C4 Material Gondim

Equações Diferenciais Ordinárias,
Transformada de Laplace e Séries de Fourier
João A. M. Gondim
1 de dezembro de 2021
ii
Sumário
1 EDOs de Primeira Ordem 1

1.1 Equações diferenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 EDO separável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 EDO linear de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 EDO exata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4.1 Fatores integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5 EDO homogênea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.6 EDO de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.7 Outras substituições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.8 Teorema de Existência e Unicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.9 Mais exemplos resolvidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.10 Aplicações de EDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.10.1 Dinâmica populacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.10.2 Problemas de misturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.10.3 Epidemiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.10.4 Trajetórias ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2 EDOs de Segunda Ordem 43

2.1 EDO linear de segunda ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.1 EDO linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes . . . . . . . . . 46
2.1.2 O método da redução de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.1.3 Raı́zes complexas na equação caracterı́stica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1.4 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2 Equações de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3 Equações lineares de segunda ordem não homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.1 Método dos coeficientes a determinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.2 Método da variação dos parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3 Transformada de Laplace 79
3.1 Definição e primeiras propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.1.1 Transformada de Laplace Inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.2 Problemas de Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.3 Função degrau unitário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.4 Funções de impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.5 A convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4 Séries de Fourier e Equações Diferenciais Parciais 101

4.1 Cálculo dos coeficientes de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.2 O Teorema de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.2.1 Identidade de Parseval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.3 Extensões periódicas de uma função . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.4 Problema da condução do calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.4.1 Problema não homogêneo do calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
iii
iv SUMÁRIO
4.4.2 Barra com extremidades isoladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.5 Equação da onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Capı́tulo 1
EDOs de Primeira Ordem
1.1 Equações diferenciais
Uma equação diferencial consiste de uma equação, cuja incógnita é uma função y(x), envolvendo
derivadas de y (e, opcionalmente, x e y). Por exemplo,
y0 = x
As funções que satisfazem essa equação, de acordo com o Teorema Fundamental do Cálculo, possuem a
forma
x2
y(x) = + C,
2
onde C é uma constante real. Dizemos que a expressão acima é a solução geral da equação (para cada
valor de C temos uma função que satisfaz a equação, ou seja, uma solução).
Um outro exemplo é a equação
y0 = y
Nesse caso, não é tão simples determinar a solução geral quanto no exemplo anterior, mas sabemos que
uma função que, ao ser derivada, resulta em si mesma é a exponencial y(x) = ex . Mais geralmente, a solução
geral é
y(x) = Kex ,
onde K ∈ R. A derivada y 0 não precisa aparecer na equação, mas alguma derivada precisa. Por exemplo,
no caso de
y 00 = −y,
podemos ver que duas soluções são y1 (x) = sen x e y2 (x) = cos x. Além disso, veremos ao longo do curso
que a solução geral é
y(x) = λ1 sen x + λ2 cos x,
onde λ1 e λ2 são reais. Finalmente, equações como
∂y ∂2y
α2 =
∂t ∂x2
envolvem derivadas parciais, por isso dizemos que trata-se de uma equação diferencial parcial, ou sim-
plesmente EDP. Quando não há derivadas parciais, como nos demais exemplos, dizemos que a equação é
uma equação diferencial ordinária, ou EDO, que será o assunto principal destas notas.
A ordem de uma EDO é a maior ordem de derivada que aparece na equação. Por exemplo, y 0 = y é de
primeira ordem, enquanto y 00 = −y é de segunda ordem. O primeiro capı́tulo deste curso abordará as EDOs
de primeira ordem. Nem toda EDO pode ser resolvida analiticamente, isto é, em geral não conseguimos
determinar a solução geral de uma equação qualquer. Veremos cinco casos em que isto é possı́vel nas
próximas seções.
1
2 CAPÍTULO 1. EDOS DE PRIMEIRA ORDEM
1.2 EDO separável
Dizemos que uma EDO é separável quando ela possui a forma
y 0 = f (x)g(y), (1.2.1)
ou seja, y 0 é igual ao produto de uma função que depende apenas de x por uma que depende apenas de
y. Para resolver uma equação deste tipo, escrevemos y 0 como dy/dx e separamos as variáveis dividindo por
g(y) e “multiplicando” por dx. Assim, a equação passa à forma
1
dy = f (x)dx, (1.2.2)
g(y)
ou seja, separamos asvariáveis (de um lado a única variável é y, enquanto do outro, é x). Agora, basta
integrar os dois lados.
Por que isso dá certo? Afinal, multiplicar por dx não é algo formalmente correto... De fato, é correto
escrever a equação na forma
1 dy
= f (x).
g(y) dx
Agora, suponha que G(y) e F (x) são, respectivamente, primitivas de 1/g(y) e de f (x). Isso significa que
dG(y) 1
= e F 0 (x) = f (x)
dy g(y)
Lembrando que y é uma função de x, a Regra da Cadeia nos permite derivar G(y) em função de x:
dG(y) dG(y) dy 1 dy
= = = f (x)
dx dy dx g(y) dx
por conta da forma em que escrevemos a EDO. Assim, G(y) e F (x) possuem mesma derivada em relação a
x, logo existe uma constante C tal que
G(y) = F (x) + C
Observe que Z Z
1
dy = G(y) + C1 e f (x)dx = F (x) + C2 ,
g(y)
portanto quando integramos os dois lados da equação (1.2.2) obtemos
G(y) + C1 = F (x) + C2 ,
que é exatamente o mesmo que G(y) = F (x) + C com C = C2 − C1 , como vimos no parágrafo anterior. Isso
mostra que é válido “multiplicar” por dx (apesar de haver Teoremas importantes por trás deste truque).
Vejamos alguns exemplos.
Exemplo 1.2.1. Resolva a equação y 0 = y.
Solução. Já sabemos como deve ser a solução geral neste caso, mas vamos resolver a equação usando o
processo acima. Temos
dy
y0 = y ⇒ =y
dx
dy
⇒ = dx
y
Z Z
dy
⇒ = dx
y
⇒ ln |y| = x + C
1.2. EDO SEPARÁVEL 3
Se pararmos neste ponto, dizemos que a soluçção geral está na forma implı́cita (onde C é uma constante),
pois y não está isolado. Ainda podemos melhorar a expressão final, escrevendo
|y| = ex+C = ex eC
Como eC também é uma constante, vamos escrever λ = eC , de modo que |y| = λex . Daı́, y(x) = ±λex , mas
como λ é constante, ±λ também é, e escrevemos K = ±λ. Assim, a solução geral, em forma explı́cita, é
y(x) = Kex
Algumas observações precisam ser feitas. Primeiramente, em cada etapa costumamos atualizar o valor
da constante. Como ficam muitas constantes diferentes, em geral chamamos todas elas pelo mesmo “nome”.
Assim, quando chegamos a |y| = eC ex , irı́amos escrever |y| = Cex , onde esta nova constante C não é a
mesma da equação anterior, nem estamos criando uma equação C = eC . A partir do próximo exemplo
usaremos uma mesma letra para a constante em todas as etapas do problema.
Note também que, pela forma que resolvemos, K não pode ser zero. Isso decorre de termos dividido por
y na resolução, logo y não poderia ser zero, o que forneceria λ = 0. No entanto, y ≡ 0 (significa y constante,
igual a zero) também é solução da EDO! Soluções constantes, como essa, são chamadas de soluções de
equilı́brio. Essa solução entra na solução geral se liberarmos λ = 0, mas nem sempre é possı́vel incluir a
solução de equilı́brio na fórmula geral, portanto é importante começar sempre procurando por tais soluções.
Como encontrar soluções de equilı́brio? Bem, se y ≡ K é solução, temos y 0 = 0, logo a EDO fica
0 = f (x)g(K)
para todo x. Para que isso ocorra, K tem que ser uma raiz da parte da EDO que depende apenas de y.
Uma outra forma de pensar é ver se dividimos por alguma função de y nos cálculos. No exemplo acima,
dividimos por y, portanto y não pode ser zero, e y ≡ 0 é solução. Se tivéssemos dividido por y − 1, então y
não poderia ser igual a 1, logo y ≡ 1 que seria a solução constante procurada.
Observe ainda que a EDO tem infinitas soluções. Em outras situações, temos uma condição inicial
y(x0 ) = y0 e um Problema de Valor Inicial, ou simplesmente PVI (também chamado de Problema de
Cauchy)
y0

= f (x, y)
y(x0 ) = y0
Nesse caso, queremos a solução da EDO que cumpre a condição inicial, o que consiste em determinar o valor
exato da constante que aparece na solução geral.
Para compreender problemas de valor inicial, imagine um corpo em queda livre. Como a aceleração é
igual à segunda derivada da posição S(t), então podemos modelar o problema como uma EDO de segunda
ordem
S 00 = g,
onde g é a aceleração da gravidade. Integrando duas vezes, obtemos a solução geral
gt2
S(t) = S0 + V0 t + ,
2
com duas constantes S0 e V0 que correspondem à posição e à velocidade iniciais, respectivamente (S(0) e
S 0 (0)). Há infinitas soluções para esse problema, mas quando fixamos as condições iniciais, há exatamente
uma solução para a equação. Nos exemplos que resolveremos inicialmente, todo PVI terá uma única solução,
mas isso nem sempre ocorre. Esses casos mais estranhos serão analisados posteriormente.
x2
Exemplo 1.2.2. Resolva a equação y 0 =
y
Solução. Primeiramente, note que f (x) = x2 e g(y) = 1/y. Como não existe nenhuma constante K tal que
g(K) = 0, não há nenhuma solução de equilı́brio. Também poderı́amos concluir isso notando que, ao separar
as variáveis, vamos multiplicar por y, e não dividir, como no Exemplo anterior. Temos, então
x2 dy x2
y0 = ⇒ =
y dx y
⇒ ydy = x2 dx
Z Z
⇒ ydy = x2 dx
y2 x3
⇒ = +C
2 3
é a solução (implı́cita) da EDO. Note que não é possı́vel isolar y e ficar com somente um resultado, pois
terı́amos r r
2x3 2x3
y(x) = + C ou y(x) = − +C
3 3
2x
Exemplo 1.2.3. Resolva o PVI y 0 = , y(0) = −2.
y + x2 y
Solução. Observe que a equação pode ser reescrita como
2x 2x 1
y0 = 2
=
y(1 + x ) 1 + x2 y
Assim, novamente não existem soluções de equilı́brio (pois vamos multiplicar por y e não dividir). Separando
as variáveis, temos
2x 1 dy 2x 1
y0 = 2
⇒ =
1+x y dx 1 + x2 y
2xdx
⇒ ydy =
Z 1 +Z x2
2xdx
⇒ ydy = (u = 1 + x2 , du = 2xdx)
1 + x2
2 Z
y du
⇒ =
2 u
y2
⇒ = ln |u| + C
2
y2
⇒ = ln(1 + x2 ) + C
2
é a solução (implı́cita) da equação. Como temos um PVI, devemos impor a condição inicial substituindo
x = 0 e y = −2, logo
4
= ln(1 + 02 ) + C ⇒ C = 2
2
Daı́,
y2
= ln(1 + x2 ) + 2 ⇒ y 2 = 2 ln(1 + x2 ) + 4
2
é a solução implı́cita. Tirando a raiz quadrada e lembrando que y(0) = −2, o sinal tem que ser negativo,
logo
p
y(x) = − 2 ln(1 + x2 ) + 4
1.2. EDO SEPARÁVEL 5
é a solução explı́cita do PVI.
y−1
Exemplo 1.2.4. Resolva a equação y 0 =
x+3
Solução. Como f (x) = 1/(x + 3) e g(y) = y − 1, então g(1) = 0, logo y ≡ 1 é uma solução de equilı́brio.
Resolvendo, vemos que
y−1 dy y−1
y0 = ⇒ =
x+3 dx x+3
dy dx
⇒ =
y−1 x+3
Z Z
dy dx
⇒ =
y−1 x+3
⇒ ln |y − 1| = ln |x + 3| + C
⇒ |y − 1| = eln |x+3|+C = eln |x+3| eC = |x + 3|eC
⇒ |y − 1| = C|x + 3| (Mesmo nome para a constante)
y−1
⇒ =C
x+3
y−1
⇒ = ±C = C (Mesmo nome para a constante)
x+3
⇒ y − 1 = C(x + 3)
⇒ y(x) = 1 + C(x + 3)
é a solução geral da EDO.

A quarta linha da da resolução acima também poderia ter sido escrita como
ln |y − 1| = ln |x + 3| + ln K
Essa abordagem é válida, pois como a imagem de um logaritmo é igual a R, a constante C que aparecia
originalmente sempre é igual ao logaritmo de um único número (positivo) K. Isso é útil pois, como todas as
funções são logaritmos, podemos usar suas propriedades para acelerar a simplificação. De fato,
ln |y − 1| = ln |x + 3| + ln K = ln(K|x + 3|) ⇒ |y − 1| = K|x + 3|
pela injetividade da função logaritmo (se logc a = logc b, então a = b).

Além disso, veja que a solução de equilı́brio y ≡ 1 faz parte da solução geral, pois é obtida quando C = 0.
Note que colocar os módulos nos logaritmos não é fundamental aqui, pois eles sempre são eliminados ao
trocarmos ±C por C. Assim, usaremos sempre ln x como primitiva de 1/x de agoras em diante.
y
Exemplo 1.2.5. Resolva a EDO y 0 = .
x2 + x
Solução. Neste exemplo, g(y) = y, logo y ≡ 0 é solução de equilı́brio pois g(0) = 0. Vamos separar as
variáveis para resolver a equação:

y dy y
y0 = ⇒ = 2
x2 + x dx x +x
dy dx
⇒ =
y x(x + 1)
Z Z
dy 1 1
⇒ = − dx (Frações parciais explicadas a seguir)
y x x+1

Kx
⇒ ln y = ln x − ln(x + 1) + ln K = ln
x+1
Kx
⇒ y(x) =
x+1
é a solução geral da equação.

Para as frações parciais necessárias na terceira linha da resolução acima, temos
1 A B A(x + 1) + Bx
= + =
x(x + 1) x x+1 x(x + 1)
Assim,
1 = A(x + 1) + Bx
Substituindo x = 0, obtemos A = 1, e fazendo x = −1, obtemos B = −1, logo
1 1 1
= − ,
x(x + 1) x x+1
como usamos acima.
1.3 EDO linear de primeira ordem
Uma EDO de primeira ordem é linear se tiver a forma
a(x)y 0 + b(x)y = c(x)
Note que a equação é uma combinação linear de y e y 0 , com coeficientes sendo funções de x. Em geral, uma
EDO de ordem n é linear quando puder ser escrita como uma combinação linear de y e das n primeiras
derivadas de y.
Para resolver uma equação deste tipo, começamos dividindo por a(x) para que o coeficiente de y 0 seja
igual a 1. Ficamos com
y 0 + p(x)y = q(x),
onde p(x) = b(x)/a(x) e q(x) = c(x)/a(x). A ideia do método é multiplicar a equação por uma função
µ(x) que faça com que o lado esquerdo da equação torne-se a derivada de um produto. Como estamos
multiplicando por µ(x) que vai nos permitir integrar a EDO (ou seja, resolvê-la), dizemos que µ(x) é um
fator integrante para a equação. A equação torna-se
µy 0 + µp(x)y = µq(x)
Como a regra do produto diz que (f g)0 = f 0 g + f g 0 , o que desejamos ocorre se tivermos
µ0 = µp(x)
1.3. EDO LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM 7
Note que essa equação é separável, portanto já sabemos como resolvê-la. Separando as variáveis e integrando,
obtemos
Z Z
dµ dµ
= µp(x) ⇒ = p(x)dx
dx µ
Z
⇒ ln µ = p(x)dx
R
p(x)dx
⇒ µ(x) = e
Observe que não é necessário colocar constantes de integração nos cálculos acima, pois não queremos
determinar todas as possı́veis funções µ(x), apenas uma que nos permita simplificar a equação. Para finalizar,
com essa escolha de µ(x) a EDO pode ser escrita como
(µy)0 = µq,
então basta integrar dos dois lados (lembrando que uma primitiva de (µy)0 é µy pelo Teorema Fundamental
do Cálculo) e isolar y(x).
Exemplo 1.3.1. Resolva a equação y 0 + 5y = 3.
Solução. Temos p(x) = 5 e q(x) = 3. Assim,

R
5dx
µ(x) = e = e5x
é um fator integrante. Multiplicando a EDO por µ(x), obtemos
e5x y 0 + 5e5x y = 3e5x ,
ou seja,
(e5x y)0 = 3e5x .
Integrando os dois lados e usando o Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos
3e5x
Z
e5x y = 3e5x dx = + C,
5
logo
3
y(x) = + Ce−5x
5
é a solução geral.
Exemplo 1.3.2. Resolva o PVI y 0 + y = sen x, y(0) = 1.
Solução. Nesse caso, temos p(x) = 1 e q(x) = sen x. Daı́, um fator integrante é
R
1dx
µ(x) = e = ex
Multiplicando a equação por µ(x), obtemos
ex y 0 + ex y = ex sen x,
que é o mesmo que

(ex y)0 = ex sen x
Daı́,
ex (sen x − cos x)
Z
ex y = ex sen xdx = + C,
2
logo
sen x − cos x
y(x) = + Ce−x
2

Como temos um PVI, vamos substituir x = 0 e y = 1 para calcular o valor da constante C. Temos
0−1 3
1= + Ce0 ⇒ C =
2 2
A solução do PVI é
sen x − cos x 3 −x
y(x) = + e
2 2
Para deixar todos os detalhes feitos, vamos resolver também a integral

Z Z
ex sen xdx = −ex cos x + ex cos xdx (Por partes u = ex , dv = sen xdx)
Z
= −ex cos x + ex sen x − ex sen xdx (Por partes u = ex , dv = cos xdx)
Dessa forma,
ex (sen x − cos x)
Z Z
x x x
2 e sen xdx = −e cos x + e sen x ⇒ ex sen xdx = +C
2
dy y
Exemplo 1.3.3. Resolva a equação x − = x, onde x > 0.
dx x + 1
Solução. Primeiramente, precisamos dividir tudo por x. Ficamos com
y
y0 − = 1,
x(x + 1)
1
logo p(x) = − e q(x) = 1. Com isso, um fator integrante é
x(x + 1)

dx
R
µ(x) = e − x(x+1)
Usando frações parciais, temos
−1 A B A(x + 1) + B
= + = ,
x(x + 1) x x+1 x(x + 1)
logo
−1 = A(x + 1) + Bx
Fazendo x = 0 obtemos A = −1, e fazendo x = −1 obtemos B = 1. Daı́,
Z Z
dx 1 1 x+1
− = − + dx = − ln x + ln(x + 1) = ln
x(x + 1) x x+1 x
(lembre que, aqui, não precisamos da constante por estarmos calculando um fator integrante). Daı́,
x+1
µ(x) = eln((x+1)/x) =
x
Agora, multiplicamos a EDO por µ(x), o que fornece

x+1 0 1 x+1
y − 2y = ,
x x x
que equivale a " #0

x+1 1
y =1+
x x
Por integração, chegamos a
x+1
y = x + ln x + K,
x
logo
x2 + x ln x + Kx
y(x) =
x+1
2
Exemplo 1.3.4. Resolva a equação y 0 + y = sen(t3 ), com t > 0.
t
Solução. Para esta equação, p(t) = 2/t e q(t) = sen(t3 ). Assim, um fator integrante é
2 2
R
µ(t) = e t dt = e2 ln t = eln(t )
= t2
Multiplicando a equação pelo fator integrante, chegamos a
t2 y 0 + 2ty = t2 sen(t3 ),
ou seja,
(t2 y)0 = t2 sen(t3 )
Integrando os dois lados da equação, vemos que
Z
t y = t2 sen(t3 )dt
2
(Substituição: u = t3 , du = 3t2 dt)
Z
sen u
= du
3
cos u
=− +C
3
cos(t3 )
=− +C
3
Daı́, a solução geral é

cos(t3 )
y(t) = − + Ct−2
3t2
Exemplo 1.3.5. Resolva o PVI y 0 + (tg x)y = cos x, y(0) = π.

Solução. Dessa vez, p(x) = tg x e q(x) = cos x. Assim, um fator integrante é

R
tg xdx
µ(x) = e = eln(sec x) = sec x
De fato,
Z Z
sen x
tg xdx = dx (Substituição: u = cos x, du = − sen xdx)
cos x
Z
du
= −
u
= − ln u + C
= ln(u−1 ) + C

1
= ln +C
cos x
= ln(sec x) + C
Lembramos mais uma vez que não precisamos colocar a constante no cálculo do fator integrante. Daı́,
multiplicando por µ(x), obtemos
sec xy 0 + sec x tg xy = 1,
ou seja,
(sec xy)0 = 1
Integrando e isolando y(x), concluı́mos que
Z
sec xy = dx ⇒ sec xy = x + C
y
⇒ =x+C
cos x
⇒ y(x) = (x + C) cos x
Agora, temos que aplicar a condição inicial x = 0, y = π, logo
π = (0 + C) cos 0 ⇒ C = π
Daı́, a solução do PVI é

y(x) = (x + π) cos x
Exemplo 1.3.6. Resolva a EDO x3 y 0 + 4x2 y = e−x

Solução. Começamos dividindo tudo por x3 . A equação torna-se
4
y0 + y = x−3 e−x
x
Temos p(x) = 4/x e q(x) = x−3 e−x , logo
4
R
4dx/x
µ(x) = e = e4 ln x = eln x = x4
é um fator integrante. Agora multiplicamos a EDO por µ(x), fazendo-a tomar a forma
x4 y 0 + 4x3 y = xe−x ,
que é o mesmo que

(x4 y)0 = xe−x
Integrando os dois lados desta última equação, obtemos
Z
x4 y = xe−x dx(Por partes: u = x, dv = e−x dx)
Z
= −xe + e−x dx
−x
= −xe−x − e−x + C
Isolando y(x), vemos que a solução geral é
x+1 C
y(x) = − + 4
x4 ex x
Exemplo 1.3.7. Resolva a EDO y 0 + 2xy = x.

Solução. Nesse caso, temos p(x) = 2x e q(x) = x. Com isso,
2
R
2xdx
µ(x) = e = ex
é um fator integrante. Após multiplicação por µ(x), a equação torna-se

2 2 2
ex y 0 + 2xex y = xex ,
ou seja,
2 2
(ex y)0 = xex .
Integrando, vemos que
Z
2 2
ex y = xex dx (Substituição: u = x2 , du = 2xdx)
eu
Z
= du
2
eu
= +C
2
2
ex
= + C,
2
logo
1 2
y(x) = + Ce−x
2
Exemplo 1.3.8. Resolva a equação y 0 + y cotg x = 2x cossec x.

Solução. Aqui, temos p(x) = cotg x e q(x) = 2x cossec x, logo um fator integrante é
R
cotg xdx
µ(x) = e = eln(sen x) = sen x
Com efeito,
Z Z
cos x
cotg xdx = dx (Substituição: u = sen x, du = cos x)
sen x
Z
du
=
u
= ln u + C
= ln(sen x) + C
Mais uma vez, não é necessário colocar a constante no cálculo do fator integrante. Multiplicando por
µ(x), a equação torna-se
sen(x)y 0 + cos(x)y = 2x,
que equivale a
(sen(x)y)0 = 2x
Integrando esta última equação, obtemos
Z
sen(x)y = 2xdx = x2 + C,
portanto
x2 + C
y(x) =
sen x
é a solução geral desta EDO.
1.4 EDO exata
Dizemos que uma EDO está em forma diferencial se estiver escrita como
P dx + Qdy = 0,
onde P (x, y) e Q(x, y) são funções.

Exemplo 1.4.1. Passe a equação xy 0 − 3xy = y para a forma diferencial.
dy
Solução. Basta trocar y 0 por e “multiplique” por dx:
dx
dy
x = 3xy + y ⇒ xdy = (3xy + y)dx
dx
⇒ (3xy + y)dx − xdy = 0
Dessa forma, P (x, y) = 3xy + y e Q(x, y) = −x.
Uma EDO em forma diferencial

P dx + Qdy = 0
é exata se
∂P ∂Q
=
∂y ∂x
1.4. EDO EXATA 13
Em Cálculo 3, quando o campo

F~ (x, y) = (P (x, y), Q(x, y))
satisfazia
∂P ∂Q
=
∂y ∂x
e as funções P e Q estavam definidas em uma região aberta e simplesmente conexa de R2 , podı́amos afirmar
que F~ era conservativo. Isso sempre ocorrerá em nossos exemplos, logo sempre vai existir uma função
potencial, ou seja, uma função f (x, y) tal que
∂f ∂f
=P e =Q
∂x ∂y
As soluçõe de uma EDO exata são dadas, implicitamente, pelas curvas de nı́vel da função potencial, isto
é, possuem a forma
f (x, y) = C
De fato, derivando os dois lados em relação a x e usando a Regra da Cadeia, obtemos

∂f ∂f dy
f (x, y) = C ⇔ + = 0 ⇔ P dx + Qdy = 0
∂x
|{z} ∂y dx
|{z}
P Q
Exemplo 1.4.2. A EDO (3xy + y)dx − dy = 0 do Exemplo anterior é exata?

Solução. Já vimos que P (x, y) = (3x + 1)y e Q(x, y) = −x, logo
∂P ∂Q
= 3x + 1 6= −1 = ,
∂y ∂x
logo a EDO não é exata.
Exemplo 1.4.3. Resolva a EDO 2x + y 2 + 2xyy 0 = 0.

Solução. Na forma diferencial, a equação escreve-se como
(2x + y 2 )dx + 2xydy = 0
Assim, P (x, y) = 2x + y 2 e Q(x, y) = 2xy, logo

∂P ∂Q
= 2y = ,
∂y ∂x
o que garante que a EDO é exata. Precisamos, então, determinar f (x, y) tal que
fx = 2x + y 2

fy = 2xy
Se integrarmos a primeira equação com respeito a x, chegamos a
f (x, y) = x2 + xy 2 + C(y)
Agora, vamos derivar com respeito a y e comparar com a segunda equação:
2xy
= fx = + C 0 (y) ⇒ C 0 (y) = 0 ⇒ C(y) = K
2xy
Escolhendo K = 0 (podemos fazer isso pois queremos um potencial e não todos), uma função potencial
é
f (x, y) = x2 + xy 2 ,
logo a solução geral (implı́cita) da EDO é
x2 + xy 2 = C
com C ∈ R.

3x 0
Exemplo 1.4.4. Resolva a EDO 2y + y + 3(ln(xy) + 1) = 0 para y > 0.
y
Solução. Na forma diferencial, a equação pode ser escrita como

3x
(3 ln(xy) + 3)dx + 2y + dy = 0,
y
logo P (x, y) = 3 ln(xy) + 3 e Q(x, y) = 2y + 3x/y. Com isso,
∂P 3 ∂Q
= = ,
∂y y ∂x
o que garante que a EDO é exata.

Precisamos calcular f (x, y) tal que

fx = 3 ln(xy) + 3
fy = 2y + 3x
y
Começamos integrando a segunda equação com respeito a y, obtendo
f (x, y) = y 2 + 3x ln(y) + C(x)
Agora, derivamos com relação a x para comparar com a primeira equação. Temos
3 ln(x) +
3 ln(y)
+ 3 = fx = + C 0 (x) ⇒ 3 ln(x) + 3 = C 0 (x)
3 ln(y)
Note que, uma integração por partes com u = ln(x) e dv = dx (logo du = dx/x e v = x) fornece
Z Z
dx
ln(x) = x ln(x) − x
x
= x ln(x) − x + K
Assim, escolhendo K = 0, temos
C(x) = 3(x ln(x) − x) + 3x = 3x ln(x),
e então
f (x, y) = y 2 + 3x ln(x) + 3x ln(y) = y 2 + 3x ln(xy)
é uma função potencial. As soluções, portanto, são dadas (implicitamente) por
y 2 + 3x ln(xy) = C
com C ∈ R.
1.4. EDO EXATA 15
1.4.1 Fatores integrantes
Vamos multiplicar uma EDO

P dx + Qdy = 0
que não seja exata por µ(x, y) de modo que a nova EDO
(µP )dx + (µQ)dy = 0
seja exata. Para que isso ocorra, devemos ter
∂(µP ) ∂(µQ)
= ,
∂y ∂x
que, pela Regra do Produto (note que µ é função de x e de y), equivale a
µy P + µPy = µx Q + µQx
Essa equação é uma EDP, e é bastante difı́cil de resolver no caso geral. Vamos fazer uma simplificação: o
fator integrante µ vai depender, apenas, de uma variável.
dµ
Caso 1 µ = µ(x) (isto é, µ só depende de x). Temos µy = 0 e µx = , logo a EDP passa a ser
dx

dµ dµ Py − Qx
µPy = Q + µQx ⇒ =µ
dx dx Q
Py − Qx
O lado esquerdo desta equação depende apenas de x, mas o termo pode depender de x e de y. Para
Q
Py − Qx
que esse método funcione, a equação acima precisa fazer sentido, logo tem que depender apenas de
Q
x! Se isso acontecer, então essa é uma EDO separável, logo pode ser resolvida e conseguiremos determinar
qual é o fator integrante.
dµ
Caso 2 µ = µ(y) (ou seja, µ só depende de y. Nesse caso, µy = e µx = 0. A EDP torna-se
dy

dµ dµ Qx − Py
P + µPy = µQx ⇒ =µ
dy dy P
Qx − Py
Como antes, vamos precisar que dependa somente de y para que esta equação (que novamente seria
P
separável) faça sentido.
Py − Qx Py − Qx Py − Qx
Resumindo, antes de resolver, calcule e . Se for uma função apenas de x,
Q P Q
Py − Qx
então vamos usar um fator integrante µ = µ(x), e se depender apenas de y, então o fator integrante
P
é da forma µ = µ(y). Escrevemos o numerador como Py − Qx em ambos os casos para evitar que seja
Py − Qx
necessário memorizar quando é Py − Qx e quando é Qx − Py . Podemos fazer isso, pois se depende
Q
Qx − Py
só de y, então o mesmo vale para , já que a única diferença entre essas funções é o sinal.
P
Observe ainda que as divisões são cruzadas: quando dividimos por Q (que multiplica dy), a função tem
que depender apenas de x, e quando dividimos por P (que multiplica dx), a função deve depender somente
de y.
Exemplo 1.4.5. Determine um fator integrante que transforme a EDO
(3xy + y 2 )dx + (x2 + xy)dy = 0
em uma EDO exata e resolva a equação resultante.

