IMPLEMENTAO DE

ESTIMAO E MODELO
DINMICO MODELO ARMA
Modelo ARMA
0 + 1 1 +. . . + = 0 + 1 1 +. . . +

+ 1 1 +. . . + = 0 + 1 1 +. . . + (SISO)

Modelos de Mdia Mvel (MA)

1 +. . . + = 0
= 0 + 1 1 +. . . +

Modelos Autoregressivos (AR)

1 +. . . + = 0; {0 }
+ 1 1 +. . . + =
Modelo ARMA
+ 1 1 +. . . + = 0 + 1 1 +. . . + (SISO)

= , >
= , 0<<

1 = 1 + 1 1 + 2 2 +. . . +
C 1 = 1 + 1 1 + 2 2 +. . . +

1 = 1

= 1
Modelo ARMA
Modelo ARMAX
1 = 1 + 1

1 1
= 1
+ 1

( ) ( )
= 1 +
Modelo ARMA
= 0;
: entrada do sistema (distribuio de probabilidade);
: sada, verso filtrada da entrada;
1 : filtro para o rudo aleatrio;
Usado em sries temporais;
: resduo de um modelo estimado;
Transformada Z.
IMPLEMENTAO DE ESTIMAO E MODELO DINMICO
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IMPLEMENTAO DE ESTIMAO E MODELO DINMICO
IMPLEMENTAO DE ESTIMAO E MODELO DINMICO
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Referncias
[1] AGUIRRE, L. A. Introduo identificao de sistemas: tcnicas lineares e no-lineares
aplicadas a sistemas reais. 3. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.

[2] OLIVEIRA, V. A. Modelos Lineares Estocsticos: Representaes de inovaes e modelos

preditores. USP. 2007.