 a0 ( f 0,1 , L) − a0 ( f 0,1 , L)
2
L
=
2

L (0) (1)
an = 2 an ( f 0,1 , L) − an ( f 0,1 , L)
2
L nπ 2 nπ
= sen s − 2 2 (s sen s + cos s)

nπ 0 n π 0
2 2
= 0 − 2 2 ((−1) − 1) = − 2 2 ((−1)n − 1).
n
n π n π

Fourier de f é dada por
∞
L 4 1 (2k + 1)πt
S f (t) =
4
+ 2
π ∑ ( 2k + 1 ) 2
cos
L
.
k =0
1.6. A função f é ı́mpar e periódica de perı́odo 2L. Logo, a sua série de Fourier é da forma
∞
nπt
S f (t) = ∑ bn sen L
.
n =1
2 L nπx
Z
bn = f ( x ) sen dx
L 0 L

(1) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/2 ) + Lbn ( f 1/2,1 ) − bn ( f 1/2,1 )

2
4L nπ nπ nπ 2L nπ
n2 π 2 2 2 2 nπ 2
4L sen nπ 2
= , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
Entretanto, alguns coeficientes são nulos:

b2k = 0
4L(−1)k
b2k+1 = .
(2k + 1)2 π 2

Assim, a sua série de Fourier é dada por

∞ sen nπ
4L nπt
S f (t) =
π2 ∑ n2 2 sen L
n =1
∞
4L (−1)n (2n + 1)πt
=
π2 ∑ (2n + 1)2 sen L
n =0
1.7. A função f : [0, L] → R, dada por f (t) = t( L − t) = −t2 + Lt
2 L 2 L −2L2 L2
Z Z
a0 = f (t)dt = (−t2 + Lt) dt = + L2 =
L 0 L 0 3 3

(2) (1)
an = 2 − an ( f 0,1 , L) + L an ( f 0,1 , L)
2L2 2 2 2L2
= − 3 3 n π − 2 sen nπ + 2nπ cos nπ + 2 2 (nπ sen nπ + cos nπ − 1)
n π n π
2L 2 2L 2
= (− cos nπ − 1) = 2 2 ((−1)n+1 − 1)
n2 π 2 n π
Entretanto, os coeficientes de ı́ndice ı́mpar são nulos. Podemos separar os termos em de ı́ndice par e de
ı́ndice ı́mpar
a2k+1 = 0
−4L2 − L2
a2k = 2 2
= 2 2.
(2k) π k π

(2) (1)
bn = 2 −bn ( f 0,1 , L) + L bn ( f 0,1 , L)
2L2 2L2
= − 3 3 2nπ sen nπ + 2 − n2 π 2 cos nπ − 2 + 2 2 (−nπ cos nπ + sen nπ )
n π n π
4L2 4L2 n +1
= (− cos nπ + 1) = 3 3 ((−1) + 1)
n3 π 3 n π

Entretanto, os coeficientes de ı́ndice par são nulos. :

b2k = 0
8L2
b2k+1 = .
(2k + 1)3 π 3
∞
L2 2L2 (−1)n+1 − 1 nπt
Sc f (t) =
3
+ 2
π ∑ n 2
cos
L
n =1
∞
L2 2L2 L2 1 2nπt
=
2
−
6
− 2
π ∑ n 2
cos
L
n =1
∞
4L2 (−1)n+1 + 1 nπt
Ss f (t) =
π3 ∑ n 3
sen
L
n =1
∞
8L2 1 (2n + 1)πt
=
π3 ∑ ( 2n + 1 ) 3
sen
L
n =0
nπ
(0) (0) 2 2 sen nπ
1.8. (a) a0 = 2a0 ( f 1/2,1 , L) = 1, an = 2an ( f 1/2,1 , L) = nπ sen s nπ = − nπ 2 ,

nπ 2
(0) 2 2((−1)n −cos nπ
2 )
bn = 2bn ( f 1/2,1 , L) = − nπ cos s nπ = − .

nπ
2
1 2 ∞ sen nπ nπt 1 2 ∞
(−1)n (2n + 1)πt
Sc f (t) = − ∑
2 π n =1 n
2
cos
L
= −
2 π ∑ 2n + 1
cos
L
.
n =0
2 ∞ cos nπ − (− 1 ) n
nπt
π n∑
2
Ss f (t) = sen
=1 n L
3nπ 3nπ −sen nπ )
(0) (0) 2 4 2(sen 4 4
(b) a0 = 2a0 ( f 1/4,3/4 , L) = 1, an = 2an ( f 1/4,3/4 , L) = nπ sen s nπ = nπ ,
4
3nπ nπ
(0) 2 4 2(cos 3nπ
4 −cos 4 )
bn = 2bn ( f 1/4,3/4 , L) = − nπ cos s nπ = − nπ .
4

∞ sen 3nπ nπ
1 2 4 − sen 4 nπt
Sc f (t) = +
2 π ∑ n
cos
L
n =1
∞cos nπ 3nπ
2 4 − cos 4 nπt
Ss f (t) = ∑
π n
sen
L
n =1

(1) (0)
(c) a0 = 2 a0 ( f 1/2,1 , L) − L2 a0 ( f 1/2,1 , L) = L4 ,
2L((−1)n −cos nπ

(1) (0) 2 )
an = 2 an ( f 1/2,1 , L) − L2 f 1/2,1 , L) = n2 π 2
,
L(nπ (−1) +2 sen nπ
n

(1) (0) 2 )
bn = 2 bn ( f 1/2,1 , L) − L2 bn ( f 1/2,1 , L) = n2 π 2
.
L 2L ∞ (−1)n − cos nπ nπt
Sc f (t) = + 2 ∑ 2
cos .
8 π n =1 n2 L
L ∞ nπ (−1)n + 2 sen nπ nπt
Ss f (t) = − 2 ∑ 2
sen
π n =1 n2 L

(1) (0) (0) (1)
(d) a0 = 2 a0 ( f 0,1/4 , L) + L4 a0 ( f 1/4,3/4 , L) + La0 ( f 3/4,1 , L) − a0 ( f 3/4,1 , L) = 3L
8 ,
2L(cos nπ 3nπ n
4 +cos 4 −1−(−1) )

(1) (0) (0) (1)
an = 2 an ( f 0,1/4 , L) + L4 an ( f 1/4,3/4 , L) + Lan ( f 3/4,1 , L) − an ( f 3/4,1 , L) = 2
n π 2 ,

2L ( sen nπ +sen 3nπ )
(1) ( 0 ) ( 0 ) ( 1 )
bn = 2 bn ( f 0,1/4 , L) + L4 bn ( f 1/4,3/4 , L) + Lbn ( f 3/4,1 , L) − bn ( f 3/4,1 , L) = 4
n2 π 2
4
.
3L 2L ∞ cos nπ 3nπ
4 + cos 4 − 1 − (−1)
n
nπt
Sc f (t) = + 2 ∑ 2
cos .
16 π n =1 n L
2L ∞ sen nπ 3nπ
4 + sen 4 nπt
Ss f (t) = 2 ∑ 2
sen .
π n =1 n L
1.9. (a) Como f : R → R é contı́nua por partes com a derivada f 0 também contı́nua por partes, ı́mpar e
periódica de perı́odo igual a 2 podemos escrevê-la em termos de sua série de Fourier como
∞
f (t) = ∑ bm sen mπt, para t 6= n, n ∈ Z.
m =1

com Z 1 mπ
2 2
bm = 2 f (t) sen mπt dt =
cos s = ((−1)m − 1)

0 mπ 0 mπ
A solução da equação homogênea correspondente é
√ √
2 2
y(t) = c1 cos t + c2 sen t
2 2
Podemos procurar uma solução particular da forma
∞
y(t) = ∑ ( Am cos mπt + Bm sen mπt)
m =1
com coeficientes Am , Bm a determinar.

