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Universidade Federal de Campina Grande

Centro de Cincias e Tecnologia Agroalimentar


Equaes Diferenciais Lineares
Prof. Ms. Hallyson Gustavo G. de M. Lima
Pombal - PB
Contedo
1 Introduo 3
1.1 Denies Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Equaes Diferenciais de Primeira Ordem 5
2.1 Equaes Diferenciais Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Problema de Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Equaes Diferenciais No-Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . . . . . . 8
2.3.1 Equao de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.2 Equao de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.3 Equaes Exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.4 Fator Integrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.5 Equao Separavl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.6 Equao Redutvel forma Separvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4 Teorema de Existncia e Unicidade e o Mtodo das Iteraes Sucessivas de
Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.1 O Teorema de Existncia e Unicidade: Caso Linear . . . . . . . . . . 25
2.4.2 O Mtodo das Aproximaes Sucessivas ou Mtodo de Iterao de
Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4.3 O Teorema de Existncia e Unicidade: Caso No-linear . . . . . . . . 28
2.5 Aplicaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5.1 Crescimento e Decrescimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5.2 Epidemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.3 Trajetrias Ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.5.4 Problemas de Temperatura e a Lei de Resfriamento e Aquecimento
de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.5.5 Misturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.5.6 Circuitos Eltricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.5.7 Problemas de Crescimento e Declnio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2
2.5.8 Datao por Carbono 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.5.9 Investimentos Financeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.5.10 Equaes Autnomas e Dinmica Populacional . . . . . . . . . . . . 39
2.5.11 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3 Equaes Diferenciais de Segunda Ordem 49
3.1 Equaes Diferenciais Lineares de Segunda Ordem . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2 Equaes de Segunda Ordem com Coeciente Constantes . . . . . . . . . . 52
3.2.1 Raizes Reais e Distintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.2 Raizes Complexas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.3 Mtodo de Reduo de Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2.4 Raizes Repetida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3 Equaes Diferenciais de Segunda Ordem No - Homogneas . . . . . . . . 60
3.4 Oscilaes Mecnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.4.1 Oscilao Livre No-Amortecidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.4.2 Oscilao Livre Amortecidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4 Equaes Diferenciais de Ordem Superior 74
4.1 Equaes Diferenciais de Ordem Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.2 Equao de Euler-Cauchy Homogneas de ordem trs . . . . . . . . . . . . . 82
5 Sistemas de Equaes Lineares de Primeira Ordem 84
5.1 Sistema de Equaes Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.2 Independncia Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.3 Autovalores e Autovetores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.4 Sistemas de Equaes Diferenciais Lineares de Primeira Ordem . . . . . . . 87
5.4.1 Sistemas Homogneos com coecientes constantes . . . . . . . . . . 88
5.4.2 Sistemas Hermitianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.4.3 Autovalores Complexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.4.4 Autovalores Repetidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.5 Sistemas de Equaes Diferenciais No-Homogneos . . . . . . . . . . . . . 103
Captulo 1
Introduo
1.1 Denies Preliminares
Denio 1.1 (Equaes Diferenciais) Uma Equao Diferencial uma equao que envolve
uma funo (incognita) e ao menos uma das suas derivadas.
Exemplo 1 Se y = f(x) ou y = f(t) a funo de uma nica varivel independente ento as
equaes abaixo so exemplos de Equaes Diferenciais Ordinrias (EDO).
(a)
d
2
y
dx
2
5
dy
dx
+ 6y = 0
(b) y

+ 3y

+ 3y

+ y = 0
(c)
dy
dt
+
2y
t
= t
2
Exemplo 2 Se w = f(x, y, z) a funo da varivel tempo t e das variveis x, y e z ento temos
como exemplos de equaes diferenciais parciais (EDP).
(a)
_

2
w
x
2
+

2
w
y
2
+

2
w
z
2
_
= 0
(b) C
_

2
w
x
2
+

2
w
y
2
+

2
w
z
2
_
=
w
t
Denio 1.2 (Ordem) A ordem de uma equao a ordem da derivada de maior grau que
aparece na equao.
Observao 1.3 Uma equao diferencial de ordem n uma expresso da forma
F(x, y, y

, y

, . . . , y
n
) = 0 (1.1)
4
Denio 1.4 (Soluo) Uma funo y = (x) a soluo da equao 1.1 se y C
n
e alm
disso F(x, (x),

(x),

(x), . . . ,
n
(x)) = 0.
Exemplo 3 A equao
d
2
y
dx
2
5
dy
dx
+ 6y = 0 tem como uma soluo a expresso y = e
2x
.
De fato. Observe que, y

= 2e
2x
e y

= 4e
2x
. Da,
d
2
y
dx
2
5
dy
dx
+ 6y = 0 =4e
2x
5 2e
2x
+ 6e
2x
= 0 =10e
2x
10e
2x
= 0 =0 = 0.
Exemplo 4 Verique se y = e
3x
tambm soluo de
d
2
y
dx
2
5
dy
dx
+ 6y = 0.
Observao 1.5 Na verdade toda soluo da equao anterior da forma y = c
1
e
2x
+ c
2
e
3x
Denio 1.6 (Equao Linear) Uma equao diferencial de ordem n, da forma
F(x, y, y

, y

, . . . , y
n
) = 0
dita linear se a mesma mesma funo linear da variavis y, y

, y

, . . . , y
n
.
Observao 1.7 A forma geral de uma EDL de ordem n
a
0
(x)y
n
+ a
1
(x)y
n1
+ . . . + a
n
(x)y = g(x), onde, (a
0
(x) = 0)
Exemplo 5 (a) A equao cos(x)y

+ 7y

+ (x
2
+ 1)y = ln x linear.
Dena L[x] = cos(x)y

+ 7y

+ (x
2
+ 1)y. Assim,
L[y
1
+ y
2
] = cos(x)(y
1
+ y
2
)

+ 7(y
1
+ y
2
)

+ (x
2
+ 1)(y
1
+ y
2
) =
= cos(x)(y

1
+ y

2
) + 7(y

1
+ y

2
) + (x
2
+ 1)(y
1
+ y
2
) =
= cos(x)y

1
+ cos(x)y

2
+ 7y

1
+ 7y

2
+ (x
2
+ 1)y
1
+ (x
2
+ 1)y
2
=
= (cos(x)y

1
+ 7y

1
+ (x
2
+ 1)y
1
) + (cos(x)y

2
+ 7y

2
+ (x
2
+ 1)y
2
) = L[y
1
] + L[y
2
]
L[ky] = cos(x)(ky)

+ 7(ky)

+ (x
2
+ 1)(ky) = cos(x)(ky

) + 7(ky

) + (x
2
+ 1)(ky) =
= k(cos(x)y

) + k7y

+ k(x
2
+ 1)y = k[cos(x)y

+ 7y

+ (x
2
+ 1)y] = kL[y]
(b) A equao
d
2
y
dx
2
5
dy
dx
+ 6y = 0 linear.
(c) A equao y

+ y

+ 2y
2
= 0 no linear
(d) A equao y y

= sen(x) no linear.
Captulo 2
Equaes Diferenciais de Primeira
Ordem
2.1 Equaes Diferenciais Lineares de Primeira Ordem
Denio 2.1 A forma geral de uma Equao Diferencial Ordinria Linear de Primeira Ordem
y

+ p(x)y = q(x) (2.1)


onde p e q, so funes contnuas em um intervalo aberto I.
Observao 2.2 Quando q(x) = 0 para todo x I a equao dita Equao Homognea.
Mtodo de Resoluo
"O lado esquerdo da equao 2.1 a derivada do produto envolvendo y".
Suponha que exista u(x) tal que,
u(x)y

+ u(x)p(x)y = u(x)q(x) (2.2)


e alm disso
u(x)y

+ u(x)p(x)y =
d
dx
(u(x)y) (2.3)
De 2.3, sendo y = 0 e u(x) = 0, temos que
u(x)y

+ u(x)p(x)y = u(x)y

+ u

(x)y u(x)p(x) = u

(x)
logo
u

(x)
u(x)
= p(x).
6
Note que,
d
dx
(ln u(x)) =
u

(x)
u(x)
,
dai,
d
dx
(ln u(x)) = p(x) ln u(x) =
_
p(x) dx + C, onde C = 0
portanto,
u(x) = e
R
p(x) dx
(2.4)
Encontrando a soluo de y
De 2.2 e 2.3 obtemos,
d
dx
(u(x)y) = u(x)q(x)
e nalmente obtemos
u(x)y =
_
u(x)q(x) dx + C y =
_
u(x)q(x) dx + C
u(x)
(2.5)
ou ainda,
y = e

R
p(x) dx
__
e
R
p(x) dx
q(x)dx + C

(2.6)
As expresses (2.5) e (2.6) so chamadas de soluo geral de (2.1).
u(x) fator integrante.
Exemplo 6 Resolva a equao
ty

+ 2y = sen(t), com t > 0.


Determine como se comporta a soluo y(t) quando t
Soluo: Temos que
ty

+ 2y = sen(t) =y

+
2y
t
=
sen(t)
t
Neste caso p(t) =
2
t
, ento
u(t) = e
R
2
t
dt
= e
2 ln t
= e
ln t
2
= t
2
Assim o fator integrante u(t) = t
2
. Deste modo temos,
y

+
2y
t
=
sen(t)
t
=t
2
y

+ 2ty = tsen(t)
7
isto
d
dt
(t
2
y) = tsen(t) =t
2
y =
_
tsen(t) dt + C =t
2
y = sen(t) tcos(t) + C.
Logo,
y(t) =
sen(t) tcos(t) + C
t
2
Observe que y(t) 0 quando t .
Exerccio 1: Resolva as equaes abaixo e determine como as solues se comportam
quando t +.
a) y

+ 3y = t + e
2t
e) y

2y = 3e
t
i) ty

y = t
2
e
t
b) y

2y = t
2
e
2t
f) y

+ 2ty = 2te
t
2
j) y

+ y = 5cos(2t)
c) y

+ y = te
t
+ 1 g) (1 + t
2
)y

+ 4ty = (1 + t
2
)
2
k) 2y

+ y = 3t
2
d) y

+
1
t
y = 3cos(2t), t>0 h) 2y

+ y = 3t
2.2 Problema de Valor Inicial
Denio 2.3 Uma equao diferencial
dy
dx
= f(x, y),
juntamente com a condio inicial y(x
0
) = y
0
, constituem o que chamamos de Problema de
Valor Inicial (PVI), a qual geralmente denotada por
_
_
_
dy
dx
= f(x, y),
y(x
0
) = y
0
.
(2.7)
Exemplo 7 Resolva o seguinte PVI
_

_
ty

+ 2y = sen(t), se t > 0,
y
_

2
_
= 1.
Soluo: J vimos no exemplo 1 que
y(t) =
sen(t) tcos(t) + C
t
2
8
. Queremos agora que, y
_

2
_
= 1, isto ,
1 = y
_

2
_
=
sen
_

2
_

2
_
cos
_

2
_
+ C
_

2
_
2
.
Segue que, C =
_

2
4
_
1.
Logo a soluo do PVI
y(t) =
sen(t) tcos(t) +
_

2
4
_
1
t
2
.
Teorema Fundamental
Se as funes p(x) e q(x) so contnuas em um intervalo aberto I = (, ) contendo
o ponto x = x
0
ento existe uma nica funo y = (x) que satisfaz a equao,
y

+ p(x)y = q(x), x I
e a condio inicial y(x
0
) = y
0
.
2.3 Equaes Diferenciais No-Lineares de Primeira Ordem
Aqui estudaremos mtodos de resoluo da equao diferencial
y
0
= f(x, y),
onde f uma funo no linear em relao a y.
2.3.1 Equao de Bernoulli
Denio 2.4 Uma equao diferencial, no linear, da forma,
y

+ p(x)y = q(x)y
n
(2.8)
chamada de Equao de Bernoulli (EB)
Note que se n = 0 ou n = 1 a equao de Bernoulli torna-se linear
_
_
_
n = 0, y

+ p(x)y = q(x),
n = 1, y

+ (p(x) q(x))y = 0.
9
Mtodo de Resoluo
Considere n = 0 ou n = 1. Deste modo, vamos procurar uma soluo y = y(x)
diferente de zero (y = 0). Assim, seja
w = y
1n
(2.9)
da,
w

=
dw
dx
= (1 n)y
n
y

. (2.10)
Multipliquemos ento (2.8) por (1 n)y
n
. Deste modo temos,
(1 n)y
n
y

+ (1 n)y
n
p(x)y = (1 n)y
n
q(x)y
n

(1 n)y
n
y

+ (1 n)y
1n
p(x) = (1 n)q(x) (2.11)
Aplicando (2.9) e (2.10) em (2.11) obtemos
w

+ (1 n)p(x)w = (1 n)q(x) (2.12)


a qual uma EDL de 1
o
ordem em w, a qual sabemos resolver.
Pela relao em (2.9) encontramos a soluo da Equao de Bernoulli.
Exemplo 8 Resolva a equao diferencial
y

+ 2x
1
y = x
6
y
3
, com x > 0.
Soluo: Temos uma EB com n = 3. Assim seja w = y
2
, da, w

= 2yy
3
. Segue ento
que,
y

+ 2x
1
y = x
6
y
3
(2y
3
)y

+ (2y
3
)2x
1
y = (2y
3
)x
6
y
3

2y
3
y

4x
1
y
2
= 2x
6
ou seja,
2y
3
y

4x
1
y
2
= 2x
6
w

_
4
x
_
w = 2x
6
onde w

_
4
x
_
w = 2x
6
uma EDL de 1
o
ordem.
Fator Integrante
10
() u(x) = e
R
4
x
dx
= e
4 ln x
=
1
x
4
;
() w(x) =
_ _
1
x
4
_
(2x
6
) dx + C
_
1
x
4
_ w(x) =
2x
7
3
+ Cx
4
Portanto, a soluo da EB em estudo dado por
y(t) =
_
_
_
1
2x
7
3
+ Cx
4
_
_
_
1
2
Exerccio 2: Resolva as equaes de Bernoulli abaixo:
a) y

+
y
x
= xy
2
, com x > 0 c) xy

y = x
3
y
4
, com x > 0
b) t
2
y

+ 2ty y
3
= 0, com t > 0
2.3.2 Equao de Ricatti
Denio 2.5 A equao de Ricatti (ER) uma equao diferencial da forma
dy
dx
= q
1
(x) + q
2
(x)y + q
3
(x)y
2
(2.13)
onde q
1
(x), q
2
(x) e q
3
(x) so funes denidas em um intervalo I.
Mtodo de Resoluo
Suponha que y
1
(x) uma soluo da equao (ER). Considere,
y = y
1
+
1
v(x)
, v(x) = 0x.
Temos ento que
dy
dx
=
dy
1
dx

v

(x)
[v(x)]
2
Substituindo
dy
dx
e y em (ER) encontramos,
11
dy
1
dx

v

(x)
[v(x)]
2
=
dy
1
dx

1
[v(x)]
2
v

(x) =
dy
1
dx

1
[v(x)]
2
dv
dx
=
dy
1
dx

1
[v(x)]
2
dv
dx
= q
1
(x) + q
2
(x)
_
y
1
+
1
v(x)
_
+ q
3
(x)
_
y
1
+
1
v(x)
_
2
=
dy
1
dx

1
[v(x)]
2
dv
dx
= q
1
(x) + q
2
(x)y
1
+
q
2
(x)
v(x)
+ q
3
(x)y
2
1
+
2q
3
(x)y
1
v(x)
+
q
3
(x)
[v(x)]
2
=
dy
1
dx

1
[v(x)]
2
dv
dx
= q
1
(x) + q
2
(x)y
1
+ q
3
(x)y
2
1
+
q
2
(x)
v(x)
+
2q
3
(x)y
1
v(x)
+
q
3
(x)
[v(x)]
2
=
Sendo y
1
soluo de (ER), segue que

1
[v(x)]
2
dv
dx
=
q
2
(x)
v(x)
+
2q
3
(x)y
1
v(x)
+
q
3
(x)
[v(x)]
2
=
dv
dx
= q
2
(x)v(x) + 2q
3
(x)y
1
v(x) + q
3
(x) =
dv
dx
+ [q
2
(x) + 2q
3
(x)y
1
]v(x) + q
3
(x) = 0 (2.14)
Logo, obtemos em (2.14) uma (EDL) de 1
a
ordem em v.
Portanto, a soluo de uma (ER) dada pela relao
y = y
1
+
1
v(x)
Exemplo 9 Determine a soluo das seguintes equaes de Ricatti
(a) y

= 1 + x
2
2xy + y
2
, onde y
1
(x) = x
(b)
dy
dx

[2cos
2
(x) sen
2
(x) + y
2
]
2cos(x)
= 0, onde y
1
(x) = sen(x)
Soluo:
a) Neste caso temos,
q
1
(x) = 1 + x
2
, q
2
(x) = 2x, e q
3
(x) = 1.
Da,
dy
dx
= (2x + 2 1 x)v(x) 1 =
dy
dx
= 1 =dv = dx =v = x + c.
Logo,
y = x +
1
c x
12
b) Temos que,
dy
dx

[2cos
2
(x) sen
2
(x) + y
2
]
2cos(x)
= 0 =
dy
dx
=
[2cos
2
(x) sen
2
(x) + y
2
]
2cos(x)
=
dy
dx
=
_
cos(x)
sen
2
(x)
2cos(x)
_
+
y
2
2cos(x)
Assim,
q
1
(x) = cos(x)
sen
2
(x)
2cos(x)
, q
2
(x) = 0, e q
3
(x) =
1
2cos(x)
Da,
dv
dx
=
_
0 + 2
1
2cos(x)
sen(x)
_
v(x)
1
2cos(x)
=
dv
dx
+
_
sen(x)
cos(x)
_
v(x) =
1
2cos(x)
Deste modo, obtemos uma (EDL) de 1
a
ordem em v, a qual tem soluo,
v(x) =
sen(x)
2
+ ccos(x)
Logo
y = sen(x) +
_
_
_
1

sen(x)
2
+ c cos(x)
_
_
_
Exerccio 3: Determine a soluo da seguinte equao de Ricatti,
dy
dx
= e
2x
+ (1 + 2e
x
)y + y
2
, onde y
1
(x) = e
x
2.3.3 Equaes Exatas
Antes de tratamos a denio de Equaes Exatas vamos trabalhar com um pequeno
exemplo, do que ser importante neste tpico.
Observao 2.6 Seja w = f(u, v) onde u = g(x) = x e v = h(x) = y com u = (x). Note que
w = f(u, v) = f(x, y) = f(x, (x))
Assim,
dw
dx
=
w
u

u
x
+
w
v

v
x
=
w
u

du
dx
+
w
v

dv
dx
=
dw
dx
=
w
u
+
w
v
y

13
Exemplo 10 Vamos resolver a equao abaixo
2x + y
2
+ 2xyy

= 0, ()
Soluo: Note que temos
(2x + y
2
)dx + (2xy)dy = 0, ()
Alm disso a funo, w = f(x, y) = x
2
+ xy
2
verica,
w
x
= 2x + y
2
e
w
y
= 2xy
Logo a equao (*) pode ser escirta como,
w
u
+
w
v
y

= 0 =
dw
dx
= 0 =w = c
ou seja,
x
2
+ xy
2
= c
Denio 2.7 Uma equao diferencivel da forma
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0
denominada exata se existe uma funo f = f(x, y) tal que
f(x, y)
x
= M(x, y) e
f(x, y)
y
= N(x, y)
Neste caso a soluo dada implicitamente pela funo f(x, y) = c
Teorema (Importante): Se as funes M(x, y), N(x, y), M
y
(x, y) e N
x
(x, y), forem con-
tnuas em um retngulo R, ento a equao,
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0
exata se, e somente se,
M
y
=
N
x
Exemplo 11 Resolva a equao
e
y
dx + (xe
y
+ 2y)dy = 0
14
Soluo: Temos uma equao da forma
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0
onde M(x, y) = e
y
e N(x, y) = (xe
y
+ 2y).
Alm disso,
M
y
= e
y
=
N
x
Logo a equao e
y
dx +(xe
y
+2y)dy = 0 exata. Deste modo existe uma funo f(x, y) tal
que,
f
x
= e
y
e
f
y
= (xe
y
+ 2y)
Encontrando a funo f(x, y).
Temos que,
f
x
= e
y
=f(x, y) =
_
e
y
dx = xe
y
+ h(y) + D, com D constante
Para obter a soluo implcita na forma f(x, y) = C, obtemos,
f
y
= xe
y
+ h

(y)
que comparando
xe
y
+ h

(y) = xe
y
+ 2y =h

(y) = 2y =h(y) = y
2
Portanto, concluimos que
xe
y
+ y
2
= f(x, y) =xe
y
+ y
2
= C
Passos para resolver os problemas
Verique se a equao exata
Derive com relao a x
Integrar com respeito a y
Calcular o h

