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1 IntegracaoNumerica 2
1 IntegracaoNumerica 2
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos Num
ericos para EDOs
2 de abril de 2012
M
etodos Num
ericos para EDOs
Outline
1 Introdu
c
ao
2 M
etodos de Euler e do Trap
ezio
3 M
etodos de Runge-Kutta
4 M
etodos de Passo Vari
avel
5 Representa
c
ao em Espaco de Estados
6 Estabilidade
7 EDOs do Tipo Stiff
8 Sum
ario
M
etodos Num
ericos para EDOs
Introduc
ao
Equac
oes Diferenciais Ordin
arias
M
etodos Num
ericos para EDOs
Introduc
ao
Exist
encia de Soluc
ao
Teorema
Suponha que f satisfaz a condicao de Lipschitz
kf (t, x) f (t, y )k Lkx y k
em D = {(x, t) : kx x0 k < b, |t t0 | < a} e que kf (t, x)k B
em D. Entao, a equacao diferencial
x(t)
M
etodos Num
ericos para EDOs
Introduc
ao
x =
x, x(0) = 0
x nao e Lipschitz em x = 0.
Solucao nao e u
nica: x =
t2
4
ou x = 0.
M
etodos Num
ericos para EDOs
Introduc
ao
x = x 2 , x(0) = 1
x 2 nao e Lipschitz em (, ).
1
1t .
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Euler e do Trap
ezio
M
etodo de Euler
t0
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Euler e do Trap
ezio
M
etodo de Euler
Mtodos de Integrao:
Retangular de avano
2.5
f (t)
1.5
h
T
0.5
0
0
x(h)
u(kT T )
t
p. 7/40
Z t
Z
x(t+h) = x0 +
f (s, x(s))ds+
t0
t+h
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Euler e do Trap
ezio
M
etodo de Euler
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Euler e do Trap
ezio
M
etodo do Trap
ezio
de Integrao: Retangular trapezoidal
AproximamosMtodos
a integral
pela area do trapezio:
3
2.5
f (t)
1.5
T
h
0.5
0
0
x(h)
u(kT T )
t
p. 20/40
t+h
f (s, x(s))ds
h
[f (t, x(t)) + f (t + h, x(t + h))]
2
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Euler e do Trap
ezio
M
etodo do Trap
ezio
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Runge-Kutta
M
etodos de Runge-Kutta
Metodo classico:
h
xk+1 = xk + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
k1 = f (tk , xk )
k2 = f (tk + h/2, xk + hk1 /2)
k3 = f (tk + h/2, xk + hk2 /2)
k4 = f (tk + h, xk + hk3 )
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Runge-Kutta
Erro de truncamento
x(tk+1 ) x(tk )
(tk , xk ; h)
h
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Runge-Kutta
Erro de truncamento
x(tk+1 ) x(tk )
(tk , xk ; h)
h
Usando a serie de Taylor:
Tk =
h2 00
x (tk ) + . . .
2
obtemos
h
Tk = x 0 (tk ) + x 00 (tk ) + . . . (tk , xk ; h)
2
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Runge-Kutta
Erro de truncamento
h
Tk = x 0 (tk ) + x 00 (tk ) + . . . (tk , xk ; h)
2
Para o metodo de Euler, como = x 0 , temos que
Tk =
h 00
h2
x (tk ) + x 000 (tk ) . . . = O(h)
2
6
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Runge-Kutta
Erro Global
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Runge-Kutta
M
etodos de Runge-Kutta
Em geral, metodos de Runge-Kutta sao quaisquer metodos que
podem ser escritos na forma:
xk+1 = xk + h
m
X
i ki
i=1
ki = f tk + i h, xk + h
i1
X
j=1
j kj , i = 1, . . . , m
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Runge-Kutta
M
etodos de Runge-Kutta
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Passo Vari
avel
M
etodos de Passo Vari
avel
possvel que x(t) varie muito rapidamente em certos intervalos de
E
tempo de forma que e desejavel que h seja pequeno.
Por outro lado, pode haver intervalos de tempo em que x(t) varie
muito lentamente, sendo desejavel que h seja grande.