∞
y0 (t) = ∑ (−mπ Am sen mπt + mπBm cos mπt)
m =1
∞
y00 (t) = − ∑ (m2 π2 Am cos mπt + m2 π2 Bm sen mπt)
m =1
Substituindo-se y(t) e y00 (t) na equação diferencial obtemos

∞ ∞ ∞
−2 ∑ m2 π 2 ( Am cos mπt + Bm sen mπt) + ∑ ( Am cos mπt + Bm sen mπt) = ∑ bm sen mπt
m =1 m =1 m =1
∞ ∞
∑ [( Bm (1 − 2m2 π2 ) − bm ] sen mπt + ∑ Am cos mπt) = 0
m =1 m =1
Fazendo t = 0 e t = 1 obtemos
bm
Am = 0, Bm = , para m = 1, 2, . . .
1 − 2m2 π 2

Assim, uma solução particular da equação diferencial é

∞ ∞
bm 2 (−1)m − 1
y p (t) = ∑ − 2 π2
sen mπt = ∑ 2 2
sen mπt
1 2m m=1 m (1 − 2m π )
m =1
π
A solução geral é então
√ √ ∞
2 2 2 (−1)m − 1
y(t) = c1 cos t + c2 sen t+ ∑ 2 2
sen mπt
m=1 m (1 − 2m π )
2 2 π
(b) y(0) = 0 implica que c1 = 0. Logo,

√ √ ∞
2 2 (−1)m − 1
0
y ( t ) = c2 cos t+2 ∑ 2 2
cos mπt
m=1 1 − 2m π
2 2
Substituindo-se t = 0 e y0 = 0 obtemos
√ ∞
(−1)m − 1
c2 = −2 2 ∑ 2 2
m=1 1 − 2m π
e a solução do PVI é
∞
! √ ∞
√ (−1)m − 1 2 2 (−1)m − 1
y(t) = −2 2 ∑ 2 2
sen t+ ∑ 2 2
sen mπt
m=1 1 − 2m π m=1 m (1 − 2m π )
2 π
1.10.
y y y
N=0 N=1 N=3
1 1 1
t t t
-1 1 -1 1 -1 1

(a) A função é par, contı́nua por partes, de perı́odo igual a 2. Logo, a sua série de Fourier é dada por
∞
a0
S f (t) = + ∑ am cos mπt
2 m =1

(0) (1)
a0 = 2 a0 ( f 0,1 , 1) − a0 ( f 0,1 , 1)
= 2−1 = 1

(0) (1)
an = 2 an ( f 0,1 , 1) − an ( f 0,1 , 1)
2 nπ 2 nπ
= sen s − 2 2 (s sen s + cos s)

nπ 0 n π 0
2 2
= 0 − 2 2 ((−1)n − 1) = − 2 2 ((−1)n − 1).
n π n π
(1)
cossenos de f 0,1 é dada por
∞
1 4 1
S f (t) = +
2 π2 ∑ ( 2k + 1)2
cos(2k + 1)πt,
k =0
(b) Como a função f é contı́nua por partes com derivada f 0 também contı́nua por partes, então a série
de Fourier de f , S f (t), converge para f (t) nos pontos onde f é contı́nua, que é o caso de t = 0. Logo,
S f (0) = f (0) = 1.
Como a série de fourier é periódica de perı́odo fundamental igual a 2, então
S f (t + 100) = S f (t + 50 · 2) = S f (t).

Assim,
1 1 1
S f (100.5) = S f (100 + ) = S f ( ) = .
2 2 2
Além disso, para t = 1/2 a função f também é contı́nua, logo
1 1 1
S f (100.5) = S f ( ) = f ( ) = .
2 2 2
1.11. (a) Estendendo-se f ao intervalo [− L, L] de forma que ela seja par obtemos uma série de Fourier em
que os coeficientes dos termos de senos são nulos. Os coeficientes podem ser obtidos da tabela na
página 533.
(0) (0)
a0 = 2a0 ( f 0,1 , L) = 2, an = 2an ( f 0,1 , L) = 0,
f (t) = 1, para 0 ≤ t ≤ L
(b) Estendendo-se f ao intervalo [− L, L] de forma que ela seja ı́mpar obtemos uma série de Fourier em
que os coeficientes dos termos de cossenos são nulos. Os coeficientes podem ser obtidos da tabela
na página 533.
(0) 2(cos nπ − 1) 2(1 − (−1)n )
bn = 2bn ( f 0,1 , L) = − = .
nπ nπ
∞ ∞
2 1 − (−1)n nπt 4 1 (2n + 1)πt
f (t) =
π ∑ n
sen
L
=
π ∑ 2n + 1
sen
L
, para 0 ≤ t ≤ L.
n =1 n =0
Assim, os termos de ı́ndice par da série de senos são nulos.

(c) Estendendo-se f ao intervalo [− L, L] de forma que ela não seja nem par nem ı́mpar obtemos uma
série de Fourier em que os coeficientes os termos de cossenos e de senos são não nulos. Por exemplo,
se a função f é estendida ao intervalo [− L, L] da forma dada a seguir

0, se − L ≤ t < 0
f (t) =
1, se 0 ≤ t ≤ L

então os coeficientes que podem ser obtidos da tabela na página 533 são dados por.
(0) (0)
a0 = a0 ( f 0,1 , L) = 1, an = an ( f 0,1 , L) = 0,
(0) cos nπ − 1 1 − (−1)n

bn = bn ( f 0,1 , L) = − = .
nπ nπ
∞ ∞
1 1 1 − (−1)n nπt 1 1 1 (2n + 1)πt
f (t) = +
2 π ∑ n
sen
L
= +
2 π ∑ 2n + 1
sen
L
, para − L ≤ t ≤ L.
n =1 n =0

2. Equação do Calor em uma Barra (página 569)

2.1. (a) Temos que resolver o problema
∂2 u

∂u
 ∂t = ∂x2




 u( x, 0) = f ( x ) = 20, 0 < x < 40

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0

∞
nπx − n2 π2
u( x, t) = ∑ cn sen 40
e 1600 t
n =1
em que cn são os coeficientes da série de senos de f ( x ), ou seja,
1 40 nπx
Z
20 0 40

(0)
= 2 20bn ( f 0,1 , 40)
2 nπ
= −20 cos s

nπ 0
40
= (1 − cos(nπ ))
nπ
40
= (1 − (−1)n ), n = 1, 2, 3 . . .
nπ
40 ∞ 1 − (−1)n nπx − n2 π2
u( x, t) = ∑
π n =1 n
sen
40
e 1600 t
80 ∞ 1 (2n + 1)π − (2n+1)2 π2

π n∑
t
= sen xe 1600
=0 2n + 1 40

(b)
π2
80 ∞
n
80 e− 1600 t

π2 t 80 1
|u( x, t)| ≤ ∑
π n =1
e − 1600
= π 2
π 1 − e− 1600 t
= π 2
π e 1600 t − 1
, para 0 < x < 40,
é equivalente a
80
π2
e 1600 t ≥ π
+ 1.
|u( x, t)|
Ou seja, se
! !
80 80
1600 1600
t≥ ln π
+1 = 2 ln π
+1 ≈ 200 segundos,
π2 |u( x, t)| π 10
então a temperatura no centro da barra será menor ou igual a 10◦ C.
2.2. Temos que resolver o problema
∂2 u

