Análise de Seguros com Cobertura para Incêndio

Ana Clara Chaib, Francis Carvalho, Thiago de Souza e Vitor Brito de Gouveia

1 Introdução
Este trabalho consiste na análise de um banco de dados relativo a um estudo feito
por uma empresa de seguros de automóveis que deseja planejar um possível reajuste no
valor de sua franquia. A franquia é a parte da indenização do seguro paga pelo próprio
segurado, geralmente inversamente proporcional ao preço do seguro, ela é importante para
se compreender o risco da seguradora.
Para se apurar o risco ao qual se submete a seguradora deve levar em consideração
a chances da ocorrência dos incidentes previstos na sua cobertura e o gasto que essa
realizará caso o evento aconteça, assim a empresa estuda previamente o estilo de vida dos
seus segurados e indicadores gerais de segurança, assim como posteriormente o estudo
individual dos incidentes, onde analisa a incidência e as oscilações de custo caso a caso,
observando suas disparidades e tendências gerais. O recorte do presente trabalho serão
os custos de sinistros relativos a incêndios para a seguradora, de modo a determinar sua
relevância na necessidade do reajuste pretendido.

2 Metodologia
Primeiramente, foi realizada a análise descritiva da amostra, representadas no boxplot
(Figura 1), a amostra em questão é composta pelos últimos 25 sinistros da seguradora
relativos a cobertura de incêndio. Em seguida, foi feito o teste de hipótese para valores da
média do custo dos sinistros, utilizando como hipótese o valor de 1200, e para o desvio
padrão, testando o valor de 2000, de modo a observar se os valores são diferentes
daqueles esperados, nesse caso seria justificado um ajuste no preço do pacote de
cobertura. Todos os testes foi realizados no software R, o teste de hipótese da média foi
feito com intervalo de confiança de 95%.
3 Resultados
Para começar, se desenhou o boxplot para o custo do sinistro, que pode ser visto a
seguir na Figura 1. Neste podemos perceber um ponto fora da curva que foi de R $6.416,00,
25% dos valores são menores que R $11.153,00 e outros 25% maiores que R$13.361,00,
por fim a média da amostra foi de R$12.043,00.

Figura 1: Boxplot de sinistros de incêndio cobertos pela seguradora.

Após o teste de hipótese do desvio padrão, constatou-se, ao nível de 5% de

significância, que a amostra apresentava um p-valor igual a 2,382e-43, ou seja, menor que
o valor de significância e portanto rejeitando a hipótese de um desvio padrão maior ou igual
a 2.000. Relativo ao teste de hipótese da média foi encontrado um valor t de 0,089, sendo
maior que os 5% e possibilitando aceitar a hipótese da média maior igual a 12.000. Dessa
forma é sustentada a expectativa de que um dos valores estariam subestimados na
amostra.

4 Conclusão
Com a análise dos boxplots e em ambos testes utilizados, os resultados implicam que
sim, que os resultados são maiores que os estipulados, confirmando que a média é superior
a 12000 e o desvio padrão menor que 2000. Como, apesar de ser presumível que as
situações de incêndio não sejam tão recorrentes quanto as demais e portanto não ser tão
significativa, o banco de dados não permitiu tal análise, uma vez que foram disponibilizados
dados de igual volume para todos os sinistros. Assim, entende-se que o ajuste é justificado,
uma vez que os custos deste pacote estão além do pensado inicialmente.