(x) (comparando)
Depois substituir h(x) em f(x, y)
Exemplo 12 (ye
xy
cos2x 2e
xy
sen2x + 2x)dx + (xe
xy
cos2x 3)dy = 0
Temos que,
15
M(x, y) = ye
xy
cos2x 2e
xy
sen2x + 2x =
=
M
y
(x, y) = e
xy
cos2x + xye
xy
cos2x 2xe
xy
sen2x + 2x.
N(x, y) = xe
xy
cos2x 3 =
N
x
(x, y) = e
xy
cos2x + xye
xy
cos2x 2xe
xy
sen2x.
Como
M
y
=
N
x
, ento a equao exata. Logo existe f(x, y) tal que,
(a)
f
x
= ye
xy
cos2x 2e
xy
sen2x + 2x;
(b)
f
y
= xe
xy
cos2x 3.
Vamos ento calcular f(x, y). Por (b) temos que
f(x, y) =
_
(xe
xy
cos2x 3) dy = xcos2x
_
1
x
_
e
xy
3y + g(x) = e
xy
cos2x 3y + g(x)
Derivando com relao a x,
f
x
= ye
xy
cos2x 2e
xy
sen2x + g

(x)
Comparando com relao a
f
x
, obtemos que
g

(x) = 2x =
_
g

(x) dx =
_
2x dx =g(x) = x
2
.
Portanto,
f(x, y) = e
xy
cos2x 3y + x
2
=e
xy
cos2x 3y + x
2
= c
Exemplo 13 Equao que no exata
ydx + (x
2
y x)dy = 0
Neste caso faremos a vericao ou teste.
M(x, y) = y =
M
y
(x, y) = 1.
N(x, y) = (x
2
y x) =
N
x
(x, y) = 2xy 1.
Assim,
M
y
(x, y) =
N
x
(x, y), ou seja, a equao no exata.
Faamos ento o seguinte, multipliquemos a equao ydx + (x
2
y x)dy = 0 pelo
fator
1
x
2
. Da, temos
ydx + (x
2
y x)dy = 0 =
y
x
2
dx + (y
1
x
)dy = 0
Agora,
16
M(x, y) =
y
x
2
=
M
y
(x, y) =
1
x
2
.
N(x, y) = y
1
x
=
N
x
(x, y) =
1
x
2
.
Assim,
M
y
(x, y) =
N
x
(x, y).
Portanto, nosso objetivo agora , dada uma equao no exata,
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0
determinar o fator, denotado por (x, y), que multiplicado em ambos os lados da equao
acima,
(x, y)[M(x, y)dx + N(x, y)dy] = (x, y) 0 =(x, y)M(x, y)dx + (x, y)N(x, y)dy = 0,
obtenhamos em uma equao exata.
2.3.4 Fator Integrante
Se a equao
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0
com
dx
dx
= 1 e
dy
dx
= y

, ou seja,
M(x, y) + N(x, y)y

= 0
no exata, encontraremos uma funo (x, y) tal que a equao
(x, y)[M(x, y) + N(x, y)y

] = 0
se torne exata.
A funo (x, y) chamada de fator integrante.
Exerccio: Mostre que se y = (x) soluo de M(x, y) +N(x, y)y

= 0, ento ele tambm


soluo de (x, y)[M(x, y) + N(x, y)y

] = 0.
Determinando o fator integrante (x, y)
Seja,
(x, y)M(x, y)dx + (x, y)N(x, y)dy = 0,
a qual, para ser exata necessrio,
(M)
y
=
(N)
x
,
17
ou seja,
(M)
y
= (N)
x
,
Observao 2.8 A equao (M)
y
= (N)
x
, uma equao diferencial parcial.
Assim temos,

y
M + M
y
=
x
N + N
x
Suponha agora que (x, y) = (x), ou seja, que dependa somente de x. Ento,
M
y
=
d
dx
N + N
x
, (
y
= 0) =
d
dx
=
(M
y
N
x
)
N
Segue que,
d

=
_
M
y
N
x
N
_
dx =ln =
_ _
M
y
N
x
N
_
dx
Portanto,
(x) = e
_ _
M
y
N
x
N
_
dx
(2.15)
Observao 2.9 (a) Se considerarmos (x, y) = (y), obtemos ento,
(y) = e
_ _
N
x
M
y
M
_
dy
(2.16)
(b) Se a equao exata, ento temos e
0
= 1, como sendo o fator integrante.
Exemplo 14 Determine a soluo das equaes abaixo:
a) ydx + (x
2
y x)dy = 0 b) (3x
2
y + 2xy + y
3
)dx + (x
2
+ y
2
)dy = 0
Soluo:
a) Sendo a equao ydx + (x
2
y x)dy = 0, observe que,
M(x, y) = y = M
y
= 1
N(x, y) = (x
2
y x) = N
x
= 2xy 1
Logo a equao no exata. Deste modo vamos calcular o fator integrante . Assim,
_
M
y
N
x
N
_
=
_
1 (2xy 1)
x
2
y x
_
=
_
2 2xy
x
2
y x
_
=
_
2(xy 1)
x(xy 1)
_
.
Ento,
(x) = e
_

2
x
dx
= e
2 ln x
=(x) =
1
x
2
18
Da, o fator integrante (x) =
1
x
2
.
Vamos agora determinar a soluo. Sabendo agora que a equao,
y
x
2
dx +
(x
2
y x)
x
2
dy = 0 =
y
x
2
dx +
_
y
1
x
_
dy = 0
exata. Deste modo, observe que,


M(x, y) =
y
x
2
=

M
y
=
1
x
2


N(x, y) =
_
y
1
x
_
=

N
x
=
1
x
2
Assim, existe uma funo f(x, y) tal que,
f
x
(x, y) =
y
x
2
e = f
y
(x, y) =
_
y
1
x
_
Ento,
f(x, y) =
_
_
y
x
2
_
dx =
y
x
+ h(y).
Logo, derivando f(x, y) com relao a y, e comparando a expresso com h dada, temos,
y
1
x
= f
y
(x, y) =
1
x
+ h

(y) =h

(y) = y =h(y) =
y
2
2
.
Portanto,
f(x, y) =
y
2
2

y
x
=
y
2
2

y
x
= C
b) Sendo a equao (3x
2
y + 2xy + y
3
)dx + (x
2
+ y
2
)dy = 0, observe que,
M(x, y) = 3x
2
y + 2xy + y
3
= M
y
= 3x
2
+ 2x + 3y
2
N(x, y) = x
2
+ y
2
= N
x
= 2x
Logo a equao no exata. Deste modo vamos calcular o fator integrante . Assim,
_
M
y
N
x
N
_
=
_
3x
2
+ 2x + 3y
2
2x
x
2
+ y
2
_
=
_
3x
2
+ 3y
2
x
2
+ y
2
_
=
_
3(x
2
+ y
2
)
x
2
+ y
2
_
= 3.
Ento,
(x) = e
_
3 dx
= e
3x
Da, o fator integrante (x) = e
3x
.
19
Vamos agora determinar a soluo. Sabendo agora que a equao,
e
3x
(3x
2
y + 2xy + y
3
)dx + e
3x
(x
2
+ y
2
)dy = 0
exata. Deste modo, observe que,


M(x, y) = e
3x
(3x
2
y + 2xy + y
3
) =

M
y
= e
3x
(3x
2
+ 2x + 3y
2
)


N(x, y) = e
3x
(x
2
+ y
2
) =

N
x
= 3e
3x
(x
2
+ y
2
) + 2xe
3x
Assim, existe uma funo f(x, y) tal que,
f
x
(x, y) = e
3x
(3x
2
y + 2xy + y
3
) e = f
y
(x, y) = e
3x
(x
2
+ y
2
)
Ento,
f(x, y) =
_
e
3x
(x
2
+ y
2
) dy =f(x, y) = e
3x
_
x
2
y +
y
3
3
_
+ g(x).
Logo, derivando f(x, y) com relao a x, e comparando a expresso com h dada, temos,
e
3x
(3x
2
y+2xy+y
3
) = f
x
(x, y) = 3x
2
ye
3x
+y
3
e
3x
+2xye
3x
+g

(x) =g

(x) = 0 =g(x) = D.
Portanto,
f(x, y) = e
3x
_
x
2
y +
y
3
3
_
=e
3x
_
x
2
y +
y
3
3
_
= C
2.3.5 Equao Separavl
Denio 2.10 Uma equao diferencivel separvel se pode ser escrita na forma
dy
dx
=
f(x)
g(y)
ou g(y)dy = f(x)dx (2.17)
Exemplo 15 Determine a soluo da seguinte equao,
_

_
dy
dx
=
(1 + 2y
2
)cosx
y
y(0) = 1
Soluo:
Observe que,
dy
dx
=
(1 + 2y
2
)cosx
y
=
_
y
1 + 2y
2
_
dy = cosxdx =
_ _
y
1 + 2y
2
_
=
_
cosxdx =
_
1
4
_
ln |1 + 2y
2
| = senx + C
20
Da condio inicial obtemos
_
1
4
_
ln |1 + 2[y(0)]
2
| = sen(0) + C =
_
1
4
_
ln |1| = 0 + C =C = 0.
Portanto,
ln |1 + 2y
2
| = 4senx =y =
_
e
4senx
1
2
2.3.6 Equao Redutvel forma Separvel
Equao Homognea
Denio 2.11 (Funo Homognea) Uma funo f(x, y) homognea de grau n se
f(tx, ty) = t
n
f(x, y), com t R
Exemplo 16 f(x, y) = x
2
+ xy
Observe que,
f(tx, ty) = (tx)
2
+ (txty) = t
2
x
2
+ t
2
xy = t
2
(x
2
+ xy) = t
2
f(x, y)
Logo f(x, y) homognea de grau 2.
Exemplo 17 f(x, y) = sen
_
y
x
_
Observe que,
f(tx, ty) = sen
_
ty
tx
_
= sen
_
y
x
_
Logo f(x, y) homognea de grau 0.
(Equao Homognea 1)
Denio 2.12 A equao diferencivel
M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 (2.18)
homognea se as funes M e N so homogneas de mesmo grau n.
A equao (2.18) pode ser escrita da forma,
dy
dx
= f(x, y), com f(x, y) =
M(x, y)
N(x, y)
(2.19)
21
Observe que f(x, y) homognea de grau zero. De fato,
f(tx, ty) =
M(tx, ty)
N(tx, ty)
=
t
n
M(x, y)
t
n
N(x, y)
=
M(x, y)
N(x, y)
= f(x, y)
Importante: Se f(x, y) homognea de grau zero, f(x, y) = f(tx, ty), com t R.
Para t =
1
x
, temos, f(x, y) = f
_
1,
y
x
_
= F
_
y
x
_
(Equao Homognea 2)
Denio 2.13 A equao diferencivel
dy
dx
= f(x, y) (2.20)
homognea se a funo depende unicamente da razo
y
x
_
ou
x
y
_
.
Mtodo de Resoluo
Se a equao (2.20) homognea ento,
dy
dx
= F
_
ou
y
x
_
()
Seja v =
y
x
ento y = vx. Da,
dy
dx
= x
dv
dx
+ v
De (), obtemos
x
dv
dx
+ v = F(v)
dv
dx
=
F(v) v
x

dx
x
=
dv
F(v) v
Observao 2.14 Resolvida a equao separvel, a soluo da equao homognea dada por
v =
y
x
Exemplo 18 a) Resolva a equao
y

=
x + y
x
Soluo: Observe que,
y

=
x + y
x
= 1 +
y
x
.
Sendo v =
y
x
=y = vx, ento,
y

= x
dv
dx
+ v.
22
Deste modo temos que,
y

=
x + y
x
=x
dv
dx
+ v = 1 + v =
dv
dx
=
1
x

dx
x
= dv
Logo,
v = ln|x| + C,
Portanto,
y = xln|x| + Cx.
b) Resolva a equao
dy
dx
=
y
2
+ 2xy
x
2
Soluo: Sendo v =
y
x
=y = vx, temos que,
y
2
+ 2xy
x
2
=
x
2
v
2
+ 2x(xv)
x
2
=
x
2
(v
2
+ 2v)
x
2
= v
2
+ 2v = F(v)
Da,
dy
dx
=
y
2
+ 2xy
x
2
=x
dv
dx
+ v = v
2
+ 2v =
dv
dx
=
v
2
+ v
x
=
dv
v
2
+ v
=
dx
x
.
Deste modo obtemos,
_
dx
x
=
_
dv
v
2
+ v
=
_
dx
x
=
_
dv
v

dv
v + 1
=ln |x| + C = ln |v| ln |v + 1| =.
=ln |
v
v + 1
| = ln |x| + C =ln

v
v + 1

= ln |x| + ln |k| =
=ln

v
v + 1

= ln |kx| =
v
v + 1
= kx =kx(v + 1) = v.
Logo,
v = kx(v + 1) =
y
x
= kx
_
y
x
+ 1
_
=y = kyx + kx
2
Portanto,
y =
kx
2
1 kx
c) Resolva a equao
y

=
y + xsen
_
y
x
_
x
23
Soluo: Observe que,
y

=
y + xsen
_
y
x
_
x
=y

=
y
x
+ sen
_
y
x
_
Sendo v =
y
x
=y = vx, temos que,
y

=
y
x
+ sen
_
y
x
_
=y

= v + sen(v)
Da,
x
dv
dx
+ v = v + sen(v) =
dv
dx
=
sen(v)
x
=
dv
sen(v)
=
dx
x
.
Deste modo obtemos,
_
dx
x
=
_
dv
sen(v)
=ln |x| + C =
_
cossecv dv =ln |x| + C = ln |cossecv cotgv| =.
=ln |kx| = ln |cossecv cotgv| =ln

kx
cossecv cotgv

= 0 =

kx
cossecv cotgv

= 1
Logo,
kx = cossecv cotgv =kx = cossec
_
y
x
_
cotg
_
y
x
_
2.4 Teorema de Existncia e Unicidade e o Mtodo das Iter-
aes Sucessivas de Picard
At aqui buscamos determinar mtodos de resoluo de equaes diferenciais de
primeira ordem. Agora estamos interessados emsaber se dado o problema de valor inicial
_
_
_
dy
dx
= f(x, y),
y(x
0
) = y
0
,
(2.21)
este problema possui soluo e se esta soluo nica, caso exista. Isto porque o problema
de valor inicial (2.21), s vezes, pode no ter soluo e, em alguns casos, possui mais de
uma soluo. De fato, vejamos os exemplos abaixo.
Exemplo 19 Mostre que o problema de valor inicial
_
_
_
dy
dx
= y
1
3
,
y(0) = 0, t 0,
(2.22)
possui innitas solues.
24
Prova. Notemos que a equao diferencial acima separavl. Portanto, separando as
variveis e integrando, obtemos
y(t) =
_
2
3
(t + c)
_
3/2
, t 0.
Usando a condio inicial y(0) = 0, segue que c = 0. Logo,
y(t) =
_
2
3
t
_
3/2
, t 0.
Por outro lado, a funo
y
2
(t) =
_
2
3
t
_
3/2
, t 0.
tambm soluo do problema (2.22). Alm disso, uma outra funo que tambm
soluo de (2.22) a funo
y
3
(t) = 0, t 0.
Em geral, para qualquer t
0
> 0, a famlia de funes
y = (t) =
_
_
_
0, se 0 t t
0
,

_
2
3
t(t t
0
)
_
3/2
, se t t
0
,
so contnuas, diferenciveis (em particular, em t = t
0
) e solues do problema (2.22).
Exemplo 20 Mostre que o problema de valor inicial
_
_
_
dy
dx
=

y,
y(0) = 0.
(2.23)
possui mais de uma soluo.
Prova. fcil ver que as funes
y
1
(x) =
x
2
4
, para x 0, e y
2
(x) = 0.
so solues do problema de valor inicial (2.23).
Para que o problema (2.21) tenha nica soluo ser necessrio colocarmos algumas hipte-
ses sobre a funo f. Vamos analisar os casos emque a equao diferencial dada em(2.21)
seja linear e o caso em que no-linear.
25
2.4.1 O Teorema de Existncia e Unicidade: Caso Linear
Vejamos inicialmente o caso em que a equao diferencial dada em (2.21) linear.
Teorema 2.4.1 Se as funes p e g so contnuas num intervalo aberto I, < t < contendo o
ponto t = t
0
, ento existe uma nica y = (t) soluo do problema de valor inicial
_
y

+ p(t)y = g(t),
y(t
0
) = y
0
,
(2.24)
para cada t I, onde y
0
um valor inicial arbitrrio prescrito.
Prova.
Existncia:
Multiplicando a equao diferencial por um fator integrante (t), obtemos
(t)y

+ p(t)(t)y = (t)g(t). (2.25)


A expresso esquerda de (2.25) a derivada do produto (t)y, desde que (t) verique
d
dt
(t) = (t)p(t). (2.26)
Logo, se existe (t) satisfazendo (2.26), ento segue de (2.25) que
d
dt
_
(t)y(t)
_
= (t)g(t),
ou seja
(t)y(t) =
_
t
(s)g(s)ds + C, (2.27)
onde C uma constante arbitrria.
Podemos determinar o fator integrante (t) a partir da equao (2.26). De fato,
suponhamos inicialmente que (t) > 0. Ento de (2.26) segue que (t) = e
R
t
p(s)ds+C
.
Podemos escolher C = 0 de tal modo que
(t) = e
R
t
p(s)ds
. (2.28)
Notemos que (t) realmente positivo.
A Eq. (2.28) determina (t) a menos de um fator multiplicativo que depende do
limite de integrao. Se escolhermos esse limite inferior como sendo t
0
, ento
(t) = e
R
t
t
0
p(s)ds
. (2.29)
Note que (t
0
) = 1. Neste caso, a soluo dada por
y(t) =
1
(t)
_
_
t
t
0
(s)g(s)ds + C
_
. (2.30)
26
Por outro lado, usando a condio inicial y(t
0
) = y
0
, tem-se C = y
0
, pois (t
0
) = 1. Ento
a soluo torna-se
y(t) =
1
(t)
_
_
t
t
0
(s)g(s)ds + y
0
_
, (2.31)
onde (t) dado em (2.29).
Sendo p contnua em < t < , ento est denida neste intervalo e uma funo
diferencivel e no-nula. Como e g so contnuas, a funo g integrvel e a Eq. (2.27)
segue da Eq. (2.26). Alm disso, a integral de g diferencivel, de modo que y dado
pela (2.27) existe e diferencivel no intervalo < t < . Substituindo a frmula para
y dada pela Eq. (2.27) ou Eq.(2.31) na (2.24) pode ser facilmente vericada no intervalo
< t < . A condio inicial tambm facilmente vericada.
Unicidade:
A unicidade segue diretamente de (2.31).
Exemplo 21 Determine o intervalo no qual o problema de valor inicial
_
_
_
y

+
2
t
y = 4t,
y(1) = 2,
(2.32)
tenha soluo nica e determine esta soluo.
Prova. Neste caso, temos g(t) = 4t contnua para todo t, enquanto que p(t) =
2
t

contnua para todo t = 0, isto , para t < 0 ou para t > 0. Como a condio inicial y(1) = 2
vale apenas para t > 0, ento interessa apenas o intervalo ]0, +). Logo o problema (2.36)
ten soluo nica no intervalo 0 < t < +.
Para determinar a soluo de (2.36), notemos primeiro que o fator integrante
(t) = e
R
t
2/sds
= e
2ln(t)
= t
2
.
Portanto, a soluo de (2.36)
y(t) =
1
t
2
_
_
t
4s
3
ds + C
_
=
1
t
2
_
t
4
+ C
_
= t
2
+
C
t
2
.
Usando a condio inicial y(1) = 2, segue que C = 1. Logo
y(t) = t
2
+
1
t
2
, t > 0.
Exemplo 22 Determine o intervalo no qual o problema de valor inicial
_
_
_
y

+
2
t
y = 4t,
y(1) = 2,
(2.33)
tenha soluo nica e determine esta soluo.
27
Prova. Neste caso, o problema ter soluo no intervalo t < 0. Isto porque o intervalo
que contm a condio inicial o intervalo t < 0 no qual p(t) =
2
t
contnua.
De modo anlogo ao exemplo anterior, encontramos a soluo
y(t) = t
2
+
1
t
2
, t < 0.
2.4.2 O Mtodo das Aproximaes Sucessivas ou Mtodo de Iterao
de Picard
No caso da funo f(x, y) dada no problema de valor inicial (2.21), a demonstrao do
teorema de existncia e unicidade foi relativamente simples por que foi possvel determi-
nar uma frmula que daria a soluo. J no caso em que f(x, y) no linear, no existe
uma frmula que d a soluo do problema de valor inicial (2.21). Portanto, o teorema de
existncia e unicidade neste caso bem mais difcil.
Uma sada colocar o problema de valor inicial (2.21) em uma forma mais conve-
niente. Se supusermos, temporariamente, que existe uma funo y = (t) que satisfaz
o problema (2.21), ento f(t, (t)) uma funo contnua que s depende de t. Logo,
podemos integrar y

= f(t, y) do ponto inicial t


0
at um valor arbitrrio t, obtendo
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f[s, (s)]ds. (2.34)
Note que usamos a condio inicial y(t
0
) = y
0
e, tambm, s para denotar a varivel de
integrao. A Eq.(2.34) chamada de equao integral. A equao integral no uma
frmula para a soluo do problema (2.21), mas fornece outra relao que satisfeita
por qualquer soluo deste problema. Reciprocamente, se existe y = (t) contnua sat-
isfazendo (2.34), ento ela tambm satisfaz (2.21). Para ver isto, basta notar que o inte-
grando que aparece na Eq.(2.34), sendo contnuo, implica que