Tipicamente, desejamos que
errok = kxk x(tk )k TOL
Como errok Chp+1 , o passo h
otimo sera tal que
p+1
ChOPT
TOL
Assim, obtemos
hOPT = h
TOL
errok
1/p+1
M
etodos Num
ericos para EDOs
M
etodos de Passo Vari
avel
M
etodo de Dormand-Prince (ode45)
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Equac
oes Diferenciais de Ordem Superior
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Equac
oes Diferenciais de Ordem Superior
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Equac
oes Diferenciais de Ordem Superior
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Equac
oes Diferenciais de Ordem Superior
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Equac
oes Diferenciais de Ordem Superior
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Equac
oes Diferenciais de Ordem Superior
x 1 = x2
g
x 2 = senx1
l
Definindo
x=
x1
x2
e f (x) =
x2
g
l senx1
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Representac
ao em Espaco de Estados
x = f (x)
x1
x2
x=
e f (x) =
x2
gl senx1
Dizemos que a forma acima e uma representacao em espaco
de estados para a EDO do pendulo.
Dizemos que x1 , o angulo do pendulo, e x2 , a velocidade
angular do pendulo, sao os estados do sistema dinamico.
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Representac
ao em Espaco de Estados
x = f (x)
x1
x2
x=
e f (x) =
x2
gl senx1
Dizemos que a forma acima e uma representacao em espaco
de estados para a EDO do pendulo.
Dizemos que x1 , o angulo do pendulo, e x2 , a velocidade
angular do pendulo, sao os estados do sistema dinamico.
Praticamente todo sistema dinamico possui uma
representacao em espaco de estados (que nao e u
nica).
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Exerccio
F = m
x = c x kx
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Exerccio
d
dt
F = m
x = c x kx
x1
x2
x1 = x, x2 = x
x2
=
kx1 /m cx2 /m
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Exerccio
Obter a representacao em espaco de estados para a EDO que
descreve o circuito RLC abaixo.
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Exerccio
Obter a representacao em espaco de estados para a EDO que
descreve o circuito RLC abaixo.
V = RI + LI + VC
I = C V C
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Exerccio
Obter a representacao em espaco de estados para a EDO que
descreve o circuito RLC abaixo.
V = RI + LI + VC
I = C V C
d
dt
VC
I
I /C
(V VC RI )/L
M
etodos Num
ericos para EDOs
Representac
ao em Espaco de Estados
Exerccio
Obter a representacao em espaco de estados para a EDO que
descreve o circuito RLC abaixo.
V = RI + LI + VC
I = C V C
d
dt
VC
I
0
1/C
1/L R/L
VC
I
+
0
V /L
M
etodos Num
ericos para EDOs
Estabilidade
Estabilidade
M
etodos Num
ericos para EDOs
Estabilidade
Estabilidade
x = x, C.
Usando o metodo de Euler, obtemos a seguinte iteracao
xk+1 = xk + hxk = (1 + h)xk ,
o que leva a
xk = (1 + h)k x0 .
Temos que xk 0 quando k se |1 + h| < 1.
M
etodos Num
ericos para EDOs
Estabilidade
Estabilidade
Dizemos que a integracao numerica de x(t) e estavel se x(t) 0
implica xk 0.
Uma consequencia pratica da propriedade de estabilidade e que o
efeito de erros numericos diminui `a medida que o tempo passa.
M
etodos Num
ericos para EDOs
Estabilidade
Estabilidade
Dizemos que a integracao numerica de x(t) e estavel se x(t) 0
implica xk 0.
Uma consequencia pratica da propriedade de estabilidade e que o
efeito de erros numericos diminui `a medida que o tempo passa.
Definimos a regiao de estabilidade como o conjunto de valores
para os quais a integracao e estavel.
No caso do metodo de Euler, a regiao de estabilidade e dada por
{ : |1 + h| < 1}
que e caracterizada pelo interior do crculo de centro 1/h e raio
1/h.
