Problema do Autovalor

Seminrio de Dinmica Orbital

Francisco Carlos de Amorim Terceiro
Abril - 2005

Problema do Autovalor
Introduo Autovalor e Autovetor Polinmio Caracterstico Multiplicidades Algbrica e Geomtrica Transformao de similaridade Aplicao em Controle Matriz Cannicas Tridiagonalizao Referncias Bibliogrficas.

Problema do Autovalor
Introduo
Sistema de Equaes Lineares (Soluo nica)

Ax = b

a11 x1 + a12 x2 + + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + + a1n xn = b3 an1 x1 + an 2 x2 + + ann xn = bn

Problema do Autovalor
Introduo
Quando bn = 0

Tem-se um sistema de equaes de lineares homogneas. Ax = 0 A soluo trivial para este sistema A = 0 ou x = 0.

Quando que ns teramos um sistema homogneo?

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Introduo
Quando o sistema homogneo e os coeficientes contm um parmetro no especificado . possvel encontrar solues onde

x 0.

(a11 ) x1 + a12 x2 + + a1n xn = 0 a21 x1 + (a22 ) x2 + + a1n xn = 0 an1 x1 + an 2 x2 + + (ann ) xn = 0

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Autovalor

( A I )x = 0
Definio: O escalar

chamado Autovalor da

matriz A se existir um vetor equao acima.

x 0 que atenda a

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Autovalor e Autovetor

An , n x n ,1 = 1,1 x n ,1
Problema do autovalor encontrar os valores de (chamado autovalores). E os vetores x associados a cada autovalor (chamados autovetores ou autovetores direitos). Como encontro os autovalores?

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Polinmio Caracterstico
det( A I )
Sendo A uma matriz quadrada (de ordem n x n). Qual a ordem do polinmio obtido? Fazendo det( A I ) = 0 tem-se a Equao Caracterstica, onde as razes desta equao so os Autovalores de A.

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Ex:
2 1 1 1 0 0 x1 0 1 2 1 0 1 0 x2 = 0 0 0 1 x3 0 1 1 0 1 1 x1 0 2 2 1 1 x2 = 0 1 x3 0 1

2 det 1 1

1 2 1

1 1

3 4 2 + 6 = 0 1 = 3, 2 = 2 e 1 = 1

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Multiplicidade
Multiplicidade Algbrica: o nmero de vezes que um autovalor aparece como raiz da equao caracterstica da matriz A. Multiplicidade Geomtrica: o nmero de autovetores linearmente independentes da matriz A

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Decomposio ou Reduo de uma Matriz
uma transformao feita em uma matriz para coloc-la em uma forma reduzida, ou forma cannica. Qual o objetivo?

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Transformao de Similaridade
Se aplicarmos a matriz uma transformao de forma que os seus autovalores permaneam inalterados, dito que esta foi uma Transformao de Similaridade.

B = V AV

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Diagonalizao
Reduo de uma matriz por Transformaes de Similaridade para a forma diagonal.

V AV = diag (i )
1

A matriz A somente ser diagonalizvel se V for uma matriz inversvel, onde as colunas de V so Autovetores de A. Esta matriz chamada de matriz modal.

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Matriz Modal
Quando ser inversvel?
1 x1 x12 x13 1 2 3 V = x2 x2 x2 1 2 3 x3 x3 x3

Posto(Rank) da matriz V for

n.

Quando teremos um Posto n?

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Autovetores
x x i i A x = i x , A = i xi n
i 1 i 2 i

x x , i = 1, 2,..., n. xi n
i 1 i 2

( i I A )x = 0, i = 1, 2,..., n

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Autovetores
1 1 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 1 3 1 1 3 1 1 3 1

1 = 1, 2 = 3 e 3 = 5
=0 0 x12 2 2 x2 = 0 2 3 x3
1 1 1 2 1 3

0 x 2 x 3 x

1 x1 1 1 x2 = 2 1 x3 1 1 x1 1 1 x2 = 0 1 x3 1 1 x1 1 1 x2 = 2 1 x3 1

0 x13 3 2 x2 = 0 3 3 x3

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Transformao de Similaridade
1 4 1 2 1 4 1 4 0 1 4 4 3 1 2 2 1 0 4 1 1 V 1 AV = 0 0 1 3 1
A

0 1 2 2 3 1

1 0 1
V

1 2 1

V 1

0 3 0

0 0 5

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Aplicao em Controle

0 x1 u1 x1 3 1 d x2 = 2 3 2 x2 + u 2 dt x 0 1 3 x3 u 3 3

1= 1 2 = 3 3= 5

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1 x1 = 2 1 1 x2 = 0 1 1 x3 = 2 1

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1 x1 = 2 1 1 x2 = 0 1 1 x3 = 2 1

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Matriz de Jordan Simples
Onde Jr() uma matriz r x r com um autovalor de multiplicidade algbrica r. Mas somente um autovetor x = e1. A matriz Jr() chamada de

Submatrix de Jordan Simples de ordem r ou simplesmente Bloco de Jordan.