(t) = f(t, (t)), devido


ao Teorema Fundamental do Clculo. E tambm, que y(t
0
) = y
0
. Portanto, o problema
de valor inicial (2.21) e a equao integral (2.34) so equivalentes. Logo, a soluo de
um tambm soluo do outro. mais conveniente mostrar que existe nica soluo da
equao integral (2.34) em algum intervalo. A mesma concluso ser vlida, ento, para
o problema de valor inicial (2.21).
Um mtodo usado para mostrar que a equao integral (2.34) possui uma nica
soluo conhecido como mtodo das aproximaes sucessivas ou mtodo de iterao
de Picard. O mtodo funciona da seguinte forma:
Primeiro, escolhemos uma funo inicial
0
, arbitrria ou que aproxima, de alguma forma,
a soluo do problema de valor inicial (2.21). A escolha mais simples
0
(t) = y
0
, que,
pelo menos, satisfaz a condio inicial em (2.21), embora, presupe-se que no satisfaa
28
a equao diferencial y

= f(t, y). A segunda escolha


1
obtida substituindo-se y(t) na
integral em (2.34) por
0
(t), ou seja,

1
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f[s,
0
(s)]ds.
De modo anlogo, escolhemos
2
dada por

2
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f[s,
1
(s)]ds.
Em geral, denimos a funo
n
, pondo

n
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f[s,
n1
(s)]ds.
Desse modo, geramos a sequncia de funes {
n
}
nN
. Cada elemento da sequncia sat-
isfaz a condio inicial, mas em geral, nenhum deles satisfaz a equao deferencial. No
entanto, se em algum estgio, por exemplo, para n = k, encontramos
k
(t) =
k1
(t), en-
to
k
uma soluo da equao integral (2.34), consequentemente, do problema de valor
inicial (2.21) e a sequncia para neste ponto. Isso normalmente no acontece e necessrio
considerar toda a sequncia innita. Por ltimo, usando as hipteses do Teorema 2.4.2,
obtemos que a funo
(t) = lim
n

n
(t)
a soluo nica da equao integral (2.34) e, consequentemente, do problema de valor
inicial (2.21).
2.4.3 O Teorema de Existncia e Unicidade: Caso No-linear
Vejamos agora o caso em que a equao diferencial dada em (2.21) no-linear. Neste
caso temos um teorema mais geral que dado a seguir:
Teorema 2.4.2 Suponhamos que a funo f(x, y) e sua derivada
f
y
so contnuas no retngulo
R = {(x, y) R
2
| < x < , < y < }
contendo o ponto (x
0
, y
0
). Ento o problema de valor inicial
_
_
_
dy
dx
= f(x, y),
y(x
0
) = y
0
.
(2.35)
possui uma nica soluo num intervalo contendo x
0
.
29
Observaes:
Se no Teorema 2.4.2 colocarmos hipteses mais fracas, por exemplo, que apenas f seja
contnua em R, ento no temos garantido a unicidade. De fato, vimos no exemplo 19
que o problema de valor inicial (2.22) possui innitas solues, mas isto no contradiz o
Teorema 2.4.2, pois no problema (2.22) tem-se que
f
y
=
y
2/3
3
que no existe em t = 0, o
que implica que no contnua neste ponto. Neste caso, pode-se ter existncia, mas no
a unicidade.
Prova do Teorema 2.4.2:
Existncia:
Dena a sequncia de funes y
n
(t) por
y
0
(t) = y
0
e y
n
(t) = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y
n1
(s))ds, para n = 1, 2, 3, ...
Como f(t, y) contnua no retngulo R, ento existe uma constante positiva b tal que
|f(t, y)| b, (t, y) R.
Assim,
|y
1
(t) y
0
| b|t t
0
|, para < t < .
Como
f
y
contnua no retngulo R, existe uma constante positiva a tal que
|f(t, y) f(t, z)| a|y z|, para < t < e < y, z < .
Assim,
|y
2
(t) y
1
(t)|
_
t
t
0
|f(s, y
1
(s)) f(s, y
0
(s))|ds a
_
t
t
0
|y
1
(s) y
0
(s)|ds
ab
_
t
t
0
|s t
0
|ds = ab
|t t
0
|
2
2
.
e
|y
3
(t) y
2
(t)|
_
t
t
0
|f(s, y
2
(s)) f(s, y
1
(s))|ds a
_
t
t
0
|y
2
(s) y
1
(s)|ds
a
2
b
_
t
t
0
|s t
0
|
2
2
ds = a
2
b
|t t
0
|
3
6
.
Por induo, supomos que
|y
n1
(t) y
n2
(t)| a
n2
b
|t t
0
|
n1
(n 1)!
30
Ento
|y
n
(t) y
n1
(t)|
_
t
t
0
|f(s, y
n1
(s)) f(s, y
n2
(s))|ds a
_
t
t
0
|y
n1
(s) y
n2
(s)|ds
a
n1
b
_
t
t
0
|s t
0
|
n1
(n 1)!
ds = a
n1
b
|t t
0
|
n
n!
.
Estas desigualdads so vlidas para

< t <

em que

so tais que
< y
n
(t) < sempre que

< t <

. (porque existem

?). Segue da ltima


desigualdade que

n=1
|y
n
(t) y
n1
(t)| b

n=1
a
n1
( )
n
n!
que convergente. Como
y
n
(t) = y
0
+
n

k=1
(y
k
(t) y
k1
(t)),
ento y
n
(t) convergente. Seja
y(t) = lim
n
y
n
(t).
Como
|y
m
(t) y
n
(t)|
m

k=n+1
|y
k
(t) y
k1
(t)| b
m

k=n+1
a
k1
( )
k
k!
,
ento passando ao limite quando m tende ao innito obtemos que
|y(t) y
n
(t)| b

k=n+1
a
k1
( )
k
k!
. (2.36)
Logo dado um > 0, para n sucientemente grande, |y(t) y
n
(t)| <

3
, para

< t <

.
Assim, y(t) contnua, pois dado um > 0, para s sucientemente prximo de t, temos
que |y
n
(t) y
n
(s)| <

3
e para n sucientemente
|y(t) y
n
(t)| <

3
, e |y(s) y
n
(s)| <

3
,
o que implica que
|y(t) y(s)| |y(t) y
n
(t)| +|y
n
(t) y
n
(s)| +|y
n
(s) y(s)| < .
Alm disso, para

< t <

temos que
lim
n
_
t
t
0
f(s, y
n
(s))ds =
_
t
t
0
f(s, lim
n
y
n
(s))ds =
_
t
t
0
f(s, y(s))ds,
31
pois, por (2.36), temos

_
t
t
0
f(s, y
n
(s))ds
_
t
t
0
f(s, y(s))ds


_
t
t
0
|f(s, y
n
(s)) f(s, y(s))|ds
a
_
t
t
0
|y
n
(s) y(s)|ds ab(t t
0
)

k=n+1
a
k1
( )
k
k!
,
que tende a zero quando n tende ao innito. Portanto,
y(t) = lim
n
y
n
(t) = y
0
+ lim
n
_
t
t
0
f(s, y
n1
(s))ds
= y
0
+
_
t
t
0
f(s, lim
n
y
n1
(s))ds = y
0
+
_
t
t
0
f(s, y(s))ds. (2.37)
Derivando em relao a t esta equao vemos que y(t) soluo do problema de valor
inicial.
Unicidade:
Vamos supor que y(t) e z(t) sejam solues do problema de valor inicial. Seja
u(t) =
_
t
t
0
|y(s) z(s)|ds.
Como
y(t) =
_
t
t
0
y

(s)ds =
_
t
t
0
f(s, y(s))ds e z(t) =
_
t
t
0
z

(s)ds =
_
t
t
0
f(s, z(s))ds,
ento
u

(t) = |y(t)z(t)|
_
t
t
0
|y

(s)z

(s)|ds =
_
t
t
0
|f(s, y(s))f(s, z(s))|ds a
_
t
t
0
|y(s)z(s)|ds.
Ou seja,
u

(t) au(t).
Subtraindo-se au(t) e multiplicando-se por e
at
, obtemos
d
dt
(e
at
u(t)) 0, com u(x
0
) = 0.
Isto implica que e
at
u(t) = 0, pois u(t) 0. Segue ento que u(t) = 0, para todo t. Logo,
y(t) = z(t), para todo t.
32
2.5 Aplicaes
2.5.1 Crescimento e Decrescimento
A equao diferencial
dy
dt
= ky
com as condies iniciais
y(t
0
) = y
0
ocorre em muitas teorias envolvendo crescimento e decrescimento.
Exemplo 23 O einsteinio 235 decai taxa proporcional quantidade de nuclideos presentes. De-
terminar a meia-vida T se o material perder um tero de sua massa em 11, 7 dias.
Soluo:
Queremos determinar a meia-vida t do material
_
t
0
=?; Q(t
0
) =
Q
0
2
_
.
Deste modo sendo a equao diferencial
dQ
dt
= kQ, k > 0,
vamos separar as variveis,
dQ
Q
= kdt
Da,
ln |Q| = kt + C
0
=Q(t) = e
kt+C
0
=Q(t) = Ce
kt
.
Vamos supor que a quantidade inicial Q(0) = Q
0
. Ento obtemos, C = Q
0
. De
onde segue que,
Q(t) = Q
0
e
kt
.
Lembrando que aps 11, 7 dias a quantidade presente de
2Q
0
3
, ou seja,
Q(11, 7) =
2Q
0
3
,
Assim,
2Q
0
3
= Q
0
e
11,7k
=
2
3
= e
11,7k
=11, 7k = ln
_
2
3
_
=k =
1
11, 7
ln
_
2
3
_
=k = 0, 0346
Assim,
Q(t) = Q
0
e
0,0346t
.
33
Observe que Q(t) 0, quando t .
Vamos agora determinar o tempo para que a substncia decaia a metade da quan-
tidade inicial, ou seja, vamos determinar t
0
de modo que Q(t
0
) =
Q
0
2
. Nesta condies
temos,
Q
0
2
= Q
0
e
0,0346t
0
=
1
2
= e
0,0346t
=0, 0346t
0
= ln
_
1
2
_
=t
0
=
1
0, 0346
ln
_
1
2
_
=
t
0
= 20 dias
2.5.2 Epidemia
Exemplo 24 Em uma cidade vamos dividir a populao em duas partes;
x: Indivduos sados, mas que podem ser infectados.
y: Indivduos infectados.
Determine o nmero de dias para que toda a cidade seja infectada, sendo,
dy
dt
= kxy
Soluo:
Temos que x + y = 1, ento x = 1 y. Deste modo a equao torna-se,
dy
dt
= k(1 y)y =
dy
y(1 y)
= kdt =
_
dy
y(1 y)
=
_
kdt =
=
_
dy
y
+
_
dy
1 y
=
_
kdt =ln |y| ln |1 y| = kt +C
0
=ln

y
1 y

= kt +C
0
=
y
1 y
= Ce
kt
()
1
Assim,
y
1 y
= Ce
kt
=y = Ce
kt
Ce
kt
y =(1 + Ce
kt
)y = Ce
kt
.
Logo,
y(t) =
Ce
kt
(1 + Ce
kt
)
Considerando que a quantidade inicial de infectados seja dada por,
y(0) = y
0
34
E aplicando esta a expresso ()
1
, obtemos,
C =
y
0
1 y
0
.
Da,
y(t) =
y
0
1 y
0
e
kt
_
1 +
y
0
1 y
0
e
kt
_ ()
2
Multiplicando ()
2
por
_
e
kt
e
kt
_
, obtemos,
y(t) =
y
0
1 y
0
_
e
kt
+
y
0
1 y
0
_ ou y(t) =
y
0
y
0
+ e
kt
(1 y
0
)
Observe que, y(t) 1 quando t
2.5.3 Trajetrias Ortogonais
Uma famlia de curvas denida, em geral, por uma equao da forma
F(x, y, c) = 0,
onde x a varivel independente e y a varivel dependente, para cada c IR xo. Por
exemplo, a famlia de curvas
y = cx
2
, c > 0,
est representada pela funo F(x, y, c) = y cx
2
, F(x, y, c) = 0, que corresponde a uma
famlia de parbolas com vrtice na origem de coordenadas e distncia focal descrita em
termos de c. J a famlia de curvas
x
2
+ (y c)
2
= c
2
,
est representada pela funo F(x, y, c) = x
2
+ (y c)
2
c
2
, F(x, y, c) = 0, que consiste
num conjunto de crculos com centro (0, c) e raio c.
Dada uma famlia de curvas possvel determinar a equao diferencial que gera
esta famlia de curvas. vejamos alguns exemplos:
Exemplo 25 Encontre a equao diferencial que tem como soluo a famlia de curvas y = cx
3
.
35
Soluo: Derivando a famlia de curvas em relao a x, obtemos
y

= 3cx
2
.
A equao acima j uma equao diferencial, mas possui como soluo um conjunto
que contm estritamente a famlia de curvas y = cx
3
. Para evitar isto, eliminamos c que
dado por c = y/x
3
, obtendo y

= 3
y
x
, que a equao diferencial que gera a famlia de
curvas y = cx
3
.
Denio 2.15 Duas curvas so ortogonais num ponto P
0
se as retas tangentes as curvas no
ponto P
0
so ortogonais.
Sabemos que duas retas y = m
0
x + b
0
e y = m
1
x + b
1
so ortogonais se o produto de suas
inclinaes 1, isto , m
0
.m
1
= 1. Na equao diferencial
y

= f(x, y),
o valor da funo f(x, y) nos d o valor das inclinaes das retas tangentes a curva y =
y(x) soluo da equao. Portanto, para determinar a famlia de curvas ortogonais a y
basta resolver a equao
y

=
1
f(x, y)
.
Exemplo 26 Encontre a famlia de curvas ortogonais famlia de curvas dada por y = ce
x
.
Soluo: Primeiro vamos determinar a equao diferencial que temcomo soluo a famlia
de curvas acima. Derivando em relao a y, obtemos y

= ce
x
. Notando que c = ye
x
,
segue que a equao diferencial que gera a famlia de exponenciais dada por
y

= y.
Logo, para encontrar a famlia de curvas ortogonais famlia de exponenciais, devemos
resolver a equao diferencial
y

=
1
y
.
Esta equao possui soluo dada por
y
2
= 2x + C.
Portanto, a famlia de parbolas y
2
= 2x + C. ortogonal famlia de exponenciais
y = ce
x
.
36
2.5.4 Problemas de Temperatura e a Lei de Resfriamento e Aquecimento
de Newton
O problema consiste em determinar uma funo que dene a temperatura de um corpo
em cada instante de tempo. Para isto, usaremos um princpio fsico conhecido como a Lei
de Esfriamento ou Aquecimento de Newton. Vejamos esta lei.
Lei de Esfriamento e Aquecimento de Newton: A taxa de variao da temperatura da
superfcie de um objeto proporcional a diferena de temperatura do objeto com a
temperatura do meio ambiente.
Se (t) a temperatura de um objeto no instante de tempo t e T a temperatura do meio
ambiente, ento a Lei de Esfriamento e Aquecimento de Newton nos diz que
d
dt
= k( T), (2.38)
onde k > 0 a constante de proporcionalidade que depende do material de que feito o
objeto.
Observaes:
(a) O sinal negativo que aparece no segundo membro da Eq. (2.38) devido ao fato
de que o calor sempre ui da parte quente para a parte fria. Isto , se o objeto tem
temperatura maior que o meio ambiente, T > 0 e a temperatura diminui at
chegar ao ponto de equilbrio trmico, isto , a temperatura uma funo decres-
cente em relao ao tempo t. Com isso,
d
dt
< 0 e o sinal negativo necessrio.
Analogamente, se T < 0, ento a temperatura deve aumentar, tornando assim
uma funo crescente em relao ao tempo t. Com isso,
d
dt
> 0 e o sinal negativo
novamente necessrio.
(b) A Eq. (2.38) uma equao diferencial de primeira ordem que pode ser resolvida
utilizando o mtodo de variveis separveis. fcil ver que a soluo dada por
(t) = T + Ce
kt
. (2.39)
Exemplo 27 Suponha que uma xcara de ch est a uma temperatura inicial de 95

C e um minuto
depois a temperatura baixou para 70

C num quarto onde a temperatura de 25

C. Determine a
funo que representa a temperatura em cada instante de tempo e o tempo que demorar a xcara
de ch para atingir a temperatura de 30

C.
Soluo: Das condies do problema sabemos que o ch est inicialmente a temperatura
de 95

C, isto , (0) = 95

C. A temperatura do quarto de 25

C, isto , T = 25

C. E um
37
minuto depois a temperatura baixou para 70

C, ento, (1) = 70

C. Neste caso a funo


que dene em funo de t dada por
(t) = 25 + Ce
kt
.
Usando que (0) = 95

C, encontramos C = 70

C. Portanto, teremos
(t) = 25 + 70e
kt
.
Usando que (1) = 70

C, teremos
70 = 25 + 70e
k
e
k
=
45
70
=
9
14
k = ln(14/9).
Logo, a funo que dene em funo de t dada por
(t) = 25 + 70e
ln(14/9)t
.
Vamos agora determinar um tempo t
0
no qual a xcara atingir 30

C. Temos
30 = 25 + 70e
ln(14/9)t
0
e
ln(14/9)t
0
=
5
70
=
1
14
t
0
=
ln(14)
ln(14/9)
5, 97.
Logo, a xcara atingir 30

C depois de aproximadamente 6 minutos.


2.5.5 Misturas
Exemplo 28 Num tanque h 100 litros de salmoura contendo 30 gramas de sal em soluo. gua
(sem sal) entra no tanque razo de 6 litros por minuto e a mistura se escoa razo de 4 litros por
minuto, conservando-se a concentrao uniforme por agitao. Vamos determinar qual a concen-
trao no tanque ao m de 50 minutos, sabendo que o problema modelado da forma,
_
_
_
dQ
dt
= 4
Q
100 + 2t
Q(0) = 30
Soluo: Observe que,
dQ
dt
= 4
Q
100 + 2t
=
dQ
dt
+ 4
Q
100 + 2t
= 0.
Aqual uma equao diferencial linear. Deste modo, fazendo equaes separaveis temos,
dQ
dt
+ 4
Q
100 + 2t
= 0 =
dQ
Q
= 4
dt
100 + 2t
=
_
dQ
Q
=
_
4dt
100 + 2t
=
38
ln |Q| = 2 ln 100 + 2t + C
0
=ln |Q| = ln (100 + 2t)
2
+ C
0
=Q = C(100 + 2t)
2
Ento, a quantidade de sal dada por,
Q(t) =
C
(100 + 2t)
2
Sendo Q(0) = 30, ento,
Q(0) =
C
(100 + 2 0)
2
=30 =
C
(100)
2
=C = 30 10
4
= 3 10
5
Assim,
Q(t) =
3 10
5
(100 + 2t)
2
.
Sabendo que, a concentrao c(t) o quociente da quantidade de sal pelo volume que
igual a V (t) = 100 + 2t, ou seja,
c(t) =
Q(t)
V (t)
=c(t) =
3 10
5
(100 + 2t)
2
(100 + 2t)
=c(t) =
3 10
5
(100 + 2t)
3
Logo, quando t = 50, obtemos
c(50) =
3 10
5
(100 + 2 50)
3
=
3 10
5
(200)
3
=
3 10
5
8 10
6
= 0, 0375 gramas/litros
2.5.6 Circuitos Eltricos
Um circuito RC um circuito que tem um resistor de resistncia R, um capacitor de
capacitncia C e um gerador que gera uma diferena de potencial V (t) ligados em srie.
Pela segunda lei de Kirchhoff,
RI +
Q
C
= V (t), (2.40)
onde I(t) =
dQ
dt
e Q(t) a carga no capacitor. Assim, a equao (2.40) pode ser escrita
como
dQ
dt
+
1
RC
Q =
1
R
V (t), (2.41)
A Equao(2.41) linear de primeira ordem cuja soluo dada por
Q(t) = e