M
etodos Num
ericos para EDOs
Estabilidade
R()
n+1
|1 .
xn+1
= xn=+|1hx
Regi
oes de
Estabilidade
which means the stability region is the R()
exterior
of|the. disk of radius 1 centred at 1 i
= |1
1
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 1
which means the stability region is the exterior of the disk of radius 1 centred at 1 in the com
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 10.3.
b) b)
c)
a)a)
c
(a) Regi
ao de estabili- (b) Regi
ao de estabiliFigure
Stability
Regions:
(a) Eulers
(b) trapezoidal
rule, (c) implicit Eul
dade
para10.3:
m
etodo
de
Eu- dade
para method,
m
etodo
do trapezoidal
Figure
10.3:
Stability
Regions:
(a) Eulers
method,
(b)
rule, (c) imp
ler
trapezio
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found to be:
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found
1
fourthis order;
thealllatter
the isexact
dx/dt
= x. To graph R we
the set of
such gives
that R()
on theflow
unitmap
circle.for
That
means
following trick. For each value of , R is a complex
number. The boundary of the s
i
R() = e ,
is the set of all such that R() is on the unit circle. That means
M
etodos Num
ericos para EDOs
Estabilidade
R()
n+1
|1 .
xn+1
= xn=+|1hx
Regi
oes de
Estabilidade
which means the stability region is the R()
exterior
of|the. disk of radius 1 centred at 1 i
= |1
1
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 1
which means the stability region is the exterior of the disk of radius 1 centred at 1 in the com
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 10.3.
b) b)
c)
a)a)
c
(c) Regi
ao de estabili- (d) Regi
ao de estabiliFigure
Stability
Regions:
(a) Eulers
(b) trapezoidal
rule, (c) implicit Eul
dade
para10.3:
m
etodo
de
Eu- dade
para method,
m
etodo
do trapezoidal
Figure
10.3:
Stability
Regions:
(a) Eulers
method,
(b)
rule, (c) imp
ler
trapezio
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found to be:
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found
1
fourthis order;
thealllatter
the isexact
dx/dt
= x. To graph R we
the set of
such gives
that R()
on theflow
unitmap
circle.for
means
Em geral,
metodos
impl
citos
apresentam
regi
ao That
de
estabilidade
following trick. For each value of , R is a complex
number. The boundary of the s
i
R() = e ,
muito maior
explR()
citos.
is the que
set ofm
alletodos
such that
is on the unit circle. That means
M
etodos Num
ericos para Another
EDOs
Estabilidade
R()
= |1 n+1
|1 .
n
x
= x + hx
Regi
oes de
Estabilidade
which means the stability region is the exterior
of the disk of radius 1 centred at 1 i
n+1
R() = |1 |1 .
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 1
which means the stability region is the exterior of the disk of radius 1 centred at 1 in the com
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 10.3.
b) b)
c)
a)a)
c
(e) Regi
ao de estabili- (f) Regi
ao de estabiliFigure
Stability
Regions:
(a) Eulers
(b) trapezoidal
rule, (c) implicit Eul
dade
para10.3:
m
etodo
de
Eu- dade
para method,
m
etodo
do trapezoidal
Figure
10.3:
Stability
Regions:
(a) Eulers
method,
(b)
rule, (c) imp
ler
trapezio
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found to be:
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found
1
1
1
R() = 1 + + 2 + 3 + 4 .
2 1 26o problema
1 24 1
Se tivermos um processador muito
ra1pido,
R() =
+ +qual
+ 3 + 4de
. fazer
6 est
24expansion of exp(h) thr
that as eweassim
would expect,
agrees
Taylor
Series
h muito Note
pequeno
tornarR(h)
o m
etodowith
de2theEuler
avel?
fourth order; the latter gives the exact flow map for dx/dt = x. To graph R we could us
Note following
that as we
would
expect,
agrees
withnumber.
the Taylor
Series expansion
of exr
trick.
For each
value R(h)
of , R is
a complex
The boundary
of the stability
fourthis order;
thealllatter
the isexact
dx/dt
= x. To graph R we
the set of
such gives
that R()
on theflow
unitmap
circle.for
That
means
following trick. For each value of , R is a complex
number. The boundary of the s
R() = ei ,
is the set of all such that R() is on the unit circle. That means
M
etodos Num
ericos para Another
EDOs
Estabilidade
R()
= |1 n+1
|1 .
n
x
= x + hx
Regi
oes de
Estabilidade
which means the stability region is the exterior
of the disk of radius 1 centred at 1 i
n+1
R() = |1 |1 .
