Exercícios ANPEC

Introduo Probabilidade e Estatstica I
Exerccios para reviso e autoteste

Parte 1: Probabilidade e Variveis Aleatrias

PROVA DE 2002 QUESTO 1
Considere o espao amostral S, os eventos A e B referentes a S e a medida de
probabilidade P.
Se P(A) =
2
1
, P(B) =
4
1
, e A e B so mutuamente exclusivos, ento P(AB) =
8
1
.
Se Ac B, ento P(A|B) s P(A).
Se P(A) =
2
1
, P(B) =
3
1
e P(AB) =
4
1
, ento P(A
C
B
C
) =
12
5
, em que A
C
e B
C

indicam os eventos complementares.
Se
k 2 1
B , ,......... B , B representam uma partio de um espao amostral S, ento
para A c S tem-se que
=
=
k
j
j j
i i
i
B A P B P
B A P B P
A B P
1
) | ( ) (
) | ( ) (
) | ( , . ,........ 2 , 1 k i =
Se P(A|B) = 0 ento A e B so independentes.

Considere um investidor cuja composio da carteira formada por dois ativos A e B.
Se os retornos esperados de A e B so iguais a 10% e 5%, e as participaes de A e
B na carteira so de 40% e 60%, respectivamente, ento o retorno esperado da
carteira de 7,5%.
Supondo-se que os retornos dos dois ativos referidos no quesito anterior sejam
independentes e que suas varincias sejam iguais a 10 e 20, respectivamente,
ento a varincia da carteira ser igual a 8,8.
Supondo-se que os retornos de A e B tenham a mesma varincia, a diversificao
dessa carteira nestes dois ativos somente reduzir o risco total se o coeficiente de
correlao entre os respectivos retornos for negativo.
No caso de correlao negativa perfeita, se a varincia de A duas vezes a
varincia de B, ento preciso investir duas vezes mais em A para eliminar o risco
da carteira.
Se existir uma correlao negativa perfeita entre os retornos dos ativos A e B,
haver uma particular composio desses ativos que eliminar completamente o risco da
carteira.


O custo X de produo de certo bem uma varivel aleatria com funo densidade de
probabilidade
s s
=
contrrio caso 0
4 1
) (
2
x kx
x f
correto afirmar que:

o valor de k 63;
o custo mdio do produto aproximadamente 1,04;
o custo menor do que 2 com probabilidade 1/9;
a varincia do custo do produto aproximadamente 3,04;
o custo maior do que 3 com probabilidade 8/9.


Sobre coeficiente de correlao, covarincia e independncia de variveis aleatrias, so
corretas as afirmativas:
Seja ) , ( y x o coeficiente de correlao entre as variveis x e y. Se ab>0, ento
) , ( ) , ( y x by ax = ; e se ab<0, ) , ( ) , ( y x by ax = .
Se a funo densidade conjunta de x e y for
y x
e y x f

= ) , ( , x > 0, y > 0 e 0 ) , ( = y x f
para outros valores de x e y, ento ) , ( y x = 0.
Sejam A e B dois eventos independentes, com probabilidades positivas, associados a um
experimento aleatrio . Se as variveis aleatrias x e y so definidas como: x = 1, se
ocorrer A e x = 0, em caso contrrio; e y = 1, se ocorrer B e y = 0, em caso contrrio, ento
) , ( y x = 0.
Em relao ao quesito anterior, pode-se afirmar ainda que a covarincia entre x e y
diferente de zero.
Se o coeficiente de correlao ) , ( y x = 0, a covarincia entre x e y tambm zero. Assim
sendo, pode-se afirmar que x e y so variveis aleatrias independentes.


Uma varivel aleatria continua x tem a sua funo densidade de probabilidade dada pelo
grfico:

So corretas as afirmativas:
O valor da constante K
1
no poder ser maior do que 1.
O valor da constante K
2
ser igual a (K
1
+2)/2K
1
.
A funo densidade de probabilidade de x ser
s s
< s
=
. intervalos desses fora , 0
1 ,
1 0 ,
) (
2 1
1
K x K
x x K
x f
A funo de distribuio acumulada de x ser
>
< s
< s
=
2
2 1
2
1
, 1
1 ,
1 0 , 2 /
) (
K x
K x x K
x x K
x F
Supondo que K
2
=1, a esperana matemtica de x, E(x), ser 1/3.