1
RC
t
_
1
R
_
t
e
1
RC
s
V (s)ds + C
_
. (2.42)
Exemplo 29 Em um circuito RC uma bateria gera uma diferena de potencial de 10 volts en-
quanto a resistncia de 10
3
ohms e a capacitncia de 10
4
farads. Encontre a carga Q(t) no
capacitor em cada instante t, se Q(0) = 0.
39
2.5.7 Problemas de Crescimento e Declnio
2.5.8 Datao por Carbono 14
2.5.9 Investimentos Financeiros
2.5.10 Equaes Autnomas e Dinmica Populacional
Uma classe importante de equaes de primeira ordem consiste naquelas nas quais a
varivel independente no aparece explicitamente. Tais equaes so ditas autnomas e
tem a forma
dY
dT
= f(y). (2.43)
Discutimos essas equaes no contexto de crescimento ou declnio populacional de uma
espcie dada, um assunto, importante em campos que vo da medicina ecologia, pas-
sando pela economia global.
A Equao(2.43) separvel e pode ser resolvida facilmente. Nosso objetivo aqui
obter informaes qualitativas sobre a equao diferencial. Os conceitos de estabilidade
e instabilidade de solues destas equaes tem grande importncia nesse contexto.
Crescimento Exponencial
Se y = (t) a quantidade de uma populao dada no instante t, a hiptese mais
simples sobre a variao da populao que a taxa de variao de y proporcional ao
valor atual de y, isto ,
dy
dt
= ky, (2.44)
onde a constante de proporcionalidade k chamada taxa de declnio se k < 0 e taxa de
crescimento se k > 0. Vamos supor aqui que k > 0, ou seja, que a populao est sempre
crescendo.
Resolvendo a Equao (2.44) sujeita a condio inicial
y(t
0
) = y
0
, (2.45)
obtemos
y(t) = y
0
e
kt
. (2.46)
Logo o modelo matemtico que consiste no problema de valor inicial (2.44)-(2.45) com
k > 0, prev que a populao crescer exponencialmente sempre para diversos valores
de y
0
. Sob condies ideais, observou-se que a Equao (2.46) razoavelmente precisa
para muitas populaes, pelo menos, por um perodo limitado de tempo. No entanto,
claro que tais condies ideais no podem perdurar indenidamente, alguma hora as
limitaes sobre o espao, o suprimento de comida ou outros recursos reduzir a taxa de
crescimento e acabar inibindo o crescimento exponencial.
40
Exemplo 30 A taxa de crescimento da populao de uma cidade proporcional ao nmero de
habitantes. Se a populao em 1950 era de 50.000 e em 1980 era de 75.000, qual a populao
esperada em 2010?
Soluo: Seja p(t) a funo que representa a populao emcada instante de tempo t. Neste
caso, p(0) = 50.000 e p(t) = 50.000e
kt
. Como p(30) = 75.000, segue que k =
ln(3/2)
30
. Logo
p(t) = 50.000e
ln(3/2)
30
t
.
Em 2010, t = 60, logo p(60) = 112.500 a populao em 2010.
Crescimento Limitado
Suponhamos agora que uma quantidade cresa segundo uma taxa proporcional
diferena entre umnmero A > 0 xo e seu tamanho. Se y = (t) a quantidade presente
em cada instante de tempo t, ento
d
dy
= k(A y), (2.47)
onde k > 0 a constante de proporcionalidade e y < A, para todo t 0. A Equao (2.47)
separvel e tem soluo
y(t) = A Be
kt
, (2.48)
onde A, B e k so constantes positivas.
Observao: Notemos que lim
t+
y(t) = A, isto , y = A assntota horizontal para o
grco de y = (t). O grco da funo y(t) = A Be
kt
denominado curva de
aprendizagem. O nome apropriado quando y(t) representa a competncia segundo
a qual uma pessoa realiza uma tarefa. Ao iniciar uma atividade, a competncia de um
indivduo aumenta rapidamente e depois mais vagarosamente, j que uma experincia
adicional tem pouco efeito na habilidade de realizar a tarefa.
Exemplo 31 Um operrio recm-contratado realiza uma tarefa com mais ecincia a cada dia que
passa. Se y unidades forem produzidas por dia, aps t dias no trabalho, ento
dy
dt
= k(80 y),
onde k > 0 e y < 80, para todo t 0. O empregado produz 20 unidades no promeiro dia de
trabalho e 50 unidades por dia aps 10 dias de trabalho.
a) Quantas unidades por dia ele estar produzindo aps 30 dias de trabalho?
b) Mostre que aps 60 dias ele estar produzindo apenas 1 unidade a menos do que seu potencial
completo.
41
Soluo: Resolvendo a equao diferencial encontramos
y(t) = 80 Be
kt
.
Sendo y(0) = 20, tem-se que B = 60. Por outro lado, sendo y(10) = 50, tem-se que
k =
ln 2
10
. Desta forma, teremos
y(t) = 80 60e

ln 2
10
t
.
a) y(30) = 72, 5.
b) y(60) = 79, 0625.
O empregado estar produzindo 79 unidades por dia que uma unidade a menos do
potencial mximo que 80. De fato,
lim
t+
y(t) = lim
t+
(80 60e
ln 2
10
t) = 80.
Crescimento Logstico
Considere agora a Equao (2.43) na forma
d
dy
= f(y)y. (2.49)
Note que estamos substituindo k na Equao (2.44) pela funo h(y). Queremos escolher
h(y) de modo que h(y) k > 0 quando y for pequeno, h(y) decresa quando y crescer
e h(y) < 0 quando y for sucientemente grande. A funo mais simples que tem essas
propriedades h(y) = ray, onde a , tambm, uma constante positiva. Logo escrevemos
(2.49) na forma
d
dy
= (r ay)y. (2.50)
A Equao (2.50) conhecida como a equao de Verhuest ou equao logstica. Muitas
vezes conveniente escrever a Equao (2.50) na forma equivalente
d
dy
= r(1
y
K
)y, (2.51)
onde K =
r
a
. A constante r chamada taxa de crescimento intrnseco, isto , a taxa de
cescimento na ausncia de qualquer fator limitador.
Observaes:
42
(a) Na busca de solues para a Equao (2.51), primeiro procuramos solues do tipo
mais simples possvel, isto , funes constantes. Para tais solues, y

= 0. Logo
qualquer soluo constante da Equao (2.51) deve satisfazer
r(1
y
K
)y = 0.
Logo, as solues constantes so y =
1
(t) = 0 e y =
2
(t) = K. Essas solues so
chamadas de solues de equilbrio da Equao (2.51). O nome devido ao fato
que no h variao no valor de y quando t cresce. De modo anlogo, as solues de
equilbrio da equao autnoma mais geral (2.43) so determinadas fazendo f(y) =
0. Os zeros de f(y) tmabm so chamados de pontos crticos.
(b) Para visualisar outras solues da Equao (2.51) e esboar seus grcos, vamos
primeiro desenhar o grco de f(y) em funo de y. No caso da Equao (2.51),
f(y) = r(1
y
K
)y, de modo que o grco uma parbola com vrtice no ponto
(K/2, rK/4) e cujos pontos crticos so (0, 0) e (K, 0) que so os pontos de interseco
com os eixos dos y. Se 0 < y < K, ento
dy
dt
> 0, isto , y crescente em t nesse
intervalo. Se y > K, ento
dy
dt
< 0 e, neste caso, y uma funo decrescente de t
nesse intervalo.
(c) O eixo dos y muitas vezes chamado de reta de fase e representado por uma
reta vertical. Os pontos em y = 0 e y = K so os pontos crticos ou solues de
equilbrio. Quando y est prximo de 0 ou de K, ento o coeciente angular f(y)
ca prximo de zero, de modo que as curvas solues so quase horizontais. Elas
se tornam mais inclinadas quando o valor de y se afasta de 0 ou de K.
(d) Para esboar os grcos das solues da Eq (2.51) no plano ty, comeamos com as
solues de equilbrio y = 0 e y = K. Depois desenhamos outras curvas crescentes
quando 0 < y < K e decrescente quando y > K e que se aproximam de uma curva
horizontal quando y se aproxima de um dos valores 0 ou K. Devido ao teorema de
existncia e unicidade, apenas uma soluo pode conter um ponto dado no plano
ty. Assim, embora outras solues possam ser assintticas soluo de equilbrio
quando t +, elas no podem intersept-las em um instante nito.
(e) Derivando a Equao (2.43) em relao a t, obtemos
d
2
y
dt
2
=
d
dt
(f(y)) = f

(y).y

= f

(y).f(y).
Logo, o grco de y convexo quando y

> 0, isto , quando f

e f tem o mesmo
sinal. Analogamente, o grco de y cncavo quando y

< 0, isto , quando f

e f
tem sinais contrrios. Os pontos de inexo ocorre quando f

(y) = 0. No caso da
43
Equao (2.51), as solues so convexas para 0 < y <
K
2
, onde f positiva e cres-
cente, de modo que ambas as funes f e f

so positivas. As solues tambm so


convexas para y > K, onde f negativa e decrescente e f e f

so ambas negativas.
Para
K
2
< y < K, as solues so cncavas, j que f positiva e decrescente, de
modo que f positiva e f

negativa. Existe um ponto de inexo sempre que o


grco de y em funo de t cruza a reta y = K/2.
(f) Finalmente, note que K uma cota superior que aproximada, mas nunca atingida,
para populaes crescentes comeando abaixo desse valor. natural se referir a K
como sendo o nvel de saturao ou a capacidade ambiental de sustentao, para
a espcie dada.
(g) As solues da equao no-linear (2.51) so surprendentemente diferentes das da
equao linear, pelo menos para valores grandes de t. Independentemente do valor
de K, isto , no interessa quo grande seja a parcela no-linear da Equao (2.51),
as solues tendem a um valor nito quando t , enquanto que as solues do
problema linear cresce exponencialmente sem limite quando t . Assim, mesmo
uma minscula parcela no-linear na equaa diferencial tem um efeito decisivo na
soluo para valores grandes de t.
(h) Em muitas situaes suciente ter informaes qualitativas sobre a soluo y =
(t) da Equao (2.51). Essa informao foi obtida a partir do grco de f(y) e
mfuno de y e sem resolver a equao. Mas se quisermos ter uma descrio mais
detalhada sobre o crescimento logstico, por exemplo, se quisermos saber o valor da
populao em algum instante particular, ento precisamos resolver a Equao (2.51)
sujeita a condio inicial
y(0) = y
0
. (2.52)
Para isto, consideremos y = 0 e y = K. Separando as variveis, temos
1
(1 y/K)y
dy = rdt.
Integrando, obtemos que
ln |y| ln |1 y/K| = rt + c, (2.53)
onde c uma constante arbitrria a ser determinada pela condio inicial (2.52). Se
0 < y
0
< K, ento teremos tambm 0 < y < K e escrevemos (2.55) na forma
y
1 y/K
= Ce
rt
,
onde C = e
c
. Usando a condia inicial segue que C =
y
0
1 y
0
/K
. Logo a soluo
dada por
y
1 y/K
=
y
0
1 y
0
/K
e
rt
,
44
implicitamente. Resolvendo para y, encontramos
y =
y
0
K
y
0
+ (K y
0
)e
rt
. (2.54)
Se y
0
> K, ento a abordagem da Equao (2.55) um pouco diferente mas a
soluo tambm dada por (2.56). Notemos que a Equao (2.56) tambm con-
tm as solues de equilbrio y =
1
(t) = 0 e y =
2
(t) = K, correspondente as
condies iniciais y
0
= 0 e y
0
= K, respectivamente.
(i) Se y
0
= 0 tem-se da Equao (2.56) que y(t) = K para todo t 0. Se y
0
> 0, ento
lim
t
f(t) =
y
0
K
y
0
= K.
Portanto a soluo tende soluo de equilbrio y =
2
(t) = K assintoticamente
quando t . Neste caso, dizemos que a soluo constante
2
(t) = K uma
soluo assintoticamente estvel da Equao (2.51), ou que o ponto y = K um
ponto de equilbrio, ou crtico, assintoticamente estvel. Aps um longo tempo,
a populao ca prxima ao nvel de saturao K, independente do tamanho ini-
cial da populao, desde que seja positivo. Outras solues tendem soluo de
equilbrio mais rapidamente quando r aumenta. Por outro lado, a situao para a
soluo de equilbrio y =
1
(t) = 0 bem diferente. Mesmo solues que comeam
bem prximas de zero crescem quando t cresce e, como vimos, tendem a K quando
t . Dizemos que
1
(t) = 0 uma soluo de equilbrio instvel ou que y = 0
um ponto de equilbrio, ou crtico, instvel. Isso signica que a nica maneira
de garantir que a soluo permanea nula certicar-se de que seu valor inicial
exatamente iqual a zero.
Concluimos que y = K um ponto de equilbrio, ou crtico, assintoticamente es-
tvel. Isto quer dizer que aps um longo tempo, a populao ca prxima ao nvel de
saturao K independente do tamanho da populao inicial, desde que seja positivo.
Outras solues tendem a soluo de equilbrio mais rapidamente quando r aumenta.
Um Limiar Crtico
Considere agora a Equao (2.43) na forma
d
dy
= r(1
y
T
)y, (2.55)
comY (0) = y
0
, obtemos umcrescimento para a soluo y(t) comumlimiar crtico T, onde
abaixo do limiar crtico T no existe crescimento e acima desse limiar a soluo cresce
indenidamente. Isto signica que uma determinada populao que se encontra abaixo
do limiar crtico tende a se desaparecer, enquanto que um populao que se encontra
acima desse limiar, tende a crescer indenidamente sem limitao.
45
As populaes de algumas espcies exibem o fenmeno de limiar. Se est presente
uma quantidade muito pequena, a espcie no se propaga com sucesso e a populao
torna-se extinta. No entanto, se for possvel juntar uma populao maior do que o limiar
crtico, ento ocorre um crescimento ainda maior. Como claro que uma populao no
pode se tornar ilimitadamente, a Equao (2.55) deve ser modicada, nalmente, para se
levar isso em considerao.
Crescimento Logstico com um Limiar
O modelo de limiar (2.55) precisa ser modicado de modo que no ocorra o crescimento
ilimitado quando a soluo est acima do limiar T. Amaneira mais simples de fazer isso
introduzir um outro fator que tem o efeito de tornar dy/dt negativo quando y for grande.
Assim, consideramos
d
dy
= r(1
y
T
)(1
y
K
)y, (2.56)
onde r > 0 e 0 < T < K. Estudando a equao do problema (2.56) sobre a condio inicial
Y (0) = y
0
, obtemos que se y comea abaixo do limiar T, ento y decresce at chegar
extino. Por outro lado, se y comea acima do limiar T, ento y acaba se aproximando
da capacidade de sustentao K.
Um modelo desse tipo geral descreve, aparentemente, a populao de pombos sel-
vagens que existia nos Estados Unidos em nmeros imensos at o nal do sculo XIX. Foi
muito caado para comida e por esporte e, em consequncia, seus nmeros estavam dras-
ticamente reduzidos na dcada de 1880. Infelismente, esses pombos selvagens s podiam
se reproduzir com sucesso quando presentes em grandes concentraes, correspondendo
a um limiar relativamente grande T. Embora ainda existisse um nmero relativamente
grande de pssaros individuais ao nal da dcada de 1880, no havia um nmero su-
ciente concentrado em nenhum lugar que permitisse reproduo com suceso e a popu-
lao diminuiu rapidamente at a extino. O ltimo sobrevivente morreu em 1914. O
declnio desenfreado na populao de pombos selvagens de nmeros imensos at a ex-
tino em pouco mais de trs dcadas foi um dos primeiros fatores na preocupao sobre
conservao naquele pas.
46
2.5.11 Exerccios
1. Encontre as famlias de curvas ortogonais s seguintes famlias de curvas:
a) y = x + C b) y
2
+ (x C)
2
= 1 c)
y
2
2
+
x
2
2
= C
2
.
2. Suponha que uma xcara de ch est a uma temperatura inicial de 90

C e um min-
uto depois a temperatura baixou para 70

C num quarto onde a temperatura de 30

C.
Determine: a) a funo que representa a temperatura em cada instante de tempo; b) a
temperatura da xcara aps 5 minutos.
3. Um l de salmo, inicialmente a 50
o
F cozido num forno com uma temperatura
constante de 400

F. Aps 10 minutos a temperatura do l medida em 150

F. Con-
siderando que o peixe no e macio, suponhamos numa primeira aproximao que sua
temperatura uniforme. Quanto tempo levar at que o salmo seja considerado mal pas-
sado, digamos, a 200

F? Resposta: (t) = 400350e

1
10
ln(5/7)t
e t
0
=
10 ln(4/7)
ln(5/7)
16, 5
minutos.
4. Em um circuito RC uma bateria gera uma diferena de potencial de 10 volts enquanto
que a resistncia de 200 ohms e a capacitncia de 10
4
farads. Encontre a carga Q(t)
no capacitor em cada instante t, se Q(0) = 0. Encontre tambm a corrente I(t) em cada
instante t. Resposta: Q(t) = 10
3
(1 e
50t
) Coulombs e I(t) = 5.10
2
e
50t
Amperes.
5. Foram encontrados restos mortais numa certa regio. Vericou-se no laboratrio que
a porcentagem relativa de istopos de carbono 14 encontrados eram de 0,12% da quan-
tidade original. Calcule o tempo de antiguidade destes restos mortais. Resposta: t
0
=
54.233, 87 anos.
6. Foram encontrados restos mortais numa certa regio. Vericou-se no laboratrio que a
porcentagemrelativa de istopos de carbono 14 encontrados eramde 0,1%da quantidade
inicial. Calcule o tempo de antiguidade destes restos mortais. Resposta: t
0
= 55.707, 70
anos.
7. Numa certa cultura de bactrias, a taxa de crescimento das bactrias proporcional
populao presente em cada instante. Se existirem 1000 bactrias inicialmente e a quan-
tidade dobra em 12 minutos, quanto tempo levar at que haja 1.000.000 de bactrias?
Resposta: t
0
= 119, 6 minutos (y(t) = 1000e
0,0577583t
).
8. A taxa de crescimento da populao de uma cidade proporcional ao nmero de habi-
tantes em cada instante. Se a populao em 1950 era de 50.000 habitantes e em 1980
era 75.000, qual a populao esperada em 2010? Resposta: 112.500 habitantes (y(t) =
50.000e
ln 3/2
30
t
).
9. A taxa de decaimento do rdio proporcional a quantidade existente em cada in-
stante. Se houver 60 mg de rdio agora, determine a quantidade de rdio daqui a 100
anos, sabendo que a meia vida do rdio de 1650 anos? Resposta: 57, 6 mg de rdio
(y(t) = 60e
0,0004101t
).
47
10. A taxa de crescimento de certa cidade proporcional populao existente. Se a
populao aumenta de 40.000 para 60.000 em40 anos, quando a populao ser de 80.000?
Resposta: 68, 4 anos depois (y(t) = 40.000e
ln 3/2
40
t
).
11. Produtos qumicos em um aude. Considere um aude contendo inicialmente 10
milhes de gales (cerca de 45 milhes de litros) de gua fresca. O aude recebe um
uxo indesejvel de produtos qumicos a uma taxa de 5 milhes de gales por ano e
a mistura sai do aude a uma mesma taxa. A concentrao (t) de produtos qumicos
na gua que est entrando varia periodicamente com o tempo de acordo com a frmula
(t) = 2 + sen(2t)g/gal. Construa um modelo matemtico desse processo de uxo e de-
termine a quantidade de produtos qumicos no aude em qualquer instante.
12. Misturas. Num instante t = 0 um tanque contm Q
0
lb de sal dissolvidos em 100gal
(cerca de 455l). Suponha que gua contendo 1/4lb (cerca de 113g) de sal por galo est
entrando no tanque a uma taxa de r gales por minuto e que o lquido, bem misturado,
est saindo do tanque mesma taxa. Escreva o problema de valor inicial que descreve o
uxo. Encontre a quantidade de sal Q(t) no tanque em qualquer instante t e ache, tam-
bm, a quantidade limite Q
L
presente aps um perodo muito longo de tempo. Se r = 3 e
Q
0
= 2Q
L
, encontre o instante T aps o qual o nvel de sal est dentro de uma faixa a 2%
de Q
L
. Encontre, tambm, a taxa de uxo necessria para que o valor de T no exceda 45
minutos.
12. Ratos do Campo e Corujas. Considere uma populao de ratos do campo que
habitam uma certa rea rural. Vamos supor que, na ausncia de predadores, a populao
de ratos cresce a uma taxa proporcional populao atual. Essa hiptese no uma
lei fsica muito bem estabelecida , mas uma hiptese inicial usual em um estudo de
crescimento populacional. Se denotarmos o tempo por t e a populao de ratos por p(t),
ento a hiptese sobre o crescimento populacional pode ser expressa pela equao
dp
dt
= rp, (2.57)
onde o fator de proporcionalidade r chamado de taxa constante ou taxa de crescimento.
Agora vamos aumentar o problema supondo que diversas corujas moram na mesma viz-
inhana e que elas matam os ratos. Assim, o modelo que descreve essa nova situao
dado pela equao
dp
dt
= rp k, (2.58)
onde k a taxa predatria. As taxas de crescimento r e predatria k devem ser dadas na
equao para um mesmo tempo t. Para este problema, pede-se determinar a soluo das
equaes (2.57) e (2.58) e vericar a diferena entre cada situao determinando o com-
portamento de cada soluo. Supondo que o tempo seja medido em meses, que a taxa r
tenha o valor de 0, 5 por ms e que as corujas matam 15 ratos do campo por dia, deter-
mine como deve ser a Equao (2.58) e sua soluo geral. Determine o instante em que a
48
populao extinta se a populao inicial de 850 ratos. E qual seria a populao inicial
se a populao extinta em um ano?
Captulo 3
Equaes Diferenciais de Segunda
Ordem
3.1 Equaes Diferenciais Lineares de Segunda Ordem
Denio 3.1 A forma geral de uma Equao Diferencial de Segunda Ordem
F(x, y, y

, y

) = 0 (3.1)
Denio 3.2 A forma geral de uma Equao Diferencial Ordinria Linear de Segunda Ordem
y

+ p(x)y

+ q(x)y = g(x) (3.2)


onde p, q e g, so funes contnuas em um intervalo aberto I.
Denio 3.3 Uma equao diferencial
F(x, y, y

