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Mtodos Estatsticos de Previso

MTODOS ESTATSTICOS DE PREVISO


110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
0

10

15

20

Decomposio Clssica
Bernardo Almada-Lobo

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica
Ideia Base
 Separar as diferentes componentes de uma srie;
 Efectuar previses, fazendo uso dessas componentes.

Componentes de uma Srie


 Tendncia (Tt)
 Sazonalidade (St)
 Ciclo (Ct)
 Erro (Et)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Componentes de uma Srie (cont.)
Grfico 1: Vendas dirias de francesinhas

250

Zt (unidades)

200

150

100

50
0

10

20

30

40

50

t (dias)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Componentes de uma Srie (cont.)

Tendncia (Tt) vs Srie Original (Zt)

Sazonalidade (St)
1,30
250

1,20
1,10
200

Zt (unidades)

1,00
0,90
0,80

Zt
Tt
150

0,70
100

0,60
0,50

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sb

Dom

50
0

10

20

30

40

50

t (dias)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica
Componentes de uma Srie (cont.)
Modelo Aditivo

Z t = Tt + St + Ct + Et
 Amplitude da variao sazonal independente do termo Tt + Ct
Srie Original
250
230
210
190

Zt

170
150
130
110
90
70
0

10

15

20

25

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica
Componentes de uma Srie (cont.)
Modelo Multiplicativo

Z t = Tt St Ct Et
 Amplitude da variao sazonal proporcional ao termo Tt + Ct
Vendas dirias de francesinhas
300

Zt (unidades)

250

200

150

100

50
0

10

20

t (dias) 30

40

50

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Conceitos Fundamentais
Mdia Mvel

N mpar :

Mt =

Z t ( N 1) 2 + ... + Z t 1 + Z t + Z t +1 + ... + Z t +( N 1) 2
N
ZtN

N par :

Mt =

+ ZtN

2 +1 + ... + Z t + ... + Z t + N

2 1 +

Zt+N

 A mdia mvel calculada com um nmero de termos idntico ao


perodo da sazonalidade, elimina da srie original a componente
sazonalidade e reduz significativamente a componente erro.

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Procedimento bsico do mtodo

Z t = Tt + Ct + St + Et

1) M t = Tt + C t
2) d t = Z t M t = S t + E t
3) Clculo das estimativa s dos ndices sazonais
Sn =

1
d t n + d t n + N + d t n + 2 N + ... + d t n + ( K 1). N
K

Eliminar, no clculo dos ndices, os termos d t


situados fora do intervalo 2
N

Verificao :

S = Sn = 0
n =1

Bernardo Almada-Lobo (2007)

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Procedimento bsico do mtodo (cont.)
N

Ajuste dos ndices sazonais :

-f =

S
n =1

4) E t = d t St
5) Clculo da Tendncia
Tt - valores estimados atravs da regresso:
varivel independente: t
varivel dependente: Mt

6) C t = M t Tt

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Previses

+ S
Z t = Tt + C
t
t
Tt :
:
C

definido atravs do modelo de regresso;

St :

um dos N ndices sazonais (aquele que corresponde ao


perodo em causa, t).

estimado subjectivamente (frequentemente adopta-se o


valor mais recente ou o valor nulo);

A partir da srie Et pode-se verificar a validade da decomposio

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Tabela 1: Vendas trimestrais de XYZ

Ilustrao
 Foi pedido ao departamento de operaes da

Ano

empresa XYZ previses de vendas para os 4


trimestres de 2003;

1999

 A empresa compilou as vendas registadas nos


ltimos 4 anos (ver tabela 1).
2000
95

Vendas trimestrais () -Zt

90
85

2001

80
75
70
65

2002

60
55
50
45
0

10

Trimestre (t)

12

14

16

2003

Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Periodo
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Previso de
Vendas
Vendas
Zt
Z^t
55
47
65
70
65
58
75
80
65
62
80
85
70
65
85
90
?
?
?
?