Solução. Temos P (x, y) = 3xy + y 2 e Q(x, y) = x2 + xy, logo
Py = 3x + 2y 6= 2x + y = Qx ,
ou seja, a EDO original não é exata. Por outro lado,

Py − Qx x+y x+y 1
= 2 = = ,
Q x + xy x(x + y) x
que depende apenas de x. Isso mostra que podemos usar um fator integrante da forma µ = µ(x). Multipli-
cando por µ(x), temos
(µP )dx + (µQ)dy = 0
Para que essa equação seja exata, tem-se

0 dµ Py − Qx µ
(µP )y = (µQ)x ⇒ µPy = µ Q + µQx ⇒ =µ =
dx Q x
Resolvendo esta EDO separável (lembre que não precisamos colocar as constantes de integração aqui),
concluı́mos que
Z Z
dµ µ dµ dx
= ⇒ =
dx x µ x
⇒ ln µ = ln x
⇒ µ(x) = x
é um fator integrante. A nova EDO, após multiplicação por µ(x) = x, é
(3x2 y + xy 2 )dx + (x3 + x2 y)dy = 0
Dessa vez, temos P (x, y) = 3x2 y + xy 2 e Q(x, y) = x3 + x2 y, portanto

∂P ∂Q
= 3x2 + 2xy = ,
∂y ∂x
mostrando que realmente produzimos uma EDO exata. Para resolvê-la, devemos encontrar f (x, y) tal que
fx = 3x2 y + xy 2

fy = x3 + x2 y
Integrando a primeira equação com respeito a x, chegamos a
x2 y 2
f (x, y) = x3 y + + C(y),
2
e derivando com respeito a y e comparando com a segunda equação, temos
x3 +
x2
y = fy = x3 + y + C 0 (y) ⇒ C 0 (y) = 0 ⇒ C(y) = K
x2
Escolhendo K = 0, calculamos o potencial
x2 y 2
f (x, y) = x3 y +
2
1.4. EDO EXATA 17
e as soluções são dadas implicitamente por
x2 y 2
x3 y + =C
2
com C ∈ R.
Exemplo 1.4.6. Determine um fator integrante que transforme a EDO
(3x2 y + y 2 )dx + (2x3 + 3xy)dy = 0
em uma EDO exata e resolva a equação resultante.
Solução. Temos, inicialmente, P (x, y) = 3x2 y + y 2 e Q(x, y) = 2x3 + 3xy, logo
∂P ∂Q
= 3x2 + 2y 6= 6x2 + 3y = ,
∂y ∂x
portanto a equação não é exata. Entretanto, note que
Py − Qx 3x2 + 2y − 6x2 − 3y −3x2 − y 1

= 2 2
= 2
=−
P 3x y + y y(3x + y y
depende somente de y, de modo que podemos buscar um fator integrante da forma µ = µ(y). Multiplicando
por µ(y), obtemos
(µP )dx + (µQ)dy = 0,
logo para essa equação ser exata é necessário que

dµ dµ Qx − Py µ
(µP )y = (µQ)x ⇒ P + µPy = µQx ⇒ =µ =
dy dy P y
Daı́, Z Z
dµ dy
= ⇒ ln µ = ln y ⇒ µ(y) = y
µ y
é o fator integrante (mais uma vez, não precisamos de constantes de integração nesta etapa).
Multiplicando por µ(y) = y, obtemos a nova EDO
(3x2 y 2 + y 3 ) dx + (2x3 y + 3xy 2 ) dy = 0

| {z } | {z }
P Q
Como
∂P ∂Q
= 6x2 y + 3y 2 = ,
∂y ∂x
a EDO realmente é exata. Para determinar sua solução geral, precisamos determinar f (x, y) tal que
fx = 3x2 y 2 + y 3

fy = 2x3 y + 3xy 2
Integrando a primeira equação em relação a x, ficamos com
f (x, y) = x3 y 2 + xy 3 + C(y),
e derivando em relação a y e comparando com a segunda equação, concluı́mos que

3
2xy +
3xy

2
= fy = 3
2xy +
3xy

2
+ C 0 (y) ⇒ C 0 (y) = 0 ⇒ C(y) = K
Escolha K = 0, de modo que uma função potencial é
f (x, y) = x3 y 2 + xy 3
e a solução geral da EDO é
x3 y 2 + xy 3 = C
com C ∈ R
1.5 EDO homogênea
Dizemos que uma EDO é homogênea se puder ser escrita na forma

0 y
y =f
x
Isto significa que y 0 tem que ser expressa como uma função da razão y/x. Por exemplo, são EDOs homogêneas
as equações:
y
• y0 = ;
x
y x y 1
• y0 = + = + ;
x y x y/x
2x − y 2 − (y/x)
• y0 = = .
x + 3y 1 + 3(y/x)
Como y 0 escreve-se como função de y/x, o método de resolução consiste em mudar a variável para
y
v=
x
Para substituir na EDO, precisamos também relacionar y 0 e v 0 (a variável dependente passa a ser v ao invés
de y). Como y = xv, a Regra do Produto nos diz que
y 0 = v + xv 0
Fazendo estas substituições na EDO, chegamos a
f (v) − v
v + xv 0 = f (v) ⇒ v 0 = ,
x
que é uma EDO separável. Assim, basta resolver essa equação e desfazer a substituição v = y/x, retornando
ás variáveis originais.
dy y 2 + 2xy
Exemplo 1.5.1. Resolva a EDO = .
dx x2
1.5. EDO HOMOGÊNEA 19
Solução. A equação pode ser escrita como

2
0 y y
y = +2
x x
Assim, temos uma equação homogênea. Fazendo v = y/x e y 0 = v + xv 0 , a EDO torna-se
dv v2 + v
v + xv 0 = v 2 + 2v ⇒ = ,
dx x
que é separável. Separando as variáveis e integrando, ficamos com
Z Z
dv dx
=
v(v + 1) x
Para a primeira integral, o método das frações parciais nos permite escrever
Z
1 1 dx
− dv = ⇒ ln v − ln(v + 1) = ln x + ln K
v v+1 x

v
⇒ ln = ln(Kx)
v+1
v
⇒ = Kx
v+1
y/x
⇒ = Kx
y/x + 1
Multiplicando numerador e denominador do lado esquerdo desta última igualdade por x, ficamos com
y
= Kx ⇒ y = Kxy + Kx2
y+x
⇒ y − Kxy = Kx2
⇒ y(1 − Kx) = Kx2
Kx2
⇒ y(x) =
1 − Kx
é a solução geral da EDO. Observe que, na EDO separável, existiam duas soluções de equilı́brio: v ≡ 0 e
v ≡ −1. Como v = y/x, essas soluções correspondem a y ≡ 0 (que pode ser obtida na solução geral fazendo
K = 0) e y(x) = −x, mas não existe valor da constante K que faça com que esta segunda solução ocorra na
solução geral. De fato, se
Kx2
= −x,
1 − Kx
2 2
terı́amos Kx = −x +
Kx , e como K foi cancelado (lembre-se que K é o que queremos calcular aqui), essa
igualdade nunca é satisfeita.
Exemplo 1.5.2. Resolva a equação (x2 + 3xy + y 2 )dx − x2 dy = 0.

Solução. Começamos isolando y 0 . Temos
dy
(x2 + 3xy + y 2 )dx − x2 dy = 0 ⇒ x2 + 3xy + y 2 = x2
dx
2
y y
⇒ y0 = 1 + 3 +
x x
Usando a substituição v = y/x, temos y 0 = v + xv 0 , logo a equação torna-se
v + xv 0 = 1 + 3v + v 2 ,
ou seja,
1 + 2v + v 2 (1 + v)2
v0 = = ,
x x
que é separável. Separando as variáveis e integrando, segue que (usando a substituição u = 1 + v, logo
du = dv na primeira integral)
Z Z Z Z
dv dx du dx
= ⇒ =
(1 + v)2 x u2 x
1
⇒ − = ln x + ln K
u
1
⇒− = ln(Kx)
1+v
1
⇒− = ln(Kx)
1 + y/x
Multiplicando numerador e denominador do lado esquerdo da última igualdade, tem-se que

x
− = ln(Kx) ⇒ −x = (x + y) ln(Kx)
x+y
−x − x ln(Kx)
⇒y=
ln(Kx)
x
⇒ y(x) = −x −
ln(Kx)
é a solução geral desta EDO. Além disso, v ≡ −1 é solução de equilı́brio da EDO separável, que corresponde
à solução y(x) = −x da EDO original, a qual não está inclusa na solução geral que deduzimos!
Exemplo 1.5.3. Resolva o PVI xyy 0 + 4x2 + y 2 = 0, y(2) = 7.
Solução. Isolando y 0 , temos

−4x2 − y 2
y0 = ,
xy
e após dividirmos numerador e denominador por x2 obtemos
−4 − (y/x)2
y0 = ,
y/x
uma EDO separável. Fazendo v = y/x e y 0 = v + xv 0 , obtemos
−4 − v 2 4 − v2 −4 − 2v 2
v + xv 0 = ⇒ xv 0 = −v =
v v v
2

2 2 + v
⇒ v0 = −
x v
1.5. EDO HOMOGÊNEA 21
Separando as variáveis e integrando, temos

Z
vdv 2dx
=− .
2 + v2 x
Na primeira integral faremos a substituição u = 2 + v 2 , de modo que du = 2vdv. Daı́, vemos que
Z Z
du dx 1
= −2 ⇒ ln u = −2 ln(Kx)
2u x 2
⇒ ln(2 + v 2 ) = −4 ln(Kx) = ln(Kx−4 )
K
⇒ 2 + v2 = 4
x
y2 K
⇒2+ 2 = 4
x x
Multiplicando os dois lados desta última equação por x4 , chegamos à solução geral
2x4 + x2 y 2 = K
Como a EDO separável não possuı́a soluções de equilı́brio, de fato todas as soluções estão contidas nesta
fórmula.
Agora, resolvemos o PVI. Substituindo x = 2 e y = 7 na solução geral, obtemos K = 228, portanto a
solução que satisfaz a condição inicial desejada é
2x4 + x2 y 2 = 228
dy 2y − x
dx 2x − y
Solução. Se dividirmos numerador e denominador por x, a EDO torna-se
y 0 2(y/x) − 1
,
= 2 − (y/x)
que é homogênea. Assim, fazemos v = y/x e y 0 = v + xv 0 para obter
2v − 1 2v − 1
v + xv 0 = ⇒ xv 0 = −v
2−v 2−v
2
0 1 v −1
⇒v =
x 2−v
Separando as variáveis, temos

2−v
Z Z
dx
dv =
(v + 1)(v − 1) x
A integral da esquerda pode ser simplificada usando frações parciais:
2−v A B A(v − 1) + B(v + 1)

= + =
(v + 1)(v − 1) v+1 v−1 (v + 1)(v − 1)
Igualando os numeradores, obtemos
2 − v = A(v − 1) + B(v + 1)
Assim, substituindo v = 1, temos 1 = 2B, logo B = 1/2, e fazendo v = −1, ficamos com 3 = −2A, logo
A = −3/2. Daı́,
Z Z
3 1 1 1 dx 3 1
− + dv = ⇒ − ln(v + 1) + ln(v − 1) = ln(Kx)
2v+1 2v−1 x 2 2
⇒ −3 ln(v + 1) + ln(v − 1) = 2 ln(Kx)
⇒ − ln(v + 1)3 + ln(v + 1) = ln(Kx2 )

v−1
⇒ ln = ln(Kx2 )
(v + 1)3
v−1
⇒ = Kx2
(v + 1)3
Note que 2 ln(Kx) = ln(Kx)2 = ln(K 2 x2 ), que escrevemos como ln(Kx2 ) pois K 2 também é constante.
Como v = y/x, temos
y−x
y/x − 1
= Kx2 ⇒ x
(y+x)3
= Kx2
(y/x + 1)3
x3
3
y−x x
⇒ 3
= K x2
(y + x)
x
⇒ y − x = K(y + x)3
é a solução geral da EDO. Além disso, v ≡ −1 e v ≡ 1 são soluções de equilı́brio da EDO separável, logo
y(x) = −x e y(x) = x também são soluções da EDO original, mas apenas a segunda está incluı́da na solução
geral (quando K = 0).
dy 2y − x + 5
dx 2x − y − 4
Solução. Neste caso, a EDO não é homogênea, pois
2y/x − 1 + 5/x
y0 = ,
2 − y/x − 4/x
logo y 0 não escreve-se como função da razão y/x. Por outro lado, se as constantes 5 e −4 não estivessem
presentes, a EDO seria homogênea, conforme vimos no Exemplo anterior. Dessa forma, vamos trocar as
variáveis x e y por w e z fazendo
x = w+a
,
y = z+b
onde a, b ∈ R, de modo que, nessas novas variáveis, esses termos constantes não existam. Temos dx = dw e
dy = dz, logo dy/dx = dz/dw, portanto
dz 2(z + b) − (w + a) + 5 2z − w + (5 − a + 2b)
= =
dw 2(w + a) − (z + b) − 4 2w − z + (−4 + 2a − b)
1.6. EDO DE BERNOULLI 23
Como vimos, para que a nova equação seja homogênea, basta que

5 − a + 2b = 0
−4 + 2a − b = 0
Resolvendo este sistema, encontramos a = 1 e b = −2, o que significa que mudando as variáveis para
w = x − 1 e z = y + 2, obtemos a EDO homogênea
dz 2z − w
= .
dw 2w − z
Observe que esta é a mesma equação do Exemplo anterior (apenas os nomes das variáveis foram alterados),
logo podemos aproveitar as contas já feitas e obter a solução geral
z − w = K(z + w)3
com K ∈ R, além de z(w) = −w. Desfazendo a mudança de variáveis para retornar às variáveis x e y e
simplificando, concluı́mos que a solução geral da EDO original é
y − x + 3 = K(y + x + 1)3 ,
além de y(x) = −x − 1.
1.6 EDO de Bernoulli
Dizemos que uma EDO de primeira ordem é uma equação de Bernoulli se puder ser escrita na forma
y 0 + p(x)y = q(x)y n ,
onde n ∈ R. Se n = 0 ou n = 1, já vimos como resolver essa equação. De fato, para n = 0, a EDO é
y 0 + p(x)y = q(x),
que é linear, e se n = 1, podemos escrever a equação como
y 0 = (q(x) − p(x))y,
ou seja, trata-se de uma EDO separável. Nosso objetivo será resolver o caso geral, em que n 6= 0 e n 6= 1.
Vamos começar dividindo a equação inteira por y n . Note que isso faz com que y ≡ 0 seja uma candidata
a solução de equilı́brio, e devemos verificar se, de fato, isso ocorre. A equação fica na forma
y −n y 0 + p(x)y 1−n = q(x)
Se trocarmos a variável para v = y 1−n , então
v 0 = (1 − n)y −n y 0
(note que, como a derivada é com respeito a x, temos que derivar y implicitamente, por isso y 0 apareceu
multiplicando). Dessa forma, após a substituição a EDO é transformada em
v0
+ p(x)v = q(x),
1−n
ou seja, na EDO linear

v 0 + (1 − n)p(x)v = (1 − n)q(x)
Assim, basta resolver essa EDO usando o método do fator integrante e retornar às variáveis originais para
determinar a solução da equação.
Exemplo 1.6.1. Resolva a EDO y 0 + y = ex y 2
Solução. Dividindo a equação por y 2 , ficamos com
y −2 y 0 + y −1 = ex .
Temos que fazer a substituição v = y −1 , logo v 0 = −y −2 y 0 , de modo que
−v 0 + v = ex ,
ou seja,
v 0 − v = −ex ,
uma EDO linear, cujo fator integrante é
R
µ(x) = e (−1)dx
= e−x
Multiplicando a equação inteira por µ(x), obtemos
e−x v 0 − e−x v = −1 ⇒ (e−x v)0 = −1
Integrando ambos os lados desta última igualdade, vemos que
e−x v = −x + C ⇒ v = (−x + C)ex
Como v = y −1 , temos
1
= (−x + C)ex ,
y
ou ainda,
e−x
y(x) = ,
−x + C
que é a solução geral da EDO. Além disso, como dividimos por y 2 no começo da resolução, y ≡ 0 é uma
solução de equilı́brio, que não está contida na solução geral.
Exemplo 1.6.2. Resolva a equação x2 y 0 + 2xy − y 3 = 0.
Solução. Primeiramente, dividimos tudo por x2 , chegando a

2 1
y0 + y = 2 y2 ,
x x
que é uma equação de Bernoulli. Agora, dividimos toda a equação por y 3 (o que fará com que y ≡ 0 seja
solução de equilı́brio). A EDO torna-se
2 −2 1
y −3 y 0 + y = 2
x x
Se v = y −2 , então v 0 = −2y −3 y 0 , logo
v0 2 1
− + v= 2
2 x x
1.6. EDO DE BERNOULLI 25
Multiplicando por −2, obtemos a EDO linear
4 2
v0 − v=− 2
x x
Um fator integrante para esta equação é
−4
R
µ(x) = e (−4dx/x)
= e−4 ln x = eln(x )
= x−4
Agora temos que multiplicar a EDO por µ(x), o que resulta hein
x−4 v 0 − 4x−5 v = −2x−6 ,
que é o mesmo que

(x−4 v)0 = −2x−6
Por integração, obtemos
2 −5
x−4 v = x + C,
5
então trocando v por y −2 e multiplicando tudo por x4 , encontramos a solução geral
1 2
2
= + Cx4
y 5x
na forma implı́cita, além da solução de equilı́brio y ≡ 0.
3
Exemplo 1.6.3. Resolva a equação y 0 − y = x4 y 1/3 .
x
Solução. Vamos dividir a EDO por y 1/3 (isso indica que y ≡ 0 é solução de equilı́brio) , obtendo
3 2/3
y −1/3 y 0 − y = x4
x
2 −1/3 0
Precisamos mudar a variável para v = y 2/3 , de modo que v 0 = y y , logo
3
3v 0 3
− v = x4
2 x
Se multiplicarmos os dois lados da equação por 2/3, obtemos a EDO linear
2 2x4
v0 − v=
x 3
Um fator integrante para esta equação é
−
R
µ(x) = e (−2dx/x)
= e−2 ln x = eln(x 2)
= x−2
Daı́, após multiplicação pelo fator integrante, a EDO torna-se
2 2
x−2 v 0 − 2x−3 v = x ,
3
ou seja,
2 2
(x−2 v)0 = x
3
Agora, integramos os dois lados, o que nos fornece

2x3
x−2 v = +C (Multiplique por x2 )
9
2x5
⇒v = + Cx2 (Substitua v = y 2/3 )
9
2x5
⇒ y 2/3 = + Cx2
9
Além da solução geral acima, temos também y ≡ 0 como solução de equilı́brio.
Exemplo 1.6.4. Resolva a EDO y 0 = y + e−3x y 4 .

Solução. Após dividir os dois lados por y 4 (logo, y ≡ 0 será uma solução de equilı́brio) e arrumar a equação,
ela fica na forma
y −4 y 0 − y −3 = e−3x
Temos que mudar a variável para v = y −3 , logo v 0 = −3y −4 y 0 , de modo que
v0
− − v = e−3x
3
Ao multiplicarmos por −3, chegamos à EDO linear
v 0 + 3v = −3e−3x ,
que tem como fator integrante R
3dx
µ(x) = e = e3x
Agora, multiplique toda a equação por µ, o que nos dá
e3x v 0 + 3e3x v = −3,
isto é
(e3x v)0 = −3
Assim,
−3x + C
e3x v = −3x + C ⇒ v =
e3x
1 C − 3x
⇒ 3 =
y e3x
e3x
⇒ y3 =
C − 3x
ex
⇒ y(x) = √
3
C − 3x
é a solução geral, além da solução constante y ≡ 0.
1.7 Outras substituições
Nas últimas duas aulas temos trabalhado um par de tipos de EDOs que, após uma mudança de variável,
transformam-se em tipos mais simples. Nesta seção, veremos outros exemplos de equações que simplificam-se
após alguma substituição, mas que não recebem nenhum nome especial como “equações homogêneas” ou
“equações de Bernoulli”.
1.7. OUTRAS SUBSTITUIÇÕES 27
Exemplo 1.7.1. Resolva a EDO y 0 = (x + y + 2)2 .

Solução. Vamos fazer a substituição v = x + y + 2, logo v 0 = 1 + y 0 . Assim, a nova EDO é
v0 − 1 = v2 ⇒ v0 = 1 + v2 ,
que é separável. Separando as variáveis e integrando, temos
Z Z
dv
= dx ⇒ arctg v = x + C
1 + v2
⇒ v = tg(x + C)
⇒ x + y + 2 = tg(x + C)
⇒ y(x) = tg(x + C) − x − 2
é a solução geral. Como dividimos por 1 + v 2 na EDO separável e esse termo nunca se anula, não há soluções
de equilı́brio.
Exemplo 1.7.2. Resolva a equação ey y 0 = x(x + ey ) − 1.

Solução. Se v = x + ey , então v 0 = 1 + ey y 0 (lembre-se que temos que derivar implicitamente com respeito
a x). Assim, obtemos a nova EDO
v 0 − 1 = xv − 1 ⇒ v 0 = xv,
que é separável. Daı́,
x2
Z Z
dv
= xdx ⇒ ln v = +C
v 2
2 2 2
⇒ v = ex /2+C
= ex /2 C
e = Kex /2
2
⇒ x + ey = Kex /2
2
⇒ ey = Kex /2
−x
2
⇒ y(x) = ln(Kex /2
− x)
é a solução geral. Além disso, a divisão por v na EDO separável indica que v ≡ 0 é solução de equilı́brio,
mas então uma solução é dada (implicitamente) por x + ey = 0. Isolando y, temos y(x) = ln(−x), que faz
parte da solução geral acima no caso K = 0.
π
Exemplo 1.7.3. Resolva o PVI y 0 = sec(2x2 + y − 1) − 4x, y(0) = +1
4
Solução. Seja v = 2x2 + y − 1. Assim, v 0 = 4x + y 0 , logo
1
v 0 − 4x = sec v − 4x ⇒ v 0 = sec v = ,
cos v
que é uma EDO separável. Com isso,
Z Z
cos vdv = dx ⇒ sen v = x + C
⇒ sen(2x2 + y − 1) = x + C
π
é a solução geral (implı́cita) da equação. Para o PVI, faça x = 0 e y =
+ 1, de modo que
4
√
π π 2
sen 0 + + 1 − 1 = 0 + C ⇒ C = sen =
4 4 2
A solução do PVI é
√
2
sen(2x2 + y − 1) = x +
2
1.8 Teorema de Existência e Unicidade
Em todos os problemas de valor inicial que resolvemos até aqui, a solução era única. Dizı́amos sempre
que tı́nhamos que calcular o valor da constante de integração usando a condição inicial, mas em alguns casos
não é bem assim. Vejamos o seguinte exemplo.
√
Exemplo 1.8.1. Resolva o PVI y 0 = 2 y, y(0) = 0.
Solução. Como a EDO é separável, temos
dy √ dy
= 2 y ⇒ √ = dx
dx 2 y
Z Z
dy
⇒ √ = dx
2 2
√
⇒ y =x+C
é a solução geral. Além disso, y ≡ 0 é uma solução de equilı́brio. Impondo a condição inicial, se x = 0 e
√
y = 0, obtemos C = 0, logo y = x (ou y = x2 ) é solução. Por outro lado, y ≡ 0 também é solução deste
PVI. Assim, a solução não é única!.
O seguinte Teorema fornece condições para que a solução de um PVI exista e seja única:
Teorema 1.8.1 (Teorema de Existência e Unicidade). Considere o PVI
y 0 = f (x, y)

y(x0 ) = y0
(i) Se f é contı́nua no ponto (x0 , y0 ), então existe solução para o PVI (mas não necessariamente será
única);
∂f
(ii) Se, além disso, também for contı́nua em (x0 , y0 ), então essa solução é única.
∂y
Voltando ao exemplo anterior, temos
√
f (x, y) = 2 y
√
Essa função é contı́nua para todo y ≥ 0, logo a solução do PVI y 0 = 2 y, y(x0 ) = y0 existe sempre que
y0 ≥ 0. Por outro lado,
∂f 1
=√
∂y y
∂f
é contı́nua apenas para y > 0. Como, no exemplo, x0 = 0 e y0 = 0, vemos que não é contı́nua em (x0 , y0 ),
∂y
portanto não há nenhum problema em haver duas soluções!
Exemplo 1.8.2. Analise a existência e a unicidade de soluções para o PVI y 2 + x2 y 0 = 0, y(x0 ) = y0 .
y2
Solução. Aqui, temos y 0 = − , logo
x2
y2
f (x, y) = −
x2
Com isso, concluı́mos que
1.8. TEOREMA DE EXISTÊNCIA E UNICIDADE 29
• f é contı́nua se x 6= 0.
∂f 2y
• = − 2 também é contı́nua se x 6= 0.
∂y x
Pelo Teorema de Existência e Unicidade, se x0 6= 0, a solução do PVI sempre existe e é única! E se
x0 = 0? Nesse caso, o Teorema não diz nada, portanto temos que resolver a EDO, que é separável:
y2
Z Z
dy dy dx
=− 2 ⇒− =
dx x y2 x2
1 1 −1 + Cx
⇒ =− +C =
y x x
x
⇒ y(x) =
Cx − 1
é a solução geral. Observe, ainda, que y ≡ 0 é solução de equilı́brio.

Como y(0) = 0 para qualquer valor da constante C, vemos que o PVI não tem nenhuma solução se
y0 6= 0! No entanto, toda solução contida na solução geral satisfaz o PVI se y0 = 0, e o mesmo vale para a
solução de equilı́brio! Resumindo, temos
• x0 6= 0 → solução única.

y0 6= 0 → nenhuma solução
• x0 = 0 e .
y0 = 0 → infinitas soluções
Como vimos ao longo do curso, as soluções de EDOs sempre são curvas em R2 . Como essas curvas são
obtidas integrando a equação, costumamos chamá-las de curvas integrais. Vamos supor que a solução do
PVI
y 0 = f (x, y)

y(x0 ) = y0
seja sempre única. Nessas condições, duas curvas integrais desta EDO podem se cruzar?
Note que uma solução do PVI é uma curva integral que passa pelo ponto (x0 , y0 ). Assim, se duas
curvas integrais passam por um mesmo ponto, então nesse ponto o PVI tem mais de uma solução, o que
não é possı́vel. Isso significa que duas curvas integrais nunca podem se cruzar quando a solução for única.
Usaremos isso no exemplo a seguir.
Exemplo 1.8.3. Considere o PVI
y0

= y(y − 1)
y(0) = y0
(a) Mostre que esse PVI tem solução única paras todo y0 ∈ R.
(b) Se y = y(x) é a solução do PVI, calcule lim y(x) se:
x→∞
(i) y0 > 1,
(ii) 0 < y0 < 1,
(iii) y0 < 0
sem resolver a EDO.
∂f
Solução. Para o item (a), observe que f (x, y) = y 2 − y e = 2y − 1 são contı́nuas em todo o R2 . Pelo
∂y
Teorema de Existência e Unicidade, o PVI sempre tem solução única. Assim, como y ≡ 0 e y ≡ 1 são
soluções de equilı́brio, qualquer outra solução não pode cruzar com essas duas! Dessa forma,
(i) se y0 > 1, então y(x) > 1 para todo x;
(ii) se 0 < y0 < 1, então 0 < y(x) < 1 para todo x;

(iii) se y0 < 0, então y(x) < 0 para todo x.
Assim, o R2 foi dividido em três regiões invariantes: uma solução que começa em uma dessas regiões,
permanece nesta mesma região. Observe, ainda, que:
(a) Se y > 1, então y 0 = y(y − 1) > 0, logo y(x) é sempre crescente! Com isso, lim y(x) = ∞.
x→∞
0
(b) Se 0 < y < 1, então y = y(y − 1) < 0, logo y(x) é decrescente. Como a solução não pode cruzar y ≡ 0,
então lim y(x) = 0.
x→∞
(c) Finalmente, se y < 0, então y 0 = y(y − 1) > 0, portanto y(x) é crescente. Como não pode cruzar y ≡ 0,
novamente temos lim y(x) = 0.
x→∞
Nessas condições, dizemos que y ≡ 0 é um equilı́brio estável, pois se perturbarmos um pouco a solução,
ela retorna para zero, ao passo que y ≡ 1 é um equilı́brio instável, já que as soluções perturbadas se afastam
dela.
Chamamos de análise qualitativa o processo de deduzir informações sobre o comportamento das

soluções de uma EDO, sem resolver a equação, como fizemos no último exemplo. O procedimento usual,
de resolver a equação e determinar as soluções, chama-se análise quantitativa. Infelizmente, o conjunto
das equações para as quais se conhece um método de resolução é muito pequeno, e em geral não é possı́vel
calcular a solução geral. Assim, a análise qualitativa das soluções é importantı́ssima para estudar os diversos
tipos de problemas do mundo real que envolvem EDOs.
Exemplo 1.8.4. Considere a EDO
2 cos x
y0 =
y 2 + cos2 x + 1
(a) Mostre que y = sen x é solução.
(b) Determine os pontos (x0 , y0 ) onde vale o Teorema de Existência e Unicidade.
(c) Existe alguma solução y = y(x) da solução que satisfaz y(0) = 0 e y(π/2) = 0?
Solução. Para verificar se y = sen x é solução, devemos substituir essa função na EDO e mostrar que os
dois lados dão iguais. De fato,
2 cos x
y 0 = (sen x)0 = cos x e = cos x,
sen2 x + cos2 x +1
| {z }
1
como querı́amos. Para o item (b), temos

2 cos x
f (x, y) = ,
y2 + cos2 x + 1
que é contı́nua em todos os pontos do R2 . Além disso,

∂f −4y cos x
= 2
∂y (y + cos2 x + 1)2
também é contı́nua em todo o R2 . Daı́, o Teorema de Existência e Unicidade diz que a solução do PVI
y 0 = f (x, y)

y(x0 ) = y0
sempre existe e é única.

1.9. MAIS EXEMPLOS RESOLVIDOS 31
Para o item (c), note que y1 = sen x é solução do PVI
y 0 = f (x, y)

y(0) = y0
pelo item (a). Como sen(π/2) = 1, se existisse alguma solução y2 (x) tal que y2 (0) = 0 e y2 (π/2) = 0, então
esse último PVI teria y1 e y2 como soluções, mas isso é impossı́vel pelo item (b).
1.9 Mais exemplos resolvidos
Exemplo 1.9.1. Resolva a EDO xy 0 = y(1 + ln(y 2 ) − ln(x2 )

Solução. Note que a EDO pode ser escrita na forma
2
0 y y
y = 1 + ln ,
x x2
ou seja, trata-se de uma equação homogênea. Se fizermos v = y/x, então y = xv e y 0 = v + xv 0 . Substituindo
na equação, temos
v + xv 0 = v(1 + ln(v 2 )
= v + v ln(v 2 )
= v + 2v ln v,
logo
dv
x = 2v ln v,
dx
que é uma EDO separável. Daı́,
Z Z Z Z
dv 2dx du dx
= ⇒ =2 (Substituição u = ln v, du = dv/v)
v ln v x u x
⇒ ln u = 2 ln x + ln K = ln(Kx2 )
⇒ u = Kx2
⇒ ln v = Kx2
2
⇒ v = eKx
y 2
⇒ = eKx
x
2
⇒ y(x) = xeKx
é a solução geral da EDO. Além disso, v ≡ 1 é solução de equilı́brio da EDO separável, o que gera a solução
y(x) = x para a EDO original, a qual já aparece na solução geral quando K = 0.
Exemplo 1.9.2. Resolva o PVI y 0 − 2xy = x, y(0) = 1.

Solução. A EDO é claramente linear. Um fator integrante é
2
R
µ(x) = e−2 xdx
= e−x
Após multiplicação por µ(x), a equação passa a ser

2 2 2
e−x y 0 − 2xe−x y = xe−x ,
ou seja,
2 2
(e−x y)0 = xe−x
Vamos integrar de ambos os lados, usando a substituição u = −x2 , logo du = −2xdx na integral, do lado
direito, de modo que
2 eu du eu
e−x y = − ⇒− +C
2 2
2
2 e−x
⇒ e−x y = − +C
2
1 2
⇒ y(x) = − + Cex
2
Como temos um problema de valor inicial, fazemos x = 0 e y = 1 na solução geral acima para obter
C = 3/2, portanto a solução deste PVI é
2
−1 + 3ex
y(x) =
2
2ye5x

5x
Exemplo 1.9.3. Resolva a EDO 3 sen y + 5ye + dx + (x cos y + e5x )dy = 0.
x
2ye5x
Solução. Sejam P (x, y) = 3 sen y + 5ye5x + e Q(x, y) = x cos y + e5x . Como
x
∂P 2e5x ∂Q
= 3 cos y + 5e5x + 6= cos y + 5ex = ,
∂y x ∂x
a equação não é exata. No entanto,

2x cos y+2e5x
Py − Qx x 2
= 5x
=
Q x cos y + e x
depende somente de x, portanto existe um fator integrante µ = µ(x) que transforma a equação em uma
EDO exata. Multiplicando a EDO original por µ(x), temos
(µP )dx + (µQ)dy = 0,
que tem que ser exata, logo
(µP )y = (µQ)x ⇒ µPy = µ0 Q + µQx

0 Py − Qx 2µ
⇒µ =µ =
Q x
Z Z
dµ 2dx
⇒ =
µ x
⇒ ln µ = 2 ln x = ln(x2 )
⇒ µ(x) = x2
A nova EDO é
(3x2 sen y + 5x2 ye5x + 2xye5x )dx + (x3 cos y + x2 e5x )dy = 0
Temos que determinar uma função potencial f (x, y), isto é, f tem que satisfazer
fx = 3x2 sen y + 5x2 ye5x + 2xye5x

fy = x3 cos y + x2 e5x
Começamos integrando a segunda equação com respeito a y:
f (x, y) = x3 sen y + x2 ye5x + C(x)
Agora, vamos derivar com respeito a x e comparar com a primeira equação:
3x2 sen y + 2xye5x + 5x2 ye5x + C 0 (x) = 3x2 sen y + 2xye5x + 5x2 ye5x
⇒ C 0 (x) = 0
⇒ C(x) = K
Assim, podemos escolher K = 0 e concluir que uma função potencial é
f (x, y) = x3 sen y + x2 ye5x
e que a solução geral da equação é

x3 sen y + x2 ye5x = C ,
onde C ∈ R.
Exemplo 1.9.4. Resolva a equação y 0 = y 2 (ex + e−x ).