K
1
K
2
1

Julgue as afirmativas. Em uma funo densidade de probabilidade conjunta f(x,y), para as
variveis aleatrias contnuas X e Y:
A funo densidade de probabilidade marginal de X :
y
y x f
x f
c
c
=
) , (
) ( .
Se F(y) a funo distribuio de probabilidade marginal de Y, ento f(y) = dF(y)/dy, para
F(y) derivvel em todo o y.
X e Y sero independentes se f(x) = f(x | y).
EX[E(Y | x ) ] = E[Y]
Se X e Y so independentes, VY[E(X | y ) ] = V[X].

Sejam X, Y e Z trs variveis aleatrias. Julgue as proposies:
E(E(Y | X)) = E(X).
Se Y = cX , ento Var(Y) = c
2
Var(X).
Var (X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y).
Se Z = X
2
+ Y, ento E(Z|X) = 0.
Se Z = X
2
+ Y, ento E(ZX) = 0.


Julgue as afirmativas que se seguem. Se X e Y so duas variveis aleatrias,
V(Y | X) = E(Y 2| X) - [E(Y | X)] 2.
Se E(Y) = E(X) = E(YX) = 0, ento E(Y | X) = 0.
V(Y) > V(Y | X) se Y e X forem linearmente dependentes.
Se E(Y | X) = b0 + b1X, ento E(Y) = b0.
Se E(Y | X) = b0 + b1 X + b2 Z e Y = b0 + b1 X + b2 Z + u, em que u uma varivel
aleatria, ento E(u| X) = 0.


Sejam X, Y, Z variveis aleatrias no negativas. Julgue as afirmativas:
Se X > Y, ento, E(X|Z) > E(Y|Z).FALSA
(cov(X,Y))2 var(X)var(Y). Verdadeira.
Se Z = X + Y, ento, corr(Z,X) = corr(Y,X). Falsa. Se: Z = X + Y
Se W1 e W2 so variveis aleatrias Bernoulli, independentes, com P(W1) = P(W2) = p, Z
uma varivel aleatria com distribuio Binomial em que Z = W1 + W2. Verdadeira.
Se F(Y) = 1- e-y, y 0, P(Y > 3|Y > 1) = P(Y > 2). Verdadeira.


Sobre Teoria das Probabilidades indique as alternativas corretas e falsas:

Sejam 3 eventos A, B e C. Ento, podemos demonstrar que
P(A|B)=P(C|B)P(A|BC)+P(C |B)P(A|BC ), assumindo que todos os eventos tem
probabilidade positiva. Verdadeira. Note que o lado direito de
P(A | B) = P(C | B)P(A | B C) + P(C | B)P(A | B C ),

Se dois eventos A e B so independentes, os eventos A e B no sero
necessariamente independentes. Falsa. Proposio enunciada e provada na
Reviso de Conceitos.

Se A, B e C so trs eventos tais que A e B so disjuntos, A e C so independentes
e B e C so independentes e supondo-se que
4P(A) = 2 P(B) = P(C) e P(ABC)=5P(A), pode-se dizer que P(A) = 1/6.
Verdadeira. Note que:
P(A B C) = P(A) + P(B) + P(C) P(A C) P(B C)

Se uma famlia tem exatamente n crianas (n 2) e assumindo-se que a
probabilidade de que qualquer criana seja uma menina igual a e todos os
nascimentos so independentes, pode-se afirmar que dado que a famlia tem no
mnimo uma menina, a probabilidade da mesma ter no mnimo um menino igual a
(1(0,5)n-1)/ (1(0,5)n). Verdadeira. n n

Se A, B e C so eventos com probabilidade no nula, definidos em um espao
amostral S, ento P(AC|BC)=P(AB|C)/P(B|C). Verdadeira. Pela defi nicao de
probabilidade condicional:


Sobre a Teoria das Probabilidades e considerando A, B e C trs eventos
quaisquer, mas com probabilidades de ocorrncia diferentes de zero, indique
as alternativas corretas e falsas:
P(A|B) / P(B|A) = P(A)/P(B) ;
Se dois eventos A e B so mutuamente exclusivos e exaustivos, eles so
independentes;
P(A B C) = P(A B) + P(C) se A, B e C so independentes;
Probabilidade uma funo que relaciona elementos do espao de
eventos a valores no intervalo fechado entre zero e um;
P(A B C) P(A)+P(B)+P(C), com desigualdade estrita se, e somente se, os
eventos forem independentes.


Considere a seguinte funo de densidade conjunta de duas variveis aleatrias contnuas X e
Y dada por
( )
s s s s
=
contrrio caso
y x y kx
y x f
XY
0
1 0 , 1 0 ,
,
2

Para que ( ) y x f
XY
, satisfaa as propriedades de uma funo de densidade conjunta, k=6.
A densidade marginal de Y dada por ( )
2
3y y f
Y
= .
A densidade de Y, condicional em X=2, igual a ( ) y X y f
X Y
2 2 |
|
= = .
X e Y so variveis aleatrias no correlacionadas.
A varincia de Y, condicional em X=2, igual a 1/9.


A varivel aleatria discreta X assume apenas os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A funo
densidade de probabilidade de X dada por

( ) ( ) b X P X P = = = = 5 4

E[ . ] e V[ . ] denotam, respectivamente, esperana e varincia. Julgue as seguintes
afirmativas:
Para que a funo densidade de probabilidade seja vlida, a = 1/4 e b = 1/8.
E[X] = 3.
( ) ( ) ( ) ( ) a X P X P X P X P = = = = = = = = 3 2 1 0
( ) ( ) 2 3 2 < = > X P X P
V[X] = 12.
Defina Z = 3 + 4X. Ento a covarincia entre Z e X igual a 12.
A probabilidade de que a soma de duas variveis independentes provenientes desta
distribuio exceda 7 1/8.

Parte 2: Distribuies de Probabilidade

Em relao s distribuies de probabilidade contnuas:
Se X tem distribuio Normal(
2
,o ), ento a funo densidade de probabilidade
de X, f(x), atinge o seu valor mximo quando x = e nesse ponto
t o 2
1
) ( = x f .
Se X tem distribuio Uniforme no intervalo [0, o ], o >0, ento, o tem que ser igual
a 4/3 para que P(X > 1) = 1/3.
A distribuio t de Student assemelha-se Normal padro, N(0,1), mas possui
caudas mais pesadas, quando n, o tamanho da amostra, maior do que 30.
Se uma varivel aleatria contnua tem funo de distribuio
0 se 0
0 se 1 ) (
< =
> =

x
x e x F
x

ento a funo densidade de probabilidade de X ser
. 0 se 0
0 se ) (
< =
> =

x
x e x f
x

A varivel aleatria Z tem distribuio Lognormal se e somente se exp (Z) tiver
distribuio Normal.

Com relao variveis aleatrias discretas correto afirmar que:
se X
1
, ..., X
n
so variveis aleatrias identicamente distribudas com distribuio
Bernoulli com parmetro p, ento
=
=
n
i
i
X Z
1
ter uma distribuio Poisson
quando n for grande;
uma varivel aleatria com distribuio binomial representa o nmero de sucessos
em n experimentos de Bernoulli;
a distribuio hipergeomtrica um caso especial da distribuio Normal;
a distribuio Qui-quadrado possui mdia igual a n e varincia igual a 4n, em que n
o nmero de graus de liberdade;
a distribuio binomial pode ser aproximada pela distribuio de Poisson para
valores grandes de n (tamanho da amostra) e pequenos de p (probabilidade de sucesso).