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Tabela 2: Mdia Mvel com N = 4
Ano

1999

2000

2001

2002

Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Mdia
Mdia
Mvel
Mvel
Periodo Vendas Simples Centrada
t
Zt
T+C
1
55
2
47
59,25
3
65
61,75
60,500
4
70
64,50
63,125
5
65
67,00
65,750
6
58
69,50
68,250
7
75
69,50
69,500
8
80
70,50
70,000
9
65
71,75
71,125
10
62
73,00
72,375
11
80
74,25
73,625
12
85
75,00
74,625
13
70
76,25
75,625
14
65
77,50
76,875
15
85
16
90

Srie
Diferena
dt=Zt-Mt

 Clculo da Mdia Mvel Simples no


fim do 2 trimestre e incio do 3 :
(55+47+65+70)/4 = 59.25

4,500
6,875
-0,750
-10,250
5,500
10,000
-6,125
-10,375
6,375
10,375
-5,625
-11,875

 Clculo da Mdia Mvel Centrada


no 3 trimestre :
(59.25+61.25)/2 = 60.500
 Clculo da srie diferena no 3
trimestre :
65.00065.000-60.500 = 4.500

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Tabela 3: ndices Sazonais
Ano

1999

2000

2001

2002

Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Periodo
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vendas
Zt
55
47
65
70
65
58
75
80
65
62
80
85
70
65
85
90

Srie
Diferena
dt=Zt-Mt

4.500
6.875
-0.750
-10.250
5.500
10.000
-6.125
-10.375
6.375
10.375
-5.625
-11.875

S'i
-4.167
-10.833
5.458
9.083
-0.458

s(S'i)
2.969
0.904
0.938
1.922
2.969
0.904
0.938
1.922
2.969
0.904
0.938
1.922
2.969
0.904

ndices
Sazonais
Lim.inf

2.624
3.032
-6.689
-12.059
2.624
3.032
-6.689
-12.059
2.624
3.032
-6.689
-12.059

Lim.sup

6.376
10.718
5.189
-8.441
6.376
10.718
5.189
-8.441
6.376
10.718
5.189
-8.441

Exemplo do clculo de S1

Exemplo do clculo de s(S1)

S1 = [(A2,T1)+(A3,T1)+(A4,T1)]/3 =
= ((-0.7500.750-6.125+5.625)/3 =
= -4.167

s(S
s(S1) = s[(A2,T1);(A3,T1);(A4,T1)] =
= stdev (-0.750;6.125;5.625) =
= 2.969

Estado

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
ndices Sazonais
15

10

Vendas []

S1t
S2t

0
1

S3t
S4t

-5

-10

-15

Ano

Bernardo Almada-Lobo (2007)

15

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Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Tabela 4: ndices Sazonais (cont.)
Ano

1999

2000

2001

2002

Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Mdia
Mdia
ndices
Mvel
Mvel
Srie
ndices
Factor
Sazonais
Periodo Vendas Simples Centrada Diferena
Sazonais de Ajuste Ajustados
t
Zt
T+C
dt=Zt-Mt
S'i
f
Si
1
55
-4,167
-0,115
-4,052
2
47
59,25
-10,833
-0,115
-10,719
3
65
61,75
60,500
4,500
5,458
-0,115
5,573
4
70
64,50
63,125
6,875
9,083
-0,115
9,198
5
65
67,00
65,750
-0,750
-0,458
0,000
6
58
69,50
68,250
-10,250
7
75
69,50
69,500
5,500
Exemplo do clculo de S1
8
80
70,50
70,000
10,000
N
9
65
71,75
71,125
-6,125
Si'
10
62
73,00
72,375
-10,375
0.458
S1 = S1' i=1 = 4.167
= 4.052
11
80
74,25
73,625
6,375
N
4
12
85
75,00
74,625
10,375
-5,625
13
70
76,25
75,625
14
65
77,50
76,875
-11,875
15
85
16
90

Bernardo Almada-Lobo (2007)

16

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Componente Sazonal (St)
15,000
10,000

Vendas []

5,000
0,000
1

-5,000
-10,000
-15,000
Trimestre (t)

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Tabela 5: Tendncia

1999

2000

2001

2002

Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Exemplo do clculo de T1
T1 = 58.483 + 1.368 * 1 = 59.851