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 1
which means the stability region is the exterior of the disk of radius 1 centred at 1 in the com
plane. These are some simple examples. All three of these are graphed in Figure 10.3.
b) b)
c)
a)a)
c
(g) Regi
ao de estabili- (h) Regi
ao de estabiliFigure
Stability
Regions:
(a) Eulers
(b) trapezoidal
rule, (c) implicit Eul
dade
para10.3:
m
etodo
de
Eu- dade
para method,
m
etodo
do trapezoidal
Figure
10.3:
Stability
Regions:
(a) Eulers
method,
(b)
rule, (c) imp
ler
trapezio
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found to be:
For the fourth-order Runge-Kutta method (8.4), the stability function is found
1
1
1
R() = 1 + + 2 + 3 + 4 .
2 1 26o problema
1 24 1
Se tivermos um processador muito
ra1pido,
R() =
+ +qual
+ 3 + 4de
. fazer
6 est
24expansion of exp(h) thr
that as eweassim
would expect,
agrees
Taylor
Series
h muito Note
pequeno
tornarR(h)
o m
etodowith
de2theEuler
avel?
fourth order; the latter gives the exact flow map for dx/dt = x. To graph R we could us
Note following
that as we
would
expect,
R(h)
agrees
withnumber.
the Taylor
Series expansion
of exr
trick.
For each
of , R is
a complex
The boundary
of the stability
maiores
erros
(relativos)
devalue
arredondamento;
fourthis order;
thealllatter
the isexact
dx/dt
= x. To graph R we
the set of
such gives
that R()
on theflow
unitmap
circle.for
That
means
abs(R);
M
e=todos
ericos para EDOs
>atRhat
=Num
abs(R);
Estabilidade
>ntourplot(X,Y,Rhat,[1]);
contourplot(X,Y,Rhat,[1]);
gure
10.410.4
shows
stability
regions
for for
some
Runge-Kutta
methods
upup
to to
order
4. 4.
The
shadin
Figure
shows
stability
regions
some
Runge-Kutta
methods
order
The
sha
figure
indicates
the
magnitude
|R(z)|
within
the
stability
region.
n the
figureoindicates
magnitude |R(z)| within the stability region.
Regi
es de the
Estabilidade
ERK,ERK,
s=p=1
s=p=1
ERK,
s=p=2
ERK,
s=p=2
2 2
1 1
(i) Regi
ao de estabilidade para (j) Regi
ao de estabilidade para
Runge-Kutta de ordem 1
Runge-Kutta de ordem 2
s=p=3
ERK,ERK,
s=p=3
ERK,
s=p=4
ERK,
s=p=4
Estabilidade
3
3
3
Regi
oes de Estabilidade
ERK, ERK,
s=p=3
s=p=3
ERK,
s=p=4
ERK,
s=p=4
3
3
1 1
3
3
3
2
3
3
Figure
Explicitpara
Runge-Kutta
Regions
(k)Figure
Regi
ao10.4:
de 10.4:
estabilidade
(l) Regi
aoStability
de estabilidade
Explicit Runge-Kutta
Stability
Regions para
Runge-Kutta de ordem 3
Runge-Kutta de ordem 4
What is the meaning of these funny diagrams? They tell us a huge amount. Consider fir
hat is the meaning of these funny diagrams? They tell us a huge amount. Consider firs
M
etodos Num
ericos para EDOs
EDOs do Tipo Stiff
M
etodos Num
ericos para EDOs
EDOs do Tipo Stiff
M
etodos Num
ericos para EDOs
EDOs do Tipo Stiff
M
etodos Num
ericos para EDOs
Sum
ario
Sum
ario
M
etodo
ode45
Classificac
ao
explcito
Acur
acia
media
ode23
explcito
baixa
ode15s
implcito
baixa a media
ode23s
implcito
baixa
ode113
explcito
(m
ultiplos
passos)
alta
Uso
primeiro metodo a se
tentar
maiores tolerancias
ou problemas moderadamente stiff
se ode45 e lento devido a stiffness
problemas stiff com
altas
tolerancias.
mais estavel que
ode15s
baixas
tolerancias
ou problemas computacionalmente
intensos