J1 = [ ], 1 1 Jr = 1 ,r >1 1

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Matriz de Jordan
Sendo V uma matriz no singular, de forma q V-1AV possui Blocos Jr(i) isoladas ao longo da diagonal com todos os outros elementos iguais a zero. Ento V-1AV chamada de Forma Cannica de Jordan. Caso a matriz A possua todos de autovalores distintos a Forma Cannica de Jordan da matriz A ser um matriz diagonal. E as Blocos de Jordan tero ordem 1.

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Matriz de Jordan
1 1 1 1 1 J 3 (1 ) 1 1 J 2 (1 ) 1 J = V AV J 2 (2 ) 1 J1 (3 ) 2 1 2 3

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Ex:
1 2 4 0 1 4
V 1

1 1 1

3 0 4

1 3 0
A

01 12 04 0 0 4

0 1 4
V1

1 1 1

1 V 1 AV = 0 0

1 1 0

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Matriz de Hessemberg
P AP = H
H

a11 a12 a21 a22 H = a32

a1n a2 n a( n 1) n an ( n 1) ann

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Matriz Unitria - Ortogonal
Uma matriz U ser unitria se a sua Conjugada Transposta for igual a sua Inversa.

U =U 1 U U =I
H

U U =I
H

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Exemplo
cos( ) sen( ) RZ = sen( ) cos( ) 0 0 0 cos( ) 0 , RZ 1 = sen( ) 1 0 sen( * ) 0 cos( * ) 0 0 1 sen( ) 0 cos( ) 0 0 1

RZ H

cos( * ) = sen( * ) 0

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Matriz Hermitiana - Simetria
Sendo A uma matriz quadrada complexa. Onde A = A H, (A = A *). Tambm chamada de auto-adjunta.

3 A = A = 2 4i i

2 + 4i 1 5 + 0i

i 5 0i 3

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Matriz Simtrica
Sendo A uma matriz quadrada de nmeros reais. Onde A = A T

3 T A = A= 2 0

2 1 5

0 5 3

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Propriedades Hermitiana
Seja A uma matriz Hermitiana existir uma matriz unitria U que

U AU = diag (i ), i
H

A matriz U reduzir a matriz A em uma matriz Diagonal mesmo que A tenha autovalores mltiplos. E os autovalores de A sero reais.

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Matriz Tridiagonal
Uma matriz quadrada T dita tridiagonal se Tij=0 sempre que |i-j|>1.

ai bi c a b i i +1 i +1 T = ci +1 bn 1 cn 1 an 1

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Matriz Tridiagonal Similar
Uma matriz quadrada T dita tridiagonal similar se Tij=0 sempre que |i-j|>1 e os elementos da Diagonal Superior forem iguais ao da Diagonal Inferior.

ai bi b a b i i +1 i +1 T = bi +1 bn 1 bn 1 an 1

Problema do Autovalor
Matriz Tridiagonal Similar
Uma matriz quadrada T dita tridiagonal similar se Tij=0 sempre que |i-j|>1 e os elementos da Diagonal Superior forem iguais ao da Diagonal Inferior.

ai bi b a b i i +1 i +1 T = bi +1 bn 1 bn 1 an 1

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Propriedade da Matriz T
Os autovalores de T so distintos. Os autovetores de T no possuem elementos zeros na primeira e na ultima linha nem nas colunas correspondentes aos autovalores da extremidade.

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Mtodo de Givens

A ' = P APpq
T pq

uma alterao do mtodo de Jacobi, que serve para diagonalizao de matrizes. Este aplicado em uma matriz simtrica e nos contentamos com a obteno somente da matriz tridiagonal. Rotaes

Multiplicaes

4n

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Transformao de Jacobi

A ' = P APpq
T pq

c = cos( ) s = sen( )

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Referncias Bibliogrficas
Gourlay & G.A. Watson

Computational Methods for Matrix Eigenproblems, A.R.

Auslander. Wolfram Research. http://mathworld.wolfram.com/ Numerical Recipies Books On-line. http://www.library.cornell.edu/nr/

The Symmetric Eigenvalue Problem, Bresford N. Parlett. Control (and Dynamic Systems). Takahashi, Rabins e