∂u
 ∂t = ∂x2



 u( x, 0) = f ( x ) = 20, 0 < x < 40



u(0, t) = 0, u(40, t) = 60

∞
3x nπx − n2 π2
u( x, t) = + ∑ cn sen e 1600 t
2 n =1
40
3x 3x
g( x ) = f ( x ) − = 20 −
2 2

ou seja,
1 40 nπx
Z
cn = g( x ) sen( )dx
20 0 40

(0) 3 (1)
= 2 20bn ( f 0,1 , 40) − bn ( f 0,1 , 40)
2
40 nπ 120 nπ
= − cos s − 2 2 (−s cos s + sen s)

nπ 0 n π 0
40 120
= − (cos(nπ ) − 1) − 2 2 (−nπ cos(nπ ))
nπ n π
40(1 + 2(−1)n )
= , n = 1, 2, 3 . . .
nπ
3x 40 ∞ 1 + 2(−1)n nπx − n2 π2
u( x, t) =
2
+ ∑
π n =1 n
sen
40
e 1600 t
3x
Quando t tende a mais infinito a solução tende a solução estacionária v( x, t) = .
2
2.3. (a) Temos que resolver o problema

 ∂u ∂2 u
 =
∂x2


 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ) = 3x
2 , 0 < x < 40

 ∂u
 ∂u

 (0, t) = 0, (40, t) = 0
∂t ∂t
∞
nπx − n2 π2
u( x, t) = ∑ cn cos 40
e 1600 t
n =0

em que cn são os coeficientes da série de cossenos de f ( x ), ou seja,
1 40
Z
c0 = f ( x )dx = 30,
40 0
1 40 nπx
Z
cn = f ( x ) cos dx
20 0 40
nπ
3 (1) 120
= 2 an ( f 0,1 , 40) = 2 2 (s sen s + cos s)

2 n π 0
(−1) − 1n
= 120 , n = 1, 2, 3 . . .
n2 π 2
120 ∞ (−1)n − 1 nπx − n2 π2

u( x, t) = 30 + 2 ∑
π n =1 n 2
cos
40
e 1600 t
240 ∞ 1 (2n + 1)πx − (2n+1)2 π2

= 30 − 2 ∑
π n=0 (2n + 1) 2
cos
40
e 1600 t
(b) lim u( x, t) = 30.

t→∞
2.4. A equação X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0 pode ter como soluções,

√ √
Se λ > 0 : X ( x ) = c1 e λx + c2 e − λ x.
Se λ = 0 : X ( x ) = c1 + c2 x.
√ √
As condições de fronteira X (0) = 0 e X 0 ( L) = 0 implicam que
Se λ > 0 : √ √
Substituindo-se x = 0 e X = 0 em X ( x ) = c1 e λ x + c2 e− λ x , obtemos que 0 = c1 + c2 , ou seja,

c2 = −c1 . Logo, √ √
− e − λ x ).
X ( x ) = c1 ( e λx
√ √ √
Agora substituindo-se x = L e X 0 = 0 em X 0 ( x ) = λc1 (e λ x + e− λ x ), obtemos que se c1 6= 0,
então √ √
e λ L = e− λ L
o que não é possı́vel se λ > 0 (só é possı́vel se λ = 0).
Se λ = 0 :
Substituindo-se x = 0 e X = 0 em X ( x ) = c1 + c2 x, obtemos que c1 = 0. Logo,
X ( x ) = c2 x.
Substituindo-se x = L e X 0 = 0 em X 0 ( x ) = c2 , obtemos que também c2 = 0.

Se λ < 0 : √ √
Substituindo-se x = 0 e X = 0 em X ( x ) = c1 sen( −λx ) + c2 cos( −λx ), obtemos que c2 = 0.
Logo, √
X ( x ) = c1 sen( −λx ).
√ √
Agora substituindo-se x = L e X 0 = 0 em X 0 ( x ) = −λc2 cos( −λx ), obtemos que se c2 6= 0,
então √
cos( −λL) = 0
√ (2n+1)π
o que implica que −λL = 2 , para n = 0, 2, 3, . . .. Portanto,
(2n + 1)2 π 2
λ=− , n = 0, 1, 2, 3, . . .
4L2
2.5. A equação X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0 pode ter como soluções,

√ √
Se λ > 0 : X ( x ) = c1 e λx + c2 e − λ x.
Se λ = 0 : X ( x ) = c1 + c2 x.

√ √
As condições de fronteira X 0 (0) = 0 e X ( L) = 0 implicam que
Se λ > 0 : √ √ √
Substituindo-se x = 0 e X 0 = 0 em X 0 ( x ) = λ(c1 e λ x − c2 e− λ x ), obtemos que 0 = c1 − c2 , ou
seja, c2 = c1 . Logo, √ √
X ( x ) = c1 ( e λx
+ e− λx
).
√ √
Agora substituindo-se x = L e X = 0 em X ( x ) = c1 (e λx + e− λ x ), obtemos que se c1 6= 0, então
√ √
e λL
= −e− λL
o que não é possı́vel.

Se λ = 0 :
Substituindo-se x = 0 e X 0 = 0 em X ( x ) = c2 , obtemos que c2 = 0. Logo,
X ( x ) = c1 .
Substituindo-se x = L e X = 0 em X ( x ) = c1 , obtemos que também c1 = 0.

Se λ < 0 : √ √ √
Substituindo-se x = 0 e X 0 = 0 em X 0 ( x ) = −λ(c1 cos( −λx ) − c2 sen( −λx )), obtemos que
c1 = 0. Logo, √
X ( x ) = c2 cos( −λx ).
√
Agora substituindo-se x = L e X = 0 em X ( x ) = c2 cos( −λx ), obtemos que se c2 6= 0, então
√
cos( −λL) = 0
√ (2n+1)π
o que implica que −λL = 2 , para n = 0, 2, 3, . . .. Portanto,
(2n + 1)2 π 2
λ=− , n = 0, 1, 2, 3, . . .
4L2

2.6. Vamos procurar uma solução na forma de um produto de uma função de x por uma função de t, ou seja,
u( x, t) = X ( x ) T (t).
Derivando e substituindo na equação diferencial obtemos
α2 X 00 ( x ) T (t) = X ( x ) T 0 (t)

X 00 ( x ) 1 T 0 (t)
= 2
X (x) α T (t)
O primeiro membro depende apenas de x, enquanto o segundo depende apenas de t. Isto só é possı́vel
se eles forem iguais a uma constante, ou seja,
X 00 ( x ) 1 T 0 (t)
= 2 = λ.
X (x) α T (t)
Obtemos então duas equações diferenciais ordinárias com condições de fronteira X (0) = X 0 ( L) = 0 que
decorrem do fato de que 0 = u(0, t) = X (0) T (t) e 0 = ∂u 0
∂x ( L, t ) = X ( L ) T ( t ):
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0, X 0 ( L) = 0
(
(5.52)
T 0 (t) − α2 λT (t) = 0 (5.53)
A equação X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0 pode ter como soluções,

√ √
Se λ > 0 : X ( x ) = c1 e λx + c2 e − λ x.
Se λ = 0 : X ( x ) = c1 + c2 x.
√ √