Ciclo
Ct

Exemplo do clculo de C3
C3 = M3 - T3 = 60.500 - 62.588 = -2.088

-2,088
-0,832
0,425
1,557
1,438
0,570
0,326
0,208
0,090
-0,279
-0,647
-0,766

85
Tt = 1,3684*t + 58,483
R2 = 0,9595

80
75

Mt
Mt

Ano

Mdia
Mvel
Periodo Vendas Centrada Tendncia
t
Zt
T+C
Tt
1
55
59,851
2
47
61,220
3
65
60,500
62,588
4
70
63,125
63,957
5
65
65,750
65,325
6
58
68,250
66,693
7
75
69,500
68,062
8
80
70,000
69,430
9
65
71,125
70,799
10
62
72,375
72,167
11
80
73,625
73,535
12
85
74,625
74,904
13
70
75,625
76,272
14
65
76,875
77,641
15
85
79,009
16
90
80,377

70

Tt

65
60
55
0

10

15

Bernardo Almada-Lobo (2007)

18

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Tabela 6: Componente Erro (Et)
Srie
Ano Trimestre Periodo Vendas Diferena
t
Zt
dt=Zt-Mt
1
1
55
2
2
47
1999
3
3
65
4,500
4
4
70
6,875
1
5
65
-0,750
2
6
58
-10,250
2000
3
7
75
5,500
4
8
80
10,000
1
9
65
-6,125
2
10
62
-10,375
2001
3
11
80
6,375
4
12
85
10,375
1
13
70
-5,625
2
14
65
-11,875
2002
3
15
85
4
16
90

ndices
Sazonais
Ajustados
St
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719

Comp.
Erro
Et

Et

4,000
3,000
2,000
1,000

-1,073
-2,323
3,302
0,469
-0,073
0,802
-2,073
0,344
0,802
1,177
-1,573
-1,156

0,000
-1,000

10

15

-2,000
-3,000

Exemplo do clculo de E3
E3 = d3 S3 = 4.500 - 5.573 = -1.073

Bernardo Almada-Lobo (2007)

19

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Tabela 7: Previses
Ano

Trimestre

1999

2002

2003

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Periodo Vendas Tendncia


t
Zt
Tt
1
55
59,851
2
47
61,220
3
65
62,588
4
70
63,957
13
70
76,272
14
65
77,641
15
85
79,009
16
90
80,377
17
81,746
18
83,114
19
84,483
20
85,851

Ciclo
Ct

-2,088
-0,832
-0,647
-0,766

ndices
Sazonais
Ajustados
St
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198

Comp.
Erro Previses
Et
Z^t
55,799
50,501
-1,073
68,161
-2,323
73,155
-1,573
72,220
-1,156
66,922
84,582
89,575
77,694
72,395
90,056
95,049

Previso

Z17 = T17 + S1 = 81.476 4.052 = 77.694

Bernardo Almada-Lobo (2007)

20

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Aditivo
Ilustrao (cont.)
Com parao entre Zt, Z^t, Mt e Tt

95
90
85
Vendas ()

80
75
70
65
60
55
50
45
0

5
Zt

10
Trimestre
Tt
Mt

15

20

Z^t

Bernardo Almada-Lobo (2007)

21

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Multiplicativo
Procedimento bsico do mtodo

Z t = Tt . C t . St . E t

1) M t = Tt . Ct
2) rt =

Zt
= S t . Et
Mt

3) Clculo das estimativas dos ndices sazonais


Sn =

1
rtn + rtn + N + rtn + 2 N + ... + rtn + ( K 1). N
K

Eliminar, no clculo dos ndices, os termos rt


situados fora do intervalo 2
N

Verificao :

S = Sn = N
n =1

Bernardo Almada-Lobo (2007)

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Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Multiplicativo
Procedimento bsico do mtodo (cont.)

Ajuste dos ndices sazonais :

xf =

r
4) E t = t
St
5) Clculo da Tendncia

N
N

S
n =1

Tt - valores estimados atravs da regresso:


varivel independente: t
varivel dependente: Mt

Mt
6) C t =
Tt

Bernardo Almada-Lobo (2007)

23

Mtodos Estatsticos de Previso

Decomposio Clssica (cont.)


Modelo Multiplicativo
Previses

. S
Z t = Tt . C
t
t
Tt :
:
C

definido atravs do modelo de regresso;

St :

um dos N ndices sazonais (aquele que corresponde ao


perodo em causa, t).

estimado subjectivamente (frequentemente adopta-se o


valor mais recente ou o valor unitrio);

A partir da srie Et pode-se verificar a validade da decomposio

Bernardo Almada-Lobo (2007)