Estat Istica Econ Omica e Introdu C Ao' A Econometria: Prof. Marcelo Justus

CE-323
Estatı́stica Econômica e Introdução à

Econometria
Prof. Marcelo Justus

mjustus@unicamp.br
Atualização: 22.08.2019
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Amostragem aleatória
Amost. aleat. simples e var. aleatórias

i.i.d.
Em uma amostragem aleatória simples, n

objetos (ou resultados) são extraı́dos
aleatoriamente de uma população, e cada objeto
é igualmente provável em compor a amostra.
Denotamos com Yi o valor da v.a. Y para o
i-ésimo objeto extraı́do aleatoriamente.
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i.i.d.
Uma vez que todos objetos são igualmente

prováveis de serem extraı́dos, e que a distribuição
de Yi é igual para todo i, as observações Yi . . . , Yn
são ditas independentes e identicamente
distribuı́das (i.i.d.).
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i.i.d.
Isto significa que a distribuição de Yi é a mesma

para todo i = 1, . . . , n e que Y1 é
independentemente distribuı́do de Y2 , . . . , Yn e Y2
é independentemente distribuı́do de Y1 , Y3 , . . . , Yn ,
e assim por diante.
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i.i.d.
O que acontece se considerarmos funções de

amostras de dados?
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Simple Random Sampling and i.i.d.

Random Variables
Considere o exemplo de lançar um dado duas

vezes em seguida. Uma amostra agora consiste de
dois sorteios aleatórios independendentes feitos a
partir do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Observe-se que qualquer função destas duas
v.a. é também aleatória, por exemplo, a soma
dos dois resultados observados nas extrações.
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i.i.d.
Convença-se usando R para simulação.
Use o R!
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i.i.d.
Claramente, essa soma, vamos chamá-la de S, é

uma v.a., pois depende de resultados sorteados
aleatoriamente. Para este exemplo, podemos
enumerar completamente todos os resultados e,
portanto, escrever a distribuição de
probabilidade teórica da nossa função da
amostra de dados, S.
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i.i.d.
Temos 62 = 36 possı́veis pares:

(1, 1)(1, 2)(1, 3)(1, 4)(1, 5)(1, 6)
(2, 1)(2, 2)(2, 3)(2, 4)(2, 5)(2, 6)
(3, 1)(3, 2)(3, 3)(3, 4)(3, 5)(3, 6)
(4, 1)(4, 2)(4, 3)(4, 4)(4, 5)(4, 6)
(5, 1)(5, 2)(5, 3)(5, 4)(5, 5)(5, 6)
(6, 1)(6, 2)(6, 3)(6, 4)(6, 5)(6, 6)
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i.i.d.
Logo, os possı́veis resultados para S são:

{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
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i.i.d.
Enumeração dos resultados:
P (S) = 1/36, S = 2
= 2/36, S = 3
= 3/36, S = 4
= 4/36, S = 5
= 5/36, S = 6
= 6/36, S = 7
= 5/36, S = 8
= 4/36, S = 9
= 3/36, S = 10
= 2/36, S = 11
= 1/36, S = 12
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i.i.d.
Use o R para calcular a E(S) e Var(S).
Use o R!
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i.i.d.
Então, a distribuição de S é conhecida. É

também evidente que a sua distribuição difere
consideravelmente da distribuição marginal,
isto é, a distribuição do resultado de uma única
jogada de dados, D.
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i.i.d.
Vamos visualizar isso usando gráficos de barras.
Use R!
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i.i.d.
Muitos procedimentos econométricos lidam

com as médias dos dados amostrados.
Tipicamente assume-se que as observações são
tiradas aleatoriamente de uma população maior e
desconhecida.
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i.i.d.
Como demonstrado para a função de amostra S,

calcular uma média de uma amostra aleatória
tem o efeito de que a própria média é uma v.a.
Essa v.a., por sua vez, tem uma distribuição de
probabilidade chamada de distribuição
amostral.
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i.i.d.
Portanto, o conhecimento sobre a distribuição

amostral da média é fundamental para a
compreensão do desempenho dos
procedimentos econométricos.
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Referências
1. Hanck, C.; Arnold, M.; Gerber, A. and Schmelzer, M.

Introduction to Econometrics with R, 2018-12-19. Disponı́vel
em https://www.econometrics-with-r.org/
2. Bussab, W; Morettin, P. Estatı́stica Básica. Saraiva, 9a Ed.,
2017.
3. Kerns, G. J. Introduction to Probability and Statistics Using
R. Third Edition, 2018-08-29. Disponı́vel em https://cran.
r-project.org/web/packages/IPSUR/vignettes/IPSUR.pdf
4. Oliveira, P. F.; Guerra, S., McDonnell, R. Ciência de dados
com R: Introdução. Brası́lia: Editora IBPAD, 2018. Disponı́vel
em https://cdr.ibpad.com.br/cdr-intro.pdf
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Prof. Marcelo Justus

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Em uma amostragem aleatória simples, n

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Uma vez que todos objetos são igualmente

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Isto significa que a distribuição de Yi é a mesma

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

O que acontece se considerarmos funções de

Simple Random Sampling and i.i.d.

Considere o exemplo de lançar um dado duas

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Convença-se usando R para simulação.

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Claramente, essa soma, vamos chamá-la de S, é

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Temos 62 = 36 possı́veis pares:

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Logo, os possı́veis resultados para S são:

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Use o R para calcular a E(S) e Var(S).

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Então, a distribuição de S é conhecida. É

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Vamos visualizar isso usando gráficos de barras.

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Muitos procedimentos econométricos lidam

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Como demonstrado para a função de amostra S,

Amost. aleat. simples e var. aleatórias

Portanto, o conhecimento sobre a distribuição

1. Hanck, C.; Arnold, M.; Gerber, A. and Schmelzer, M.

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