As condições de fronteira X (0) = 0 e X 0 ( L) = 0 implicam que (5.52) tem solução não identicamente nula
somente se λ < 0 (conforme exercı́cio anterior), mais que isso λ tem que ter valores dados por
(2n + 1)2 π 2
λ=− , n = 0, 1, 2, 3, . . .
4L2
ou seja, a equação o problema de valores de fronteira (5.52) tem solução
(2n + 1)πx
X ( x ) = c1 sen , para n = 0, 1, 2, 3, . . . .
2L
(2n+1)2 π 2
Substituindo-se λ = − 4L2
na equação diferencial (5.53) obtemos
α2 (2n + 1)2 π 2
T 0 (t) + T (t) = 0
4L2
que tem como solução
2 (2n+1)2 π 2
−α t
T ( t ) = c2 e 4L2 , para n = 0, 1, 2, 3, . . . .
Logo, o problema formado pela equação diferencial parcial e as condições de fronteira tem soluções
fundamentais
(2n + 1)πx − α2 (2n+21)2 π2 t
u2n+1 ( x, t) = X ( x ) T (t) = sen e 4L
2L
Além disso, combinações lineares dessas soluções são também solução
N N
(2n + 1)πx − α2 (2n+21)2 π2 t
u( x, t) = ∑ c2n+1 u2n+1 (x, t) = ∑ c2n+1 sen 2L
e 4L
n =0 n =0
Vamos supor que a solução do PVIF seja a série

∞ ∞
(2n + 1)πx − α2 (2n+21)2 π2 t
u( x, t) = ∑ c2n+1 u2n+1 ( x, t) = ∑ c2n+1 sen
2L
e 4L
n =0 n =0

são soluções. Então, para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), temos que impor a condição
∞
(2n + 1)πx
f ( x ) = u( x, 0) = ∑ c2n+1 sen 2L
.
n =0
Esta não é a série de Fourier de senos de f ( x ). Entretanto, estendendo f ao intervalo [0, 2L] de forma que
ela seja simétrica em relação a reta x = L, ou seja,

f (x) se x ∈ [0, L]
f˜( x ) =
f (2L − x ) se x ∈ [ L, 2L]
então
∞
(2n + 1)πx
f˜( x ) = ∑ c2n+1 sen 2L
.
n =0
pois
2 2L nπx 1 L ˜ nπx 1 2L ˜ nπx

Z Z Z
c2n = f˜( x ) sen dx = f ( x ) sen dx + f ( x ) sen dx
2L 0 L L 0 L L L L
1 L nπx 1 2L nπx
Z Z
= f ( x ) sen dx + f (2L − x ) sen dx
L 0 L L L L
1 L 1 0 nπx 0

nπx
Z Z
0
= f ( x ) sen dx + f ( x ) sen 2nπ − (−dx 0 ) = 0.
L 0 L L L L
Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514, se a função f : [0, L] → R é contı́nua por partes tal que a sua

derivada f 0 também seja contı́nua por partes, então os coeficientes da série são dados por
2 2L (2n + 1)πx 1 L ˜ (2n + 1)πx 1 2L ˜ (2n + 1)πx

Z Z Z
c2n+1 = f˜( x ) sen dx = f ( x ) sen dx + f ( x ) sen dx
2L 0 2L L 0 2L L L 2L
Z L Z 2L
1 (2n + 1)πx 1 (2n + 1)πx
= f ( x ) sen dx + f (2L − x ) sen dx
L 0 2L L L 2L
1 L 1 0 (2n + 1)πx 0

(2n + 1)πx
Z Z
= f ( x ) sen dx + f ( x 0 ) sen (2n + 1)π − (−dx 0 )
L 0 2L L L 2L
2 L (2n + 1)πx
Z
= f ( x ) sen dx.
L 0 2L
para n = 0, 1, 2, 3 . . .
2.7. Observamos que v( x, t) = T1 é uma solução da equação
∂v ∂2 u
= α2 2 = 0
∂t ∂x
que satisfaz as condições
∂u
u(0, t) = T1 , ( L, t) = 0
∂x
Logo, a solução do problema é
u( x, t) = v( x, t) + u0 ( x, t),
em que u0 ( x, t) é a solução de
2
2∂ u

∂u

 = α
∂x2

 ∂t

 u( x, 0) = f ( x ), 0 < x < L


 ∂u
 u(0, t) = 0, ( L, t) = 0
∂x

Assim, usando o resultado do exercı́cio anterior

∞
(2n + 1)πx − α2 (2n+21)2 π2 t
u( x, t) = T1 + ∑ c2n+1 sen 2L
e 4L
n =0
é a solução do problema da valor inicial e de fronteiras se

∞
(2n + 1)πx
u( x, 0) = f ( x ) = T1 + ∑ c2n+1 sen 2L
n =0
ou seja, os coeficientes são dados por

Z L
2 (2n + 1)πx
c2n+1 = [ f ( x ) − T1 ] sen dx.
L 0 2L
u( x, t) = X ( x ) T (t).
X ( x ) T 0 (t) = X 00 ( x ) T (t) + 2X 0 ( x ) T (t)

X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) T 0 (t)
=
X (x) T (t)
X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) T 0 (t)
= = λ.
X (x) T (t)

Obtemos então duas equações diferenciais ordinárias com condições de fronteira X (0) = X ( L) = 0 que
decorrem do fato de que 0 = u(0, t) = X (0) T (t) e 0 = u( L, t) = X ( L) T (t):
X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) − λX ( x ) = 0,
(
X (0) = 0, X ( L) = 0 (5.54)
0
T (t) − λT (t) = 0 (5.55)
A equação X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) − λX ( x ) = 0 pode ter como soluções,

√ √
Se λ > −1 : X ( x ) = c1 e(−1+ 1+ λ ) x + c2 e(−1− 1+ λ ) x .
Se λ = −1 : X ( x ) = c1 e− x + c2 xe− x .
√ √
Se λ < −1 : X ( x ) = c1 e− x sen( −1 − λ x ) + c2 e− x cos( −1 − λ x )).
As condições de fronteira X (0) = 0 e X ( L) = 0 implicam que (5.54) tem solução não identicamente nula
somente seλ < −1, mais que isso λ tem que ter valores dados por
n2 π 2
λ = −1 − , n = 1, 2, 3, . . .
L2
ou seja, o problema de valores de fronteira (5.54) tem solução
nπx
X ( x ) = c1 e− x sen , para n = 1, 2, 3, . . . .
L
n2 π 2
Substituindo-se λ = −1 − L2
na equação diferencial (5.55) obtemos
n2 π 2
T 0 ( t ) + (1 + ) T (t) = 0
L2
que tem solução
2 π2
−n t
T ( t ) = c2 e − t e L2 , para n = 1, 2, 3, . . . .

fundamentais
nπx − n2 π2 2 t
un ( x, t) = X ( x ) T (t) = e− x−t sen e L
L
N N
nπx − n2 π2 2
∑ cn un (x, t) = ∑ cn e−x−t sen
t
u( x, t) = e L
n =1 n =1
L
Vamos considerar as séries

∞ ∞
nπx − n2 π2 2 t
u( x, t) = ∑ un ( x, t) = ∑ cn e− x−t sen
L
e L .
n =1 n =1
Mas para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), temos que impor a condição

∞
nπx
f ( x ) = u( x, 0) = e− x ∑ cn sen L
.
n =1
Esta é a série de Fourier de senos de f ( x )e x . Assim, se a função f : [0, L] → R é contı́nua por partes tal
que a sua derivada f 0 também seja contı́nua por partes, então os coeficientes da série são dados por
Z L
2 nπx
cn = f ( x )e x sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
L 0 L
∂u ∂2 u ∂u ∂2 u
2.9. (a) − α2 2 = 0 + g( x ) − α2 20 = g( x ).
∂t ∂x ∂t ∂x
u( x, 0) = v( x ) + u0 ( x, 0) = v( x ) + f ( x ) − v( x ) = f ( x ), u(0, t) = v(0) + u0 (0, t) = v(0) = T1 ,
u( L, t) = v( L) + u0 ( L, t) = v( L) = T2