, y

) = 0,
juntamente com a condio inicial y(x
0
) = y
0
e y

(x
0
) = y
0
, constituem um Problema de Valor
Inicial (PVI), a qual geralmente denotada por
_

_
y

= f(x, y, y

),
y(x
0
) = y
0
,
y

(x
0
) = y
0
.
(3.3)
50
Teorema 3.4 (Existncia e Unicidade)
Seja o seguinte PVI,
_

_
y

= f(x, y, y

),
y(x
0
) = y
0
,
y

(x
0
) = y
0
.
(3.4)
com x
0
I. Ento existe uma unica soluo y = (x) do PVI para todo x I
Exemplo 32 Encontre a nica soluo do do problema,
_

_
y

+ p(x)y

+ q(x)y = g(x),
y(x
0
) = 0, com x
0
I
y

(x
0
) = 0.
Soluo: A nica soluo do PVI y(x) = 0
Teorema 3.5 (Princpio da Superposio)
Se y
1
e y
2
so solues da equao homognea,
y

+ p(x)y

+ q(x)y = 0 (3.5)
ento,
y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
onde C
1
e C
2
so constantes arbitrrias, tambm soluo de (3.5)
Prova. Sendo y
1
e y
2
solues de (3.5) ento,
y

1
+ p(x)y

1
+ q(x)y
1
= 0 e y

2
+ p(x)y

2
+ q(x)y
2
= 0
Logo, sendo y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
, e aplicando em (3.5), obtemos,
(C
1
y
1
+ C
2
y
2
)

+ p(x)(C
1
y
1
+ C
2
y
2
)

+ q(x)(C
1
y
1
+ C
2
y
2
) = 0 =
=(C
1
y

1
+ C
2
y

2
) + p(x)(C
1
y

1
+ C
2
y

2
) + q(x)(C
1
y
1
+ C
2
y
2
) = 0 =
=(C
1
y

1
+ p(x)C
1
y

1
+ q(x)C
1
y
1
) + (C
2
y

2
+ p(x)C
2
y

2
+ q(x)C
2
y
2
) = 0 =
=C
1
(y

1
+ p(x)y

1
+ q(x)y
1
) + C
2
(y

2
+ p(x)y

2
+ q(x)y
2
) = 0 =C
1
0 + C
2
0 = 0.
Portanto, y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
soluo de (3.5).
Pergunta:
Podemos escolher constantes C
1
e C
2
, tal que a soluo y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
satisfaa as
condies iniciais de (3.3)
51
Resposta:
Suponha que sim. Logo,
y(x
0
) = y
0
e y

(x
0
) = y
0
,
isto ,
C
1
y
1
(x
0
) + C
2
y
2
(x
0
) = y
0
e C
1
y

1
(x
0
) + C
2
y

2
(x
0
) = y
0
.
Assim, temos que,
_
C
1
y
1
+ C
2
y
2
= y
0
C
1
y

1
+ C
2
y

2
= y
0
=
_
C
1
y
1
y

2
+ C
2
y
2
y

2
= y
0
y

2
C
1
y

1
y
2
C
2
y

2
y
2
= y
0
y
2
=C
1
(y
1
y

2
y

1
y
2
) = y
0
y

2
y
0
y
2
Da,
C
1
=
y
0
y

2
y
0
y
2
y
1
y

2
y

1
y
2
.
De forma analoga obtemos,
C
2
=
y
0
y
1
y

1
y
0
y
1
y

2
y

1
y
2
.
Em forma de determinante,
C
1
=
y
0
y
2
y
0
y

2
y
1
y
2
y

1
y

2
e C
2
=
y
0
y

1
y
0
y
1
y
1
y
2
y

1
y

2
Concluso:
Podemos escolher as constantes C
1
e C
2
desde que,
w[y
1
, y
2
] =

y
1
y
2
y

1
y

= 0
Denio 3.6 O determinante da matriz,
w[y
1
, y
2
] =

y
1
y
2
y

1
y

chamado de Determinante Wronskiano das solues y


1
e y
2
.
Teorema 3.7 (Conjunto Fundamental de Solues)
Se y
1
e y
2
so solues de (3.5)
y

+ p(x)y

+ q(x)y = 0
e se existe x
0
I tal que w[y
1
, y
2
] = 0, ento
y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
a soluo de (3.5)
52
Prova. Seja (x) uma soluo qualquer de (3.5) tal que
_
(x
0
) = y
0

(x
0
) = y
0
Considere o seguinte (PVI)
_
_
_
y

+ p(x)y

+ q(x)y = 0
(x
0
) = y
0
()

(x
0
) = y
0
Note que soluo de (). Por outro lado,
w[y
1
, y
2
] = 0
Logo vai existir uma constante C
1
e C
2
tal que y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
soluo de ().
O teorema de Existencia e Unicidade garante que = y, ou seja, = C
1
y
1
+C
2
y
2
3.2 Equaes de Segunda OrdemcomCoeciente Constantes
Considere a equao
ay

+ by

+ cy = 0 (3.6)
com a, b e c constantes.
Exemplo 33 Considere a seguinte equao diferencial
y

y = 0
.
Observe que y
1
(x) = e
x
e y
2
(x) = e
x
so solues da equao diferencial. Alm disso,
w[y
1
, y
2
] =

e
x
e
x
e
x
e
x

= 1 1 = 0
Logo a soluo da equao diferencial ser
y = C
1
e
x
+ C
2
e
x
Vamos procurar solues para (3.6) da forma y = e
rx
. Deste modo, temos que,
y

= re
rx
e y

= r
2
e
rx
Substituindo y, y

e y

em (3.6) obtemos,
ar
2
e
rx
+ bre
rx
+ ce
rx
= 0
53
Da,
(ar
2
+ br + c)e
rx
= 0
que verdade desde que,
ar
2
+ br + c = 0 (3.7)
A equao (3.7) chamada de Equao Caracterstica Associada a (3.6).
Concluso
Afuno y = e
rx
soluo da (3.6) se, e somente se, r raiz da equao caracterstica.
Caso 1: raizes reais e distintas ( > 0, r
1
= r
2
).
Caso 2: raizes complexas conjugadas ( < 0, r = p iq).
Caso 3: raizes repetidas ( = 0, r
1
= r
2
).
3.2.1 Raizes Reais e Distintas
Seja r
1
= r
2
, onde, y
1
= e
r
1
x
e y
2
= e
r
2
x
, so solues de (3.6). Alm disso,
w[y
1
, y
2
] =

e
r
1
x
e
r
2
x
r
1
e
r
1
x
r
2
e
r
2
x

= r
2
e
(r
1
+r
2
)x
r
1
e
(r
1
+r
2
)x
= (r
2
r
1
)e
(r
1
+r
2
)x
= 0
Segue ento que a soluo geral dada ser dada por,
y = C
1
e
r
1
x
+ C
2
e
r
2
x
Exemplo 34 Resolva o seguinte PVI,
_

_
y

+ 5y

+ 6y = 0
y(0) = 2
y

(0) = 3
Soluo: Observe que a equao y

+ 5y

+ 6y = 0 uma equao diferencial. Assim, a


equao caracterstica associada a ela ,
r
2
+ 5r + 6 = 0, com = 1, r
1
= 2 e r
2
= 3
Da a soluo geral ,
y = C
1
e
2x
+ C
2
e
3x
Derivando temos,
y

= 2C
1
e
2x
3C
2
e
3x
54
Utilizando as condies iniciais y(0) = 2 e y

(0) = 3 temos que,


_
C
1
+ C
2
= 2
2C
1
3C
2
= 3
Logo C
1
= 9 e C
2
= 7. Portanto a soluo do PVI ,
y = 9e
2x
7e
3x
3.2.2 Raizes Complexas
Seja ar
2
+ br + c = 0 e suponha que = b
2
4ac < 0. Assim sendo i =

1 temos,
= b
2
4ac = = (4ac b
2
) = = i
2
(4ac b
2
),
neste caso,
r
1
=
b + i

4ac b
2
2a
e r
2
=
b i

4ac b
2
2a
ou seja, as raizes so da forma:
r = p iq
com p, q IR e q = 0.
Portanto as solues correspondentes so,
y
1
= e
(p+iq)x
e y
2
= e
(piq)x
As quais so solues complexas. As solues reais so obtidas com o auxilio da Identi-
dade de Euller
e
i
= cos isen
Note que,
e
(p+iq)x
= e
px
e
iqx
= e
px
(cos(qx) + isen(qx)) = y
1
(x)
e
(piq)x
= e
px
e
iqx
= e
px
(cos(qx) isen(qx)) = y
2
(x)
onde,
y
1
=
y
1
+ y
2
2
= e
px
cos(qx) e y
2
=
y
1
y
2
2i
= e
px
sen(qx)
que so solues reais da equao (3.6). Alm disso,
w[ y
1
, y
2
] =

e
px
cos(qx) e
px
sen(qx)
pe
px
cos(qx) qe
px
sen(qx) pe
px
sen(qx) + qe
px
cos(qx)

=
pe
2px
cos(qx)sen(qx) + qe
2px
cos
2
(qx) pe
2px
cos(qx)sen(qx) + qe
2px
sen
2
(qx) =
55
= qe
2px
[cos
2
(qx) + sen
2
(qx)] = qe
2px
= 0
pois q = 0.
Consequentemente a soluo geral ser dada por
y = e
px
[C
1
cos(qx) + C
2
e
px
sen(qx)]
onde r = p qi, so as raizes complexas da equao caracterstica.
Exemplo 35 Determine a soluo geral da equao
y

+ y

+ y = 0
Soluo:
Sendo a equao caracterstica temos que,
r
2
+ r + 1 = 0, onde = 3
Logo,
r
1
=
1 + i

3
2
onde
1 +i

3
2
Portanto,
y = e
x
2
_
C
1
cos
_

3x
2
_
+ C
2
sen
_

3x
2
__
Exemplo 36 Determine a soluo geral do PVI
_

_
y

+ y = 0
y
_

3
_
= 2
y

3
_
= 4
Soluo:
Sendo a equao caracterstica temos que,
r
2
+ 1 = 0 =r
2
= 1 =r = i
Ento,
y = C
1
cos(x) + C
2
sen(x)
Sendo y
_

3
_
= 2 e y

3
_
= 4, e y

= C
1
sen(x) + C
2
cos(x) temos que,
_

_
C
1
cos
_

3
_
+ C
2
sen
_

3
_
= 2
C
1
sen
_

3
_
+ C
2
cos
_

3
_
= 4
=
_

_
C
1
2
+
C
2

3
2
= 2

C
1

3
2
+
C
2
2
= 4
=
56
=
_
_
_

3C
1
+ C
2
= 4

3C
1
+ C
2
= 8
=C
1
= 1 + 2

3 e C
2
=

3 2
Portanto a soluo geral ,
y = (1 + 2

3)cos(x) + (

3 2)sen(x)
Exerccio:
1) Resolva os PVIs abaixo:
a)
_

_
y

+ 4y = 0
y(0) = 0
y

(0) = 1
b)
_

_
y

+ y

12y = 0
y(2) = 2
y

(2) = 0
2) Encontre de modo que a soluo do PVI,
_

_
y

y = 0
y(0) =
y

(0) = 2
decai para zero quando t
3) Encontre a equao diferencial cuja soluo geral seja,
y = C
1
e
2t
+ C
2
e
3t
3.2.3 Mtodo de Reduo de Ordem
Suponha que conhecemos uma soluo y
1
da equao,
y

+ p(x)y

+ q(x)y = 0.
Vamos procurar uma segunda soluo da forma
y
2
(x) = v(x) y
1
(x)
com v(x) no constante.
Por denio temos:
y

2
= v

y
1
+ vy

1
e y

2
= v

y
1
+ v

1
+ v

1
+ vy

1
= v

y
1
+ 2v

1
+ vy

1
57
Assim, substituindo y
2
, y

2
e y

2
na equao diferencial obtemos,
y

2
+p(x)y

2
+q(x)y
2
= 0 =[v

y
1
+2v

1
+vy

1
] +p(x)[v

y
1
+vy

1
] +q(x)[v(x)y
1
(x)] = 0 =
=v

y
1
+ [2y

1
+ p(x)y
1
]v

+ [y

1
+ p(x)y

1
+ q(x)y
1
(x)]v(x) = 0
Sendo y
1
a soluo da equao ento y

1
+ p(x)y

1
+ q(x)y
1
(x) = 0. Da,
v

y
1
+ [2y

1
+ p(x)y
1
]v

= 0 =v

+
_
2y

1
y
1
+ p(x)
y
1
y
1
_
v

= 0 =v

+
_
2y

1
y
1
+ p(x)
_
v

= 0.
Faa u(x) = v

(x), para obtemos,


u

+
_
2y

1
y
1
+ p(x)
_
u = 0
a qual uma EDL de 1
o
ordem em u, cuja soluo dada por,
u(x) = ce

_ _
2y

1
y
1
+ p(x)
_
dx
Tome C = 1, ento,
u(x) = e

_ _
2y

1
y
1
_
dx
e

_
p(x) dx
=e

_
p(x) dx
e
2 ln |y
1
|
ou seja,
u(x) =
e

_
p(x) dx
y
2
1
A segunda soluo ,
y
2
= v(x)y
1
, com v(x) =
_
u(x) dx,
onde u(x) foi encontrado antes.
Alm disso,
w[y
1
, y
2
] =

y
1
vy
1
y

1
v

y
1
+ vy

= v

y
2
1
= 0,
pois v(x) = constante.
Logo,
y = C
1
y
1
+ C
2
v(x)y
1
Concluso
As funes y
1
e y
2
= vy
1
constituem um conjunto fundamental de solues.
58
Exemplo 37 Vericar que y
1
(x) = x uma soluo da equao
(1 x
2
)y

2xy

+ 2y = 0, 1 < x < 1
e achar uma segunda soluo que possa compor com a primeira, um conjunto fundamental de
solues.
Soluo:
Sendo 1 < x < 1 ento a equao torna-se,
y

2x
(1 x
2
)
y

+
2
(1 x
2
)
y = 0
A segunda soluo dada por
y
2
= v(x)y
1
= xv(x) = x
_
u(x) dx
onde,
u(x) =
e

_
p(x) dx
y
2
1
=u(x) =
e

_
2x
(1 x
2
)
dx
x
2
=
e
ln |1x
2
|
x
2
=
1
1 x
2
x
2
=
1
x
2
(1 x
2
)
assim,
u(x) =
1
x
2
+
1
1 x
2
=
1
x
2
+
1
2
_
1
1 + x
_
+
1
2
_
1
1 x
_
Sendo, v(x) =
_
u(x) dx, ento,
v(x) =
_ _
1
x
2
+
1
2
_
1
1 + x
_
+
1
2
_
1
1 x
__
dx =
_
1
x
2
dx+
1
2
_
1
1 + x
dx+
1
2
_
1
1 x
dx =
=
1
x
+
ln |1 + x|
2

ln |1 x|
2
=
1
x
+
1
2
ln
_
|1 + x|
|1 x|
_
Portanto,
y
2
= 1 +
x
2
ln

1 + x
1 x

Exerccio: Encontre a soluo geral para esta equao.


3.2.4 Raizes Repetida
Vamos determinar a soluo geral da equao
ay

+ by

+ cy = 0
59
quando as raizes da equao caracterstica
ar
2
+ br + c = 0
forem igauis r
1
= r
2
=
b
2a
.
Uma soluo da equao geral y

+
b
a
y

+
c
a
y = 0
y
1
= e
b
2a
x
Usando o mtodo da Reduo de Ordem vamos obter y
2
= ve
b
2a
x
. Assim, temos
que,
u(x) =
e

R
b
a
dx
_
e
b
2a
x
_
2
=
e
b
a
x
e
b
a
x
=u(x) = 1.
Segue que,
v(x) =
_
u(x) dx =
_
1 dx =v(x) = x.
Logo,
y
2
(x) = xe
b
2a
x
Desta forma a soluo geral dada por, y = C
1
e
b
2a
x
+ C
2
xe
b
2a
x
, ou seja
y = (C
1
+ C
2
x)e
b
2a
x
Exemplo 38 Determine a soluo geral da seguinte equao,
y

+ 4y

+ 4y = 0
Soluo:
Sendo a equao,
y

+ 4y

+ 4y = 0,
temos seguinte equao caracterstica,
r
2
+ 4r + 4 = 0,
da qual obtemos, r
1
= r
2
=
b
2a
=
4
2
= 2. Logo a soluo geral ,
y = (C
1
+ C
2
x)e
2x
60
3.3 Equaes Diferenciais de Segunda Ordem No - Ho-
mogneas
Considere a equao
y

+ p(x)y

+ q(x)y = g(x) (3.8)


onde p, q e g so funes contnuas num intervalo aberto < x <
Teorema 3.8 (Importante)
Se y
p
soluo particular da equao (3.8), ento a soluo geral de (3.8) dada por:
y = y
p
+ C
1
y
1
+ C
2
y
2
onde y
1
e y
2
constitue um Conjunto de Fundamental de Solues para equaes homogneas
correspondentes.
Prova. Seja y uma soluo qualquer de (3.8). Temos,
y

+ p(x)y

+ q(x)y = g(x) e y

p
+ p(x)y

p
+ q(x)y
p
= g(x)
da,
(y y
p
)

+ p(x)(y y
p
)

+ q(x)(y y
p
) = 0
isto , y y
p
uma soluo da equao homognea correspondente. Portanto,
y y
p
= C
1
y
1
+ C
2
y
2
y = y
p
+ C
1
y
1
+ C
2
y
2
Exemplo 39 Determine a soluo geral da equao
y

+ y = t
Soluo: Observe que a funo y
p
= t uma soluo da equao. Temos ento a seguinte
equao homognea,
y

+ y = 0
Assim, a equao diferencial caracterstica da forma,
r
2
+ 1 = 0 com r = i
Logo a equao diferencial homognea associada
y
H
= C
1
cost + C
2
sent
Portanto,
y = t + C
1
cost + C
2
sent
61
Mtodo da Variao dos Parmetros
Sejam y
1
e y
2
duas solues linearmente independentes (L.I.), ou seja, no so mul-
tiplas entre si, da equao homognea.
y

+ p(x)y

+ q(x)y = 0
Suponha que temos uma soluo particular da equao (3.8), na forma,
y = u
1
y
1
+ u
2
y
2
Por derivao,
y

= u
1
y

1
+ u

1
y
1
+ u
2
y

2
+ u

2
y
2
=y

= u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u

1
y
1
+ u

2
y
2
.
vamos admitir que,
u

1
y
1
+ u

2
y
2
= 0 ()
1
ento,
y

= u
1
y

1
+ u
2
y

2
()
1
derivando mais uma vez obtemos,
y

= u
1
y

1
+ u

1
y

1
+ u
2
y

2
+ u

2
y

2
()
2
Assim, substituindo ()
1
e ()
2
na equao (3.8) obtemos,
y

+ p(x)y

+ q(x)y = 0 =
(u
1
y

1
+ u

1
y

1
+ u
2
y

2
+ u

2
y

2
) + p(x)(u
1
y

1
+ u
2
y

2
) + q(x)(u
1
y
1
+ u
2
y
2
) = g(x),
ou seja,
u
1
(y

1
+ p(x)y

1
+ q(x)y
1
) + u
2
(y

2
+ p(x)y

2
+ q(x)y
2
) + u

1
y

1
+ u

2
y

2
= g(x),
sabendo que,
y

1
+ p(x)y

1
+ q(x)y
1
= 0 e y

2
+ p(x)y

2
+ q(x)y
2
= 0
temos,
u

1
y

1
+ u

2
y

2
= g(x) ()
2
Por ()
1
e ()
2
formamos o seguinte sistema,
_
_
_
u
1
y

1
+ u
2
y

2
= 0
u

1
y

1
+ u

2
y

2
= g(x)
62
Observe que det[coef] = w[y
1
, y
2
] = 0. da regra de Cramer temos,
u

1
=
y
2
g(x)
w[y
1
, y
2
]
e u

2
=
y
1
g(x)
w[y
1
, y
2
]
Finalmente,
u
1
=
_
y
2
g(x)
w[y
1
, y
2
]
dx e u
2
=
_
y
1
g(x)
w[y
1
, y
2
]
dx
Exemplo 40 Resolva a seguinte equao
y

4y

+ 4y = (x + 1)e
2x
Soluo: Sendo y

4y

+ 4y = 0 a equao homognea correspondente, ento temos a


seguinte equao caracterstica associada,
r
2
4r + 4 = 0
da qual temos,
= 16 16 = 0 e r =
4
2
= 2
da a soluo geral desta ,
y = C
1
e
2x
+ C
2
xe
2x
Neste caso,
y
1
= e
2x
e y
2
= xe
2x
Utilizando a idia do Wronskiano temos,
w = [y
1
, y
2
] =

e
2x
xe
2x
2e
2x
e
2x
+ 2xe
2x

= e
4x
Logo,
u
1
=
_
xe
2x
(x + 1)e
2x
e
4x
dx =
_
x(x + 1) dx =
_
x
3
3
+
x
2
2
_
u
2
=
_
e
2x
(x + 1)e
2x
e
4x
dx =
_
(x + 1) dx =
_
x
2
2
+ x
_
Sabendo que, y
p
= u
1
y
1
+ u
2
y
2
, ento,
y
p
= e
2x
_
x
3
3
+
x
2
2
_
+ xe
2x
_
x
2
2
+ x
_
=y
p
= e
2x
_
x
3
6
+
x
2
2
_
63
Portanto, a soluo geral
y =
_
x
3
6
+
x
2
2
_
e
2x
+ (C
1
+ C
2
x)e
2x
EXEMPLOS
Problema de Valor Inicial
Exemplo 41 Encontre a soluo do PVI
_