Solução. Desta vez, a EDO é claramente separável. Assim, temos
Z Z
dy 1
= (ex + e−x )dx ⇒ − = ex − e−x + C
y2 y
1 1 e2x − 1 + Cex
⇒ − = ex − x + C =
x e ex
ex
⇒ y(x) =
1− e2x− Cex
é a solução geral, além da solução de equilı́brio y ≡ 0.
Exemplo 1.9.5. Resolva a EDO (cos x sen x − xy 2 )dx + y(1 − x2 )dy = 0.

Solução. Se P (x, y) = cos x sen x − xy 2 e Q(x, y) = y(1 − x2 ), então
∂P ∂Q
= −2xy = ,
∂y ∂x
logo a EDO é exata. Temos que determinar uma função potencial f (x, y), que satisfaz
fx = cos x sen x − xy 2

fy = y(1 − x2 )
Se integrarmos a segunda equação com respeito a y, temos
y2 y2 x2 y 2
f (x, y) = (1 − x2 ) + C(x) = − + C(x)
2 2 2
Agora, derivamos esta expressão e comparamos com a primeira equação, obtendo
− xy 2 + C 0 (x) = cos x sen x − xy 2

⇒ C 0 (x) = cos x sen x
Z
⇒ C(x) = cos x sen xdx (Substituição u = sen x, du = cos xdx)
u2 sen2 x
Z
⇒ C(x) = udu = +K = +K
2 2
Vamos escolher K = 0, ou seja, um potencial é
sen2 x y 2
f (x, y) = + (1 − x2 )
2 2
e a solução geral é
sen2 x y 2
+ (1 − x2 ) = C ,
2 2
com C ∈ R.
Exemplo 1.9.6. Resolva a EDO (2y 2 + 3x)dx + 2xydy = 0.

Solução. Se P (x, y) = 2y 2 + 3x e Q(x, y) = 2xy, então
∂P ∂Q
= 4y 6= 2y = ,
∂y ∂x
portanto esta equação não é exata, mas
Py − Qx 2y 1
= =
Q 2xy x
depende somente de x, logo existe um fator integrante µ = µ(x) que transforma a EDO em exata.
Conforme vimos no Exemplo 1.9.3, este fator integrante pode ser obtido resolvendo a EDO

dµ Py − Qx µ
=µ =
dx Q x
Separando as variáveis e integrando, vemos que

Z Z
dµ dx
= ⇒ ln µ = ln x ⇒ µ(x) = x
µ x
Agora multiplicamos a EDO original por µ(x), o que produz a equação exata
(2xy 2 + 3x2 )dx + 2x2 ydy = 0
Vamos determinar um potencial f (x, y), que satisfaz
fx = 2xy 2 + 3x2

fy = 2x2 y
Integre a segunda equação com respeito a y, para obter
f (x, y) = x2 y 2 + C(x)
Agora, derivamos a expressão acima com relação a x para comparar com a primeira equação. Temos
2xy 2 + C 0 (x) = 2xy 2 + 3x2

⇒ C 0 (x) = 3x2
⇒ C(x) = x3 + K
Escolha K = 0, logo uma função potencial é
f (x, y) = x2 y 2 + x3
e as soluções da equação têm a forma

x2 y 2 + x3 = C ,
com C ∈ R.
Exemplo 1.9.7. Resolva a equação xy 0 + 4y = x3 − x.

Solução. Primeiramente, divida toda a equação por x. Obtemos
4
y0 + y = x2 − 1,
x
logo a EDO é linear. Um fator integrante é
dx 4
R
µ(x) = e4 x = e4 ln x = eln(x )
= x4
Quando multiplicamos a EDO pelo fator integrante, encontramos
x4 y 0 + 4x3 y = x2 − 1,
isto é,
(x4 y)0 = x6 − x4
Daı́,
x7 x5 x3 x C
x4 y = − + C ⇒ y(x) = − + 4
7 5 7 5 x
Exemplo 1.9.8. Resolva o PVI x2 y 0 − 2xy = 3y 4 , y(1) = −1.

Solução. Comecemos dividindo a equação por x2 , o que nos dá
2 3
y0 − y = 2 y4 ,
x x
ou seja, trata-se de uma EDO de Bernoulli. Assim, dividimos tudo por y 4 e mudamos a variável para
v = y −3 , logo v 0 = −3y −4 y 0 . Isso faz com que a equação torne-se
2 −3 3 v0 2 3
y −4 y 0 − y = 2 ⇒− − v= 2
x x 3 x x
Se multiplicarmos por −3, chegamos à EDO linear
6 9
v0 + v=− 2
x x
Um fator integrante para esta EDO é

dx 6
R
µ(x) = e6 x = e6 ln x = eln(x )
= x6
Agora, vamos multiplicar a EDO por µ(x) para obter
(x6 v 0 + 6x5 v = −9x4 ⇒ (x6 v)0 = −9x4
Por integração, concluı́mos que

9x5 9 C −9x5 + C
x6 v = − +C ⇒v =− + 6 =
5 5x x 5x6
Finalmente, retornamos à variável y desfazendo a substituição v = y −3 , e chegamos à solução geral
(implı́cita)
1 −9x5 + C
= ,
y3 5x6
além da solução de equilı́brio y ≡ 0.

Para resolver o PVI, substitua x = 1 e y = −1 na solução geral, logo
−9 + C
−1 = ⇒ −5 = −9 + C ⇒ C = 4,
5
logo a solução que satisfaz essa condição inicial é
1 −9x5 + 4
=
y3 5x6
1.10 Aplicações de EDO

1.10.1 Dinâmica populacional
Seja P (t) uma população que evolui ao longo do tempo a partir de uma população inicial P (0) = P0 .
Vamos supor que a taxa de variação da população em cada instante t é proporcional à população nesse
mesmo instante, isto é,
dP
= KP
dt
Essa EDO é separável, logo
Z Z
dP
= Kdt ⇒ ln P = Kt + C
P
⇒ P (t) = P0 eKt
Por isso, dizemos que esse modelo é de crescimento exponencial, também conhecido como modelo
malthusiano. Note que isso faz algum sentido se existirem poucos indivı́duos na população, mas se esse
número aumentar, eles começarão a competir entre si por recursos, portanto o crescimento iria ser desacele-
rado. Para levar isso em conta na construção do modelo, observe que o número de encontros possı́veis entre
indivı́duos é P (P − 1), portanto poderı́amos considerar agora a equação
dP
= KP − P (P − 1) = KP − P 2 + P = (K + 1)P − P 2
dt
1.10. APLICAÇÕES DE EDO 37
Chamando λ = K + 1 e colocando P em evidência, chegamos a
dP
= P (λ − P ) ,
dt
chamado de modelo logı́stico. Como essa EDO também é separável, poderı́amos resolvê-la (usando frações
parciais), mas vamos aplicar o que estudamos na última aula para inferir o que ocorre quando t → ∞ sem
resolver a equação:
(I) Os equilı́brios são P ≡ 0 e P ≡ λ.

(II) A função f (t, P ) = P (λ − P ) é contı́nua em todo o plano, e o mesmo ocorre com sua derivada
∂f
= λ − 2P , portanto o Teorema de Existência e Unicidade garante que a solução de qualquer PVI
∂P
sempre é única, de modo que curvas integrais distintas nunca podem se cruzar.
(III) Isso divide o primeiro quadrante em duas regiões invariantes, a região P > λ (região 1) e a região
0 < P < λ (região 2). Pelo que vimos acima, na região 1 temos P (t) > λ para todo t > 0, logo
dP
= P (λ − P ) < 0,
dt
t→∞
portanto P (t) é decrescente. Concluı́mos que P (t) −−−→ λ. Já na região 2, temos 0 < P (t) < λ para
todo t > 0, logo
dP
= P (λ − P ) > 0,
dt
t→∞
de modo que P (t) é sempre crescente. Concluı́mos que também vale P (t) −−−→ λ neste caso.
Assim, temos que λ é um equilı́brio estável, enquanto 0 é um equilı́brio instável. O modelo já é mais
realista que o anterior (quanto mais realista quisermos que o modelo seja, mais complicada a equação terá
que ser).
1.10.2 Problemas de misturas
Exemplo 1.10.1. Uma solução de salmoura flui a uma vazão constante de 8 `/min para um tanque que,
no inı́cio, mantinha 100 ` de uma solução em que foi dissolvido 0, 5 kg de sal. A solução dentro do tanque é
mantida bem agitada e sai na mesma vazão. Se a concentração de sal na solução que entra é de 0, 05 kg/`,
determine a massa de sal no tanque após t minutos.
Solução. Seja x(t) a massa de sal (em kg) no tanque após t minutos. Do enunciado, vemos que x(0) = 0, 5.
Podemos escrever a equação para a taxa de variação de x(t) como
dx
= (entrada) − (saı́da)
dt
A taxa de entrada pode ser calculada multiplicando a vazão pela concentração:

` kg
8 0, 05 = 0, 4 kg/min
min `
x
Para a taxa de saı́da, a vazão continua sendo de 8 `/min, enquanto a concentração agora é 100 (lembre que
concentração é massa sobre volume), já que como as vazões de entrada e saı́da são iguais, o volume do tanque
é sempre constante e igual a 100 `, o volume inicial. Assim, a taxa de saı́da é

` x kg 2x
8 = kg/min
min 100 ` 25
Com isso, a EDO que precisamos resolver é
dx 2x dx 2
= 0, 4 − = 10 − 2x25 ⇒ = − (x − 5) ,
dt 25 dt 25
que é separável, portanto

Z
dx 2 2t
=− dt ⇒ ln(x − 5) = − +C
x−5 25 25
⇒ x − 5 = Ce−2t/25
⇒ x(t) = 5 + Ce−2t/25
Como x(0) = 0, 5, temos

0, 5 = 5 + Ce0 ⇒ C = −4, 5,
ou seja, a resposta do problema é
x(t) = 5 − 4, 5e−2t/25
Exemplo 1.10.2. O que muda, no Exemplo anterior, se a vazão de saı́da for 10 `/min?
Solução. Agora, o volume do tanque diminui 2 ` por minuto. Assim, a taxa de saı́da é

` x kg 5x
10 = kg/min
min 100 − 2t ` 50 − t
A EDO passa a ser

dx 5x
= 0, 4 − ,
dt 50 − t
ou seja,
5 2
x0 + x= ,
50 − t 5
5 R
que é uma equação linear. Se p(t) = , então um fator integrante é µ(t) = e p(t)dt . Se u = 50 − t, então
50 − t
du = −dt, e então
Z Z
dt du
p(t)dt = 5 = −5 = −5 ln u = −5 ln(50 − t) = ln(50 − t)−5
50 − t u
Daı́,
−5 1
µ(t) = eln(50−t) ⇒ µ(t) =
(50 − t)5
Após multiplicação por µ(t), obtemos a equação

" #0
x0 5x 2 1 x 2 1
+ = ⇒ =
(50 − t)5 (50 − t)6 5 (50 − t)5 (50 − t)5 5 (50 − t)5
Por integração (e na integral do lado direito fazendo u = 50 − t, du = −dt novamente) temos

Z
x 2 dt
=
(50 − t)5 5 (50 − t)5
Z
2 du
=−
5 u5
1
= +C
10u4
1
= +C
10(50 − t)4
Dessa forma,
50 − t
x(t) = + C(50 − t)5
10
Se t = 0 e x = 0, 5, então vemos que 0, 5 = 5 + 505 C, logo

4, 5
C=− ,
505
logo
50 − t 4, 5
x(t) = − 5 (50 − t)5
10 50
A resposta do problema pode ser escrita como
5
t t
x(t) = 5 − − 4, 5 1 −
4 50
Note que x(50) = 0, pois após 50 minutos o tanque esvaziou, logo a massa de sal nele será igual a zero.
1.10.3 Epidemiologia
Uma epidemia ocorre em uma população, que fica dividida em três categoriais:
• indivı́duos suscetı́veis, denotados pela letra S (aqueles que podem contrair a doença;
• indivı́duos infectados, representados pela letra I;
• indivı́duos recuperados, denotados pela letra R.
Vamos admitir que indivı́duos recuperados adquirem imunidade permanente à doença, não voltando a
tornarem-se suscetı́veis. Por considerar apenas estas três categorias, o modelo que vamos descrever a seguir
é chamado de SIR, mas poderı́amos modificá-lo. Por exemplo, se a doença possuir um perı́odo de encubação
em que o doente está infectado mas ainda não transmite a doença, podemos considerar uma nova categoria de
indivı́duos denotada por E, os expostos, e ter um modelo SEIR. Outra possibilidade seria de a imunidade
não ser permanente, de modo que, após algum tempo, indivı́duos recuperados voltam a ser suscetı́veis,
resultando num modelo SIRS, por exemplo.
Vamos admitir também que há nascimento e mortes na população, a taxas µN e µM , respectivamente, e
que a transmissão da doença e da imunidade não ocorrem de forma vertical (isto é, da mãe para a filha pela
gravidez), portanto todos os indivı́duos nascem suscetı́veis. Se N = S + I + R é a população total, então a
taxa de variação de suscetı́veis se dá por
• nascimentos, que vamos supor que ocorrem a um crescimento exponencial, ou seja, µN N ;

• mortes, para as quais suporemos decrescimento exponencial −µM S;

• infecções. Supondo que a doença é de contato direto, como o número total de encontros entre indivı́duos
suscetı́veis e infectados é SI, considerando uma taxa de contágio k, então temos um decrescimento de
−kSI (a ideia é a mesma do modelo logı́stico estudado acima).
Por sua vez, a taxa de variação de infectados se dá por
• contágio, aumentando kSI (o que diminui na taxa de variação de S aumenta na de I);
• mortes, por decrescimento exponencial −µM I;
• recuperação, admitindo um modelo de decrescimento exponencial −γI para passagem de indivı́duos
da categoria I para a R.
Finalmente, a taxa de variação de recuperados só depende
• da recuperação γI (que diminuiu em I e aumenta em R);
• de mortes, por decrescimento exponencial −µM R.
Juntando essas informações, obtemos o sistema de EDOs
 0
 S = −kSI + µN N − µM S
I0 = kSI − γI − µM I
 0
R = γI − µM R
Infelizmente, sistemas de EDOs não serão objeto de estudo deste curso, mas o Exemplo acima ilustra
como equações diferenciais são utilizadas nas mais diversas áreas.
1.10.4 Trajetórias ortogonais
Dada uma famı́lia de curvas, vamos determinar sua famı́lia de trajetórias ortogonais. Isso é muito
comum em Engenharia e Fı́sica, por exemplo, as superfı́cies equipotenciais são a famı́lia ortogonal das linhas
do campo elétrico. A ideia é lembrar que duas curvas são ortogonais em um ponto se as retas tangentes
forem ortogonais neste ponto. Além disso, duas retas y = m1 x + n1 e y = m2 x + n2 são ortogonais se
m1 m2 = −1
Exemplo 1.10.3. Determine a famı́lia de curvas ortogonais à famı́lia de curvas y = Cx3 .

Solução. Começamos derivando a equação y = Cx3 . O objetivo é determinar a EDO cuja solução geral é
exatamente essa famı́lia de curvas. Temos y 0 = 3Cx2 . Como C = y/x3 , substituı́mos isso na equação para
obter
3y
y0 =
x
Você pode testar se, de fato, a solução geral desta EDO é y = Cx3 . Essa EDO fornece uma fórmula para
o coeficiente angular da reta tangente à curva da famı́lia que passa pelo ponto (x, y). Vamos usar isso para
determinar a EDO que deve ser satisfeita pelas trajetórias ortogonais, pois se y 0 é o coeficiente angular às
tangentes a essa nova famı́lia de curvas, então
3y 0
y = −1,
x
logo a EDO satisfeita pela famı́lia ortogonal é
x
y0 = −
3y
Basicamente, o que fizemos foi inverter e mudar o sinal do y 0 da primeira EDO que deduzimos.
Essa equação é separável, logo
3y 2 x2
Z Z
3ydy = − xdx ⇒ = − + K ⇒ x2 + 3y 2 = K
2 2
é a famı́lia ortogonal (uma famı́lia de elipses).
Exemplo 1.10.4. Determine a famı́lia de curvas ortogonais à famı́lia xy = C.
Solução. Como vimos acima, começamos derivando essa famı́lia para encontrar a EDO que a tem como
solução geral. Neste caso, derivamos implicitamente, chegando a
y
y + xy 0 = 0 ⇒ y 0 = −
x
Note que a constante C já foi eliminada na derivação. Agora, para determinar a EDO cuja solução geral
é a famı́lia ortogonal, invertemos e mudamos o sinal deste y 0 , ou seja, a EDO que devemos resolver é
x
y0 =
y
Essa equação é separável, logo
y2 x2
Z Z
ydy = xdx ⇒ = + K ⇒ y 2 − x2 = K
2 2
é a famı́lia de trajetórias ortogonais (uma famı́lia de hipérboles).

Capı́tulo 2
EDOs de Segunda Ordem
2.1 EDO linear de segunda ordem
Uma EDO de segunda ordem é dita linear se puder ser escrita como uma combinação linear de y, y 0 e
00
y , isto é,
a(x)y 00 + b(x)y 0 + c(x)y = d(x)
As funções a(x), b(x), c(x) e d(x) são os coeficientes da equação.

Exemplo 2.1.1. (a) Na equação y 00 −y = 0, temos que y1 (x) = ex e y2 (x) = e−x são soluções particulares.
(b) Já na EDO y 00 + y = 0, duas soluções particulares são y1 = cos x e y2 = sen x.
ax2
(c) Se a é uma constante, então a EDO y 00 = a, então y 0 = ax + b (por integração) e y(x) = 2 + bx + c
é a solução geral (por mais uma integração).
Nesta aula vamos entender melhor a estrutura das soluções de uma EDO linear de segunda ordem
homogênea, ou seja, quando d(x) ≡ 0 (note que agora o termo “homogênea” tem um significado distinto
do que tinha na primeira parte do curso). Começamos com a seguinte proposição:
Proposição 2.1.1. Se y1 (x) e y2 (x) são soluções de
a(x)y 00 + b(x)y 0 + c(x)y = 0
e λ1 , λ2 ∈ R, então λ1 y1 (x) + λ2 y2 (x) também é solução.

Demonstração. Como y1 e y2 são soluções, sabemos que
a(x)y100 + b(x)y10 + c(x)y1 = 0 e a(x)y200 + b(x)y20 + c(x)y2 = 0
Se Y (x) = λ1 y1 (x) + λ2 y2 (x), então Y 0 (x) = λ1 y10 (x) + λ2 y20 (x) e Y 00 (x) = λ1 y100 (x) + λ2 y200 (x). Assim,
a(x)Y 00 + b(x)Y 0 + c(x)Y = a(x)(λ1 y100 + λ2 y200 ) + b(x)(λ1 y10 + λ2 y20 ) + c(x)(λ1 y1 + λ2 y2 )
= λ1 (a(x)y100 + b(x)y10 + c(x)y1 ) +λ2 (a(x)y200 + b(x)y20 + c(x)y2 )
| {z } | {z }
0 0
= 0,
logo Y (x) é solução.
43
44 CAPÍTULO 2. EDOS DE SEGUNDA ORDEM
Em particular, se y1 é solução e λ ∈ R, então λy1 é solução, e se y1 e y2 são soluções, então y1 +y2 também
é solução. Isso significa que o conjunto das soluções de uma EDO linear de segunda ordem homogênea é um
espaço vetorial, e nosso objetivo será provar que sua dimensão é igual a 2. Para isso, usaremos uma nova
versão do Teorema de Existência e Unicidade, que mais uma vez terá sua demonstração omitida.
Teorema 2.1.2 (Existência e Unicidade). Sejam p(x), q(x) e r(x) funções contı́nuas no intervalo [a, b].
Dados x0 ∈ [a, b] e y0 , y00 ∈ R, o PVI
 00
 y + p(x)y 0 + q(x)y = r(x)
y(x0 ) = y0
y 0 (x0 ) = y00

tem uma única solução definida em [a, b].

Também precisaremos de um critério para independência linear de funções. Lembramos que, se V é
um espaço vetorial, dizemos que o conjunto {v1 , . . . , vn }, formado por elementos de V , é linearmente
independente (ou, simplesmente, LI) se a única combinação linear nula desses vetores for a trivial. Assim,
a única possibilidade de se ter
a1 v1 + a2 v2 + · · · + an vn = 0
é se a1 = a2 = · · · = an = 0. Caso contrário, dizemos que o conjunto é linearmente dependente (ou LD).
No nosso caso, para verificar se um conjunto de funções {y1 , y2 , . . . , yn } é LI, devemos mostrar que a
equação
λ1 y1 + λ2 y2 + · · · + λn yn = 0
só é satisfeita se λ1 = λ2 = · · · = λn = 0. Para simplificar, vamos considerar n = 3. Quando derivamos a
equação acima duas vezes, chegamos ao sistema

 λ1 y1 + λ2 y2 + λ3 y3 = 0
λ1 y10 + λ2 y20 + λ3 y30 = 0
λ1 y100 + λ2 y200 + λ3 y300 = 0

Note que as incógnitas desse sistema são λ1 , λ2 e λ3 , e para que {y1 , y2 , y3 } seja LI, o sistem deve ter solução
única λ1 = λ2 = λ3 = 0, o que ocorre se, e somente se, o determinante de sua matriz dos coeficientes for
diferente de zero. Esse determinante é chamado de Wronskiano das funções y1 , y2 , y3 e é denotado por
W (y1 , y2 , y3 ). Em geral,
y1 y2 ··· yn
y10 y20 ··· yn0
W (y1 , . . . , yn ) = .. .. .. ..
. . . .
(n−1) (n−1) (n−1)
y1 y2 ··· yn
Dessa forma, {y1 , . . . , yn } é LI se, e somente se, W (y1 , . . . , yn ) 6= 0. Vejamos alguns exemplos.
Exemplo 2.1.2. Mostre que y1 = cos x e y2 = sen x são linearmente independentes.
Solução. Temos
cos x sen x
W (y1 , y2 ) = = cos2 x + sen2 x = 1 6= 0,
− sen x cos x
portanto são LI.
Exemplo 2.1.3. Mostre que y1 = ex e y2 = e−x são linearmente independentes.

Solução. Note que
ex e−x
W (y1 , y2 ) = = −ex e−x − ex e−x = −2 6= 0,
ex −e−x
logo são LI.
2.1. EDO LINEAR DE SEGUNDA ORDEM 45
Exemplo 2.1.4. Mostre que y1 = ex e y2 = sen x são linearmente independentes.
Solução. Temos
ex sen x
W (y1 , y2 ) = = ex cos x − ex sen x = ex (cos x − sen x) 6= 0,
ex cos x
portanto são LI.
Note que o Wronskiano é uma função, logo as funções são LD somente quando o resultado do determinante
é zero (a função nula). No caso acima, para x = π/4 o Wronskiano do Exemplo anterior se anula, mas como
o resultado não é constante e igual a zero, ainda assim as funções são LI.
Agora já temos as ferramentas necessárias para provar que a dimensão do espaç vetorial das soluções é
igual a 2. Faremos isso mostrando que um conjunto de duas soluções LI também é gerador para este espaço,
portanto é uma base.
Teorema 2.1.3. Se y1 e y2 são soluções LI da EDO
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
então qualquer outra solução é da forma
y(x) = λ1 y1 (x) + λ2 y2 (x),
onde λ1 , λ2 ∈ R.
Demonstração. Já sabemos que combinações lineares de y1 e y2 são soluções da EDO, mas queremos mostrar
que toda solução é dessa forma. Seja Φ uma solução qualquer da EDO. Como {y1 , y2 } é LI, sabemos que
W (y1 , y2 ) 6= 0, portanto existe pelo menos um ponto em que o Wronskiano não se anula. Assim, suponha
que x0 ∈ R é tal que
W (y1 , y2 )(x0 ) 6= 0
e considere o PVI  00
 y + p(x)y 0 + q(x)y = 0
y(x0 ) = Φ(x0 )
y 0 (x0 ) = Φ0 (x0 )

É claro que Φ é uma solução desse PVI. Vejamos que também é possı́vel escolher λ1 e λ2 de modo que
y = λ1 y1 + λ2 y2 também seja solução deste mesmo PVI. Para que isso ocorra, precisamos que

λ1 y1 (x0 ) + λ2 y2 (x0 ) = Φ(x0 )
λ1 y10 (x0 ) + λ2 y20 (x0 ) = Φ0 (x0 )
A matriz dos coeficientes desse sistema tem determinante igual a W (y1 , y2 )(x0 ), que é diferente de zero,
por hipótese. Assim, o sistema tem solução única, a qual será denotada por (λ∗1 , λ∗2 ). Com isso, Φ(x) e
λ∗1 y1 (x) + λ∗2 y2 (x) são soluções de um mesmo PVI. Pelo Teorema de Existência e Unicidade, elas têm que
ser iguais, ou seja, Φ (uma solução qualquer da EDO) é combinação linear de y1 e y2 .
Como consequéncia do Teorema anterior, se {y1 , y2 } é um conjunto linearmente independente de soluções

(também chamado de conjunto fundamental de soluções) de uma EDO linear de segunda ordem ho-
mogênea, então sua solução geral será
y(x) = λ1 y1 (x) + λ2 y2 (x)
com λ1 , λ2 ∈ R.
2.1.1 EDO linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes
Considere a EDO
ay 00 + by 0 + cy = 0,
onde a, b, c ∈ R e a 6= 0. Como ainda não sabemos nada sobre possı́veis soluções para essa equação, teremos
que fazer alguma suposição. A ideia é notar que, como a, b e c são números, para que uma combinação
linear de y, y 0 e y 00 dê igual a zero, então y não pode ser muito diferente de suas derivadas. Por isso, vamos
supor que
y(x) = erx
é solução desta equação. Como y 0 = rerx e y 00 = r2 erx , isto significa que
ar2 erx + brerx + cerx = 0 ⇒ erx (ar2 + br + c) = 0
Como erx 6= 0, segue que

ar2 + br + c = 0
A equação acima é chamada de equação caracterı́stica. Assim, acabamos de ver que erx é solução da
EDO
ay 00 + by 0 + cy = 0
quando r é uma raiz da sua equação caracterı́stica. Como trata-se de uma equação quadrática, o número
de raı́zes reais desta equação depende do sinal do discriminante ∆ = b2 − 4ac.
Caso 1 Se ∆ > 0, então a equação caracterı́stica tem duas raı́zes reais distintas, que podem ser
calculadas pela fórmula quadrática
√ √
−b + ∆ −b − ∆
r1 = e r2 =
2a 2a
Segue que y1 (x) = er1 x e y2 (x) = er2 x são soluções da EDO. Como
e r1 x e r2 x
W (y1 , y2 ) = = (r2 − r1 )e(r1 +r2 )x 6= 0,
r1 er1 x r2 er2 x
vemos que estas soluções são LI, portanto a solução geral é
y(x) = λ1 er1 x + λ2 er2 x
Exemplo 2.1.5. Resolva o PVI y 00 + 8y 0 − 9y = 0, y(1) = 1, y 0 (1) = 0.
Solução. A equação caracterı́stica é r2 +8r −9 = 0, cujo discriminante é ∆ = 82 −4·1·(−9) = 64+36 = 100.

Assim, as raı́zes são
−8 + 10 −8 − 10
r1 = = 1 e r2 = = −9
2 2
Como vimos, a solução geral da EDO é
y(x) = λ1 ex + λ2 e−9x
Falta resolver o PVI. Como y 0 (x) = λ1 ex − 9λ2 e−9x , as condições iniciais fornecem o sistema
eλ1 + e−9 λ2

= 1
eλ1 − 9e−9 λ2 = 0
Após alguns cálculos simples, vemos que
9 e9
λ1 = e λ2 = ,
10e 10
logo a solução do PVI é
9 x e9 −9x
e + e
10e 10
2.1.2 O método da redução de ordem
Na subseção anterior, começamos a estudar as soluções de equações de segunda ordem lineares homogêneas
com coeficientes constantes
ay 00 + by 0 + cy = 0
Vimos que y(x) = erx é solução quando r é raiz da equação caracterı́stica
ar2 + br + c = 0
Já analisamos o caso em que ∆ = b2 − 4ac > 0, ou seja, quando a equação caracterı́stica possui duas raı́zes
reais distintas, e agora estudaremos os dois casos restantes.
Caso 2 Vamos supor que ∆ = b2 − 4ac = 0. Nesse caso, a equação caracterı́stica só tem a raiz
b
r=− ,
2a
portanto apenas conhecemos a solução y1 (x) = erx . Precisamos determinar uma segunda solução y2 (x) tal
que {y1 , y2 } seja linearmente independente.
Para isso, usaremos o método da redução de ordem, que, em geral, funciona da seguinte forma:
suponha que y1 (x) é solução de
a(x)y 00 + b(x)y 0 + c(x)y = 0
Vamos procurar outra solução na forma
y2 (x) = v(x)y1 (x)
Com isso, temos

y20 = v 0 y1 + vy10 e y200 = v 00 y1 + 2v 0 y10 + vy100 ,
pela regra do produto. Se y2 é solução, então podemos substitui-la na EDO e obter
a(x)(v 00 y1 + 2v 0 y10 + vy100 ) + b(x)(v 0 y1 + vy1 ) + c(x)vy1 = 0,
o que pode ser reescrito como
(a(x)y1 )v 00 + (2a(x)y10 + b(x)y1 )v 0 + (a(x)y100 + b(x)y10 + c(x)y1 )v = 0
Note que, como y1 é solução da equação, então sabemos que
a(x)y100 + b(x)y10 + c(x)y1 = 0,
logo temos simplesmente

(a(x)y1 )v 00 + (2a(x)y10 + b(x)y1 )v 0 = 0
Esta equação ainda é de segunda ordem na variável v, mas como v não aparece, somente v 0 e v 00 , podemos
interpretá-la como uma equação de primeira ordem na variável v 0 ! Dessa forma, se fizermos a mudança de
variável z = v 0 , a EDO torna-se
(a(x)y1 )z 0 + (2a(x)y10 + b(x)y1 )z = 0,
ou seja,
2a(x)y10 + b(x)y1

z 0 = −z ,
a(x)y1
que é uma EDO de primeira ordem separável.