O retorno
C
R de uma carteira de investimentos com duas aes A e B e um papel de renda fixa F dado
por
F B A C
R a R a R a R
3 2 1
+ + = , em que a
1
, a
2
e a
3
so constantes. R
A
e R
B
so variveis aleatrias
normalmente distribudas com mdia zero, varincia 1 e covarincia 0,5 e R
F
uma constante igual a 0,1.
Julgue as afirmativas:
A mdia do retorno da carteira ser igual a zero se, e somente se, a correlao entre os retornos das
aes A e B for nula.
A mdia do retorno da carteira :
3 2 1
) ( a a a R E
C
+ + = .
Se a covarincia entre o retorno das aes A e B for 0,5, a varincia do retorno da carteira ser
2 1
2
2
2
1
) ( a a a a R Var
C
+ + = .
O retorno
C
R uma varivel aleatria normalmente distribuda com mdia
3
1 , 0 a .
O coeficiente de correlao entre R
A
e R
B
0,25.
So corretas as afirmativas:
Seja Y uma varivel aleatria com distribuio Binomial com parmetros n e p, em que
1 0 s s p . Ento, sendo n grande e p pequeno, a distribuio de Y aproxima-se de uma
Poisson cuja mdia np.
Se Y uma varivel aleatria Normal com mdia 0 e varincia 1; se X segue uma Qui-
quadrado com r graus de liberdade; e se Y so X independentes, ento
r
X
Y Z = segue
uma distribuio t com r graus de liberdade.
Sejam X e Y variveis aleatrias distribudas segundo uma Normal bivariada. Suponha que
E(X) =
X
, E(Y) =
Y
,
2
) (
X
X Var o = ,
2
) (
Y
Y Var o = e que a correlao entre X e Y seja
XY
.
Ento, Z = aX + bY, em que a e b so constantes diferentes de 0, segue uma distribuio
Normal com mdia a
X
+ b
Y
+ ab
X
Y
e varincia a
2
o
X
2
+ b
2
o
Y
2
+ 2ab
XY
.
Sejam Y e X variveis aleatrias com distribuies Qui-quadrado com p e q graus de
liberdade, respectivamente. Portanto,
|
.
|
\
|
|
.
|
\
|
=
q
X
p
Y
Z segue uma distribuio F com p
e q graus de liberdade.
Sejam X e Y variveis aleatrias conjuntamente distribudas segundo uma Normal
bivariada. Suponha que E(X) =
X
, E(Y) =
Y
,
2
) (
X
X Var o = ,
2
) (
Y
Y Var o = e que a correlao
entre X e Y seja
XY
. Ento, E(Y|X) =
Y
+
XY
(x
X
).

Sejam X1, X2,...,Xn variveis aleatrias independentes e normalmente distribudas,
com mdia 0 e varincia .
Se = 1, a varivel Y = (
2
1
X
+
2
2
X
)/(2
2
3
X
) possui uma distribuio F com n1 e n2
graus de liberdade, para n1 = 1 e n2 = 2.
A varivel
( ) 2 /
2
3
2
1
1
X X
X
W
+
=
possui uma distribuio t com 2 graus de
liberdade.
Defina Z = (
2
1
X
+
2
2
X
) /. Ento E(Z - 2) = 0.
Suponha que = 1 e que H seja uma varivel aleatria independente de X1 e que
P(H = 1) = P(H = -1) = 0,5. Ento Y = HX1 ~ N(0,1).
Sabemos que Pr(Z>5165,615)=0,05, onde Z uma varivel aleatria com
distribuio
2
5000
_
. Suponha que n = 5001. Defina
=
n
i
i
X n X
1
1
e
( ) ( ) 1 /
2
1
2
=
=
n X X S
n
i
i
. Se S = 5,3, pode-se rejeitar a hiptese nula de que
= 5 ao nvel de significncia de 5%.

Gabarito

Parte 1

F
F
V
V
F

F
V
F
F
V
F
F
V
F
F

V
V
F
F
F
F
V
V
F
F

F
V
V
V
F
F
V
V
F
F

V
F
V
F
F

F
V
F
V
V

V
F
V
V
V

V
F
F
V
F

V
F
Anulada
V
F

F
V
F
V
F

Parte 2
V
F
F
V
F

F
V
F
F
V

F
F
V
V
F

V
V
F
F
F

F
F
F
V
V

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