_
2y

3y

+ y = 0
y(0) = 2
y

(0) =
1
2
em seguida determine o valor de mximo (caso exista) da soluo e tambm o ponto no qual a
soluo nula.
Soluo:
Vamos determinar inicialmente a soluo geral da equao
2y

3y

+ y = 0
Observe que temos a seguinte equao caracterstica associada a equao,
2r
2
3r + 1 = 0
da qual obtemos,
= 1 > 0 r
1
= 1 r
2
=
1
2
Logo, a soluo geral da equao ,
y = C
1
e
x
+ C
2
e
x
2
Das condies iniciais obtemos,
_

_
C
1
+ C
2
= 2
C
1
+
C
2
2
=
1
2
64
onde C
1
= 1 e C
2
= 3.
Portanto a soluo geral do PVI
y = e
x
+ 3e
x
2
Vamos agora determinar, se existir, um valor de mximo para a soluo.
Um ponto x
0
um ponto de mximo quando,
y

(x
0
) = 0 e y

(x
0
) < 0.
Ento derivando a soluo da equao temos,
y = e
x
+ 3e
x
2
=y

= e
x
+
3
2
e
x
2
=e
x
+
3
2
e
x
2
= 0 =e
x
2
e
x
2

3
2
e
x
2
= 0 =
=e
x
2
_
e
x
2

3
2
_
= 0 =e
x
2

3
2
= 0 =e
x
2
=
3
2
devemos ento ter,
e
x
2
=
3
2
=
x
2
= ln
_
3
2
_
=x = ln
_
9
4
_
Derivando y

, obtemos,
y

= e
x
+
3
4
e
x
2
=y

_
ln
_
9
4
__
= e
ln
(
9
4
)
+
3
4
e
1
2
ln
(
9
4
)
=
9
4
+
3
4

3
2
=
9
8
< 0
Logo, x = ln
_
9
4
_
um ponto de mximo.
Por ltimo, vamos determinar o ponto onde a soluo nula. Assim, vamos deter-
minar o valor de x onde y(x) = 0. Logo,
y = e
x
+ 3e
x
2
=e
x
3e
x
2
= 0 =e
x
2
e
x
2
3e
x
2
= 0 =e
x
2
_
e
x
2
3
_
= 0 =e
x
2
3 = 0.
Logo, e
x
2
= 3. Portanto, x = ln 9.
Reduo de Ordem
Exemplo 42 Determine a soluo da equao,
(x 1)y

xy

+ y = 0, onde, x > 1 e y
1
(x) = e
x
Soluo:
Observe que,
(x 1)y

xy

+ y = 0 =y

x
x 1
y

+
1
x 1
y = 0
65
Sabendo que y
1
(x) = e
x
, vamos determinar y
2
(x), o qual da forma,
y
2
(x) = v(x) y
1
(x), mboxcom v(x) = 0
onde,
v(x) =
_
u(x) dx u(x) =
e

R
p(x) dx
y
2
1
Assim queremos y
2
da forma y
2
= v(x)e
x
. Ento, vamos determinar v. Da, temos que,
u(x) =
e

R
p(x) dx
y
2
1
=
e

_
x
x 1
dx
e
2x
=
e

_ _
1
1
x 1
dx
_
e
2x
=
e
x+ln (x1)
e
2x
=
e
x
(x 1)
e
2x
=
=u(x) = e
x
(x 1)
Deste modo,
v(x) =
_
u(x) dx =
_
e
x
(x 1) dx =v(x) = xe
x
Logo,
y
2
= v(x)e
x
= (xe
x
)e
x
=y
2
= x
Portanto, a soluo geral ,
y = C
1
e
x
C
2
x
Mtodo da Variao de Parmetros
Exemplo 43 Determine a soluo da equao
y

+ 9y = 3sec
2
3t, t
_
0,

8
_
Soluo:
Observe que temos a seguinte equao homognea associada
y

+ 9y = 0
Da a equao caracterstica associada a ela ,
r
2
+ 9 = 0
da qual obtemos,
= 36 < 0 e r = 3i
Logo a soluo desta
y
H
= C
1
cos3t + C
2
sen3t
66
Vamos agora determinar a soluo particular y
p
= u
1
y
1
+ u
2
y
2
. Assim sendo,
y
1
= cos3t e y
2
= sen3t
e o Wronskiano dado por,
w[y
1
, y
2
] =

cos3t sen3t
3sen3t 3cos3t

= 3
Ento,
u
1
=
_
y
2
g(x)
w[y
1
, y
2
]
dx =
_
3sen3t sec
2
3t
3
dx = sec3t
u
2
=
_
y
1
g(x)
w[y
1
, y
2
]
dx =
_
3cos3t sec
2
3t
3
dx = ln |sec3t + tg3t|
Logo,
y
p
= sec3tcos3t + ln |sec3t + tg3t|sen3t
Portanto, a soluo geral
y = y
H
+ y
p
=
y = C
1
cos3t + C
2
sen3t sec3tcos3t + ln |sec3t + tg3t|sen3t
3.4 Oscilaes Mecnicas
Nos estudaremos neste captulo o movimento de uma massa pressa a uma mola.
Para isso vamos utilizar o Sistema Massa-Mola, o qual podemos ter uma ideia pelo gr-
co abaixo.
Figura 3.1: Sistema Massa-Mola
67
Nesse sentido dividiremos, inicialmente, emetapas o nosso estudo do sistema massa-
mola. Deste modo,
Etapa A
Mola de comprimento l sem peso.
Etapa B
Corpo de massa m preso a mola de comprimento l causando um deslocamento L no
sentido positivo.
Figura 3.2: Repouso Figura 3.3: Deslocado
Nesta etapa duas foras atuam no corpo.
(i) Fora Gravitacional (F
g
)
F
g
= mg,
onde, m a massa do corpo e g a fora gravitacional
(ii) Fora da Mola (F
m
)
Lei de Hooke: A fora exercida por uma mola proporcional ao seu deslocamento
F
m
= kL,
onde, k a constante de elastcidade.
Quando o corpo est em equilibrio a fora resultante sobre o corpo nula, ou seja,
mg kL = 0
Etapa C
Fora externa aplicada ao corpo de massa m, causando um deslocamento de y no
sentido positivo.
Segunda Lei de Newton
A segunda lei de Newton arma que,
68
Fora = massa acelerao
Se o deslocamento no instante t dada por y(t), ento da segunda Lei de Newton,
obtemos,
my

= f(t) (3.9)
onde f(t) fora resultante sobre o corpo no instante t. Nesse sentido observe que, as
foras so:
1) F
g
= mg
2) F
m
= k(L + y)
3) F(t) =Fora externa aplicada a massa
4) Fora de Amortecimento ou Fora resistiva (F
a
)
A Fora de Amortecimento ou Fora resistiva proporcional a velocidade do objeto
e atua no sentido oposto ao deslocamento. Da temos que,
F
a
= constante velocidade
ou seja,
F
a
= cy

(t)
Reescrevendo (3.9) temos,
my

= F
g
+ F
m
+ F + F
a
=my

= mg k(L + y) + F(t) cy

(t)
=my

= mg kL
. .
0
ky + F(t) cy

(t) =
my

+ cy

+ ky = F(t) (3.10)
onde as constantes m, c e k so positivas.
A equao (3.10) chamada de Equao do Movimento da Massa.
Estabelecemos as seguintes condies iniciais,
(C.I.)
_
y(0) = y
0
, posio inicial
y

(0) = y

0
, velocidade inicial
A equao (3.10) com as condies iniciais constituem um PVI no qual tem uma
nica soluo.
3.4.1 Oscilao Livre No-Amortecidas
Como o movimento no amortecido temos que c = 0 e a fora externa F(t) = 0.
A equao nesta nesta situao de massa ,
my

+ ky = 0 ou y

+
k
m
y = 0
69
cuja caracterstica ,
r
2
+
k
m
= 0
da,
r =
_

k
m
=r = i
_
k
m
Logo a soluo geral ,
y(t) = C
1
cos
_
_
k
m
t
_
+ C
2
sen
_
_
k
m
t
_
Considere
2
0
=
k
m
. Da temos,
y(t) = C
1
cos (
0
t) + C
2
sen (
0
t) (I)
ou ainda,
y(t) = R cos (
0
t ) (II)
onde, R =
_
C
2
1
+ C
2
2
e = arc tg
_
C
2
C
1
_
Observao
Toda soluo da forma (I) pode ser escrita na forma (II) e a reciproca tambm
verdadeira. De fato,
R cos (
0
t ) = Rcos
0
tcos Rsen
0
tsen
onde,
Figura 3.4: tringulo
retangulo
a =
_
C
2
1
+ C
2
2
= R, b = C
2
, c = C
1
e d = , da
cos =
C
1
R
=C
1
= Rcos
e
sen =
C
2
R
=C
2
= Rsen
Portanto,
R cos (
0
t ) = C
1
cos
0
t C
2
sen
0
t
Comentrios:
70
(a) O movimento de massa peridico e o seu perodo ,
t =
2

0
= 2
_
m
k
_
1/2
(b) T aumenta quando m aumenta, ou seja, "os corpos com mais massa, oscilam mais
lentamente".
(c) T diminui quando k aumenta, ou seja, "Molas rgidas, provocam oscilaes mais
rpidas".
(d) A amplitude no diminui com o tempo por causa da ausncia de amortecimento.
(e) ngulo de faces do movimento.
3.4.2 Oscilao Livre Amortecidas
Esta situao caracterizada pela ausncia da fora externa (f(t) = 0) e a constante
de resistividade c no nula.
Neste caso temos,
my

+ cy

+ ky = 0
Da qual a equao caracterstica ,
mr
2
+ cr + k = 0
onde c, m e k so constantes positivas. Deste modo, as raizes so:
r =
c

c
2
4mk
2m
Portanto existem trs situaes:
1
o
Caso c
2
> 4mk
Ento a equao caracterstica ter duas raizes reais distintas r
1
e r
2
e a soluo
dada por,
y(t) = C
1
e
r
1
t
+ C
2
e
r
2
t
Observao:
c
2
4mk < c
2
=

c
2
4mk < c
Concluso: r
1
< 0 e r
2
< 0.
Portanto,
y(t) 0, quando t
71
2
o
Caso c
2
= 4mk
Neste caso,
r
1
= r
2
=
c
2m
e a posio dada por
y = (C
1
+ C
2
t)e
(ct)/2m
Portanto,
y(t) 0, quando t
3
o
Caso c
2
< 4mk
Neste caso, temos duas raizes complexas conjugadas. Da,
y(t) = e
(ct)/2m
(C
1
cost + C
2
sent)
onde,
=
(4mk c
2
)
1/2
2m
ou ainda,
y(t) = R e
(ct)/2m
cos(
0
t )
Exemplo 44 Um corpo com massa de 100 g estica em 5 cm uma mola. Se o corpo impulsionado
a partir do equilbrio com uma velocidade para baixo de 10 cm/s e se no houver resitncia do ar,
determine a posio em qualquer instante t. Em que instante o corpo retorna pela 1
o
vez, a sua
posio de equilbrio?
Soluo:
Observe que,
m = 100 g; g = 9, 8 m/s
2
= 980cm/s
2
; L = 5 cm; k =
mg
L
=
100 980
5
= 19.600g cm/s
2
c = 0; F(t) = 0; y(0) = 0; y

(0) = 10 cm/s
Sabendo que a equao de movimento de massa ,
my

+ cy

+ ky = F(t) =100y

+ 19.600y = 0.
Temos a seguinte equao caracterstica associada,
100r
2
+ 19.600 = 0 =r
2
+ 196 = 0,
da qual obtemos,
r = i

196 =r = i

14.
72
Deste modo a soluo geral ,
y(t) = C
1
cos(14t) + C
2
sen(14t)
Derivando y(t) obtemos,
y

(t) = 14 C
1
sen(14t) + 14 C
2
cos(14t)
Das condies iniciais, y(0) = 0 e y

(0) = 10 cm/s, obtemos,


C
1
= 0 e C
2
=
5
7
Portanto a soluo ,
y(t) =
5
7
sen(14t)
Logo, o momento em que o corpo volta pela primeira vez dado pela expresso,
5
7
sen(14t) = 0 =sen(14t) = 0 =14t = =t =

14
Exemplo 45 Um corpo com massa de 20 g estica em 5 cm uma mola. Suponha que o corpo esteja
ligado a um amortecedor viscoso, com constante de amortecimento 400 dyn s/cm. Se o corpo for
puxado 2 cm alm de sua posio de equilbrio e depois for solto, ache a sua posio em qualquer
instante t.
Soluo:
Observe que,
m = 20 g; g = 9, 8 m/s
2
= 980cm/s
2
; L = 5 cm;
k =
mg
L
=
20 980
5
= 3.920g cm/s
2
; c = 400 dyn s/cm; F(t) = 0
y(0) = 2 cm; y

(0) = 0 cm/s
Sabendo que a equao de movimento de massa ,
my

+ cy

+ ky = F(t) =20y

+ 400y

+ 3.920y = 0.
Temos a seguinte equao caracterstica associada,
20r
2
+ 400y

+ 3.920y = 0 =r
2
+ 20r + 196 = 0,
da qual obtemos,
r = 10 4

6 i.
Deste modo a soluo geral ,
y(t) = e
10t
[C
1
cos(4

6 t) + C
2
sen(4

6 t)]
73
Derivando y(t) obtemos,
y

(t) = 10 e
10t
[C
1
cos(4

6 t)+C
2
sen(4

6 t)]+e
10t
[4

6 C
1
sen(4

6 t)+4

6C
2
cos(4

6 t)]
Das condies iniciais, y(0) = 2 e y

(0) = 0, obtemos,
C
1
= 2 e C
2
=
5

6
Portanto a soluo ,
y(t) = e
10t
_
2 cos(4

6 t) +
5

6
sen(4

6 t)
_
Captulo 4
Equaes Diferenciais de Ordem
Superior
4.1 Equaes Diferenciais de Ordem Superior
Denio 4.1 Uma Equao Diferencial Linear de Ordem n uma equao da forma,
F(x, y, y

, y

, . . . , y
(n)
) = 0 (4.1)
ou ela pode ser descrita da forma,
A
0
(x)
d
n
y
dx
n
+ A
1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+ . . . + A
n1
(x)
dy
dx
+ A
n
y = G(x) (4.2)
onde A
i
(x), i = 1, . . . , n so funes contnuas num intervalo aberto (, )
comum reescrever a equao (4.2). Devemos ter A
0
(x) = 0, para todo x. Deste
modo temos,
d
n
y
dx
n
+
_
A
1
(x)
A
0
(x)
_
d
n1
y
dx
n1
+ . . . +
_
A
n1
(x)
A
0
(x)
_
dy
dx
+
_
A
n
(x)
A
0
(x)
_
y =
G(x)
A
0
(x)
=
d
n
y
dx
n
+ a
1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+ . . . + a
n1
(x)
dy
dx
+ a
n
(x)y = g(x),
ou simplismente,
y(n) + a
1
(x)y(n 1) + . . . + a
n1
(x)y

+ a
n
(x)y = g(x). (4.3)
75
A equao (4.3) munido da seguintes condies iniciais,
_

_
y(x
0
) = y
0
y

(x
0
) = y

0
.
.
.
y
(n1)
(x
0
) = y
(n1)
0
(4.4)
constitue um Problema de Valor Inicial.
Observao: A teoria para equaes de ordem n analogo a teoria desenvolvida
para EDLs de 2
o
Ordem.
Teorema 4.2 (Existncia e Unicidade)
O problema de valor inicial formado pela equao (4.3) e as condies (4.4) tem uma nica
soluo no intervalo (, )
Observao: Na equao quando a soluo S(x) 0 ento a identidade nula.
Uma equao diferencial de ordem n da forma,
y
(n)
+ a
1
(x)y
(n1)
+ . . . + a
n1
(x)y

+ a
n
(x)y = 0, (4.5)
chamada de equao homognea (EDLOnH). Deste modo se y
1
, y
2
, . . ., y
n
so solues
da (EDLOnH), ento,
y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
+ . . . + C
n
y
n
tambm soluo.
Determinante Wronskiano
W[y
1
, y
2
, . . . , y
n
] =

y
1
y
2
. . . y
n
y

1
y

2
. . . y

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n1)
1
y
(n1)
2
. . . y
(n1)
n

Teorema 4.3 (Soluo Geral)


Se y
1
, y
2
, . . ., y
n
so solues da equao homognea e se W[y
1
, y
2
, . . . , y
n
] = 0, ento toda
soluo da equao homognea da forma,
y = C
1
y
1
+ C
2
y
2
+ . . . + C
n
y
n
76
Equao Homognea com coecientes constantes
Seja a equao homognea,
a
0
y
(n)
+ a
1
y
(n1)
+ . . . + a
n1
y

+ a
n
y = 0,
onde cada a
i
, com i = 0, 1, 2, . . . , n um nmero real constante.
Suponha que y = e
rx
seja soluo da equao homognea de coecientes constantes.
Da, sendo,
y = e
rx
, y

= re
rx
, y

= r
2
e
rx
, . . . , y
(n1)
= r
n1
e
rx
e y
(n)
= r
n
e
rx
,
temos que,
a
0
y
(n)
+ a
1
y
(n1)
+ . . . + a
n1
y

+ a
n
y = 0 =
=a
0
r
n
e
rx
+ a
1
r
n1
e
rx
+ . . . + a
n1
re
rx
+ a
n
e
rx
= 0 =
=e
rx
_
a
0
r
n
+ a
1
r
n1
+ . . . + a
n1
r + a
n
_
= 0.
Equao Caracterstica
Seja a equao de polinmio caracterstica dada por,
a
0
r
n
+ a
1
r
n1
+ . . . + a
n1
r + a
n
Note que y = e
rx
uma soluo da equao de coecientes constantes desde que r
seja raiz do polinmio caracterstico, ou seja,
a
0
r
n
+ a
1
r
n1
+ . . . + a
n1
r + a
n
= 0.
Um polinmio de grau n tem raizes da forma r
1
, r
2
, . . ., r
n1
, r
n
.
1
o
Caso (Raizes reais e distintas)
Se o polinmio assim possui n raizes distintas ento a soluo geral pe da forma,
y = C
1
e
r
1
x
+ C
2
e
r
2
x
+ . . . + C
n1
e
r
n1
x
+ C
n
e
r
n
x
2
o
Caso (Raizes complexas conjugadas)
Para cada raiz complexa r = p iq (sempre ocorrem em par) obtemos duas solues
reais,
y
1
= e
px
cos(qx) e y
2
= e
px
sen(qx)
77
3
o
Caso (Raizes repetidas)
Se r
1
= r
2
= . . . = r
n1
= r
n
= r ent a soluo geral dada por
y =
_
C
1
+ C
2
x + . . . + C
n
x
n1
_
e
rx
Exemplo 46 Determine a soluo da equao diferencial abaixo.
y
(4)
y = 0
Soluo:
Sendo a equao diferencial dada por,
y
(4)
y = 0
temos o seguinte polinmio caracterstico associado,
r
4
1 = 0 =(r
2
1)(r
2
+ 1) = 0
da qual obtemos,
r
2
1 = 0 =r = 1 e r
2
+ 1 = 0 =r = i.
Logo, a soluo geral ,
y = C
1
e
x
+ C
2
e
x
+ C
3
cosx + C
4
senx
Exemplo 47 Determine a soluo da equao diferencial abaixo.
d
5
y
dt
5
3
d
4
y
dt
4
+ 3
d
3
y
dt
3

d
2
y
dt
2
= 0
Soluo:
Sendo a equao diferencial dada por,
d
5
y
dt
5
3
d
4
y
dt
4
+ 3
d
3
y
dt
3

d
2
y
dt
2
= 0
temos o seguinte polinmio caracterstico associado,
r
5
3r
4
+ 3r
3
r
2
= 0 =r
2
(r
3
3r
2
+ 3r 1) = 0 =r
2
(r 1)
3
= 0.
da qual obtemos,
r
2
= 0 =r
1
= r
2
= 0 e (r 1)
3
= 0 =r
3
= r
4
= r
5
= 1.
Logo, a soluo geral ,
y = C
1
+ C
2
t + C
3
t
2
e
t
+ C
4
t
3
e
t
+ C
5
t
4
e
t
78
Exemplo 48 Determine a soluo da equao diferencial abaixo.
y

2y

+ 2y = 0
Soluo:
Sendo a equao diferencial dada por,
y

2y

+ 2y = 0
temos o seguinte polinmio caracterstico associado,
r
3
2r
2
r + 2 = 0 =(r 1)(r
2
r 2) = 0 =r
2
(r 1)
3
= 0.
da qual obtemos,
r 1 = 0 =r
1
= 1 e r
2
r 2 = 0 =r
2
= 2 e r
3
= 1.
Logo, a soluo geral ,
y = C
1
e
x
+ C
2
e
2x
+ C
3
e
x
Mtodo da Variao de Parmetros
Considere a seguinte equao,
y
(n)
+ p
1
(x)y
(n1)
+ . . . + p
n1
(x)y