Assim, conseguimos reduzir a ordem da EDO, o que justifica o nome do método, e basta resolver a EDO
separável acima e calcular v(x) por integração. Em seguida, deve-se verificar que y1 e y2 = vy1 são realmente
LI. Vejamos alguns Exemplos.
Exemplo 2.1.6. Dado que y1 (t) = t−1 é solução de
2t2 y 00 + 3ty 0 − y = 0 (t > 0),
determine uma segunda solução linearmente independente.
Solução. Vamos procurar por uma solução

y2 = vt−1
Com isso,
y20 = v 0 t−1 − vt−2 e y200 = v 00 t−1 − 2v 0 t−2 + 2vt−3
Quando substituı́mos na equação, obtemos
2t2 (v 00 t−1 − 2v 0 t−2 + 2vt−3 + 3t(v 0 t−1 − vt−2 ) − vt−1 = 0

(
⇒ 2tv 00 + (−4 + 3)v 0 + ( −1 ((
(− 3t−1 t−1 )v = 0
(− ((
(4t(
⇒ 2tv 00 − v 0 = 0 (Faça z = v 0 )
⇒ 2tz 0 − z = 0
Z Z
dz dz 1 dt
⇒ 2t =z⇒ =
dt z 2 t
1
⇒ ln z = ln t = ln(t1/2 ) ⇒ z = t1/2
2
2 3/2
Com isso, v 0 = t1/2 , logo v =t . Já vimos que se y(x) é solução de uma EDO homogênea, então λy(x)
3
também é solução para todo λ ∈ R, então podemos multiplicar v por 3/2 e usar v(t) = t3/2 (efetivamente,
podemos desprezar constantes multiplicativas e constantes de integração), de modo que
y2 = t3/2 t−1 = t1/2
é a segunda solução. Além disso,
t−1 t1/2 1 −3/2 3

W (t−1 , t1/2 ) = = t + t−3/2 = t−3/2 6= 0,
−t−2 1 −1/2
2t 2 2
logo as duas soluções são, de fato, LI, como querı́amos.

Exemplo 2.1.7. Dado que y = x é uma solução de

x2 y 00 + 2xy 0 − 2y = 0 (x > 0),
encontre a solução geral dessa equação.
Solução. Pelo método da redução de ordem, vamos procurar por uma segunda solução da forma y2 = vx,
portanto
y20 = v 0 x + v e y200 = v 00 x + 2v 0
Como y2 é solução, temos
x2 (v 00 x + 2v 0 ) + 2x(v 0 x + v) − 2vx = 0
⇒ x3 v 00 + (2x2 + 2x2 )v 0 + −

(2x 2x)v
=0
3 00 2 0
⇒ x v + 4x v = 0 (Faça z = v 0 )
⇒ x3 z 0 + 4x2 z = 0
Z Z
dz dz dx
⇒ x3 = −4x2 z ⇒ = −4
dx z x
⇒ ln z = −4 ln x = ln(x−4 ) ⇒ z = x−4
x−3
Daı́, v 0 = x−4 , logo v = −. Como no Exemplo anterior, podemos desconsiderar a constante multipli-
3
−3
cativa e usar v = x , portanto
y2 = x−3 x = x−2
é a segunda solução. Finalmente, como
x x−2
W (x, x−2 ) = = −2x−2 − x−2 = −3x2 6= 0,
1 −2x−3
o que mostra que as duas soluções são LI. Assim, a solução geral é
y(x) = λ1 x + λ2 x−2
com λ1 , λ2 ∈ R.
Voltemos à equação
ay 00 + by 0 + cy = 0
b
quando a equação caracterı́stica só tem uma raiz real. Como vimos, essa raiz é r = − , logo y1 (x) = erx
2a
é solução. Pelo método da redução de ordem, uma segunda solução deve ter a forma y2 = verx . Com isso,
y20 = v 0 erx + rverx e y200 = v 00 erx + 2rverx + r2 verx
Se y2 é solução, então
a(v 00 erx + 2rv 0 erx + r2 verx ) + b(v 0 erx + rverx ) + cverx = 0 (Divida por erx )
⇒ a(v 00 + 2rv 0 + r2 v) + b(v 0 + rv) + cv = 0
⇒ av 00 + (2ra + b) v 0 + (ar2 + br + c) v = 0 ⇒ av 00 = 0 ⇒ v 00 = 0
| {z } | {z }
0 0
⇒ v = C1 x + C2
Acima, usamos que r é raiz da equação caracterı́stica, o que garante que ar2 + br + c = 0, e como seu
b
valor é r = − , segue que 2ra + b = 0. Vamos escolher C1 = 1 e C2 = 0, de modo que v = x , portanto
2a
a segunda solução é y2 = xerx . Como
erx xerx
W (erx , xerx ) = = e2rx + rxe2rx − rxe2rx = e2rx 6= 0,
rerx e rx
+ rxerx
o que garante que essas soluções são LI, portanto a solução geral para esse caso é
y(x) = λ1 erx + λ2 xerx
Exemplo 2.1.8. Resolva o PVI y 00 + 4y 0 + 4y = 0, y(−1) = 2, y 0 (−1) = 1.

Solução. A equação caracterı́stica é r2 + 4r + 4 = 0, com discriminante ∆ = 42 − 4 · 1 · 4 = 0, logo a única
raiz é √
−4 ± 0
r= = −2
2
A solução geral é
y(x) = λ1 e−2x + λ2 xe−2x
Temos
y 0 (x) = −2λ1 e−2x + λ2 e−2x − 2λ2 xe−2x ,
portanto as condições iniciais fornecem o sistema de equações
λ1 e2 − λ2 e2

= 2
−2λ1 e + λ2 e2 + 2λ2 e2
2
= 1
Se dividirmos as duas equações por e2 , obtemos

= 2e−2

λ1 − λ2
−2λ1 + 3λ2 = e−2
Esse sistema tem como solução λ1 = 7e−2 e λ2 = 5e−2 , portanto a solução do PVI é
y(x) = 7e−2 e−2x + 5e−2 xe−2x ⇒ y(x) = 7e−2x−2 + 5xe−2x−2
2.1.3 Raı́zes complexas na equação caracterı́stica
Nos dois casos anteriores, as raı́zes da equação caracterı́stica eram números reais, mas ainda há o caso
em que elas são imaginárias. Estudar essa possibilidade é o objetivo desta subseção.
Caso 3 Suponha que ∆ = b2 − 4ac < 0 e escreva ∆ = −|∆|. Agora, a equação caracterı́stica não possui
raı́zes reais, mas possui as raı́zes complexas
√ p p √
−b ± ∆ −b ± −|∆| −b ± |∆| −1
r= = =
2a 2a 2a
p
√ b |∆|
Como i = −1, se chamamos α = − eβ= , as raı́zes são
2a 2a
r1 = α + βi e r2 = α − βi
Isso significa que

e(α+βi)x e eα−βi)x
são soluções complexas da EDO, mas precisamos de soluções reais!
Note que e(α+βi)x = eαx+βix = eαx eβix , portanto precisamos entender o que significa uma exponencial
com expoente imaginário. Para obter uma resposta, lembramos que as séris de MacLaurin de ex , cos x e
∞ ∞ ∞
X xn X (−1)n x2n X (−1)n x2n+1
sen x são, respectivamente, , e . Observe também que i2 = −1, i3 = −i,
n=0
n! n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!
i4 = 1, i5 = i, e assim por diante. Dessa forma,
(ix)2 (ix)3 (ix)4 (ix)5 (ix)6 (ix)7

eix = 1 + ix + + + + + + + ···
2! 3! 4! 5! 6! 7!
x2 x3 x4 x5 x6 x7
= 1 + ix − −i + +i − − i + ···
2! 3! 4! 5! 6! 7!
x2 x4 x6 x3 x5 x7

= 1− + − + · · · +i x − + − + ···
2! 4! 6! 3! 5! 7!
| {z } | {z }
cos x sen x
Assim, eix = cos x + i sen x , chamada de fórmula de Euler. Uma curiosidade desta fórmula ocorre
quando substitı́mos x = π, o que resulta em eiπ = −1, ou ainda eiπ + 1 = 0 , uma das mais belas equações,
uma vez que relaciona as cinco principais constantes da Matemática, os números 0, 1, π, e e i.
Trocando x por βx na fórmula de Euler, encontramos
eβix = cos(βx) + i sen(βx) ,
logo
e(α+βi)x = eαx cos(βx) + ieαx sen(βx)

e(α−βi)x = eαx cos(βx) − ieαx sen(βx)
Na segunda equação acima usamos que cos(−θ) = cos(θ) e que sen(−θ) = − sen(θ) (isto é, cos x é função
par e sen x é função ı́mpar). Como a soma de soluções e o produto de uma solução por um escalar ainda são
soluções, somando as soluções acima (para cancelar a parte imaginária) e multiplicando por 1/2, vemos que
y1 = eαx cos(βx)
é uma solução real, e subtraindo a segunda solução da primeira (para cancelar a parte real) e multiplicando
por 1/2i, vemos que
y2 = eαx sen(βx)
também é solução real!

Para finalizar, precisamos mostrar que o conjunto de soluções reais
{eαx cos(βx), eαx sen(βx)}
é linearmente independente. Isso é garantido pois

eαx cos(βx) eαx sen(βx)

W (y1 , y2 ) =
αe cos(βx) − βe sen(βx) αe sen(βx) + βeαx cos(βx)
αx αx αx
2αx ((( (((

= αe( ( cos(βx)
( ((( sen(βx) + βe2αx cos2 (βx) − αe(
2αx
(cos(βx)
( ((( sen(βx) + βe2αx sen2 (βx)
( (
= βe2αx (cos2 (βx) + sen2 (βx))
= βe2αx 6= 0
p
|∆|
Observe que β = é diferente de zero (já que ∆ 6= 0). Assim, a solução geral é
2a
y(x) = λ1 eαx cos(βx) + λ2 eαx sen(βx)
2.1.4 Exemplos
Exemplo 2.1.9. Resolva a EDO y 00 + 6y 0 + 9y = 0.

Solução. A equação caracterı́stica é
r2 + 6r + 9 = 0,
cujo discriminante é ∆ = 0. Daı́, a única raiz é
√
−6 ± 0
r= = −3
2
Segue que a solução geral é
y(x) = λ1 e−3x + λ2 xe−3x
Exemplo 2.1.10. Resolva a EDO y 00 − y 0 − 2y = 0.

r2 − r − 2 = 0,
com discriminante ∆ = 9. As raı́zes são
√ √
1+ 9 1− 9
r1 = = 2 e r2 = = −1,
2 2
portanto a solução geral é
y(x) = λ1 e2x + λ2 e−x
Exemplo 2.1.11. Resolva a EDO y 00 − 5y 0 + 6y = 0.

Solução. Nesse caso, a equação caracterı́stica é
r2 − 5r + 6 = 0,
que tem como discriminante ∆ = 1. Daı́, as raı́zes são

√ √
5+ 1 5− 1
r1 = = 3 e r2 = =2
2 2
y(x) = λ1 e3x + λ2 e2x
Exemplo 2.1.12. Resolva o PVI y 00 − 4y 0 − 5y = 0, y(−1) = 3, y 0 (−1) = 9.

r2 − 4r − 5 = 0,
com discriminante ∆ = 36. Assim, as raı́zes são
√ √
4 + 36 4 − 36
r1 = = 5 e r2 = = −1,
2 2
de modo que a solução geral é
y(x) = λ1 e5x + λ2 e−x
Para resolver o problema de valor inicial, primeiramente precisamos calcular y 0 , que é
y 0 (x) = 5λ1 e5x − λ2 e−x
As condições iniciais fornecem o sistema de equações
λ1 e−5 + λ2 e

= 3
5λ1 e−5 − λ2 e = 9
Somando essas equações, obtemos 6λ1 e−5 = 12, logo λ1 = 2e5 , e então, pela primeira equação.
2e5 e−5 + λ2 e = 3 ⇒ λ2 = e−1
Com isso, a solução do PVI é
y(x) = 2e5 e5x + e−1 e−x ⇒ y(x) = 2e5(1+x) + e−(1+x)
Exemplo 2.1.13. Resolva a EDO y 00 − y 0 − 11y = 0.

r2 − r − 11 = 0,
logo seu discriminante é ∆ = 45. As raı́zes são
√ √ √ √
1 + 45 1+3 5 1 − 45 1−3 5
r1 = = e r2 = = ,
2 2 2 2
√ √
1+3 5 1−3 5
x x
y(x) = λ1 e 2 + λ2 e 2
Exemplo 2.1.14. Resolva a EDO y 00 − 4y 0 + 4y = 0.

r2 − 4r + 4 = 0,
com discriminante ∆ = 0. A única raiz real é

√
4± 0
r= = 2,
2
logo a solução geral é
y(x) = λ1 e2x + λ2 xe2x

r2 + 4r + 8 = 0,
logo o discriminante é ∆ = −16. Daı́, as raı́zes complexas são
√ p
−4 ± −16 −4 ± 16(−1) −4 ± 4i
r= = = = −2 ± 2i,
2 2 2
ou seja, temos α = −2 e β = 2. Assim, a solução geral é
y(x) = λ1 e−2x cos(2x) + λ2 e−2x sen(2x)

r2 + 10r + 41 = 0,
com discriminante ∆ = −64. As raı́zes complexas são
√
−10 ± −64 −10 ± 8i
r= = = −5 ± 4i,
2 2
ou seja,, temos α = −5 e β = 4. Segue que a solução geral é
y(x) = λ1 e−5x cos(4x) + λ2 e−5x sen(4x)
Exemplo 2.1.17. Resolva o PVI y 00 + 2y 0 + 2y = 0, y(0) = 2, y 0 (0) = 1.

r2 + 2r + 2 = 0
e seu discriminante vale ∆ = −4. Daı́, as raı́zes complexas são

√
−2 ± −4 −2 ± 2i
r= = = −1 ± i,
2 2
portanto temos α = −1 e β = 1. Dessa forma, a solução geral é
y(x) = λ1 e−x cos(x) + λ2 e−x sen(x)

Para resolver o PVI, comecemos calculando a derivada da solução geral acima, que é
y 0 (x) = −λ1 e−x cos(x) − λ1 e−x sen(x) − λ2 e−x sen(x) + λ2 e−x cos(x)
Como y(0) = 2, segue que λ1 = 2, e como y 0 (0) = 1, temos −2 + λ2 = 1, logo λ2 = 3. Com isso, concluı́mos
que a solução do PVI é
y(x) = e−x (2 cos(x) + 3 sen(x))
Exemplo 2.1.18. Resolva o PVI y 00 + y 0 = 0, y(0) = 2, y 0 (0) = 1.

r2 + r = 0 ⇒ r(r + 1) = 0,
cujas raı́zes são r1 = 0 e r2 = −1. Daı́, a solução geral é
y(x) = λ1 + λ2 e−x
Como
y 0 (x) = −λ2 e−x ,
temos que y 0 (0) = 1 implica −λ2 = 1, logo λ2 = −1, e como y(0) = 2, temos λ1 + λ2 = 2, portanto
λ1 = 2 − λ2 = 2 + 1 = 3. A solução do PVI é
y(x) = 3 − e−x
Exemplo 2.1.19. Resolva a EDO y 00 + y = 0.

Solução. A equação caracterı́stica é r2 + 1 = 0, logo r2 = −1, ou seja, r = ±i. Segue que α = 0, β = 1, e a
solução geral é
y(x) = λ1 cos(x) + λ2 sen(x)
Exemplo 2.1.20. Resolva a EDO y 00 − y 0 + 7y = 0.

r2 − r + 7 = 0,
cujo discriminante é ∆ = −27. Assim, as raı́zes complexas são

√ √
1 ± 27 1 3 3
r= = ±i ,
2 2 2
√
1 3 3
logo α = e β = . Desse modo, a solução geral é
2 2
√ √
x/2 3 3x x/2 3 3x
y(x) = λ1 e cos + λ2 e sen
2 2
Exemplo 2.1.21. Considere a EDO

y 00 − 6ky 0 + 9k 2 y = 0,
onde k é uma constante. Escreva a solução geral e obtenha os valores de k para os quais todas as soluções
satisfaçam lim y(x) = 0.
x→∞

r2 − 6kr + 9k 2 = 0,
logo seu discriminante vale
∆ = (−6k)2 − 4 · 1 · 9k 2 = 0
e a única raiz real é √
6k ± 0
r= = 3k
2
y(x) = λ1 e3kx + λ2 xe3kx
Para que lim y(x) = 0, precisamos que lim e3kx = 0, o que ocorre se, e somente se, k < 0 . Nesse
x→∞ x→∞
3kx
caso, o termo xe também tende a zero quando k tende a infinito (trata-se de uma indeterminação do tipo
0 · ∞, portanto uma aplicação da regra de L’Hospital confirma esta afirmação).
Exemplo 2.1.22. Encontre a solução geral da EDO

(t − 1)y 00 − ty 0 + y = 0 (t > 1)
t
sabendo que y1 (t) = e é solução.
Solução. Devemos aplicar o método da redução de ordem para determinar uma segunda solução da forma
y2 = vet . Temos
y20 = v 0 et + vet e y200 = v 00 et + 2v 0 et + vet ,
portanto, substituindo na EDO, obtemos
(t − 1)et (v 00 + 2v 0 + v) − tet (v 0 + v) + vet = 0
Cancelando a exponencial e rearrumando a equação, obtemos
(t − 1)v 00 + (2t − 2 − t)v 0 + (
(
−(1−
(
(t ( (t(
+ 1)v = 0,
ou seja,
(t − 1)v 00 + (t − 2)v 0 = 0
Vamos mudar a variável para z = v 0 , transformando a equação em

2−t
(t − 1)z 0 + (t − 2)z = 0 ⇒ z 0 = z,
t−1
uma EDO separável. Com isso,
Z Z
2−t 1−u
Z
dz
= dt = du (u = t − 1, t = u + 1, du = dt)
z t−1 u
Z Z
dz 1
⇒ = − 1 du
z u
⇒ ln z = ln u − u
u t−1
⇒ z = eln u−u = u
= t−1 = (t − 1)e1−t = e(t − 1)e−t
e e
Lembre-se que podemos desprezar a constante multiplicativa e então calcular
Z
v= (t − 1)e−t dt (Por partes: u = t − 1, dv = e−t dt → du = dt, v = −e−t )
Z
= −(t − 1)e−t + e−t dt
= −te−t +
e−t
−e−t
= −te−t
Mais uma vez, desprezamos a constante multiplicativa e usamos v = te−t , portanto
y2 = te−t et ⇒ y2 = t
Daı́, como
et t
W (et , t) = = et − tet = et (1 − t) 6= 0,
et 1
vemos que {et , t} é um conjunto fundamental de soluções, logo a solução geral da EDO é
y(t) = λ1 et + λ2 t
Exemplo 2.1.23. Obtenha a solução geral da EDO
ty 00 − (1 + t)y 0 + y = 0
sabendo que y1 = et é uma solução e resolva o PVI dado pela equação com condições iniciais y(−1) = 1,
y 00 (−1) = 0.
Solução. Novamente usamos o método da redução de ordem para calcular uma solução da forma y2 = vet .
Daı́, temos
y20 = v 0 et + vet e y200 = v 00 et + 2v 0 et + vet ,
de modo que, substituindo na equação, encontramos
tet (v 00 + 2v 0 + v) − (1 + t)et (v 0 + v) + vet = 0
Após dividir os dois lados por et e rearrumar os termos, ficamos com
tv 00 + (2t − 1 − t)v 0 + ( + 1)v = 0 ⇒ tv 00 + (t − 1)v 0 = 0

(
−(1−
(
(t ( (t(
Se trocarmos a variável para z = v 0 , vemos que
tz 0 + (t − 1)z = 0 ⇒ tz 0 = (1 − t)z,
que é separável. Daı́,
Z
1−t
Z
dz
= dt
z t
⇒ ln z = ln t − t
t
⇒ z= t
Z e
⇒ v= te−t dt
Faremos uma integração por partes com u = t e dv = e−t dt, logo du = dt, v = −e−t , e
Z
v = −te−t + e−t dt
= −te−t − e−t
= (−t − 1)e−t = −(t + 1)e−t
Como no Exemplo anterior, desprezamos a constante multiplicativa −1 e usamos v = (t + 1)e−t . Com

isso,
y2 = (t + 1)e−t et ⇒ y2 = t + 1
Como
et t+1
W (et , t + 1) = = et − tet − et = −tet 6= 0,
et 1
vemos que {et , t + 1} é um conjunto fundamental de soluções, portanto a solução geral da EDO é
y(t) = λ1 et + λ2 (t + 1)
Finalmente, resolvemos o PVI. Como y(−1) = 1, temos λ1 e−1 = 1, logo λ1 = e, e como
y 0 (t) = λ1 et + λ2 ,
a condição inicial y 0 (−1) = 0 mostra que ee−1 + λ2 = 0, logo λ2 = −1. A solução do PVI é
y(t) = et+1 − (t + 1)
2.2 Equações de Cauchy-Euler
Uma equação é de Cauchy-Euler se for da forma
ax2 y 00 + bxy 0 + cy = 0 ,
onde a, b e c são constantes (com a 6= 0). Vamos supor ainda que x > 0.
A ideia para resolver este tipo de equação é procurar soluções da forma
y(x) = xm ,
onde m ∈ R. Daı́, y 0 (x) = mxm−1 e y 00 (x) = m(m − 1)xm−2 , então podemos substituir na EDO, obtendo
ax2 m(m − 1)xm−2 + bxmxm−1 + cxm = 0

⇒ a(m2 − m)xm + bmxm + cxm = 0
⇒ xm (am2 + (b − a)m + c) = 0
2.2. EQUAÇÕES DE CAUCHY-EULER 59
Como x > 0, essa última igualdade é satisfeita se, e somente se
am2 + (b − a)m + c = 0
Chamamos a equação acima de equação caracterı́stica, da mesma forma que fizemos no caso da
equação com coeficientes constantes (cuidado, pois as equações caracterı́sticas são diferentes para cada tipo
de equação). Concluı́mos que y(x) = xm é solução quando m é raiz da equação caracterı́stica, de modo que,
como antes, o formato da solução geral dependerá do número de raı́zes que essa equação possuir, ou seja, do
sinal do discriminante
∆ = (b − a)2 − 4ac
Caso 1 Se ∆ > 0, então a equação caracterı́stica tem duas raı́zes reais distintas m1 e m2 , logo y1 = xm1
e y2 = xm2 são soluções. Como
xm 1 xm 2
W (y1 , y2 ) =
m1 xm1 −1 m2 xm2 −1
= m2 xm1 +m2 −1 − m1 xm1 +m2 −1
= (m2 − m1 )xm1 +m2 −1 6= 0
pois m1 6= m2 e x > 0, vemos que essas soluções são LI, portanto a solução geral é
y(x) = λ1 xm1 + λ2 xm2
Caso 2 Se ∆ = 0, então a equação caracterı́stica só tem uma raiz real, que é
a−b
m=
2a
Com isso, apenas conhecemos a solução y1 = xm . Para determinar outra solução, vamos usar o método
da redução de ordem, supondo que y2 = vxm é solução. Temos
y20 = v 0 xm + vmxm−1 e y200 = v 00 xm + 2v 0 mxm−1 + vm(m − 1)xm−2
Substituindo na EDO, obtemos
ax2 (v 00 xm + 2v 0 mxm−1 + vm(m − 1)xm−2 ) + bx(v 0 xm + vmxm−1 ) + cvxm = 0

⇒ axm+2 v 00 + (2am + b)xm+1 v 0 + (am(m − 1) + bm + c)xm v = 0
O termo que multiplica xm v é igual a am2 + (b − a)m + c, portanto vale 0 pois m é raiz da equação
a−b
caracterı́stica. Por sua vez, como m = , temos que 2am = a − b, logo o termo que multiplica xm+1 v 0 é
2a
igual a a − b + b = a. A equação reduz-se a
axm+2 v 00 + axm+1 v 0 = 0
Daı́, dividindo tudo por a e por xm+1 , chegamos a
xv 00 + v 0 = 0
Vamos mudar a variável para z = v 0 , logo a equação passa a ser xz 0 + z = 0, que é de primeira ordem
separável. Separando as variáveis, vemos que:
Z Z
dz dz dx
x = −z ⇒ =−
dx z x
⇒ ln z = − ln x = ln(x−1 )
1
⇒z=
x
1
Com isso, v 0 = , logo v = ln x, de modo que
x
y2 = (ln x)xm
é a segunda solução. Como
xm (ln x)xm
W (y1 , y2 ) =
mxm−1 x m−1
+ m(ln x)xm−1
= x2m−1 + ( (2m−1 (2m−1
(( ( (
((
m(ln
(( x)x −(m(ln
(( x)x
= x2m−1 6= 0,
vemos que {y1 , y2 } é linearmente independente, portanto a solução geral é
y(x) = λ1 xm + λ2 (ln x)xm
Caso 3 Agora, suponha que ∆ < 0 e escreva ∆ = −|∆|. Nesse caso, a equação caracterı́stica tem duas
raı́zes complexas conjugadas p
−b ± |∆|i
m= = α ± βi,
2a
p
b |∆|
onde α = − eβ= . Com isso, conhecemos as soluções complexas
2a 2a
z1 = xα+βi e z2 = xα−βi ,
ou seja,
z1 = xα xβi e z2 = xα xβi
Precisamos entender o que significa xβi . Lembre-se que podemos escrever
βi
xβi = eln x = e(β ln x)i
Pela fórmula de Euler,

eix = cos x + i sen x,
o que significa que, se trocarmos x por β ln x, obtemos
e(β ln x)i = cos(β ln x) + i sen(β ln x),
logo
z1 = xα cos(β ln x) + ixα sen(β ln x)
2.2. EQUAÇÕES DE CAUCHY-EULER 61
Analogamente,
x−βi = e−(β ln x)i = cos(β ln x) − i sen(β ln x)
(pois cos x é função par e sen x é função ı́mpar), logo
z2 = xα cos(β ln x) − ixα sen(β ln x)
Daı́, fazendo z1 + z2 e multiplicando por 1/2, obtemos a primeira solução real y1 = xα cos(β ln x) , e
fazendo z1 − z2 e multiplicando por 1/(2i), obtemos a segunda solução real y2 = xα sen(β ln x) (lembre-se
que combinações lineares de soluções também são soluções). Finalmente, como
xα cos(β ln x) xα sen(β ln x)
W (y1 , y2 ) = α−1 α−1 α−1
αx cos(β ln x) − βx sen(β ln x) αx sen(β ln x) + βxα−1 cos(β ln x)
(( ( (
= αx2α−1
( (cos(β
((ln (x)(( sen(β ln x) + βx2α−1 cos2 (β ln x)
( (
((((
− αx2α−1 cos(β
( ( ln
(x)(( sen(β ln x) + βx2α−1 sen2 (β ln x)
( (((
= βx2α−1 (cos2 (β ln x) + sen2 (β ln x))
| {z }
1
2α−1
= βx 6= 0
p
|∆|
pois β = 6= 0 e x > 0, logo concluı́mos que y1 e y2 são LI. Daı́, a solução geral é
2a
y(x) = λ1 xα cos(β ln x) + λ2 xα sen(β ln x)
Exemplo 2.2.1. Resolva a EDO x2 y 00 + 2xy 0 − 6y = 0.
Solução. Como a = 1, b = 2 e c = −6, a equação caracterı́stica é m2 + m − 6 = 0. Seu discriminante é

∆ = 25, portanto as raı́zes são
√ √
−1 + 25 −1 − 25
m1 = = 2 e m2 = = −3
2 2
y(x) = λ1 x2 + λ2 x−3
Exemplo 2.2.2. Resolva a equação x2 y 00 + 7xy 0 − 7y = 0.
Solução. Agora, temos a = 1, b = 7 e c = −7, logo a equação caracterı́stica é m2 + 6m − 7 = 0. O

discriminante vale ∆ = 64, portanto as raı́zes são
√ √
−6 + 64 −6 − 64
m1 = = 1 e m2 = = −7
2 2
Segue que a solução geral é
y(x) = λ1 x + λ2 x−7
Exemplo 2.2.3. Resolva a equação 9x2 y 00 + 15xy 0 + y = 0.

Solução. Nesse caso, a = 9, b = 15 e c = 1, logo a equação caracterı́stica é 9m2 + 6m + 1 = 0, com
discriminante ∆ = 0. A única raiz real é
√
−6 ± 0 1
m= =− ,
18 3
de modo que a solução geral é
y(x) = λ1 x−1/3 + λ2 (ln x)x−1/3
Exemplo 2.2.4. Resolva a EDO x2 y 00 − 3xy 0 + 4y = 0.

Solução. Temos a = 1, b = −3 e c = 4, portanto a equação caracterı́stica é m2 − 4m + 4 = 0. Seu
discriminante é ∆ = 0, logo a raiz real é √
4± 0
m= = 2,
2
y(x) = λ1 x2 + λ2 (ln x)x2

Solução. Temos a = 1, b = −4 e c = 4, logo a equação caracterı́stica é m2 − 5m + 4 = 0, cujo discriminante
é ∆ = 9. As raı́zes são √ √
5+ 9 5− 9
m1 = = 4 e m2 = =1
2 2
y(x) = λ1 x4 + λ2 x
Exemplo 2.2.6. Resolva a equação x2 y 00 + 7xy 0 + 5y = 0.

Solução. Nesse caso, a = 1, b = 7 e c = 5, logo a equação caracterı́stica é m2 +6m+5 = 0. Seu discriminante
é ∆ = 16, de modo que as raı́zes são
√ √
−6 + 16 −6 − 16
m1 = = −1 e m2 = = −5,
2 2
y(x) = λ1 x−1 + λ2 x−5
Exemplo 2.2.7. Resolva a equação x2 y 00 − 3xy 0 + 8y = 0.

Solução. Temos a = 1, b = −3 e c = 8, portanto a equação caracterı́stica é m2 − 4m + 8 = 0. Note que
∆ = −16, portanto as raı́zes complexas são dadas por
√
4 ± −16 4 ± 4i
m= = = 2 ± 2i
2 2
Vemos que α = 2 e β = 2, logo a solução geral é
y(x) = λ1 x2 cos(2 ln x) + λ2 x2 sen(2 ln x)

2.3. EQUAÇÕES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM NÃO HOMOGÊNEAS 63

Solução. Como a = 1, b = −5 e c = 13, a equação caracterı́stica é m2 − 6m + 13 = 0, cujo discriminante é
∆ = −16. Assim, as raı́zes complexas são dadas por
√
6 ± −16 6 ± 4i
m= = = 3 ± 2i,
2 2
ou seja, α = 3 e β = 2. Com isso, concluı́mos que a solução geral é
y(x) = λ1 x3 cos(2 ln x) + λ2 x3 sen(2 ln x)
Exemplo 2.2.9. Resolva o PVI x2 y 00 + xy 0 − 4y = 0, y(1) = 0, y 0 (1) = 4.

