O problema de otimizao consistem em minimizar

Teorema que apresenta as condies necessrias de Karush-Kuhn-Tucker

(KKT):
Teorema (Condies necessrias de Karush-Kuhn-Tucker)
Seja

X , aberto

hi : Rn R , i=1, ,l

X Rn e f : Rn R ,

e considere o problema

min f ( x )
s.a
gi (x) 0 ; i=1, ... ,l
hi ( x ) =0 ; i=1,... , m
xX
Seja
para i I

gi : R n R , i=1, , m e

P dado por (110)-(113).

( 110 )
( 111 )
( 112 )
( 113 )

x uma soluo factvel e

so diferenciveis em

gi

gi contnua em

I ={i ; g i ( x )=0 } . Suponha que f

x e para cada i I ,

e que cada hi para i=1, l continuamente diferencivel em

Suponha ainda que gi ( x ) para i I
x

linearmente independentes. Se
escalares ui para i I

x .

e h i ( x ) , i=1, l so

resolve localmente o problema

P , ento existem

e v i , para i=1, l , definidos de maneira nica, tais

que (114) satisfeita.

l

f ( x ) + u i g i ( x ) + vi hi ( x )=0 (114)
i I

i=1

para todo ui 0 , onde i I .

Alm disso, se cada

gi para i I , diferencivel em

x , as

condies de KKT podem ser reescritas como (115)-(117).

l

f ( x ) + u i g i ( x ) + vi hi ( x )=0 (115)
i I

i=1

ui gi ( x )=0 ; i=1, ,m
ui 0; i=1, , m

(116)
(117)

A restrio (115) representa a condio de estacionaridade, a equao (116)

representa a condio de complementaridade e a equao (117) a condio de
viabilidade dual.

Cada uma das restries do problema tem um multiplicador de lagrange

vinculado. Estes escalares so de suma importncia teoria de otimizao devido sua
aplicabilidade nos problemas de engenharia. Os multiplicadores de Lagrange associados
s restries fornecem as informaes de sensibilidade, isto , o quanto muda o valor da
funo objetivo quando h um acrscimo ou decrscimo unitrio de valores na restrio.