(b) A solução de
v00 = 40
3

v(0) = 0, v(40) = 60
3 2
é v( x ) = x . A solução de
80
∂2 u

∂u

 =
∂x2

 ∂t

3
 u( x, 0) = 20 − x2 , 0 < x < 40



 80
u(0, t) = 0, u(40, t) = 0
é
∞
nπx − n2 π2
u( x, t) = ∑ cn sen 40
e 1600 t
n =1
3 2
g( x ) = 20 − x
80
ou seja,
1 40 nπx
Z
20 0 40

(0) 3 (2)
= 2 20bn ( f 0,1 , 40) − bn ( f 0,1 , 40)
80
40 nπ 120 nπ
= − cos s − 3 3 2s sen s + 2 − s2 cos s

nπ 0 n π 0
40 120
= − (cos(nπ ) − 1) − 3 3 (2 − n2 π 2 ) cos(nπ ) − 2
nπ n π
40 2π n (−1) − 6(−1)n + π 2 n2 + 6
2 2 n

= , n = 1, 2, 3 . . .
π 3 n3


∞
3 2 40 2π 2 n2 (−1)n − 6(−1)n + π 2 n2 + 6 nπx − n2 π2
u( x, t) =
80
x + 3
π ∑ n 3
sen
40
e 1600 t
n =1
Quando t tende a mais infinito a solução tende a solução estacionária

3 2
v( x ) = x .
80
3. Corda Elástica Com Extremidades Presas (página 597)

 2
∂ u ∂2 u
= 4


2 ∂x2

 ∂t


∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = 0, 0 < x < 40


 ∂t

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0

∞
nπx nπt
u( x, t) = ∑ cn sen 40
cos
20
n =1
em que cn são os coeficientes da série de senos de f ( x ), ou seja,
1 40 nπx
Z
20 0 40

(1) (0) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/4 , 40) + 10bn ( f 1/4,3/4 , 40) + 40bn ( f 3/4,1 , 40) − bn ( f 3/4,1 , 40)
80 sen nπ 3nπ
4 + sen 4
= 2 2
, n = 1, 2, 3 . . .
π n

∞ sen nπ 3nπ
80 4 + sen 4 nπx nπt
u( x, t) =
π2 ∑ n 2
sen
40
cos
20
n =1
3.2. A solução é então

∞
nπx nπt
u( x, t) = ∑ cn sen 40
cos
20
.
n =1
∞
nπx
f ( x ) = sen 2πx = ∑ cn sen 40
n =1
Logo,
(
1, se n = 2,
cn =
0, se n 6= 2.
π π
u( x, t) = sen( x ) cos( t)
20 10
2π
Perı́odo fundamental igual a π/10 = 20 segundos.

 2
∂ u ∂2 u
=4 2


2

 ∂t ∂x


∂u
 u( x, 0) = 0, ( x, 0) = g( x ), 0 < x < 40


 ∂t

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0


∞
nπx nπt
u( x, t) = ∑ cn sen 40
sen
20
n =1
nπ
em que 20 cn são os coeficientes da série de senos de g( x ), ou seja,
nπ 1 40 nπx
Z
20 20 0 40
80 sen nπ
4 + sen 4
3nπ
= n = 1, 2, 3 . . .
π2 n2
1600 sen nπ 3nπ

4 + sen 4
cn = , n = 1, 2, 3 . . .
π3 n3
1600 ∞ sen nπ 3nπ

4 + sen 4 nπx nπt
u( x, t) = 3 ∑
π n =1 n 3
sen
40
sen
20

∞
nπx nπt
u( x, t) = ∑ cn sen 40
sen
20
.
n =1
∞
πx nπ nπx nπt
g( x ) = sen = ∑ cn sen sen .
20 n =1
20 40 20
Logo,
(
nπ 1, se n = 2,
cn =
20 0, se n 6= 2.

Assim,
10 π π
u( x, t) = sen( x ) sen( t)
π 20 10
2π
Perı́odo fundamental da corda é igual a π/10 = 20 segundos.
 2
∂ u ∂2 u
= 4


2 ∂x2

 ∂t


∂u
 u( x, 0) = f ( x ), ( x, 0) = g( x ), 0 < x < 40


 ∂t

u(0, t) = 0, u(40, t) = 0

A solução é a soma das soluções dos problemas com apenas uma das funções f ( x ) e g( x ) não nulas.
∞ ∞
nπx anπt nπx anπt
cos
L
+ ∑ dn sen
L
sen
L
n =1 n =1
nπ
em que cn e 20 dn são os coeficientes da série de senos de f ( x ) e de g( x ), respectivamente, ou seja,
1 40 nπx
Z
20 0 40
80 sen nπ
4 + sen 4
3nπ
= , n = 1, 2, 3 . . .
π2 n2
nπ 1 40 nπx
Z
dn = g( x ) sen( )dx
20 20 0 40
80 sen nπ
4 + sen 4
3nπ
= 2 2
n = 1, 2, 3 . . .
π n

1600 sen nπ 3nπ

4 + sen 4
dn = , n = 1, 2, 3 . . .
π3 n3
∞ sen nπ 3nπ
80 4 + sen 4 nπx nπt
u( x, t) =
π2 ∑ n 2
sen
40
cos
20
+
n =1
1600 ∞ sen nπ 3nπ
4 + sen 4 nπx nπt
π 3 n∑ 3
sen sen
=1 n 40 20
u( x, t) = X ( x ) T (t).
X ( x ) T 00 (t) = X 00 ( x ) T (t) + 2X 0 ( x ) T (t).
Dividindo-se por X ( x ) T (t) obtemos
X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) T 00 (t)
=
X (x) T (t)
X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) T 00 (t)
= = λ.
X (x) T (t)
Obtemos então duas equações diferenciais ordinárias com condições de fronteira X (0) = X ( L) = 0 e
∂u
T 0 (0) = 0 que decorrem do fato de que 0 = u(0, t) = X (0) T (t), 0 = u( L, t) = X ( L) T (t) e ( x, 0) =
∂t
0
X ( x ) T (0) = 0:
X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0, X ( L) = 0
(
(5.56)
T 00 (t) − λT (t) = 0, T 0 (0) = 0 (5.57)

A equação X 00 ( x ) + 2X 0 ( x ) − λX ( x ) = 0 pode ter como soluções,

√ √
Se λ > −1 : X ( x ) = c1 e(−1+ 1+ λ ) x + c2 e(−1− 1+ λ ) x .
Se λ = −1 : X ( x ) = c1 e− x + c2 xe− x .
√ √
Se λ < −1 : X ( x ) = c1 e− x sen( −1 − λ x ) + c2 e− x cos( −1 − λ x )).
As condições de fronteira X (0) = 0 e X ( L) = 0 implicam que (5.56) tem solução não identicamente nula
somente se λ < −1, mais que isso λ tem que ter valores dados por
n2 π 2
λ = −1 − , n = 1, 2, 3, . . .
L2
ou seja, o problema de valores de fronteira (5.56) tem solução
nπx
X ( x ) = c1 e− x sen , para n = 1, 2, 3, . . . .
L
n2 π 2
Substituindo-se λ = −1 − L2
em (5.57) obtemos
n2 π 2
T 00 (t) + (1 + ) T (t) = 0, T 0 (0) = 0
L2
que tem solução
r !
n2 π 2
T (t) = c2 cos 1+ t , para n = 1, 2, 3, . . . .
L2
fundamentais r !
−x nπx n2 π 2
un ( x, t) = X ( x ) T (t) = e sen cos 1+ t
L L2


r !
N N 2 π2
nπx n
u( x, t) = ∑ cn un ( x, t) = ∑ cn e− x sen cos 1+ t
n =1 n =1
L L2
Vamos considerar as séries