+ p
n
(x)y = g(x), (4.6)
Se y
1
, y
2
, . . ., y
n1
e y
n
so solues linearmente independentes (L.I.), ( ou seja,
W[y
1
, y
2
, . . . , y
n1
, y
n
] = 0) da equao homognea,
y
(n)
+ p
1
(x)y
(n1)
+ . . . + p
n1
(x)y

+ p
n
(x)y = 0, (4.7)
ento sua soluo geral ,
y
H
= C
1
y
1
+ C
2
y
2
+ . . . + C
n
y
n
Se Y
1
e Y
2
so solues da equao no-homognea (4.6), ento Y
1
Y
2
soluo
da equao homognea (4.7).
Da, para Y
1
= y e Y
2
= y
P
, segue que,
y y
p
= C
1
y
1
+ C
2
y
2
+ . . . + C
n
y
n
=y = y
H
+ y
p
.
Vamos supor que a soluo particular dada por,
y = u
1
y
1
+ u
2
y
2
+ . . . + u
n
y
n
.
79
Deste modo possvel se mostrar que,
u
j
=
_
g(x)w
j
w(x)
dx, com j = 1, 2, . . . , n onde w(x) = W[y
1
, y
2
, . . . , y
n1
, y
n
]
e w
j
o determinante obtido do Wronskiano pela troca da jsima coluna pela coluna
(0, 0, . . . , 1).
Por exemplo considere n = 3.
y

+ p
1
(t)y

+ p
2
(t)y

+ p
3
(t)y = g(t)
Suponha que,
y
p
= u
1
y
1
+ u
2
y
2
+ u
3
y
3
Derivando obtemos,
y

p
= (u

1
y
1
+ u

2
y
2
+ u

3
y
3
) + (u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
)
Tome, u

1
y
1
+ u

2
y
2
+ u

3
y
3
= 0 . Da, y

p
= u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
.
Derivando mais uma vez, obtemos,
y

p
= (u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
) + (u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
)
Tome, u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
= 0 . Da, y

p
= u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
.
Derivando novamente, obtemos,
y

p
= (u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
) + (u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
)
Substituindo os valores de y
p
, y

p
, y

p
e y

p
na equao obtemos,
y

p
+ p
1
(t)y

p
+ p
2
(t)y

p
+ p
3
(t)y
p
= g(t) =
=[(u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
) + (u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
)] + p
1
(t)[u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
]+
+p
2
(t)[u
1
y

1
+ u
2
y

2
+ u
3
y

3
] + p
3
(t)[u
1
y
1
+ u
2
y
2
+ u
3
y
3
] = g(t) =
=[y

1
+ p
1
(t)y

1
+ p
2
(t)y

1
+ p
3
(t)y
1
]u
1
+ [y

2
+ p
1
(t)y

2
+ p
2
(t)y

2
+ p
3
(t)y
2
]u
2
+
+[y

3
+ p
1
(t)y

3
+ p
2
(t)y

3
]u
3
+ (u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
) = g(t) =
= u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
= g(t)
80
Formamos ento o seguinte sistema,
_

_
u

1
y
1
+ u

2
y
2
+ u

3
y
3
= 0
u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
= 0
u

1
y

1
+ u

2
y

2
+ u

3
y

3
= g(t)
Note que,
Det[coef] = W[y
1
, y
2
, y
3
] = 0
Logo pela Regra de Cramer,
u

1
=

0 y
2
y
3
0 y

2
y

3
g(t) y

2
y

W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u

1
=
g(t)

0 y
2
y
3
0 y

2
y

3
1 y

2
y

W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u
1
=
_
g(t)W
1
dx
W[y
1
, y
2
, y
3
]
u

2
=

y
1
0 y
3
y

1
0 y

3
y

1
g(t) y

W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u

2
=
g(t)

y
1
0 y
3
y

1
0 y

3
y

1
1 y

W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u
2
=
_
g(t)W
2
dx
W[y
1
, y
2
, y
3
]
u

3
=

y
1
y
2
0
y

1
y

2
0
y

1
y

2
g(t)

W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u

3
=
g(t)

y
1
y
2
0
y

1
y

2
0
y

1
y

2
1

W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u
3
=
_
g(t)W
3
dx
W[y
1
, y
2
, y
3
]
Exemplo 49 Resolva o seguinte problema de valor inicial
_

_
y

+ y

= sect
y(0) = 2
y

(0) = 1
y

(0) = 2
Soluo:
Iremos inicialmente determinar a soluo homognea da equao diferencial. Da
esta dada por,
y

+ y

= 0
81
Temos ento a seguinte equao caracterstica associada
r
3
+ r = 0
da qual obtemos
r(r
2
+ 1) = 0 =r
1
= 0, r
2
= i e r
3
= i
Da,
y
H
= C
1
+ C
2
cost + C
3
sent
onde
y
1
= 1, y
2
= cost e y
3
= sent
Assim, calculando o Wronskiano temos,
W[y
1
, y
2
, y
3
] =

1 cost sent
0 sent cost
0 cost sent

= 1
W
1
=

0 cost sent
0 sent cost
1 cost sent

= 1 W
2
=

0 0 sent
0 0 cost
1 1 sent

= cost W
3
=

0 cost 0
0 sent 0
1 cost 1

= sent
Deste modo,
u
1
=
_
g(t)W
1
dx
W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u
1
=
_
sect dt = ln(sect + tgt)
u
2
=
_
g(t)W
2
dx
W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u
2
=
_
sect(cost) dt =u
2
=
_
1 dt = t
u
3
=
_
g(t)W
3
dx
W[y
1
, y
2
, y
3
]
=u
3
=
_
sect(sent) dt =u
3
=
_
tgt dt = ln(cost)
Segue ento que,
y
p
= ln(sect + tgt) tcost + ln(cost) sent
Logo,
y(t) = y
H
+ y
p
= C
1
+ C
2
cost + C
3
sent + ln(sect + tgt) tcost + ln(cost) sent
82
Utilizando as condies iniciais temos,
y(t) = C
1
+ C
2
cost + C
3
sent + ln(sect + tgt) tcost + ln(cost) sent =y(0) = 2 =C
1
+ C
2
= 2.
y

(t) = C
2
sent + C
3
cost + sect cost + tsent + cost ln(cost) sent tgt =y

(0) = 1 =C
3
= 1.
y

(t) = C
2
cost C
3
sent +sect tgt +sent +sent +tcost sent ln(cost) cost tgt cost tgt sent sec
2
t =
=y

(0) = 2 =C
2
= 2.
Da, C
1
= 0.
Portanto, a soluo geral ,
y(t) = 2cost + sent + ln(sect + tgt) tcost + ln(cost) sent
4.2 Equao de Euler-Cauchy Homogneas de ordem trs
Denio 4.4 Uma equao de Euler-Cauchy de ordem 3 uma equao da forma:
x
3
y

+ ax
2
y

+ bxy

+ cy = 0, (4.8)
onde a, b e c so constantes.
Denio 4.5 Uma funo y(x) = x
m
soluo da equao de Euler-Cauchy se, e somente se, m
for raiz da equao auxiliar m
3
+ (a 3)m
2
+ (2 a + b)m + c = 0.
Prova. Considere y(x) = x
m
uma soluo da equao (4.8). Observe que,
y

= mx
m1
, y

= m(m1)x
m2
e y

= m(m1)(m2)x
m3
Substituindo os valores na equao (4.8), obtemos,
x
3
y

+ ax
2
y

+ bxy

+ cy = 0 =
x
3
m(m1)(m2)x
m3
+ ax
2
m(m1)x
m2
+ bxmx
m1
+ cx
m
= 0 =
=(m
3
3m
2
+ 2m)x
m
+ a(m
2
m)x
m
+ bmx
m
+ cx
m
= 0 =
=(m
3
3m
2
+ 2m + am
2
am + bm + c)x
m
= 0 =
= m
3
+ (a 3)m
2
+ (2 a + b)m + c = 0
Exemplo 50 Use o exerccio anterior para resolver a seguinte equao
x
3
y

+ x
2
y

2xy

+ 2y = 2x
4
, com x > 0
83
Soluo:
Sabendo que
y = y
H
+ y
p
ento vamos determinar y
H
e y
p
Determinando y
H
Considerando a equao diferencial homognea,
x
3
y

+ x
2
y

2xy

+ 2y = 0
onde a = 1, b = 2 e c = 2, temos a seguinte equao auxiliar
m
3
2m
2
m + 2 = 0
obtemos as seguintes raizes
m
1
= 1, m
2
= 1 e m
3
= 2
Logo as solues so
y
1
= x
1
, y
2
= x e y
3
= x
2
Alm disso,
W[y
1
, y
2
, y
3
] =

x
1
x x
2
x
2
1 2x
2x
3
0 2

= 6x
1
= 0, pois x > 0
W
1
=

0 x x
2
0 1 2x
1 0 2

= x
2
W
2
=

x
1
0 x
2
x
2
0 2x
2x
3
1 2

= 3 W
3
=

x
1
x 0
x
2
1 0
2x
3
0 1

= 2x
1
ento,
u
1
=
_
2x
4
x
2
dx
6x
1
=
_
x
7
dx
3
=
x
8
24
, u
2
=
_
2x
4
(3) dx
6x
1
=
_
x
5
dx =
x
6
6
e
u
3
=
_
2x
4
2x
1
dx
6x
1
=
_
2x
4
dx
3
=
2x
5
15
Logo, a soluo ,
y = y
H
+ y
p
= C
1
x
1
+ C
2
x + C
3
x
2
+ x
2
x
1
+ (3) x + 2x
1
x
2
= C
1
x
1
+ C
2
x + C
3
x
2
Captulo 5
Sistemas de Equaes Lineares de
Primeira Ordem
5.1 Sistema de Equaes Lineares
Denio 5.1 Um sistema de m equaes e n varaveis um conjunto da forma,
_

_
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ . . . + a
1n
x
n
= b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ . . . + a
2n
x
n
= b
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ . . . + a
mn
x
n
= b
m
(5.1)
Observe que podemos colocar o sistema (5.1) na forma,
_

_
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
m1
a
m2
. . . a
mn
_

_
x
1
x
2
.
.
.
x
n
_

_
=
_

_
b
1
b
2
.
.
.
b
m
_

_
ou seja A X = B, onde
A =
_

_
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
m1
a
m2
. . . a
mn
_

_
, a qual denominada Matriz dos Coecientes
85
X =
_

_
x
1
x
2
.
.
.
x
n
_

_
, a qual a Matriz das Incognitas
B =
_

_
b
1
b
2
.
.
.
b
m
_

_
, a qual a Matriz dos Termos Independentes
Quando a matriz B a matriz nula, ou seja, B =
_

_
0
.
.
.
0
_

_
o sistema (5.1) homogneo.
Se det(A) = 0 ento a matriz A admite inversa A
1
. Ento segue,
A
1
(A X) = A
1
B =(A
1
A) X = A
1
B =I
mn
X = A
1
B =X = A
1
B,
ou seja, se det(A) = 0 o sistema tem uma nica soluo se o sistema homogneo, ento
a nica soluo a soluo nula.
Se det(A) = 0 o sistema no tem soluo ou a soluo no nica.
5.2 Independncia Linear
Um conjunto de vetores X = {

X
1
,

X
2
, . . . ,

X
n
} linearmente independente (LI) se,
c
1

X
1
+ c
2

X
2
+ . . . + c
n

X
n
= 0, (5.2)
ento,c
1
= c
2
= . . . = c
n
= 0. Caso contrrio o conjunto dito linearmente dependente
(LD).
Considere,

X
1
= (x
11
, x
21
, . . . , x
m1
)

X
2
= (x
12
, x
22
, . . . , x
m2
)
.
.
.
.
.
.

X
n
= (x
1n
, x
2n
, . . . , x
mn
)
86
Reescrevendo (5.2), temos,
c
1
(x
11
, x
21
, . . . , x
m1
) + c
2
(x
12
, x
22
, . . . , x
m2
) + . . . + c
n
(x
1n
, x
2n
, . . . , x
mn
) = 0
De onde obtemos,
_

_
c
1
x
11
+ c
2
x
12
+ . . . + c
n
x
1n
= 0
c
1
x
21
+ c
2
x
22
+ . . . + c
n
x
2n
= 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c
1
x
m1
+ c
2
x
m2
+ . . . + c
n
x
mn
= 0
isto ,
_

_
x
11
x
12
. . . x
1n
x
21
x
22
. . . x
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
m1
x
m2
. . . x
mn
_

_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_

_
=
_

_
0
0
.
.
.
0
_

_
=X C = 0
m1
.
Deste modo, se det(X) = 0 ento a nica soluo c
1
= c
2
= . . . = c
n
= 0, caso
contrrio, se det(X) = 0 ento existe uma nica soluo no-nula, neste caso x L.D.
5.3 Autovalores e Autovetores
Um nico C um autovalor da matriz A se a matriz A satisfaz a equao,
AX = X, onde X =
_

_
x
1
x
2
.
.
.
x
n
_

_
= 0
Dizemos que A um autovetor associado ao autovalor .
Assim temos,
AX X = 0 =(A I
mn
)X = 0
que tem solues no nulas se, e somente se, det(A I
mn
) = 0
Concluso
Os autovalores de A so os valores de para os quais det(A I
mn
) = 0
Observao 5.2 A equao det(A I
mn
) = 0 um polinmio de grau n em logo existem n
autovalores
1
,
2
, . . . ,
n
alguns dos quais podem ser repetidos.
87
Observao 5.3 Autovetores associados a autovalores distintos so L.I..
Observao 5.4 Um autovalor de multiplicidade m pode ter q autovalores L.I., associados com
1 q m
Observao 5.5 Qualquer mltiplo de autovetor ainda um autovetor.
5.4 Sistemas de Equaes Diferenciais Lineares de Primeira
Ordem
Dizemos que um sistema de equaes diferenciais lineares de primeira ordem se
este descrito da forma,
_

_
x

1
= P
11
(t)x
1
+ P
12
(t)x
2
+ . . . + P
1n
(t)x
n
+ g
1
(t)
x

2
= P
21
(t)x
1
+ P
22
(t)x
2
+ . . . + P
2n
(t)x
n
+ g
2
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x

n
= P
n1
(t)x
1
+ P
n2
(t)x
2
+ . . . + P
nn
(t)x
n
+ g
n
(t)
(5.3)
ou na forma matricial
X

= P(t)X + G(t),
onde X

, X, P(t) e G(t) so matrizes.


Quando,
G(t) =
_
_
_
_
_
g
1
(t)
.
.
.
g
2
(t)
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
0
.
.
.
0
_
_
_
_
_
o sistema chamado de homogneo e temos, X

= P(t)X
Denio 5.6 (Soluo)
Um vetor

X
k
uma soluo de (5.3) se os seus componentes satisfazem ao sistema.
Notao:

X
1
,

X
2
, . . .,

X
n
onde,

X
k
=
_
_
_
_
_
x
1k
.
.
.
x
nk
_
_
_
_
_
88
Teorema 5.7 (Soluo Geral)
Se

X
1
,

X
2
, . . .,

X
n
so solues linearmente independentes do sistema (5.3), ento sua
soluo geral da forma,

X = C
1

X
1
+ C
2

X
2
+ . . . + C
n

X
n
onde cada

X
i
, uma matriz e C
i
uma constante, com 1 i n.
Exemplo 51 Dado o sistema,
_
x

1
= x
1
+ x
2
x

2
= 4x
1
+ x
2
temos que,
x
1
= C
1
e
3t
+ C
2
e
t
e x
2
= 2C
1
e
3t
2C
2
e
t
os quais satisfazem as condies do sistema.
Portanto, a soluo geral ,
X = C
1
_
1
2
_
e
3t
+ C
2
_
1
2
_
e
t
Denio 5.8 (Determinante Wronskiano)
Sejam

X
1
,

X
2
, . . .,

X
n
solues do sistema de n equaes. Ento o determinante Wronskiano

W[

X
1
,

X
2
, . . . ,

X
n
] =

x
11
x
12
. . . x
1n
x
21
x
22
. . . x
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
n1
x
n2
. . . x
nn

Sendo W[

X
1
,

X
2
, . . . ,

X
n
] = 0, logo a soluo direta, onde

X
1
,

X
2
, . . .,

X
n
so solues L.I.
5.4.1 Sistemas Homogneos com coecientes constantes
Considere o sistema,
X

= AX (5.4)
onde A uma matriz de ordem n, com cada a
ij
uma constante, ou seja,
A = (a
ij
)
nn
Observemos o caso em que n = 1. Assim o sistema torna-se
x

= ax
dx
dt
= ax
89
da,
dx
dt
= ax =
dx
x
= adt =
_
dx
x
=
_
adt =ln |x| = at + C =|x| = C
1
e
at
Suponha que X = e
rt
, onde uma matriz de autovetores, soluo do sistema
(5.4). Ento,
X

= AX =re
rt
= Ae
rt
=r = A
da,
(A rI) = 0 (5.5)
na qual temos duas possibilidades,
= 0
m1
ou det(A rI) = 0.
Mas = 0
mn
a soluo obvia, a qual no interessante. Logo devemos ter,
det(A rI) = 0 (5.6)
Exemplo 52 Determine um conjunto soluo para o sistema,
X

=
_
_
1 1
4 1
_
_
X
Soluo:
Vamos procurar uma soluo na forma,
X = e
rt
Por substituio no sistema obtemos
(ArI) = 0 =
_
_
_
_
1 1
4 1
_
_
r
_
_
1 0
0 1
_
_
_
_

_
_
x
1
x
2
_
_
=
_
_
0
0
_
_
=
_
_
1 r 1
4 1 r
_
_

_
_
x
1
x
2
_
_
=
_
_
0
0
_
_
o qual um sistema algbrico. Queremos que,
det
_
1 r 1
4 1 r
_
= 0 =(1 r)
2
4 = 0 =r
2
2r 3 = 0
Assim as raizes so, r
1
= 3 e r
2
= 1.
Determinando o autovetor associado a r
1
= 3. Assim,
_
2 1
4 2
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
2x
1
+ x
2
= 0
4x
1
2x
2
= 0
90
Da, x
2
= 2x
1
. Assim,

1
=
_
x
1
x
2
_
=
_
x
1
2x
1
_
= x
1
_
1
2
_
Deste modo, o autovalor associado ao autovetor r
1
= 3
1
=
_
1
2
_
Ento a soluo associada ,
X
1
(t) =
_
1
2
_
e
3t
Determinando o autovetor associado a r
2
= 1. Assim,
_
2 1
4 2
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
2x
1
+ x
2
= 0
4x
1
+ 2x
2
= 0
Da, x
2
= 2x
1
. Assim,

2
=
_
x
1
x
2
_
=
_
x
1
2x
1
_
= x
1
_
1
2
_
Deste modo, o autovalor associado ao autovetor r
2
= 1
2
=
_
1
2
_
Ento a soluo associada ,
X
2
(t) =
_
1
2
_
e
t
Calculando o determinante Wronskiano, temos,
W[x
1
, x
2
] =

e
3t
e
t
2e
3t
2e
t

= 4e
2t
= 0
Portanto a soluo geral ,
x(t) = C
1
_
1
2
_
e
3t
+ C
2
_
1
2
_
e
t
Exemplo 53 Determine a soluo do seguinte problema de valor inicial,
_
_
_
x

1
= 5x
1
x
2
x

2
= 3x
1
+ x
2
com x
1
(0) = 2 e x
2
(0) = 1
91
Soluo:
Reescrevndo o problema na forma matricial temos,
_
x

1
x

2
_
=
_
5 1
3 1
_

_
x
1
x
2
_
Para solues da forma X(t) = e
rt
temos o sistema equivalente (A rI) = 0.
Assim calculando det(A rI) temos
_
5 r 1
3 1 r
_
= r
2
6r + 8
do qual obtemos r
1
= 2 e r
2
= 4.
Determinando o autovetor associado a r
1
= 2. Assim,
_
3 1
3 1
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
3x
1
x
2
= 0
3x
1
x
2
= 0
Da, x
2
= 3x
1
. Assim,

1
=
_
x
1
x
2
_
=
_
x
1
3x
1
_
= x
1
_
1
3
_
Deste modo,
X
1
(t) =
_
1
3
_
e
2t
Determinando o autovetor associado a r
2
= 4. Assim,
_
1 1
3 3
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
x
1
x
2
= 0
3x
1
3x
2
= 0
Da, x
1
= x
2
. Assim,

