Universidade Federal da Bahia Faculdade de Cincias Econmicas Departamento de Economia ECO 166 Introduo Econometria

Introduo Econometria
Professor: Gervsio F. Santos

O que econometria?
Frish (1936): a unificao da teoria econmica, estatstica e matemtica. Samuelson (1954): a econometria pode ser definida como a anlise quantitativa de fenmenos econmicos concretos, baseada no desenvolvimento simultneo de teoria e observao, relacionadas por mtodos de inferncias adequados. Theil (1971): A econometria se ocupa da determinao emprica das leis econmicas. Spanos (1999): A econometria o estudo sistemtico dos fenmenos (econmicos) utilizando dados observados.

Problemas econmicos
Impacto de um programa de treinamento sobre salrio/hora dos trabalhadores de uma determinada empresa Impactos dos gastos com campanha sobre os resultados eleitoriais Impacto de diferentes estratgias de investimento sobre os retornos de ttulos do Tesouro Americano

Impacto dos gastos pblicos com educao sobre o desempenho dos estudantes no municpio de Brumado
Impacto da escolaridade dos pais sobre o nvel salarial dos filhos

Cincias Sociais x Cincias Naturais

Cincias Sociais
Impossibilidade ou dificuldade de realizar experimentos controlados Dados no-experimentais (observacionais)

Cincias Naturais
Possibilidade ou facilidade de realizar experimentos controlados Dados experimentais

Os economistas (ou econometristas) sempre recorrem aos estatsticos matemticos para desenvolverem modelos que possibilitem utilizar as imformaes disponveis para simular os resultados de um experimento, subjacente a uma teoria econmica.

Mtodo economtrico
Objetivo: testar uma teoria ou uma relao subjacente a um problema econmico Anlise emprica: utilizar uma amostra de dados (representativa) para testar a teoria ou a relao

Etapas da anlise Econmica

1. Formulao cuidadosa da questo de interesse
2. Contruo de um modelo formal

3. Especificao da forma funcional do modelo

4. Coleta de adequao dos dados 5. Formulao da hiptese de interesse 6. Aplicao de um mtodo economtrico para estimar os parmetros e testar as hipteses de interesse

Etapas da anlise Econmica

1. Formulao cuidadosa da questo de interesse 2. Construo de um modelo formal

3. Especificao da forma funcional do modelo

4. Coleta de adequao dos dados

5. Formulao da hiptese de interesse

6. Aplicao de um mtodo economtrico para estimar os parmetros e testar as hipteses de interesse

Formulao cuidadosa da questo de interesse

Construo de um modelo formal

Relaes Econmicas Teorias Econmicas Poltica de Governo Problema de Sade Pblica .
Y X1 X2

Y = f( X1, X2)
Y: varivel dependente ou explicada (endgena) X`s: variveis independentes ou explicativas (exgenas)

Y=0 + 1X1 + 1X2 + u

Parte determinstica Parte estocstica (aleatria e incerta)

Especificao da forma funcional

Y=0 + 1X1 + 1X2 + u ?

Log (Y)=0 + 1log(X1)+ 2log(X2)+ u

Log Y=0 + 1X1+ 2X2+ 3X22+ u

?
?

Estrutura dos dados econmicos

Dados de corte transversal (cross-section) Dados de sries de tempo Dados de corte transversal agrupados Dados em painel (ou longitudinais)

Dados de corte transversal (cross-section)

Ano de obteno dos dados: 2000
Escolaridade dos pais 5 7 13 Anos de experincia 3 4 2

Observaes 1 2 3

Nome Fernado Pedro Mnica

Salrio (R$) 1500 1000 2000

Escolaridade 10 12 13

4
5 6 7 .. .. .. .. ..

Patrcia
Joaquim Wilson Daniela .. .. .. .. ..

800
900 1600 5000 .. .. .. .. ..

8
9 12 5 .. .. .. .. ..

5
6 10 10 .. .. .. .. ..

3
2 5 1 .. .. .. .. ..

500

..

..

..

..

..

Dados de sries de tempo

Ano 1950 1951 1952 PIB - R$ milhes 1000 1100 1300 Taxa de Juros (a.a.) 10 12,4 9.1

1953
1954 1955 1956 .. .. .. .. .. 2009

1330
1440 1490 1700 .. .. .. .. .. 1600000

5,6
7,4 6,9 2,3 .. .. .. .. .. 3,5

Dados de corte transversal agrupados

Observaes 1 2 3 4 5 6 7 .. .. .. .. .. 500 501 501 501 501 501 501 501 .. .. .. .. .. 1000 Ano 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Nome Fernado Pedro Mnica Patrcia Joaquim Wilson Daniela .. .. .. .. .. .. Jorge Henrique Marcos Diana Raquel Marta Vera .. .. .. .. .. .. Salrio (R$) Escolaridade 1500,00 1000,00 2000,00 800,00 900,00 1600,00 5000,00 .. .. .. .. .. .. 1600,00 950,00 1990,00 750,00 840,00 1750,00 3000,00 .. .. .. .. .. .. 10 12 13 8 9 12 5 .. .. .. .. .. .. 9 11 12 8 7 11 4 .. .. .. .. .. .. Escolaridade Anos de dos Pais experincia 5 7 13 5 6 10 10 .. .. .. .. .. .. 4 6 12 6 5 9 11 .. .. .. .. .. .. 3 4 2 3 2 5 1 .. .. .. .. .. .. 2 3 1 1 1 2 10 .. .. .. .. .. ..

Dados em painel (ou longitudinais)

Observaes 1 2 3 4 5 6 7 .. .. .. .. .. 500 501 501 501 501 501 501 501 .. .. .. .. .. 1000 Ano 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 Nome Fernado Pedro Mnica Patrcia Joaquim Wilson Daniela .. .. .. .. .. .. Fernado Pedro Mnica Patrcia Joaquim Wilson Daniela .. .. .. .. .. .. Salrio (R$) Escolaridade 1500,00 10 1000,00 12 2000,00 13 800,00 8 900,00 9 1600,00 11 5000,00 5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1680,00 10 930,00 12 2050,00 13 750,00 9 8309,00 10 1800,00 12 7000,00 6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Escolaridade dos Pais 5 7 13 5 6 10 10 .. .. .. .. .. .. 5 7 13 5 6 10 10 .. .. .. .. .. .. Anos de experincia 3 4 2 3 2 5 1 .. .. .. .. .. .. 4 5 3 4 3 6 2 .. .. .. .. .. ..

Causalidade
Objetivo do economista: inferir que uma varivel tem efeito causal sobre outra
A associao entre duas variveis raramente conveniente se no puder inferir causalidade Ceteris Paribus: tudo mais constante Nas aplicaes, o nmero de fatores que podem afetar a varivel de interesse imenso Os mtodos economtricos ajudam a isolar o efeito Ceteris Paribus

Causalidade: a varivel de interesse

Considerando o modelo:
Yi = 0 + X1i1 + X2i2 + X3i 3 + ......+ Xki k +
n=1,.......5000
it

Se a varivel de interesse X1, os demais fatores que afetam Y foram mantidos fixos em nmero suficiente para que se possa inferir causalidade?

Modelo de regresso linear geral

Y = f( X1, X2, X3, Xk )
Dado pela teoria econmica

Y: varivel dependente ou explicada (endgena) X`s: variveis independentes ou explicativas (exgenas)

No modelo a ser especificado cada observao (yi, x1i , x2i,...,xki) gerada por um processo
Yi = X1i1 + X2i2 + X3i 3 + ......+ Xki k +
Parte determinstica
i

Parte estocstica (aleatria e incerta)