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Definição 6.3: Dada uma população a que está associada uma variável
aleatória X com uma certa distribuição de probabilidade, uma amostra
aleatória (a.a.) de tamanho n dessa população é um conjunto de n v.a.
X1 . . . , Xn independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.).
Estatísticas.
Definição 6.5: Dada uma amostra X1 , . . . , Xn de uma população X,
uma estatística T é uma função da amostra, i.e.,
T = T (X1 , . . . , Xn ).
'$ * '$
A B
*
* t * t
* * * *
&% &%
* * *
*
'$ '$
C D
**t* t
* **
&% ****&%
**
EQM (T ) ≤ EQM (U ), ∀ θ
• E(X1 ) = p e
E(X̄) = n−1 E( ni=1 Xi ) = n−1 n p = p.
P
na estimação de σ 2 ?
Como
Pn 2
• E(
i=1 (Xi − X̄) ) = (n−1)σ 2 ,
⇒ E(S 2 ) = σ 2 e E(σ̂ 2 ) = n−1
n
σ2.
• V ar( n (Xi − X̄)2 ) = 2(n−1)σ 4 ,
P
i=1
• EQM (S 2 ) = V ar(S 2 ) + (E(S 2 ) − σ 2 )2 = 2(n−1)−1 σ 4 ,
• EQM (σ̂ 2 ) = V ar(σ̂ 2 ) + (E(σ̂ 2 ) − σ 2 )2 = (2n−1)n−2 σ 4 ,
EQM (S 2 ) 2n2
⇒ EQM (σ̂ 2 )
= (n−1)(2n−1)
> 1, ∀ n > 1.
∴ σ̂ 2 é mais eficiente do que S 2 (n > 1) na estimação de σ 2 .
&
1
= I
θn [x(n) ,∞)
(θ) - θ
x(n)
X 1 1 36
E(X̄) = u P (X̄ = u) = 2 + · · · + 6 = =4
u
9 9 9
⇒ E(X̄) = E(X).
⇒ V ar(X̄) = V ar(X)/n.
P2
A distribuição amostral da estatística S 2 = i=1 (Xi − X̄)2 é
S2 0 2 8
P (S 2 = s2 ) 3/9 4/9 2/9
X 3 4 2 24 8
E(S 2 ) = v P (S 2 = v) = 0 + 2 + 8 = =
v
9 9 9 9 3
⇒ E(S 2 ) = V ar(X).
Q = X12 + · · · + Xk2
0.20
k=1
k=5
0.15
k=10
0.10
f(x)
0.05
0.00
0 5 10 15 20 25 30
0.4
k=1
k=5
0.3
k=100
f(x)
0.2
0.1
0.0
−4 −2 0 2 4 6
e
Pn
i=1 (Xi − X̄)2 (n − 1)S 2
= ∼ χ2(n−1) .
σ2 σ 2