2
=
_
x
1
x
2
_
=
_
x
1
x
1
_
= x
1
_
1
1
_
Deste modo,
X
2
(t) =
_
1
1
_
e
4t
Portanto a soluo ,
X(t) = C
1
_
1
3
_
e
2t
+ C
2
_
1
1
_
e
4t
92
Utilizando as condies iniciais temos,
X(0) = C
1
_
1
3
_
e
0
+ C
2
_
1
3
_
e
0
=
_
2
1
_
= C
1
_
1
3
_
+ C
2
_
1
1
_
=
=
_
C
1
+ C
2
= 2
3C
1
+ C
2
= 1
=C
1
=
3
2
e C
2
=
7
2
Portanto a soluo geral ,
X(t) =
3
2
_
1
3
_
e
2t
+
7
2
_
1
1
_
e
4t
5.4.2 Sistemas Hermitianos
Matriz Hermitiana
Uma matriz A = (a
ij
)
mn
Hermitiana se ela for uma matriz quadrada onde a
ij
=
a
ji
, ou seja, a matriz conjugada igual a matriz transposta, A = A
t
Exemplo 54
Se A =
_
_
1 i
i 1
_
_
, ento A
t
=
_
_
1 i
i 1
_
_
e A =
_
_
1 i
i 1
_
_
, ou seja, A = A
t
Exemplo 55
B =
_
_
_
_
_
3 2 4
2 0 2
4 2 3
_
_
_
_
_
, da B = B
t
Sistemas Hermitianos
O sistema
X

= AX
hermitiano se a matriz dos coecientes A for hermitiano.
93
Importante
Para uma matriz Hermitiana vale o seguinte:
(a) Todos os autovalores so nmeros reais
(b) Sempre obtemos n autovetores L.I., mesmo que alguns autovalores sejam repetidos,
ou seja, se temos n autovalores r
1
, r
2
, . . . , r
n
obtemos n autovetores
1
,
2
, . . . ,
n
As solues em um sistema hermitiano so dadas por,
x
1
(t) =
1
e
r
1
t
, x
2
(t) =
2
e
r
2
t
, . . . , x
n
(t) =
n
e
r
n
t
Observe que,
W[x
1
, x
2
, . . . , x
n
] =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

11
e
r
1
t

12
e
r
2
t
. . .
1n
e
r
n
t

21
e
r
1
t

22
e
r
2
t
. . .
2n
e
r
n
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

n1
e
r
1
t

n2
e
r
2
t
. . .
nn
e
r
n
t
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
= e
r
1
t
e
r
2
t
. . .e
r
n
t
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

11

12
. . .
1n

21

22
. . .
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

n1

n2
. . .
nn
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
=
= e
r
1
t+r
2
t+...+r
n
t
|| = 0
No caso, a soluo geral ,
X(t) = C
1

1
e
r
1
t
+ C
2

2
e
r
2
t
+ . . . + C
n

n
e
r
n
t
Exemplo 56 Determine uma soluo para a expresso,
X

=
_
_
3

2 2
_
_
X
Soluo:
Vamos procurar uma soluo na forma,
X = e
rt
Por substituio no sistema obtemos
(ArI) = 0 =
_
_
_
_
3

2

2 2
_
_
r
_
_
1 0
0 1
_
_
_
_

_
_
x
1
x
2
_
_
=
_
_
0
0
_
_
=
=
_
_
3 r

2 2 r
_
_

_
_
x
1
x
2
_
_
=
_
_
0
0
_
_
94
o qual um sistema algbrico. Queremos que,
det
_
3 r

2 2 r
_
= 0 =(3 r)(2 r) 2 = 0 =r
2
+ 5r + 4 = 0
Assim as raizes so, r
1
= 1 e r
2
= 4.
Determinando o autovetor associado a r
1
= 1. Assim,
_
2

2 1
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
2x
1
+

2x
2
= 0

2x
1
x
2
= 0
Da, x
2
=

2x
1
. Assim,

1
=
_
x
1
x
2
_
=
_
x
1

2x
1
_
= x
1
_
1

2
_
Deste modo, o autovalor associado ao autovetor r
1
= 1
1
=
_
1

2
_
Ento a soluo associada ,
x
1
(t) =
_
1

2
_
e
t
Determinando o autovetor associado a r
2
= 4. Assim,
_
1

2 2
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
x
1
+

2x
2
= 0

2x
1
+ 2x
2
= 0
Da, x
1
=

2x
2
. Assim,

2
=
_
x
1
x
2
_
=
_

2x
1
x
2
_
= x
1
_

2
1
_
Deste modo, o autovalor associado ao autovetor r
2
= 4
2
=
_

2
1
_
Ento a soluo associada ,
x
2
(t) =
_

2
1
_
e
4t
Calculando o determinante Wronskiano, temos,
W[x
1
, x
2
] =

e
t

2e
4t

2e
t
e
4t

= 3e
5t
= 0
95
Portanto a soluo geral ,
x(t) = C
1
_
1

2
_
e
t
+ C
2
_

2
1
_
e
4t
5.4.3 Autovalores Complexos
Considere ainda o sistema,
X

= AX
onde a matriz dos coecientes A real. Se procurarmos solues da forma X = e
rt
,
onde uma matriz de autovetores asssociada ao autovalores r
1
, r
2
, . . ., r
n
, os quais so
raizes da equao,
det(A rI) = 0
e que os autovetores associados satisfazem da,
(A rI) = 0
Neste sentido, autovalores complexos aparecemempares conjugados. Por exemplo,
se r
1
= p +iq um autovalor de A ento r
2
= p iq tambm . Alem disso os autovetores
associados
1
e
2
tambm so complexos conjugados. Vejamos, Prova. Suponha que r
1
e
1
satisfazem,
(A r
1
I)
1
= 0
Calculando a equao complexa conjugada dessa e observando que A e I so reais, obte-
mos,
(A r
1
I)
1
= 0
onde r
1
e
1
so complexos conjugados de r
1
e
1
, respectivamente. Em outras palavras,
r
2
= r
1
um autovalor e
2
=
1
um autovetor associado.
Determinamos assim duas solues,
X
1
(t) =
1
e
(p+iq)t
e X
2
(t) =
2
e
(piq)t
onde X
1
(t) = X
2
(t).
Nosso objetivo agora determinar solues reais. Assim, seja
1
= a +ib, onde a e b
so reais. Ento,
X
1
(t) = (a + ib)e
(p+iq)t
= (a + ib)e
pt
[cos(qt) + isen(qt)].
da,
X
1
(t) = e
pt
[acos(qt) bsen(qt)] + ie
pt
[asen(qt) + bcos(qt)].
se escrevermos X
1
(t) = U(t) + iV (t), ento temos,
U(t) = e
pt
[acos(qt) bsen(qt)]
96
V (t) = e
pt
[asen(qt) + bcos(qt)]
Armao
U(t) e V (t) so solues reais do sistema.
Prova. Seja X

= AX, ento temos


X

1
= AX
1
ou seja,
U

(t) + iV

(t) = A(U(t) + iV (t))


da,
U

(t) = AU(t) e V

(t) = AV (t)
Logo, U(t) e V (t) so solues reais do sistema.
Exemplo 57 Encontre um conjunto fundamental de solues reais do sistema,
X

=
_
_
_
_
_
1 0 0
2 1 2
3 2 1
_
_
_
_
_
X
Soluo:
Antes de determinarmos a soluo observemos que o sistema ,
X

=
_
_
_
_
1 0 0
2 1 2
3 2 1
_
_
_
_
X =
_
_
_
_
x

1
x

2
x

3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
1 0 0
2 1 2
3 2 1
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_

_
x

1
= x
1
x

2
= 2x
1
+ x
2
2x
3
x

3
= 3x
1
+ 2x
2
+ x
3
Assim, para determinar um conjunto fundamental de solues do sistema, pre-
cisamos determinar inicialmente os autovalores associados ao sistema, ou seja, os valores
de r para os quais, det(A rI) = 0. Assim,
det(ArI) = 0 =

1 r 0 0
2 1 r 2
3 2 1 r

= (1 r)
3
4(1 r) = (1 r)(r
2
2r +5) = 0
97
de onde obtemos os seguintes autovalores,
r
1
= 1, r
2
= 1 + 2i e r
3
= 1 2i
Determinando o autovetor associado a r
1
= 1. Assim,
_
_
_
_
0 0 0
2 0 2
3 2 0
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
0
0
_
_
_
_
=
_
2x
1
2x
3
= 0
3x
1
+ 2x
2
= 0
Da, x
3
= x
1
e x
2
=
3
2
x
1
. Assim,

1
=
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
2
3
2
_
_
_
_
Assim,
X
1
(t) =
_
_
_
_
2
3
2
_
_
_
_
e
t
Determinando o autovetor associado a r
2
= 1 + 2i. Assim,
_
_
_
_
2i 0 0
2 2i 2
3 2 2i
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
0
0
_
_
_
_
=
_

_
2ix
1
= 0
2x
1
2ix
2
2x
3
= 0
3x
1
+ 2x
2
2ix
3
= 0
Da, x
1
= 0 e x
2
= ix
3
. Assim,

1
=
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
i
1
_
_
_
_
Assim,
X
2
(t) =
_
_
_
_
_
0
i
1
_
_
_
_
_
e
(1+2i)t
=
_
_
_
_
_
0
i
1
_
_
_
_
_
e
t
(cos(2t)+isen(2t)) =
_
_
_
_
_
0
sen(2t)
cos(2t)
_
_
_
_
_
e
t
+i
_
_
_
_
_
0
cos(2t)
sen(2t)
_
_
_
_
_
e
t
= U(t)+iV (t)
Portanto a soluo geral ,
X(t) = C
1
X
1
(t) + C
2
U(t) + C
3
V (t) =
98
X(t) = C
1
_
_
_
_
2
3
2
_
_
_
_
e
t
+ C
2
_
_
_
_
0
sen(2t)
cos(2t)
_
_
_
_
e
t
+ C
3
_
_
_
_
0
cos(2t)
sen(2t)
_
_
_
_
e
t
5.4.4 Autovalores Repetidos
Considere ainda o sistema,
X

= AX
Suponha que r = seja um autovalor de multiplicidade k da matriz A. Nesta situ-
ao h duas possibilidades a ser considerada.
Caso 1
Existem k autovetores L.I.
1
,
2
, . . .,
k
associados ao autovalor r = . Neste caso,
X
1
(t) =
1
e
t
, X
2
(t) =
2
e
t
, . . . , X
k
(t) =
k
e
t
so k solues linearmente independentes do sistema.
Exemplo 58 Encontre um conjunto fundamental de solues reais do sistema,
X

=
_
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
_
_
_
X
Soluo:
Antes de determinarmos a soluo observemos que o sistema ,
X

=
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
_
_
X =
_
_
_
_
x

1
x

2
x

3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_

_
x

1
= x
2
+ x
3
x

2
= x
1
+ x
3
x

3
= x
1
+ x
2
Assim, para determinar um conjunto fundamental de solues do sistema, pre-
cisamos determinar inicialmente os autovalores associados ao sistema, ou seja, os valores
99
de r para os quais, det(A rI) = 0. Assim,
det(A rI) = 0 =

r 1 1
1 r 1
1 1 r

= r
3
+ 3r + 2 = 0
de onde obtemos os seguintes autovalores,
r
1
= 2, e r
2
= 1 = r
3
Determinando o autovetor associado a r
1
= 2. Assim,
_
_
_
_
2 1 1
1 2 1
1 1 2
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
0
0
_
_
_
_
=
_

_
2x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
x
1
2x
2
+ x
3
= 0
x
1
+ x
2
2x
3
= 0
Da, x
1
= x
2
= x
3
. Assim,

1
=
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
1
1
1
_
_
_
_
Assim,
X
1
(t) =
_
_
_
_
1
1
1
_
_
_
_
e
2t
Determinando o autovetor associado a r = r
2
= r
3
= 1. Assim,
_
_
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
0
0
_
_
_
_
=
_

_
x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
Da, x
3
= x
2
x
1
. Assim, escolhendo,
x
1
= 1 e x
2
= 0 temos x
3
= 1, da,

3
=
_
_
_
_
1
0
1
_
_
_
_
e escolhendo,
100
x
1
= 0 e x
2
= 1 temos x
3
= 1, da,

3
=
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
Portanto a soluo geral ,
X(t) = C
1
_
_
_
_
1
1
1
_
_
_
_
e
2t
+ C
2
_
_
_
_
1
0
1
_
_
_
_
e
t
+ C
3
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
e
t
Caso 2
Existem um nmero menor que k autovetores L.I.. Assim vamos estudar os casos
de autovalores de multiplicidade 2 e 3.
Suponha que r = rho seja um autovalor de multiplicidade 2(3) e que h um s au-
tovetor associado L.I..
Primeira Soluo
X
1
(t) =
1
e
t
onde
1
satisfaz a equao (A I)
1
= 0.
Segunda Soluo
X
2
(t) =
1
te
t
+
2
e
t
onde
2
satisfaz a equao (A I)
2
=
1
.
Primeira Soluo
X
3
(t) =
1
t
2
2
e
t
+
2
te
t
+
3
e
t
onde
3
obedece a equao (A I)
3
=
2
.
Exemplo 59 Encontre um conjunto fundamental de solues reais do sistema,
X

=
_
_
_
_
_
1 1 1
2 1 1
0 1 1
_
_
_
_
_
X
Soluo:
101
Antes de determinarmos a soluo observemos que o sistema ,
X

=
_
_
_
_
1 1 1
2 1 1
0 1 1
_
_
_
_
X =
_
_
_
_
x

1
x

2
x

3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
1 1 1
2 1 1
0 1 1
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_

_
x

1
= x
1
+ x
2
+ x
3
x

2
= 2x
1
+ x
2
x
3
x

3
= x
2
+ x
3
Assim, para determinar um conjunto fundamental de solues do sistema, pre-
cisamos determinar inicialmente os autovalores associados ao sistema, ou seja, os valores
de r para os quais, det(A rI) = 0. Assim,
det(A rI) = 0 =

1 r 1 1
2 1 r 1
0 1 1 r

= (1 r)
3
3(1 r) 2 = 0
de onde obtemos os seguintes autovalores,
r
1
= 1, e r
2
= 2 = r
3
Determinando o autovetor associado a r
1
= 2. Assim,
_
_
_
_
2 1 1
2 2 1
0 1 2
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
0
0
_
_
_
_
=
_

_
2x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
2x
1
+ 2x
2
x
3
= 0
x
2
+ 2x
3
= 0
Da, x
2
= 2x
3
e x
3
=
2
3
x
1
. Assim,

1
=
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
3
4
2
_
_
_
_
Assim,
X
1
(t) =
_
_
_
_
3
4
2
_
_
_
_
e
t
102
Determinando o autovetor associado a r = r
2
= r
3
= 2. Assim,
_
_
_
_
1 1 1
2 1 1
0 1 1
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
0
0
_
_
_
_
=
_

_
x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
2x
1
x
2
x
3
= 0
x
2
x
3
= 0
Da, x
1
= 0 e x
3
= x
2
. Assim,

2
=
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
Assim,
X
2
(t) =
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
e
2t
Agora, X
3
=
2
te
2t
+
3
e
2t
, onde (A 2I)
3
=
2
. Assim,
_
_
_
_
1 1 1
2 1 1
0 1 1
_
_
_
_

_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
=
_

_
x
1
+ x
2
+ x
3
= 0
2x
1
x
2
x
3
= 1
x
2
x
3
= 1
Da, x
1
= 1 e x
2
= 1 x
3
. Assim,

3
=
_
_
_
_
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
=
_
_
_
_
1
0
1
_
_
_
_
Assim,
X
3
(t) =
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
te
2t
+
_
_
_
_
1
0
1
_
_
_
_
e
2t
Portanto a soluo geral ,
X(t) = C
1
X
1
(t) + C
2
X
2
(t) + C
3
X
3
(t)
X(t) = C
1
_
_
_
_
3
4
2
_
_
_
_
e
t
+ C
2
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
e
2t
+ C
3
_

_
_
_
_
_
0
1
1
_
_
_
_
te
2t
+
_
_
_
_
1
0
1
_
_
_
_
e
2t
_

_
103
5.5 Sistemas de Equaes Diferenciais No-Homogneos
A parti de agora trabalharemos com sistemas de equaes diferenciais lineares de
primeira ordem, o qual descrito da forma,
_

_
x

1
= P
11
(t)x
1
+ P
12
(t)x
2
+ . . . + P
1n
(t)x
n
+ g
1
(t)
x

2
= P
21
(t)x
1
+ P
22
(t)x
2
+ . . . + P
2n
(t)x
n
+ g
2
(t)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x

n
= P
n1
(t)x
1
+ P
n2
(t)x
2
+ . . . + P
nn
(t)x
n
+ g
n
(t)
(5.7)
ou na forma matricial
X

= P(t)X + G(t), (5.8)


onde X

, X, P(t) e G(t) so matrizes.


Quando,
G(t) =
_
_
_
_
_
g
1
(t)
.
.
.
g
2
(t)
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
0
.
.
.
0
_
_
_
_
_
o sistema assim descrito chamado de no-homogneo.
Para resolver problemas desse tipo vamos utilizar o conceito de variao de parmet-
ros.
Mtodo da Variao de Parmetros
Considere o sistema (5.8). Se

X
1
(t),

X
2
(t), . . .,

X
n1
(t) e

X
n
(t) so solues linear-
mente independentes (L.I.), ( ou seja, W[

X
1
(t),

X
2
(t), . . . ,

X
n
(t)] = 0) da equao ho-
mognea,
X

= P(t)X, (5.9)
ento sua soluo geral ,
X
H
= C
1

X
1
(t) + C
2

X
2
(t) + . . . + C
n

X
n
(t)
Se X
1
(t) e X
2
(t) so solues da equao no-homognea (5.8), ento X
1
(t) X
2
(t)
soluo da equao homognea (5.9).
Da, para X
1
(t) = X(t) e X
2
= X
P
(t), segue que,
X(t) X
p
(t) = C
1

X
1
(t) + C
2

X
2
(t) + . . . + C
n

X
n
(t) =X = X
H
+ X
p
.
Vamos supor que a soluo particular dada por,
X
p
(t) = u
1

X
1
(t) + u
2

X
2
(t) + . . . + u
n

X
n
(t).
104
Deste modo substituindo X
p
(t) em (5.8) obtemos,
X

p
= P(t)X
p
+ G(t) =
=(u
1

X
1
(t) + u
2

X
2
(t) + . . . + u
n

X
n
(t))

= P(t)(u
1

X
1
(t) + u
2

X
2
(t) + . . . + u
n

X
n
(t)) + G(t) =
=u

1

X
1
(t)+u
1

X

1
(t)+. . .+u

n

X
n
(t)+u
n

X

n
(t) = P(t)u
1

X
1
(t)+P(t)u
2

X
2
(t)+. . .+P(t)u
n

X
n
(t)+G(t) =
=(u

1

X
1
(t)+. . .+u

n

X
n
(t))+(u
1

X

1
(t)+. . .+u
n

X

n
(t)) = u
1
P(t)

X
1
(t)+u
2
P(t)

X
2
(t)+. . .+u
n
P(t)

X
n
(t)+G(t).
Sabendo que, X

1
= P(t)X
1
, . . ., X

n
= P(t)X
n
, obtemos ento,
u

X
1
(t) + . . . + u

X
n
(t) = G(t)
Exemplo 60 Determine um conjunto soluo para o sistema,
X

=
_
_
2 1
1 2
_
_
X +
_
_
2e
t
3t
_
_
Soluo:
Vamos inicialmente calcular as solues do sistema homogneo, ou seja,
X

= AX
Por substituio no sistema (A rI)

= 0 obtemos,
__
2 1
1 2
_
r
_
1 0
0 1
__

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
2 r 1
1 2 r
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
Calculando det(A rI) = 0, temos,

2 r 1
1 2 r

= 0 =(2 r)
2
1 = 0 =r
2
+ 4r + 3 = 0
De onde obtemos os seguintes autovalores, r
1
= 3 e r
2
= 1.
Substituindo o autovalor r
1
= 3 na equao (A rI)

1
= 0, temos,
_
1 1
1 1
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
x
1
+ x
2
= 0
x
1
+ x
2
= 0
Assim, x
2
= x
1
. Deste modo, o autovalor associado ao autovetor r
1
= 3
1
=
_
1
1
_
Ento a soluo associada ,
X
1
(t) =
_
1
1
_
e
3t
105
Substituindo o autovalor r
1
= 1 na equao (A rI)

1
= 0, temos,
_
1 1
1 1
_

_
x
1
x
2
_
=
_
0
0
_
=
_
x
1
+ x
2
= 0
x
1
x
2
= 0
Assim, x
2
= x
1
. Deste modo, o autovalor associado ao autovetor r
2
= 1
2
=
_
1
1
_
Ento a soluo associada ,
X
2
(t) =
_
1
1
_
e
t
Calculando o determinante Wronskiano, temos,
W[X
1
, X
2
] =

e
3t
e
t
e
3t
e
t

= 2e
4t
= 0
Vamos agora calcular a soluo particular. Segue ento que,
u

X
1
(t) + u

X
2
(t) = G(t) =
=u

1
_
1
1
_
e
3t
+ u

2
_
1
1
_
e
t
=
_
2e
t
3t
_
=
_
u

1
e
3t
+ u

2
e
t
u

1
e
3t
+ u

2
e
t
_
=
_
2e
t
3t
_
De onde obtemos o seguinte sistema,
_
u

1
e
3t
+ u

2
e
t
= 2e
t
u

1
e
3t
+ u

2
e
t
= 3t
ento,
u

1
= e
2t

3
2
te
3t
e u

2
= 1 +
3
2
te
t
Assim,
u
1
=
1
2
e
2t

1
2
te
3t
+
1
6
e
3t
e u
2
= t +
3
2
te
t

3
2
e
t