∞ ∞
r !
nπx n2 π 2
u( x, t) = ∑ cn un ( x, t) = ∑ cn e− x sen cos 1+ t .
n =1 n =1
L L2
Mas para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), temos que impor a condição

∞
nπx
f ( x ) = u( x, 0) = e− x ∑ cn sen L
.
n =1
Esta é a série de Fourier de senos de f ( x )e x . Assim, se a função f : [0, L] → R é contı́nua por partes tal
que a sua derivada f 0 também seja contı́nua por partes, então os coeficientes da série são dados por
Z L
2 nπx
cn = f ( x )e x sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
L 0 L
u( x, t) = X ( x ) T (t)
X ( x ) T 00 (t) = X 00 ( x ) T (t) − X ( x ) T (t) + X 0 ( x ) T (t).
Dividindo-se por X ( x ) T (t) obtemos
X 00 ( x ) + X 0 ( x ) T 00 (t)
= +1
X (x) T (t)

se eles forem iguais a uma constante
X 00 ( x ) + X 0 ( x ) T 00 (t)
= + 1 = λ.
X (x) T (t)

00
X ( x ) + X 0 ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0, X 0 (1) = 0
T 00 (t) + (1 − λ) T (t) = 0, T (0) = 0
3.8.
∂u a ˜0 1
( x, t) = f ( x + at) − f˜0 ( x − at) + ( g̃( x + at) + g̃( x − at))
∂t 2 2
2
∂ u 2
a ˜00 a 0
f ( x + at) + f˜0 ( x − at) + g̃ ( x + at) − g̃0 ( x − at)

2
( x, t) =
∂t 2 2
∂u 1 ˜0 1
f ( x + at) + f˜0 ( x − at) +

( x, t) = ( g̃( x + at) − g̃( x − at))
∂x 2 2a
∂2 u 1 ˜00 1
f ( x + at) + f˜00 ( x − at) + g̃00 ( x + at) − g̃00 ( x − at)

2
( x, t) =
∂x 2 2a
˜
u( x, 0) = f ( x ) = f ( x )para x ∈ [0, L];
∂u
( x, 0) = g( x ) para x ∈ (0, L) onde g é contı́nua.
∂t
1 ˜
f ( at) + f˜(− at) = 0,

u(0, t) =
2
1 ˜
f ( L + at) + f˜( L − at − 2L) = 0.

u( L, t) =
2
4. Equação de Laplace (página 617)


∞
nπy nπx
u( x, y) = ∑ cn sen 2
senh
2
n =1

2 ) são os coeficientes da série de senos de k(y), ou seja,
Z 2
3nπ nπy
cn senh( ) = k(y) sen( )dx
2 0 2

(1) 1 (0) (0) (1)
= 2 bn ( f 0,1/4 , 2) + bn ( f 1/4,3/4 , 2) + 2bn ( f 3/4,1 , 2) − bn ( f 3/4,1 , 2)
2
4 sen nπ 3nπ
4 + sen 4
= , n = 1, 2, 3 . . .
π2 n2
4 sen nπ
4 + sen 4
3nπ
cn = , n = 1, 2, 3 . . .
π 2 n2 senh( 3nπ
2 )
∞ sen nπ 3nπ
4 4 + sen 4 nπy nπx
u( x, y) =
π2 ∑ n2 senh( 3nπ
sen
2
senh
2
n =1 2 )

∞
nπy nπ
u( x, y) = ∑ cn sen 2
senh(
2
(3 − x ))
n =1

2 ) são os coeficientes da série de senos de h(y), ou seja,
Z 2
3nπ nπy
cn senh( ) = h(y) sen dx
2 0 2
4 sen nπ
4 + sen 3nπ
4
= , n = 1, 2, 3 . . .
π2 n2

4 sen nπ 3nπ
4 + sen 4
cn = , n = 1, 2, 3 . . .
π 2 n2 senh 3nπ
2
∞ sen nπ 3nπ
4 4 + sen 4 nπy nπx
u( x, y) =
π2 ∑ n2 senh( 3nπ
sen
2
senh
2
n =1 2 )
4.3. Vamos procurar uma solução na forma de um produto de uma função de x por uma função de y, ou seja,
u( x, y) = X ( x )Y (y)
X 00 ( x )Y (y) + X ( x )Y 00 (y) = 0
X 00 ( x ) Y 00 (y)
=−
X (x) Y (y)
O primeiro membro depende apenas de x, enquanto o segundo depende apenas de y. Isto só é possı́vel
X 00 ( x ) Y 00 (y)
=− = λ.
X (x) Y (y)
00
X ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0, X ( a) = 0
Y 00 (y) + λY (y) = 0, Y (0) = 0,
n2 π 2
A primeira equação com as condições de fronteira tem solução somente se λ = a2
, para n = 1, 2, 3, . . .
nπx
X ( x ) = c1 sen , n = 1, 2, 3, . . .
a

Assim, a segunda equação diferencial com a condição Y (0) = 0 tem solução

nπ y nπ y nπy
Y ( y ) = c2 ( e a − e− a ) = C̃2 senh
a
Logo, o problema formado pela equação diferencial parcial e as condições de fronteira tem soluções da
forma
nπx nπy
un ( x, y) = X ( x )Y (y) = cn sen senh
a a
Além disso, pode-se provar que também séries
∞ ∞
nπx nπy
u( x, y) = ∑ un (x, y) = ∑ cn sen a
senh
a
n =1 n =1
são soluções.
Mas para satisfazer a condição inicial u( x, b) = g( x ), temos que ter
∞ ∞ h
nπx nπy nπ i nπ
g( x ) = ∑ cn sen a
senh
a
= ∑ cn senh(
a
b) sen(
a
x ).
n =1 n =1
Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514 se as funções g( x ), g0 ( x ) são contı́nuas por partes, então os
coeficientes são dados por
Z a
nπ 2 nπx
cn senh( b) = g( x ) sen( )dx, n = 1, 2, 3 . . .
a a 0 a
u( x, y) = X ( x )Y (y)
X 00 ( x )Y (y) + X ( x )Y 00 (y) = 0


