BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

BB REFERENCIADO DI LP PREMIUM ESTILO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL Setembro 2015

RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas através da Taxa Acumulada
Ano CDI
diversificação dos ativos que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações Nominal 5 anos
Objetivos:
diárias do CDI ou da taxa SELIC, mediante aplicação em cotas de fundos de investimento 2010 9,32% 9,75% Fundo CDI
com prazo médio da carteira superior a 365 dias. 2011 11,14% 11,60% 55,79% 58,98%
Aplicará em cotas de fundos de investimentos que mantenham uma carteira composta por, 2012 7,94% 8,40% 2015
no mínimo, 80% do patrimônio líquido, isolada ou cumulativamente, em títulos de emissão 2013 7,62% 8,06% Fundo CDI
do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil ou em títulos e valores mobiliários de 2014 10,39% 10,81% 9,28% 9,56%
Política de
renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou
Investimento:
equivalente, bem como manter, no mínimo, 95% da carteira em ativos financeiros e/ou Mês Fundo CDI %CDI
modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa set/15 1,08% 1,11% 97,60%
de juros dos CDI. ago/15 1,08% 1,11% 97,39%
O fundo é destinado aos clientes pessoas físicas do segmento Estilo, assim definido pelo jul/15 1,14% 1,18% 97,02%
Banco do Brasil, que busquem retorno através de aplicação em fundos de investimentos jun/15 1,04% 1,07% 97,23%
Público Alvo:
que acompanhe a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI ou da taxa mai/15 0,98% 0,98% 99,34%
SELIC. abr/15 0,92% 0,95% 97,42%
Data de início: 15/09/2008 mar/15 1,00% 1,04% 96,77%
Classe CVM: Referenciado fev/15 0,80% 0,82% 97,14%
Código/Tipo ANBIMA: 216844 Referenciado DI jan/15 0,88% 0,93% 94,81%
Tributação: Longo Prazo dez/14 0,97% 0,96% 101,23%
PL Médio (12 meses): R$ 4.110.132.901,54 nov/14 0,79% 0,84% 93,82%
PL Fechamento: R$ 4.197.427.828,49 out/14 0,94% 0,94% 98,99%
últimos
12,24% 12,58%
12 meses
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Aplicação Inicial* R$ 50.000,00 Taxa de Administração 0,70% a.a.
Fundo CDI
Aplicação Adicional Livre Taxa de Performance Não há
Resgate Mínimo Livre Taxa de Ingresso Não há 1,40%
Saldo Mínimo R$ 1.000,00 Taxa de Saída Não há 1,20%
1,00%
Cota de Aplicação D+0 Carência Não há
0,80%
Cota de Resgate D+0 Tipo de Cota Fechamento 0,60%
Crédito do Resgate D+0 Horário Limite 17:00 h 0,40%
*Conforme o disposto no item X - Regras de Movimentação do prospecto do fundo.
0,20%
0,00%

INFORMAÇÕES DE RISCO
O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.

V@R (95% de confiança)(¹) 0,0056% Muito Alto (1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E
INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA
Volatilidade no ano(²) 0,05% Alto INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.
Volatilidade nos últimos 12 m(²) 0,07% (3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
Médio
% de retornos positivos no ano 100,00% QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE
SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR
% de retornos positivos nos últimos 12 m 100,00% Baixo ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMÁTICA, BLOOMBERG, BB DIRIS
Índice de Sharpe nos últimos 12 m(³) - Muito Baixo

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 30.09.2015 ÚLTIMOS 5 ANOS R$ BILHÕES
100% BB TOP DI FI REFERENCIADO LP

6,00
LFT 27,79%

dez/11
Op. Compromissada Longa 22,90% 5,00

dez/12 set/15
Op. Compromissada Over 17,24%
4,00
dez/14
dez/10
Letra Financeira Não Ligada 10,80%
dez/13
3,00

Letra Financeira Subordinada BB Pós 7,35%

2,00
Op. Compromissada Cetipada 5,94%

1,00
Debêntures 4,86%

CDB Subordinado 0,97% -

Letra Financeira Subordinada Privados 0,86%

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O
PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM
Outros 1,28% GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Distribuição: Banco do Brasil S.A.
Custódia, Controladoria e Contabilidade: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Gestor Responsável: Emílio Carvalhais
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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