Solução. Temos a = 1, b = 1 e c = −4, logo a equação caracterı́stica é m2 − 4 = 0, cujas raı́zes são m1 = 2
e m2 = −2. A solução geral é
y(x) = λ1 x2 + λ2 x−2
Para o resolver o PVI, começamos derivando a solução geral, o que resulta em

y 0 (x) = 2λ1 x − 2λ2 x−3
A condição inicial y(1) = 0 fornece a equação λ1 +λ2 = 0, enquanto a condição y 0 (1) = 4 fornece 2λ1 −2λ2 = 4,
que é o mesmo que λ1 − λ2 = 2. Somando as duas equações, obtemos 2λ1 = 2, logo λ1 = 1, e usando a
primeira equação, λ2 = −λ1 = −1. Assim, a solução do PVI é
1
y(x) = x2 −
x2
2.3 Equações lineares de segunda ordem não homogêneas
Nosso objetivo agora será estudar as equações da forma
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x)
A função f (x) será chamada de parte não homogênea da equação. A teoria será fundamentada pela
seguinte propriedade:
Teorema 2.3.1. Suponha que Y1 e Y2 são soluções da EDO não homogênea acima. Então Y1 − Y2 é uma
solução da equação homogênea associada
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
Demonstração. Com efeito, se Y = Y1 − Y2 , então Y 0 = Y10 − Y20 e Y 00 = Y100 − Y200 . Quando substituı́mos na
EDO homogênea associada, obtemos
Y 00 + p(x)Y 0 + q(x)Y = (Y100 − Y200 ) + p(x)(Y10 − Y20 ) + q(x)(Y1 − Y2 )

= (Y100 + p(x)Y10 + q(x)Y1 ) − (Y200 + p(x)Y20 + q(x)Y2 )
= f (x) − f (x) = 0,
logo Y é solução.
Uma consequência importante deste Teorema é a seguinte. Suponha que Yp é uma solução particular da
equação não homogênea e que {y1 , y2 } é um conjunto LI de soluções da EDO homogênea associada. Se Y é
uma solução qualquer da EDO não homogênea, então Y − Yp é solução da EDO homogênea associada, logo
é combinação linear de y1 e y2 . Podemos escrever
Y − Yp = λ1 y1 + λ2 y2 ,
ou seja, a solução geral da EDO não homogênea pode ser expressa como
Y = λ1 y1 + λ2 y2 + Yp
Em outras palavras, a solução geral é

Y = yh + Yp ,
onde yh é a solução geral da EDO homogênea associada e Yp é uma solução particular da equação não
homogênea. Nosso trabalho passa a ser determinar uma solução particular, e para isso, estudaremos dois
métodos: o método dos coeficientes a determinar e o método da variação dos parâmetros.
2.3.1 Método dos coeficientes a determinar
Vamos supor uma forma para a solução particular envolvendo coeficientes e obter um sistema linear cujas
incógnitas serão exatamente esses coeficientes. Este método funciona apenas quando os coeficientes da EDO
forem constantes, isto é, só consideraremos aqui equações da forma
ay 00 + by 0 + cy = f (x)
Em todos os Exemplos a seguir vamos apenas calcular uma solução particular. Colocamos sempre a
equação
y 00 − 5y 0 + 6y = f (x),
cuja EDO homogênea associada tem equação caracterı́stica r2 − 5r + 6 = 0. O discriminante é ∆ = 1 e as
raı́zes são r1 = 2 e r2 = 3, portanto a solução geral da equação homog]ênea associada será
yh = λ1 e2x + λ2 e3x
Em todos os Exemplos, a solução geral será dada por
Y = λ1 e2x + λ2 e3x + Yp ,
onde Yp é a solução particular calculada no problema correspondente. Faremos isso para não perdermos
tempo calculando soluções de equações homogêneas, uma vez que já o fizemos bastante em aulas anteriores.
Exemplo 2.3.1. Obtenha uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = 5x + 1.
Solução. Vamos supor que Yp = Ax + B, um polinômio de mesmo grau que f (x) = 5x + 1. Temos Yp0 = A
e Yp00 = 0, logo Yp ser solução significa que, substituindo na EDO, temos
0 − 5A + 6(Ax + B) = 5x + 1 ⇒ 6Ax + (−5A + 6B) = 5x + 1
Agora, igualamos os coeficientes correspondentes de ambos os lados, chegando ao sistema linear

6A = 5
−5A + 6B = 1
Claramente, a solução do sistema é A = 5/6 e B = 31/36, logo a solução particular é
5x 31
Yp = +
6 36
Exemplo 2.3.2. Determine uma solução particular para a EDO y 00 − 5y 0 + 6y = x2 .

Solução. Seguindo a solução do Exemplo anterior, devemos procurar por uma solução particular com o
mesmo formato que a parte não homogênea, ou seja, um polinômio do segundo grau. Se Yp = Ax2 + Bx + C,
então Yp0 = 2Ax + B e Yp00 = 2A. Substituindo na equação, temos
2A − 5(2Ax + B) + 6(Ax2 + Bx + C) = x2 ⇒ 6Ax2 + (−10A + 6B)x + (2A − 5B + 6C) = x2
Comparando coeficientes, chegamos ao sistema


 6A = 1
−10A + 6B = 0
2A − 5B + 6C = 0

Da primeira equação, vemos que A = 1/6, logo 6B = 10A = 5/3 pela segunda equação, logo B = 5/18.
Pela terceira, 6C = −2A + 5B = −2/6 + 25/18 = 19/18, ou seja, C = 19/108. Concluı́mos que a solução
particular é
x2 5x 19
Yp = + +
6 18 108
Exemplo 2.3.3. Encontre uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = 12.

Solução. A parte não homogênea é um polinômio constante, portando vamos supor que Yp = A, uma
constante também. Assim, Yp0 = Yp00 = 0, portanto, substituindo na EDO, vamos obter
0 − 5 · 0 + 6A = 12 ⇒ A = 2
Assim, a solução particular é

Yp = 2
Dessa forma, se f (x) for uma função polinomial, vamos procurar por Yp como um polinômio de mesmo
grau que f (x). Vejamos outros casos.
Exemplo 2.3.4. Ache uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = 5e4x .
Solução. Seguindo a lógica dos exemplos anteriores, devemos supor que a solução particular tem o mesmo
formato que a parte não homogênea, portanto uma candidata é Yp = Ae4x . Assim, Yp0 = 4Ae4x e Yp00 =
16Ae4x . Substituindo na EDO, temos
16Ae4x − 20Ae4x + 6Ae4x = 5e4x ⇒ 2A

e4x e4x
= 5
Assim, A = 5/2, portanto

5 4x
Yp = e
2
Exemplo 2.3.5. Determine uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = 10e5x .
Solução. Vamos supor que Yp = Ae5x , logo Yp0 = 5Ae5x e Yp00 = 25Ae5x . Daı́, a EDO fornece
25Ae5x − 25Ae5x + 6Ae5x = 10e5x ⇒ 6A

e5x e5x
= 10,
logo A = 10/6 = 5/3 e

5 5x
Yp = e
3
Os dois exemplos anteriores ilustram que se f (x) for uma função exponencial, então nossa tentativa para
determinar uma solução particular também deve ser uma exponencial. Ressaltamos que supor que a solução
particular é da mesma forma que a parte não homogênea nem sempre funciona. Em geral, os casos em que
esse argumento dá certo são exatamente os que vamos estudar, o que mostra uma limitação do método (além
de só valer para equações com coeficientes constantes). Por outro lado, quando o método funciona, as contas
costumam ser mais simples, pois basta resolver um sistema de equações lineares.
Exemplo 2.3.6. Calcule uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = 8 sen(2x).
Solução. Nossas contas anteriores indicam que devemos considerar Yp = A sen(2x). Se fizermos isso, teremos
Yp0 = 2A cos(2x) e Yp00 = −4A sen(2x). Assim, quando substituı́mos na equação, obtemos
−4A sen(2x) − 10A cos(2x) + 6A sen(2x) = 8 sen(2x) ⇒ 2A sen(2x) − 10A cos(2x) = 8 sen(2x)
Isso nos fornece as equações 2A = 8 e −10A = 0 (obtidas comparando os coeficientes de seno e cosseno dos
dois lados), que são obviamente incompatı́veis.
O problema está em termos duas equações devido ao seno e ao cosseno, mas apenas uma incógnita.
Vamos, então, supor que a solução particular é da forma Yp = A sen(2x) + B cos(2x), logo Yp0 = 2A cos(2x) −
2B sen(2x) e Yp00 = −4A sen(2x) − 4B cos(2x). Dessa forma, quando substituı́mos na equação vemos que
−4A sen(2x) − 4B cos(2x) − 10A cos(2x) + 10B sen(2x) + 6A sen(2x) + 6B cos(2x) = 8 sen(2x)
⇒ (2A + 10B) sen(2x) + (−10A + 2B) cos(2x) = 8 sen(2x)

Igualando os coeficientes correspondentes, chegamos ao sistema

2A + 10B = 8
−10A + 2B = 0
Pela segunda equação, B = 5A, logo A + 25A = 4 pela primeira equação. Segue que A = 2/13, e então
B = 5A = 10/13. A solução particular é
2 10
Yp = sen(2x) + cos(2x)
13 13
Exemplo 2.3.7. Calcule uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = −2 cos(3x).
Solução. Pelo Exemplo acima, devemos tentar Yp = A cos(3x) + B sen(3x), logo Yp0 = −3A sen(3x) +
3B cos(3x) e Yp00 = −9A cos(3x) − 9B sen(3x). Assim, substituindo na equação, temos
−9A cos(3x) − 9B sen(3x) + 15A sen(3x) − 15B cos(3x) + 6A cos(3x) + 6B sen(3x) = −2 cos(3x)
⇒ (−3A − 15B) cos(3x) + (15A − 3B) sen(3x) = −2 cos(3x)

Obtemos o sistema
−3A − 15B = −2
15A − 3B = 0
Pela segunda equação, B = 5A, logo −3A−75A = −2 pela primeira equação, portanto A = 1/39 e B = 5/39.
A solução particular é
1 5
Yp = cos(3x) + sen(3x)
39 39
Exemplo 2.3.8. Encontre uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = 5 sen(2x) − 2 cos(2x).
Solução. Novamente, vamos supor que Yp = A sen(2x) + B cos(2x). Aproveitando as contas do Exemplo
2.3.6, chegaremos a
(2A + 10B) sen(2x) + (−10A + 2B) cos(2x) = 5 sen(2x) − 2 cos(2x)
O sistema resultante é
2A + 10B = 5
−10A + 2B = −2
Multiplicando a primeira equação por 5 e somando com a segunda, obtemos 52B = 23, logo B = 23/52,
portanto 2A = 5 − 230/52 = 30/52, ou seja, A = 15/52. A solução particular é
15 23
Yp = sen(2x) + cos(2x)
52 52
Dessa forma, concluı́mos que se f (x) for uma combinação linear de seno e cosseno de mesmo ângulo,
então Yp também é. Esses são todos os tipos de partes não homogêneas que podem ser abordados usando
o método dos coeficientes a determinar. O que podemos fazer além disso é combinar esses tipos, como o
Teorema a seguir mostra.
Teorema 2.3.2 (Princı́pio da superposição). Para determinar uma solução particular Yp de y 00 + p(x)y 0 +
q(x)y = f1 (x) + f2 (x), determine soluções particulares Yp1 e Yp2 de y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f1 (x) e y 00 +
p(x)y 0 + q(x)y = f2 (x), respectivamente. Então Yp = Yp1 + Yp2 .
Demonstração. De fato, substituindo, temos
Yp00 + p(x)Yp0 + q(x)Yp = (Yp001 + Yp002 ) + p(x)(Yp01 + Yp02 ) + q(x)(Yp1 + Yp2 )

= (Yp001 + p(x)Yp01 + q(x)Yp1 ) + (Yp002 + p(x)Yp02 + q(x)Yp2 )
= f1 (x) + f2 (x),
como querı́amos.
Exemplo 2.3.9. Ache uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = x + ex .
Solução. Primeiramente, vamos determinar uma solução particular de
y 00 − 5y 0 + 6y = x
Como vimos, devemos supor que Yp = Ax + B, logo Yp0 = A e Yp00 = 0. Substituindo nesta primeira EDO,
temos
0 − 5A + 6(Ax + B) = x ⇒ 6Ax + (−5A + 6B) = x,
o que fornece o sistema
6A = 1
−5A + 6B = 0
A solução, claramente, é A = 1/6 e B = 5/36, logo a solução particular para essa primeira parte é
x 5
Yp = +
6 36
Agora, temos que resolver a equação
y 00 − 5y 0 + 6y = ex
Procuramos por uma solução particular da forma Yp = Aex , logo Yp0 = Yp00 = Aex também. Substituindo,
chegamos a
Aex − 5Aex + 6Aex = ex ⇒ 2Aex = ex ,
ou seja, A = 1/2 e a solução particular desta parte é
ex
Yp =
2
De acordo com o Princı́pio da superposição, uma solução particular da equação original é a soma destas duas
soluções particulares parciais, portanto
x 5 ex
Yp = + +
6 36 2
é a resposta final do problema.
Na parte não homogênea, além de somar os tipos de funções que estudamos, também podemos multiplicá-
los. Para determinar a solução particular quando a parte não homogênea é um produto f1 (x)f2 (x) vamos
multiplicar as soluções particulares correspondentes e escrever os produtos de coeficientes que aparecerem
como um novo coeficiente. Os exemplos a seguir esclarecerão o procedimento.
Exemplo 2.3.10. Ache uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = xex .
Solução. A solução particular correspondente ao fator x é Ax + B, enquanto a que corresponde ao fator ex
é Cex . Multiplicando, obtemos (Ax + B)Cex = (ACx + BC)ex . Como AC e BC também são constantes,
podemos tratar cada um como um novo coeficiente e escrever a solução particular como
Yp = (Ax + B)ex
Daı́, Yp0 = Aex + (Ax + B)ex e Yp00 = Aex + Aex + (Ax + B)ex , e então, substituindo na EDO, vemos que
2Aex + (Ax + B)ex − 5Aex − 5(Ax + B)ex + 6(Ax + B)ex = xex
Cancelando a exponencial e organizando o lado esquerdo, obtemos
(−3A + 2B) + 2Ax = x
O sistema linear resultante é
2A = 1
,
−3A + 2B = 0
cuja solução é A = 1/2 e B = 3/4. Assim, a solução particular é

x 3 x
Yp = + e
2 4
Exemplo 2.3.11. Calcule uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = e−x sen(2x).
Solução. A solução particular oriunda da exponencial é Ae−x e a que vem do seno é B sen(2x) + C cos(2x).
Multiplicando, obtemos Ae−x (B sen(2x) + C cos(2x)) = e−x (AB sen(2x) + AC cos(2x)). Como AB e AC
são constantes, vamos tratá-los como os coeficientes da solução particular e escrevê-la como
Yp = e−x (A sen(2x) + B cos(2x))
Isso significa que
Yp0 = −ex (A sen(2x) + B cos(2x)) + e−x (2A cos(2x) − 2B sen(2x))

= e−x ((−A − 2B) sen(2x) + (2A − B) cos(2x))
Yp00 = −e−x ((−A − 2B) sen(2x) + (2A − B) cos(2x))

+ e−x ((−2A − 4B) cos(2x) + (−4A + 2B) sen(2x))
= e−x ((−3A + 4B) sen(2x) + (−4A − 3B) cos(2x))
Quando substituı́mos tudo isso na EDO, chegamos a
e−x ((−3A + 4B) sen(2x) + (−4A − 3B) cos(2x))

+ e−x ((5A + 10B) sen(2x) + (−10A + 5B) cos(2x))
+ e−x (6A sen(2x) + 6B cos(2x)
= e−x sen(2x)
Cancelando as exponenciais e organizando, temos
(8A + 14B) sen(2x) + (−14A + 8B) cos(2x) = sen(2x),
o que resulta no sistema

8A + 14B = 1
−14A + 8B = 0
7A
Na segunda equação, temos B = , logo
4
49A 65A 2
8A + =1⇒ =1⇒A=
2 2 65
Com isso,
7 2 7
B= · =
4 65 130
e a solução particular desejada é

−x 2 7
Yp = e sen(2x) + cos(2x)
65 130
Exemplo 2.3.12. Determine uma solução particular para y 00 − 5y 0 + 6y = e−x cos(2x).

Solução. O termo e−x indica uma solução particular da forma Ae−x , enquanto o fator cos(2x) indica
B cos(2x) + C sen(2x). Multiplicando estes termos, chegamos a
Ae−x (B cos(2x) + C sen(2x)) = e−x (AB cos(2x) + AC sen(2x))
Como AB e AC são constantes, podemos escrever, simplesmente,
Yp = e−x (A cos(2x) + B sen(2x))
Com isso,
Yp0 = e−x ((−A + 2B) cos(2x) + (−2A − B) sen(2x)) e Yp00 = e−x ((−3A − 4B) cos(2x) + (4A − 3B) sen(2x))
Agora, substituı́mos na EDO. Após uma simplificação, chegamos a
e−x ((8A − 14B) cos(2x) + (14A + 8B) sen(2x)) = e−x cos(2x)
Podemos cancelar a exponencial e igualar os coeficientes correspondentes, o que resulta no sistema

8A − 14B = 1
14A + 8B = 0
A solução deste sistema é

2 7
A= eB=− ,
65 130
portanto a solução particular é

2 7
e−x cos(2x) − sen(2x)
65 130
Exemplo 2.3.13. Determine a forma da solução particular prevista pelo método dos coeficientes a deter-
minar para y 00 − 4y 0 + 4y = xex sen x.
Solução. Como vimos, devemos multiplicar as soluções particulares correspondentes a cada fator do produto
xex sen x, o que resulta em
(Ax + B)Ce−x (D cos x + E sen x) = ex (ACDx + BCD) cos x + (ACEx + BCE) sen x

Como ACD, BCD, ACE e BCE são constantes, vamos escrever a solução particular como
Yp = ex (Ax + B) cos x + (Cx + D) sen x

Exemplo 2.3.14. Calcule uma solução particular para y 00 − 6y 0 + 8y = 4e2x .

Solução. Devemos supor que Yp = Ae2x , conforme vimos anteriormente. Daı́, Yp0 = 2Ae2x e Yp00 = 4Ae2x .
Substituindo na EDO, obtemos
4Ae2x − 12Ae2x + 8Ae2x = 4e2x ⇒ 0 = 4e2x ,
o que é impossı́vel. O que está errado?

Para investigarmos melhor o problema, vamos analisar a equação homogênea associada. Sua equação
caracterı́stica é r2 − 6r + 8 = 0, cujas raı́zes são r = 4 e r = 2. Assim, a solução geral desta EDO é
yh = λ1 e4x + λ2 e2x
Isso mostra que Ae2x não pode ser solução da EDO não homogênea original, uma vez que já é uma
solução da EDO homogênea associada. Para corrigirmos esse problema, vamos multiplicar o Yp original por
x (como fazemos quando a equação caracterı́stica possui raı́zes repetidas). Dessa forma, vamos supor que
Yp = Axe2x ,
logo Yp0 = Ae2x + 2Axe2x e Yp00 = 4Ae2x + 4Axe2x . Substituindo, vemos que
4Ae2x + 2x
− 6Ae2x − 2x 2x
= 4e2x ⇒ −2Ae2x = 4e2x ,

4Axe
12Axe +
8Axe

logo A = −2. Assim, a solução particular é
Yp = −2xe2x
O exemplo anterior mostra que, em determinadas situações, o formato padrão da solução particular
pode não funcionar. Isso ocorre quando este formato assemelha-se a alguma solução da equação homogênea
associada, e a correção é feita multiplicando a solução particular original por x.
Exemplo 2.3.15. Ache uma solução particular para y 00 + 4y = 5 sen(2x).
Solução. É interessante começar resolvendo a equação homogênea associada, para determinar se precisare-
mos modificar a solução particular padrão. A equação caracterı́stica é r2 + 4 = 0, cujas raı́zes são r = ±2i,
logo a solução geral é
yh = λ1 cos(2x) + λ2 sen(2x)
A solução particular padrão Yp = A cos(2x) + B sen(2x) não servirá, já que essa é exatamente a forma
da solução geral da EDO homogênea associada. Precisamos, portanto, considerar
Yp = Ax cos(2x) + Bx sen(2x)
Com isso, Yp0 = (2Bx+A) cos(2x)+(−2Ax+B) sen(2x) e Yp00 = (−4Ax+4B) cos(2x)+(−4Bx−4A) sen(2x).
Dessa forma, quando substituı́mos essas expressões na equação, obtemos
(−4Ax + 4B) cos(2x) + (−4Bx − 4A) sen(2x) + 4Ax cos(2x) + 4Bx sen(2x) = 5 sen(2x)
⇒ 4B cos(2x) − 4A sen(2x) = 5 sen(2x),

5
logo B = 0 e A = − . A solução particular é
4
5
Yp = − x cos(2x)
4
Exemplo 2.3.16. Calcule uma solução particular para y 00 − 6y 0 + 9y = e3x
Solução. A equação caracterı́stica da EDO homogênea associada é r2 − 6r + 9 = 0, que tem como única
raiz r = 3. Daı́,
yh = λ1 e3x + λ2 xe3x
é a sua solução geral. A tentativa padrão de solução particular seria Yp = Ae3x , mas isso já é solução para
a EDO homogênea. Se multiplicarmos por x, obtemos Yp = Axe3x , que ainda é solução da homogênea,
portanto temos que multiplicar novamente por x e supor que a solução particular é
Yp = Ax2 e3x
Com isso, Yp0 = 2Axe3x + 3Ax2 e3x e Yp00 = 2Ae3x + 12Axe3x + 9Ax2 e3x , portanto, substituindo na EDO,
temos
2Ae3x + 3x XX2 3x 3x − 18Ax2 eX
3x XX2 3x
eX = e3x
XXX
12Axe + 9Ax X eX −
12Axe X + 9Ax X
1
⇒ 2Ae3x = e3x ⇒ A =
2
Assim, a solução particular é
1 2 3x
Yp = x e
2
Exemplo 2.3.17. Determine a forma da solução particular prevista pelo método dos coeficientes a deter-
minar para y 00 − 3y 0 + 2y = 2xex .
Solução. Começamos determinando a solução geral da equação homog]ênea associada. A equação carac-
terı́stica é r2 − 3r + 2 = 0, cujas raı́zes são r1 = 2 e r1 = 1, logo temos
yh = λ1 e2x + λ2 ex
Deverı́amos ter Yp = (Ax + B)ex = Axex + Bex . Como Bex já aparece em yh , não teremos sucesso com
essa solução particular. De fato, Yp0 = Aex + (Ax + B)ex e Yp00 = 2Aex + (Ax + B)ex , portanto se Yp fosse
solução da EDO não homogênea, terı́amos
2Aex +
Axe

x
+H x
BeH − 3Aex −
3Axe
x
−X
3Be
X
X x
+
2Axe
x
+X
2Be
X
X x
= 2xex
⇒ −Aex = 2xex ⇒ −A = 2x,
o que não faz sentido pois um lado é constante e o outro não é. Assim, teremos que multiplicar nossa solução
particular por x sempre que alguma parte dela já aparecer em yh . Dessa forma, a forma correta para Yp
será
(Ax2 + Bx)ex
Exemplo 2.3.18. Determine o formato da solução particular previsto pelo método dos coeficientes a deter-
minar para y 00 − 6y 0 + 13y = x2 e3x cos(2x).
Solução. A equação homogênea associada tem equação caracterı́stica r2 − 6r + 13 = 0, cujas raı́zes são
r = 3 ± 2i. Assim,
yh = λ1 e3x cos(2x) + λ2 e3x sen(2x)
A solução particular padrão seria
Yp = (Ax2 + Bx + C)e3x cos(2x) + (Dx2 + Ex + F )e3x sen(2x) ,

mas o termo Ce3x cos(2x) + F e3x sen(2x) já aparece em yh . Assim, devemos multiplicar o Yp antigo por x,
obtendo
Yp = (Ax3 + Bx2 + Cx)e3 x cos(2x) + (Dx3 + Ex2 + F x)e3x sen(2x)

2.3.2 Método da variação dos parâmetros
O método dos coeficientes a determinar não é o único que é utilizado para determinar uma solução
particular para uma EDO linear de segunda ordem. Uma outra forma de calcular esta solução é o método
da variação dos parâmetros. Uma vantagem deste método é que ele não funciona apenas para equações
com coeficientes constantes, nem apenas para uma classe restrita de funções na parte não homogênea. Por
outro lado, os cálculos envolvem integrais o que pode trazer outras complicações.
Suponha que desejamos resolver a EDO
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x). (2.3.1)
Se {y1 (x), y2 (x)} é um conjunto de soluções linearmente independentes da equação homogênea associada,
então sabemos que a solução geral dessa equação homogênea é
yh (x) = λ1 y1 (x) + λ2 y2 (x).
O método consiste em procurar por uma solução particular da forma
yp (x) = u(x)y1 (x) + v(x)y2 (x).
Note que trocamos as constantes λ1 e λ2 por funções u(x) e v(x), ou seja, fizemos os parâmetros constantes
variarem. Daı́ o nome do método.
Vejamos que condições essas funções devem satisfazer. Começamos derivando yp , obtendo
yp0 = u0 y1 + uy10 + v 0 y2 + vy20 = (u0 y1 + v 0 y2 ) + (uy10 + vy20 ).
Para simplificar, faremos a imposição

u0 y1 + v 0 y2 = 0. (2.3.2)
Mais à frente veremos que essa simplificação não restringe nosso problema. Com isso, ficamos com
yp0 = uy10 + vy20 . Dessa forma,
yp00 = u0 y1 + uy100 + v 0 y20 + vy200 .
Agora, substituı́mos yp , yp0 e yp00 em (2.3.1), o que nos fornece
(u0 y10 + uy100 + v 0 y20 + vy200 ) + p(x)(uy10 + vy20 ) + q(x)(uy1 + vy2 ) = f (x).
⇒ u (y100 + p(x)y10 + q(x)y1 ) + v (y200 + p(x)y20 + q(x)y2 ) + u0 y10 + v 0 y20 = f (x).

Como y1 e y2 são soluções da equação homogênea associada, sabemos que os dois termos entre parênteses
na expressão acima são iguais a zero. Daı́, a última equação reduz-se a
u0 y10 + v 0 y20 = f (x). (2.3.3)
As equações (2.3.2) e (2.3.3) formam o sistema

0
u y1 + v 0 y2 = 0
, (2.3.4)
u0 y10 + v 0 y20 = f (x)
que tem como incógnitas u0 e v 0 , enquanto y1 , y2 e f (x) são funções conhecidas previamente. Esse sistema
tem solução única se o determinante de sua matriz dos coeficientes for diferente de zero. Note que este
determinante é
y1 y2
,
y10 y20
que é o Wronskiano de y1 e y2 . Como essas funções são linearmente independentes, este determinante é
diferente de zero, o que garante que o método sempre funciona, mesmo com a simplificação (2.3.2), pelo
menos em teoria.
Para obter u0 e v 0 a partir do sistema acima, usamos a Regra de Cramer, que fornece
0 y2 y1 0
f (x) y20 y10 f (x)
u0 = e v0 = ,
y1 y2 y1 y2
y10 y20 y10 y20
isto é,
y2 f (x) y1 f (x)
u0 = − e v0 = .
W (y1 , y2 ) W (y1 , y2 )
Finalmente, obtemos u e v integrando as expressões acima, de modo que
Z Z
y2 (x)f (x) y1 (x)f (x)
u(x) = − dx e v(x) = dx .
W (y1 , y2 ) W (y1 , y2 )
Não recomendamos que o leitor memorize essas duas últimas fórmulas. Nossa recomendação é que sempre
se parta do sistema de equações (2.3.4), pois pode haver uma simplificação nele que não ficaria evidente com
as fórmulas integrais. Vejamos alguns exemplos.
Exemplo 2.3.19. Encontre a solução geral da EDO
y 00 + y = tg(x),
onde −π/2 < x < π/2.

Solução. Começamos determinando a solução geral da equação homogênea associada y 00 +y = 0. A equação
caracterı́stica é r2 + 1 = 0, portanto as raı́zes são i e −i, de modo que a solução geral da EDO homogênea
associada é
yh (x) = λ1 sen(x) + λ2 cos(x).
Pelo método da variação dos parâmetros, devemos procurar por yp da forma
yp (x) = u(x) sen(x) + v(x) cos(x).
De acordo com o sistema, (2.3.4), u0 e v 0 satisfazem

0
u sen(x) + v 0 cos(x) = 0
.
u0 cos(x) − v 0 sen(x) = tg(x)
Multiplicando a primeira equação por sen(x), a segunda por cos(x) e somando-as, obtemos
u0 sen( x) + u0 cos2 (x) = tg(x) cos(x) ⇒ u0 = sen(x),
portanto
u(x) = − cos(x) .
Agora, multiplicamos a primeira equação por cos(x), a segunda por − sen(x) e as somamos para obter
sen2 (x) cos2 (x) − 1

v 0 cos2 (x) + v 0 sen2 (x) = − tg(x) sen(x) ⇒ v 0 = − = = cos(x) − sec(x).
cos(x) cos(x)
Assim, vemos que
v(x) = sen(x) − ln | sec(x) + tg(x)| .
Finalmente, temos
yp = − cos(x) sen(x) + (sen(x) − ln | sec(x) + tg(x)|) cos(x) = − ln | sec(x) + tg(x)| cos(x),

portanto a solução geral é y = yh + yp , isto é,
y(x) = λ1 sen(x) + λ2 cos(x) − ln | sec(x) + tg(x)| cos(x) .
Exemplo 2.3.20. Determine a solução geral da EDO

1
y 00 + y 0 = .
ex + 1
Solução. Novamente começamos pela equação homogênea associada y 00 +y 0 = 0, cuja equação caracterı́stica
r2 + r = 0 tem raı́zes 0 e −1. Assim, a solução desta EDO homogênea é
yh = λ1 + λ2 e−x ,
isto é, y1 = 1 e y2 = e−x .