X 00 ( x ) Y 00 (y)
=−
X (x) Y (y)
X 00 ( x ) Y 00 (y)
=− = λ.
X (x) Y (y)
00
X ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = 0; X ( a) = 0
Y 00 (y) + λY (y) = 0, Y (b) = 0
n2 π 2
A primeira equação com as condições de fronteira tem solução somente se λ = a2
, para n = 1, 2, 3, . . .
nπx
X ( x ) = c1 sen , n = 1, 2, 3, . . .
a
Assim, a segunda equação diferencial com a condição Y (b) = 0 tem solução

nπ ( y − b ) nπ ( y − b ) nπ (y − b)
Y ( y ) = c2 ( e a − e− a ) = C̃2 senh
a
Logo, o problema formado pela equação diferencial parcial e as condições de fronteira tem soluções da
forma
nπx nπ (y − b)
un ( x, y) = X ( x )Y (y) = cn sen senh
a a
∞ N
nπx nπ (y − b)
u( x, y) = ∑ un (x, y) = ∑ cn sen a
senh
a
n =1 n =1

são soluções.
Mas para satisfazer a condição inicial u( x, 0) = f ( x ), temos que ter
∞ ∞ h
nπx nπ nπ i nπ
f (x) = − ∑ cn sen
a
senh(
a
b) = − ∑ cn senh(
a
b) sen(
a
x ).
n =1 n =1
Assim, pelo Corolário 5.3 na página 514 se as funções f ( x ), f 0 ( x ) são contı́nuas por partes, então os
coeficientes são dados por
Z a
nπ 2 nπx
−cn senh( b) = f ( x ) sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
a a 0 a
Podemos evitar o sinal de menos se escrevemos

∞ ∞
nπx nπ (b − y)
u( x, y) = ∑ un (x, y) = ∑ cn sen a
senh
a
n =1 n =1
e neste caso Z a
nπ 2 nπx
cn senh( b) = f ( x ) sen( )dx, n = 1, 2, 3 . . .
a a 0 a
4.5.  2
∂ u ∂2 u
+ 2 =0


 ∂x2

 ∂y

 u( x, 0) = f ( x ), u( x, b) = g( x ), 0 < x < a


u(0, y) = h(y), u( a, y) = k (y), 0 < y < b

u( x, y) = u( f ) ( x, y) + u( g) ( x, y) + u(h) ( x, y) + u(k) ( x, y),

em que
∞
nπx nπ (b − y)
∑ cn
(f)
u( f ) ( x, y) = sen senh
n =1
a a

∞
nπx nπy
∑ cn
( g)
u( g) ( x, y) = sen senh
n =1
a a
∞
nπy nπ ( a − x )
∑ cn
(h)
u(h) ( x, y) = sen senh
n =1
b b
∞
nπy nπx
∑ cn
(k)
u(k) ( x, y) = sen senh
n =1
b b
com coeficientes dados por
Z a
(f) nπ 2 nπx
cn senh b= f ( x ) sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
a a 0 a
Z a
( g) nπ 2 nπx
cn senh b= g( x ) sen dx, n = 1, 2, 3 . . .
a a 0 a
nπa 2 b nπy
Z
(h)
cn senh = h(y) sen dy, n = 1, 2, 3 . . .
b b 0 b
Z b
(k) nπa 2 nπy
cn senh = k(y) sen dy, n = 1, 2, 3 . . .
b b 0 b
4.6. (a) Vamos procurar uma solução na forma de um produto de uma função de x por uma função de y,
ou seja,
u( x, y) = X ( x )Y (y)
X 00 ( x )Y (y) + X ( x )Y 00 (y) = 0

X 00 ( x ) Y 00 (y)
=−
X (x) Y (y)

O primeiro membro depende apenas de x, enquanto o segundo depende apenas de y. Isto só é
possı́vel se eles forem iguais a uma constante
X 00 ( x ) Y 00 (t)
=− = λ.
X (x) Y (y)
X 00 ( x ) − λX ( x ) = 0, X 0 (0) = 0

Y 00 (y) + λY (y) = 0, Y 0 (0) = 0, Y 0 (b) = 0
n2 π 2
A segunda equação com as condições de fronteira tem solução somente se λ = 0 ou λ = b2
, para
n = 1, 2, 3, . . . e neste caso a solução é da forma
nπy
Y ( y ) = c1 , Y (y) = c1 cos , n = 1, 2, 3, . . .
b
A primeira equação diferencial com a condição X 0 (0) = 0 tem solução

nπ x nπ x nπx
X ( x ) = c2 ( e b + e− b ) = C̃2 cosh
b
da forma
nπy nπx
un ( x, y) = X ( x )Y (y) = cn cos cosh
b b
∞
nπy nπx
u( x, y) = c0 + ∑ cn cos b
cosh
b
n =1
são soluções.

∂u
Mas para satisfazer a condição inicial ∂x ( a, y ) = k(y), temos que ter
∞
∂u nπ nπy nπa
k(y) = ( a, y) = ∑ cn cos senh
∂x n =1
b b b
∞ h
nπ nπa i nπy
= ∑ cn b senh b cos b .
n =1
Esta é a série de Fourier de cossenos de k (y) com primeiro coeficiente nulo. Assim, pelo Corolário
5.3 na página 514 se as funções k(y), k0 (y) são contı́nuas por partes, então os coeficientes são dados
por
nπ nπa 2 b nπy
Z
cn senh = k(y) cos( )dy, n = 1, 2, 3 . . .
b b b 0 b
e para ter solução o primeiro coeficiente da série de cossenos de k(y) tem que ser igual a zero,
Z b
k(y)dy = 0
0
(b) Vamos procurar uma solução na forma de um produto de uma função de x por uma função de y,
ou seja,
u( x, y) = X ( x )Y (y)
X 00 ( x )Y (y) + X ( x )Y 00 (y) = 0
X 00 ( x ) Y 00 (y)
=−
X (x) Y (y)
O primeiro membro depende apenas de x, enquanto o segundo depende apenas de y. Isto só é
possı́vel se eles forem iguais a uma constante
X 00 ( x ) Y 00 (t)
=− = λ.
X (x) Y (y)


00
X ( x ) − λX ( x ) = 0, X 0 ( a) = 0
Y 00 (y) + λY (y) = 0, Y 0 (0) = 0, Y 0 (b) = 0
n2 π 2
A segunda equação com as condições de fronteira tem solução somente se λ = 0 ou λ = b2
, para
n = 1, 2, 3, . . . e neste caso a solução é da forma
nπy
Y ( y ) = c1 , Y (y) = c1 cos , n = 1, 2, 3, . . .
b
A primeira equação diferencial com a condição X 0 ( a) = 0 tem solução
nπ ( x − a ) nπ ( x − a ) nπ ( x − a)
X ( x ) = c2 ( e b + e− b ) = C̃2 cosh
b
da forma
nπy nπ ( x − a)
un ( x, y) = X ( x )Y (y) = cn cos cosh
b b
∞
nπy nπ ( x − a)
u( x, y) = c0 + ∑ cn cos b
cosh
b
n =1
são soluções.
∂u
Mas para satisfazer a condição inicial ∂x ( a, y ) = h(y), temos que ter
∞
∂u nπ nπy nπa
h(y) = (0, y) = ∑ cn cos senh
∂x n =1
b b b
∞ h nπ nπa i nπy
= ∑ cn b senh b cos b .
n =1

Esta é a série de Fourier de cossenos de h(y) com primeiro coeficiente nulo. Assim, pelo Corolário
5.3 na página 514 se as funções h(y), h0 (y) são contı́nuas por partes, então os coeficientes são dados
por
nπ nπa 2 b nπy
Z
cn senh = k(y) cos dy, n = 1, 2, 3 . . .
b b b 0 b
e para ter solução o primeiro coeficiente da série de cossenos de h(y) tem que ser igual a zero,
Z b
h(y)dy = 0
0
(c)
u( x, y) = c0 + u( f ) ( x, y) + u( g) ( x, y) + u(h) ( x, y) + u(k) ( x, y),
em que
∞
nπx nπ (y − b)
u( f ) ( x, y) = ∑ cn cos a
cosh
a
n =1
∞
nπx nπy
u( g) ( x, y) = ∑ cn cos a
cosh
a
n =1
∞
nπy nπ ( x − a)
u(h) ( x, y) = ∑ cn cos b
cosh
b
n =1
∞
nπy nπx
u(k) ( x, y) = ∑ cn cos b
cosh
b
n =1
com coeficientes dados por
Z a
( f ) nπ nπb 2 nπx
cn senh = f ( x ) cos dx, n = 1, 2, 3 . . .
a a a 0 a
( g) nπ nπb 2 a nπx
Z
cn senh = g( x ) cos( )dx, n = 1, 2, 3 . . .
a a a 0 a

