MEDIDAS NUMÉRICAS

ESTATÍSTICA BÁSICA
• A partir de agora suponha que os dados
observados na amostra sejam x1, x2, x3,…xn. Onde
André Carraro n é o tamanho da amostra.
Economia – UFPEL
• Com os elementos desta amostra podemos
encontrar números que resumem as características
Material II da amostra. Vamos estar interessados em dois
tipos de medidas numéricas: as que caracterizam a
localização do centro da amostra e as que
caracterizam a dispersão dos dados.

Medidas de localização Medidas de Dispersão

• Dizem o quanto os dados estão
• Dizem onde está o “meio” dos seus dados “espalhados”.

• Exemplo: desvio padrão e variância

• Exemplo: média e mediana amostrais amostrais

Medidas de Tendência Central • Considere agora a amostra x1, x2, x3,…xn e

suponha que você a ordene de tal forma que
• A) Média Amostral x(1) seja o menor elemento da amostra, x(2)
seja o segundo menor elemento, ..., x(n) seja
1 n o maior elemento da amostra. Os valores
x= ∑ xi
n i =1
x(1), x(2),...x(n) são chamados de estatística de
ordem da amostra. Outras medidas de
• No excel: função média (...) tendência central e de dispersão serão
definidas a partir das estatísticas de ordem.

•1
 Por exemplo, se existem 10 observações na
Medidas de Tendência Central amostra, a mediana equivale à média entre x(5) e
x(6). Se a amostra contém 11 elementos, a
b) Mediana mediana é x(5). A mediana amostral é menos
É definida a partir das estatística de ordem: influenciada que a média por observações
aberrantes (“outliers”).
⎧ X⎛ n⎞ + X⎛ n ⎞
⎪ ⎜⎝ 2 ⎟⎠ ⎜ +1 ⎟
⎝2 ⎠
No excel é a função med(…).
⎪ , se n, o tamanho da amostra, é par.
2
⎪
m = ⎨ou
⎪X , se n, o tamanho da amostra, é impar
⎪ ⎛⎜ n +1 ⎞⎟
⎪ ⎝ 2 ⎠
⎩

• Por exemplo, se os dados são 1,2,3,4,5, a média

amostral é: (1+2+3+4+5)/5=3 e a mediana MEDIDAS DE DISPERÇÃO
amostral também será 3.

• Agora, se os dados são: 1,2,3,4,45, a média

amostral é: (1+2+3+4+45)/5=11, mas a mediana
amostral continua sendo 3.
• Logo, a média amostral foi profundamente
influenciada por um único valor, e o mesmo não
aconteceu com a mediana amostral.
• As medidas de tendência central não são as
únicas medidas necessárias para caracterizar
uma amostra (ou população). Precisamos
também saber o quanto as observações na
amostra estão “espalhadas”.

•Note que, por definição, a variância amostral é

Variância Amostral sempre não negativa.

É a medida mais comum de dispersão. A

variância amostral, denotada por S2 é definida •A unidade de medida da variância é o quadrado da
como: unidade de medida das observações, o que dificulta
a sua interpretação.
2
1 n
s =2
∑ (xi − x )
n − 1 i =1
•Por isso temos o outro conceito de desvio padrão
amostral.

•2
 Como obter estatísticas descritivas
Desvio Padrão Amostral
no Excel?
•O desvioi padrão amostral, denotado por S, é
definido como a raiz quadrada positiva da •Opção 1: Use as funções apropriadas, por
variância amostral. Pelos comentários anteriores, exemplo, média(...), med(...), máximo(...), mínimo
nota-se que s é expresso nas mesmas unidades de (...), desvpad(...),...
medidas que as observações na amostra:
•Opção 2: use a ferramenta “estatística descritiva”
dentro das opções de “análise de dados”. Várias
1 n
s = s2 = ∑ (xi − x )2 outras estatísticas, como curtose (que mede o peso
n − 1 i =1 das “caudas” (extremos) e a assimetria, são
também fornecidas.

Análise dos Retornos do

Percentis
IBOVESPA
•O percentil X% é o ponto tal que, a •Considere os retornos diários do IBOVESPA no
probabilidade de estar abaixo dele é X%. período entre 01 de janeiro de 1994 e 31 de
dezembro de 1998.

•O percentil 50% é a MEDIANA de um conjunto •Defina o retorno diário entre os dias t e t+1 como:
de dados, e qualquer percentil entre 0% e 100%
pode ser encontrado através da função percentil
⎛P ⎞
do excel. Rt +1 = log⎜⎜ t +1 ⎟⎟
⎝ Pt ⎠

Histograma
• Onde log denota o logaritmo natural (base
e) e Pt e Pt+1 são, respectivamente, os preços 140
120
nos dias t e t+1.
Freqüência

100
80
• O retorno definido acima é chamado de 60
retorno geométrico. 40
20
0
50

00

50

00

50
00

50

00

50

00
,

,
0,

2,

3,

5,

6,
-7

-5

-4

-2

-1

Bloco

•3
 Percentis dos Retornos Assimetria
Percentil Retorno Correspondente • O Coeficiente de assimetria amostral é uma medida
1% -6,86% do quanto os seus dados estão concentrados para
um lado ou outro da média. Ele é calculado como:
5% -6,30%
10% 5,60% 3
n

∑ (x − x )
25% -3,50%
50% 0% i
75% 3,50%
γ3 = i =1
90%
95%
5,60%
6,30%
(n − 1)s 3
99% 6,86%

• Onde s é o desvio padrão amostral. Se os
seus dados são simétricos, o coeficiente de
assimetria deve estar próximo de zero.
CURTOSE
• O coeficiente de curtose indica o quanto as
“caudas” de uma distribuição são
“pesadas”.
• Veremos que, para a distribuição Normal
padrão, o coeficiente de curtose é 3.
• Em geral, se a curtose é positiva, a
distribuição dos dados tem um “pico”, e se é
negativa, a distribuição dos dados é
achatada

• O coeficiente de curtose é definido como:

n 4

∑ (x − x )
i
γ4= i =1
−3
(n − 1)s 4

• A curtose de uma distribuição normal padrão é

zero.

•4