De acordo com o método da variação dos parâmetros, devemos procurar uma solução particular da forma
yp = u(x) + v(x)e−x .
O sistema (2.3.4) nos fornece

u0 + v 0 e−x

= 0
.
−v 0 e−x = 1
ex +1
Assim, temos
ex
v0 = − ,
ex + 1
portanto uma integração com a substituição t = ex + 1 (logo, dt = ex dx) mostra que
Z
dt 1
v(x) = − = − ln |t| = − ln(ex + 1) = ln(ex + 1)−1 ⇒ v(x) = ln .
t ex + 1
Substituindo a expressão para v 0 na primeira equação do sistema, vemos que

1
u0 = .
ex +1
Novamente, usaremos a substituição t = ex + 1, de modo que ex = t − 1 e dt = ex dx = (t − 1)dx. Daı́,
Z Z
dx dt
u(x) = = .
ex + 1 (t − 1)t
Para simplificar esta última integral, usamos frações parciais. Primeiramente,
1 A B At + B(t − 1)
= + = .
(t − 1)t t−1 t (t − 1)t
Daı́,
1 = At + B(t − 1),
portanto a substituição t = 0 mostra que B = −1, enquanto a substituição t = 1 mostra que A = 1, ou seja,
ex

t−1
Z
dt dt
u(x) = − = ln |t − 1| − ln |t| = ln ⇒ u(x) = ln .
t−1 t t ex + 1
Dessa forma,
ex

1
yp = ln x
+ ln e−x ,
e +1 ex + 1
e a solução geral da EDO não homogênea é y = yh + yp , isto é,
ex

1
y(x) = λ1 + λ2 e−x + ln x
+ ln e−x .
e +1 ex + 1
Exemplo 2.3.21. Considere a equação

x 1
y 00 − y0 + y = 5x − 5,
x−1 x−1
definida para x > 1. Prove que y1 = x e y2 = ex são soluções da equação homogênea associada. Use isso
para determinar a solução geral da equação acima.
Solução. Para mostrar que y1 e y2 são soluções da equação homogênea associada, basta notar que
x 1
(x)00 − (x)0 + x=0
x−1 x−1
e que
x 1 x [(x − 1) − x + 1]ex
(ex )00 − (ex )0 + e = = 0.
x−1 x−1 x−1
Além disso,
x ex
W (x, ex ) = = xex − ex = (x − 1)ex 6= 0
1 ex
pois x > 1, o que mostra que {x, ex } é linearmente independente, ou seja, a solução geral da EDO homogênea
associada é
yh = λ1 x + λ2 ex .
Procuramos uma solução particular da forma
yp = ux + vex .
De acordo com o sistema (2.3.4), temos que resolver o sistema

0
u x + v 0 ex = 0
.
u0 + v 0 ex = 5x − 5
Se fizermos a primeira equação menos a segunda, obteremos
u0 (x − 1) = −5x + 5 = −5(x − 1) ⇒ u0 = −5 ⇒ u(x) = −5x .
Por outro lado, substituindo a expressão para u0 na primeira equação do sistema e isolando v 0 , vemos que
v 0 = 5xe−x .
Agora, integramos por partes. Como u e v já estão sendo usadas com outras finalidades, usaremos t = 5x e
ds = e−x , logo dt = 5 e s = −e−x . Com isso,
Z
v(x) = −5xe−x + 5 e−x dx = −5xe−x − 5e−x ⇒ v(x) = −5(x + 1)e−x .
Assim,
yp = (−5x)x − 5(x + 1)e−x ex = −5x2 − 5(x + 1)
e a solução geral da EDO é dada por y = yh + yp , isto é,
y(x) = λ1 x + λ2 ex − 5x2 − 5(x + 1) .
Exemplo 2.3.22. Determine a solução geral da equação
y 00 + 9y = sec2 (3x).
Solução. A equação homogênea associada tem equação caracterı́stica r2 + 9 = 0, que tem 3i e −3i como
raı́zes. Assim, a solução geral desta EDO homogênea é
yh = λ1 cos(3x) + λ2 sen(3x).
Devemos procurar uma solução particular da forma
yp = u cos(3x) + v sen(3x).
As funções u e v satisfazem o sistema
u0 cos(3x) + v 0 sen(3x)

= 0
.
−3u0 sen(3x) + 3v 0 cos(3x) = sec2 (3x)
Agora, multiplicamos a primeira equação por 3 sen(3x), a segunda por cos(3x) e as somamos. Após
realizar as simplificações, o resultado é
Z
sec(3x) 1
3v 0 (sen2 (3x) + cos2 (3x)) = sec2 (3x) cos(3x) ⇒ v 0 = ⇒ v(x) = sec(3x)dx.
3 3
A substituição t = 3x, com dt = 3dx, transforma a última equação acima em
Z
1 1 1
v(x) = sec(t)dt = ln | sec(t) + tg(t)| ⇒ v(x) = ln | sec(3x) + tg(3x)| .
9 9 9
Para determinar u0 , substituı́mos a expressão para v 0 na primeira equação do sistema, obtendo
v 0 sen(3x) sen(3x)
u0 = − =− .
cos(3x) 3 cos2 (3x)
A substituição s = cos(3x), com ds = −3 sen(3x)dx, faz com que tenhamos

Z
1 ds 1 1
u(x) = 2
= − ⇒ u(x) = − .
9 s 9s 9 cos(3x)
Dessa forma, a solução particular é

1 1 1 1
yp = − cos(3x) + sen(3x) ln | sec(3x) + tg(3x)| = − + sen(3x) ln | sec(3x) + tg(3x)|
9 cos(3x) 9 9 9
e a solução geral, y = yh + yp , é
1 1
y(x) = λ1 cos(3x) + λ2 sen(3x) − + sen(3x) ln | sec(3x) + tg(3x)| .
9 9
Exemplo 2.3.23. Determine a solução geral da equação
e−5t
y 00 + 10y 0 + 25y = .
t2
Solução. Dessa vez, a equação homogênea associada tem equação caracterı́stica r2 + 10r + 25 = 0, cuja
única raiz é 5. Assim, a solução desta EDO homogênea é
yh = λ1 e−5t + λ2 te−5t .
Dessa forma, a solução particular procurada será da forma
yp = ue−5t + vte−5t .
De acordo com o sistema (2.3.4), u0 e v 0 satisfazem
u0 e−5t + v 0 te−5t

= 0
0 −5t e−5t .
−5u e + v 0 (e−5t − 5te−5t ) = t2
Para simplificar, multiplicamos as duas equações por e5t . Assim, ficamos com
u0 + v 0 t

= 0
.
−5u + v 0 (1 − 5t) = t12
0
Agora, multiplique a primeira equação por 5 e some-a com a segunda. Isso resulta em
1 1
v0 = ⇒ v(t) = − .
t2 t
Pela primeira equação do sistema, podemos isolar u0 , escrevendo
1 1
u0 = −v 0 t = − t = − ⇒ u(t) = − ln |t| .
t2 t
Isso significa que a solução particular é

1
yp = − ln |t|e−5t − te−5t = − ln |t|e−5t − e−5t ,
t
e a solução geral, então, seria y = yh + yp , isto é,
y(t) = λ1 e−5t + λ2 te−5t − ln |t|e−5t − e−5t
A expressão acima já é uma resposta perfeitamente aceitável para este problema, mas observe que po-
demos agrupar os termos λ1 e−5t e −e−5t , escrevendo-os como (λ1 − 1)e−5t . Como λ1 − 1 também é uma
constante, não há nenhum problema em excluir o termo −e−5t da solução particular. Em outras palavras, se
alguma parte da solução particular gerada pelo método de variação dos parâmetros já for solução da equação
homogênea associada, então esta parte pode ser desprezada. Finalmente, escrevemos a resposta do Exemplo
como
y(t) = λ1 e−5t + λ2 te−5t − ln |t|e−5t .
Capı́tulo 3
Transformada de Laplace
Neste Capı́tulo vamos estudar uma ferramenta que simplifica algumas equações diferenciais ordinárias,
pois transforma problemas de valor inicial em equações algébricas, que são mais simples de se resolver. Essa
ferramenta é a transformada de Laplace.
3.1 Definição e primeiras propriedades
Suponha que f é uma função definida para t ≥ 0. A transformada de Laplace de f , que chamaremos
de L {f (t)} ou de F (s), é definida como
Z ∞
L {f (t)} = F (s) = e−st f (t)dt,
0
sempre que essa integral imprópria convergir.

Convém lembrar que essa integral imprópria é calculada fazendo
Z ∞ Z x
e−st f (t)dt = lim e−st f (t)dt.
0 x→∞ 0
Dizemos que a integral converge quando o limite existe. Caso contrário, ela diverge.
Diremos que uma função f é contı́nua por partes no intervalo [α, β] quando pudermos particionar esse
intervalo em uma quantidade finita de pontos
α = t0 < t1 < . . . < tn=1 < tn = β
de modo que f é contı́nua em cada subintervalo (ti−1 , ti ), i = 1, . . . , n, e os limites laterais de f nos extremos
desses subintervalos sempre existem.
O gráfico tı́pico de uma função contı́nua por partes é como o da Figura 3.1.1. Essa Figura ilustra bem
esse conceito: observe que o gráfico da função é formado por várias partes menores onde ela é contı́nua. Além
disso, nos extremos de cada uma das partes, a descontinuidade tem que ser de tipo salto. Uma propriedade
Z β
importante é que, se f é contı́nua por partes em [α, β], então a integral f (x)dx existe. De fato, basta
α
somar as integrais em cada uma das partes.
Podemos garantir que a transformada de Laplace de f existe se f satisfizer algumas condições especiais,
como as enunciadas no Teorema a seguir, importante do ponto de vista teórico: ele mostra que, se f
for da ordem de uma exponencial (ou seja, se f for controlada por uma função exponencial) para todo t
suficientemente grande, então a transformada de Laplace de f existe.
79
80 CAPÍTULO 3. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Figura 3.1.1: Gráfico de uma função contı́nua por partes definida no intervalo [1, 5].
Teorema 3.1.1. Suponha que f seja contı́nua por partes no intervalo [0, A] para todo A > 0 e que
|f (t)| ≤ Keat
quando t ≥ M , onde a, K e M são constantes reais, com K e M necessariamente positivas. Então, a

transformada de Laplace L {f (t)} = F (s) existe para s > a.
Para demonstrar esse Teorema, precisamos de um critério de convergência para integrais impróprias, que
é similar ao que estudamos sobre séries infinitas em Cálculo 3.
Critério de Comparação: Se f é contı́nua por partes para t ≥ a e |f (t)| ≤ g(t) quando t ≥ M para
Z ∞ Z ∞
alguma constante positiva M e se g(t)dt converge, então f (t)dt também converge. Por outro lado,
Z ∞ M Z ∞ a
se f (t) ≥ g(t) ≥ 0 e se g(t)dt diverge, então f (t)dt diverge.

M a
Z ∞
Agora, demonstramos o Teorema. Precisamos mostrar que e−st f (t)dt converge se s > a. Vamos
0
separar a integral imprópria em duas partes, escrevendo-a como
Z ∞ Z M Z ∞
e−st f (t)dt = e−st f (t)dt + e−st f (t)dt.
0 0 M
A primeira dessas integrais existe, pois f é contı́nua por partes em [0, M ]. Para a segunda integral, se t ≥ M ,
temos
e−st f (t) ≤ Ke−st eat = Ke(a−s)t .
Z ∞
Pelo Critério da Comparação, essa integral existe se e(a−s)t dt convergir. Note que
M
Z ∞ Z x t=x
1 (a−s)t 1
e(a−s)t dt = lim e(a−s)t dt = lim e = lim e(a−s)x − e(a−s)M .
M x→∞ M x→∞ a − s a − s x→∞
t=M
Z ∞
Esse limite existe se a − s < 0 e diverge caso contrário. Logo, e−st f (t)dt converge se a − s < 0, ou
M
seja, se s > a, como querı́amos. Vejamos, agora, alguns exemplos.
Exemplo 3.1.1. Calcule L {f (t)} se f (t) = 1, t ≥ 0.

3.1. DEFINIÇÃO E PRIMEIRAS PROPRIEDADES 81
Solução. Basta fazer

Z ∞
1 1
L {f (t)} = e−st dt = lim esx − e0 =

0 s x→∞ s
se s > 0, pois o limite só existe nesse caso.
Observe que também deduzimos o domı́nio da transformada, pois a sua variável, que é s, está definida
apenas para s > 0.
Exemplo 3.1.2. Calcule F (s) se f (t) = eat , t ≥ 0.
Solução. Dessa vez, temos

Z ∞ Z ∞
−st at 1 1
F (s) = e e dt = e(a−s)t dt = lim e(a−s)x − e0 =
0 0 a − s x→∞ s−a
se s > a, pois apenas nesse caso o limite existe.
Os dois exemplos anteriores estão relacionados, visto que 1 = e0 , portanto deverı́amos poder calcular a
transformada de Laplace de 1 substituindo a por zero na transformada de eat , o que realmente funciona.
Exemplo 3.1.3. Obtenha F (s) se f (t) = sen(bt), t ≥ 0.
Solução. Comecemos fazendo

Z ∞ Z x
F (s) = e−st sen(bt)dt = lim e−st sen(bt)dt.
0 x→∞ 0
Uma integração por partes fornece

−st x Z x Z x
e cos(bt) s 1 s
F (s) = lim − − e−st cos(bt)dt = − lim e−st cos(bt)dt.
x→∞ b 0 b 0 b b x→∞ 0
Agora, integramos por partes novamente para obter
1 s2 ∞ −st 1 s2
Z
F (s) = − 2 e sen(bt)dt = − 2 F (s).
b b 0 b b
Logo,
s2 s2 + b2

1 1 b
F (s) 1 + 2 = ⇒ F (s) = ⇒ F (s) = 2
b b b2 b s + b2
se s > b.
Exemplo 3.1.4. Calcule F (s) se f (t) = cos(bt), t ≥ 0.
Solução. Vamos aproveitar os cálculos do Exemplo anterior. Primeiramente, note que

Z ∞ Z x
−st
F (s) = e cos(bt)dt = lim e−st cos(bt)dt.
0 x→∞ 0
Novamente integramos por partes, o que resulta em

x
s x −st s ∞ −st
−st Z Z
e sen(bt)
F (s) = lim + e sen(bt)dt = e sen(bt)dt.
x→∞ b 0 b 0 b 0
Essa última integral imprópria é exatamente a transformada de Laplace de sen(bt). Substituindo o valor
obtido acima, encontramos, então,
s b s
L {cos(bt)} = ⇒ L {cos(bt)} = 2 .
b s2 + b2 s + b2
Nos dois exemplos anteriores houve uma etapa em que precisamos calcular
lim e−sx cos(bx)dt e lim e−sx sen(bx)dt.

x→∞ x→∞
Em ambos os casos, temos uma função que tende a zero (a exponencial) multiplicada por uma função
limitada. Uma aplicação simples do Teorema do Confronto mostra que esses dois limites são iguais a zero.
Suponha agora que f1 e f2 sejam duas funções cujas transformadas de Laplace existem para s > a1 e
s > a2 , respectivamente. Então, para s maior que o máximo entre a1 e a2 , temos
Z ∞ Z ∞ Z ∞
L {c1 f1 (t) + c2 f2 (t)} = e−st [c1 f1 (t) + c2 f2 (t)] dt = c1 e−st f1 (t)dt + c2 e−st f2 (t)dt,
0 0 0
isto é,
L {c1 f1 (t) + c2 f2 (t)} = c1 L {f1 (t)} + c2 L {f2 (t)} .
Isso mostra que a transformada de Laplace é um operador linear. Esse fato é muito útil e será
bastante usado mais adiante.
Exemplo 3.1.5. Calcule L {f (t)} se f (t) = 5e−2t − 3 sen(4t), t ≥ 0.
Solução. Vamos usar a linearidade da transformada. Temos
5 12
L {f (t)} = 5L {e−2t } − 3L {sen(4t)} = − 2 .
s + 2 s + 16
A transformada da exponencial está definida para s > −2, enquanto a transformada do seno está definida
para s > 4, logo ambas estão definidas para s > 4, que é o domı́nio da transformada de f (t).
Continuemos com o cálculo de mais algumas transformadas importantes.
Exemplo 3.1.6. Calcule L {t}, t ≥ 0.
Solução. Começamos com Z ∞ Z x

L {t} = e −st
tdt = lim e−st tdt.
0 x→∞ 0
Integrando por partes, obtemos

x x
e−st t
Z
1
L {t} = lim − + e −st
dt .
x→∞ s 0 s 0
Analisemos os dois termos acima separadamente. O primeiro termo é igual a zero quando t = 0, e quando
t = x aparece o limite
lim e−sx x,
x→∞
que é uma indeterminação do tipo 0 · ∞ se s > 0. Uma aplicação da Regra de L’Hospital mostra que esse
limite é igual a zero.
Por outro lado, o segundo termo é igual a 1/s vezes transformada de Laplace de 1, a qual vale 1/s. Dessa
forma, ficamos com
1
L {t} =
s2
desde que s > 0, para que a integral imprópria seja convergente.
Exemplo 3.1.7. Calcule L {t2 }, t ≥ 0.
Solução. Como no Exemplo anterior, começamos integrando por partes, de modo que
Z ∞ −st 2 x
2 x −st
Z
e t
L {t2 } = e−st t2 dt = lim − + e tdt .
0 x→∞ s 0 s 0
Mais uma vez, temos dois termos. O primeiro deles é igual a zero, assim como antes, desde que s > 0
(basta inverter a exponencial e aplicar a Regra de L’Hospital duas vezes quando t = x). Já o segundo é igual
a 2/s vezes a transformada de Laplace de t, que vale 1/s2 . Substituindo, chegamos a
2
L {t2 } = ,
s3
definida para s > 0.
O que os últimos dois exemplos indicam é que podemos calcular L {tn } a partir de L {tn−1 }. Vejamos
mais um exemplo para, então, inferir qual a fórmula geral para a transformada de tn .
Exemplo 3.1.8. Calcule L {t3 }, t ≥ 0.
Solução. Repetindo os cálculos anteriores, ficamos com

−st 3 x
3 x −st 2
Z
e t
L {t3 } = lim − + e t dt .
x→∞ s 0 s 0
Como antes, se s > 0, então o primeiro termo é igual a zero, enquanto o segundo é igual a 3/s vezes a
transformada de Laplace de t2 . Daı́,
6
L {t3 } =
s4
se s > 0.
Agora o padrão está mais claro. O numerador envolve um fatorial, de modo que
n!
L {tn } =
sn+1
se s > 0. Reunimos todas as fórmulas calculadas até aqui na Tabela 3.1.

Uma importante propriedade das transformadas de Laplace aparece quando multiplicamos uma função
por uma exponencial. Mais especificamente, se conhecermos a transformada de Laplace de uma certa função
f (t), então o Teorema a seguir mostra como obter a transformada de Laplace de g(t) = eat f (t).
Teorema 3.1.2. Se L {f (t)} = F (s), então L {eat f (t)} = F (s − a).

Tabela 3.1: Transformadas de Laplace de algumas funções elementares.
f (t) F (s) Domı́nio
1
1 s>0
s
n!
tn s>0
sn+1
1
eat s>a
s−a
b
sen(bt) s>b
s2 + b2
s
cos(bt) s>b
s2 + b2
Demonstração. Vamos usar a definição da transformada. Sabemos que

Z ∞
F (s) = e−st f (t)dt. (3.1.1)
0
Além disso, note que

Z ∞ Z ∞
L {e f (t)} =
at
e −st at
e f (t)dt = e−(s−a)t f (t)dt. (3.1.2)
0 0
Basta notar, agora, que a última integral em (3.1.1) pode ser obtida da integral em (3.1.1) trocando s
por s − a, o que mostra que essa integral é o mesmo que F (s − a), como querı́amos.
Assim, ao multiplicarmos uma função f (t) por uma exponencial eat , então para calcular a transformada
de Laplace resultante basta substituir s por s − a na transformada de Laplace de f (t). As fórmulas a seguir
são, então, consequências imediatas do Teorema anterior.
b s−a
L {eat sen(bt)} = L {eat cos(bt)} =
(s − a)2 + b2 (s − a)2 + b2
n!
L {eat tn } =
(s − a)( n + 1)
3.1.1 Transformada de Laplace Inversa
Consideraremos agora o problema inverso, isto é, dada uma transformada de Laplace, determinar qual
função que a gerou. Em termos matemáticos, conhecida a função F (s), queremos encontrar sua transformada
de Laplace inversa L −1 {F (s)}. Vejamos alguns exemplos.
3
Exemplo 3.1.9. Determine L −1 {F (s)} se F (s) = .
s2 +4
Solução. Consultando a Tabela 3.1, vemos que o denominador s2 + 4 = s2 + 22 indica que trata-se de um
seno ou de um cosseno, com b = 2. Como no numerador há apenas uma constante, teremos um seno. Como
2
L {sen(2t)} = ,
s2 + 22
a linearidade da transformada mostra que
3 3
L { sen(2t)} = 2 ,
2 s +4
portanto
3
L −1 {F (s)} = sen(2t) .
2
4
(s − 1)3
Solução. A Tabela 3.1 mostra que o único caso em que pode haver um expoente 3 no denominador é se
tivermos a transformada de t2 . No entanto, o denominador desta transformada seria s3 , logo para aparecer
(s − 1)3 devemos usar o Teorema 3.1.2 e multiplicar por uma exponencial eat .
Para determinar o valor de a, lembre-se que multiplicar por eat faz com que s seja trocado por s − a.
Como queremos trocar s por s − 1, isso indica que a = 1. Até aqui, sabemos que
2
L {et t2 } = .
(s − 1)3
Pela linearidade, então,

4
L {2et t2 } = ⇒ L −1 {F (s)} = 2et t2 .
(s − 1)3
2
s2 + 3s − 4
Solução. Dessa vez, o denominador não possui nenhum dos formatos da Tabela 3.1, então vamos tentar
escrevê-lo de um modo mais simples. Observe que suas raı́zes são s = 1 e s = −4, logo
2 2
= .
s2 + 3s − 4 (s − 1)(s + 4)
Usamos frações parciais para escrever (faça as contas!)
2 1 2 1 2 2
F (s) = · − · = L {et } − L {e−4t }.
5 s−1 5 s+4 5 5
Pela linearidade, segue que

2 t 2 −4t
L −1 {F (s)} = e − e .
5 5
2s + 3
s2 + 2s + 5
Solução. Novamente, não há nenhuma transformada na Tabela 3.1 que tenha um denominador semelhante
a esse. Assim como no Exemplo anterior, tentaremos reescrever esse denominador de uma outra forma.
Como ele não possui raı́zes reais, nossa estratégia será completar o quadrado. Observe que
2s + 3
F (s) = .
(s + 1)2 + 22
Como há uma soma de quadrados no denominador, começamos a perceber que esse denominador está
relacionado a um seno ou a um cosseno com b = 2. Além disso, temos s + 1 no lugar de s, portanto também
houve multiplicação por e−t .
Bem, há s no numerador, portanto começamos manipulando a transformada de e−t cos(2t), que é
s+1
. Daı́, temos
(s + 1)2 + 22
2(s + 1) + 1 s+1 1
F (s) = 2 2
=2· 2 2
+ .
(s + 1) + 2 (s + 1) + 2 (s + 1)2 + 22
A segunda fração do lado direito da expressão acima está relacionada à transformada de e−t sen(2t), já
que, agora, não há mais s no numerador. No entanto, o numerador deveria ser 2. Mais uma manipulação e
chegamos a
s+1 1 2 1
F (s) = 2 + · = 2L {e−t cos(2t)} + L {e−t sen(2t)}.
(s + 1)2 + 22 2 (s + 1)2 + 22 2
Pela linearidade, concluı́mos que
1
L −1 {F (s)} = 2e−t cos(2t) + e−t sen(2t) .
2
Finalizamos a Seção resumindo os últimos exemplos. Se a transformada apresentar um denominador

dado por uma função quadrática, comece procurando suas raı́zes. Se existirem duas raı́zes reais distintas, a
estratégia para determinar a transformada inversa será usar frações parciais e transformadas de exponenciais.
Caso não existam raı́zes reais, então completamos o quadrado e tentamos relacionar a expressão com as
transformadas de senos e cossenos, multiplicados por exponenciais. E se houver apenas uma raiz real?
Nesse caso, o denominador terá a forma (s − a)2 , portanto basta manipular a expressão para que apareça a
transformada de eat t.
3.2 Problemas de Valor Inicial
Nesta Seção nós vamos usar a transformada de Laplace para resolver alguns problemas de valor inicial.
A técnica que usaremos é dada no seguinte Teorema:
Teorema 3.2.1. Suponha que f seja contı́nua e que f 0 seja contı́nua por partes em qualquer intervalo
0 ≤ t ≤ A. Suponha, além disso, que existam constantes K, a e M tais que |f (t)| ≤ Keat para t ≥ M .
Então L {f 0 (t)} existe para s > a e, além disso,
L {f 0 (t)} = sL {f (t)} − f (0) .
De fato, podemos generalizar esse Teorema para calcular L {f (n) (t)}. Temos
L {f (n) (t)} = sn L {f (t)} − sn−1 f (0) − . . . − sf (n−2) (0) − f (n−1) (0) .

3.2. PROBLEMAS DE VALOR INICIAL 87
Para referência futura, a fórmula acima para os casos n = 2, n = 3 e n = 4 torna-se
L {y 00 } = s2 L {y} − sy(0) − y 0 (0).
L {y 000 } = s3 L {y} − s2 y(0) − sy 0 (0) − y 00 (0).

L {y (4) } = s4 L {y} − s3 y(0) − s2 y 0 (0) − sy 00 (0) − y 000 (0).
Note que o expoente de s diminui da esquerda para a direita, enquanto o número de derivadas na condição
inicial aumenta. Vejamos como justificar esse Teorema para o caso da transformada de Laplace da primeira
derivada de f . Temos Z ∞
L {f 0 (t)} = e−st f 0 (t)dt,
0
logo se fizermos u = e−st e dv = f 0 (t)dt, então du = −se−st , v = f (t) e

Z ∞
L {f 0 (t)} = e−st f (t)|∞
0 + s e−st f (t)dt
0
pela fórmula de integração por partes. A integral remanescente na última expressão é a transformada de
Laplace de f (t), portanto basta analisar o outro termo, que é o mesmo que
lim e−sx f (x) − f (0).

x→∞
Nesse ponto, a outra hipótese do Teorema aparece. Se x ≥ M , então |f (x)| ≤ Keat , logo
0 ≤ |e−sx f (x)| ≤ Ke(a−s)x .
Se s > a, então a exponencial no lado direito da desigualdade acima tende a zero quando x tende a infinito.
Pelo Teorema do Confronto,
lim e−sx f (x) = 0.
x→∞
Daı́,
L {f 0 (t)} = −f (0) + sL {f (t)},
como querı́amos. Assim, a hipótese da desigualdade com uma exponencial foi crucial para a demonstração
do Teorema, mas não se preocupe pois todas as funções que estudamos nesse curso satisfazem essa condição.
Usaremos esse resultado como uma outra forma de resolver problemas de valor inicial para equações dife-
renciais lineares, como veremos nos próximos exemplos.
Exemplo 3.2.1. Resolva o PVI
y 00 + y = sen(2t), y(0) = 2, y 0 (0) = 1.
Solução. Começamos aplicando a transformada de Laplace a ambos os lados da equação. Ficamos com
L y 00 + y = L {sen(2t)}.
Pela linearidade e por nossa Tabela de transformadas da Seção anterior, temos

2
L {y 00 } + L {y} = .
s2 + 4
Agora, o Teorema que acabamos de ver indica que
L {y 00 } = s2 L {y} − sy(0) − y 0 (0) = s2 L {y} − 2s − 1.
Dessa forma,
2
s2 L {y} − 2s − 1 + L {y} =
s2 +4
o que, após algumas simplificações, resulta em
2s3 + s2 + 8s + 6
L {y} = .
(s2 + 4)(s2 + 1)
Para resolver o problema, precisamos determinar quem é a transformada de Laplace inversa da função
acima. A saı́da é usar frações parciais. Temos
2s3 + s2 + 8s + 6 As + B Cs + D
2 2
= 2 + 2 .
(s + 4)(s + 1) s +4 s +1
Resolvendo um sistema linear (Faça as contas!) concluı́mos que A = 0, B = −2/3, C = 2 e D = 5/3, isto
é,
2 1 2s + 5/3 1 2 s 5 1
L {y} = − · 2 + 2 =− · 2 +2· 2 + · 2 .
3 s +4 s +1 3 s +4 s +1 3 s +1
Pela linearidade e pela Tabela de transformadas, confluı́mos (finalmente), que
1 5
y(t) = − sen(2t) + 2 cos(t) + sen(t) .
3 3
y (4) − y = 0, y(0) = y 00 (0) = y 000 (0) = 0, y 0 (0) = 1.
Solução. Mais uma vez, começamos aplicando a transformada dos dois lados da equação e usando a linea-
ridade para obter
L {y (4) − {L}{y} = 0.
Pela fórmula do último Teorema, essa equação torna-se
s4 L {y} − s3 y(0) − s2 y 0 (0) − sy 00 (0) − y 000 (0) − L {y} = 0.
Aplicando as condições iniciais, segue que
s2
s4 L {y} − s2 − L {y} = 0 ⇒ (s4 − 1)L {y} = s2 ⇒ L {y} = .
s4−1
Simplificando, temos
s2 s2
L {y} = = .
(s2 + 1)(s2 − 1) (s2 + 1)(s + 1)(s − 1)
Novamente recorremos às frações parciais para determinar quem é y. Dessa vez, as frações são
s2 As + B C D
= 2 + + .
(s2 + 1)(s + 1)(s − 1) s +1 s+1 s−1
Deixamos a cargo do leitor verificar que A = 0, B = 1/2, C = −1/4 e D = 1/4. Dessa forma,
1 1 1 1 1 1
L {y} = · − · + .
2 s2 + 1 4 s + 1 4 s − 1
Com isso, podemos aplicar as transformadas inversas da Tabela e a linearidade para concluir que
1 1 1
y(t) = sen(t) − e−t + et .
2 4 4
3.3. FUNÇÃO DEGRAU UNITÁRIO 89
3.3 Função degrau unitário
Apesar de a transformada de Laplace ser uma ferramenta muito útil para resolver problemas de valor
inicial como os anteriores, já conhecı́amos métodos para fazer isso que não precisavam estudar esse novo
conceito. A importância, de fato, da transformada é que ela nos permite resolver problemas em que a
parte não-homogênea é descontı́nua ou é uma função de impulso. Começamos considerando o caso de
descontinuidades na parte não-homogênea estudando a função degrau unitário, definida por

0, t<c
uc (t) = ,
1, t≥c
onde c ≥ 0. O gráfico de uc (t) está exposto na Figura 3.3.1. Um outro nome para uc (t) que se encontra
na literatura é função de Heaviside. O degrau também pode ser decrescente: basta considerar a função
y = 1 − uc (t).
Figura 3.3.1: Gráfico da função degrau unitário.
Exemplo 3.3.1. Esboce o gráfico de y = h(t), onde h(t) = uπ (t) − u2π (t), t ≥ 0.
Solução. Temos que 
 0, 0 ≤ t < π
h(t) = 1, π ≤ t < 2π .
0, t ≥ 2π

Logo, o gráfico é como o da Figura 3.3.2.
Figura 3.3.2: Gráfico da função degrau unitário.

Chamaremos funções com um gráfico como esse de função janela. Note que a janela nos pontos c1 e c2 ,
com c1 < c2 , é dada por uc1 (t) − uc2 (t).
Calcular a transformada de Laplace de uc (t) é simples. Basta ver que
∞ ∞
e−cs
Z Z
L {uc (t)} = e−st uc (t)dt = e−st dt = ,
0 c s
desde que s > 0.