Z b
(h) nπ nπa 2 nπy
cn senh = k(y) cos dy, n = 1, 2, 3 . . .
b b b 0 b
Z b
(k) nπ nπa 2 nπy
cn senh = k (y) cos( )dy, n = 1, 2, 3 . . .
b b b 0 b
(d) Por que uma constante somada a uma solução também é solução do problema.
(e) Pois para que tenha solução f ( x ), g( x ), h(y) e k(y) tem que possuir uma série de cossenos com o
termo constante igual a zero.
u( x, y) = X ( x )Y (y)
X 00 ( x )Y (y) + X ( x )Y 00 (y) = X ( x )Y (y) − X 0 ( x )Y (y)

X 00 ( x ) + X 0 ( x ) Y 00 (y)
= 1−
X (x) Y (y)
X 00 ( x ) + X 0 ( x ) Y 00 (y)
= 1− = λ.
X (x) Y (y)

00
X ( x ) + X 0 ( x ) − λX ( x ) = 0, X (0) = X 0 (1) = 0
Y 00 (y) + (λ − 1)Y (y) = 0, Y 0 (1) = 0

Bibliografia
[1] Rodney Josué Biezuner: Notas de Aula de Equações Diferenciais Ordinárias Básicas. Website.
http://www.mat.ufmg.br/~rodney/notas de aula/eda.pdf.
[2] William E. Boyce e Richard C. DiPrima: Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno.
Livros Técnicos e Cientı́ficos Editora S.A., Rio de Janeiro, 9a. edição, 2010.
[3] F. Brauer e J. A. Nohel: Ordinary Differential Equations: A First Course. W. A. Benjamin, Inc., New York,
1967.
[4] Ricardo Motta Pinto Coelho: Fundamentos em Ecologia. Editora Artes Médicas, Porto Alegre, 2000.
[5] Djairo G. de Figueiredo e Aloisio F. Neves: Equações Diferenciais Aplicadas. SBM, Rio de Janeiro, 2a. edição,
2005.
[6] Djairo Guedes de Figueiredo: Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais. IMPA, Rio de Janeiro, 1977.
[7] Morris W. Hirsch e Stephen Smale: Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra. Academic
Press, Inc., New York, 1974.
667
668 Bibliografia
[8] Donald Kreider, Donald R. Ostberg, Robert C. Kuller e Fred W. Perkins: Introdução à Análise Linear. Ao
Livro Técnico S.A., Rio de Janeiro, 1972.
[9] Erwin Kreiszig: Matemática Superior. Livros Técnicos e Cientı́ficos Editora S.A., Rio de Janeiro, 2a. edição,
1985.
[10] Paulo Cupertino de Lima: Equações Diferenciais C. Website. http://www.mat.ufmg.br/~lima/apostilas/apostila edc
[11] E. C. de Oliveira e M. Tygel: Métodos Matemáticos para Engenharia. SBM, Rio de Janeiro, 2005.
[12] Reginaldo J. Santos: Álgebra Linear e Aplicações. Imprensa Universitária da UFMG, Belo Horizonte, 2010.
[13] Reginaldo J. Santos: Um Curso de Geometria Analı́tica e Álgebra Linear. Imprensa Universitária da UFMG,
Belo Horizonte, 2010.
[14] Jorge Sotomayor: Lições de Equações Diferenciais Ordinárias. IMPA, Rio de Janeiro, 1979.
[15] Jaime E. Villate: Introdução aos Sistemas Dinâmicos: uma abordagem prática com Maxima. Website.
http://villate.org/doc/sistemasdinamicos/sistdinam-1 2.pdf.
[16] Dennis G. Zill: Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem. Thomson, São Paulo, 2a. edição, 2011.
[17] Dennis G. Zill e Michael R. Cullen: Equações Diferenciais. Makron Books, São Paulo, 3a. edição, 2001.

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TÓPICOS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

1. Equações Diferenciais I. Tı́tulo

1 Equações Diferenciais de 1a. Ordem 1

1.4.1 Dinâmica Populacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2 Equações Diferenciais Lineares de 2a. Ordem 154

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

2.5 Respostas dos Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

3 Transformada de Laplace 281

4 Sistemas de Equações Diferenciais Lineares 398

Março 2012 Reginaldo J. Santos

4.3.3 Como Encontrar as Matrizes P e J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

5 Séries de Fourier e Equações Diferenciais Parciais 497

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Sugestão de Cronograma para 60 Horas

∗ MATLAB é marca registrada de The Mathworks, Inc.

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Equações Diferenciais de 1a. Ordem

1.1 Introdução às Equações Diferenciais

Figura 1.1 – Pêndulo Simples P = mg

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Exemplo 1.1. O movimento de um pêndulo simples de massa m e comprimento l é

Março 2012 Reginaldo J. Santos

Figura 1.2 – Sistema massa-mola 0 x

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Exemplo 1.2. Em um sistema massa-mola composto de um corpo de massa m preso

chamada equação de Laplace. Nesta equação a incógnita é a função u( x, y). Assim,

Março 2012 Reginaldo J. Santos

Figura 1.3 – Circuito RC V (t)

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Exemplo 1.4. Um circuito RC é um circuito que tem um resistor de resistência R, um

As equações são classificadas quanto ao tipo, a ordem e a linearidade.

F (t, y, y0 , y00 , ...) = 0,

em que y é função apenas de t, são equações diferenciais ordinárias, como as

Março 2012 Reginaldo J. Santos

1.1.2 Soluções de Equações Ordinárias

Uma solução (particular) de uma equação diferencial ordinária de ordem n em um

Exemplo 1.5. Considere a equação

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

A solução geral de uma equação diferencial ordinária de ordem n em um inter-

Exemplo 1.6. A solução geral da equação diferencial

Março 2012 Reginaldo J. Santos

Figura 1.4 – Soluções da equação do Exem-

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

1.1.3 Equações Ordinárias de 1a. Ordem

Uma solução (particular) de uma equação diferencial (1.1) em um intervalo I é

é chamado problema de valor inicial (PVI). Uma solução do problema de valor

Exemplo 1.7. Vamos encontrar a solução do PVI

A solução geral da equação

Março 2012 Reginaldo J. Santos

é o conjunto de todas as primitivas da função f (t) = e3t , ou seja,

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Exercı́cios (respostas na página 105)

1.2. Determine qual ou quais das funções y1 ( x ) = x2 , y2 ( x ) = x3 e y3 ( x ) = e− x são soluções da equação

1.3. Sejam a, b, c ∈ R. Mostre que

1.4. Determine os valores de r para os quais a função y(t) é solução da equação:

Março 2012 Reginaldo J. Santos

1.2 Equações Lineares de 1a. Ordem

1.2.1 Equações em que p(t) = 0

Exemplo 1.8. A solução geral da equação diferencial

Tópicos de Equações Diferenciais Março 2012

Figura 1.5 – Soluções da equação do Exem-

Março 2012 Reginaldo J. Santos

Na subseção 1.2.2 e na seção 1.3 veremos técnicas de se encontrar soluções de