O resultado mais importante sobre funções degrau diz respeito a translações. Muitas vezes, vamos
considerar a translação por uma distância c no sentido positivo de t de uma certa função f (t), ou seja, a
função
0, t<c
g(t) = .
f (t − c), t ≥ c
Note que também podemos escrever
g(t) = uc (t)f (t − c) .
O Teorema a seguir relaciona as transformadas de f (t) e de sua translação uc (t)f (t − c). Lembre-se que
multiplicar f (t) por uma exponencial causava uma translação em F (s). Agora, vemos que uma multiplicação
por expoencial em F (s) também causa uma translação em f (t).
Teorema 3.3.1. Se F (s) = L {f (t)} existe para s > a ≥ 0 e se c é uma constante positiva, então
L {uc (t)f (t − c)} = e−cs F (s)
para s > a. Reciprocamete, se f (t) = L −1 {F (s)}, então
uc (t)f (t − c) = L −1 {e−cs F (s)} .
Demonstração. Pela definição, sabemos que

Z ∞ Z ∞
L {uc (t)f (t − c)} = −st
e uc (t)f (t − c)dt = e−st f (t − c).
0 c
Com a mudança de variável u = t − c obtemos

Z ∞ Z ∞
L {uc (t)f (t − c)} = e−su−cs f (u)du = e−cs e−su f (u)du.
0 0
Como a última integral acima nada mais é que a própria transformada de Laplace de f (t) (t foi trocado por
u na integral), a demonstração está finalizada.
Exemplo 3.3.2. Encontre L {f (t)} se

sen(t), 0 ≤ t < π/4
f (t) = .
sen(t) + cos(t − π/4), t ≥ π/4
Solução. Note que podemos escrever

0, 0 ≤ t < π/4 0, 0 ≤ t < π/4
f (t) = sen(t) + = sen(t) + cos(t − π/4) ,
cos(t − π/4), t ≥ π/4 1, t ≥ π/4
3.3. FUNÇÃO DEGRAU UNITÁRIO 91
ou seja, f (t) = sen(t) + uπ/4 (t) cos(t − π/4). Pela linearidade da transformada, segue que
L {f (t)} = L {sen(t)} + L {uπ/4 (t) cos(t − π/4)}
1 s 1 + se−πs/4
= 2
+ e−πs/4 2 = .
s +1 s +1 s2 + 1
Exemplo 3.3.3. Encontre a transformada inversa de
1 − e−2s
F (s) = .
s2
Solução. Temos
1 1
F (s) = 2
− e−2s 2 .
s s
Sabemos que
L −1 {1/s2 } = t.
Pelo Teorema anterior, a multiplicação por um fator e−2s indica que foi feita uma translação de c = 2 na
função cuja transformada é 1/s2 . Logo,
L −1 {e−2s /s2 } = u2 (t)(t − 2),
e
L −1 {F (s)} = t + u2 (t)(t − 2) .
Os últimos dois Exemplos ilustram duas formas de aplicar o Teorema 3.3.1. Quando aplicamos a transfor-
mada de Laplace em uma função que envolve uc (t)f (t − c), basta calcular a transformada de f (t) (sem o c) e
multiplicá-la por e−cs . Por outro lado, quando queremos a transformada inversa de e−cs F (s), determinamos
a função f (t), transformada inversa de F (s), trocamos t por t − c e multiplicamos pelo degrau uc (t).
Exemplo 3.3.4. Determine L {f (t)} se

0, 0≤t<2
f (t) = .
(t − 2)2 , t ≥ 2
Solução. Observe que podemos escrever

0, 0≤t<2
f (t) = (t − 2)2 = u2 (t)(t − 2)2 ,
1, t≥2
logo transladamos a função t2 de c = 2. Daı́,
2e−2s
L {f (t)} = e−2s L {t2 } = .
s3

0, 0≤t<1
f (t) = .
t2 − 2t + 2, t ≥ 1
Solução. Aqui temos c = 1. Completando o quadrado, vemos que
t2 − 2t + 2 = (t − 1)2 + 1,
logo
0, 0≤t<1
= u1 (t) (t − 1)2 + 1 .

f (t) = 2
(t − 1) + 1, t ≥ 1
Note que a função que está sendo transladada agora é t2 + 1 (basta trocar t − 1 por t na última expressão
acima). Dessa forma,

2 1
L {f (t)} = e −s
L {t + 1} = e
2 −s
L {t } + L {1} = e−s
2

3
+ .
s s


 0, 0≤t<π
f (t) = t − π, π ≤ t < 2π .
0, t ≥ 2π

Solução. Já vimos que uma função janela em π e 2π, isto é, que vale 0 para x entre 0 e π e de 2π em diante
mas vale 1 entre π e 2π, é dada por uπ (t) − u2π (t). Com isso, f (t) pode ser obtida multiplicando a função
janela por t − π, isto é,
f (t) = uπ (t)(t − π) − u2π (t)(t − π).
O termo com uπ já está no formato adequado, mas o termo com u2π ainda não, visto que a função que
multiplica o degrau deve ser dada em termos de t − 2π. Para resolver este problema, basta reescrever f (t)
como
f (t) = uπ (t)(t − π) − u2π (t) ((t − 2π) + π) = uπ (t)(t − π) − u2π (t)(t − 2π) − πu2π (t).
Daı́,
e−πs e−2πs πe−2πs
L {f (t)} = − − .
s2 s2 s
Exemplo 3.3.7. Determine L −1 {F (s)} se
2(s − 1)e−2s
F (s) = .
s2 − 2s + 2
Solução. Completando o quadrado, temos
2(s − 1)
· e−2s .
(s − 1)2 + 1
A fração do lado esquerdo é a transformada de Laplace de 2et cos(t). Como multiplicamos por e−2s , houve
uma translação de c = 2. Logo, temos que
L {F (s)} = 2u2 (t)et−2 cos(t − 2) .
Podemos combinar o que estudamos nesta Seção e na anterior para resolver problemas de valor inicial
com equações diferenciais lineares em que a parte não-homogênea é descontı́nua, como no Exemplo a seguir.
3.4. FUNÇÕES DE IMPULSO 93

2y 00 + y 0 + 2y = g(t),
onde 
 0, 0 ≤ t < 5
g(t) = 1, 5 ≤ t < 20 , y(0) = y 0 (0) = 0.
0, t ≥ 20

Solução. Já sabemos que g(t) = u5 (t) − u20 (t). Aplicando a transformada de Laplace dos dois lados da
equação e usando a linearidade, obtemos
2L {y 00 } + L {y 0 } + 2L {y} = L {u5 (t)} − L {u20 (t)}.
Daı́,
−5s
+ 2L {y} = e − e−20s
2 s2 L {y} − s − y 0 (0)
y(0)
+ sL {y} −
y(0) ,
s
portanto
e−5s − e−20s
L {y} = .
s(2s2 + s + 2)
Deixamos como exercı́cio para o leitor mostrar, usando frações parciais, que
1 1/2 s + 1/2
= − 2 .
s(2s2 + s + 2) s 2s + s + 2
Com isso,

1/2 1 s + 1/2
L {y} = e −5s −20s

−e − · 2
s 2 s + s/2 + 1

−5s −20s
1/2 1 (s + 1/4) + 1/4
= e −e − ·
s 2 (s + 1/4)2 + 15/16
( " √ ! √ !#)
1 1 −t/4 15t 1 15t
−5s −20s
L − √ e−t/4 sen

= e −e − e cos
2 2 4 15 4
| {z }
h(t)
= e−5s L {h(t)} − e−20s {h(t)}

= L {u5 (t)h(t − 5) − u20 (t)h(t − 20)}.
A função h(t) acima foi introduzida para simplificar a notação. Assim,
y(t) = u5 (t)h(t − 5) − u20 (t)h(t − 20) .
3.4 Funções de impulso
Seja g(t) uma função que no intervalo (t0 − , t0 + ) assume valores “grandes” e que fora desse intervalo,
se anula. Vamos imaginar que g(t) trata-se de uma força que é aplicada em um objeto por um curto intervalo
de tempo. Assim, o impulso de g é dado por
Z ∞
I() = g(t)dt.
−∞
Exemplo 3.4.1. Considere

1/2, t ∈ (−, )
g(t) = δ (t) =
0, t∈/ (−, )
Observe que o impulso de δ é
Z ∞ Z
1 1
I() = δ (t)dt = dt = · t| = 1 ,
−∞ − 2 2 −
qualquer que seja o valor de , desde que 6= 0. Assim, o impulso de δ é sempre igual a 1 para qualquer
intervalo de tempo considerado. Dizemos que δ é uma função de impulso unitário.
Vamos agora fazer com que a função δ atue em intervalos cada vez mais curtos, ou seja, vamos fazer
→ 0. Assim,
lim δ (t) = 0 (t 6= 0),
→0
já que estamos fazendo → 0, e

lim I() = 1,
→0
já que esse valor não depende de . Essas duas informações nos permitem definir uma “função” de impulso
unitário δ satisfazendo
Z ∞
δ(t) = 0 se t 6= 0 e δ(t)dt = 1.
−∞
Essa função δ é denominada delta de Dirac. Observe que se Rt0 6= 0, o delta de Dirac centrado em t0 , isto é,
∞
δ(t − t0 ), é definido pelas condiçoes δ(t − t0 ) = 0 se t 6= t0 e −∞ δ(t − t0 )dt = 1.
Para calcular a transformada de Laplace de δ(t − t0 ), usaremos o fato de que ela é definida como o limite
de δ (t − t0 ) quando → 0, de modo que
L {δ(t − t0 )} = lim L {δ (t − t0 )}.

→0
Vamos supor, primeiramente, que t0 > 0. Como → 0, então podemos assumir que t0 − > 0. Além disso,
δ (t − t0 ) 6= 0 apenas para t ∈ (t − t0 , t + t0 ). Logo,
Z ∞
L {δ(t − t0 )} = lim L {δ (t − t0 )} = lim e−st δ (t − t0 )dt
→0 →0 0
Z t0 + Z t0 +
1
= lim e−st δ (t − t0 )dt = lim e−st · dt
→0 t −
0
→0 t −
0
2
Z t0 + −st t0 +
1 1 1 1 e
= lim e−st = lim −
2 →0 t0 − 2 →0 s t0 −
1 e−s(t0 +) − e−s(t0 − 1 e−st0 e−s − e−st0 es
=− lim = − lim
2s →0 2s →0
1 −st0 es − e−s
= e lim .
2s →0
Pela Regra de L’Hospital, ficamos com
e−st0 ses + se−s e−st0

L {δ(t − t0 )} = lim = · 2s ∴ L {δ(t − t0 )} = e−st0 .
2s →0 1 2s
Podemos estender esse resultado para t0 = 0 fazendo t0 → 0 na fórmula acima, obtendo
L {δ(t)} = lim e−st0 = 1 .

→0
Vamos combinar todos os últimos conteúdos estudados nos próximos exemplos.

3.4. FUNÇÕES DE IMPULSO 95
y 00 + 4y = δ(t − 1), y(0) = y 0 (0) = 0.
Solução. Aplicando a transformada de ambos os lados e usando a linearidade, transformamos a equação

em
L {y 00 } + 4L {y} = L {δ(t − 1)}.
Daı́,
s2 L {y} − s − y 0 (0)
y(0) −s
+ 4L {y} = e ,

ou seja,
1 1 2
(s2 + 4)L {y} = e−s ⇒ L {y} = e−s · = · e−s · 2 .
s2 +4 2 s +4
De acordo com a tabela de transformadas, a última fração acima corresponde à transformada de sen(2t).
Como há multiplicação por uma exponencial, ocorrerá uma translação na transformada inversa, na qual
trocaremos t por t − 1, isto é,
1 −s 1
L {y} − · e L {sen(2t)} = L {u1 (t) sen [2(t − 1)]},
2 2
de modo que
1
y(t) = u1 (t) sen [2(t − 1)] .
2
No Exemplo a seguir será útil usar as transformadas de Laplace do seno e do cosseno hiperbólicos. Por
exemplo, lembramos que
ebt + e−bt
cosh(bt) = .
2
Com isso,

1 1 1 1 1 2s s
L {cosh(bt)} = L {ebt } + L {e−bt } = + = = .
2 2 s−b s+b 2 s2 − b2 s2 − b2
Analogamente, como
ebt − e−bt
senh(bt) = ,
2
temos

1 1 1 1 1 2b b
L {senh(bt)} = L {ebt } − L {e−bt } = − = = .
2 2 s−b s+b 2 s2 − b2 s2 − b2
Note como as fórmulas são semelhantes às do cosseno e seno usuais, mas nos denominadores um sinal de +
foi trocado por um de −, como era de se esperar já que para as funções hiperbólicas vale cosh2 (x)−senh2 (x) =
1.
y 00 − y = 20δ(t − 3), y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Solução. Seguindo nosso caminho habitual, ficaremos com
L {y 00 } − L {y} = 20L {δ(t − 3)} ⇒ s2 L {y} − s y(0) − − L {y} = 20e−3s .

y 0 (0)

|{z}
1
Com isso, temos

1 s
(s2 + 1)L {y} = 20e−3s + s ⇒ L {y} = 20e−3s + = 20e−3s L {senh(t)} + L {cosh(t)},
s2 − 1 s2 − 1
de modo que
L {y} = L {20u3 (t) senh(t − 3) + cosh(t)} ∴ y(t) = 20u3 (t) senh(t − 3) + cosh(t) .
3.5 A convolução
Sejam f (t) e g(t) funções tais que F (s) = L {f (t)} e G(s) = L {g(t)}. Como podemos expressar F (s)G(s)
em termos de f e g? Infelizmente, o produto das transformadas não é igual à transformada do produto,
mas ainda podemos conseguir algo. Sabemos que
Z ∞ Z ∞
F (s)G(s) = L {f (t)}L {g(t)} = e−sx f (x)dx e−sy g(y)dy.
0 0
Como as variáveis de integração em cada integral são distintas, podemos escrever esse produto como uma
integral dupla, ou seja,
Z ∞Z ∞ Z ∞ Z ∞
−sx −sy −s(x+y)
F (s)G(s) = e e f (x)g(y)dxdy = g(y) e f (x)dx dy.
0 0 0 0
Vamos mudar a variável na integral de dentro para t = x + y, logo dt = dx e

Z ∞ Z ∞
−st
F (s)G(s) = g(y) e f (t − y)dt dy.
0 y
A região de integração, no plano ty, desta integral iterada corresponde a um setor infinito como o da Figura
3.5.1.
Figura 3.5.1: A região de integração da integral iterada.
Trocando a ordem de integração, note que y vai de 0 a t enquanto t vai de 0 a ∞. Daı́,
Z ∞
e−st ∞t0 f (t − y)g(y)dy dt .

F (s)G(s) =
0
3.5. A CONVOLUÇÃO 97
A função que aparece entre colchetes na expressão acima é chamada de convolução de f e g e é denotada
por f ? g. Dessa forma, temos
Z t
f ? g(t) = f (t − y)g(y)dy .
0
Pelo que vimos acima,

L {f (t)}L {g(t)} = L {f ? g(t)} .
Exemplo 3.5.1. Use a convolução para determinar L −1 {F (s)} se

1
F (s) = .
s3 (s2 + 1)
Solução. Sabemos que
1 1 1 2 1 1
F (s) = · = · 3· 2 = L {t2 }L {sen(t)} = L {t2 ? sen(t)}.
s3 s2 + 1 2 s s +1 2
Vamos, então, calcular a convolução acima. Temos
Z t Z t
t2 ? sen(t) = (t − y)2 sen(y)dy = (t2 − 2ty + y 2 ) sen(y)dy
0 0
Z t Z t Z t
= t2 sen(y)dy − 2t y sen(y)dy + y 2 sen(y)dy.
0 0 0
Após algumas integrais por partes (que ficam como exercı́cio para o leitor), chegamos a
t2 ? sen(t) = −t2 cos(y)|t0 − 2t(sen(y) − y cos(y))t0 − y 2 sen(y)|t0 + 2(sen(y) − y cos(y))t0 ,
isto é,
t2 ? sen(t) = −t2 cos(t) + t2 − 2t(sen(t) − t cos(t)) − t2 sen(t) + 2 sen(t) − 2t cos(t).
Organizando essa última expressão, concluı́mos que
L −1 {F (s)} = t2 + t2 cos(t) − t2 sen(t) − 2t cos(t) − 2t sen(t) + 2 sen(t) .
Algumas propriedades da convolução, as quais não demonstraremos, estão indicadas abaixo.
(1) f ? g = g ? f .
(2) f ? (g + h) = (f ? g) + h.
(3) (f ? g) ? h = f (g ? h).
(4) f ? 0 = 0.
Note que a primeira propriedade acima diz que

Z t Z t
f (t − y)g(y)dy = f (y)g(t − y)dy.
0 0
Será que a convolução do exemplo anterior seria mais simples pela segunda integral? Deixamos esta veri-
ficação como mais um exercı́cio para o leitor.
y 00 + 4y 0 + 4y = g(t), y(0) = y 0 (0) = 0.

Solução. Como não sabemos nada sobre a função g(t), deixaremos a resposta em termos de uma convolução.
Comecemos como habitualmente, aplicando a transformada de ambos os lados e usando a linearidade. Fi-
camos com
L {y 00 } + 4L {y 0 } + 4L {y} = L {g(t)}.
Daı́,
s2 L {y} − s − y 0 (0)
y(0) + 4(sL {y} −
+ 4L {y} = L {g(t)},
y(0))
ou seja,
1
(s2 + 4s + 4)L {y} = L {g(t)} ⇒ (s + 2)2 L {y} = L {g(t)} ⇒ L {y} = L {g(t)} · .
(s + 2)2
Como
1
= L {te−2t },
(s + 2)2
segue que
L {y} = L {g(t)}L {te−2t } = L {g(t) ? (te−2t )}.
Com isso, podemos escrever
Z t
y(t) = g(t) ? (te−2t ) ou y(t) = g(t − y)ye−2y dy .
0
O Exemplo a seguir também poderia ser resolvido usando frações parciais (resolva-o assim também e
compare as resoluções). Mostramos uma resolução alternativa que usa a convolução.
Exemplo 3.5.3. Calcule L −1 {F (s)} se
s
F (s) =
(s + 1)(s2 + 4)
usando convolução.
Solução. Já sabemos que
1 s
= L {e−t } e 2 = L {cos(2t)}.
s+1 s +4
Dessa forma,
F (s) = L {e−t }L {cos(2t)} = L {e−t ? cos(2t)}.
Se calcularmos esta convolução teremos a nossa resposta. Observe que
Z t Z t Z t
e−t ? cos(2t) = e−(t−y) cos(2y)dy = e−t ey cos(2y)dy = e−t ey cos(2y).
0 0 0
Essa integral pode ser resolvida por duas integrações por partes. De fato, verifique que
ey (cos(2y) + 2 sen(2y))
Z
ey cos(2y)dy = .
5
Daı́,
t
e−t ey (cos(2y) + 2 sen(2y) e−t t
L −1 {F (s)} =

= e (cos(2t) + 2 sen(2t)) − 1 .
5 0 5
Assim,
cos(2t) + 2 sen(2t) − e−t
L −1 {F (s)} = .
5
3.5. A CONVOLUÇÃO 99

Z t
f (t) = e−(t−x) sen(2x)dx.
0
Solução. Basta observar que f (t) = e−t ? sen(2t). Onde deveria haver y na integral há x, mas isso não
é problema (a substituição y = x na integral não altera em nada o seu formato, só o nome da variável de
integração). Com isso,
1 2
L {f (t)} = L {e−t ? sen(2t)} = L {e−t }L {sen(2t)} = · 2 ,
s+1 s +4
isto é,
2
L {f (t)} = .
(s + 1)(s2 + 4)
Capı́tulo 4
Séries de Fourier e Equações

Diferenciais Parciais
O problema de representar uma função como uma série infinita é bastante recorrente. Por exemplo,
sabemos que podemos representar uma função f (x) como série de potências usando as séries de Taylor. Sob
certas condições, temos que
X∞
f (x) = an (x − x0 )n ,
n=0
onde os coeficientes são dados em termos da função f como
f (n) (x0 )
an = .
n!
Nosso objetivo agora será representar uma função periódica como uma série de senos e cossenos.
Dada uma função periódica f , com perı́odo 2L, sua série de Fourier será definida como
∞
a0 X nπx nπx
SF (f )(x) = + an cos + bn sen .
2 n=1
L L
Convém relembrar o conceito de função periódica: diremos que f é periódica se existir T ∈ R (chamado
de perı́odo de f ) tal que f (x + T ) = f (x) para todo x. Também costumamos dizer que f é T -periódica. O
menor perı́odo positivo é o perı́odo fundamental de f . Por exemplo, f (x) = sen(x) tem perı́odo fundamental
2π
igual a 2π, enquanto g(x) = sen(ax) tem perı́odo fundamental igual a .
|a|
4.1 Cálculo dos coeficientes de Fourier
Desejamos obter fórmulas para os coeficientes a0 , an e bn da série de Fourier de f (também conhecidos

como coeficientes de Fourier de f ). Para isso, usaremos as seguintes identidades:
Z L nπx mπx
0, se n 6= m
(1) cos cos dx =
−L L L L, se n = m
Z L nπx mπx
(2) cos sen dx = 0 para todos m, n ∈ N.
−L L L
Z L nπx mπx
0, se n 6= m
(3) sen sen dx =
−L L L L, se n = m
101
102 CAPÍTULO 4. SÉRIES DE FOURIER E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS
nπx nπx
A segunda relação é a mais simples de ser demonstrada, pois cos é uma função par e sen ,
L L
portanto seu produto configura uma função ı́mpar que, integrada em um intervalo simétrico em relação à
origem, fornece zero como resultado.
Os cálculos para as outras duas relações são bem parecidos. A ideia é transformar o produto de cossenos
ou senos em soma ou subtração. Sabemos que
cos(A + B) = cos(A) cos(B) − sen(A) sen(B) e cos(A − B) = cos(A) cos(B) + sen(A) sen(B).
Com essas identidades encontramos o que queremos. Por exemplo,
cos(A + B) + cos(A − B)
cos(A) cos(B) = .
2
Assim, podemos resolver a integral no caso m 6= n fazendo
"Z #
L L Z L
(n − m)πx
Z nπx mπx 1 (n + m)πx
cos cos dx = cos dx + cos dx
−L L L 2 −L L −L L
L
1 L (n + m)πx L (n − m)πx
= sen + sen = 0,
2 (n + m)π L (n − m)π L −L
pois ao substituirmos x por ±L sempre obtemos senos de múltiplos inteiros de π, que valem zero.
Obviamente, o caso n = m não pode ser resolvido desta forma pois um dos denominadores se tornaria
igual a zero. A integral original se torna
Z L nπx Z L
2 1 2nπx
cos dx = 1 + cos dx
−L L 2 −L L
L
1 L 2nπx 1
= x+ sen = · 2L = L.
2 2nπ L −L 2
Novamente, a parte do seno dá zero pelo mesmo motivo da integração anterior. Note ainda que usamos a
identidade
1 + cos(2x)
cos2 (x) = .
2
A fórmula envolvendo o produto de senos pode ser demonstrada de forma análoga ao que acabamos de fazer
e fica como exercı́cio para o leitor.
Agora, usaremos as identidades acima para determinar os coeficientes de Fourier de uma função f 2L-
periódica. Suponha que vale a igualdade
∞
a0 X nπx nπx
f (x) = + an cos + bn sen
2 n=1
L L
e que podemos integrar termo a termo uma série desse tipo (de fato, podemos, mas a justificativa deste fato
foge aos propósitos destas notas). Dessa forma, integrando os dois lados da igualdade acima de −L a L,
obtemos
∞
Z L !
a0 L
Z X Z L nπx Z L nπx
f (x)dx = dx + an cos dx + bn sen dx .
−L 2 −L n=1 −L L −L L
A primeira integral dentro do somatório vale zero, e motivo já está ficando repetitivo: ao integrarmos e
substituirmos x por L e −L, obteremos senos em múltiplos inteiros de π, os quais valem zero. Lembre-se
desse fato pois será importante nos exemplos. A segunda integral dentro do somatório também vale zero
uma vez que o integrando é uma função ı́mpar, integrada de −L a L. Assim,
Z L Z L
a0 a0 1
f (x)dx = x|L
−L = · 2L ∴ a0 = f (x)dx .
−L 2 2 L −L
4.1. CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE FOURIER 103
mπx
Para determinar os an ’s, vamos multiplicar a igualdade entre f e sua série de Fourier por cos ,
L
onde m é um natural fixado. Assim, após integrar de −L a L, obtemos
Z L mπx Z L
a0 mπx
f (x) cos dx = cosdx
−L L 2 −L L
∞
" Z #
X L nπx mπx Z L nπx mπx
+ an cos cos dx + bn sen cos dx
n=1 −L L L −L L L
A primeira integral do lado direito vale zero, como vimos anteriormente. A terceira também vale zero,
de acordo com a identidade (2). Pela fórmula (1), a segunda integral vale 0 se n 6= m e vale L se n = m.
Então, o único termo que sobra na direita é am L. Daı́, temos
Z L
1 mπx
am = f (x) cos dx .
L −L L
Deixamos como exercı́cio para o leitor repetir os passos acima, com as adaptações necessárias, para concluir
que
1 L
Z mπx
bm = f (x) sen dx .
L −L L
Resumindo, os coeficientes de Fourier de f são dados por

1 L 1 L L
Z Z nπx Z
1 mπx
a0 = f (x)dx, an = f (x) cos dx, bn = f (x) sen dx.
L −L L −L L L −L L
Exemplo 4.1.1. Encontre os coeficientes de Fourier de

−x, se − 2 ≤ x < 0
f (x) = ,
x, se 0 ≤ x < 2
com f (x + 4) = f (x) para todo x.
Solução. Primeiramente, note que 2L = 4, logo L = 2. Assim,
1 2
Z
a0 = f (x)dx.
2 −2
Podemos separar a integral em duas partes e calculá-la, mas é mais fácil obter a área abaixo de seu gráfico,
ilustrado na Figura 4.1.1. Essa área é a soma das áreas dos dois triângulos sombreados, ou seja, vale 4,
portanto a0 = 2 .
O cálculo dos bn ’s é simples:
Z 2
1 nπx
bn = f (x) sen dx = 0,
2 −2 2
pois o integrando é uma função ı́mpar (já que f é par e o seno é ı́mpar) e o intervalo de integração é simétrico
em torno da origem. Só falta calcular os an ’s, onde teremos algum trabalho:
1 2
Z nπx Z 2 nπx
an = f (x) sen dx = f (x) sen dx,
2 −2 2 0 2
já que o integrando é uma função par e o intervalo de integração é simétrico em relação à origem (note que
dobramos a integral e tomamos apenas metade do intervalo de integração). Daı́,
Z 2 nπx
an = x cos dx.
0 2
Figura 4.1.1: Gráfico da função f do Exemplo 4.1.1.
Integrando por partes, obtemos
2 Z 2
2 nπx 2 nπx
an = · x · sen − sen dx
nπ 2 nπ 0 2
| {z }0
0
4 nπx 2 4
= 2 2 cos = 2 2 (cos(nπ) − 1)
n π 2 0 n π
(
4 0, n par
n
= 2 2 ((−1) − 1) = 8 .
n π − 2 2 , n ı́mpar
n π
Observe que o termo destacado como zero tem esse valor por conta do argumento repetitivo dos múltiplos
inteiros de π. Fazendo n = 2k −1 para obtermos apenas os termos ı́mpares, concluı́mos que a série de Fourier
de f é
∞
8 X 1 nπx
SF (f )(x) = 1 − cos .
π2 (2k − 1)2 2
k=1
Ainda sobre a serie de Fourier acima, suponha que f (x) = SF (f )(x) (na próxima seção veremos quando
e onde isso ocorre) e faça x = 0. Então,
∞
8 X 1
0 = f (0) = 1 − .
π2 (2k − 1)2
k=1
Daı́, uma reorganização da equação acima nos permite concluir que
∞
X 1 1 1 1 1 π2
= 1 + + + + + · · · = .
(2k − 1)2 9 25 49 81 8
k=1
De agora em diante, poderemos usar séries de Fourier para calcular a soma de algumas séries numéricas
convergentes.
4.2. O TEOREMA DE FOURIER 105
4.2 O Teorema de Fourier
Na Seção anterior, vimos que a série de Fourier de uma função f , com perı́odo 2L, é
∞
a0 X nπx nπx
SF (f )(x) = + an cos + bn sen ,
2 n=1
L L
onde Z L Z L Z L
1 1 nπx 1 nπx
a0 = f (x)dx, an = f (x) cos dx, bn = f (x) sen dx.
Nesta seção vamos determinar quando e onde uma função f 2L-perı́odica é igual à sua série de Fourier.
Teorema 4.2.1 (Teorema de Fourier). Seja f uma função 2L-periódica tal que f e f 0 sejam contı́nuas por
partes para −L ≤ x ≤ L. Então a série de Fourier de f converge para f nos pontos onde f for contı́nua e
f (x+ ) + f (x− )
para onde for descontı́nua. As notações f (x+ ) e f (x− ) indicam os limites laterais direito e
2
esquerdo de f em x, respectivamente.
Vejamos um par de exemplos para ilustrar possı́veis aplicações deste Teorema.
Exemplo 4.2.1. Seja f : R → R uma função periódica de perı́odo 2π que no intervalo [−π, π] é dada por
f (x) = x2 /4.
(a) Encontre a série de Fourier de f .
(b) Esboce o gráfico da série de Fourier de f no intervalo [−π, 3π].
∞
X (−1)n+1
(c) Use o item (a) e o Teorema de Fourier para calcular a soma da série .
n=1
n2
Solução. Observe que f é uma função par. Daı́,

1 π
Z
bn = f (x) sen(nx)dx = 0,
π −π
pois o produto de uma função par por uma função ı́mpar é uma função ı́mpar, cuja integral em [−π, π] vale
zero. Além disso,
π
1 π x2 dx 1 x3 π2
Z
a0 = = ⇒ a0 = ,
π −π 4 4π 3 π 6
e !
π π
x2 x2 sen(nx) 2 π
Z Z
1 1
an = cos(nx)dx = − x sen(nx)dx
π π 4 π n −π n −π

! !
π Z π π π
1 x cos(nx) cos(nx) 1 x cos(nx) sen(nx)

=− − + dx = − − + 2
2nπ n −π −π n 2nπ n −π n π
1 1 cos(nπ) (−1)n
= (π cos(nπ) − (−π) cos(−nπ)) = 2 (cos(nπ) + cos(−nπ)) = = .
2n2 π 2n n2 n2
Com isso, a série de Fourier de f é
∞
π 2 X (−1)n
SF (f )(x) = + cos(nx) .
12 n=1 n2
Figura 4.2.1: Gráfico da série de Fourier da função f do Exemplo 4.2.1, que coincide com o gráfico de f
Para esboçar o gráfico da série de Fourier de f , observe que essa função é contı́nua em toda a reta, logo
f é igual à soma de sua série de Fourier, de acordo com o Teorema de Fourier. Assim, podemos construir o
gráfico da série, que está exposto na Figura 4.2.1.
∞
X (−1)n+1
Finamente, para calcular a soma da série , fazemos x = 0 em
n=1
n2
∞
π 2 X (−1)n
f (x) = + cos(nx),
12 n=1 n2
que é uma igualdade válida pois sabemos que a série converge para a função em todo x real. Obtemos
∞ ∞ ∞
π 2 X (−1)n X (−1)n π2 X (−1)n+1 π2
0= + 2
⇒ − 2
= ⇒ 2
= .
12 n=1 n n=1
n 12 n=1
n 12
∞
X (−1)n+1
No curso de Cálculo 3 nós vimos que uma série como é convergente. Para isso, podemos
n=1
n2
usar o Teste da Série Alternada, por exemplo. No entanto, na maioria dos casos não éramos capazes de dizer
qual o valor da soma da série, e o exemplo acima mostra que séries de Fourier podem ser usadas para isso,
como já havı́amos começado a verificar na Seção anterior. Vejamos outro exemplo:
Exemplo 4.2.2. Considere a função periódica de perı́odo 4 que no intervalo (−2, 2] é dada por

 x + 1, −2 < x ≤ −1
f (x) = 1 − x2 , −1 ≤ x ≤ 1 .
x − 1, 1 < x ≤ 2

(a) Esboce o gráfico de f no intervalo [−3, 5].

(b) Esboce o gráfico da série de Fourier de f em [−3, 5].
(c) Calcule o coeficiente a0 da série.
∞
X
(d) Calcule a soma da série an .
n=1
Solução. O gráfico da função f , no intervalo indicado, está exposto na Figura 4.2.2.
Vemos, assim, que f é contı́nua em todos os pontos do intervalo, com exceção de −2 e 2. Pelo Teorema
de Fourier, a série de Fourier de f converge para f nos pontos em que f é contı́nua e para a média aritmética
entre os limites laterais de f onde é descontı́nua. Tanto em −2 quanto em 2, a média entre os limites laterais
vale 0. Portanto, o gráfico da série é o exposto na Figura 4.2.3.
Figura 4.2.3: Gráfico da série de Fourier da função f do Exemplo 4.2.2.
Para calcular o coeficiente a0 , temos

Z −1
1 L 1 2
Z Z Z 1 Z 2
1 2
a0 = f (x)dx = f (x)dx = (x + 1)dx + (1 − x )dx + (x − 1)dx .
L −L 2 −2 2 −2 −1 1
Observe, pela simetria no gráfico de f , que a primeira e a terceira integrais acima após o último sinal de
igualdade se cancelam. Resta apenas
1 1 1
x3
Z Z
1 1 1 2
a0 = (1 − x2 )dx = ·2 (1 − x2 )dx = x− =1− = .
2 −1 2 0 3 0 3 3
Note que usamos o fato de que a função 1 − x2 é par, portanto sua integral no intervalo [−1, 1] é o dobro da
sua integral no intervalo [0, 1].
Daı́, a série de Fourier de f é
∞
1 X nπx nπx
SF (f )(x) = + an cos + bn sen .
3 n=1 2 2
Como f é contı́nua em x = 0, temos que SF (f )(0) = f (0) = 1, pelo Teorema de Fourier, portanto
∞ ∞ ∞
1 X 1 X X 2
+ (an cos 0 + bn sen 0) = 1 ⇒ + an = 1 ⇒ an = .
3 n=1 3 n=1 n=1
3
Exemplo 4.2.3. Seja f : R → R uma função periódica de perı́odo 2π que no intervalo (−π, π] é dada por

0, −π < x ≤ 0
f (x) = .
x2 , 0 ≤ x ≤ π
(a) Esboce o gráfico de f no intervalo [−3π, 4π].

(b) Esboce o gráfico da série de Fourier de f em [−3π, 4π].
(c) Calcule a série de Fourier de f .
∞
X 1
(d) Calcule a soma da série .
n=1
n2
Solução. O gráfico de f (x) está ilustrado na Figura 4.2.4.
Dessa vez, a função é descontı́nua apenas nos pontos −3π, −π, π e 3π. Pelo Teorema de Fourier, a série
converge para f (x) nos pontos onde f é contı́nua, e converge para a média aritmética entre os limites laterais
de f onde não o for. No nosso caso, a média entre os limites laterais nesses quatro pontos vale π 2 /2. Assim,
podemos esboçar o gráfico da série de Fourier de f como na Figura 4.2.5.
Figura 4.2.5: Gráfico da série de Fourier da função f do Exemplo 4.2.3.
Vejamos os coeficientes de Fourier. Temos
L π π
1 x3 π2
Z Z
1 1
a0 = f (x)dx = x2 dx = · = .
L −L π 0 π 3 0 3
Para an , precisaremos integrar por partes duas vezes:

Z L Z π
1 nπx 1
an = f (x) cos dx = x2 cos(nx)dx.
L −L L π 0
Fazemos u = x2 e dv = cos(nx)dx, logo du = 2xdx e v = sen(nx)/n, de modo que

!
π Z π
1 x2 sen(nx)
2
an = − x sen(nx)dx .
π n 0 n 0

Agora, fazemos u = x e dv = sen(nx)dx, logo du = dx e v = − cos(nx)/n. Com isso,
π π π
2(−1)n
Z
2 x cos(nx) 1 2 π cos(nπ) 1 sen(nx)

an = − − + cos(nx)dx =− − + · = .
nπ n 0 n 0 nπ n n n 0 n2
Para bn , novamente integramos duas vezes por partes:

1 π 2
Z
bn = x sen(nx)dx.
π 0
Faremos u = x2 e dv = sen(nx)dx, logo du = 2xdx e v = − cos(nx)/n, portanto

π
2 π
2 Z
1 x cos(nx)
bn = − + x cos(nx)dx .
π n 0 n 0
Agora, faremos u = x e dv = cos(nx)dx, de modo que du = dx, v = sen(nx)/n, e

!!
π Z π π
π 2 cos(nπ) π 2 (−1)n

1 2 x sen(nx) 1 1 2 cos(nx)
bn = − + − sen(nx)dx = − + 2·
π n n n 0 n 0 π n n n 0
π 2 (−1)n π(−1)n+1 2 [(−1)n − 1]

1 2
= − + 3 (cos(nπ) − 1) = + .
π n n n πn3
Dessa forma, a série de Fourier de f é
∞
π 2 X 2(−1)n π(−1)n+1 2 [(−1)n − 1]

SF (f )(x) = + cos(nx) + + sen(nx) .
6 n=1
n2 n πn3
π2
Finalmente, pelo Teorema de Fourier, sabemos que SF (f )(π) = , mas como sen(nπ) = 0 para todo n
2
e cos(nπ) = (−1)n , a série torna-se
∞ ∞ ∞
π 2 X 2(−1)n (−1)n X 1 π2 π2 π2 X 1 π2
SF (f )(π) = + ⇒ 2 = − = ⇒ = .
6 n=1
n2 n=1
n2 2 6 3 n=1
n2 6
4.2.1 Identidade de Parseval
A identidade de Parseval consiste em uma fórmula que envolve os quadrados dos coeficientes de Fourier.
Sua demonstração foge aos objetivos destas notas, mas seu enunciado está apresentado a seguir, seguido de
uma aplicação em um exemplo.
Teorema 4.2.2 (Identidade de Parseval). Se f (x) tem série de Fourier
∞
a0 X nπx nπx
+ an cos + bn sen ,
2 n=1
L L
então
L ∞
a20 X 2
Z
1
|f (x)|2 dx = + (an + b2n ) .
L −L 2 n=1
Exemplo 4.2.4. Considere a função f (x) = 1 − |x| para −1 < x ≤ 1 e definida fora desse intervalo como
∞
X
periódica de perı́odo 2. Na notação usual dos coeficientes de Fourier, calcule a2n .
n=1
Solução. Como f é par, temos bn = 0 e

1 1 1
x2
Z Z
2
a0 = (1 − |x|)dx = 2 (1 − x)dx = 2 x − = 1.
1 0 0 2 0
Além disso,
1 1 1 1
x2
Z Z Z
2
|1 − |x||2 dx = (1 − 2|x| + x2 )dx = 2 (1 − 2x + x2 )dx = 2 x − x2 + = ,
−1 −1 0 3 0 3
onde usamos o fato de que a função 1 − 2|x| + x2 é par e que |x| = x no intervalo [0, 1]. Pela identidade de
Parseval,
∞ ∞
2 1 X 2 X 1
= + an ⇒ a2n = .
3 2 n=1 n=1
6
4.3 Extensões periódicas de uma função
Suponha que f é uma função par e periódica de perı́odo 2L. Os coeficientes de sua série de Fourier são
1 L 1 L 1 L
Z Z Z
nπx nπx
a0 = f (x)dx, an = f (x) cos dx e bn = f (x) sen dx.
nπx nπx
Como f é par, temos que f (x) cos é par e f (x) sen é ı́mpar. Daı́,
L L
2 L 2 L
Z Z
nπx
a0 = f (x)dx, an = f (x) cos dx e bn = 0.
L 0 L 0 L
Logo, a série de Fourier de uma função par é
∞
a0 X nπx
+ an cos ,
2 n=1
L
uma série de cossenos.

Analogamente, se f é uma função ı́mpar 2L-periódica, mostra-se que a0 = an = 0 e
2 L
Z
nπx
bn = f (x) sen dx.
L 0 L
Logo, a série de Fourier de uma função ı́mpar é
∞
X nπx
bn sen ,
n=1
L
4.4. PROBLEMA DA CONDUÇÃO DO CALOR 111
uma série de senos.

Em várias situações que estudaremos adiante encontraremos funções definidas apenas no intervalo [0, L],
mas ainda assim vamos querer calcular uma série de Fourier para tal função. A saı́da será definir uma extensão
da função em toda a reta, de uma maneira apropriada. Se f : [0, L] → R, vamos escolher arbitrariamente
os valores de f em (−L, 0). Agora que temos uma nova função (que, por abuso de notação, também
chamaremos de f ) definida em (−L, L], definimos seus valores nos outros pontos de modo que ela seja uma
função 2L-periódica. Agora podemos calcular a série de Fourier de f .
Há infinitas formas de se completar a função no intervalo (−L, 0), como mencionamos acima. Duas
formas importantes são as extensões par e ı́mpar de f . Para obtê-las, basta definir f neste intervalo de
modo que f (−x) = f (x) para todo x ∈ (−L, L) (no caso de uma extensão par) ou f (−x) = −f (x) para
todo x ∈ (−L, L) (para o caso de uma extensão ı́mpar). Como vimos na página anterior, essas extensões nos
permitem representar f como série de cossenos ou de senos, respectivamente.
Exemplo 4.3.1. Represente a função f (x) = 1 − x, definida em [0, 1], como uma série de cossenos.
Solução. Vamos considerar a extensão par de f , com perı́odo 2. Como vimos, a série de Fourier é
∞
a0 X
+ an cos(nπx),
2 n=1
onde 1
L 1
x2
Z Z
2 2
a0 = f (x)dx = (1 − x)dx = 2 x − = 1 ,
L 0 1 0 2 0
e Z 1
2
an = f (x) cos(nπx)dx = 2 (1 − x) cos(nπx)dx.
1 0
Integrando por partes com u = 1 − x e dv = cos(nπx), temos du = −dx e v = sen(nπx)/(nπ). Daı́,

1 Z 1
2 [(−1)n − 1]

(1 − x) sen(nπx)

1 2
an = 2 + sen(nπx)dx = − 2 2 cos(nπx)10 = − ,
nπ 0 nπ 0 n π n2 π 2
4
que vale 0 quando n é par e vale quando n é ı́mpar. Dessa forma, a série de cossenos de f é
n2 π 2
1 4 X 1
+ · cos(nπx) .
2 π2 n2
n ı́mpar
4.4 Problema da condução do calor
Considere uma barra homogênea de comprimento L. Suponha que o calor flui apenas ao longo do eixo
da barra. É possı́vel mostrar que, se u(x, t) é a distribuição de temperaturas no ponto x ∈ [0, L] no instante
t, então u satisfaz a equação
α2 uxx = ut .
Essa equação é chamada de equação do calor, e a constante α2 é o coeficiente de difusividade térmica

da barra, que depende do material do qual ela é feita.
Suponha que as extremidades da barra são mantidas à temperatura fixa de 0◦ C (chamamos essas in-
formações de condições de contorno e que a distribuição inicial de temperaturas é dada pela função f (x),
definida no intervalo [0, L]. Para determinar qual é a função u(x, t) precisamos resolver o problema de valores
iniciais e de contorno  2
 α uxx = ut , 0 < x < l, t > 0
u(0, t) = u(L, t) = 0, t > 0 .
u(x, 0) = f (x), 0 < x < L

Faremos isso usando o Método de Separação de Variáveis, que consiste em supor que a solução
u(x, t) é da forma
u(x, t) = X(x)T (t) ,
isto é, o produto de uma função que depende só de x por outra que depende somente de t. Assim, temos
uxx = X 00 T e ut = XT 0 , de modo que a equação do calor pode ser reescrita como α2 X 00 T = XT 0 , ou seja,
X 00 1 T0
= 2· .
X α T
Na última igualdade, o lado esquerdo depende apenas de x, enquanto o lado direito depende apenas de t.
Como x e t são variáveis independentes uma da outra, a única possibilidade para que essa equação seja
verdadeira é que os dois lados sejam iguais a uma constante, a qual chamaremos de λ. Assim,
X 00 1 T0
= 2· =λ
X α T
nos fornece duas equações diferenciais ordinárias
X 00 − λX = 0 e T 0 − λα2 T = 0 .
O método já se mostra útil, pois converteu uma equação diferencial parcial em duas EDOs, as quais já
sabemos resolver.
No começo do problema fizemos a imposição u(0, t) = u(L, t) = 0 para todo t > 0. Vejamos como essas
condições se expressam em termos das funções X e T . Note que 0 = u(0, t) = X(0)T (t). Logo, X(0) = 0
ou T (t) = 0 para todo t. Se T (t) = 0, terı́amos u(x, t) = 0 sempre, uma situação que não é nem um
pouco interessante. Impomos, então, X(0) = 0. Pela mesma razão, impomos também X(L) = 0. Com isso,
precisamos resolver a EDO X 00 − λX = 0 sujeita às condições de fronteira X(0) = X(L) = 0, porém nada
sabemos, ainda, sobre a constante λ. Por conta disso, precisamos analisar cada possibilidade acerca do sinal
de λ separadamente.
Se λ > 0, escrevemos λ = µ2 . A equação fica X 00 − µ2 X = 0, cuja equação caracterı́stica é r2 − µ2 = 0,
que tem r = ±µ como raı́zes. A solução é
X(x) = C1 eµx + C2 e−µx .
Agora aplicamos as condições de fronteira
X(0) = C1 + C2 = 0 e X(L) = C1 eµL + C2 e−muL = 0.
Desse modo, temos o sistema

C1 + C2 = 0
.
C1 eµL + C2 e−µL = 0
COmo o determinante desse sistema homogêneo é claramente diferente de zero, concluı́mos que a única
solução é C1 = C2 = 0, logo X(x) = 0 e u(x, t) = 0, o que não convém.
Agora, se λ = 0, a equação fica X 00 = 0, logo X(x) = C1 x + C2 . Como X(0) = C2 = 0 e X(L) =
C1 L + C2 = 0, concluı́mos que C1 = C2 = 0 e novamente obtemos apenas soluções nulas.
Finalmente, no caso λ < 0, escrevemos λ = −µ2 . A EDO fica X 00 + µ2 X = 0, cuja equação caracterı́stica
é r + µ2 = 0, que tem r = ±µi como raı́zes. A solução é
2
X(x) = C1 sen(µx) + C2 cos(µx).

Com as condições iniciais, temos
X(0) = C1 sen 0 + C2 cos 0 = C2 = 0
e
X(L) = C1 sen(µL) = 0.
Para termos soluções não nulas, precisamos ter sen(µL) = 0, logo µL = nπ, isto é,
nπ n2 π 2
µ= e λ=− .
L L2
Para cada n obtemos uma função nπx

Xn (x) = sen
L
que é solução da equação.
Com isso, voltamos para resolver a equação envolvendo T com o valor encontrado para λ. Temos
n2 π 2 α 2
T0 + T = 0,
L2
que é uma equação de variáveis separáveis de solução
2 2 2
n π α
Tn (t) = exp − t .
L2
Como u(x, t) = X(x)T (t), então para cada n ∈ N obtemos uma solução fundamental
n2 π 2 α 2
nπx
un (x, t) = Xn (x)Tn (t) = sen exp − t .
L L2
Como anteriormente, a solução geral será dada pelas combinações lineares das soluções fundamentais. A
diferença é que aqui temos uma quantidade infinita de soluções fundamentais, de modo que a solução geral
é uma série infinita
∞ 2 2 2
X n π α nπx
u(x, t) = cn exp − t sen .
n=1
L2 L
Para terminar, falta apenas determinar os coeficientes. Aplicando a condição inicial u(x, 0) = f (x),
obtemos
X∞ nπx
f (x) = cn sen .
n=1
L
Desse, os cn ’s são os coeficientes da série de Fourier de senos de f (x) (isto é, os coeficientes de Fourier de
sua extensão ı́mpar). Portanto,
2 L
Z nπx
cn = f (x) sen dx .
L 0 L
Exemplo 4.4.1. Uma barra com comprimento π e difusividade térmica α2 = 1 é isolada lateralmente de
modo que o calor só pode fluir ao longo do eixo. Se suas extremidades são mantidas à temperatura fixa
T = 0, determine a distribuição de temperatura ao longo do tempo, sabendo que a distribuição inicial de
temperaturas é descrita pela função f (x) = x, 0 < x < π.
Solução. O problema pode ser escrito como


 uxx = ut , 0 < x < π, t > 0
u(0, t) = u(π, t) = 0, t > 0 .
u(x, 0) = f (x) = x, 0 < x < π

Sabemos que a solução tem a forma
∞
X
u(x, t) = cn exp(−n2 t) sen(nx) ,
n=1
pois L = π e α2 = 1. Os coeficientes cn são os mesmos da série de Fourier de senos de f (x) = x, isto é,
2 π
Z
cn = x sen(nx)dx.
π 0
Fazendo u = x e dv = sen(nx)dx, temos du = dx e v = − cos(nx)/n. Pela fórmula de integração por partes,
π π
1 π
Z
2 x cos(nx) 2 x cos(nx) sen(nx) 2 π cos(nπ)
cn = − + cos(nx)dx = − + = − .
π n 0 n 0 π n n2 0 π n
Daı́,
2(−1)n 2(−1)n+1
cn = − = .
n n
Portanto, a solução é
∞
X (−1)n+1 exp(−n2 t) sen(nx)
u(x, t) = 2 .
n=1
n
4.4.1 Problema não homogêneo do calor
Acabamos de resolver o problema homogêneo do calor, isto é, com as extremidades da barra mantidas
à temperatura fixa de 0◦ C. Vamos mostrar agora que, se as extremidades forem mantidas a temperaturas
diferentes de zero, podemos reduzir esse novo problema ao anterior usando um pouco de Fı́sica. Formalmente,
o que queremos fazer é resolver o problema
 2
 α uxx = ut , 0 < x < L, t > 0
u(0, t) = T1 , u(L, t) = T2 , t > 0 .
u(x, 0) = f (x) = x, 0 < x < L

Fisicamente, sabemos que, quando t → ∞¡ a distribuição de temperaturas na barra vai atingir um estado
estacionário v(x), referente ao equilı́brio térmico, que não varia com o tempo. Como v(x) é uma distribuição
de temperaturas na barra, ele deve satisfazer a equação do calor, portanto α2 v 00 = vt = 0, ou seja, v 00 = 0,
portanto
v(x) = C1 x + C2 .
Como v(x) também deve satisfazer as condições de fronteira, vemos que v(0) = T1 , logo C2 = T1 ,
T2 − T1
enquanto T2 = v(L) = c1 L + T1 , ou seja, C1 = . Desse modo, a distribuição estacionária é
L

T2 − T1
v(x) = x + T1 .
L
Agora, vamos supor que a solução do problema não homogêneo pode ser escrita na forma
u(x, t) = v(x) + w(x, t).
Precisamos determinar qual é a função w. Primeiramente, note que
uxx = v 00 + wxx = wxx e ut = vt + wt = wt ,
logo w satisfaz a equação do calor, já que u a satisfaz. Note também que
T1 = u(0, t) = v(0) + w(0, t) = T1 + w(0, t)
e
T2 = u(L, t) = v(L) + w(L, t) = T2 + w(L, t),
ou seja,
w(0, t) = w(L, t) = 0.
Finalmente,
f (x) = u(x, 0) = v(x) = w(x, 0) ⇒ w(x, 0) = f (x) − v(x).
O que acabamos de mostrar foi que w(x, t) é a solução de um problema homogêneo do calor, que é dado
por  2
 α wxx = wt , 0 < x < L, t > 0
w(0, t) = w(L, t) = 0, t > 0 .
w(x, 0) = f (x) − v(x), 0 < x < L


T2 − T1
Assim, para resolver o problema não homogêneo, encontramos a distribuição estacionária v(x) = x+
L
T1 e escrevemos u(x, t) = v(x) + w(x, t), onde w(x, t) é solução do problema homogêneo associado acima.
Repare que o que vimos acima funciona quase da mesma forma que as equações diferenciais ordinárias linea-
res de segunda ordem: a solução do problema não homogêneo corresponde à soma de uma solução particular
desse problema (o estado estacionário) com a solução de um problema homogêneo associado.
Exemplo 4.4.2. Resolva o problema

 uxx = ut , 0 < x < π, t > 0
u(0, t) = 2π, u(π, t) = π, t > 0 .
u(x, 0) = 2π, 0 < x < L

Solução. A distribuição estacionária é

π − 2π
v(x) = x + 2π = −x + 2π .
π
A solução é da forma u(x, t) = v(x) = w(x, t), onde w(x, t) é solução do problema homogêneo associado

 wxx = wt , 0 < x < π, t > 0
w(0, t) = w(π, t) = 0, t > 0 .
w(x, 0) = 2π − (−x + 2π) = x, 0 < x < L

Esse problema é o mesmo que resolvemos no Exemplo anterior, cuja solução é

∞
w(x, t) = 2 ,
n=1
n
portanto a solução é
∞
u(x, t) = −x + 2π + 2 .
n=1
n
4.4.2 Barra com extremidades isoladas
Se não há fluxo de calor em uma das extremidades, a condição de fronteira satisfeita nesse ponto é ux = 0,
pois, no ponto, não há troca de calor com o ambiente: nem entra calor nem perde-se calor. Assim, se a barra
possui as duas extremidades isoladas, temos o problema
 2
 α uxx = ut , 0 < x < L, t > 0
ux (0, t) = ux (L, t) = 0, t > 0 .
u(x, 0) = f (x), 0 < x < L

Para obter a solução, usamos novamente o método de separação de variáveis. Começamos supondo que
a solução é da forma
u(x, t) = X(x)T (t).
Logo, α2 X 00 T = XT 0 , ou seja,
X 00 1 T0
= 2 .
X α T
Novamente, isso só é possı́vel se ambos os lados forem iguais a uma constante λ. Isso nos fornece as equações
X 00 − λX = 0 e T 0 − λα2 T = 0.
Das condições de fronteira, obtemos
0 = ux (0, t) = X 0 (0)T (t) ⇒ X 0 (0) = 0,
e
0 = ux (L, t) = X 0 (L)T (t) ⇒ X 0 (L) = 0.
Agora, resolvemos a EDO envolvendo a função X(x) com essas condições de fronteira, separando em casos
de acordo com o sinal de λ.
Se λ > 0, escrevemos λ = µ2 . A equação fica X 00 − µ2 X = 0, com equação caracterı́stica r2 − µ2 = 0,
que tem raı́zes r = ±µ. A solução é
X(x) = C1 eµx + C2 e−µx .
Daı́, temos
X 0 (x) = µC1 eµx − µC2 e−µx ,
logo X 0 (0) = µC1 − µC2 = 0 e X 0 (L) = µC1 eµL − µC2 e−µL = 0. Como uma equação não é múltipla da
outra, a única possibilidade é C1 = C2 = 0, o que nos fornece apenas soluções nulas.
Se λ = 0, a equação fica X 00 = 0, logo X(x) = C1 x + C2 . Daı́, X 0 (x) = C1 , portanto X 0 (0) = X 0 (L) =
C1 = 0. Resta apenas X(x) = C2 , que pode ser uma solução não nula. Para que fique no formato das
c0
séries de Fourier, vamos escrever X0 (x) = como a primeira solução fundamental obtida por separação de
2
variáveis.
Finalmente, se λ < 0, escrevemos λ = −µ2 . A EDO é X 00 + µ2 X = 0, cuja equação caracterı́stica é
r + µ2 = 0, com raı́zes r = ±µi. A solução é
2
X(x) = C1 sen(µx) + C2 cos(µx).
Daı́,
X 0 (x) = µC1 cos(µx) − µC2 sen(µx),
logo X 0 (0) = µC1 = 0, ou seja, C1 = 0. Além disso, X 0 (L) = −µC2 sen(µL) = 0, o que produz soluções não
nulas se sen(µL) = 0, isto é, se µL = nπ. Daı́,
nπ n2 π 2
µ= e λ=− .
L L2
Agora, resolvemos a EDO relativa à função T (t) usando o valor calculado para λ. Esta equação é
n2 π 2 α2
T0 + T = 0,
L2
4.5. EQUAÇÃO DA ONDA 117
uma EDO separável de solução

n2 π 2 α 2

T (t) = K exp − t .
L2
Daı́, para cada inteiro positivo n,
nπx 2 2 2
n π α
Xn (x) = cos(µx) = cos e Tn (t) = exp − t .
L L2
No caso λ = 0, a equação para T (t) fica T 0 = 0, logo T (t) = K e obtemos, removendo a constante K e
c0
deixando apenas o fator 1, T0 (t) = 1 e X0 (x) = . Com isso, as soluções fundamentais são
2
2 2 2
c0 n π α nπx
u0 (x, t) = e un (x, t) = Xn (x)Tn (t) = exp − t cos .
2 L2 L
A solução geral u(x, t) é obtida pelas combinações lineares das soluções fundamentais (note que já temos
uma constante em u0 ). Assim, temos
∞ 2 2 2
c0 X n π α nπx
u(x, t) = + cn exp − t cos .
2 n=1
L2 L
Para determinar os coeficientes, usamos a condição inicial u(x, 0) = f (x). Logo, temos
∞
c0 X nπx
+ cn cos = f (x),
2 n=1
L
ou seja, os coeficientes são os mesmos da série de Fourier de cossenos de f (tecnicamente, os de sua extensão
par), que são dados por
Z L Z L
2 2 nπx
c0 = f (x)dx e cn = f (x) cos dx .
L 0 L 0 L
4.5 Equação da onda
Nesta seção nós vamos considerar o movimento de uma corda na qual uma onda se propaga com velocidade
a. Vamos supor que a corda tem comprimento L e que suas extremidades estão fixas a uma altura igual a
0. Além disso, digamos que a posição inicial da corda é dada por uma função f (x), 0 ≤ x ≤ L, e que sua
velocidade transversal inicial é g(x), 0 ≤ x ≤ L. Para termos compatibilidade entre nossas suposições, note
que precisamos ter f (0) = f (L) = 0 (pois as extremidades são mantidas à altura 0) e g(0) = g(L) = 0 (já
que as extremidades estão paradas).
É possı́vel mostrar que a posição u(x, t) de um ponto da corda no instante t satisfaz a equação da onda
a2 uxx = utt , 0 < x < L, t > 0.
Logo, o problema da onda em uma corda pode ser representado matematicamente como
 2

 a uxx = utt , 0 < x < L, t > 0
u(0, t) = u(L, t) = 0, t > 0

.

 u(x, 0) = f (x), 0 < x < L
ut (x, 0) = g(x), 0 < x < L

Estudaremos o caso g(x) ≡ 0, ou seja, em que a corda parte do repouso, sem velocidade inicial. Assim,
o problema proposto é  2
 a uxx = utt , 0 < x < L, t > 0

u(0, t) = u(L, t) = 0, t > 0

.

 u(x, 0) = f (x), 0 < x < L
ut (x, 0) = 0, 0 < x < L

Novamente, usaremos o método de separação de variáveis. Suponha que u(x, t) = X(x)T (t). Logo,
a2 X 00 T = XT 00 , e então
X 00 1 T 00
= 2 .
X a T
Essa equação só pode ser satisfeita se ambos os lados forem iguais a uma constante λ ∈ R. Obtemos as
equações
X 00 − λX = 0 e T 00 − λa2 T = 0.
Note que 0 = u(0, t) = X(0)T (t) implica X(0) = 0. Analogamente, X(L) = 0. Isso indica que devemos
analisar a equação X 00 − λX = 0 sujeita às condições de contorno X(0) = X(L) = 0. Esse é o mesmo
problema que resolvemos anteriormente quando estudamos a equação do calor. Aproveitamos os cálculos já
feitos e escrevemos as soluções fundamentais como
nπx
Xn (x) = sen ,
L
onde λ = −n2 π 2 /L2 .
De posse desse valor de λ, resolvemos a equação envolvendo a função T , que torna-se
n2 π 2 a2
T 00 + T = 0.
L2
A equação caracterı́stica é
n2 π 2 a 2
r2 + = 0,
L2
nπa
logo r = ± i. A solução é
L

nπat nπat
T (t) = K1 sen + K2 cos .
L L
Para simplificar, escrevamos
T (t) = K1 sen(αt) + K2 cos(αt)
por enquanto. Sabemos que ut (x, 0) = 0, mas ut (x, t) = X(x)T 0 (t), logo X(x)T 0 (0) = 0, ou seja, T 0 (0) = 0.
Assim,
T 0 (t) = αK1 cos(αt) − αK2 sen(αt) ⇒ T 0 (0) = αK1 = 0.
Como α = nπa/L, vemos que α 6= 0, portanto K1 = 0 e as soluções fundamentais são

nπat
Tn (t) = cos .
L
Desse modo, as soluções fundamentais do problema da onda possuem a forma
nπx
nπat
un (x, t) = sen cos ,
L L
onde n é um inteiro positivo, e a solução geral é obtida pelo princı́pio da superposição tomando combinações
lineares dessas funções, ou seja,
∞ nπx
X nπat
u(x, t) = cn sen cos .
n=1
L L
4.5. EQUAÇÃO DA ONDA 119
Para determinar os coeficientes, basta fazer t = 0. Obtemos

∞
X nπx
u(x, 0) = cn sen = f (x),
n=1
L
portanto os coeficientes são mesmos da série de Fourier de senos de f (x) (isto é, de sua extensão ı́mpar
2L-periódica), dados por
2 L
Z nπx
cn = f (x) sen dx .
L 0 L
Exemplo 4.5.1. Resolva o problema de valor inicial e de contorno dado por



 uxx = utt . 0 < x < 1, t > 0
u(0, t) = u(1, t) = 0, t > 0

.

 u(x, 0) = 2 sen(3πx) − sen(5πx)
ut (x, 0) = 0

Solução. Trata-se de um problema de uma onda que se desloca em uma corda de comprimento L = 1 e
com velocidade a = 1. Sabemos que a solução é da forma
∞
X
u(x, t) = cn sen(nπx) cos(nπt)
n=1
e temos
∞
X
cn sen(nπx) = u(x, 0) = 2 sen(3πx) − sen(5πx).
n=1
Por comparação, os únicos coeficientes não nulos da série são c3 = 2 e c5 = −1, portanto a série tem apenas
dois termos, na prática, e a solução do problema é
u(x, t) = 2 sen(3πx) cos(3πt) − sen(5πx) cos(5πt) .

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Equações Diferenciais Ordinárias,

Transformada de Laplace e Séries de Fourier

1 EDOs de Primeira Ordem 1

2 EDOs de Segunda Ordem 43

4 Séries de Fourier e Equações Diferenciais Parciais 101

4.4.2 Barra com extremidades isoladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

EDOs de Primeira Ordem

1.1 Equações diferenciais

1.2 EDO separável

Dizemos que uma EDO é separável quando ela possui a forma

é a solução explı́cita do PVI.

é a solução geral da EDO.

ln |y − 1| = ln |x + 3| + ln K = ln(K|x + 3|) ⇒ |y − 1| = K|x + 3|

pela injetividade da função logaritmo (se logc a = logc b, então a = b).

variáveis para resolver a equação:

é a solução geral da equação.

1.3 EDO linear de primeira ordem

Uma EDO de primeira ordem é linear se tiver a forma

a(x)y 0 + b(x)y = c(x)

Exemplo 1.3.1. Resolva a equação y 0 + 5y = 3.

Solução. Temos p(x) = 5 e q(x) = 3. Assim,

é um fator integrante. Multiplicando a EDO por µ(x), obtemos

e5x y 0 + 5e5x y = 3e5x ,

Exemplo 1.3.2. Resolva o PVI y 0 + y = sen x, y(0) = 1.

Multiplicando a equação por µ(x), obtemos

que é o mesmo que

é a solução geral da EDO.

Para deixar todos os detalhes feitos, vamos resolver também a integral

Usando frações parciais, temos

que equivale a "  #0

Multiplicando a equação pelo fator integrante, chegamos a

Daı́, a solução geral é

Exemplo 1.3.5. Resolva o PVI y 0 + (tg x)y = cos x, y(0) = π.

Solução. Dessa vez, p(x) = tg x e q(x) = cos x. Assim, um fator integrante é

Agora, temos que aplicar a condição inicial x = 0, y = π, logo

Daı́, a solução do PVI é

Exemplo 1.3.6. Resolva a EDO x3 y 0 + 4x2 y = e−x

que é o mesmo que

Isolando y(x), vemos que a solução geral é

Exemplo 1.3.7. Resolva a EDO y 0 + 2xy = x.

é um fator integrante. Após multiplicação por µ(x), a equação torna-se

é a solução geral da EDO.

Exemplo 1.3.8. Resolva a equação y 0 + y cotg x = 2x cossec x.

1.4 EDO exata

onde P (x, y) e Q(x, y) são funções.

Dessa forma, P (x, y) = 3xy + y e Q(x, y) = −x.

Uma EDO em forma diferencial

Em Cálculo 3, quando o campo

De fato, derivando os dois lados em relação a x e usando a Regra da Cadeia, obtemos

Exemplo 1.4.2. A EDO (3xy + y)dx − dy = 0 do Exemplo anterior é exata?

Exemplo 1.4.3. Resolva a EDO 2x + y 2 + 2xyy 0 = 0.

(2x + y 2 )dx + 2xydy = 0

Assim, P (x, y) = 2x + y 2 e Q(x, y) = 2xy, logo

Se integrarmos a primeira equação com respeito a x, chegamos a

Agora, vamos derivar com respeito a y e comparar com a segunda equação:

logo a solução geral (implı́cita) da EDO é

Solução. Na forma diferencial, a equação pode ser escrita como

logo P (x, y) = 3 ln(xy) + 3 e Q(x, y) = 2y + 3x/y. Com isso,

o que garante que a EDO é exata.

Começamos integrando a segunda equação com respeito a y, obtendo

f (x, y) = y 2 + 3x ln(y) + C(x)

Assim, escolhendo K = 0, temos

C(x) = 3(x ln(x) − x) + 3x = 3x ln(x),

1.4.1 Fatores integrantes

que equivale a " #0